Vận dụng phương pháp toán học nghiên cứu hàm tiêu dùng ở việt nam giai đoạn 1990 2000

C = c.Yp ; Yp là thu nhập thường xuyên • Ước lượng thu nhập thường xuyên : M.Friedman định nghĩa thu nhập thường xuyên là mức tiêu dùng ổn định của một người có khả năng duy trì cuộc sốn

V Ũ MINH CHÂU

TP H ồ Chí Minh – Năm 2000

V Ũ MINH CHÂU

TP H ồ Chí Minh – Năm 2000

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU

Trong vài năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có

xu hướng bị chựng lại Nếu trong các năm từ 1992 đến 1997 tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt từ 8% - 9%, thì vào những năm 1998, 1999 chỉ dừng ở mức 5,8% và 4,7% Có nhiều nguyên nhân lý giải cho vấn đề này Song mục tiêu của chính phủ là làm sao thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn nữa Một trong những biện pháp mà chính phủ đã và đang vận dụng đó là thực hiện biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng trong dân cư Xuất phát từ vấn đề thời sự hiện nay, người thực hiện muốn nghiên cứu, vận dụng phương pháp toán để xây dựng mô hình hàm tiêu dùng của Việt Nam, nhằm làm cơ sở để từ đó tính toán phân tích tác động của tiêu dùng đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, mà trước mắt làm căn cứ để xây dựng những chính sách biện pháp hữu hiệu thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Điểm qua tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thì giai đoạn trước 1985 là giai đoạn nền kinh tế trong tình trạng bấp bênh, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân sản xuất trong nước chỉ bằng 80%, 90% thu nhập quốc dân sử dụng Toàn bộ quỹ tích lũy và một phần quỹ tiêu dùng dựa vào viện trợ và vay nợ của nước ngoài Trong những năm

1976 - 1980 thu vay nợ và viện trợ nước ngoài chiếm 38,2% tổng thu ngân sách và bằng 61,9% tổng số thu trong nước Hai chỉ tiêu tương ứng của những năm 1981 - 1985 là 22,4% và 28,9% [7] Tuy vậy ngân sách vẫn trong tình trạng thâm hụt và phải bù đắp bằng phát hành Sản phẩm bình quân đầu người thấp, siêu lạm phát đẩy kinh tế rơi vào khủng hoảng Đại

hội Đảng lần thứ VI đã đánh dấu một sự chuyển biến về nhận thức và

chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế ở Việt Nam từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước Tuy nhiên trong những năm 1986 - 1990 các nguồn lực của nền kinh tế vẫn

đang ở trong quá trình chuyển đổi thích nghi hướng theo cơ chế quản lý

mới nên tiềm lực của nền kinh tế vẫn còn non yếu, chưa ổn định Giai

đoạn 1992 - 1995 sự ổn định kinh tế đã đi vào chế độ dừng, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao và bắt đầu có tích lũy Cụ thể tốc độ tăng trưởng GDP thực và tỷ lệ lạm phát qua các năm như sau : [12]

Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Tỷ lệ tăng trưởng

GDP thực

5.1 6 8.6 8.1 8.8 9.5 9.3 8.1 5.8 4.7 Tỷ lệ lạm phát 67.5 67.6 17.5 5.2 14.4 12.7 4.5 3.6 9.2 0.1

Căn cứ vào tình hình thực tế khách quan, người thực hiện chọn giai đoạn từ

1990 đến nay làm cơ sở để nghiên cứu và xây dựng mô hình hàm tiêu

dùng Trong luận văn sẽ đề cập tới một số lý thuyết quan trọng về tiêu

dùng khác nhau, và vận dụng cơ sở lý luận của những lý thuyết này để đề xuất hàm tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 1990 - 1999

Luận văn được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình của GS.TS

Nguyễn Tấn Lập, cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt thành của quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, trong luận văn không tránh khỏi những sơ sót Tác giả xin bày tỏ lòng

biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô, đặc biệt là GS.TS Nguyễn Tấn Lập, và

mong nhận được những ý kiến, đóng góp phê bình để giúp tác giả ngày càng hoàn thiện hơn về kiến thức chuyên môn

CHƯƠNG 2 : NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ TIÊU DÙNG

2.1 Lý thuyết về tiêu dùng của John Maynard Keynes

J.M Keynes khẳng định khuynh hướng tiêu dùng là mối liên hệ hàm số giữa một mức thu nhập nhất định và số tiền chi cho tiêu dùng lấy từ thu nhập đó Số tiền chi cho tiêu dùng phụ thuộc vào :

(1) Số thu nhập của cộng đồng

(2) Những tình huống khách quan kèm theo bao gồm :

- Sự thay đổi trong đơn vị tiền lương

- Sự thay đổi về chênh lệch giữa thu nhập và thu nhập ròng, trong đó thu nhập ròng quyết định mức chi tiêu

- Những thay đổi bất ngờ về giá trị - tiền vốn không được tính đến trong thu nhập ròng

- Những thay đổi về tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa hiện tại và hàng hoá tương lai

- Những thay đổi về chính sách tài khóa

- Những thay đổi trong các dự kiến về quan hệ giữa mức thu nhập hiện tại và tương lai

(3) Những nhân tố chủ quan, khuynh hướng tâm lý, thói quen bao gồm :

- Lập khoản dự trữ dành cho những chi tiêu bất ngờ

- Dự phòng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu tương lai

- Thu thêm lợi tức và gia tăng giá trị tiền vốn để đảm bảo có sự tiêu dùng thực sự cao hơn sau này

- Tăng dần mức chi tiêu

- Tạo cho bản thân một ý thức độc lập có khả năng làm những điều mình muốn dù chưa có ý kiến rõ ràng hay một ý định nào đó về một hành động cụ thể

- Tạo cho bản thân một cách làm ăn và hoạt động để thực thi các dự án kinh doanh và đầu cơ

- Làm giàu và để lại gia tài

- Thỏa mãn tính hà tiện

Mặc dù đưa ra rất nhiều yếu tố mà theo J.M Keynes ảnh hưởng tác động đến khuynh hướng tiêu dùng, song đúc kết lại, ông khẳng định mức chi cho tiêu dùng tính bằng đơn vị tiền lương tùy thuộc chủ yếu vào khối lượng sản xuất, số công ăn việc làm Tổng thu nhập tính trên cơ sở đơn vị tiền lương là biến số chính Khuynh hướng tiêu dùng là dạng hàm khá ổn định Tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng nhưng nhỏ hơn về mặt số lượng

Dựa trên quan điểm của J.M Keynes nhấn mạnh đến vai trò của thu nhập, hàm tiêu dùng có dạng : Ct = a + b.Yt

Trong đó : Ct : Mức tiêu dùng năm t

Yt : Thu nhập khả dụng năm t

2.2 Lý thuyết thu nhập thường xuyên của Milton Friedman

Theo quan điểm của M Friedman, tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên Ông dựa vào tâm lý người tiêu dùng ưa thích việc chi tiêu ổn định hơn là tiêu dùng nhiều cho ngày hôm nay để thiếu hụt cho ngày mai hay ngày hôm qua Từ đó ông kết luận tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập dài hạn, hay thu nhập trung bình, tức thu nhập thường xuyên :

C = c.Yp ; Yp là thu nhập thường xuyên

• Ước lượng thu nhập thường xuyên :

M.Friedman định nghĩa thu nhập thường xuyên là mức tiêu dùng ổn định của một người có khả năng duy trì cuộc sống còn lại của họ được cho bởi mức của cải hiện tại và thu nhập kiếm được hiện tại và trong tương lai Đây không phải là định nghĩa chuẩn về thu nhập thường xuyên trong giả thuyết của M.Friedman Định nghĩa ở đây tương tự như thu nhập cuộc sống bình quân, nhưng không hoàn toàn như vậy, bởi vì có sự chuyển đổi tương ứng của cải thành thu nhập trong định nghĩa thu nhập thường xuyên

Những người không có thu nhập lao động và chỉ có của cải được định nghĩa có mức thu nhập thường xuyên bằng số tiêu dùng của họ mỗi năm bằng cách sử dụng của cải với tỷ lệ ổn định trong cuộc đời họ

Để xác định thành phần nào trong thu nhập gia tăng là thường xuyên được giải quyết bằng cách giả thiết rằng thu nhập thường xuyên liên quan tới thu nhập hiện thời và thu nhập quá khứ Đơn giản, ta có thể ước lượng thu nhập hiện thời tương đương với thu nhập năm qua cộng với một phần tỷ lệ thay đổi thu nhập giữa hai năm :

Yp = Yt-1 + θ.(Yt - Yt-1) ; 0 < θ < 1 = θ.Yt + (1 - θ).Yt-1

Trong đó : θ là tỷ lệ thay đổi thu nhập

Yt là thu nhập năm t

Yt-1 là thu nhập năm (t - 1) Điều này có nghĩa là thu nhập thường xuyên được ước lượng như là bình quân có trọng số giữa mức thu nhập hiện thời và quá khứ Mức thu

nhập thường xuyên gần với mức thu nhập năm ngoái hay năm nay phụ thuộc vào trọng số θ Cách tiếp cận mong đợi hợp lý nhấn mạnh rằng

không có lý thuyết đơn giản nào có thể cho ta biết sự mong đợi sẽ như thế nào hay nên mô hình hóa ra sao mà không xem xét tình hình thu nhập thay đổi trong thực tế Nếu trong thực tế, sự thay đổi thu nhập một cách thường xuyên hay là lâu dài, thì người tiêu dùng khi nhìn nhận mức thu nhập thay đổi của họ sẽ tin tưởng rằng sự thay đổi này là thường xuyên, như vậy hệ số θ sẽ cao Những người mà thu nhập của họ thường thay đổi với mức cao sẽ không chú ý nhiều đến những thay đổi hiện thời trong thu nhập, như vậy hệ số θ thấp Điều này có nghĩa là ước lượng thu nhập thường xuyên không chỉ dựa vào thu nhập quá khứ mà còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của một người về mức thu nhập tương lai

Như vậy hàm tiêu dùng dưới giả thuyết thu nhập thường xuyên của M.Friedman có thể viết dưới dạng :

Ct = c.Yp = c.θ.Yt + c.(1 - θ).Yt-1

Một thủ tục khác giả định rằng thu nhập thường xuyên là trung bình có trọng số của tất cả thu nhập quá khứ, trong đó mức thu nhập gần đây sẽ có trọng số lớn nhất Khi đó hàm tiêu dùng có thể viết dưới dạng sau :

- Nếu giả thiết βi là đa thức bậc r theo i, ta có thể vận dụng phương pháp trễ đa thức Almon để ước lượng

2.3 Lý thuyết vòng đời của Franco Modigliani

F.Modigliani cho rằng mục đích tiết kiệm là để tiêu dùng khi về già Với giả thiết này thì tiêu dùng phụ thuộc chủ yếu vào của cải, tài sản thực hơn là phụ thuộc vào yếu tố thu nhập Khi lý giải cho vấn đề này,

F.Modigliani đưa ra các giả thiết sau :

- Giá cả không thay đổi, nghĩa là không có lạm phát

- Không có lợi tức từ việc tiết kiệm, nghĩa là lãi suất tiết kiệm r = 0

- Loại bỏ các yếu tố không chắc chắn về độ dài của khoảng thời gian làm việc

- Tài sản ban đầu = 0

- Mức tiêu dùng là không đổi (người tiêu dùng muốn duy trì mức tiêu dùng ổn định trong suốt các thời kỳ)

- Phần tài sản tiết kiệm được tiêu dùng hết trong thời kỳ nghỉ việc (về hưu, ngừng lao động)

Như vậy, tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập hiện tại mà phụ thuộc vào thu nhập của cả một đời

Nếu ký hiệu : C : tiêu dùng

WL : thời gian làm việc (số năm làm việc)

YL : thu nhập lao động (từ công việc hiện thời, không kể những khoản thu nhập khác như tiền thuê, mướn, lãi …)

YL NL

WL C

WL YL NL

Ta có quan hệ sau : C = ⇔ =

Trong quan hệ trên, tuổi thọ NL chính là giai đoạn kể từ lúc trưởng thành, bắt đầu đi làm đến lúc chết, và của cải hay tài sản của một cá nhân được xem như là khoản tiết kiệm của người đó trong khoảng thời gian làm việc Đến khi về hưu (ngừng làm việc), tài sản này giảm dần có thể do chúng được bán hay chuyển khoản để chi trả cho việc tiêu dùng ở thời kỳ này

Nếu ký hiệu WR là tài sản thực ⇒ WR max = C (NL - WL)

Nếu một người ở vào thời kỳ T trong cuộc đời, tích lũy của cải một lượng là WR, thu nhập lao động trong những thời kỳ còn lại là (WL -

T).YL, dự tính sống thêm (NL - T) năm nữa thì khả năng tiêu dùng của họ là :

C (NL - T) = WR + (WL - T) YL

T NL

T WL

hay C = a.WR + c.YL ; với ;

Từ phương trình trên, chúng ta thấy : NL T

- Của cải và thu nhập lao động càng nhiều thì sẽ nâng cao mức tiêu

dùng Hơn nữa độ dài tương đối của thời kỳ làm việc so với thời kỳ hưu

càng kéo dài thì tiêu dùng càng cao, vì nó làm tăng nguồn thu nhập cuộc sống và giảm thời kỳ không tiết kiệm

Tóm lại :

- Tiêu dùng là ổn định đối với người tiêu dùng trong suốt cuộc đời họ

- Việc chi tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập cuộc sống và của cải ban đầu có được

- Trong từng năm, một tỷ lệ của cải sẽ được tiêu dùng và bằng 1/(NL- T)

- Mức tiêu dùng hiện thời phụ thuộc vào của cải hiện thời và thu nhập cuộc sống

Tuy nhiên trong phần giải thích cho luận đề của mình, F.Modigliani đã hạn chế những yếu tố mà thực tế tồn tại nhất định :

- Phần tài sản tiết kiệm của một cá nhân không chỉ nhằm mục đích tiêu dùng hết cho bản thân mà còn được sử dụng với mục đích nuôi dưỡng, trợ cấp cho con cái khi chưa trưởng thành , làm tài sản thừa kế, tìm kiếm cơ hội đầu tư, …

- Thực tế thu nhập lao động thay đổi theo thời gian và không ai có thể biết được chính xác thu nhập lao động cuộc sống sẽ là bao nhiêu Điều này dẫn đến ý tưởng kế hoạch tiêu dùng được thực hiện dựa trên cơ sở tiên đoán về mức thu nhập lao động trong tương lai, và thu nhập lao động mong đợi liên quan tới thu nhập lao động hữu dụng hiện thời

- Ngoài ra cũng cần kể đến lãi suất tiết kiệm vì rằng một đồng tiêu dùng ngày hôm nay sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn một đồng cho tiêu dùng ngày mai, và các cá nhân không chắc chắn về tuổi thọ của mình

Chính những hạn chế nêu trên mà việc vận dụng lý thuyết vòng đời dưới dạng hàm số cụ thể rất khó thực hiện Tuy nhiên lý thuyết vòng đời cũng cung cấp một cách tiếp cận rất thú vị và góp phần lý giải những tác động ảnh hưởng đối với tiêu dùng, nên có giá trị nhất định về mặt lý thuyết

2.4 Lý thuyết thu nhập tương đối Horvard James Duesenberry.

Duesenberry nghiên cứu sự hình thành thói quen và việc tiêu dùng những loại hàng hóa mới được chấp nhận như thế nào trong xã hội, từ đó ông đưa ra quan điểm :

- Sự phụ thuộc lẫn nhau : Nghĩa là lợi ích của một người tiêu dùng bị ảnh hưởng tác động bởi lợi ích tiêu dùng của những người khác

- Tính không đối xứng

Thay vì cực đại lợi ích tiêu dùng : U = F(C1, C2, ….,Cn,A1, A2, ….,An)

Với Ci : tiêu dùng thời kỳ i

Ai : tài sản của cải thời kỳ i

Ôâng đề nghị cực đại hàm sau :

Trong đó R là tổ hợp tuyến tính tiêu dùng của những người khác tùy thuộc vào những ràng buộc liên quan tới thu nhập thực tế, thu nhập mong đợi, tài sản và lãi suất Kết quả là trong hàm tiêu dùng bao gồm thu nhập hiện thời, tài sản hiện thời, thu nhập tương lai mong đợi, lãi suất tương lai mong đợi, và tiêu dùng hiện thời của những người khác Nghĩa là :

A R

A R

C R

C R

C

f 1 , 2 , , n , 1, 2 , n U

Với : Yi là thu nhập thời kỳ i ;

A R

A R

Y R

Y R

,, ,,

,, ,

1

Ai là tài sản của cải thời kỳ i ;

ri : lãi suất thời kỳ i ; Kết luận quan trọng của giả thuyết thu nhập tương đối là :

- Hệ số tiết kiệm độc lập với mức thu nhập tuyệt đối

- Người có mức thu nhập cao có khuynh hướng tỷ lệ tiết kiệm cao hơn người có mức thu nhập thấp

Khi đề cập đến những tác động thay đổi chu kỳ trong tỷ lệ tiết kiệm, ông chú ý đến những khu vực khác nhau trong cộng đồng :

- Đối với nhóm người giàu : mặc dù chịu đựng sự sụt giảm về thu nhập nhưng thu nhập mong đợi của họ không bị suy giảm nhiều Điều này cùng với ảnh hưởng của thói quen và mong muốn duy trì mức sống cũ, tiêu dùng của họ sẽ không giảm nhiều như thu nhập Như vậy trong sự sụt giảm (suy thoái) mức thu nhập cao nhất gầøn đây là yếu tố quan trọng xác định mức tiêu dùng Phụ thuộc vào mức tích lũy tiết kiệm trong quá khứ, mức tiêu dùng này sẽ được duy trì trong vài năm

- Đối với nhóm người nghèo và những người có việc làm không ổn định thì không dễ duy trì mức sống cao như cũ

Do đó ông kết luận rằng thu nhập hay tiêu dùng tại mức cao nhất của chu kỳ trước sẽ có một tác động đặc biệt và có một trọng số lớn trong việc xác định tiêu dùng tại mức thu nhập được cho (thường là thấp hơn), mặc dù theo nguyên tắc trung bình, trọng số của tất cả thu nhập từ những năm nhất đối với năm hiện hành nên được sử dụng Nghĩa là :

; Với 0 ≤ wi ≤ 1 ; trong đó Yt-n là thu nhập của năm cao nhất vừa qua

iY w f

C

0

.

2.5 Nhận xét, so sánh giữa các lý thuyết và quan điểm của tác giả

Nếu như J.M.Keynes đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của thu nhập hữu dụng hiện thời đối với tiêu dùng thì trong giả thiết về vòng đời cho thấy mức tiêu dùng phụ thuộc vào nguồn lực mà người tiêu dùng dự kiến thu được trong cả cuộc đời anh ta

Giả thuyết vòng đời xuất phát từ quan điểm cho rằng tiêu dùng được tính toán để trang trải trong suốt cuộc đời, còn giả thuyết thu nhập tương đối cho rằng tiêu dùng của một người lại chịu tác động không nhỏ của yếu tố tâm lý, nghĩa là mức tiêu dùng của những người khác Giả thiết thu nhập thường xuyên thì lại chú trọng đến mức thu nhập thường xuyên ổn định mà người ta có thể phỏng đoán được làm cơ sở cho kế hoạch tiêu dùng

Tất cả các giả thuyết đều mong muốn làm rõ những yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng Song thiết nghĩ tầm quan trọng của các yếu tố

quyết định đối với tiêu dùng phụ thuộc vào môi trường kinh tế xã hội cụ thể trong một giai đoạn nào đó Vì thế khi xây dựng mô hình tiêu dùng cho Việt Nam, giai đoạn 90 đến nay, không thể không cân nhắc đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội để đánh giá vai trò của các nhân tố tác động đến tiêu dùng

- Về kinh tế : Theo số liệu điều tra mức sống dân cư 1997 - 1998, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3.389 ngàn

đồng/người/năm và là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp

(tương ứng với mức thu nhập nhỏ hơn 650$/người/năm theo cách phân loại của UNDP) và là nước có trình độ phát triển công nghiệp trung bình (theo cách phân loại của Liên hiệp quốc) Chính vì vậy mặc dù

Việt nam có nguồn tài nguyên dồi dào, lao động phong phú song lại thiếu vốn để đầu tư cũng như các phương tiện khai thác có hiệu quả Kinh tế Việt Nam luôn ở trong tình trạng bị thiếu hụt ngân sách, thu không đủ bù chi Vì vậy vai trò của yếu tố thu nhập trong tiêu dùng có

ý nghĩa đặc biệt quan trọng

- Về dân số : Việt Nam là nước đông dân, đứng thứ 13 trên thế giới Dân số Việt Nam chiếm gần 1,3% dân số thế giới, trong khi quy mô kinh tế của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,08% GNP toàn thế giới Quy mô về dân số và tốc độ tăng dân qua các năm như sau : [11]

Năm Tổng số dân

(đơn vị : ngàn người)

Tỷ lệ tăng so với năm trước

55 đối với nữ (theo điều tra mức sống dân cư năm 97-98) Những đặc điểm về dân số của Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến xu thế tiêu dùng theo cách tiếp cận của F.Modigliani, tuy nhiên để lượng hóa những yếu tố này khó có thể thực hiện được do hạn chế về số liệu điều tra không đầy đủ và liên tục Trên thực tế chỉ mới tiến hành hai đợt khảo sát quy mô toàn quốc về mức sống dân cư năm 92-93 và 97-98, vì vậy khi xây dựng hàm tiêu dùng những tác động này được gộp vào thành phần nhiễu

- Yếu tố giá cả, lạm phát : Việc chi tiêu được quyết định bởi nhu cầu tiêu dùng mà trong đó phụ thuộc một phần đáng kể vào yếu tố giá cả Việt Nam đã từng ở trong thời kỳ lạm phát phi mã, đó là những năm trước 1990 Vào những năm 90 - 91, lạm phát vẫn còn ở mức cao hai chữ số Điều này có nghĩa giá trị của tài sản lưu động như tiền, những khoản tiết kiệm, trái phiếu chính phủ … có giá trị thấp Lạm phát làm giảm sức mua đối với những mặt hàng xa xỉ đắt tiền, cũng như làm giảm sức mua của đồng tiền, tác động đến tiêu dùng

- Lãi suất : ảnh hưởng đến vấn đề tiết kiệm và đầu tư, mà khoản tiết kiệm đầu tư này chính là bộ phận còn lại của thu nhập sau khi trang trải cho nhu cầu tiêu dùng Việt nam luôn trong tình trạng thiếu vốn đầu tư, vì vậy thu hút nguồn vốn trong dân cư là một trong những mục tiêu của chính phủ nhằm phát huy nội lực trong việc phát triển sản xuất Nguồn vốn tích lũy này lại tỏ ra rất nhạy cảm đối với lãi suất Qua việc phân tích tác động của lãi suất đối với vấn đề tiết kiệm đầu tư, có thể phản ánh được sự thay đổi về tiêu dùng

Tuy nhiên Việt Nam cũng có lợi thế là tình hình chính trị ổn định, do đó những yếu tố ảnh hưởng đến xu thế tiêu dùng chủ yếu là những biến số kinh tế xã hội, đặc biệt chú ý đến vai trò của các biến số có thể lượng hóa tương đối đầy đủ như thu nhập quốc dân, lãi suất tiết kiệm, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát Người thực hiện sẽ sử dụng những biến số này để lượng hóa xu thế tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 1990 - 1999

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VÀ

KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH

3.1 Phương pháp bình phương bé nhất thông thường OLS :

Giả sử cần ước lượng hàm hồi quy tổng thể tuyến tính dạng ma trận :

PRF : Y = X.β + U

bằng hàm hồi quy mẫu :

SRF : Y = X.B + e

Trong đó : Y là véc tơ biến được giải thích

X là ma trận các biến giải thích

β, B là véc tơ các tham số ước lượng

U, e là véc tơ sai số ngẫu nhiên, thặng dư Theo nguyên lý của phương pháp OLS, cần xác định hàm SRF sao cho ⇒

Đồng thời ta có các kết quả sau :

- Ma trận hiệp phương sai :

- Hệ số xác định bội :

- ; với n là số quan sát, k là số tham số

trong mô hình, là ước lượng của

Các giả thiết của phương pháp OLS :

- Ma trận X là xác định, Y là ngẫu nhiên

- Var (Ui) = σ2 = const , ∀ i

- U, X không tương quan với nhau

k

- n

e

n

1 i

2 i

1Y

.'

.'

'

Y n Y Y

Y n Y X B R

−

−

=

- U có phân phối chuẩn N (0, σ2 )

- Rank [X] = k

3.2 Kiểm định giả thiết phương sai không thuần nhất

3.2.1 Phương pháp đồ thị

Nhằm khảo sát biên độ của phần thặng dư ei khi giá trị của biến giải thích

Xi tăng dần Các bước thực hiện :

- Điều tiết hàm hồi quy mẫu SRF : Y = X.B + e

- Tính phần dư e = Y - = Y – X.B Yˆ

- Sắp xếp Xi, ei theo thứ tự tăng dần của Xi

- Biểu diễn lên đồ thị và quan sát đồ thị để đánh giá Nếu biên độ ei mở rộng dần khi Xi tăng, có khả năng phương sai của các sai số gia tăng cùng với sự gia tăng của Xi

3.2.2 Hệ số tương quan hạng Spearman

Dựa vào sự đánh giá thứ hạng của ⏐ei⏐ và Xi để phát hiện có hay không tương quan thuận (hay nghịch) về thứ hạng của ⏐ei⏐, từ đó kiểm định giả thiết phương sai của sai số có thay đổi hay không Cách tiến hành :

- Điều tiết hàm SRF : Y = X.B + e

1

2

2 i s

t ~ t(n

r

2 - n

r

2 s

s

−

=

1

3.2.5 Kiểm định RESET của Ramsey

Hồi quy ei theo , và kiểm định giả thiết các hệ số hồi quy ≠ 0 có ý nghĩa hay không Kiểm định này thích hợp đối với mô hình hồi quy nhiều biến

3.3 Kiểm định giả thiết tự tương quan

i i 2 1 i

e =β +β X +υ +

+

=

i 2

i 2

1 υ

2 i

Tính các tần số thực tế và lý thuyết sau :

Số phần dư + tại t Số phần dư - tại t Ri

Số phần dư + tại t - 1 A11 - E11 A12 - E12 R1

Số phần dư - tại t - 1 A21 - E21 A22 - E22 R2

Thống kê χ2 xác định bởi : χ

Nếu χ2≠ 0 không có ý nghĩa thì các thừa dư có phân phối độc lập j

2

i

)1(

~ 2

ij

ij ij 2

E

EA

3.3.3 Kiểm định Durbin - Watson

Thống kê d Durbin-Watson xác định bởi công thức :

; Nếu đặt

⇒ d ≈ 2.(1 - ρ)

Nếu không có tương quan : ρ = 0 → d = 2

Nếu tương quan thuận : ρ = 1 → d = 0 Nếu tương quan nghịch : ρ = -1 → d = 4 Dựa vào bảng thống kê d Durbin-Watson với mức ý nghĩa 5% và k là số biến giải thích, ta có các giới hạn dL, dU xác định miền kết luận ứng với mẫu đã cho

d = 0 dL dU d = 2 4-dU 4-dL d = 4 tương quan (điều tra không tương quan (điều tra tương quan thuận thêm) thêm) nghịch

1 -i i

2 1 -i

2 i

e

e e e

e e

1 - i

ee

e

3.4 Kiểm định vấn đề cộng tuyến : để đo mức đa cộng tuyến, ta dùng một số công cụ sau :

3.4.1 Nhân tử phóng đại phương sai :

với Ri2 là hệ số xác định trong hồi quy của Xi với các biến giải thích khác

Ri2 càng lớn, thì VIF(Xi) tăng rất nhanh

2 i

(X VIF

−

= 1

1 )

)( 2 2-i

2 R RR

3.4.2 Độ đo Theil : m

với R2 là hệ số xác định của hồi quy Y với các biến giải thích, và R-i2 là hệ số xác định của Y với các biến giải thích ngoài Xi

3.5 Ước lượng mô hình có trễ phân phối :

3.5.1 Phương pháp Koyck :

Nếu lấy Yt-1 = α + βo.Xt-1 + λ.β0.Xt-2 + λ2.β0.Xt-3 + … + Ut-1 (2)

Nhân hai vế của (2) với λ và kết hợp với (1), ta có :

Yt - λ.Yt-1 =α.(1-λ) + βo.Xt + Ut -λ.Ut-1 hay Yt = α.(1-λ) + βo.Xt + λ.Yt-1+νt

3.5.2 Trễ phân phối Almon :

βi có dạng là đa thức bậc r theo i : βi = ao + a1.i + a2.i2 + ….+ ar.ir (3)

0 k

o k

k

0 i

=+

=β

+α

0 j

k

0 i

k

0 i

j j i-

=

CHƯƠNG 4 : ƯỚC LƯỢNG HÀM TIÊU DÙNG CỦA VIỆT

NAM GIAI ĐOẠN 1990 ĐẾN NAY

Trong phần này các khái niệm được hiểu như sau [9]:

- Tiêu dùng (C): là tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình từ thu nhập của chính họ, của các tổ chức dịch vụ công cộng hoặc các tổ chức không vì lợi nhuận phục vụ các hộ gia đình Tiêu dùng của hộ gia đình bao gồm cả các sản phẩm tự sản tự tiêu và sản phẩm dịch vụ phải trả tiền, trao đổi hoặc không phải trả tiền

- Thu nhập quốc gia (NI) : phản ánh tổng thu nhập từ sản xuất, thu

nhập từ lợi tức sở hữu NI là nguồn thu nhập để sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng và phần tiết kiệm là nguồn vốn cho tích lũy tài sản

4.1 Số liệu thống kê sử dụng (bảng 4.1)

Năm GDP Số dư thu nhập