1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Xấp xỉ phân phối chuẩn đối với dãy hiệu Unordered martingale

6 24 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 628,63 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Bài viết trình bày việc thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân phối chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale. Các kết quả này là mở rộng của các kết quả đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập.

Trang 1

UED Journal of Sciences, Humanities & Education – ISSN 1859 - 4603

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục, Tập 5, số 1 (2015), 1-6 | 1

a Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

b Học viên cao học K27 Toán sơ cấp, ĐHĐN

* Liên hệ tác giả

Lê Văn Dũng

Email: lvdunght@gmail.com

Điện thoại: 0935110108

Nhận bài:

15 – 01 – 2015

Chấp nhận đăng:

25 – 03 – 2015

http://jshe.ued.udn.vn/

XẤP XỈ PHÂN PHỐI CHUẨN ĐỐI VỚI DÃY HIỆU UNORDERED MARTINGALE

Lê Văn Dũnga*, Lê Trần Phương Thanhb

Tóm tắt: Trong các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất thì Định lý giới hạn trung tâm đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thống kê và ứng dụng Tuy nhiên, bài toán thống kê nói chung không cho phép chúng ta nhiên cứu với cỡ mẫu lớn vô hạn Vì vậy bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn” cho phép chúng ta ước lượng được cỡ mẫu cần thiết để có thể áp dụng được Định lí giới hạn trung tâm Năm 1970, Charler

Stein đã giới thiệu một phương pháp xấp xỉ phân phối chuẩn mới và được gọi là phương pháp Stein Các

kết quả nghiên cứu chủ yếu đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập một

số kết quả về xấp xỉ phân phối chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale Các kết quả này là mở rộng của các kết quả đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập

Từ khóa: xấp xỉ phân phối chuẩn; biến ngẫu nhiên; hiệu unordered martingale; bất đẳng thức

Berry-Esssen; định lí giới hạn trung tâm.

1 Giới thiệu

Cho(X n;n  N*) là dãy biến ngẫu nhiên có kì vọng

0và phương sai 2hữu hạn Đặt S n =X1+X2+ + X n

Kí hiệu F x và n( ) ( )x lần lượt là hàm phân phối xác

suất của biến ngẫu nhiên S n/ n và biến ngẫu nhiên

chuẩn tắc Định lí giới hạn trung tâm cổ điển nói rằng:

nếu(X n  N n; *) là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, cùng

phân phối xác suất thìF x hội tụ đến n( ) ( )x khi

n → với mọi x  R Tốc độ hội tụ của định lí giới

hạn trung tâm được Berry [1] và Esseen [4] chỉ ra rằng:

1/2

x R

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu tốc độ hội

tụ định lí giới hạn trung tâm của dãy biến ngẫu nhiên

hiệu unordered martingale

Dãy biến ngẫu nhiên (X n  N n; *)xác định trên

không gian xác suất ( ; F; )P được gọi là hiệu

unordered martingale nếu thỏa mãn hai điều kiện:

(i)E X(| j|)  ,

(ii) (E X j/Fj)=0 , trong đó Fj=(X i:ij) Khái niệm hiệu unordered martingale trên được Choi và Klass đưa ra trong bài báo [2] Khái niệm này được chúng tôi mở rộng như sau:

Cho m là số nguyên không âm Dãy biến ngẫu nhiên (X n;n  N*) được gọi là hiệu m-unordered martingale nếu thỏa mãn hai điều kiện:

(i)E X(| j|)  ,

(ii)Với mỗi i 1, E(X j/Fi)=0 với mọi

1, ,

Trong đó F là j  - đại số sinh bởi các biến ngẫu nhiên { , i ji } và { , j j  + i m }

Như vậy một dãy những biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale là hiệu 0- unordered martingale

2 Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Để chứng minh kết quả chính ta cần nhắc lại một số khái niệm và tính chất của phương pháp Stein

Gọi Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc

Trang 2

Lê Văn Dũng, Lê Trần Phương Thanh

2

| ( ) |

trình Stein

f     − f = h  − Eh Z

Nghiệm tổng quát f = fh của phương trình Stein là:

x h

Nghiệm f = fh có một số tính chất sau (xem [3]):

(i) f h 2 h'

(ii) f h'  2 / h'

h

2.1 Đẳng thức Stein

Cho  1, 2, , n là những biến ngẫu nhiên hiệu

1

1

n i i

E

=

=

1

:

n

i

i

=

( )

:

i

i

W = W −  ,

{0 } { 0}

K t = EI   − I 

Với h là hàm liên tục tuyệt đối sao cho

trình Stein Ta có:

[ ( )] [( ) ( )] [ ( )]

( )

i i 1

[ ( ( ) ( ))] (do E( | )=0, i)

n

i i

i

=

( ) 0

1

[ i ( ) ]

n

i i

i

=

0 ( ) 1

i

n

i i

i

=

( )

1

n

i

i

−

=

( ) 1

[ ( )] ( )

n

i

i

−

=

Ta lại có

2

−

nên

1 ( ) ( ) ( )

n

i

−

=

 =  

1 { ( )} ( )

n

i

−

=

=

Do đó,

E f W −Wf W

( ) 1

{ ( ) ( )} ( )

n

i

i

−

=

Vì vậy ta có:

( ) 1

n

i

i i

−

=

Đẳng thức trên được chúng tôi gọi là Đẳng thức Stein

2.2 Định lí ([3], Định lí xấp xỉ phân phối chuẩn tổng quát)

Giả sử tồn tại hằng số   0 sao cho với mọi hàm Lipschitz h ta đều có:

| ( ( )) E h WE h Z ( ( )) |  ‖ ‖  h

Khi đó,

1 (1)

W

h L

sup | ( ) ( ) | 2

W

x

F

− 

R

3 Kết quả và đánh giá

3.1 Định lí

Cho  1, 2, , n là những biến ngẫu nhiên unordered martingale thỏa mãn E | 1|3  với mỗi

Trang 3

ISSN 1859 - 4603 - Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Tập 5, số 1 (2015), 1-6

3

1

1

n i i

E

=

=

Đặt W = + 1 n Khi

đó ta có:

3 1

1

n

i

=

3 1

n

i

=

Chứng minh Từ đẳng thức Stein:

( ) ( )

Ef W  − Wf W

( ) 1

{ ( ) ( )} ( )

n

i

i

−

=

+

=  − 

và theo tính chất nghiệm của phương trình Stein

2

h

f   h

‖ ‖ ‖ ‖ , ta có:

|Ef W h( )−Wf W h( ) |

( ) 1

| ( ) ( ) | ( )

n

i

i

−

=

( ) ( ) 1

| ( ) ( ) | ( )

n

i

−

=

1

2 (| | | |) ( )

n

i

−

=

 ‖ ‖  +

1

2 ( | | ( ) | | ( ) )

n

i

=

 ‖ ‖   +

3

2 1

| |

2

n

i

i i i

E

=

3

3 1

| |

2

n

i

i i

E

=

3 1

n

i i

=

= ‖ ‖ 

Áp dụng Định lí 2.2 ta có điều phải chứng minh

3.2 Định lí

Cho  1, 2, , n là những biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale thỏa mãn 2

1

1

n i i

E

=

=

1 4(4 2 3 )3

W

2 3

W

với

2 {| | 1} 3 {| | 1}

Chứng minh Sử dụng các tính chất nghiệm của

phương trình Stein ta có

| f W h( )−f W h( i + =t) | | f W h( i +i)−f W h( i +t) |

" "

2 h (|i| | |)t

hơn nữa,

| f W h( )−f W h( i +t) | | f W h( ) |+|f W h( i +t) |

Suy ra

( )

| f W( )−f W h( i +t) |

4

i t

= ‖ ‖

8 hmin(1,|i| t)

8 h (| | 1 |ti| 1)

Mặt khác từ Đẳng thức Stein ta có

|Eh W( )−Eh Z( ) |

1

8 {| | 1 | | 1} ( )

n

i

−

=

 ‖ ‖   + 

1

8 ( (| | 1) ( )

n

i i

−

=

= ‖ ‖   

(| i| 1) i( ) )

−

Suy ra

2 1

| ( ) ( ) |

8 {| | 1} ( ) (| | 1)

n

i

−

=

Đặt

Trang 4

Lê Văn Dũng, Lê Trần Phương Thanh

4

1

{| | 1 | | 1} ( )

n

i

−

=

=  + 

Ta có

[0; ] [ ;0)

3

(| | 1{ ( ) ( )})

1

| | | | (| | 1) khi | | 1

2

1

| | , khi | | 1

2



= 



vì vậy

1

( {| | 1 | | 1} ( )

n

i

−

=

=   + 

3 {| | 1}

1

2 {| | 1}

1

2

1

2

i

i

n

i i

=

=

2 {| | 1} {| | 1}

1

1 ( { | | } {| | }

2

n

i

=

{| | 1}

1

{| | } (| | 1))

2Ei IiEi Ei

2

2 3

1

1

(| | 1) 2

n

i

=

{| | 1}

1

1

{| | }

n i i

=

− 

2

2 3

1

1

(| | 1)

2

n

i

=

Mặt khác, vì cả hai hàm x2 và ( x  1) là hàm

tăng theo x  0, với biến ngẫu nhiên i ta có

{| | 1} {| | 1}

(| | 1) (| | 1)

Suy ra

2

1

n

i

=

{| | 1} {| | 1} 2 3

Vì vậy

3

2

Áp dụng Định lí 2.2 ta có điều phải chứng minh

Từ Định lí 2.6 ta thiết lập được Định lý giới hạn trung tâm Lindeberg đối với dãy biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale sau

3.3 Hệ quả

Cho X X1, 2, , Xn là những biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale thỏa mãn E X ( i2)   Đặt

Nếu    0,

2 {| | } 2

1

1 { } 0, khi

n

i X B i

n

thì

sup | ( n/ n ) ( ) | 0 khi

z

P S B  −  z zn → 

đó i là những biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale thỏa mãn:

2

1

1

1

n

n

B

B

và biến ngẫu nhiên

1

n i i

=

Với 0    1 bất kỳ ta có

2 3

{| | } {| | }

 

+

{| | } {| | }

3 { | | } 3

1

1

n

n i

Trang 5

ISSN 1859 - 4603 - Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Tập 5, số 1 (2015), 1-6

5

{| | } {| | }

1

2 { | | } 2

1

1

n

i B X B

n i

E X I

{| | } {| | }

1

{| | }

1

2 {| | } 2

1

1

n

i X B

n i

E X I

=

Nếu    0

2 {| | } 2

1

1

{ i n } 0, khi

n

i X B i

n

thì từ (*) suy ra  2+ 3 → 0, khi n →  Theo

Định lý 2.6 ta có

sup | ( ) ( ) |

sup | ( / ) ( ) |

z

n n

z

 − 

1

2

2 3

2 2 4(4 3 )

2 3

8  

3.4 Định lí

Cho  1, 2, , n là những biến ngẫu nhiên hiệu

m-unordered martingale thỏa mãn 2

1

1

n i i

E

=

=

mỗi i, đặt Ai = + { i 1, , i m + },

i

j A

Khi đó

1

W

F −   

2

W

với

2

trong đó W = + + 1 n

trình Stein Ta có:

i J

i J

Vì vậy

h

i J

i i h

i J

E Wf W



=

 +

 Mặt khác, do E ( j| Fi) = 0,  = + j i 1, , i + m

nên ta có:

2

Do vậy

{ ( ) ( )}

[( { }) ( )] { ( )}

i J

 −

i J

i J

Mặt khác, theo tính chất nghiệm của phương trình Stein

ta có ‖ fh ‖  4 ‖ ‖ h  và ‖ fh ‖  2 ‖ ‖ h

Áp dụng khai triển Taylor ta được

2

2

i

f W− = f W − f W + f W +

2

Do vậy

i J

2

i J

Áp dụng Định lí 2.2 ta có điều phải chứng minh

3.5 Đánh giá

Khái niệm dãy biến ngẫu nhiên hiệu unordered martingale là một mở rộng của khái niệm dãy biến ngẫu

Trang 6

Lê Văn Dũng, Lê Trần Phương Thanh

6

nhiên độc lập, tương tự như vậy, khái niệm hiệu m -

unordered martingale cũng là một mở rộng của khái

niệm m – phụ thuộc Ví dụ minh họa cho sự tồn tại các

khái niệm này như sau:

Cho (Y n  N n; *)là dãy biến ngẫu nhiên m – phụ

thuộc, có cùng phân phối xác suất Bernoulli đối xứng,

tức là

Với (X n  N n; *)là dãy biến ngẫu nhiên bất kì có kì

vọng hữu hạn và độc lập với dãy ( ;Y nN n *).Đặt

n X Yn n

 = , khi đó(n;nN cũng là dãy các biến *)

ngẫu hiệu m - unordered martingale

4 Kết luận

Việc nghiên cứu Bất đẳng thức Berry - Essen bằng

phương pháp Stein đã được nhiều tác giả nghiên cứu,

đặc biệt là nhóm nghiên cứu của giáo sư Louis Chen

(Đại học Quốc gia Singapore) Trong bài báo này chúng

tôi đã thiết lập được một số kết quả về tốc độ hội tụ của định lí giới hạn trung tâm đối với dãy biến ngẫu nhiên nhiên hiệu unordered martingale bằng phương pháp Stein

Tài liệu tham khảo

[1] Berry A.C (1941), “The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates”, Trans Amer Math., 49, 122–136

[2] Choi K P and Klass M J (1997), “Some best possible prophet inequalities for convex functions

of sums of independent variates and unordered martingale difference sequences”, The Annals of Probability, 25, 2, 803–811

[3] Chen H.Y.L, Goldstein L and Qi-Man Shao (2011), “Normal approximation by Stein’s method”, Springer Press

[4] Esseen C G (1942), “On the Liapunov limit of error in the theory of probability”, Ark Mat Astr

Fys., 28A, 1–19

NORMAL APPROXIMATION FOR UNORDERED MARTINGALE DIFFERENCE SEQUENCES

Abstract: Of all the limit theorems of the probability theory, the central limit theorem plays an important role in statistical

analysis and its application However, statistical problems cannnot be solved with infinitely large sample sizes, so the problem of

“normal approximation” helps to estimate the required sample size to apply central limit theorems In 1970, Charler Stein introduced

his startling technique for normal approximation which is now known as Stein's method This paper establishes some results of

normal approximation for sequences of unordered martingale difference random variables The results are the extension of those of

the independent random variables sequences

Key Words: normal approximation; random variables; unordered martingale difference; Berry-Essen inequality; central limit

theorem

Ngày đăng: 02/12/2020, 11:46

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w