VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2001 2007

Phân tích lãi suất và biến động lãi suất Bằng các dãy số thời gian, số tương đối ta có thể phân tích được tình hình biến động lãi suất cho vay trong thời gian qua tại chi nhánh ngân hàng

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2001 2007

I HƯỚNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007

1 Phân tích quy mô và biến động lãi cho vay

Để phân tích quy mô và biến động quy mô lãi cho vay ta có thể sử dụng nhiều phương pháp thống kê như: phương pháp số tương đối, phương pháp đồ thị và quan trong nhất là phương pháp dãy số thời gian

để nêu lên được tình hình biến động của lãi cho vay

2 Phân tích lãi suất và biến động lãi suất

Bằng các dãy số thời gian, số tương đối ta có thể phân tích được tình hình biến động lãi suất cho vay trong thời gian qua tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi và lãi suất cho vay

Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi và lãi suất cho vay thì ngoài phương pháp số tương đối, phương pháp chỉ số là phương pháp thích hợp nhất.Trong chuyên đề này chỉ sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lãi cho vay.Phương pháp chỉ số cho phép xác định biến động của những nhân tố ảnh hưởng tác động như thế nào đến sự biến động của lãi cho vay về tốc độ tăng (giảm) và lương tăng giảm tuyệt đối

4 Phân tích mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất cho vay

Doanh số cho vay và lãi suất cho vay có mối quan hệ với nhau rất phức tạp: trên lý thuyết lãi suất cho vay tăng thì doanh số cho vay giảm

và ngược lại lãi suất cho vay giảm thì doanh số cho vay tăng,nhưng trên thực tế lại không như vậy bởi vì doanh số cho cho vay còn chịu nhiều tác động của nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế quốc dân, lãi suất của các ngân hàng khác, cơ chế làm việc của ngân hàng, ưu đãi tín dụng của ngân hàng…

Vì vậy để phân tích mối liên hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất cho vay ta sẽ dựa vào phương pháp hồi quy tương quan để xét xem mô hình hồi quy nào là phù hợp nhất để thể hiện mối quan hệ

II NỘI DUNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007

1 Phân tích quy mô lãi cho vay và biến động lãi cho vay của Chi nhánh

ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

1.1 Lãi phải thu

Bảng 3.1: Biến động của lãi phải thu Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

hoàn

Định gốc

Liên hoàn

Định gốc

Liên hoàn

Định gốc

2006 84.614 30.867 72.464 1,574 6,964 0,574 5,964 5.374,7

2007 274.404 190.240 262.254 3,243 22,585 2,243 21,58

5 8.461,4Trun

Nguồn phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.1: Đồ thị biến động lãi phải thu của Chi nhánh ngân hàng thương mại

cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Từ quan sát trên đồ thị 3.1 và bảng số liệu 3.1cho ta thấy theo kế hoạch ngân hàng tính toán khoản lãi phải thu sẽ tăng liên tục qua các năm.Tốc độ phát triển trung bình hàng năm trong giai đoạn này là 168,1%, tốc độ tăng là 68,1% tương ứng với lượng tăng tuyệt đối trung bình là 73.682,1 triệu đồng

Năm 2002 lãi phải thu là 20.574 triệu đồng năm 2001 là 12.150 triệu tăng 69,3% hay tăng 8.424 triệu đồng so với năm 2001, sang năm 2003 lãi phải thu tăng cụ thể 54,9% hay 11.292 triệu đồng so với năm 2002, đến các năm tiếp theo lãi phải thu liên tục tăng và đặc biệt theo kỳ vọng của Đông Á con số thu được từ lãi cho vay năm 2007 phải đạt đến 274.404 triệu đồng, có nghĩa là tăng đến 224,3% so với năm 2006 tương đương 231.630 triệu đồng, và so với năm 2001 tăng 2.185,8% tương đương 262.254 triệu đồng

1.2 Lãi thực thu

Bảng 3.2: Biến động của lãi thực thu Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

NĂM thu (triệu Lãi thực

đồng)

Biến động Lượng tăng tuyệt

đối (triệu đồng) Tốc độ phát triể (lần)

Tốc độ tăng (lần) Giá trị

tuyệt đối 1% tăng giảm liên

Liên hoàn

Định gốc

Liên hoàn

Định gốc

Liên hoàn

Định gốc

Nguồn báo cáo tín dụng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.2: Đồ thị biến động của lãi thực thu Chi nhánh ngân hàng thương

mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Ta có thể thấy được lãi thực thu hàng năm tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội liên tục tăng qua các năm trong giai đoạn 2001-2007, tốc độ phát triển trung bình mỗi năm là 159,46% tốc độ tăng trung bình hàng năm là 59,46% (tương ứng với lượng tăng tuyệt đối trung bình trong giai đoạn này là 12.865,83 triệu đồng).

Năm 2001 lãi thực thu là 5.000 triệu đồng, sang năm 2002 là 6.694 triệu đồng (tăng 33,9% tương đương tăng 1.694 triệu so với năm 2001) Năm 2003 lãi thực thu tăng 42% tương đương với 9.511 triệu đồng so với năm 2002, đến năm 2004 tốc độ tăng là 29,4% tương đương 4.764 triệu đồng so với năm 2003, sang đến năm 2005 tốc độ tăng cũng không lớn hơn năm trước thậm chí tốc độ năm nay chỉ là 11% tương đương là 2.309 triệu đồng Bắt đầu sang đến năm 2006 tốc độ tăng mới xấp xỉ với nhũng năm trước,cụ thể tăng 41,2% tương đương tăng 9.596 triệu đồng Riêng năm 2007 vừa qua, tốc độ tăng vọt đáng kể, đã lên đến 50,3% tương đương là 49.321 triệu đồng so với năm 2006

Càng về sau hoạt động ngân hàng càng được chú trọng, mặt khác Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội cũng đã đầu

tư rất nhiều để cải thiện hoạt động tốt hơn, tìm mọi cách để thu hút lượng khách hàng đến vay vốn ngày một đông hơn, đến những năm gần đây khi nên kinh tế phát triển mạnh mẽ, dịch vụ cũng phát triển khá nhanh, các nhà đầu tư muốn mở rộng để đầu tư vào các lĩnh vực kinh

tế Nên nhu cầu vốn đòi hỏi ngày càng nhiều trong khi lãi suất cho vay thì ngày càng tăng lên theo điều chỉnh của Ngân hàng nhà Nước và thị trường tiện tệ Chính vì vậy mà lãi suất cho vay mà ngân hàng thu được ngày càng tăng, trong khi doanh số cho vay cũng tăng nên lãi thực thu tăng lên là điều chắc chắn

1.3. Xu hướng biến động lãi thực thu tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Để thấy rõ được xu hướng biến động của lãi thực thu.không chỉ dựa vào dãy số thời gian và các chỉ tiêu biến động mà chúng ta sẽ dùng phương pháp hồi quy theo thời gian.

Dựa vào phần mềm thống kê SPSS, ta có:

Bảng 3.3: Các dạng hàm hồi quy lãi thực thu theo thời gian chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007

5 , 222 25 ˆ

* 9 , 421 17

190 33 ˆ

t t

* 6 579 65 665 76 ˆ

t t

L

4266 , 0

*

9 , 180 2

3

2 1 220 , 6 *

* 6 , 527 15

* 6 579 65 665 76

0 :

2 1

2 0

R H

R H

8938 , 8 1 7

3 7

* 9645 , 0 1

9645 , 0 1

*

2 2

F qs

94 , 6 ) 4 , 2 ( 05 ,

1.3 Tình hình hoàn thành kế hoạch thu lãi cho vay

Bảng 3.4: Tình hình hoàn thành kế hoạch thu lãi cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

(triệu đồng)

Lãi thực thu (triệu đồng)

% hoàn thành kế hoạch (%)

2007 trên thực tế thấp hơn so với tính toán của ngân hàng Năm 2003

và 2004 là hai năm mà chi nhánh hoàn thành trên 50% kế hoạch đặt ra, còn những năm còn lại đều thấp hơn 50%

1.4 Cơ cấu lãi thực thu theo các tiêu thức khác nhau

1.4.1 Cơ cấu lãi thực thu theo thời hạn

Bảng 3.5: Cơ cấu lãi thực thu theo thời hạn của Chi nhánh ngân hàng

thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Chỉ tiêu

Năm

Lãi thực thu (triệu đồng)

Trong đó Ngắn hạn Trung và dài hạn

Số tuyệt đối( triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Nguồn: báo cáo tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.3: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo thời hạn của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Qua tính toán bảng 3.5 và quan sát đồ thị 3.3 ta có thể thấy được,

trong những năm từ 2001-2007, năm nào lãi thu được từ những khoản cho vay ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu Tuy nhiên tỷ trọng của lãi thu được từ cho vay ngắn hạn những năm về sau này, trừ năm 2002

tỷ trọng tăng lên 2% (từ 90% lên 92%) tương đương với 1658,48 triệu đồng so với năm 2001, còn sau đó tỷ trọng lãi thu từ cho vay ngắn hạn lại có xu hướng giảm dần, có nghĩa tỷ trọng lãi thu từ vay trung và dài hạn tăng lên Cụ thể: sang đến năm 2003 tỷ trọng từ cho vay ngắn hạn

đã giảm xuống còn 89% thấp hơn mức năm 2001; đến các năm tiếp theo lần lượt là 88,6%; 87,8%; 87,1% đến năm 2007 thì chỉ còn 85%; lúc này tỷ trọng của lãi thu từ vay trung và dài hạn lại tăng lên 5% so với năm 2001 (từ 10% lên 15%) Sỡ dĩ, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lãi thu được đó là do các ngân hàng luôn chú trọng đầu tư để cho vay ngắn hạn, bởi vì khoản vay này sẽ rất lưu động với cả ngân hàng và khách hàng vay, bảo đảm được tính an toàn cho ngân hàng, mặt khác lãi suất cho vay ngắn hạn lại thấp hơn nên khách hàng thường quan tâm đến khoản vay này hơn Nhưng dần về thời gian sau này Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội lại khuyến khích khách hàng vay với thời hạn dài hơn, vì các khoản vay này có mức rủi

ro cao nên lãi suất sẽ cao hơn lợi nhuận cao hơn, trong khi hiện nay các

dự án thường có quy mô rất lớn nên cần thời gian nhiều hơn để hoàn thiện nên thời hạn vay chắc chắn sẽ lâu hơn.Vì vậy lãi cho vay trung và dài hạn cũng chiếm tỷ trọng ngày càng nhiều nhiều hơn trước

Dù tỷ trọng thay đổi thế nào thì lãi thực thu từ cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn cũng đều tăng lên về số tuyệt đối

1.4.2 Cơ cấu lãi thực thu theo loại tiền

Bảng 3.6: Cơ cấu lãi thực thu theo loại tiền của Chi nhánh ngân hàng

thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Chỉ

tiêu

Năm

Lãi thực thu (triệu đồng)

Trong đó VND Ngoại tệ quy đổi USD Vàng và các loại khác

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Nguồn: báo cáo tín dụng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.4: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo loại tiền của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Qua bảng 3.6 ta có thể thấy rõ nhất, lãi thu được từ VND và ngoại

tệ quy đổi USD đều tăng từ năm 2001 đến 2007 (xét về số tuyệt đối), tăng mạnh nhất là ngoại tệ quy đổi USD, trong khi đó lãi thực thu từ hoạt động cho vay bằng vàng và các loại khác lại giảm không chỉ về số tuyệt đối mà ngay cả tỷ trọng trong tổng lãi thu cũng vậy

Đối với VND sự tăng giảm tỷ trọng trong lãi thực thu của nguồn thu này vào những năm đầu không ổn đinh, từ chỗ chiếm 92,54% ở năm

2001 giảm xuống còn 90,1% ở năm 2002 (số tiền thu được thì vẫn tăng 1404,3 triệu đồng), nhưng sang năm 2003 thì tỷ trọng của tiền VND lại tăng lên 92,78% Bắt đầu từ năm 2004 trở đi tỷ trọng thu lãi từ vay tiền VND liên tục giảm xuống chỉ còn 59,87% (mặc dù lúc này số tiền thu từ khoản vay này lại tăng thêm 44.583 triệu đồng) Cũng theo xu hướng giảm tỷ trọng như lãi từ vay VND, vàng và các loại khác cũng giảm tỷ trọng từ 6,63% năm 2001 đến năm 2002 có tăng lên 8,8% rồi liên tục giảm mạnh chỉ còn 0,17% vào năm 2007 Làm cho số tiền thu được của khoản vay này cũng giảm 224,5 triệu còn 107 triệu năm 2007 Thay vào

đó vay ngoại tệ USD lại tăng mạnh: bước sang năm 2003 số tiền lãi thu

về được từ khoản vay này đã bắt đầu thay đổi chóng mặt:từ chỗ năm

2002 đang ở con số 73,63 triệu nhảy vọt lên 202,56 triệu năm 2003, nhưng lúc đó tỷ trong của khoản vay này cũng chỉ là 1,25% và con số này đã thay đổi nhanh chóng sau một năm lên đến 13,29% có nghĩa tăng 12,04% tương đương 2.584,224 triệu Hai năm tiếp theo tỷ trọng lần lượt tăng một lương xấp xỉ nhau không có sự đột biến đáng kể, chỉ đến năm 2006 lại tăng so với năm 2005 17,09% tương đương 7.477,7 triệu Qua năm 2007 thì thu lãi từ vay ngoại tệ đã chiếm đến 40% trong tổng

Nhìn chung, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á cũng như các ngân hàng khác phần đa thu lãi từ vay VND vẫn chiếm tỷ trọng đa số.Vay bằng VND không chỉ giao dịch dễ dàng, mà đây cũng chính là thói quen của khách hàng.Chính vì vậy sau này khi dần thay đổi được thói quen và nhận thấy được lợi ích từ các khoản vay USD thì mới

có sự thay đổi như trên Mặt khác do đang trong thời kỳ hội nhập với toàn cầu nên không chỉ giao dịch trong nước mà cả toàn cầu nên nhu cầu sử dụng USD càng lúc càng cao.Trong khi đó giá vàng trong nước

và thế giới trong những năm vừa qua lại biến đổi liên tục không dự đoán được nên khách hàng khi vay vàng cũng gặp khó khăn trong vấn đề trả tiền lãi nên khoản thu lãi từ vay bằng vàng ngày càng giảm xuống

1.4.3 Cơ cấu lãi thực thu theo mục đích

Bảng 3.7: Cơ cấu lãi thực thu theo mục đích của Chi nhánh ngân hàng

thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Chỉ

tiêu

Năm

Lãi thực thu (triệu đồng)

Trong đó Sản xuất kinh

doanh trong nước Tài trợ xuất nhập khẩu Tiêu dùng và các mục đích khác

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Nguồn: báo cáo tín dụng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.5: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu cho theo mục đích của Chi nhánh ngân hàng

thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007

Theo quan sát bảng 3.7 có thể thấy tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007, nguồn vốn huy động hàng năm đều được đầu tư mạnh để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh trong nước là chủ yếu, có nghĩa tỷ trong lãi thu từ cho vay sản xuất kinh doanh thường chiếm phần lớn trong lãi thu được Nhưng càng về sau này tỷ trọng của lãi thu được từ vay sản xuất kinh doanh trong nước cũng như vay tiêu dùng cùng các loại khác giảm dần xuống thay vào đó là nguồn lãi thu từ tài trợ xuất nhập khẩu lại chiếm tỷ trọng ngày càng tăng lên Cụ thể: lãi thu được từ vay sản xuất kinh doanh vào năm 2001 chiếm 53,3%, sang hai năm tiếp theo tỷ trọng này tăng thêm 11,27% lên đến 64,57% (tương đương tăng 7.798 triệu đồng); tuy nhiên tỷ trọng này không còn duy trì như trước mà lại giảm xuống dần đến năm 2007 chỉ còn 44,3% (tương đương giảm 25.945 triệu đồng

so với năm 2003) Trong khi đó nhu cầu tài trợ vốn xuất nhập khẩu ngày càng nhiều do vì lúc này đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc

tế, nắm bắt được tình hình này nên lãi suất của ngân hàng cũng tăng đáng kể, do vậy từ năm 2001 chỉ chiếm 8,55% mà sang đến năm 2007

đã là 41% tăng 32,45% tức là tăng 33.271,5 triệu đồng Mặt khác khi đời sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu mua sắm tiêu dùng cũng phát triển, thì khả năng kinh tế cũng tăng, dẫn đến việc đi vay cho nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm bớt lại, lãi vay cũng giảm xuống do đó mà tỷ trong thu lãi của nguồn vay này giảm dần xuống từ 38,15% năm 2001 còn 14,7% vào năm 2007 (giảm gần 2,7 lần về tỷ trọng)

Tuy nhiên nếu xét số tiền lãi thu được theo số tuyệt đối thì nguồn thu từ tất cả các khoản cho vay đều tăng lên, do doanh số cho vay ngày càng tăng lên nên lãi thực thu cũng tăng làm cho thu lãi từ các thành phần cũng tăng

1.4.4 Cơ cấu lãi thực thu theo thành phần kinh tế

Bảng 3.8: Cơ cấu lãi thực thu theo thành phần kinh tế của Chi nhánh ngân

hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Chỉ

tiêu

Năm

Lãi thực

thu (triệu

đồng)

Trong đó Doanh nhiệp Nhà

nước

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Hộ gia đình và các thành phần kinh tế khác

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

Tỷ trọng (%)

Nguồn: báo cáo tín dụng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Đồ thị 3.6: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo thành phần kinh tế của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007

Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội được đặt

ở vị trí khá thuận lợi, tại trung tâm của cả nước, ở đây tập trung rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn… rất cần vốn để đầu tư vào các dự án vì vậy mà họ chấp nhận vay số vốn lớn cho dù lãi suất của khoản cho vay này khá lớn Vì vậy mà tại Đông Á nguồn thu từ việc cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay luôn chiếm phần lớn (hầu hết đều trên 80% trong tổng lãi thu) Tỷ trọng này tăng giảm liên tục trong các năm, năm 2002 giảm so với năm 2002 2,58% sang đến năm

2003 lại tăng thêm so với 2002 là 5,57%, rồi sau đó giảm liên tục mặc

dù tỷ trong giảm không nhiều so với các năm trước đó Nguyên nhân chính là do càng về những năm sau này nhất là giai đoạn 2005-2007 ngân hàng Đông Á gặp phải rất nhiều sự cạnh tranh của các ngân hàng khác, nên phải chấp nhận giảm lãi suất xuống so với các mức lãi suất khác để cạnh tranh

Các doanh nghiệp Nhà nước tham gia vay tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội không nhiều nên dù cùng mức lãi suất với cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhưng tỷ trọng của khoản vay này chiếm rất ít trong lãi thu được Và càng ngày tỷ trọng càng giảm, từ năm 2001 đến năm 2005 giảm mạnh đến 6%, xét đến số tuyệt đối thì năm 2004 lại có được con số khả quan hơn tăng thêm 667,1 triệu đồng Và đến năm 2006 qua sự cố gắng của ngân hàng đã củng cố lại

tỷ trọng của lãi thu cho doanh nghiệp nhà nước vay mặc dù không được như năm 2001 nhưng về số tiền thu về đã tăng lên thêm 3009 triệu đồng Riêng hộ gia đình và các thành phần khác tuy chiếm tỷ trọng lớn hơn so với cho các doanh nghiệp nhà nước vay nhưng không phải là nhiều so với cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay, nhưng ngân hàng đang phấn đấu để tỷ trọng trong của khu vực này tăng lên cả về tỷ trọng lẫn số tuyệt đối Kết quả là đã tăng từ 4,95% lên 14,35% (tăng 9,4%) tương đương tăng 11.547,5 triệu đồng trong giai đoạn 2001-2007

2 Phân tích quy mô lãi suất bình quân và biến động lãi suất của Chi nhánh

ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Tại ngân hàng có rất nhiều mức lãi suất áp dụng cho rất nhiều hình thức vay khác nhau.Vì vậy rất phức tạp để tiến hành phân tích được lãi suất cụ thể từng loại hình, trong giới hạn chuyên đề này chỉ có thể phân tích mức lãi suất bình quân và sự biến động của lãi suất bình quân xem như đại diện cho các loại lãi suất tại ngân hàng

Bảng 3.9: Biến động của lãi suất bình quân Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

NĂM Lãi suất

bình quân

Biến động Lượng tăng tuyệt

đối (%)

Tốc độ phát triển

(lần)

Tốc độ tăng (giảm) (lần)

(%/năm ) hoàn Liên Định gốc hoàn Liên Định gốc hoàn Liên Định gốc

Đồ thị 3.7: Đồ thị biểu hiện biến động của lãi suất bình quân tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

Quan sát đồ thị 3.7 có thể thấy lãi suất bình quân của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 có năm tăng lên có năm lại giảm xuống không ổn định theo chiều hướng nhất định Cụ thể: Năm 2001 lãi suất bình quân chỉ 9,09%/năm, sang đến năm 2002 là 9,43%/năm tăng 3,7% tương đương tăng một lượng là 0,34%/năm.Tiếp đó mức lãi suất lại tăng dần lên đến 10,67%/năm vào năm 2004 sau đó lại giảm, đến năm 2005 với tốc độ giảm là 4,7% tương đương một lượng 0,5%/năm lúc này chỉ còn 10,17%/năm Đến năm

2006 tốc độ tăng lãi suất lên (10,9%), tương ứng là 1,11%/năm so với năm 2005, nhưng sang năm 2007 thì lãi suất lại giảm xuống con số 11,13%/năm, có nghĩa là đã giảm một lượng so với năm 2006 là 0,15%/năm

Qua đó ta có thể thấy được sự biến động của lãi suất là rất phức tạp, không theo một xu hướng nào cả Chính vì vậy ta không thê nghiên cứu độc lập lãi suất được mà phải kèm theo các yếu tố tác động và chịu tác động

3 Phân tích mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân

Bảng 3.10: Doanh số cho vay và lãi suất bình quân tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007

số chịu nhiều ảnh hưởng ngoài lãi suất.Thông qua phần mềm thống kê

và phương pháp hồi quy tương quan ta có thể nghiên cứu cụ thể mối liên hệ này như thế nào

Bảng 3.11: Các dạng hàm biểu hiện quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

S +87.843*LS

2

DS=1.353.512+93,1*L S- 58.478*LS

Mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân của Chi nhánh ngân hàng là mối quan hệ phi tuyến tính mà hàm phù hợp nhất là hàm mũ (do hàm mũ có SE min và

10.0 9.5 9.0

-Ta có phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân:

0 :

2 1

2 0

R H

R H

61 , 1 1 7

3 7

* 841 , 0 1

841 , 0 1

*

2 2

R

F qs

F

) 4 ,

4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi thực thu của Chi nhánh ngân

hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội

Từ những năm 2005-2007 lãi suất bình quân đã rất cao, doanh số

cho vay cũng tăng làm cho lãi thực thu theo phân tích như trên cũng thấy tăng rõ rệt Tuy nhiên mối quan hệ giữa lãi thực thu, doanh số cho vay, lãi suất bình quân năm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa

Để có thể đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động của lãi thực thu ta sẽ nghiên cứu 2 năm gần nhất trong giai đoạn 2001-2007 (năm 2006 và năm 2007) Từ đó có thể thấy rõ được sự ảnh hưởng này cũng như nguyên nhân gây ra sự biến động để đưa ra các giải pháp phát huy và khắc phục các nhân tố ảnh hưởng trong những năm tới

4.1 Biến động của lãi thực thu do ảnh hưởng của hai nhân tố:lãi suất cho vay bình quân năm và doanh số cho vay