Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài mở đầu - Bùi Dương Hải (2017)

Bài giảng Kinh tế lượng 1: Mở đầu cung cấp cho người học một số thông tin cơ bản về môn học, khái niệm về kinh tế lượng cơ bản, phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

BÀI GIẢNG

(ECONOMETRICS 1)

www.mfe.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

Thông tin giảng viên

▪ Bùi Dương Hải

▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế

- ĐH Kinh tế quốc dân

▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà 7

▪ Email: haitkt@gmail.com

▪ Trang web: www.mfe.edu.vn/buiduonghai

Thông tin học phần

▪ Tiếng Anh: Econometrics 1

▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết

▪ Đánh giá:

• Điểm do giảng viên đánh giá: 10%

• Điểm kiểm tra + bài tập lớn: 20%

• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%

▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi

Thông tin học phần

▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:

dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng”

• Đề cương chi tiết

• Hướng dẫn thực hành Eviews

• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể

▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải

• Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai

Tài liệu

▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo

trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD.

▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực

hành Eviews4, lưu hành nội bộ.

▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn

▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4,

Data_Giaotrinh_2013, Data2012

▪ Eviews 8.0; STATA 12.0 hoặc cao hơn

NỘI DUNG

▪ Mở đầu

▪ PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

▪ Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến

▪ Chương 2 Mô hình hồi quy bội

▪ Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo

▪ Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính

▪ Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình

▪ Chương 6 Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian

▪ Chương 7 Hiện tượng tự tương quan

BÀI MỞ ĐẦU

Khái niệm về Kinh tế lượng

▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930):

Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường

▪ Có nhiều định nghĩa

▪ Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế

học, toán học và thống kê toán nhằm lượng hóa,

kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế

Mục đích của Kinh tế lượng

▪ Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan

hệ kinh tế

▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các

biến kinh tế

▪ Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết

▪ Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra

các dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế

▪ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo

Mở đầu

Phương pháp luận

Nêu các giả thuyết Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số Phân tích kết quả

Dự báo

Mô hình toán học

Mô hình Kinh tế lượng

Mở đầu

Phương pháp luận

▪ Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết

• Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố

• Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu

• Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết

▪ Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm

• Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố

• Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ

• Các phương trình

Mở đầu

Phương pháp luận

▪ Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng

• Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên,

thể hiện qua sai số ngẫu nhiên

▪ Bước 4: Thu thập số liệu

• Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu

• Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả

▪ Bước 5: Ước lượng các tham số

Mở đầu

Phương pháp luận

▪ Bước 6: Phân tích kết quả

• Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?

• Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học

• Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên

▪ Bước 7: Dự báo

• Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử

dụng để dự báo

▪ Bước 8: Kiểm tra, đề ra chính sách

Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng

▪ Phân loại theo cấu trúc

• Số liệu chéo (cross sectional data)

• Chuỗi thời gian (time series)

• Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)

▪ Phân loại theo tính chất:

• Định lượng và định tính

▪ Phân loại theo nguồn gốc:

Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng

▪ Nguồn gốc số liệu:

• Cơ quan chính thức

• Điều tra khảo sát

• Mua từ đơn vị khác

▪ Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu

• Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót

• Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo

• Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp

• Số liệu tổng hợp không dễ phân tách

Mở đầu

Thực hành Eviews 8

▪ File  New  Workfile

▪ Workfile structure type:

• Unstructured / Undated

• Dated – regular frequency

• Balanced panel

▪ Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual /

Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5 day week / Daily – 7 day week /…

▪ Định dạng Quarterly: yyyyQx

Mở đầu