Cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục. Cho ví dụ minh họa. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy(β_1 ) ̂= 14115,24 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị trung bình là 14115,24 tỷ đồngnăm(β_2 ) ̂ = 2,017746 khi xuất khẩu, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị đầu tư tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 2,01 tỷ đồngnăm.
Trang 1Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Anh
Nhóm: 9
Đề tài : Cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và
biện pháp khắc phục Cho ví dụ minh họa.
Trang 2Bài tập vận dụng
khẩu
Nhập khẩu
2000 435319.0 151183.0 14482.7 15636.5
2001 474855.0 170496.0 15029.2 16217.9
2002 527056.0 200145.0 16706.1 19745.6
2003 603688.0 239246.0 20149.3 25255.8
2004 701906.0 290927.0 26485.0 31968.8
2005 897222.0 343135.0 32447.1 36761.1
2006 1038755.0 404712.0 39826.2 44891.1
2007 1211806.0 532093.0 48561.4 62764.7
2008 1567964.0 616735.0 62685.1 80713.8
Trang 3Năm GDP Đầu tư Xuất
khẩu
Nhập khẩu
2007 1211806.0 532093.0 48561.4 62764.7
2008 1567964.0 616735.0 62685.1 80713.8
2009 1731221.0 708826.0 57096.3 69948.8
2010 2075578.0 830278.0 72236.7 84838.6
2011 2660076.0 924495.0 96905.7 106749.8
2012 3115227.0 1010114.0 114529.2 113780.4
2013 3430668.0 1094542.0 132032.9 132032.6
2014 3750823.0 1220704.0 150217.1 147849.1
2015 3997609.0 1367205.0 162016.7 165570.4
(Đơn vị: tỷ đồng)
Trang 4• GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định và trong một thời kì nhất
định
• Đầu tư là tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân Nó bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình
• Xuất khẩu là việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước ngoài
• Nhập khẩu là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác
Trang 5Trong đó:
• Biến phụ thuộc: Ŷi : GDP
• Biến giải thích:
• Xi: Đầu tư
• Zi: Xuất khẩu
• Ni: Nhập khẩu
• Ui: Sai số ngẫu nhiên
Mô hình tổng thể:
1 Xây dựng mô hình hồi quy
Giải quyết bài toán
Trang 6Từ bảng số liệu trên và kết quả chạy eview ta được:
- Từ kết quả trên ta có mô hình hồi quy như sau:
Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + Ui
Trang 7- Ý nghĩa của các hệ số hồi quy
• = 14115,24 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị trung bình là 14115,24 tỷ đồng/năm
• = 2,017746 khi xuất khẩu, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị đầu tư tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 2,01 tỷ
đồng/năm
• = 24,3044 khi tổng giá trị đầu tư, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị xuất khẩu tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 24,3
tỷ đồng/năm
• = -15,75 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ giảm đi 15,75 tỷ đồng/năm
Trang 8
2 Kiểm định giả thuyết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
• Kiểm định giả thiết
với mức ý nghĩa α = 0,05
Ta thấy có giá trị kiểm định t = 5,3893 có mức
Đầu tư có ảnh hưởng đến tổng thu nhập GDP
Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không
Trang 9 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
• Kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa α = 0,05
Từ kết quả trên ta thấy = 0,9978 và
có xác suất Pvalue = 0,0000 < α = 0,05
→ Bác bỏ H0, tức là mô hình hồi quy là phù hợp
Trang 10
2 Nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến
Hệ số sách định bội R2 cao nhưng tỷ số t thấp
Từ số liệu sử dụng phần mềm eview ta có kết quả sau:
Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + Ui Với mức ý nghĩa α = 0,05 thì ta có = 2,179
R2 = 0.997859 > 0.8 Thống kê t của hệ số tương ứng với biến C là
t1=0.372550 < 2.179 Thống kê t của hệ số tương ứng với biến X là
t2 = 5.389309 > 2.179 Thống kê t của hệ số tương ứng với biến Z là
t3=8.584396 > 2.179 Thống kê t của hệ số tương ứng với biến N là
t4= -3.566101 < 2.179
Trang 11 Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích với cao.
Sử dụng phần mềm Eview ta được bảng như sau:
Từ kết quả trên cho thấy:
+ Hệ số tương quan giữa biến X và Z là 0,985231 > 0,8 + Hệ số tương quan giữa biến X và N là 0,993728 > 0,8 + Hệ số tương quan giữa biến Z và N là 0,992928 > 0,8
Có thể nói ở đây xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến
Trang 12 Hồi quy phụ
Ta tiến hành hồi quy theo
Từ bảng eview trên ta được mô hình hồi quy phụ:
= 39237.67 - 0.836896 + 8.976440 Kiểm định giả thiết:
với ý nghĩa α = 0,05
Từ kết quả eview ta thấy F = 519,7134
và có xác suất Pvalue = 0,0000 < α= 0,05 Nên ta bác bỏ giả thiết H0
Mô hình hồi quy phù hợp
Xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
Trang 13
Nhân tử phóng đại phương sai VIF
Với biến là X thì R2
phụ 2 = 0.987648 suy ra VIF = 80.958549 10
Có hiện tượng đa cộng tuyến
