Bước 2: Thiết lập mô hình Mô hình toán học cần được thiết lập để mô tả mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, mối quan hệ được thể hiện dưới dạng một hoặc nhiều phương trình, trong đó chứ[r]
Trang 1BÀI 1 KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ
Mục tiêu
Sau khi kết thúc bài này, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây:
Một số định nghĩa về kinh tế lượng
Tại sao chúng ta lại sử dụng kinh tế
lượng và sự khác biệt của nó với
những môn học khác
Phương pháp luận của kinh tế lượng
Đọc tài liệu để có được những ý tưởng
chính
Nghe kỹ bài giảng của giảng viên
Tập trung vào ví dụ minh họa cho phương
pháp luận của kinh tế lượng nhằm hiểu
được môn học được ứng dụng như thế nào
trong thực tế
Kinh tế lượng là gì
Phân biệt mô hình kinh tế lượng và
mô hình kinh tế thông thường
Phương pháp luận của kinh tế lượng
Trang 2TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý định điều chỉnh tỉ giá
VNĐ/USD nhằm tăng xuất khẩu cho nền kinh tế Theo lý thuyết, tỉ
giá tăng lên thì xuất khẩu cũng tăng
Vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách là nếu tỉ giá tăng lên 1000 đồng thì lượng
xuất khẩu sẽ tăng lên bao nhiêu?
Tổng giám đốc Công ty sữa Vinamilk biết rằng khi giảm giá sữa tươi
đóng hộp dành cho trẻ em loại 180ml thì lượng hàng bán sẽ tăng lên
Vậy, ở mức giá hiện tại, nên giảm giá đi bao nhiêu % để doanh số bán hàng hoặc lợi nhuận lớn
nhất cho công ty?
Để trả lời được những câu hỏi như trên bằng các con số cụ thể, người ta sẽ sử dụng phương pháp kinh tế lượng
Trang 31.1 Kinh tế lượng là gì
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kinh tế lượng, tuy nhiên ta có thể đưa ra một định nghĩa đơn giản về kinh tế lượng như sau: “Kinh tế lượng là việc sử dụng các
phương pháp thống kê toán học trong kinh tế”
Trong tiếng Anh, thuật ngữ được sử dụng là “Econometrics” Thuật ngữ này có nghĩa
là đo lường kinh tế (economy = kinh tế, metrics = đo lường)
Kinh tế học quan tâm đến những vấn đề sau:
Ước lượng mối liên hệ kinh tế
Ví d ụ:
Ước lượng quan hệ giữa cung và cầu của các sản phẩm và dịch vụ
Ước lượng mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Ước lượng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với đặc trưng của công ty phát hành cổ phiếu và tình trạng của nền kinh tế
Đối chiếu giữa lý thuyết với thực tế, kiểm định sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tế
Ví d ụ:
Một cửa hàng thực phẩm muốn xác định chiến dịch quảng cáo, tiếp thị có tác động làm tăng doanh thu hay không
Kiểm định về tính co giãn của giá cả phụ thuộc vào thu nhập của người dân
Kiểm định về ảnh hưởng của quy mô hoạt động của công ty lên mức độ tăng hay
giảm của lợi nhuận
Các giả thuyết liên quan đến các hành vi kinh tế
Ví d ụ:
Các công ty cần có dự báo về doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất và lượng hàng
tồn kho
Dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng của một vùng hay toàn bộ khu vực
ự báo về chỉ số chứng khoán và giá cổ phiếu
CHÚ Ý
Không gi ống như thống kê kinh tế mà trong đó chủ yếu quan tâm đến các dữ liệu thống kê, kinh t ế lượng là một hợp nhất của lý thuyết kinh tế, các phương pháp toán học và các
ph ương pháp suy luận thống kê Phương pháp toán học được dùng ở đây chủ yếu là các
ph ương pháp thống kê toán học và lý thuyết xác suất
Trang 4Việc ứng dụng các công cụ thống kê để xử lý các dữ liệu kinh tế đã được phát triển từ
rất lâu Tuy nhiên, trước bất kỳ một phân tích thống kê tới các dữ liệu thì điều quan
trọng và cần thiết đó là đưa ra công thức toán học có liên quan đến lý thuyết kinh tế
Ví d ụ: Theo dõi dữ liệu về thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình ta đưa ra mô hình toán
học cho mối liên hệ giữa hai đại lượng đó như sau:
y x u trong đó:
y : là chi tiêu của hộ gia đình
x : thu nhập của hộ gia đình
u: nhiễu ngẫu nhiên ,
: là các hệ số
1.2 Mô hình kinh tế và mô hình kinh tế lượng
Phần việc đầu tiên cần làm khi nghiên cứu kinh tế lượng đó là thiết lập một mô hình kinh tế lượng Vậy mô hình kinh tế lượng là gì?
Mô hình kinh tế lượng là một biểu diễn đơn giản của quá trình trong thế giới thực
Ví d ụ: Thiết lập mối quan hệ của quá trình cung và cầu trong sản xuất
Việc xây dựng mô hình trong hệ thống kinh tế, xã hội phải được dựa trên một cấu trúc lôgic, cấu trúc này mô tả hành vi của các đối tượng trong hệ thống Mô hình trong kinh tế học được thiết lập dưới dạng một phương trình toán học, nó mô tả hành vi kinh
tế của các biến có liên quan trong mô hình Mô hình
được thiết lập có thể là một phương trình hay hệ
phương trình toán học
Mô hình kinh tế là tập hợp các giả thiết mô tả
các hành vi trong kinh tế
Mô hình kinh tế lượng bao gồm:
o Tập hợp các hành vi kinh tế trong mô hình kinh tế và được biểu diễn dưới dạng phương trình Trong phương trình có chứa các biến quan sát và các nhiễu ngẫu nhiên
o Phân phối xác suất của các nhiễu ngẫu nhiên
1.3 Mục đích và phương pháp luận của kinh tế lượng
Mục đích của kinh tế lượng là:
Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm;
Ước lượng và kiểm nghiệm mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm;
Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định
Khi tiến hành nghiên cứu kinh tế lượng cần thực hiện các bước được thể hiện trong sơ
đồ sau:
Trang 5B ước 1: Nêu các giả thuyết kinh tế
Tại bước đầu tiên này, ta cần đặt ra các câu hỏi nghiên
cứu, hay chính là giả thuyết về các mối quan hệ giữa các
biến kinh tế Các câu hỏi đặt ra cần phù hợp với ý nghĩa
thực tế và giúp giải đáp được các vần đề cần quan tâm
B ước 2: Thiết lập mô hình
Mô hình toán học cần được thiết lập để mô tả mối quan
hệ giữa các biến số kinh tế, mối quan hệ được thể hiện
dưới dạng một hoặc nhiều phương trình, trong đó chứa
biến phụ thuộc là biến mà ta muốn giải thích về hành vi
của nó (biến này cũng còn có tên gọi là biến hồi quy) và
có thể có một hoặc nhiều biến có ảnh hưởng đến biến
phụ thuộc và ta gọi các biến này là biến độc lập hay là biến giải thích
Việc lựa chọn biến phụ thuộc, các biến độc lập và mô hình toán học (thể hiện qua các
phương trình) được xuất phát từ lý thuyết kinh tế hoặc các nghiên cứu trong quá khứ
hoặc từ trực giác
Ví d ụ: Ta thấy rằng lợi nhuận của một công ty sẽ phụ thuộc vào giá bán và số lượng
ản phẩm của công ty đó, số người sử dụng, mức thu nhập, chi phí
Nêu lên các giả thuyết kinh tế
Ước lượng các tham số của
mô hình
Thiết lập các mô hình
Thu thập số liệu
Kiểm định giả thuyết
Diễn dịch kết quả
Dự báo
Ra các quyết định và các chính sách
Trang 6nguyên vật liệu, … Lúc ấy trong mô hình, lợi nhuận là biến hồi quy, còn giá bán, lượng bán ra, số người sử dụng, mức thu nhập, chi phí nguyên vật liệu, … là các biến độc lập
B ước 3: Thu thập số liệu
Để ước lượng cho mô hình kinh tế lượng mà ta đưa ra thì cần phải có dữ liệu thu thập được về các biến độc lập và biến phụ thuộc Thông thường kinh tế lượng đòi hỏi số
liệu có kích thước (cỡ) mẫu khá lớn
Nếu trong mô hình ta quan tâm tới việc giải thích
sự thay đổi của biến phụ thuộc theo thời gian thì ta
cần phải có các dữ liệu thu thập tại các thời điểm
khác nhau và được gọi là dữ liệu theo dõi dọc theo
thời gian (gọi tắt là dữ liệu theo dõi dọc) Dữ liệu
chuỗi thời gian là một dạng đặc biệt của dữ liệu
theo dõi dọc, khi có các thời điểm thu thập cách
đều nhau (theo từng ngày, từng tuần, từng tháng hay từng quý, )
Nếu trong mô hình ta muốn giải thích sự thay đổi của biến phụ thuộc theo không gian thì ta cần có số liệu thu thập tại một thời điểm định trước Số liệu như vậy được gọi là
dữ liệu theo dõi cắt ngang (gọi tắt là dữ liệu cắt ngang) hoặc dữ liệu theo không gian
Ví d ụ: Ta muốn giải thích về nhu cầu nhà ở tại các thành phố thì ta cần phải thu thập
số liệu từ các thành phố khác nhau trong một khoảng thời gian xác định Số liệu này được xếp vào loại số liệu theo dõi cắt ngang
Ta cũng thường gặp một loại dữ liệu khác có dạng tổng hợp của hai dạng số liệu trên đây Chẳng hạn ta xét mối quan hệ giữa chi tiêu và thu nhập thì dữ liệu có thể là dữ
liệu về chi tiêu và thu nhập của một gia đình được ghi lại định kỳ tại những thời điểm trong một khoảng thời gian dài (dữ liệu theo dõi dọc), hoặc của một nhóm gia đình tại
một thời điểm nhất định nào đó (dữ liệu cắt ngang), song cũng có thể là dữ liệu của
một nhóm gia đình cùng ghi lại tại nhiều thời điểm trong một khoảng thời gian (dữ
liệu dạng bảng)
Từ những ý trên, ta thấy việc thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu là những vấn đề quan
trọng cần được xác định thích hợp cho từng mục đích nghiên cứu
B ước 4: Ước lượng tham số của mô hình
Khi đã thiết lập được mô hình và thu thập dữ liệu phù hợp thì nhiệm vụ quan trọng là
phải ước lượng cho những tham số chưa biết trong mô hình
Ví d ụ: Ta đã có mô hình về chi tiêu và thu nhập của hộ gia đình là:
Y X u
Với một bộ dữ liệu về chi tiêu Y và thu nhập X, biết được dạng phân phối xác suất của
u, ta cần ước lượng các hệ số và , để từ đó xác định được mức độ phụ thuộc của
B ước 5: Kiểm định giả thuyết
Vì dữ liệu thường được thu thập trên một mẫu rút ra từ tổng thể nghiên cứu nên thông tin do dữ liệu cung cấp không phản ánh đầy đủ toàn bộ thông tin của tổng thể cần nghiên cứu, từ đó việc ước lượng các tham số dựa trên dữ liệu chỉ cho các đánh giá
Trang 7gần đúng Mặt khác mô hình kinh tế lượng mà ta thiết lập chịu ảnh hưởng của lý thuyết kinh tế được xác lập từ trước và ảnh hưởng của các kết quả nghiên cứu trong quá khứ, do đó kết quả có được khi ta ước lượng mô hình có thể chưa phù hợp với
thực tế hoặc chưa giải thích được hết sự ảnh hưởng của các biến kinh tế Vì vậy ta cần
kiểm định giả thuyết về các tham số và về sự phù hợp của mô hình
B ước 6: Diễn dịch kết quả
Việc diễn giải kết quả phải dựa trên lý thuyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả
nhận được, xem xét kết quả đạt được có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không Đồng thời việc diễn giải phải giúp giải thích các phát hiện thu được từ kết quả phân tích, so sánh kết quả của nghiên cứu đang tiến hành với kết quả của các nghiên cứu
trước đó
B ước 7: Dự báo
Khi mô hình đã phù hợp với lý thuyết kinh tế tức là
ta đã khẳng định được tính đúng đắn của mô hình
mà ta đã lập, lúc đó có thể sử dụng mô hình để dự
báo quy luật về các hiện tượng có thể trở thành hiện
thực trong tương lai
B ước 8: Đưa ra quyết định và các chính sách
Khi đã khẳng định mô hình xây dựng được là phù
hợp với lý thuyết kinh tế và đưa ra được kết quả dự
báo cho các biến kinh tế trong mô hình, ta có thể dựa vào kết quả dự báo đó để đưa ra các quyết định và đề xuất các chính sách thích hợp
Trang 8TÓM LƯỢC CUỐI BÀI
Kinh tế lượng là một khoa học xã hội trong đó các công cụ như kinh tế, toán học, thống kê toán và thống kê kinh tế được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế
Mô hình kinh tế là một mô hình tất định, thể hiện quan hệ giữa các biến kinh tế
Ví d ụ: Theo dõi quan hệ giữa thu nhập (X) và chi tiêu (Y) của hộ gia đình ta đưa ra mô hình
toán học cho mối liên hệ như sau:
Mô hình kinh tế: Y = β1 + β2 X
Mô hình kinh tế lượng: Y = β1 + β2 X + u
trong đó u là yếu tố ngẫu nhiên, thể hiện ảnh hưởng của các yếu tố ngoài biến X lên biến Y
Phương pháp luận của Kinh tế lượng:
Nêu lên các giả thuyết kinh tế
Thiết lập mô hình toán học
Thiết lập mô hình kinh tế lượng
Thu thập số liệu
Ước lượng mô hình kinh tế lượng
Kiểm định giả thuyết
Dự báo
Dùng mô hình cho việc ra quyết định
Trang 9CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1 Tại sao ta nên sử dụng phương pháp kinh tế lượng trong nghiên cứu kinh tế?
2 Kinh tế lượng có thể thay thế được các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác hay không?
3 Mục tiêu chính của kinh tế lượng trong nghiên cứu kinh tế xã hội là gì?
4 Kinh tế lượng khác với kinh tế học thông thường như thế nào?
5 Kinh tế lượng sử dụng thống kê kinh tế như thế nào?
6 Tại sao trong mô hình kinh tế lượng cần phải đưa vào yếu tố ngẫu nhiên?
7 Khi nghiên cứu một vấn đề bằng phương pháp kinh tế lượng, có thực sự cần thiết phải theo
đúng các bước như trong phương pháp luận đã nêu hay không?
8 Ta có nên tin tưởng hoàn toàn vào các kết quả đưa ra bằng phương pháp kinh tế lượng
hay không?
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1 Phương pháp kinh tế lượng là phương pháp duy nhất cho các nhà kinh tế học trong nghiên
cứu định lượng
B Sai
2 Theo một trong các định nghĩa về kinh tế lượng thì kinh tế lượng là sự kết hợp của một số các
môn khoa học sau đây trừ:
A Kinh tế học
B Thống kê toán
C Mô hình Toán kinh tế
D Tâm lí học
3 Sự khác nhau giữa mô hình kinh tế lượng và mô hình kinh tế thông thường là ở chỗ:
A Mô hình kinh tế là một mô hình tất định thể hiện các hành vi hay các mối quan hệ kinh tế
giữa các biến kinh tế trong khi mô hình kinh tế lượng bao gồm phần tất định và phần
ngẫu nhiên
B Hai mô hình là như nhau về mặt cấu trúc
C Mô hình kinh tế chỉ có các kí hiệu bằng chữ, còn mô hình kinh tế lượng dùng các số
D Mô hình kinh tế phản ánh các mối quan hệ kinh tế, còn mô hình kinh tế lượng thì không
4 Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ:
A Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm
B Ước lượng và kiểm nghiệm mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm
Trang 10C Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định
D Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu
5 Các bước sau đây đều thuộc về phương pháp luận của kinh tế lượng trừ:
A Thiết lập các mô hình
B Thu thập số liệu
C Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được
D Ra các quyết định và các chính sách
6 Khi nghiên cứu bằng phương pháp kinh tế lượng, ta không cần sử dụng mô hình kinh tế
B Sai
7 Muốn ước lượng được một mô hình kinh tế lượng, nhất thiết ta cần có số liệu về các biến
liên quan