Từ tổng quát đến đơn giản: Xét mô hình hồi quy có đầy đủ các biến độc lập đã được xác định, sau đó loại trừ những biến không quan trọng ra khỏi mô hình.. Kiểm định mô hình có vi phạm [r]
Trang 1CH ƯƠ NG 9
CH ƯƠ NG 9
CH N MÔ HÌNH VÀ KI M Đ NH CH N Ọ Ể Ị Ọ
CH N MÔ HÌNH VÀ KI M Đ NH CH N Ọ Ể Ị Ọ
MÔ HÌNH
Trang 21 Biết cách tiếp cận để lựa
chọn mô hình
2 Biết cách kiểm định việc
chọn mô hình
MỤC
TIÊU
CH N MÔ HÌNH Ọ
Trang 3N I DUNG Ộ
3
Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình
1
2
3
4
Kiểm định việc chọn mô hình
Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình
Trang 41 Chọn mô hình
- Tiết kiệm : Mô hình đơn giản nhưng phải chứa các biến chủ yếu ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhằm giải thích bản chất của vấn đề nghiên cứu.
- Tính đồng nhất : Với một tập dữ liệu đã cho, các tham số ước lượng phải duy nhất.
-Tính thích hợp (R2): Mô hình có R2 ( hoặc
càng gần 1 được coi càng thích hợp.
- Tính bền vững về mặt lý thuyết : mô hình phải phù hợp với lý thuyết nền tảng.
- Khả năng dự báo cao
Ch n mô hình và ki m đ nh ch n mô hìnhọ ể ị ọ
2
R
Trang 5•Bỏ sót biến thích hợp : dẫn đến một số hậu
quả như
i.Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và
không vững.
ii.Khoảng tin cậy và các kiểm định không chính xác.
iii.Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin cậy.
2. Các sai l m khi ch n mô hìnhầ ọ H u quậ ả
Trang 6•Đưa vào mô hình những biến không phù
hợp:
các ước lượng thu được từ mô hình thừa
biến không hiệu quả, khoảng tin cậy rộng.
2. Các sai l m khi ch n mô hìnhầ ọ H u quậ ả
Trang 7•Lựa chọn mô hình không chính xác :
i.Ước lượng chệch các hệ số hồi quy,
thậm chí dấu của hệ số hồi quy có thể
sai.
ii.Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có
ý nghĩa thống kê
iii.R2 không cao
iv.Phần dư các quan sát lớn và biểu thị
sự biến thiên có tính hệ thống.
2. Các sai l m khi ch n mô hìnhầ ọ H u quậ ả
Trang 8• V hàm chi phí c a doanh nghi p, d ng hàm đúng ề ủ ệ ạ
Yi = b1 + b2Xi + b3Xi 2 + b4Xi 3 + u1i
• B sót bi n quan tr ng ỏ ế ọ (Xi3):
Yi = a1 + a2Xi + a3Xi 2 + u2i
• Đ ư a bi n không liên quan vào mô hình (X ế i4):
Yi = l1 + l2Xi + l3Xi 2 + l4Xi 3 + l5Xi 4 + u3i
• D ng hàm sai. ạ
lnY = g1 + g2Xi + g3Xi 2 + g4Xi 3 + u4i
8
Trang 9Cách ti p c n đ l a ch n mô hìnhế ậ ể ư ọ
1 Xác định số biến độc lập: có hai hướng tiếp cận:
Từ đơn giản đến tổng quát: bổ sung biến độc lập từ từ
vào mô hình
Từ tổng quát đến đơn giản: Xét mô hình hồi quy có đầy
đủ các biến độc lập đã được xác định, sau đó loại trừ những biến không quan trọng ra khỏi mô hình
2 Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết như đa cộng
tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan Nếu mô
hình vi phạm thì cần có biện pháp khắc phục
3 Chọn dạng hàm; dựa vào
Các lý thuyết kinh tế
Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm
4 Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng để chọn mô
hình
Trang 10Ki m đ nh vi c ch n mô hình ể ị ệ ọ
a Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald)
Xét hai mô hình:
U X
X X
X Y
U ) : 1 2 2 m 1 m 1 m m k k
(
V X
X Y
R ) : 1 2 2 m 1 m 1
(
(U): mô hình không bị ràng buộc (Unrestricted
model)
(R): mô hình bị ràng buộc (Restricted model)
Điều kiện ràng buộc là các hệ số hồi quy của các
biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời bằng 0