Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải p[r]
Trang 1iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC CÁC BẢNG vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ix
TÓM TẮT x
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
1.5 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 2
1.5.1 Phạm vi không gian 2
1.5.2 Phạm vi nội dung 2
1.5.3 Phạm vi thời gian 2
1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
2.1.1 Khái niệm tín dụng 4
2.1.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 4
2.1.2.1 Tín dụng cá nhân 4
2.1.2.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân 5
2.1.2.3 Phân loại tín dụng cá nhân 6
2.1.2.4 Rủi ro tín dụng cá nhân 7
2.1.2.5 Khả năng trả nợ vay 8
2.1.2.6 Quan hệ giữa khả năng khả nợ và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân 10
Trang 2iv
2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân 11
2.1.3.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng 11
2.1.3.2 Các nhân tố từ phía khách hàng 12
2.1.3.3 Các nhân tố về đặc điểm sản phẩm vay 13
2.1.3.4 Môi trường kinh doanh 14
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân 14
2.1.5 Mô hình đo lường khả năng trả nợ 16
2.1.5.1 Mô hình định tính 16
2.1.5.2 Mô hình định lượng 17
2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 20
2.2.1 Các nghiên cứu trong nước 20
2.2.2 Nghiên cứu nước ngoài 21
2.2.3 Đánh giá tổng quan tài liệu 23
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
3.1 QUY TRÌNH VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 26
3.1.2.1 Mô hình nghiên cứu 27
3.1.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 30
3.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 35
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 35
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 36
3.2.3 Phương pháp xác định cỡ mẫu 36
3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 37
3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả (Descriptive Statistics) 37
3.3.2 Phương pháp so sánh 38
3.3.3 Phương pháp hồi quy 39
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ VINH 42
4.1.1 Sự ra đời và phát triển 42
4.1.2 Tổ chức bộ máy 42
4.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 43
4.1.4 Nhân sự 44
Trang 3v
4.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ VINH 45
4.2.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh từ 2017 đến 2019 45
4.2.2 Hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh từ 2017 đến 2019 47
4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50
4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 50
4.3.2 Thống kê mô tả 51
4.3.2 Kết quả phân tích hồi quy nhị phân 55
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 61
5.1 KẾT LUẬN 61
5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 62
5.2.1 Hàm ý chính sách các yếu tố thuộc về khách hàng 62
5.2.2 Hàm ý chính sách về đặc điểm khoản vay 64
5.2.3 Một số hàm ý khác 65
5.3 KIẾN NGHỊ 67
5.3.1 Đối với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 67
5.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 67
5.3.3 Kiến nghị với Nhà nước 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
Trang 4vi
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam (Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) BIDV Trà Vinh: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam Chi nhánh Trà Vinh
CIC Credit Information Center (Trung tâm thông tin tín dụng
Quốc gia Việt nam)
HDBank Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial
Bank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh)
hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam)
Trang 5vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Khả năng trả nợ và phân loại nợ 10
Bảng 2.2 Tỷ trọng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO 18
Bảng 2.3 Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logistic 19
Bảng 2.4 Tổng hợp các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 24
Bảng 3.1 Thông tin trích lọc khách hàng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 28
Bảng 3.2 Giả thuyết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 30
Bảng 3.3 Thống kê khách hàng cá nhân theo độ tuổi không có khả năng trả nợ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 32
Bảng 3.4 Thống kê khách hàng cá nhân theo giới tính không có khả năng trả nợ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 32
Bảng 3.5 Thống kê khách hàng cá nhân theo nghề nghiệp về khả năng trả nợ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 34
Bảng 3.6 Phân loại nhóm nợ 36
Bảng 4.1 Cơ cấu giới tính 44
Bảng 4.2 Trình độ nhân sự 45
Bảng 4.3 Dư nợ tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh từ năm 2017 –2019 45
Bảng 4.4 Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo chủ thể vay 46
Bảng 4.5 Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 46
Bảng 4.6 Nợ quá hạn của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 47
Bảng 4.7 Số lượng khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 48
Bảng 4.8 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo kỳ hạn của tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 48
Bảng 4.9 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay thế chấp 50
Bảng 4.10 Thông tin về nhân khẩu học 51
Bảng 4.11 Mục đích vay vốn 52
Trang 6viii
Bảng 4.12 Các chỉ tiêu về mẫu nghiên cứu 52
Bảng 4.13 Tình trạng hôn nhân gia đình và nhà ở của khách hàng 53
Bảng 4.14 Nghề nghiệp của khách hàng 54
Bảng 4.15 Lịch sử trả nợ của khách hàng 54
Bảng 4.16 Kiểm định Omnibus của hệ số mô hình (Omnibus Tests of Model Coefficients) 56
Bảng 4.17 Model Summary 56
Bảng 4.18 Classification Table 57
Bảng 4.19 Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 59
Trang 7ix
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 Hình 3.2 Mô hình đề xuất 29 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 43 Hình 4.2 Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh 60
Trang 8x
TÓM TẮT
Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh”
được thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 06/2020 Để đạt được mục tiêu của đề tài, tác giả đã sử dụng số liệu trích lọc hồ sơ khách hàng cá nhân có vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh và còn dư nợ đến cuối năm 2019 Với mẫu nghiên cứu 400 khách hàng cá nhân vay thế chấp, tác giả sử dụng mô hình hồi quy nhị phân để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ (KNTN) của khách hàng cá nhân Mô hình gồm có 12 biến quan sát: tuổi khách hàng, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình, trình độ học vấn, tình trạng nhà
ở, khoảng cách từ nhà đến ngân hàng, nghề nghiệp, thu nhập, lịch sử trả nợ, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay
Bên cạnh đó, tác giả còn phân tích hệ số tác động Exp(B) để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến đến khả năng trả nợ của KHCN Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Trà Vinh Cuối cùng là kết luận một số chỉ tiêu quan trọng và đề xuất giải pháp giúp ngân hàng tăng khả năng thu hồi nợ tốt hơn trong thời gian tới
Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn hạn chế như chỉ nghiên cứu tại ngân hàng BIDV Trà Vinh mà chưa có bao quát các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Song, hạn chế này đã
mở ra nhiều hướng tương lai cho các đề tài tiếp theo
Trang 91
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, đóng vai trò trung gian tài chính,
đi vay để cho vay, góp phần vào quá trình luân chuyển nguồn vốn Chính vì tính chất đặc thù này mà sự tồn tại hay phát triển của bất kỳ một ngân hàng nào cũng ảnh hưởng tới sự phát triển hay khủng hoảng của nền kinh tế, trong phạm vi và mức độ phụ thuộc vào nguồn tiền mà nó đóng góp vào nền kinh tế
Hiện nay, ngành ngân hàng Việt Nam còn chưa ổn định thật sự, còn đang trong quá trình hòa nhập với ngành ngân hàng trong khu vực và trên thế giới nên tính hiệu quả
và an toàn trong hoạt động tín dụng vẫn còn chưa cao; giải quyết được vấn đề rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với nhiều ngân hàng thương mại cũng như đối với hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Đặc biệt, trong những năm gần đây BIDV đang chuyển hướng sang đẩy mạnh công hoạt động kinh doanh bán lẻ, nhu cầu tăng trưởng tín dụng cá nhân là mục tiêu hàng đầu, muốn tăng trưởng tốt tín dụng cá nhân thì việc hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất thật sự trở nên cấp thiết
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những NHTMCP có vốn nhà nước chi phối Trước bối cảnh thực hiện lộ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ngân hàng BIDV nói chung
và ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh) nói riêng đang dần bị chia sẻ thị phần, tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao Vấn
đề nợ quá hạn và nợ xấu là mối lo ngại lớn, bởi việc thẩm định giải quyết một khoản vay đã khó, việc thu hồi đầy đủ gốc lãi là công việc khó khăn hơn nhiều Cũng như các NHTM khác, BIDV Trà Vinh kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng chủ yếu
là huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay nên việc thu hồi vốn từ khách hàng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả việc cho vay của ngân hàng
Từ thực tiễn trên, để đánh giá những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
của KHCN, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh” để nghiên cứu cho phần luận văn thạc sĩ của mình
Trang 102
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh,
từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng trả nợ của khách hàng, giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro do khách hàng chậm trả nợ
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để thực hiện được các mục tiêu chung, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu
cụ thể như sau:
- Phân tích thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Trà Vinh
- Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến KNTN của KHCN tại BIDV Trà Vinh
- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường khả năng trả nợ của KHCN trong vay vốn tại BIDV Trà Vinh
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Thông qua các mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:
- Nhân tố nào ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Trà Vinh?
- Mức độ tác động, ảnh hưởng của từng nhân tố đến KNTN của KHCN tại BIDV Trà Vinh như thế nào?
- Giải pháp nào có thể vận dụng để giải quyết vấn đề làm chậm KNTN của KHCN tại BIDV Trà Vinh?
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Trà Vinh
1.5 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
1.5.1 Phạm vi không gian
Không gian nghiên cứu: Ngân hàng BIDV Trà Vinh
1.5.2 Phạm vi nội dung
Do hạn chế về điều kiện và thời gian, tác giả tập trung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn có tài sản đảm bảo tại ngân hàng BIDV chi nhánh Trà Vinh
1.5.3 Phạm vi thời gian
Trang 113
Thời gian thu thập thông tin thứ cấp về kết quả hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng BIDV Trà Vinh trong giai đoạn 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019
1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phụ lục, các danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 5 chương:
Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu
Giới thiệu tổng quan về đề tài, tính cần thiết phải thực hiện đề tài, mục tiêu nghiên cứu, pham vi và tổng quan các tài liệu có liên quan về vấn đề nhiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận
Trình bày cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tổng quan các nghiên cứu trước đó và giới thiệu mô hình nghiên cứu
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Ở chương này, tác giả trình bày quy trình nghiên cứu, mô hình và thang đo các biến Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày các kỳ vọng các biến nghiên cứu trong mô hình Ngoài ra, trong phần này cũng đã thể hiện phương pháp nghiên cứu, mô tả thông tin về mẫu nghiên cứu, mô hình được áp dụng, quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, kiểm định giả thuyết
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Đây là phần cốt lỗi của đề tài, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu qua các bước phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS Thực hiện kiểm định giả thuyết, mô hình ,….bên cạnh đó, đối sánh với các đề tài nghiên cứu trước đây có liên quan, phát hiện những điểm mới của đề tài
Chương 5: Kết luận và đề xuất một số hàm ý chính sách
Tóm lược tổng hợp các nội dung chính đã được đề cập từ các chương trước, liên kết kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra ban đầu, nhấn mạnh những điểm mới của đề tài so với các nghiên cứu trước đây Nêu lên những ưu điểm, hạn chế về số liệu, phương pháp và tác động của chúng đối với kết quả nghiên cứu
Trang 124
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1.1 Khái niệm tín dụng
Theo tiếng La linh: “Tín dụng – Credittum” nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm hay là
sự vay mượn vật tư, tiền mặt, hàng hóa
Nguyễn Minh Nhàn (2012) đã diễn giải quan điểm tín dụng theo Kmax như sau:
“Tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng sau một thời gian nhất định thu hồi một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”
Theo Wikipedia “Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa” Theo đó, tín dụng xuất hiện và tồn tại qua nhiều hình thái kinh
tế - xã hội, bắt đầu hình thành khi chế độ công xã nguyên thủy tan rã, chế độ tư hữu về
tư liệu sản xuất và quan hệ trao đổi hàng hóa xuất hiện Khi mới hình thành, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa và về sau cùng với
sự phát triển của xã hội và nền kinh tế tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ
Từ các khái niệm trên có thể thấy rằng tín dụng ra đời và tồn tại xuất phát từ đòi hỏi khách quan của quá trình tuần hoàn vốn để giải quyết hiện tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn ra thường xuyên giữa các chủ thể trong nền kinh tế Tín dụng chứa đựng 3 yếu tố: 1) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; 2)
Sự chuyển nhượng có một thời gian nhất định được thống nhất khi thực hiện giao dịch; 3) Ngoài trả vốn, người nhận chuyển nhượng còn phải trả lãi hoặc phí
2.1.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.1.2.1 Tín dụng cá nhân
Theo khoản 14, điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để các tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Như vậy, tín dụng có thể thể hiện dưới
các hình thức khác nhau: tín dụng bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo lãnh)