Spot là một giao dịch mà trong đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá thỏa thuận vào một thời điểm cụ thể, việc thanh toán được thực hiện chậm nhất trong. vòng 2 n[r]
Trang 1THANH TOÁN QUỐC TẾ
(INTERNATIONAL SETTLEMENT)
Giảng viên: Nguyễn Phúc Cảnh
Bộ môn: Ngân hàng quốc tế
Khoa Ngân hàng Canhnguyen@ueh.edu.vn
Trang 22
Hối đoái
I
Thị trường Hối đoái
II
Các Nghiệp vụ hối đoái quốc tế
3
III
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 32.Đặc điểm
3.Ưu điểm - nhược điểm
4.Đối tượng tham gia
5.Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Trang 4•TTHĐ là nơi thực hiện việc trao đổi mua bán các ngoại tệ và phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ, mà giá
cả ngoại tệ được xác định trên cơ sở cung cầu
4 Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 5Thị trường mang tính quốc tế, quy mô lớn, thành viên đông Giao dịch 24/24: mở cửa 6pm Sunday – 3pm Friday
Tác động hình thành cung cầu ngoại tệ
Chỉ giao dịch 1 số ngoại tệ tự do chuyển đổi
Trang 66
Có 3 khu vực
Khu vực Á - Úc
Khu vực Châu Âu
Khu vực Bắc Mỹ
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 724/5 ( 24 hrs /day in 5days/ week )
Giao dịch vào lúc nào là tốt nhất ?
Ngày nào sôi động nhất ? (Rush days)
Giờ nào sôi động nhất ? (Rush hours)
Trang 88
Xác lập giá cả, gặp nhau nhanh chóng, giá cả hợp lý
Nhận biết các đối tượng tham gia
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 9• Khả năng tiếp cận
• Nhiều rủi ro
•
Trang 1010
CTY XNK
NHTW
NHTM
MÔI GIỚI
Thành viên tham gia
CÁ NHÂN - HGĐ
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 11KH A
KH B
A bank
KH C
KH D
X Bank
TT
quốc
tế
TT quốc tế
TT liên
NH
Trang 1212
Tập trung
Phi tập trung
Spot Matket
Forward Market
Option Market
Futures Market
Swap Market
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 13Spot là một giao dịch mà trong đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá thỏa thuận vào một thời điểm cụ thể, việc
thanh toán được thực hiện chậm nhất trong
vòng 2 ngày làm việc
Đáp ứng nhanh nhu cầu ngoại tệ
Đem thu nhập cho NH
Trang 1414
KH bán 1 tr GBP lấy USD giá giao ngay
Ngày giao dịch( trade date ):3/11/2009
Ngày hiệu lực (value date) :5/11/2009
Ts GBP/USD : 1.6430
Ngày 5/11/2009 :KH giao NH 1 tr GBP và nhận lại 1.6430 tr USD
5/11 là thứ bảy, ngày giá trị ?
5/11 là ngày lễ của Mỹ thì ngày GT ?
6/11 lễ của Châu Âu thì ngày GT?
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 155/11 KH không có 1tr GBP thì xử lý ntn ?
Thanh toán chênh lệch (1.6430 với Ts ngày 5/11/2009 )
KH có uy tín, cấp HMTD > 20 lần VTC, nếu KD lỗ thì ngưng
KH muốn nhận trước thời hạn( T+2 ) thì giải quyết ?
Trang 1616
Tỷ giá giao ngay USD/VND được tính như thế nào ?
Ts (USD/VND ) = TGGDBQLNH (USD/VND ) +/_ Biên độ *TGGDBQLNH
Ts(USD/VND ) Ts (NTkhác/VND )
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 17Ngày 12/4/2010 :
Tai các NHTM USD/VND = 19 000 /19080 Mức trần TGGN USD/VND = 19100
Mức sàn TGGN USD/VND = 17 988
Trang 1818
Ngày 15/8 CT A mua giao ngay 50 000 EUR với NH G để thanh toán HĐ NK Xác định gía trị đối khoản bằng VND giao dịch này.BR:
Tg 15/8 : EUR/VND =26870/80
Tg 17/8 EUR/VND =26874/90
Ngày ký kết hợp đồng
Ngày có giá trị TT
Compose by Nguyen Phuc Canh
Trang 19 Thu được 10 triệu JPY, một công ty muốn mua 20000USD và 12 000 GBP Các giao dịch này thực hiện theo tỷ giá nào và số dư VND còn lại trên tài khoản là bao nhiêu?
BR : Tỷ giá ngày giao dịch tại một NH niêm yết như sau :
USD/JPY = 116.45/56
GBP/USD= 1.7732/42
USD/VND= 16650/63
Trang 2020
Ngày 19/12/2010 tại NH Q có các giao dịch mua bán NT sau : Công ty A mua 15 000 USD bằng VND
Công ty E bán 10 000 GBP lấy JPY
KH M dùng 50 000 SGD mua USD
Công ty R dùng 500 triệu VND để mua CHF
Yêu cầu xác định đối khoản các giao dịch trên biết rằng tỷ giá niêm yết tại NH Q vào ngày 19/12 như sau :
USD/VND = 18457/496; GBP/USD = 1.6250/60; USD/JPY = 94.35/39; USD/CHF = 1.1193/05; USD/SGD= 1.4445/56
Compose by Nguyen Phuc Canh