Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

• Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian).[r]

CH ƯƠ NG 7

(HETEROSCEDASTICITY)

1 Hiểu bản chất và hậu quả

của phương sai sai số thay đổi

2 Biết cách phát hiện phương

sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục

MỤC

TIÊU

PHƯƠNG SAI THAY Đ IỔ

N I DUNG Ộ

B n ch t hi n t ả ấ ệ ượ ng ph ươ ng sai sai s  thay đ i ố ổ

1

H u qu ậ ả

2

3

Cách kh c ph c ph ắ ụ ươ ng sai sai s  thay đ i ố ổ

4

Cách phát hi n ph ệ ươ ng sai sai s  thay đ i ố ổ

7.1 B n ch t ả ấ

7.1 B n ch t ả ấ

Y

0

(a)

Y

0

(b)

Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi v à (b) Phương sai của sai số

thay đổi

7.1 B n ch t ả ấ

nhau

E(u 2 ) =  2

7.1 B n ch t ả ấ

Gi i thích ả

• Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày càng giảm

• Do bản chất của hiện tượng kinh tế

• Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm

• Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn so với các giá trị quan sát khác)

• Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, chuyển đổi dữ liệu không đúng)

7.1 Nguyên nhân c a phủ ương sai thay 

đ iổ

• Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian) VD khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo của các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh Do quy

mô, thương hiệu các công ty khác nhau nên doanh thu của các công ty có quy mô khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ biến động khác nhau

7.1 Nguyên nhân c a phủ ương sai thay 

đ iổ

1 Ướ ược  l ng  OLS  v n  tuy n  tính,  không ẫ ế

7.1 H u qu  c a phậ ả ủ ương sai thay đ iổ

5. Do đó, các kho ng tin c y và ki m đ nh ả ậ ể ị

Chẳng hạn thống kê t xác định bởi công

thức

7.1 H u qu  c a phậ ả ủ ương sai thay đ iổ

)

ˆ (

2

2

SE t

Do s  d ng ử ụ ướ ược l ng c a      là       ủ

6 Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa

khi sử dụng các ước lượng OLS có phương sai không nhỏ nhất

7.1 H u qu  c a phậ ả ủ ương sai thay đ iổ

) ( i

Phương pháp đ nh tínhị

7.2 Phương pháp phát hi n ệ phương sai thay 

đ iổ

VD: nghiên c u quan h  gi a chi tiêu tiêu ứ ệ ữ

1.  D a vào b n ch t v n đ  nghiên c uự ả ấ ấ ề ứ  

2. Xem xét đ  th  c a ph n d  ồ ị ủ ầ ư

Biến

phụ

thuộc

Biến độc lập

2. Xem xét đ  th  c a ph n d  ồ ị ủ ầ ư

Hình a

cho

thấy

biến

đổi của

các ei2

không

có tính

hệ

thống

Hình b,c,d cho thấy các ei2

thay đổi khi

Y tăng

u

Y (a)

u

Y (b)

u

Y (c)

u

Y (d)

3. Ki m đ nh Park ể ị

  i 2  = B 1  + B 2 ln|X i  |+ v i   trong đó v i là 

sau

3. Ki m đ nh Park ể ị

lnei2

i

Yˆ

i

Yˆ

3. Ki m đ nh Park ể ị