Như trên đã phân tích, bộ chỉ tiêu xếp hạng khách hàng là cơ sở để phân loại khách hàng và thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro song còn rất nhiều hạn chế dẫn đến công t[r]
Trang 1MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
DANH SÁCH HÌNH
TÓM TẮT LUẬN VĂN 6 LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng thương mạiError! Bookmark not
defined
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.
1.2 Quy trình tín dụng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined
1.2.1.Khái niệm và mục tiêu của quy trình tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nội dung quy trình tín dụng Error! Bookmark not defined.
1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined
1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ngân hàngError! Bookmark not defined 1.3.3 Các chỉ tiêu chính đo lường rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.4 Những tác động của rủi ro tín dụng ngân hàngError! Bookmark not defined.
1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTM.Error! Bookmark not defined
1.4.1 Nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined.
Trang 2CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNHHẠ LONGError! Bookmark not defined
2.2.Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của Vietcombank Hạ Long Error! Bookmark not defined
2.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý Error! Bookmark not defined 2.2.2 Đặc điểm về nhân sự Error! Bookmark not defined 2.2.3 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật Error! Bookmark not defined 2.2.4 Đặc điểm về chính sách tín dụng Error! Bookmark not defined.
2.3 Hoạt động tín dụng tại Vietcombank Hạ LongError! Bookmark not defined
2.3.1 Tìm kiếm khách hàng và thẩm định khách hàngError! Bookmark not defined 2.3.2 Rà soát định kỳ, kiểm tra khách hàng Error! Bookmark not defined 2.3.3 Giám sát hoạt động tín dụng Error! Bookmark not defined 2.3.4 Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi Error! Bookmark not defined.
2.4 Mức độ rủi ro tín dụng tại Vietcombank Hạ LongError! Bookmark not defined
2.4.1 Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ Error! Bookmark not defined 2.4.2 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề Error! Bookmark not defined 2.4.3 Cơ cấu dư nợ theo Tài sản bảo đảm Error! Bookmark not defined 2.3.4 Một số biện pháp hạn chế RRTD Vietcombank đã áp dụngError! Bookmark not
defined
2.5 Một số tồn tại trong công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Hạ Long Error! Bookmark not defined
2.5.1 Hạn chế đối với công tác xây dựng chiến lược tín dụngError! Bookmark not defined
2.5.2 Hạn chế đối với công tác thực hiện chính sách tín dụngError! Bookmark not defined
2.5.3 Hạn chế đối với hoạt động tác nghiệp tín dụng.Error! Bookmark not defined 2.5.4 Hạn chế đối với hoạt động giám sát Error! Bookmark not defined.
Trang 32.5.5 Hạn chế đối với công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro Error!
Bookmark not defined
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH HẠ LONGError! Bookmark
not defined
3.1 Phương hướng phát triển của Vietcombank Hạ LongError! Bookmark not defined
3.1.1 Định hướng phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Mục tiêu chung Error! Bookmark not defined 3.1.3 Mục tiêu hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not defined.
3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Hạ Long Error! Bookmark not defined
3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao nhận biết xu hướng ngành và tình hình thị
trường .Error! Bookmark not defined 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụngError! Bookmark not
defined
3.2.3 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra và giám sát tín dụngError! Bookmark not defined
3.2.4 Nhóm giải pháp về công nghệ Error! Bookmark not defined.
3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined
3.3.1 Kiến nghị với Vietcombank Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined
Trang 4DANH MỤC VIẾT TẮT
Từ viết tắt
12 Vietcombank
13 Vietcombank Hạ Long
Từ viết đầy đủ
: Ngân Hàng Thương mại : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại : Tài sản cố định
: Thu nhập Doanh nghiệp : Quản lý rủi ro
: Tài chính Nông thôn : Khách hàng
: Nợ quá hạn : Rủi ro tín dụng : Xếp hạng tín dụng nội bộ : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long
Trang 5DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Vietcombank Hạ Long giai đoạn 2012 - 2016
Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.2: Tình hình cơ cấu nhân sự của Vietcombank Hạ Long giai đoạn 2012 –
2016 Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3: Thống kê số lượng khách hàng phát sinh mới giai đoạn 2012 – 2016 tại
Vietcombank Hạ Long Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết quả xếp hạng đối với KHDN tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
Bảng 2.5: Kết quả xếp hạng đối với Cá nhân tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
Bảng 2.6: Chính sách tín dụng theo XHTDNB tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
Bảng 2.7: Quy trình chấm điểm XHTDNB tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
Bảng 2.6: Danh sách KH đã Xử lý RRTD tại Vietcombank Hạ LongError! Bookmark
not defined
Bảng 2.9: Phân loại nợ theo XHTDNB tại Vietcombank Hạ LongError! Bookmark not defined
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ tín dụng giai đoạn 2012 – 2016 tại Vietcombank Hạ LongError!
Bookmark not defined
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại Vietcombank Hạ Long giai đoan 2012 - 2016
Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.12: Chính sách đảm bảo tín dụng theo XHTDNB tại Vietcombank Hạ LongError!
Bookmark not defined
Trang 6Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn năm 2014 – 2016 và Kế hoạch kinh doanh
năm 2017 của Vietcombank Hạ Long Error! Bookmark not defined.
Trang 7DANH SÁCH HÌNH
Sơ đồ 1.1: Quy trình tín dụng tại NHTM Error! Bookmark not defined.
Sơ đồ 1.2: Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined.
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức các phòng ban của Vietcombank Hạ LongError! Bookmark
not defined
Sơ đồ 2.2: Mô hình XHTDNB đối với KHDN tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
Sơ đồ 2.3: Mô hình XHTDNB đối với Cá nhân tại Vietcombank Hạ Long Error!
Bookmark not defined
TÓM TẮT LUẬN VĂN Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.1 Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
Khái niệm tín dụng ngân hàng: Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản
(tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán
Hay nói khác đi tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định
Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung:
Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người
sử dụng
Sự chuyển nhượng này có thời hạn hay mang tính tạm thời
Trang 8Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí
1.2 Quy trình tín dụng của Ngân hàng thương mại
Để hoạt động tín dụng đạt mục tiêu hiệu quả – an toàn và sinh lời – thiết lập quy trình tín dụng hợp lý, chặt chẽ, phù hợp với môi trường kinh doanh cũng như trình độ quản trị của mỗi nhà ngân hàng là đòi hỏi cấp thiết, là nhân tố quyết định tạo nên thành công của hoạt động tín dụng
Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng cho đến khi quyết định cấp tín dụng, giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận có liên quan trong hoạt động tín dụng Quy trình tín dụng là căn cứ cho việc phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng, là cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính
Nội dung quy trình tín dụng
Nội dung quy trình tín dụng bao gồm 8 bước:
Tiếp thị KH và lập báo cáo đề xuất tín dụng
Rà soát kết quả thẩm định
Phê duyệt đề xuất tín dụng
Ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay
Giải ngân/phát hành bảo lãnh
Giám sát và kiểm soát
Điều chỉnh tín dụng
Thu nợ, lãi, phí, thanh lý hợp đồng tín dụng
1.3 Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng xảy ra rủi ro Chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác xuất xảy ra mới được xem là rủi ro Những tình trạng không chắc chắn nào chưa từng xảy ra và không thể ước đoán
Trang 9được xác xuất xảy ra được xem là sự bất trắc chứ không khải là rủi ro
Rủi ro tín dụng (RRTD) là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của NHTM do
KH không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa
vụ của mình theo cam kết
Các chỉ tiêu chính đo lường rủi ro tín dụng
(1) Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn
(2) Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
(3) Cơ cấu danh mục cấp tín dụng
(4) Tỷ trọng cấp tín dụng đối với một khách hàng lớn nhất
(5) Dư nợ có tài sản bảo đảm
Trang 10Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ngân hàng
Về phía khách hàng
Về phía ngân hàng
Những tác động của rủi ro tín dụng ngân hàng
Khi RRTD xảy ra ngân hàng phải chịu đựng những tổn thất về tài chính và uy tín Điều đáng lưu ý là những tổn thất xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng mà còn có tác động xấu đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và các chủ thể khác như các KH và toàn bộ nền kinh tế
- Đối với nền kinh tế
- Đối với ngân hàng thương mại
Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTM
Nhân tố chủ quan
Nhân tố khách quan
Chương 2 Thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam – Chi nhánhHạ Long 2.1 Giới thiệu khái quát về Vietcombank Hạ Long
2.1.1 Thông tin chung
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ha Long Branch
- Tên viết tắt: Vietcombank Hạ Long
- Số điện thoại: 02033 811911 Fax: 02033 844746
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (Vietcombank
Hạ Long) được thành lập vào ngày 28/11/2006 trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại
Trang 11thương Việt Nam, trên cơ sở nâng cấp từ một chi nhánh cấp 2 của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương tỉnh Quảng Ninh Vietcombank Hạ Long hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng TMCP số 138/GP-NHNN ngày 23/5/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 2/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/06/2017
Trụ sở chính của Vietcombank Hạ Long đặt tại số 166, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Qua hơn 10 năm hoạt động, Vietcombank Hạ Long ngày càng mở rộng và phát triển thị phần trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, quy
mô không ngừng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 20 – 25% Hiện nay Vietcombank Hạ Long có 71 CBNV, trong đó có 28 nam và 43 nữ, 02 phòng giao dịch trực thuộc
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hạ Long
Chỉ tiêu Huy động vốn:
Qua bảng số liệu ta thấy, tổng số vốn huy động của Chi nhánh không ngừng tăng trưởng trong thời gian qua Năm 2016 huy động vốn đạt con số 1.374 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2015 và tăng hơn 30% so với năm 2014 Nhờ lợi thế trụ
sở chính nằm tại trung tâm thành phố thành phố Hạ Long, tập trung nhiều đơn vị kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn vì vậy nguồn huy động tiền gửi dồi dào và tăng trưởng ổn định qua các năm
Chỉ tiêu Dư nợ:
Trong thời gian từ 2012-2016, hoạt động tín dụng của Vietcombank Hạ Long
có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đạt mức tăng trưởng bình quân 27% Mặc dù nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng của Vietcombank Hạ Long vẫn duy trì ổn định Tuy nhiên, dư nợ của Vietcombank Hạ Long vẫn mới chỉ chiếm một thị phần rất khiêm tốn trong tổng dư nợ của địa bàn
Các chỉ tiêu khác
Trang 122.2.Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của Vietcombank Hạ Long
2.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý
Cơ cấu tổ chức
2.2.2 Đặc điểm về nhân sự
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của toàn hệ thống, tổng số cán bộ - nhân viên của Vietcombank Hạ Long sau 10 hoạt động là 71 người Trình độ của cán bộ nhân viên không ngừng được nâng lên Cụ thể:
PGD HOÀNH
BỒ
P HC NHÂN
SỰ
P KHÁCH HÀNG – BP KHDN
P NGÂN QUỸ
P.GIÁM ĐỐC
PGD MẠO KHÊ
GIÁM ĐỐC
P DỊCH VỤ KH
P KẾ TOÁN
Trang 13Tình hình cơ cấu nhân sự của Vietcombank Hạ Longgiai đoạn 2012 – 2016
TT
Nội dung
Số lượng (người)
Tỷ
lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ
lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ
lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ
lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ
lệ (%)
Từ 40 tuổi trở lên 8 13% 10 15% 11 16% 11 16% 12 17%
Từ 30 tuổi đến 39 tuổi 34 55% 37 54% 37 53% 41 59% 45 63%
Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự - Vietcombank Hạ Long
2.2.3 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật
2.2.4 Đặc điểm về chính sách tín dụng
2.3 Hoạt động tín dụng tại Vietcombank Hạ Long
2.3.1 Tìm kiếm khách hàng và thẩm định khách hàng
Tìm kiếm khách hàng là một khâu quan trọng khởi đầu cho một khoản vay Cán bộ tín dụng cần nghiên cứu thị trường, môi trường và lựa chọn đối tượng khách hàng Sau khi tiếp nhận nhu cầu khách hàng, cán bộ tín dụng tìm hiểu nhu cầu vay vốn, giới thiệu chính sách sản phầm tín dụng của ngân hàng cho khách hàng Cán bộ tín dụng sẽ thu thập đầy đủ các thông tin, giấy tờ và hồ sơ cần thiết, trên cơ sở đó tạo lập hồ sơ vay vốn và đề xuất tín dụng (đề nghị cho vay)
2.3.2 Rà soát định kỳ, kiểm tra khách hàng
Hoạt động tín dụng là một quá trình chứ không phải là một giao dịch như hoạt động kế toán Thời gian của một hợp đồng tín dụng có thể chỉ từ vài tháng như cho