Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ - thực trạng và giải pháp

Chương 1 của luận văn đã khái quát và luận giải một số vấn đề cơ bản về rủi ro cho vay của NHTM, đưa ra các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay và nội dun[r]

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUError! Bookmark not defined BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined

SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN vii Chương 1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Rủi ro cho vay của NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm về rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.1.3 Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined

1.2 QTRR cho vay của NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined

1.2.3 Những nguyên tắc trong quản trị rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined

1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro cho vay tại các NHTMError! Bookmark not defined

1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay của NHTM Error! Bookmark not defined

Chương 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN HẠ HÕA PHÖ THỌ Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi

nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined

2.1.1 Lịch sử hình thành & phát triển của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa

Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined

2.1.3 Một số kết quả chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông

nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined

2.2 Thực trạng về cho vay và rủi ro cho vay của Agribank Chi nhánh

huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tình hình cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined

2.2.2 Thực trạng nợ quá hạn, nợ xấu tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú

Thọ Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.3.1 Chính sách cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.2 Quy trình cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nhận diện rủi ro trong cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.4 Lượng hoá rủi ro trong cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.5 Quản lý và xử lý nợ có vấn đề Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá công tác QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.4.1 Kết quả đạt được Error! Bookmark not defined 2.4.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế Error! Bookmark not defined Chương 3 : GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN HẠ HÕA PHÖ THỌ Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng QTRR cho vay của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined

3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa

Phú Thọ Error! Bookmark not defined

3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa

Phú Thọ Error! Bookmark not defined

3.1.3 Định hướng QTRR cho vay của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú

Thọ Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp QTRR cho vay trước khi cho vay Error! Bookmark not defined

3.2.2 Nhóm giải pháp QTRR cho vay trong khi cho vay Error! Bookmark not defined

3.2.3 Nhóm giải pháp QTRR cho vay sau khi cho vay Error! Bookmark not defined

3.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Agribank Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined

TÓM TẮT LUẬN VĂN

 Nội dung cơ bản của đề tài “Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp” bao gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro cho vay tại NHTM

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

Cùng với xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế nước nhà Với việc mở cửa thị trường tài chính, các ngân hàng trong nước được tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, có điều kiện học hỏi,nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; đồng thời

có cơ hội tăng tài sản, nguồn vốn khi có được sự quan tâm, đầu tư của các tổ chức tài chính và ngân hàng nước ngoài

Tuy nhiên, song hành với những thuận lợi trên, các ngân hàng thương mại trong nước cũng phải đối mặt với những thách thức lớn trong sự cạnh tranh,

trong đó đáng kể nhất là rủi ro trong hoạt động cho vay bởi cho vay là một nghiệp vụ tín dụng chiếm hơn 50% tổng tài sản có và thu nhập từ cho vay chiếm trên 80% tổng thu nhập của ngân hàng Điều này thể hiện ở việc tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây, gây ảnh hường trực tiếp đến khả năng tăng trưởng và sự phát triển của hệ thống ngân hàng Từ đó có thể thấy, việc nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu không chỉ đối với hệ thống ngân hàng mà còn với các cơ quan quản lý tài chính quốc gia Chính vì vậy, quản trị rủi ro cho vay hiệu quả là một trong những mục tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ cũng không nằm ngoài xu thế đó

Chương 1 của luận văn đã khái quát và luận giải một số vấn đề cơ bản về rủi ro cho vay của NHTM, đưa ra các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay và nội dung cơ bản của QTRR cho vay trong NHTM, tạo

ra khung lý luận cần thiết nhằm định hướng cho việc nghiên cứu thực trạng, tìm

ra những tồn tại và nguyên nhân trong QTRR cho vay, từ đó đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ trong các chương 2 và chương 3

Trên cơ sở những nội dung mang tính lý luận đã đề cập, chương 2 đã phân tích đánh giá thực trạng QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ từ năm 2014 - 2016, phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những nguyên nhân hạn chế tồn tại, làm cơ sở đưa ra những giải pháp QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

Hiện tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ đã thực hiện tốt các quy trình, chính sách về việc cấp tín dụng và QTRR của NHNN, của Agribank Việt Nam và đạt được các kết quả khá khả quan

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan và chủ quan nên tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ còn tồn tại một số vấn đề như trình bày ở chương

2 Hy vọng với các giải pháp được nêu ra tại chương 3 sau khi đã được nghiên cứu kỹ thực trạng tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ sẽ giúp Chi nhánh ngày càng phát triển hơn trong việc phát triển kinh doanh nói chung và QTRR cho vay nói riêng

 Đóng góp luận văn

Mặc dù đã có khá nhiều những công trình nghiên cứu về hiệu quả cho vay, tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu phân tích toàn diện về Quản trị rủi

ro cho vay Xuất phát từ thực tiễn đó, luận văn chú trọng vào các vấn đề sau:

- Tổng quát lý luận chung về quản trị rủi ro cho vay

- Thực trạng quản trị rủi ro cho vay của Agribank chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014-2016, đưa ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Những giải pháp thiết thực và khả thi nhằm quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

 Hạn chế của luận văn

Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng tuy nhiên luận văn còn có những hạn chế Nguồn số liệu chưa chi tiết nên việc phân tích thực trạng chưa sâu, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ chưa thật sự chi tiết, dẫn đến các giải pháp còn chưa đầy đủ Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của các nhà nghiên cứu để đề tài được hoàn thiện hơn

 Kết luận

QTRR cho vay trong hoạt động ngân hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Thứ nhất: Hệ thống lý luận cơ bản về rủi ro cho vay, QTRR cho vay

- Thứ hai: Nghiên cứu tổng quát về tổ chức và hoạt động của Agribank Chi

nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ, đi sâu phân tích thực trạng QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014-2016, qua đó chỉ ra

được những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong QTRR cho vay của Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

- Thứ ba: Trên cơ sở đánh giá thực trạng QTRR cho vay tại Agribank Chi nhánh

huyện Hạ Hòa Phú Thọ, luận văn đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trong QTRR cho vay

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam

đã có những bước tiến đáng kể và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế nước nhà Với việc mở cửa thị trường tài chính, các ngân hàng trong nước được tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, có điều kiện học hỏi,nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; đồng thời có cơ hội tăng tài sản, nguồn vốn khi có được sự quan tâm, đầu tư của các tổ chức tài chính và ngân hàng nước ngoài

Tuy nhiên, song hành với những thuận lợi trên, các ngân hàng thương mại trong nước cũng phải đối mặt với những thách thức lớn trong sự cạnh tranh, trong

đó đáng kể nhất là rủi ro trong hoạt động cho vay bởi cho vay là một nghiệp vụ tín dụng chiếm hơn 50% tổng tài sản có và thu nhập từ cho vay chiếm trên 80% tổng thu nhập của ngân hàng Điều này thể hiện ở việc tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây, gây ảnh hường trực tiếp đến khả năng tăng trưởng và sự phát triển của hệ thống ngân hàng Từ đó có thể thấy, việc nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu không chỉ đối với hệ thống ngân hàng mà còn với các cơ quan quản lý tài chính quốc gia Chính vì vậy, quản trị rủi ro cho vay hiệu quả là một trong những mục tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ cũng không nằm ngoài xu thế đó

Nhận thức được vấn đề này, Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ đã

và đang không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung, xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình quản trị rủi ro cho vay nói riêng theo quy tắc chuẩn mực của ngân hàng hiện đại Tuy nhiên, trên thực tế công tác này còn

bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu và khắc phục

Từ thực tiễn trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ,

với mong muốn sẽ có những giải pháp thiết thực đóng góp vào hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả

2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Trong thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua quá trình thu thập và tổng hợp, tác giả xin tổng quan đánh giá về các đề tài sau:

Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nông Cống Thanh Hóa”

của tác giả Vũ Hoài Nam Đề tài đã nêu lên thực trạng hiệu quả hoạt động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nông Cống Thanh Hóa và đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại Chi nhánh Nông Cống Thanh Hóa, trong đó có nhắc đến biện pháp hạn chế rủi ro cho vay tuy nhiên giải pháp này chỉ là được điểm qua, chưa được đi sâu nghiên cứu cụ thể

Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, TP.Hà Nội” của tác giả Lưu Hải Thanh Đề tài đã nêu lên thực trạng chất

lượng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, TP.Hà Nội và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các giải pháp đề ra mới chỉ dừng lại ở phạm vi cho vay hộ, chưa đề cập đến các giải pháp quản trị rủi ro cho vay nói chung

Đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây” của tác

giả Lê Văn Hưng Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, tuy nhiên đề tài chỉ nghiên cứu một đối tượng khách hàng cụ thể của ngân hàng, chưa có tính tổng quát

Như vậy các công trình nghiên cứu trên, mỗi công trình nghiên cứu phục vụ cho những mục đích khác nhau, do đó nội dung phân tích cũng như phương pháp phân tích đều không giống nhau, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách cụ thể về mặt lý luận cũng như thực tiễn về công tác quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Do đó việc thực hiện nghiên cứu nội dung này là rất cần thiết

3 Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

- Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016

5 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận văn đã kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, suy luận, logic,…

6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Về lý luận: Luận văn đã khái quát và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản

về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM, đồng thời cũng làm rõ được nội hàm của quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay như: khái niệm, nhận dạng rủi

ro, đo lường rủi ro, và xác định một hệ thống các tiêu chí để đánh giá rủi ro cho vay

- Về thực tế: Phân tích và làm rõ thực trạng quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ

7 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro cho vay tại NHTM

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện

Hạ Hòa Phú Thọ

Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện

Hạ Hòa Phú Thọ