Hoàn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam

Sản phẩm tín dụng cá nhân của Techcombank dần khẳng định mình trên thị trường. Đồng thời, Techcombank vẫn không ngừng cải thiện hệ thống quản trị rủi ro nhằm mục đích nâng cao hi[r]

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Sản phẩm tín dụng cá nhân của Techcombank dần khẳng định mình trên thị trường Đồng thời, Techcombank vẫn không ngừng cải thiện hệ thống quản trị rủi

ro nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng hướng tới lợi nhuận ngân hàng cao nhất Với công cụ là mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã giúp Techcombank đáp ứng được khối lượng lớn khách hàng cá nhân đồng thời sàng lọc khách hàng tốt, giảm thiểu rủi ro tín dụng Tuy nhiên do nhiều tác động bên trong

hệ thống ngân hàng cũng như những yếu tố bên ngoài khiến cho mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân hiện nay của Techcombank chưa hoàn thiện Xuất phát

từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu:“Hoàn thiện xếp hạng tín dụng khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam”

2 Mục đích nghiên cứu

Khái quát những lý luận cơ bản liên quan đến xếp hạng tín dụng khách hàng

cá nhân của Ngân hàng Thương Mại Phân tích thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, những nguyên nhân và hạn chế hoàn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

3 Kết cấu của luận văn

Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

Chương I: Những vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của

Ngân hàng thương mại

Chương II: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng

TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chương III: Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1 Hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại

Tín dụng cá nhân là một hình thức tín dụng mà đối tượng vay vốn là cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng hay phục vụ sản xuất, kinh doanh

1.1.2 Đặc điểm của Tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại

Để mở rộng, phát triển tín dụng cá nhân, NHTM dựa trên những đặc điểm của khách hàng cá nhân và tín dụng áp dụng đối với đối tượng này Các đặc điểm như sau:

1.1.2.1 Tính đa dạng về đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng

Khách hàng cá nhân khác nhau về đối tượng vay vốn ví dụ như khác nhau về lứa tuổi, ngành nghề, trình độ, nhu cầu… Đồng thời mục đích sử dụng vốn cũng khác nhau như trong tiêu dùng, sản xuất kinh doanh

1.1.2.2 Giá trị mỗi khoản vay tín dụng không lớn, nhưng số lượng các khoản tín dụng là lớn

Các khoản tín dụng cá nhân thường phục vụ mục đích tiêu dùng hay mục đích sản xuất kinh doanh nên giá trị khoản vay thường không lớn nên giá trị mỗi khoản vay phục thuộc vào nhu cầu và giới hạn về khả năng trả nợ

1.1.2.3 Lãi suất tín dụng cao

Với quy mô của các khoản vay cá nhân thường nhỏ với tần suất giao dịch lớn, rủ ro về quản lý thông tín, chi phí quản lý lớn nên lãi suất tín dụng thường cao

1.1.2.4 Yêu cầu chặt chẽ về tài sản đảm bảo

Khoản vay vốn cá nhân thường là vay vốn trung dài hạn, trong trường hợp xấu nhất, để đảm bảo cho nguồn thu cuối cùng, ngân hàng thường có những yêu cầu chặt chẽ về tài sản đảm bảo

1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân

Để phù hợp với phương thức quản lý của từng ngân hàng, NHTM sẽ phân chia tín dụng cá nhân theo các tiêu chí sau: Phân loại theo mục đích sử dụng; Phân loại theo phương thức trả nợ; và Một số hình thức phân loại khác như theo phương thức cho vay và biện pháp đảm bảo khoản vay

1.1.4 Rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại

1.1.4.1 Rủi ro tín dụng nói chung

Rủi ro tín dụng là khả năng xẩy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc trả không đầy đủ gốc và lãi

1.1.4.2 Rủi ro tín dụng cá nhân

Rủi ro tín dụng cá nhân là những khoản lỗ tiềm tàng có thể được tạo ra do mất vốn và lãi khi cấp tín dụng cho một khách hàng cá nhân

1.1.4.3 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng

Hiện tại các công cụ quản lý rủi ro tín dụng thường được áp dụng tại ngân

hàng như: Thực hiện một chính sách tín dụng bằng văn bản; Giới hạn về cấp tín

dụng; Định giá khoản vay; Tài sản thế chấp; Đa dạng hóa các danh mục đầu tư Và

xếp hạng tín dụng khách hàng là một trong những công cụ hạn chế rủi ro tín dụng

và giúp kiểm soát rủi ro tín dụng

1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

1.2.1.1 Khái niệm

XHTD khách hàng cá nhân là sự đánh giá hiện thời về mức độ sẵn sàng và khả năng trả nợ (cả gốc và lãi) đối với một khách hàng cá nhân trong thời gian vay vốn

1.2.1.2 Vai trò xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại

Với công cụ xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân sẽ giúp cho Ngân hàng thực hiện được quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời XHTD cho phép Ngân hàng giảm thiểu được thời gian phê duyệt khoản vay, đo lường trước những rủi ro có thể xảy ra

trong tương lai Bên cạnh đó, NHTM có được hệ thống quản trị khách hàng tốt sẽ là

cơ sở để phát triển mạng lưới khách hàng và phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân

1.2.2 Các mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng của Ngân hàng thương mại

Các mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng nói chung được các NHTM quan tâm bao gồm:

1.2.2.1 Mô hình xác suất tuyến tính: Mô hình này sử dụng các số liệu quá khứ làm

dữ liệu đầu vào để giải thích khả năng chi trả của khoản vay trong quá khứ, từ đó dự

đoán xác suất chi trả cho các khoản vay mới

1.2.2.2 Mô hình logit: Mô hình này giới hạn xác suất lũy kế của rủi ro mất vốn đối

với một khoản tín dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 1

1.2.2.3 Mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng

Mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng là mô hình dựa trên các yếu tố thị trường để đánh giá rủi ro tín dụng và phân tích "mức thưởng chấp nhận rủi ro"- risk premiuns) gắn liền với mức sinh lời của khoản nợ công ty hay khoản tín dụng Ngân hàng với những người vay có cùng mức độ rủi ro

1.2.2.4 Mô hình điểm số Z ( Z- Credit scoring model)

Mô hình này được phân loại các khoản vay dựa vào các chỉ tiêu tài chính quan trọng, và tầm quan trọng của các chỉ tiêu được thể hiện qua trọng số của chúng

1.2.2.5 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: Các yếu tố liên quan đến khách hàng

sử dụng trong mô hình cho điểm tín dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập…

1.2.3 Các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTM

Với những đặc điểm đa dạng, khó định lượng của khách hàng cá nhân NHTM lựa chọn mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng để áp dụng cho các khách hàng cá nhân Đồng thời đưa ra các tiêu chí xếp hạng tín dụng khách hàng các nhân bao gồm các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu liên quan đến rủi ro của khách hàng được dựa trên các nhóm chỉ tiêu liên quan đến nhân thân và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ của khách hàng

- Chỉ tiêu liên quan đến tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo là một tiêu chí đảm bảo cuối cùng cho khoản vay Do vậy ngân hàng quan tâm đến loại tài sản đảm bảo

và tính chất sở hữu tài sản đảm bảo của khách hàng vay

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOÀN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.3.1 Nhân tố chủ quan:

Mô hình XHTD của NHTM chịu ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan như:

Hệ thống chỉ tiêu phân tích mà Ngân hàng lựa chọn; Cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm, máy móc thiết bị; Trình độ hiểu biết, chuyên môn của CBTD;Đạo đức nghề nghiệp của CBTD của chính ngân hàng đó

1.3.2 Nhân tố khách quan:

Bên cạnh các yếu tổ chủ quan XHTD còn bị tác động bởi các yếu tố khách quan bên ngoài như: vấn đề xuất phát từ chính khách hàng vay vốn; Trình độ văn hóa của khách hàng; hỗ trợ thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC; và chịu tác động của Hệ thống các đạo luật kinh tế và cơ chế nghiệp vụ và cá nhân tố khác

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2.1.1 Khái quát về cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Sau gần 16 năm hoạt động và không ngừng nỗ lực phấn đấu, hiện nay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã nâng tổng số vốn điều lệ của mình lên 2.521 tỷ đồng, với một mạng lưới phủ kín 25 tỉnh, thành phố, gồm Hội sở chính, một Sở giao dịch và 30 chi nhánh, hơn 130 điểm giao dịch trên toàn quốc

Cơ cấu tổ chức của Techcombank bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Ban điều hành ngân và một bộ máy các phòng ban thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng và giúp việc cho ban điều hành trong quá trình quản lý Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của uỷ ban quản lý tài sản - nợ (uỷ ban ALCO) trong việc đảm bảo các hoạt động của ngân hàng an toàn và hiệu quả

2.1.2 Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Kết quả kinh doanh của Techcombank trong các năm 2006, năm 2007, năm 2008 và 6 tháng năm 2009 có sự tăng trưởng của Techcombank trên mọi mặt hoạt động Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân trong 3 năm 2006 đến 2008 là 207%, tăng trương lợi nhuận tăng 333% Năm 2007 cũng là năm được đánh giá về việc tăng trưởng nóng của các NHTM, Sang năm 2008 với nhiều biện pháp hạn chế tăng trưởng tín dụng và khống chế mức lãi suất trần đã làm giảm tốc độ tăng trưởng của các NHTM nói chung Trong giai đoạn khó khăn đó Techcombank có sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng, dần khẳng định vị trí trên thị trường Một số con số ấn tượng như cho vay khách

hàng tăng 131% so với năm 2007; Lợi nhuận tăng 225% so với 2007 Hết Q2/2009 Doanh số cho vay đã tăng trưởng so với năm 2008 đạt 128%; Huy động tăng 124% so với năm 2008, trong đó huy động TCKT tăng 157%; Lợi nhuận đạt 64% so với năm 2008 Với triển vọng tiếp tục tăng trưởng, kết quả

hoạt động trong năm 2009 của Techcombank còn cao hơn năm 2008

2.1.3 Thực trạng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng được đưa vào áp dụng tại Techcombank từ năm 2001 và được hoàn thiện dần qua các năm

2.1.3.1 Mục đích và phạm vi áp dụng

Mục đích nhằm: Tạo cơ sở cho việc đánh giá và quản lý khách hàng trong hoạt động tín dụng; Làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách tín dụng của Techcombank; Làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng trong hệ thống Techcombank

Phạm vi áp dụng của hệ thống xếp hạng khách hàng là được áp dụng với tất

cả khách hàng là Doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ tín dụng với Techcombank

2.1.3.2 Mô hình xếp hạng và bảng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Techcombank

Trong phần này, Luận văn trình bày về mô hình xếp hạng mà Techcombank xây dựng áp dụng với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Thông qua điểm số xếp hạng Techcombank sẽ đưa ra quyết định cấp tín dụng hay không và mức cho vay tùy vào điểm số của khách hàng

2.2 THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

2.2.1.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân tại Techcombank

Techcombank hiện có hệ thống các sản phẩm tín dụng cá nhân đa dạng, một

số sản phẩm đặc trưng như: "Nhà mới"; " Ô tô Xịn"; Cho vay theo chương trình

"Gia đình trẻ"; Ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance và thẻ tín dụng

2.2.1.2 Kết quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Techcombank

Techcombank có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, như trên đã tìm hiểu về kết quả hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng

Kết quả hoạt động tín dụng cá nhân tính đến thời điểm 31/12/2008, tổng dư

nợ tín dụng cá nhân tại Techcombank đạt 7,954 tỷ đồng, với các tỷ trọng cho vay mua nhà đạt 3,395 tỷ đồng ~ 43% tổng dư nợ; cho vay gia đình trẻ đạt 88 tỷ đồng ~ 1% tổng dư nợ; cho vay tiêu dùng đạt 2,244 tỷ đồng ~ 28% tổng dư nợ; cho vay kinh doanh đạt 809 tỷ đồng ~ 11% tổng dư nợ tín dụng cá nhân, trong đó cho vay tiêu dùng ô tô là 8 tỷ đồng ~ 0.1% tổng dư nợ

2.2.2 Các điều kiện cấp tín dụng cá nhân tại NHTM CP Kỹ thương Việt Nam

2.2.2.1 Điều kiện cấp tín dụng

Techcombank chỉ xét duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của Techcombank

2.2.2.2 Giới hạn cho vay và mức cho vay

Các giới hạn cho vay, mức cho vay của Techcombank xác định dựa trên nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng cho vay của Techcombank và các điều kiện khác không vượt quá giới hạn theo quy định

2.2.2.3 Thời hạn cho vay

Thời gian cho vay đối với từng khách hàng được Techcombank thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của khách hàng Bên cạnh đó quan tâm đến mục đích, mức độ rủi ro liên quan đến khoản vay cũng như thời gian và khả năng hoàn vốn của dự án đầu tư/ phương án sản xuất kinh doanh

2.2.3 Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTM CP Kỹ thương Việt Nam 2.2.3.1 Mục đích và phạm vi áp dụng

Mục đích mô hình xếp hạng khách hàng cá nhân tại Techcombank là nhằm tạo cơ sở cho việc xem xét đánh giá và quản lý khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng tại Techcombank

2.2.3.2 Các tiêu chí xếp hạng tín dụng và thang điểm

* Tiêu chí xếp hạng đối với sản phẩm tín dụng cá nhân nói chung:

Techcombank Phân loại các tiêu chí đánh giá xếp hạng tín dụng với 17 chỉ tiêu thành 3 nhóm chính Chi tiết như sau:

Nhóm 1: Nhóm chỉ tiêu ảnh hưởng đến tài chính thu nhập của khách hàng

Nhóm 2: Nhóm chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ

Nhóm 3: Nhóm thông tin bổ sung

* Tiêu chí xếp hạng đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng dưới hình thức tín

chấp của Techcombank:

Các tiêu chí đánh giá xếp hạng tín dụng tín chấp tiêu dùng Techcombank xem xét 19 chỉ tiêu trong đó được phân loại thành 4 nhóm chính:

Nhóm 1: Nhóm ảnh hưởng đến tài chính, thu nhập của khách hàng tín chấp tiêu dùng

Nhóm 2: Nhóm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của khách hàng

Nhóm 3: Nhóm tác động đến các chỉ tiêu của khách hàng

Nhóm 4: Nhóm thông tin bổ sung

2.2.3.3 Đánh giá điểm số xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

Cán bộ tín dụng thực hiện việc đánh giá khách hàng thu thập, tìm hiểu các thông tin về khách hàng cần đánh giá theo phiếu xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân và thực hiện cho điểm căn cứ vào các thang điểm đã tìm hiểu trên đối với từng

tiêu chí 2.3 ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN

HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2.3.1 Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân đạt được tại NHTM CP

Kỹ thương Việt Nam

Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng được Techcombank đưa vào áp dụng từ năm 2001 đối với Khách hàng Doanh nghiệp, năm 2003 đối với Khách hàng Cá nhân và được hoàn thiện dần qua các năm

2.3.1.1 Thành công của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Techcombank

Việc sử dụng hệ thống XHTD khách hàng Cá nhân đã giúp Techcombank giảm thời gian phê duyệt tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân Đồng thời với mô hình này đã giúp Techcombank lựa chọn được những khách hàng tốt đồng thời mạng lại những đánh giá khách quan về khách hàng

2.3.1.2 Đánh giá tác động của xếp hạng tín dụng cá nhân đến tăng trưởng tín dụng

XHTD cá nhân tại Techcombank đã có những tác động tích cực trong việc tăng số lượng khách hàng cá nhân được phê duyệt tín dụng, tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân, hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn Ngoài những yếu tố hạn chế rủi ro, XHTD còn giúp Techcombank chiếm lĩnh được thị trường tín dụng cá nhân trên thị trường

2.3.2 Hạn chế và Nguyên nhân

2.3.2.1 Hạn chế

Bên cạnh những thành công, XHTD cá nhân tại Techcombank còn gặp phải nhiều hạn chế Luận văn xem xét trên những hạn chế cơ bản như mô hình XHTD cá nhân với các tiêu chí xếp hạng chưa phù hợp với thực tế, nguồn thông tin xếp hạng chưa cân xứng với thực tế Bên cạnh đó là hạn chế về nguồn lực, trình độ CBTD và những công nghệ hỗ trợ xếp hạng đã ảnh hưởng đến chất lượng xếp hạng tại Techcombank

2.3.2.2 Nguyên nhân

Những nguyên nhân ảnh hưởng hạn chế trên được xem xét trên 2 khía cạnh

là nguên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân chủ quan bao gồm từ việc Techcombank lựa chọn mẫu xây dựng mô hình xếp hạng, phương pháp xây dụng và các hệ thống chỉ tiêu lựa chọn

để xếp hạng và hệ thống quản lý thông tin đó chưa phù hợp

Nguyên nhân khách quan xuất phát từ người vay, hệ thống môi trường kinh doanh và hỗ trợ thông tin từ đối tác khác đã hạn chế những kết quả xếp hạng khách hàng