Xuất phát từ thực tế đó, là một cán bộ nhân viên ngân hàng Cộng đồng, trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng, [r]
Trang 1MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI CHO VAY
NHÓM TƯƠNG TRỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defined
1.1 Nhóm tương trợ và rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
thương mại Error! Bookmark not defined
1.1.1 Nhóm tương trợ và cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.1.2 Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2 Quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mại
Error! Bookmark not defined
1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại của ngân
hàng thương mại Error! Bookmark not defined
1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
thương mại Error! Bookmark not defined
1.2.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
thương mại Error! Bookmark not defined
1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
thương mại Error! Bookmark not defined
1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương
trợ tại ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined
1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ của một số
ngân hàng trong nước và nước ngoài Error! Bookmark not defined
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ của Ngân
hàng Grameen ở Bangladesh Error! Bookmark not defined
1.3.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ của Tổ chức
Trang 2tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình thương (TYM) ở Việt Nam Error! Bookmark not defined
1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng
TMCP Hàng hải Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI CHO VAY NHÓM TƯƠNG TRỢ TẠI NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG THUỘC NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Error! Bookmark not defined
2.1.1 Khái quát về ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải
Việt Nam Error! Bookmark not defined
2.1.2 Cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng
TMCP Hàng hải Việt Nam Error! Bookmark not defined
2.1.3 Kết quả cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân
hàng TMCP Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2016 Error! Bookmark not defined
2.2 Thực trạng rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamError! Bookmark not defined
2.2.1 Thực trạng rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn
4/2014-6/2016 Error! Bookmark not defined
2.2.2 Nguyên nhân rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
Cộng đồng Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamError! Bookmark not defined
2.3.1 Thực trạng bộ máy quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ Error! Bookmark not defined
Trang 32.3.2 Thực trạng nhận diện, đo lường, đánh giá rủi ro đối với cho vay nhóm
tương trợ Error! Bookmark not defined
2.3.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ Error!
Bookmark not defined
2.3.4 Thực trạng tài trợ rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ Error!
Bookmark not defined
2.4 Đánh giá quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamError! Bookmark not defined
2.4.1 Đánh giá thực hiện mục tiêu quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm
tương trợ Error! Bookmark not defined
2.4.2 Đánh giá theo nội dung quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ
Error! Bookmark not defined
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI
VỚI CHO VAY NHÓM TƯƠNG TRỢ TẠI NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG
THUỘC NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAMError! Bookmark not defined
3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại
ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamError! Bookmark not defined
3.1.1 Định hướng phát triển cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng
thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đến năm 2020Error! Bookmark
not defined
3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ
tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đến
năm 2020 Error! Bookmark not defined
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro đối với cho vay Nhóm tương trợ
tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamError! Bookmark not defined
3.2.1 Giải pháp về bộ máy quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ
Error! Bookmark not defined
3.2.2 Giải pháp về nhận diện, đo lường, đánh giá rủi ro đối với cho vay nhóm
tương trợ Error! Bookmark not defined
Trang 43.2.3 Giải pháp về kiểm soát rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ Error! Bookmark not defined
3.2.5 Giải pháp về tài trợ rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ Error! Bookmark not defined
3.2.6 Các giải pháp khác: Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực hiện giải pháp Error! Bookmark not defined
3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng
hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Error! Bookmark not defined
3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CIC Trung tâm thông tin tín dụng
NHTM Ngân hàng thương mại
HĐQT Hội đồng quản trị
HĐTD Hội đồng tín dụng
NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
NHNN Ngân hàng nhà nước
NQH Nợ quá hạn
IT Công nghệ thông tin
CVKD Chuyên viên kinh doanh
QLRR Quản lý rủi ro
TCTD Tổ chức tín dụng
TCKT Tổ chức kinh tế
TCTD Tổ chức tín dụng
TGĐ Tổng Giám đốc
Trang 5TMCP Thương mại cổ phần
TSBĐ Tài sản bảo đảm
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
XHTD Xếp hạng tín dụng
TYM Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương
Trang 6DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG
Bảng 1.1: Bảng kê nội dung quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại
ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined
Bảng 2.1: Địa bàn cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error!
Bookmark not defined
Bảng 2.2: Cơ cấu tổng dư nợ cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng
theo các Vùng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.3: Tỷ lệ các nhóm nợ đối với cho vay nhóm tương trợ tại Ngân hàng
Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.4: Nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro tại ngân hàng Cộng đồng đến
tháng 6/2016 Error! Bookmark not defined
Bảng 2.5: Thống kê trình độ chuyên viên kinh doanh và phê duyệt tín dụng độc
lập tại đơn vị kinh doanh của ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.6: Kết quả kiểm tra của chuyên viên phê duyệt tín dụng, chuyên viên
thu hồi nợ về các khóa học về quản lý rủi ro đối cho vay nhóm tương
trợ tại ngân hàng Cộng đồng năm 2016.Error! Bookmark not defined
Bảng 2.7: Thống kê nhân sự quản lý rủi ro tại đơn vị kinh doanh theo tiêu chí là
người địa phương tại ngân hàng Cộng đồngError! Bookmark not defined
Bảng 2.8: Các hệ thống xếp hạng tín dụng đã sử dụng để đo lường rủi ro đối
với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.9: Trọng số của một số tiêu chí trong công cụ xếp hạng tín dụng
MFrating Ver.2 Error! Bookmark not defined
Bảng 2.10 Kết quả xếp hạng tín dụng trước khi cho vay đối với khách hàng cho
vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thông qua công cụ
MFrating thời gian từ năm 2014 đến 2016.Error! Bookmark not defined
Trang 7Bảng 2.11: Một số phạm xảy ra trong quá trình cho vay nhóm tương trợ (chọn
ngẫu nhiên các khách hàng tại 83 đơn vị kinh doanh trong giai đoạn
1/2015 đến 12/2015) Error! Bookmark not defined
Bảng 2.12: Phân loại một số rủi ro điển hình đối với cho vay nhóm tương trợ tại
ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.13: Kết quả khảo sát quy định cho vay nhóm tương trợ 071 ban hành
lần 4 Error! Bookmark not defined
Bảng 2.14: Kết quả phê duyệt khách hàng vay vốn theo sản phẩm nhóm tương
trợ tại ngân hàng Cộng đồng năm 2014, 2015 và 2016 Error! Bookmark not defined
Bảng 2.15: Tần suất thực hiện công việc kiểm tra hồ sơ sau vay tại ngân hàng
Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.16: Kết quả xếp hạng tín dụng lại tháng 12/2015 của các khách hàng cho
vay nhóm tương trợ Error! Bookmark not defined
Bảng 2.17: Kết quả một số biện pháp ngăn ngừa rủi ro đối với cho vay nhóm
tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.19: Bảng thống kê trích lập dự phòng đối với cho vay nhóm tương trợ tại
ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.20: Nguồn tài trợ bằng bảo hiểm khách hàng vay vốn theo sản phẩm
nhóm tương trợ Error! Bookmark not defined
Bảng 2.21: Các nguồn tài chính bên ngoài tài trợ cho các khoản vay nhóm tương
trợ quá hạn tại ngân hàng Cộng đồngError! Bookmark not defined
Bảng 2.22: Một số chỉ tiêu đề ra về quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương
trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.23: Bảng thống kê tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng đối
vơi cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 2.24: Tỷ trọng dư nợ cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng
theo các loại nhóm Error! Bookmark not defined
Bảng 2.25: Bảng thống kê danh mục cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng
Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Trang 8Bảng 3.1: Kết quả phiếu điều tra các định hướng phát triển cho vay nhóm
tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Bảng 3.2: Kết quả phiếu điều tra các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro đối với
cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồngError! Bookmark not defined
Bảng 3.3: Đề xuất thay đổi một số trọng số của một số tiêu chí trong công cụ
xếp hạng tín dụng MFrating Ver.2 Error! Bookmark not defined
Trang 9BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Số khách hàng vay nhóm theo sản phẩm nhóm tương trợ tại ngân
hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng theo
phân khúc khách hàng trong chợ và ngoài chợError! Bookmark not defined
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng
đồng theo nhóm khách hàng trong chợ và ngoài chợ - số liệu tháng 6/2016 42 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng
đồng theo mục đích vay vốn - số liệu tháng 6/2016 Error!
Bookmark not defined
Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thu hồi nợ xấu đối với cho vay nhóm tương tại ngân hàng
Cộng đồng trong 3 năm 2014, 2015 và 2016Error! Bookmark not defined
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Quy trình nhận diện rủi ro Error! Bookmark not defined
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Error! Bookmark not defined
Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng Cộng đồngError! Bookmark not defined
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ phận quản lý rủi ro của ngân hàng Cộng đồng Error!
Bookmark not defined
Sơ đồ 2.4 Quy trình phân tích hồ sơ vay vốn đối với khách hàng nhóm tương
trợ tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Sơ đồ 2.5: Quy trình xếp hạng tín dụng đối với khách hàng vay nhóm tương trợ
tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Sơ đồ 2.6: Quy trình kiểm soát hồ sơ vay vốn đối với cho vay nhóm tương trợ
tại ngân hàng Cộng đồng Error! Bookmark not defined
Trang 10TÓM TẮT LUẬN VĂN
Cho vay nhóm tương trợ đó là quá trình cấp những khoản cho vay vi mô cho các thành viên trong một nhóm với mục đích chi tiêu cá nhân, phát triển kinh tế gia đình hoặc bổ sung vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Trong những năm qua, cho vay nhóm tương trợ không chỉ góp phần giúp đỡ người nghèo trong việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn giúp ngân hàng tiếp cận được với đối tượng khách hàng mới, tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng
Nắm bắt được xu thế của thời đại, ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã triển khai sản phẩm cho vay nhóm tương trợ Trong vài năm qua, cho vay nhóm tương trợ đã phát triển trên tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Cộng đồng trên cả nước và bước đầu đã thu về được lợi nhuận đáng kể Tuy nhiên trong giai đoạn cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu có chiều gia tăng mạnh, nhiều đơn vị kinh doanh phải ngừng cho vay Điều này không chỉ làm cho dư nợ cho vay nhóm tương trợ của ngân hàng Cộng đồng không tăng trưởng được mà còn làm gia tăng các tổn thất và giảm lợi nhuận của ngân hàng Cộng đồng Nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng chưa tốt
Xuất phát từ thực tế đó, là một cán bộ nhân viên ngân hàng Cộng đồng, trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng, với những kiến thức đã được học, kinh nghiệm làm việc thực tế tại ngân hàng Cộng đồng và đặc biệt là sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, tôi đã lựa chọn đề tài:
“Quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng Cộng đồng thuộc ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chương, trong đó:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ của
ngân hàng thương mại
1.1 Nhóm tương trợ và rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mại
Trong phần này tác giả đã nêu lên khái niệm nhóm tương trợ, cho vay nhóm tương trợ, các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay nhóm tương trợ, rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ và cách phân loại rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mại
Nhóm tương trợ là các cá nhân có mối quan hệ gắn kết với nhau trong cuộc sống
cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh Các thành viên trong nhóm tương trợ phải
Trang 11có đủ năng lực trả nợ, thỏa mãn các điều kiện cơ bản của khách hàng cá thể, họ cùng nhau thỏa thuận, cử ra nhóm trưởng, cam kết về việc vay vốn và thực hiện các điều kiện cho vay do ngân hàng thương mại đưa ra
Cho vay nhóm tương trợ đó là quá trình cấp những khoản cho vay vi mô cho các
thành viên trong một nhóm tương trợ với mục đích chi tiêu cá nhân, phát triển kinh tế gia đình hoặc bổ sung vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Để đánh giá về chất lượng cho vay nhóm tương trợ cũng như quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ thường dựa vào những tiêu chí phổ biến như: Nợ quá hạn, tỷ lệ
nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay
Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ là khả năng một hoặc các thành viên trong
nhóm tương trợ không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, không đúng hạn cho ngân hàng thương mại
Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ có những bản chất sau:
- Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ xảy ra khi các thành viên trong nhóm tương trợ trả nợ sai hẹn theo hợp đồng cho vay
- Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ gây ra tổn thất về tài chính cho ngân hàng thương mại
- Rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ là khách quan
Nếu dựa vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ được phân chia thành rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục
Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro thì rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ được phân ra thành hai loại đó là rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan
1.2 Quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mại
Trong phần này tác giả đã nêu lên khái niệm quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ, các nội dung của quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ tại ngân hàng thương mại
Quản lý rủi ro đối với cho vay nhóm tương trợ là quá trình tính toán xác định rủi ro,
lượng hóa rủi ro, quản lý, giám sát hoạt động cho vay để đưa ra các phương án hạn chế, giải quyết rủi ro, từ đó giúp ngân hàng thương mại hạn chế và giảm tỷ lệ nợ xấu, nâng cao chất lượng cho vay nhóm tương trợ, tăng doanh thu, giảm chi phí cả trong ngắn hạn
và dài hạn của ngân hàng thương mại
Luận văn này đi theo hướng tiếp cận tác nghiệp do đó nội dung chính của quản lý rủi ro