Quản trị rủi thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Để giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản nhằm hạn chế các tổn thất cho ngân hàng khi xảy ra rủi ro, đồng thời đảm bảo các chỉ số thanh khoản theo đúng yêu cầu của NHNN và yêu [r]

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Ngày nay, thị trường tài chính đang trên đà phát triển và hội nhập mạnh mẽ, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại cổ phần, song đi kèm với nó cũng kéo theo rất nhiều rủi ro Trong đó, rủi ro thanh khoản được xem là “rủi ro nguy hiểm nhất”, quyết định đến sự an toàn của bất kỳ ngân hàng nào

Với xu hướng chung của thế giới và Việt Nam và bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng, muốn phát triển và đứng vững trước những yêu cầu ngày càng cao của quy luật thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động, SeABank đã chú trọng và quan tâm đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro thanh khoản của SeABank còn nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là công tác đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản Trong thời gian tới, để đảm bảo cho sự phát triển ổn định, an toàn cũng như nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro thanh khoản, SeABank cần khắc

phục những hạn chế này Đây cũng là lý do tác giả chọn đề tài: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Qua nghiên cứu tác giả muốn

tổng hợp những lý luận về rủi ro thanh khoản và đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản, tìm hiểu thực trạng công tác đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản của SeABank để từ

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống một số vấn đề cơ bản về rủi ro thanh khoản, đo

lường và giám sát rủi ro thanh khoản Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian qua Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện hoạt động đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: hoạt động đo lường và

giám sát rủi ro thanh khoản Phạm vi nghiên cứu thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á từ năm 2011 đến hết tháng 06 năm 2015 và đưa ra các giải pháp đến năm 2020

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích số liệu thu thập từ các báo cáo tài chính, báo

cáo thường niên của Ngân hàng; tổng hợp tính toán, so sánh sự tăng giảm, mức độ tăng giảm giữa các năm, tính toán các tỷ lệ từ dữ liệu thu thập được để có nhận xét về vấn đề

nghiên cứu

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

1.1 Các vấn đề chung về rủi ro thanh khoản

Luận văn đã đưa ra các khái niệm về thanh khoản tài sản, thanh khoản nguồn vốn và thanh khoản chung ngân hàng; cung thanh khoản, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng (NLP) Từ đó, đưa ra định nghĩa về rủi ro thanh khoản, theo định nghĩa của

Ủy ban giám sát ngân hàng Basel “rủi ro mà một định chế tài chính không đủ khả năng

tìm kiếm đầy đủ các nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày và cũng không gây tác động đến tình hình tài chính”

Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản: Nguyên nhân khách quan bao gồm các tin đồn thất thiệt về ngân hàng, sự nhạy cảm của lãi suất và chính sách điều tiết vĩ mô của ngân hàng nhà nước; Nguyên nhân chủ quan bao gồm sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn và sự thiếu đa dạng của các loại hình tài trợ

Hậu quả của rủi ro thanh khoản: Thứ nhất, mất chi phí cao khi chuyển hóa thành tiền các tài sản có tính thanh khoản Thứ hai, tiếp cận thị trường tiền tệ để tăng vốn với những điều kiện khắt khe hơn Thứ ba, đình trệ hoạt động dẫn đến giảm thu nhập Thứ tư, mất uy tín với khách hàng và các cơ quan quản lý Thứ năm, trong trường hợp đặc biệt,

rủi ro thanh khoản có thể đẩy ngân hàng tới tình trạng mất khả năng thanh toán, là tình trạng bên bờ vực phá sản của ngân hàng

1.2 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.1 Khái niệm về quản trị rủi ro thanh khoản

Quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM gồm 4 nội dung chính: Nhận biết rủi ro,

đo lường rủi ro, giám sát rủi ro và xử lý rủi ro thanh khoản Trong phạm vi luận văn này, tác giả nghiên cứu hai nội dung là đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản

1.2.2 Đo lường rủi ro thanh khoản

Luận văn nghiên cứu 2 phương pháp đo lường: Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh

khoản: Các chỉ số thanh khoản được xác định từ các chỉ tiêu trên bảng cân đối của ngân

hàng và được so sánh với các các ngân hàng khác có cùng quy mô hoạt động và trên cùng

địa bàn Luận văn đã đưa ra một số chỉ tiêu các ngân hàng thường hay sử dụng Phương

pháp thang đáo hạn:là phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa trên việc đánh giá tất cả các luồng tiền vào và các luồng tiền ra của ngân hàng, qua đó xác định được trạng thái thanh khoản ròng mỗi ngày và trạng thái thanh khoản lũy kế cho một thời kỳ Trong phương này, BIS cũng xây dựng phương pháp dự báo các luồng tiền có thể phát sinh cho các kịch bản khác nhau trong các điều kiện bình thường, điều kiện bản thân ngân hàng gặp khó khăn và điều kiện thị trường khó khăn

1.2.3 Giám sát rủi ro thanh khoản

Giám sát rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm của quản trị rủi ro Đó là việc sử dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra đối với ngân hàng, đảm bảo được các yêu cầu thanh khoản theo yêu cầu của cơ quan chức năng và yêu cầu quản trị nội bộ

Để thực hiện giám sát rủi ro thanh khoản, ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm: Thứ nhất, đa dạng nguồn vốn, tăng dần tính ổn định của nguồn vốn Thứ hai, nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng Thứ ba, xây dựng kế hoạch dự phòng thanh khoản Thứ tư, thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung Thứ năm, phân công

trách nhiệm của các phòng/ban có liên quan

1.3 Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro thanh khoản của một số Ngân hàng trong nước và quốc tế

Luận văn đã khái quát bài học về quản trị rủi ro thanh khoản bao gồm: kinh nghiệm quản trị rủi ro của VCB, SMBC và rủi ro thanh khoản từ tin đồn tại Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2003 Từ đó rút ra bài học về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP

ĐÔNG NAM Á 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á tiền thân là Ngân hàng TMCP Hải Phòng được thành lập năm 1994, hiện có trụ sở chính tại Hà Nội Đến hết tháng 06 năm 2015, SeABank có mức vốn điều lệ gần 5.500 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 80 nghìn tỷ đồng và mạng lưới hoạt động với 154 chi nhánh và điểm giao dịch trên toàn quốc Hiện tại, SeABank là ngân hàng thương mại có quy mô trung bình trên thị trường

2.2 Các quy định của NHNN về quản trị rủi ro thanh khoản

Giai đoạn 2011-2014: các quy định về quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM

được NHNN quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN gồm tỷ lệ khả năng chi trả ngày hôm sau và tỷ lệ khả năng chi trả sau 7 ngày và Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với TCTD

Từ 01/02/2015 đến nay: NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số

36/2014/TT-NHNN, thay thế cho thông tư 13 và thông tư 15 Theo quy định tại Thông tư 36, các NHTM phải duy trì các tỷ lệ sau: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản; Tỷ lệ khả năng chi trả trong

30 ngày; Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn đối với NHTM; tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi; tỷ lệ tổng tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn

2.3 Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong những từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2015

2.3.1 Thực trạng rủi ro thanh khoản của SeABank

Luận văn đã trình bày thực trạng thanh khoản của SeABank trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2015 theo 2 phương pháp đo lường mà SeABank đang sử dụng là đo lường theo phương pháp tiếp cận các chỉ số thanh khoản thông dụng và phương pháp thang đáo hạn

 Theo phương pháp chỉ số thanh khoản, luận văn đã đo lường rủi ro thanh khoản của SeABank theo các chỉ số mà SeABank phải tuân thủ theo quy định của NHNN

và các chỉ số thanh khoản nội bộ

 Đối với các chỉ số theo quy định của NHNN, bao gồm các nhóm chỉ số: Tỷ lệ

khả năng chi trả và tỷ lệ dự trữ thanh khoản: Tỷ lệ khả năng chi trả cho ngày hôm sau có

xu hướng giảm dần từ mức 29,94% vào năm 2011 xuống còn 15,03% vào năm 2014, tỷ lệ khả năng chi trả 7 ngày đối với loại tiền VND đều ở mức từ 1,8 trở lên, đối với ngoại tệ ở mức khá cao, đặc biệt là EUR và GPB Từ 02/2015, tỷ lệ dự trữ thanh khoản của SeABank luôn ở mức dưới 10%, tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với VND đều cao hơn mức

50% và ngoại tệ lớn hơn 30% Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: trong giai đoạn

2011-2014, tỷ lệ này của SeABank luôn thấp hơn 27%, trong đó có xu hướng tăng dần từ 12,73% và năm 2011 lên mức 26,83% vào năm 2014 Trong năm tháng năm 2015, SeABank đã duy trì tốt tỷ lệ này và tăng dần từ 47,83% vào 28/02/2015 lên 59,68% vào

30/06/2015 Tỷ lệ cho vay/Tổng tiền gửi: Từ 01/02/2015, SeABank luôn duy trì tỷ lệ này

ở mức 60% Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn: Tỷ lệ này của SeABank được duy trì ở mức từ 10,8% - 14,4% trong 5 tháng năm 2015

 Đối với các chỉ số nội bộ bao gồm các chỉ số: Chỉ số dự trữ sơ cấp (H1): Chỉ

số H1 đạt mức cao nhất vào năm 2011 (8,54%), giảm mạnh xuống mức 3% vào các năm

tiếp theo, sau đó tăng dần lên mức 7,18% vào 30/06/2015 Chỉ số chứng khoán thanh

khoản (H2): Chỉ số H2 đạt mức cao trên 10% vào năm 2011, 2012 Sau đó, do việc giảm

dần đầu tư chứng khoán chính phủ, chỉ số H2 giảm dần xuống mức 4,21% vào năm 2014

Tỷ lệ này đã tăng lên mức 6,72% vào 30/06/2015 Chỉ số năng lực cho vay (H3): Chỉ số

H3 tăng đều qua các năm từ mức 23,18% năm 2011 lên mức 48,60% vào 30/06/2015

Chỉ số cấu trúc tiền gửi (H4): Chỉ số H4 có xu hướng giảm dần từ mức 25,41% năm

2011 xuống còn 16,96% vào năm 2015, điều này chứng tỏ cấu trúc tiền gửi của SeABank

khá hợp lý Chỉ số tập trung tiền gửi (H5): Chỉ số H5 ở mức cao, từ mức 19,5% năm

2011 lên mức 24,5% vào 30/06/2015 Chỉ số cho vay ròng trên thị trường 2/Tổng tài sản

(H6): chỉ số H6 dương ở mức trên 9% vào năm 2011, 2012 Đến cuối năm 2014, chỉ số

H6 của SeABank ở mức 0,69%, là một trong số ít các ngân hàng trên thị trường có chỉ số H6 dương Tuy nhiên, đến 30/06/2015, chỉ số H5 của SeABank ở mức -10%

 Theo phương pháp thang đáo hạn cho thấy trong giai đoạn từ năm 2011 đến 30/06/2015, các kỳ hạn trên 1 năm đều có mức chênh lệch dương Trong khi đó, kỳ hạn

từ trên 6 tháng đến 12 tháng trạng thái thanh khoản lũy kế luôn âm trong giai đoạn này

2.3.2 Đánh giá về kết quả quản trị rủi ro thanh khoản của SeABank

Thành công: Thứ nhất, đảm bảo phần lớn chỉ số thanh khoản theo yêu cầu của

NHNN; Thứ hai, đảm bảo phần lớn các chỉ số theo giới hạn rủi ro thanh khoản nội bộ

Hạn chế: Thứ nhất, tỷ lệ dự trữ thanh khoản không đạt yêu cầu của NHNN;Thứ hai,

tỷ lệ chứng khoán thanh khoản (H2) khá thấp so với toàn ngành và không đạt yêu cầu nội bộ vào năm 2015; Thứ ba, chỉ số tập trung tiền gửi (chỉ số H5) ở mức khá cao so với các ngân hàng khác;Thứ tư, thiếu hụt thanh khoản đối với các kỳ hạn ngắn

2.4 Phân tích và đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả quản trị rủi

ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

2.4.1 Nguyên nhân chủ quan

 Nguyên nhân từ đo lường rủi ro thanh khoản:

Hiện tại SeABank đang tiến hành đo lường rủi ro thanh khoản theo 2 phương pháp là thang đáo hạn và chỉ số thanh khoản Việc sử dụng kết hợp 2 phương pháp đo lường đã khắc phục các hạn chế của mỗi phương pháp và giúp SeABank đo lường chính xác hơn rủi

ro thanh khoản Tuy nhiên, công tác đo lường của SeABank vẫn còn hạn chế là các chỉ tiêu đang được SeABank sử dụng để đo lường rủi ro thanh khoản nội bộ của ngân hàng còn khá đơn giản và chưa ứng dụng mô hình và công cụ hiện đại chuyên để đo lường, quản trị rủi ro khiến cho việc dự đoán dòng tiền ra vào ngân hàng trong thời gian dài hơn không chính xác

 Nguyên nhân từ giám sát rủi ro thanh khoản:

Để giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản nhằm hạn chế các tổn thất cho ngân hàng khi xảy ra rủi ro, đồng thời đảm bảo các chỉ số thanh khoản theo đúng yêu cầu của NHNN và yêu cầu nội bộ, SeABank đã thực hiện các biện pháp như sau:

Đa dạng nguồn vốn, tăng tính ổn định của nguồn vốn: Để đảm bảo thanh khoản,

trong giai đoạn 2011 – 6/2015, SeABank đã hướng tới huy động từ tất cả các đối tượng khách hàng: thị trường 1, thị trường 2, vay NHNN và phát hành giấy tờ có giá Biện pháp này của SeABank đã đạt được những kết quả như sau: giảm dần nguồn huy động từ tổ chức, và tăng dần nguồn vốn huy động từ dân cư; giảm dần tiền gửi không kỳ hạn và tăng dần tiền gửi có kỳ hạn; tập trung huy động vốn từ thị trường 1, giảm dần tỷ trọng nguồn vốn huy động từ thị trường 2 Tuy nhiên, biện pháp này còn một số hạn chế bao gồm: sự phụ thuộc vào khách hàng lớn ở mức cao; nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng vẫn ở mức

cao; nguồn vốn huy động thị trường 1 so với tổng tài sản của SeABank đang ở mức khá thấp so với thị trường; nguồn vốn huy động trên thị trường 2 khó khăn hơn; chưa huy động nguồn vốn trên thị trường quốc tế

Nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng: SeABank đã chú trọng tới việc tăng

lượng tiền gửi không kỳ hạn tại NHNN Bên cạnh đó, SeABank cũng chú trọng tới việc đầu tư chứng khoán Trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2015, SeABank đã chú trọng đến công tác thu hồi nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức cao nhất 3% năm 2012 xuống còn 1,4% vào 30/06/2015 Tuy nhiên, SeABank vẫn còn một số hạn chế: Thứ nhất, danh mục đầu tư chứng khoán của SeABank có tính thanh khoản giảm dần; Thứ hai, tăng đầu tư trái phiếu VAMC; Thứ ba, tỷ lệ cho vay trung dài hạn hiện đang ở mức cao

Xây dựng kế hoạch dự phòng thanh khoản: SeABank đã xây dựng kế hoạch

hành động trong trường hợp ngân hàng xảy ra thiếu hụt thanh khoản ở cấp độ thấp và cấp

độ cao Tuy nhiên, kế hoạch dự phòng của SeABank vẫn còn hạn chế chưa đưa ra kế hoạch hành động khi xảy ra khủng hoảng thanh khoản cục bộ ngân hàng và toàn hệ thống ngân hàng và chưa có kế hoạch khi dư thừa thanh khoản

Thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung: Từ đầu năm 2011 SeABank đã chuyển

sang áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung Phương pháp này đã giúp tập trung rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất về Hội sở chính Tuy nhiên, cơ chế quản lý vốn của SeABank đang áp dụng theo cơ chế lãi điều hòa một giá đã làm mất cân bằng về kỳ hạn giữa danh mục cho vay và huy động của từng đơn vị

Phân công trách nhiệm các phòng ban trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản: Để thực hiện giám sát rủi ro thanh khoản, SeABank đã thực hiện phân công trách

nhiệm giữa các bộ phận có liên quan và với các cấp có thẩm quyền về tình hình thanh khoản của Ngân hàng Tuy nhiên, sự phối hợp với các phòng ban Hội sở và chi nhánh

còn thiếu chặt chẽ và bộ phận kiểm toán nội bộ của SeABank chưa thực hiện tốt

2.4.2 Nguyên nhân khách quan

Diễn biến của thị trường tài chính: Trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 06

năm 2015, thị trường tài chính đã trải qua nhiều biến động

Quy định thanh khoản của NHNN: cách tính dự trữ thanh khoản theo thông tư

36 khá chặt chẽ khiến các ngân hàng vừa và nhỏ khó đáp ứng được ngay

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đến năm 2020

3.1.1 Định hướng phát triển

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2020, SeABank chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cấp toàn diện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro, vận hành hệ thống

3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro thanh khoản

SeABank định hướng xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi

ro thanh khoản nói riêng minh bạch và văn hóa lành mạnh Vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản phải dựa trên việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, sử dụng công nghệ một cách sáng tạo và hiệu quả, am hiểu về phân khúc thị trường chính cũng như sự phát triển không ngừng của đội ngũ quản lý rủi ro

3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đến năm 2020

3.2.1 Nhóm giải pháp về đo lường rủi ro thanh khoản

Hoàn thiện hệ thống bộ chỉ số đo lường rủi ro thanh khoản Để nâng cao hiệu quả

hoạt động đo lường rủi ro thanh khoản, SeABank nên nghiên cứu và hoàn thiện bộ chỉ số

đo lường nội bộ

Hoàn thiện mô hình dự báo trong phân tích và dự báo tình huống: SeABank cần

phải hoàn thiện mô hình dự báo trong phân tích tình huống để đối phó với các khủng hoảng thanh khoản Các tình huống được sử dụng phải đánh giá những tác động và ảnh hưởng của những thay đổi về điều kiện môi trường tài chính trong và ngoài hệ thống

ngân hàng đến thu nhập và vốn của ngân hàng Để dự đoán được các thay đổi, SeABank

có thể sử dụng các phương pháp dự tính phổ biến

3.2.2 Nhóm giải pháp về kiểm soát rủi ro thanh khoản

Đa dạng nguồn vốn và tăng tính ổn định nguồn vốn: Để thực hiện đa dạng hóa

nguồn vốn và tăng tính ổn định của nguồn vốn SeABank cần phải: Thứ nhất, mở rộng và

đa dạng hóa các nguồn tiền, nhằm giảm sự phụ thuộc của Ngân hàng thương mại vào một hay một nhóm khách hàng; Thứ hai, tăng cường huy động các nguồn vốn trung, dài hạn; Thứ ba, thực hiện tăng cường huy động vốn trên thị trường 1; Thứ tư, thực hiện chăm sóc các khách hàng lớn để họ tránh rút tiền gửi trong lúc cấp bách hoặc trong lúc khủng hoảng; Thứ năm, tăng cường mở rộng quan hệ với các TCTD khác trên thị trường 2; Cuối cùng, huy động từ các tổ chức tín dụng nước ngoài

Nâng cao chất lượng tài sản: Trong thời gian tới, SeABank cần chú trọng tới việc

nâng cao chất lượng tài sản bao gồm: Thứ nhất, nâng cao chất lượng tài sản thanh khoản; Thứ hai, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ xấu thay vì bán nợ cho VAMC; Thứ ba, phát triển các sản phẩm tín dụng ngắn hạn

Hoàn thiện kế hoạch dự phòng thanh khoản: Trong thời gian tới, SeABank cần

thường xuyên đánh giá, sửa đổi kế hoạch thanh khoản dự phòng định kỳ phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của ngân hàng

Đổi mới cơ chế quản lý vốn tập trung: Trong thời gian tới, SeABank nên đổi mới

cơ chế quản lý vốn tập trung theo hướng khớp kỳ hạn và khớp theo tính chất giao dịch

Hoàn thiện phân công trách nhiệm các phòng ban: Để hoàn thiện công tác giám

sát rủi ro thanh khoản, SeABank cần phải thực hiện một số biện pháp: Thứ nhất, phân công trách nhiệm các phòng ban hội sở; Thứ hai, tăng cường trao đổi thông tin giữa hội

sở và chi nhánh; Thứ ba, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ

3.3 Kiến nghị với NHNN

Luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị với NHNN để tạo điều kiện cho SeABank nói riêng và các NHTM khác nói chung có điều kiện tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản

KẾT LUẬN

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, những lý thuyết được học vào điều kiện thực tế ở SeABank, Luận văn đã thực hiện được các nội dung sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa nội dung cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại Thứ hai, đánh giá hoạt động đo lường và giám sát quản rủi ro thanh khoản, tìm ra những hạn chế, tồn tại và từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này ở SeABank trong thời gian tới Trong thời gian thực hiện luận văn, dù đã cố gắng nhưng đây là một vấn đề lớn và phức tạp nên luận văn không tránh khỏi những hạn chế Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản có 4 bước là nhận biết,

đo lường, giám sát và xử lý rủi ro nhưng luận văn mới đi sâu vào nghiên cứu hoạt động

đo lường và giám sát, không thực hiện nghiên cứu hoạt động nhận biết và xử lý rủi ro thanh khoản tại SeABank Bên cạnh đó, có nhiều phương pháp đo lường và biện pháp giám sát rủi ro thanh khoản nhưng luận văn mới chỉ thực hiện nghiên cứu 2 phương pháp

đo lường rủi ro thanh khoản và 5 biện pháp giám sát rủi ro thanh khoản