Chương VII – Tự tương quancuu duong than cong... Chương VII – Tự tương quan1.. Bản chất hiện tượng tự tương quan 2.. Chương VII – Tự tương quan1.. Bản chất hiện tượng tự tương quan: * Bả
Trang 1Chương VII – Tự tương quan
cuu duong than cong com
Trang 2Chương VII – Tự tương quan
1 Bản chất hiện tượng tự tương quan
2 Hậu quả trong lý thuyết và thực hành
3 Phát hiện
4 Khắc phục
cuu duong than cong com
Trang 3Chương VII – Tự tương quan
1 Bản chất hiện tượng tự tương quan:
(*) Bản chất: Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính
giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian
hoặc không gian
(*) Trong mô hình KTL, khuyết tật Tự tương quan được
định nghĩa là:
(*) Trong thực hành: Tự tương quan = Tương quan theo
chuỗi (Autocorrelation = Serial Correlation) (*) Trong lý thuyết:
) (
0 )
, cov(
0 )
, ( 0
) ,
cuu duong than cong com
Trang 4Chương VII – Tự tương quan
1 Bản chất hiện tượng tự tương quan:
(*) Nguyên nhân:
- Tính quán tính (Inertia): thường xuất hiện trong số liệu
thời gian
- Định dạng sai (Specification bias): mô hình bị thiếu biến
giải thích quan trọng
- Do chuyển đổi dạng của dữ liệu (data transformation)
- Do hiện tượng mạng nhện (Cobweb phenomenon)
- Do sự xuất hiện của các biến trễ trong mô hình tự hồi
qui (autoregression model)
- Do nội suy hoặc ngoại suy số liệu (data interpolation or
extrapolation)
t t
cuu duong than cong com
Trang 5Chương VII – Tự tương quan
1 Bản chất hiện tượng tự tương quan:
(*) Ví dụ: sử dụng bố số liệu CH7BT4 trong thư mục data của EVIEWS
Hiện tượng tự
tương quan dương
(tự tương quan
thuận chiều)
t t
cuu duong than cong com
Trang 6Chương VII – Tự tương quan
1 Bản chất hiện tượng tự tương quan:
(*) Cấu trúc hiện tượng: Các lược đồ tự tương quan AR(1):
AR(2):
…
AR(k):
Với:
t t
t t
t
t k
t k t
0 )
, cov(
) (
) var(
0 )
(
2
s t t
t
t
t
E cuu duong than cong com
Trang 7Chương VII – Tự tương quan
2 Hậu quả:
- Các ước lượng vẫn là tuyến tính không chệch nhưng không
còn là ước lượng hiệu quả
- Phương sai của hồi qui là ước lượng thấp hơn cho
- R 2 được ước lượng cao hơn thực tế
lượng hiệu quả (ước lượng thấp hơn)
- Các khoảng tin cậy của hệ số hồi qui không chính xác
2
)
ˆ
cuu duong than cong com
Trang 8Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.1 Vẽ đồ thị:
Vẽ đồ thị của e t theo e t-1 theo thời gian
cuu duong than cong com
Trang 9Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.2 Kiểm định đoạn mạch (The runs test)
n: số quan sát (n = n 1 + n 2 )
n 1 : số phần dư dương
n 2 : số phần dư âm N: số đoạn mạch Cặp giả thuyết:
H 0 : Không có tự tương quan
H 1 : Có tự tương quancuu duong than cong com
Trang 10Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.2 Kiểm định đoạn mạch (The runs test)
Tiêu chuẩn kiểm định:
Nếu
thì chấp nhận H 0 và ngược lại
) 1 (
) (
) 2
( 2
1
2 )
(
2 1
2 2 1
2 1
2 1 2
1 2
2 1
2 1
n n
n n
n n
n n n
n
n n
n
n N
E
N
]
96 , 1 ) (
;
96 , 1 ) ( [ E N N E N N
N cuu duong than cong com
Trang 11Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.3 Kiểm định Durbin Watson:
n = số quan sát, k’ = k-1 = số hệ số hồi qui
không kể hệ số chặn
d L và d U (bảng phụ lục 5)
statistic DW
e
e e
d
n t t
n
t
t t
1 2 2
2
1 ) (
cuu duong than cong com
Trang 12Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.3 Kiểm định Durbin Watson:
(*) Chú ý 2 trường hợp không sử dụng đượ thống kê DW
- Không có hệ số chặn hồi qui lại có hệ số chặn
- Có biến trễ của biến phụ thuộc trong mô hình sử dụng
thống kê Durbin h:
Với là ước lượng tương ứng với biến trễ của biến phụ thuộc
không có tự tương quan
có tự tương quan
)
ˆ var(
1
) 2
1 (
*
n
n
d h
*
ˆ
] 96 , 1
; 96 , 1 [
] 96 , 1
; 96 , 1 [
h
h
cuu duong than cong com
Trang 13Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey:
Bước 1: Từ mô hình xuất phát phần dư
Bước 2: Từ tạo ra
Bước 3: Hồi quy phụ:
Bước 4: Kiểm định cặp giả thuyết
H : Mô hình ban đầu không có tự tương quan
t e
p t
e 1, ,
t p
t p
t t
t
t t
t
V e
m e
m X
m m
e
V X
m m
e
2 1
3 2
1
2 1
: ) 3 (
: ) 2 (
t e
t t
cuu duong than cong com
Trang 14Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey:
Tiêu chuẩn kiểm định:
hoặc:
) 2 (
) 1
(
) (
2 3
2 2
2 3
p n
R
p
R R
F qs
} :
2 3
2
)
( n p R
qs
} ) ( :
W
cuu duong than cong com
Trang 15Chương VII – Tự tương quan
3 Phát hiện:
3.4 Kiểm định Breusch –Godfrey:
cuu duong than cong com
Trang 16Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.
cuu duong than cong com
Trang 17Chương VII – Tự tương quan
4 Khắc phục:
Sử dụng phương trình sai phân tổng quát
_
Cần ước lượng hệ số tự tương quan bậc nhất trước khi sử
t t
U
)
2 1
t t
t
t t
t
U X
Y
U X
Y
t t
t t
t t
cuu duong than cong com
Trang 18Chương VII – Tự tương quan
4 Khắc phục:
(*) Sử dụng thống kê DW:
(*) Phương pháp lặp COCHRANE –ORCUTT:
B 1 : Mô hình xuất phát
B 2 : Hồi qui:
B 3 : Thay vào phương trình sai phân TQ
B 4 : Tính
B 5 : Quay lại B 2
Quá trình lặp dừng lại khi ở 2 bước kế tiếp chênh lệch nhau không quá 0,005 hoặc 0,01
2
1
ˆ
t e
t t
t t
e1 cuu duong than cong comˆ 1 ˆ 2