đề cương rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam – hướng ứng dụng đề cương rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam – hướng ứng dụng đề cương rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam – hướng ứng dụng đề cương rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam – hướng ứng dụng đề cương rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam – hướng ứng dụng
Trang 1ĐỀ TÀI RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HƯỚNG ỨNG DỤNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
1.4.2.1 Phạm vi không gian
1.4.2.2 Phạm vi thời gian
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Ý nghĩa của đề tài
1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu
Kết cấu của đề tài bao gồm 05 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Hoạt động cho vay và vấn đề rủi ro tín dụng
Chương 3: Lý luận tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Chương 4: Thực trạng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 5: Kết luận và giải pháp
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.3 Các vấn đề cần quan tâm của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
2.1.4 Lựa chọn vấn đề rủi ro tín dụng
Trang 2KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.1 Cơ sở lý thuyết
3.1.1 Rủi ro tín dụng
3.1.1.1 Khái niệm
3.1.1.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
3.1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng
3.1.1.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng
3.1.1.5 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại
3.1.2.1 Các yếu tố vĩ mô
3.1.2.2 Các yếu tố vi mô
3.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
4.3.1 Yếu tố vĩ mô
4.3.2 Yếu tố vi mô
4.4 Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
4.4.1 Mô hình nghiên cứu
Mô hình được xây dựng dựa trên nghiên cứu thực nghiệm của Ali Shingjergji (2013) và để phù hợp với đặc điểm của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, mô hình đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam được xây dựng như sau:
Trang 3NPLit = C + 1CARit + 2L_Atit + 3SIZEit + 4NIMit + 5AGEit +
ROEit + ROAit + Uit (4.1)
LLPit = C + 1CARit + 2L_Atit + 3SIZEit + 4NIMit + 5AGEit +
ROEit + ROAit + Uit (4.2)
Trong đó:
+ i: ngân hàng thương mại thứ i;
+ t: năm tài chính thứ t trong giai đoạn nghiên cứu;
+ C: hệ số chặn;
+ - 7: hệ số hồi quy của các biến độc lập;
+ Uit : phần dư của mô hình;
+ NPL, LLP : là các biến đại diện cho rủi ro tín dụng của ngân hàng i tại thời điểm t:
NPL: tỷ lệ nợ xấu
LLP: tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
+ CAR: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
+ L_At: tỷ lệ nợ trên tổng tài sản
+ SIZE: quy mô của Ngân hàng
+ NIM: tỷ lệ thu nhập lãi thuần
+ AGE: tuổi Ngân hàng
+ ROE: tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
+ ROA: tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản
4.4.2 Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
5.1 Kết luận
5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 5.2.1
5.2.2
5.2.3
Trang 45.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO