Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ

HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TRƯỜNG THI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP... Kết quả phân tí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ TRƯỜNG THI

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH - 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS LÊ TẤN PHƯỚC

TP HỒ CHÍ MINH - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này được hoàn thiện dựa trên các kết quả công trình nghiên cứu của tôi và chưa được sử dụng cho bất cứ đề tài khoa học nào trước đây

Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2019

Người thực hiện

Trần Thị Trường Thi

MỤC LỤC TRANG PHụ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

TÓM TẮT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

1.2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2

1.3.1 Mục tiêu chung 2

1.3.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 2

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 3

1.5.2 Nội dung nghiên cứu 3

1.5.3 Phạm vi nghiên cứu 4

1.5.4 Thời gian nghiên cứu 4

1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 4

1.7 CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 6

2.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIỚI HẠN TÍN DỤNG 6

2.2.1 Lý luận chung về giới hạn tín dụng 6

2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng 7

2.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng KHCN 10

2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 12

2.2.1 Các nghiên cứu trong nước 12

2.2.2 Một số nghiên cứu ngoài nước 14

2.2.3 Đánh giá các nghiên cứu có liên quan 15

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

3.1 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU 20

3.1.1 Khung nghiên cứu 20

3.1.2 Mô hình nghiên cứu 20

3.1.2.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết 20

3.1.2.2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD 21 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 26

3.2.1.1 Dữ liệu thứ cấp 26

3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp 26

3.2.1.3 Phương pháp chọn mẫu 27

3.2.2 Phương pháp phân tích 27

3.2.2.1 Phương pháp phân tích thống kê mô tả 27

3.2.2.2 Phương pháp hồi quy Tobit 28

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30

4.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETCOMBANK CẦN THƠ 30

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 30

4.1.2 Kết quả HĐKD của VCB Cần Thơ 31

4.2 THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN TẠI VCB CẦN THƠ 33

4.2.1 Thực trạng về cho vay vốn tín dụng tại VCB CT 33

4.2.2 Thực trạng cho vay đối với KHCN tại VCB CT 34

4.2.3 Quy trình cho vay vốn tín dụng đối với KHCN tại VCB CT 36

4.2.4 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình cho vay vốn tín dụng đối với KHCN tại VCB CT 36

4.2.4.1 Thuận lợi 36

4.2.4.2 Khó khăn 37

4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU VỀ KHCN TẠI VCB CẦN THƠ TRONG MẪU KHẢO SÁT 38

4.3.1 Đặc điểm chung về KHCN 38

4.3.2 Đặc điểm về diện tích đất và giá trị tài sản của khách hàng cá nhân 41

4.3.3 Thực trạng về tín dụng của KHCN được khảo sát 44

4.3.4 Đánh giá về mức độ hài lòng của KHCN vay vốn tín dụng tại VCB CT .49

4.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GHTD CỦA KHCN TẠI VCB CẦN THƠ 50

4.4.1 Mô tả biến trong mô hình nghiên cứu 50

4.4.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT 52

CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 57

5.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57

5.1.1 Căn cứ đề xuất hàm ý chính sách 57

5.1.2 Một số hàm ý chính sách giúp cho KHCN của VCB CT giảm tỷ lệ GHTD 57

5.2 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU

PHỤ LỤC 3: KHÁI QUÁT CHUNG

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm 15

Bảng 3.1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 22

Bảng 4.1: Kết quả HĐKD của VCB CT 31

Bảng 4.2: Tình hình cho vay vốn tín dụng tại VCB CT 33

Bảng 4.3: Tình hình cho vay vốn tín dụng đối với KHCN 35

Bảng 4.4: Đặc điểm về giới tính và dân tộc của KHCN 38

Bảng 4.5: Đặc điểm về tuổi và trình độ của KHCN 39

Bảng 4.6: Đặc điểm về QHXH và nghề nghiệp của KHCN 40

Bảng 4.7: Đặc điểm về nhân khẩu, lao động và thu nhập của KHCN 41

Bảng 4.8: Đặc điểm về diện tích đất của khách hàng cá nhân 42

Bảng 4.9: Đặc điểm về giá trị tài sản của KHCN 43

Bảng 4.10: Đặc điểm về tình hình nguồn vốn và vay vốn của KHCN 44

Bảng 4.11: Lý do ngân hàng không cho vay đủ số tiền theo yêu cầu của KHCN 46

Bảng 4.12: Đặc điểm về tình hình tài sản thế chấp của KHCN 47

Bảng 4.13: Tổng hợp một số mục đích vay vốn của KHCN 48

Bảng 4.14: Đánh giá về mức độ hài lòng của KHCN đối với ngân hàng 49

Bảng 4.15: Thống kê các biến trong mô hình nghiên cứu 51

Bảng 4.16: Kết quả mô hình Tobit 53

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Quy trình nghiên cúu 20

Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu lý thuyết 21

Hình 4.1: Sơ đồ cho vay đối với KHCN tại VCB CT 36

Hình 4.2: Các loại tài sản thế chấp của KHCN khi vay vốn 48

TÓM TẮT

Mục tiêu của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN tại Vietcombank Cần Thơ Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 250 KHCN tại Vietcombank Cần Thơ Mô hình hồi qui Tobit được sử dụng để kiểm định mối tương quan giữa các nhân tố đối với giới hạn tín dụng KHCN Kết quả phân tích cho thấy, có 07 nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN, các nhân tố bao gồm: tuổi khách hàng, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số lao động trong gia đình, diện tích đất sản xuất, thu nhập và mục đích vay vốn Trong đó, các nhân

tố nghề nghiệp và số lao động trong gia đình khách hàng có mối tương quan thuận với giới hạn tín dụng của KHCN tại Vietcombank Cần Thơ

Từ khóa: Giới hạn tín dụng, khách hàng cá nhân, Vietcombank Cần Thơ

ABSTRACT

This thesis analyzed the factors affecting the credit limit of individual customers in Vietcombank Can Tho Research data collected from 250 individual customers in Vietcombank Can Tho Tobit regression model is used to test the correlation between factors for individual customer credit limit Analysis results show that there are 07 factors affecting the credit limit of individual customers, the factors include: age, education level, occupation, number of family labors, land for production, income and loan purposes In particular, occupation and number of family labors have a correlated in the same direction with the credit limit of individual customers in Vietcombank Can Tho

Key words: individual customers, the credit limit, Vietcombank Can Tho

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn xã hội Ngoài việc đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp thì tín dụng ngân hàng còn đáp ứng nhu cầu vốn trực tiếp phục vụ đời sống cho khách hàng cá nhân (KHCN) như: vay sửa chữa nhà và mua nhà để ở, vay để mua phương tiện đi lại, chi phí học tập, chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị gia đình, chi phí giải trí,… Do đó, tăng tưởng tín dụng

để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của KHCN là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết Tuy nhiên, cấp tín dụng phải trên cơ sở chất lượng, hiệu quả tín dụng Nói cách khác, khi cấp tín dụng cần xét duyệt và quản lý một cách khoa học, chặt chẽ giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng nhằm góp phần định hướng phát triển bền vững, hiệu quả, ổn định

Sự có mặt của giới hạn tín dụng (GHTD) có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là GHTD đối với KHCN Bởi, khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khách hàng nào cũng mong muốn được ngân hàng đáp ứng đầy đủ và đúng yêu cầu Nghĩa là, họ không bị GHTD Ngược lại, về phía ngân hàng lại muốn cho những khách hàng vay khi có đầy đủ các thông tin, đáng để tin cậy, tin tưởng họ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, hoàn trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để nâng cao khả năng được đáp ứng nhu cầu khi xin vay vốn tín dụng ngân hàng của KHCN?

1.2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ (TP.Cần Thơ) với nhiều tổ chức tài chính trung gian đang hoạt động Các tổ chức tài chính chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM) với chức năng cung cấp tín dụng cho KHCN và doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, đồng thời thực hiện chức năng huy động vốn từ xã hội Trong đó có ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), với mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam vào năm 2020 Trong những năm trở lại đây, hoạt động bán lẻ của VCB nói chung và VCB CT nói riêng đã có

những bước phát triển mạnh, tiệm cận dần tới mục tiêu kỳ vọng theo định hướng của Ban Lãnh đạo Đặc biệt là phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân, mang đến những dịch vụ thuận tiện và đáng tin cậy, góp phần tăng trưởng tín dụng cá nhân.Tuy nhiên, thực tế nhu cầu vay vốn của các KHCN tại VCB Cần Thơ trong thời gian qua vẫn chưa thật sự được đáp ứng đầy đủ Đồng thời, việc cấp tín dụng chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp và giới hạn cấp tín dụng đối với một KHCN tính trên thu nhập hợp pháp của khách hàng đã không được quan tâm thỏa đáng Như vậy, vấn đề GHTD, đặc biệt là GHTD của KHCN tại VCB CT cần được xem xét nhiều hơn

Từ những lập luận trên, đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới

hạn tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ” được thực hiện

nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT; trên cơ

sở đó đề xuất các khuyến nghị giúp cho KHCN được đáp ứng nhu cầu khi vay vốn tại VCB CT

1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Mục tiêu chung

Phân tích thực trạng cho vay vốn tín dụng đối với KHCN và các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý chính sách giúp cho KHCN giảm tỷ lệ GHTD khi vay vốn tại VCB CT

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá về việc cho vay vốn của VCB CT đối với KHCN

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN khi vay vốn tại VCB CT

- Đề xuất một số hàm ý chính sách giúp cho KHCN nâng cao khả năng được

đáp ứng nhu cầu khi xin vay vốn tín dụng tại VCB CT

1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu

- Việc cho vay vốn tín dụng đối với KHCN tại VCB CT được thực hiện như thế nào?

- Những nhân tố nào cho là đã tác động đến GHTD của KHCN khi vay vốn tại VCB CT?

- Những hàm ý nào được đề xuất giúp cho KHCN nâng cao khả năng được đáp ứng nhu cầu xin vay vốn tín dụng tại VCB CT?

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp thống kê mô tả (TKMT) và phương pháp so sánh được sử dụng

để phân tích thực trạng cho vay vốn tín dụng của VCB CT đối với KHCN

- Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi qui Tobit để xác định các nhân tố ảnh

hưởng đến GHTD của KHCN khi vay vốn tại VCB CT

- Phương pháp phân tích tổng hợp nhằm đề xuất các hàm ý chính sách giúp

giảm tỷ lệ GHTD cho KHCN khi xin vay vốn tại VCB CT

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN khi vay vốn tại VCB CT

Đối tượng khảo sát: Thực hiện phỏng vấn các KHCN có vay vốn tín dụng và

có hồ sơ xin vay vốn tín dụng tại VCB CT

1.5.2 Nội dung nghiên cứu

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về việc cho vay vốn tín dụng ngân hàng đối với KHCN tại VCB CT, đồng thời tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT Qua đó, một vài hàm ý chính sách được đề ra giúp cho KHCN nâng cao khả năng được đáp ứng nhu cầu xin vay vốn tại VCB CT Trong đó, nghiên cứu phân tích về đặc điểm về nhân khẩu học của KHCN, tình hình vay vốn tín dụng tại VCB CT Bên cạnh đó, sử dụng phương pháp hồi qui Tobit để xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT

1.5.3 Phạm vi nghiên cứu

Do tác giả không đủ về thời gian và không đảm bảo kinh phí nên chỉ tập trung

khảo sát những KHCN đang vay vốn tín dụng và có hồ sơ xin vay vốn tín dụng tại

VCB CT

1.5.4 Thời gian nghiên cứu

Việc thu thập số liệu sơ cấp thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp các KHCN có vay vốn tín dụng của VCB CT Nghiên cứu thực hiện lấy ý kiến từ tháng 02/2019 - 03/2019

Việc tổng hợp số liệu thứ cấp được thực hiện trong 3 năm từ năm 2016 - 2018, thông qua các tổng kết để báo cáo của VCB CT

Thời gian hoàn thiện nghiên cứu từ tháng 01/2019 - 05/2019, kể cả thời gian tập hợp, xử lý số liệu được lấy và hoàn thiện đề tài

1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ khoa học giúp cho các KHCN nâng cao khả năng được đáp ứng nhu cầu về vốn khi xin vay vốn tín dụng tại VCB Cần Thơ một cách tốt nhất Bên cạnh đó, kết quả làm cơ sở tham khảo cho lãnh đạo Ngân hàng VCB CT và các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm có những định hướng hỗ trợ giúp KHCN trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả nhất, góp phần cải thiện về việc đáp ứng nhu cầu vốn xin vay, nâng cao thu nhập và đời sống,

từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong thời gian tới Thêm vào đó, các nghiên cứu tiếp theo sẽ dùng kết quả này làm tài liệu tham khảo về mặt khoa học

1.7 CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1- Mở đầu: giới thiệu về lý do chọn đề tài, mục tiêu và các câu hỏi

nghiên cứu được đặt ra Bên cạnh đó, chương này trình bày về cách thức nghiên cứu, phạm vi và ý nghĩa của đề tài

Chương 2- Cơ sở lý luận và các nghiên cứu có liên quan: Chương này trình

bày các lý thuyết có liên quan đến tín dụng ngân hàng, KHCN và GHTD Chương này trình bày các tài liệu trong và ngoài nước thực nghiệm trước đây có liên quan

Từ đó, rút ra những đánh giá và nhận xét nhằm thừa kế và phát huy dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước

Chương 3 – Phương pháp nghiên cứu: Trình bày khung nghiên cứu, thiết kế

nghiên cứu: xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết, mô tả phương pháp chọn mẫu khảo sát và phương pháp phân tích

Chương 4 - Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Giới thiệu sơ lược về địa bàn

nghiên cứu và VCB CT; Phân tích thực trạng về cho vay vốn tín dụng đối với KHCN tại VCB CT; Thống kê mô tả mẫu khảo sát; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT và thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa

ra các khuyến nghị giúp giảm tỷ lệ GHTD cho KHCN

Chương 5 - Hàm ý chính sách và Kết luận: Xây dựng các hàm ý chính sách,

tổng hợp các kết quả, những hạn chế của đề tài, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIỚI HẠN TÍN DỤNG

2.2.1 Lý luận chung về giới hạn tín dụng

Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong nhiều phương thức cho vay của ngân hàng “Đây là món vay mà ngân hàng sẽ khống chế hạn mức dư nợ của khách hàng tại một thời điểm trong thời hạn của hợp đồng tín dụng nếu dư nợ của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép” Như vậy, “hạn mức tín dụng được hiểu mức dư

nợ vay tối đa mà khách hàng được duy trì trong một khảng thời gian nhất định được thỏa thuận trong bản hợp đồng tín dụng Đồng thời, theo thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của

tổ chức tín dụng (TCTD) và quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng Theo

đó, dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng đó”

Theo Martin Petrick, 2004 định nghĩa “giới hạn tín dụng (GHTD) là khả năng mà người đi vay có thể nhận được các khoản vay với số lượng vốn ít hơn so với nhu cầu xin vay Ở thị trường vốn TDCT, người cho vay thường là các TCTD,

có chức năng phân phối lại nguồn vốn từ nơi thừa vốn, chưa sử dụng đến nơi thiếu vốn và có nhu cầu sử dụng.Tuy nhiên việc phân phối tín dụng thường bị giới hạn,

do đó người đi vay thường bị GHTD Khách hàng bị GHTD là khách hàng không được vay vốn ngân hàng hay số tiền vay được ít hơn so với nhu cầu xin vay của họ”

Stiglitz & Weiss, (1981) chỉ ra rằng, “cung tín dụng chính thức bị cản trở bởi rủi ro đạo đức (moral hazard) và các vấn đề lựa chọn đối nghịch (adverse selection) trong môi trường không cân xứng về thông tin ở thị trường tín dụng Các TCTD thường muốn cho vay những người có đầy đủ thông tin, đáng tin cậy, tin tưởng họ

sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, hoàn trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn” “Việc thiếu nguồn thông tin là một trong những lí do mà người cho vay không đáp ứng hết nhu cầu của người đi vay (Petrick, 2004 và Stephen et al.,

1980)” “Người có nhu cầu đi vay được xác định là bị GHTD khi không đáp ứng

được yêu cầu của người cho vay, hay người cho vay không đáp ứng được nhu cầu của người đi vay (Hoff & Stiglitz, 1993)”

Từ những vấn đề vừa nêu như trên, có thể hiểu được khái niệm về GHTD,

“nhất là GHTD của KHCN và có thể được phát biểu như sau: Giới hạn tín dụng của KHCN là giới hạn về lượng vốn tối đa mà ngân hàng cho vay, so với nhu cầu đi vay thực tế của KHCN” Hay nói cách khác, GHTD chính là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa số vốn vay theo nhu cầu của KHCN so với lượng mà vốn ngân hàng đáp ứng cho vay, trên số vốn vay theo nhu cầu Như vậy, GHTD của KHCN có thể được thể hiện cụ thể như sau:

- Giả sử với A là số vốn vay theo nhu cầu vay vốn ngân hàng của KHCN, được thể hiện trong bộ hồ sơ vay vốn nộp cho ngân hàng;

- Với B là lượng vay vốn mà ngân hàng quyết định giải ngân cho KHCN, sau khi xem xét và thẩm định hồ sơ vay vốn mà gia đình đã cung cấp;

- Với X là giới hạn tín dụng của KHCN khi vay vốn tại ngân hàng

Khi đó GHTD của KHCN được xác định là:

(1) Vậy, tỷ lệ GHTD của KHCN nằm trong đoạn giá trị từ 0 đến 1 Có nghĩa là, khi KHCN được ngân hàng đáp ứng đủ toàn bộ số vốn theo như yêu cầu đi vay thì khi đó mức GHTD của KHCN là 0, tương ứng với tỷ lệ là 0% Tỷ lệ này sẽ kéo dài trong đoạn từ 0% đến 100% Khi tỷ lệ này càng tăng thì đồng nghĩa với việc lượng vốn mà ngân hàng cho KHCN vay so với số vốn mà gia đình yêu cầu sẽ giảm xuống.Mức GHTD này đạt tối đa là 1, tương ứng với tỷ lệ là 100% Khi đó KHCN không vay được vốn ở ngân hàng hay nói cách khác là ngân hàng sẽ không giải ngân vốn cho KHCN theo như yêu cầu vay vốn, hợp đồng tín dụng không được thành lập

2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng

Cũng theo tác giả Đường Thị Thanh Hải (2014), giới hạn tín dụng chịu sự tác động của 3 nhân tố chính là: ngân hàng, khách hàng và ngoài ngân hàng

a Nhân tố ngân hàng

Thứ nhất, “chiến lược kinh doanh Đây là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến hiệu

quả tín dụng Chiến lược kinh doanh liên quan đến khả năng cạnh tranh thành công trên thị trường Nó liên quan đến các quyết định chiến lược về lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, khai thác

và tạo ra các cơ hội mới… Dựa trên cơ sở một chiến lược kinh doanh được xác lập, ngân hàng sẽ chuyển nó thành hành động, lập ra những kế hoạch bộ phận cho từng thời kỳ đảm bảo cho những mục tiêu đã đề ra; đặc biệt có kế hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cho vay như: kế hoạch tăng trưởng tín dụng, kế hoạch marketing, chính sách nhân sự…”

Thứ hai, “các chính sách, quy định của ngân hàng Đó là chính sách chăm sóc

khách hàng trước và sau khi cho vay có chu kỳ đáo hay không; Các quy định về lãi suất và phí tín dụng cao hay thấp, có linh hoạt và phù hợp với thu nhập hiện có của người dân hay không; Các quy định về thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ, tài sản đảm bảo, phương thức giải ngân và thanh toán, thủ tục xin vay vốn có phức tạp hay đơn giản, thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn kéo dài bao lâu…”

Thứ ba, “chất lượng cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng là người trực tiếp tiếp

xúc với khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay vốn, thực hiện thu thập và xử lý thông tin về khách hàng để đưa ra quyết định cho vay hay không cho vay, cũng như là người thực hiện giám sát sau khi cho vay và thu nợ

Do đó, mỗi cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ, khả năng phân tích, đánh giá, có trách nhiệm trong công việc trên cơ sở lựa chọn được những khách hàng có đủ năng lực pháp lý, có đủ năng lực tài chính, có tư cách đạo đức tốt… Nhờ có những cán bộ như vậy, các khoản cho vay diễn ra an toàn và hiệu quả hơn, hoạt động cho vay cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn”

Thứ tư, công tác thông tin “Trên cơ sở nguồn thông tin nhận được, ngân hàng

thực hiện phân tích tín dụng để đánh giá khả năng hiện tại và tiềm năng của khách hàng về sử dụng vốn, cũng như khả năng hoàn trả vốn vay cho ngân hàng Ngân hàng sẽ tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng và tiên lượng khả năng kiểm soát của ngân hàng về các rủi ro đó, dự kiến các biện pháp

phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra Từ đó làm cơ sở để ra quyết định tín dụng, chấp thuận hay không chấp thuận cho vay”

Thứ năm, “công nghệ của ngân hàng Công nghệ hiện đại giúp cho ngân hàng

cung cấp dịch vụ hiện đại, phong phú phục vụ nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của khách hàng Trong khi đó, đặc thù của hoạt động cho vay KHCN là giao dịch với số lượng khách hàng đông và đa dạng, ngân hàng phải thực hiện một số lượng lớn các hợp đồng cho vay Do đó, hệ thống công nghệ của ngân hàng hiện đại vừa tiết kiệm được thời gian công sức của cán bộ tín dụng, vừa nhằm hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình giao dịch với khách hàng”

b Nhân tố khách hàng

Thứ nhất, “năng lực tài chính của khách hàng Với mỗi cán bộ tín dụng vấn đề

quan tâm đầu tiên về khách hàng của mình là khả năng trả nợ Một khoản vay vốn được ngân hàng chấp nhận khi khách hàng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực tài chính đủ lớn và lành mạnh để thực hiện nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng cần xem xét kỹ lưỡng những nguồn trả nợ nghi ngờ về tính lành mạnh hoặc nguồn đủ mạnh nhưng không ổn định”

Thứ hai, “nhu cầu, thói quen và đạo đức khách hàng Ngoài những nhân tố

trên còn kể đến nhân tố khách quan bên ngoài ngân hàng cũng ảnh hưởng tới cho vay KHCN, đó là đạo đức khách hàng Nếu như khách hàng là người có ý thức trả

nợ tốt, rủi ro tín dụng thấp thì sẽ kích thích ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay, các quy định cũng sẽ không quá khắt khe”

c Nhân tố ngoài ngân hàng

Thứ nhất, “đặc điểm thị trường nơi ngân hàng hoạt động Nếu là thành thị

hoặc nơi tập trung đông dân cư, có mức thu nhập khá, trình độ học vấn cao thì nhu cầu vay của KHCN sẽ tăng cao hơn so với các vùng nông thôn, hẻo lánh nơi mà người nông dân quanh năm chỉ biết tới đồng ruộng”

Thứ hai, “môi trường kinh tế, chính trị Môi trường kinh tế, chính trị có ảnh

hưởng tới hoạt động cho vay của KHCN Nếu nền kinh tế phát triển tốt, thu nhập bình quân đầu người cao và môi trường chính trị ổn định thì hoạt động cho vay đối

với KHCN cũng sẽ diễn ra thông suốt, phát triển vững chắc và hạn chế rắc rối xảy ra” Nếu môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng để dành khách hàng thì hoạt động cho vay của ngân hàng gặp nhiều khó khăn

Theo quy định thì “Nợ quá hạn” là “khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn Một cách tiếp cận khác, nợ quá hạn là những khoản tín dụng không hoàn trả đúng hạn, không được phép và không đủ điều kiện để được gia hạn nợ”

Theo khoản 3, Điều 1 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc phân chia các nhóm nợ, cụ thể là 5 nhóm:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

– Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy

đủ cả gốc và lãi đúng hạn;

– Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2 Điều này

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

– Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu);

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 Điều này

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này; – Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3 Điều này

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;

– Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều này

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

– Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

– Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;

sử dụng vốn để cho vay của ngân hàng chứ không đồng nghĩa với chất lượng tín dụng cao”

c Tỷ lệ Dư nợ/Vốn huy động (%)

Chỉ tiêu phản ánh ngân hàng cho vay bao nhiêu trong tổng vốn huy động được, đồng thời đánh giá khả năng huy động vốn của ngân hàng Nếu chỉ tiêu này lớn, một mặt phản ánh tình hình cân đối giữa huy động vốn và cho vay tốt, một mặt đánh giá khả năng huy động vốn chưa tốt Nếu chỉ tiêu này nhỏ, một mặt phản ánh tình hình cho vay chưa tốt, một mặt phản ánh tình hình huy động vốn tốt Tuy nhiên, cần lưu ý: “Số liệu dư nợ lớn hơn vốn huy động là bình thường đối với chi nhánh vì chi nhánh còn huy động tiền từ hội sở chuyển xuống hoặc các chi nhánh khác chuyển sang” Về lý thuyết thì chỉ tiêu này không được lớn hơn 1, vì còn phải trích lập dự phòng, nhưng nếu phân tích ở 1 chi nhánh thì chỉ tiêu này đôi khi lớn hơn 1

d Hệ số thu nợ (%)

Hệ số thu nợ = - x 100%

“Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó, với doanh số tín dụng nhất định thì ngân hàng

sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn Về lý thuyết, tỷ lệ này càng cao càng tốt”

2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

2.2.1 Các nghiên cứu trong nước

Thực trạng về GHTD của khách hàng khi đi vay đã rất phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên vấn đề này chưa có nhiều tác giả đề cập đến Phần lớn các nghiên cứu đã thực hiện chỉ dừng lại ở nhu cầu vay vốn, khả năng tiếp cận (KNTC ) và lượng vốn vay Chẳng hạn, Võ Thị Thúy Hiền và Võ Thành Danh (2007) cho thấy, có đến 85% số doanh nghiệp (DN) trên tổng số 53 DN được khảo sát đã có nhu cầu vay vốn với mục đích chủ yếu là để bổ sung nguồn vốn lưu động và mua sắm tài sản cố định nhỏ, tuy nhiên các DN này chưa có nhu cầu vay vốn cho việc đầu tư vào các

dự án Vấn đề tiếp cận vay vốn tín dụng của khách hàng phụ thuộc vào nhiều yếu

Doanh số thu nợ Doanh số cho vay

tố, Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2010) cho thấy, các yếu tố độ tuổi của người trả lời, QHXH, tín dụng phi chính thức (TDPCT) và hồ sơ xin vay rườm

rà tác động đến KNTC tín dụng của hộ gia đình Bên cạnh đó, Phan Đình Khôi (2013) đã chỉ ra yếu tố: công, viên chức nhà nước, thành viên tổ vay vốn, hộ nghèo,

số năm đi học, lao động lành nghề và giao thông thuận tiện có mối tương quan đến việc vay vốn của hộ Đồng thời qua đó, nghiên cứu cũng cho thấy để giảm bớt phụ thuộc vào TDPCT và nâng cao KNTC tín dụng chính thức (TDCT) thông qua các chương trình tín dụng vi mô (TDVM), hộ gia đình nên thường xuyên tham gia vào các nhóm tổ vay vốn ở địa phương Kết quả còn cho thấy giữa các thị trường tín dụng có mối quan hệ qua lại, trong đó số tiền vay TDPCT làm tăng KNTC chương trình TDVM

Tuy nhiên, khi tiếp cận vay vốn, không phải lúc nào khách hàng đi vay cũng vay được số tiền như mong muốn Võ Thị Thúy Hiền và Võ Thành Danh (2007) cho thấy, một số DN đã bị GHTD trong quá trình vay vốn Trong đó, số DN được tiếp cận vay và nhận được số tiền vay ít hơn so với nhu xin vay thực tế là 15,6% Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Phục và Nguyễn Văn Hồng (2012), cũng chỉ ra rằng trong tổng số 104 DN được hỏi thì chỉ có 10,58% số doanh nghiệp được ngân hàng cho vay đúng theo yêu cầu về vốn Mặt khác, nghiên cứu của Huỳnh Trung Thời và Trần Ái Kết (2011) cho thấy, có đến 76% số hộ được phỏng vấn chưa từng bị các TCTD giới hạn về số tiền vay, vì trong trường hợp này hộ gia đình thường đề nghị vay với số tiền vừa đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nên luôn được các TCTD đáp ứng Còn lại 34% số hộ đã từng bị TCTD giới hạn số tiền vay làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh là do số tiền đề nghị vay vượt quá khả năng trả

nợ, vượt quá nhu cầu vốn thực tế hay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB) thế chấp cho ngân hàng,… Kết quả còn cho thấy, các nhân tố như: thu nhập của hộ; vị trí xã hội; trình độ học vấn; dân tộc; diện tích đất và mục đích vay vốn ảnh hưởng đến lượng vốn vay mà ngân hàng cung cấp so với nhu cầu vay vốn của hộ gia đình Một nghiên cứu khác của Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời (2013) cho thấy, khả năng bị GHTD của hộ chịu tác động bởi nhiều yếu tố như số năm đi học, việc

làm, diện tích đất thổ cư (DTĐTC), giá trị tài sản (GTTS) của hộ và sử dụng tín dụng thương mại Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lượng vốn vay TDCT bị ảnh hưởng bởi: QHXH, mục đích vay vốn, giá trị tài sản và thu nhập của

hộ Ngoài ra, nghiên cứu của Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014) sử dụng “mô hình Probit” để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến

GHTD của KHCN tại VCB CT Kết quả cho thấy các nhân tố tác động bao gồm:

trình độ học vấn của chủ hộ, thu nhập bình quân, lượng vốn vay và giá trị tài sản thế chấp của hộ Để giảm khả năng bị GHTD, ngoài việc giảm thông tin bất cân xứng thông qua trình độ học vấn, hộ cần chứng minh mức thu nhập trong quá trình vay vốn

2.2.2 Một số nghiên cứu ngoài nước

Tín dụng là lĩnh vực nghiên cứu được nhiều tác giả thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới GHTD là khả năng mà người đi vay có thể nhận được các khoản vay với số lượng vốn ít hơn so với nhu cầu xin vay (Petrick, 2004) Mặt khác, Stiglitz và Weiss (1981) cho rằng sự hiện diện của GHTD trong hoạt động cho vay

là do cung TDCT bị ảnh hưởng bởi vấn đề “lựa chọn bất lợi” (adverse selection) và vấn đề “rủi ro đạo đức” (moral hazard) Thảo luận thêm vấn đề này, Phan Đình

Khôi (2013) cho rằng yếu tố “lựa chọn bất lợi” và “rủi ro đạo đức” xảy ra trong hoạt động vay tín dụng là do ảnh hưởng của “thông tin bất cân xứng” Thực tế cho thấy, việc thiếu nguồn thông tin là một trong những lí do mà đối tượng cho vay không đáp ứng hết nhu cầu của đối tượng đi vay (Petrick, 2004; Stephen và cộng sự, 1980) Cùng quan điểm trên, Hoff & Stiglitz (1993) cho rằng đối tượng đi vay được xác định là bị GHTD khi không thỏa mãn điều kiện của đối tượng cho vay, hay đối tượng đi vay bị GHTD Xuất phát từ những quan điểm trên về giới hạn tín dụng, một số nghiên cứu trên thế giới đã tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD của khách hàng

Anggraeni (2009) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia và hạn chế tín dụng của một tập đoàn tài chính trong khu vực nông thôn: trường hợp của Rosca và Ascra ở làng Kemang phía tây Java, Indonesia Tác giả sử dụng “mô

hình Logit” để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia tín dụng của các

hộ, kết quả cho thấy, một số đặc điểm cá nhân và điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến các hộ gia đình tham gia tín dụng bao gồm: tuổi, nhân viên chính phủ, trình độ học vấn và thu nhập Bên cạnh đó, Zeller (1994) cho thấy, những tổ chức TDCT và TDPCT đều sử dụng các thông tin của đối tượng xin vay là giống nhau để xác định khả năng thanh toán nợ Tổ chức TDCT và TDPCT đều sử dụng đất đai làm căn cứ cho việc phân bổ tiền vay Các thông tin như năng lực tài chính, số nợ hiện tại và thu nhập trong tương lai của đối tượng xin vay đều sử dụng đối với những tổ chức TDCT và TDPCT Sử dụng “tỷ số giữa số nợ hiện tại trên tổng thu nhập” thì

có ý nghĩa trong việc xác định chế độ “phân phối tiền vay” hơn là “sử dụng tài sản đem thế chấp” là đất đai để xác định các yếu tố quyết định việc thanh toán nợ khi vay các nguồn vốn TDCT giữa những cá nhân vay vốn và TCTD

Bên cạnh đó, Nuryartono và cộng sự (2005) chỉ ra các yếu tố tác động mạnh

tới khả năng bị GHTD chính thức là qui mô gia đình, số năm đi học và thu nhập của gia đình Tại Trung Quốc, nghiên cứu của Weng (2008) cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD của các hộ gia đình ở Quý Châu, Trung Quốc bao gồm: thu nhập, khả năng trả nợ, năng lực tài chính của hộ Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy những hộ nông dân thuộc tầng lớp trung lưu là những nhóm bị hạn chế tín dụng nhiều nhất

2.2.3 Đánh giá các nghiên cứu có liên quan

Các nghiên cứu đã lược khảo trên được mô tả tóm tắt qua bảng 2.1 sau đây, với các nội dung mô tả như: tác giả, năm thực hiện, tên nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và đánh giá về phương pháp phân tích

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm

1 Anggraeni (2009)

Factors Influencing Participation and Credit Constraints of a Financial Self-Help Group in a Remote Rural Area: The Case

tuổi, nhân viên chính phủ, trình

độ học vấn và thu nhập

- PPNC: Tác giả

sử dụng hàm Logit để nghiên cứu đề tài

- Tính mới: + Không gian

of ROSCA and ASCRA

in Kemang Village West Java

+ Thời gian

2 Zeller (1994)

Determinants of credit rationing: A study of informal lenders and formal groups in Madagascar

đất đai, tài sản,

số nợ hiện tại và thu nhập, tài sản thế chấp

- PPNC: Tác giả

sử dụng hàm Logit và Tobit để nghiên cứu đề tài

- Tính mới: + Không gian + Thời gian

qui mô hộ gia đình, trình độ học vấn và thu nhập của hộ gia đình

- PPNC: Phân tích dựa trên cách tiếp cận hồi quy chuyển đổi (SRM) qua hai bước, trong đó,

mô hình hồi quy Probit được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng

- Tính mới: + Không gian + Thời gian

4 Weng (2008)

An empirical investigation of credit constraints in the rural credit market in guizhou china

thu nhập, khả năng trả nợ, năng lực tài chính của

hộ

- PPNC: Sử dụng

mô hình hồi quy Logit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng

- Tính mới: + Không gian + Thời gian

thành Hà Nội

độ tuổi, địa vị xã hội của chủ hộ, tín dụng không chính thức và thủ tục vay vốn rườm rà ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng Các yếu tố

- PPNC: Mô hình hồi quy 2 bước của Heckman

- Tính mới: + Thời gian + Không gian

trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích đất, thu nhập của hộ, tài sản thế chấp và mục đích vay vốn ảnh hưởng đến lượng vốn vay tín dụng

trình độ học vấn, địa vị xã hội và

số tổ chức mà hộ nuôi tôm có thể tiếp cận để vay

- PPNC: Sử dụng

mô hình Tobit

- Tính mới: + Không gian: Các hộ nuôi tôm tại Bạc Liêu + Thời gian + Đề cập rủi ro riêng biệt của ngành thủy sản

7 Phan Đình Khôi

(2013)

Tín dụng chính thức và phi chính thức ở đồng bằng Sông Cửu Long:

Hiệu ứng tương tác và khả năng tiếp cận

làm việc cho chính quyền địa phương, thành viên tổ vay vốn,

sổ hộ nghèo, trình độ học vấn, lao động có tay nghề và đường giao thông liên

xã

- PPNC: nghiên cứu sử dụng mô hình Probit và Tobit

- Tính mới: + Không gian:

15 ấp của 13 xã

ở ĐBSCL + Thời gian + Mảng đề tài

An Giang

trình độ học vấn, nghề nghiệp của chủ hộ, diện tích đất thổ cư, giá trị tài sản của hộ và

sử dụng tín dụng thương mại

- PPNC: Mô hình Logit và OLS

-Tính mới: + Thời gian + Không gian

trình độ học vấn của chủ hộ, thu nhập bình quân, lượng vốn vay và giá trị tài sản thế chấp của hộ

- PPNC: Mô hình Probit và OLS

-Tính mới: + Thời gian + Không gian

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu có liên quan, 2019

Ưu điểm: Nhìn chung, các nghiên cứu có liên quan được đề cập ở trên đã tìm

ra các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của hộ gia đình khu vực nông thôn ở một số tỉnh thành trong và ngoài nước Các phương pháp phân tích được sử dụng như Hồi qui Logit, Probit và hồi quy tuyến tính đa biến Tùy theo đặc điểm mẫu khảo sát và địa bàn nghiên cứu, các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của hộ gia đình có sự khác nhau Tuy nhiên, các nhân tố ảnh hưởng mà các nghiên cứu trên đã phát hiện có thể chia thành các nhóm nhân tố như sau:

Nhóm nhân tố thuộc đặc điểm cá nhân khách hàng như: Giới tính, trình độ, tuổi, nghề nghiệp, thành viên tổ vay vốn, quan hệ xã hội

Nhóm nhân tố thuộc đặc điểm của gia đình khách hàng như: Sổ hộ nghèo, số thành viên, số người trong độ tuổi lao động, giá trị tài sản thế chấp, diện tích đất thổ

cư, diện tích đất sản xuất, giao thông liên xã, thu nhập bình quân

Nhóm nhân tố thuộc đặc điểm vay tín dụng: Lượng vốn vay, khả năng trả nợ, thủ tục vay vốn

Nhược điểm: Các nghiên cứu trước đây phần lớn chỉ phân tích các yếu tố ảnh

hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ và lượng vốn vay, có khá ít các nghiên cứu trong nước phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của hộ gia đình Do đặc điểm đối tượng khảo sát trong trường hợp GHTD khó xác định hơn đối tượng tiếp cận tín dụng thông thường, đòi hỏi người nghiên cứu cần nhiều thời gian và công sức để xác định và khảo sát đối tượng nghiên cứu phù hợp

Trên cơ sở kết quả các nghiên cứu lược khảo, kết hợp với mô hình lý thuyết về tiếp cận tín dụng, giới hạn tín dụng, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm cho đề tài của mình Trong đó, điểm mới của đề tài là thực hiện dựa trên kích cỡ mẫu khảo sát và địa bàn khảo sát hoàn toàn khác so với các nghiên cứu trước đây là những KHCN tại VCB Cần Thơ

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tóm lại trong chương 2 nghiên cứu đã trình bày một số lý thuyết có liên quan đến NHTM và tín dụng NHTM, cụ thể khái niệm tín dụng NHTM, phân loại tín dụng NHTM Bên cạnh đó, trình bày về lý thuyết liên quan đến tín dụng KHCN, lý

thuyết về GHTD và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng KHCN Thêm vào

đó, chương này trình bày lược khảo một số nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu Trên cơ sở đó, tổng hợp các công trình thực nghiệm trước đây và rút ra những đánh giá về kết quả đạt được, nhằm kế thừa và phát triển thêm tốt hơn

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU

3.1.1 Khung nghiên cứu

Hình 3.1: Quy trình nghiên cúu

(Nguồn: tổng hợp của tác giả, 2019)

3.1.2 Mô hình nghiên cứu

3.1.2.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết

Dựa trên CSLT, các nghiên cứu thực nghiệm đã nêu và rút ra những điểm cần

kế thừa và những điểm mới cần thực hiện ở chương 1 và 2, tác giả tổng hợp lại và đưa ra mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB CT như sau:

Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu lý thuyết

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất từ các nghiên cứu có liên quan, 2019)

3.1.2.2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến GHTD

Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến GHTD của KHCN tại VCB Cần Thơ,

đề tài sử dụng mô hình hồi Tobit Phương trình ước lượng được viết dưới dạng như sau:

Y(GHTD) = β0 + β1Gioitinh + β2Tuoi + β3Trinhdo + β4Nghenghiep + β5Qhxh +

β6Laodong + β7Taisanthechap + β8Dtichđsx + β9Giaothong + β10Thunhap +

β11Vonxinvay + β12Mucdichvay + ε (1)

Trong đó, biến phụ thuộc (Y) là tỷ lệ GHTD của khách hàng (%)

Các biến độc lập trong mô hình được diễn giải cụ thể qua bảng 3.1 sau đây

Đặc điểm khách hàng: Giới tính,

tuổi, trình độ học vấn, nghề

nghiệp, quan hệ xã hội

Đặc điểm của gia đình khách

hàng: Số người trong độ tuổi lao

động, diện tích đất sản xuất, giao

thông thuận tiện, thu nhập bình

quân tháng

Đặc điểm vay tín dụng: Lượng

vốn xin vay, giá trị tài sản thế

chấp, mục đích vay vốn

Giới hạn tín dụng của khách hàng

cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ

Bảng 3.1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Trinhdo (X 3 ) Trình độ học vấn: số năm

Nuryartono và cộng sự (2005);

Anggraeni (2009); Huỳnh Trung Thời, Trần Ái Kết (2011); Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi (2010); Lê Xuân Thắng và Trương Đông Lộc (2010); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014)

Qhxh (X 5 )

Quan hệ xã hội: có mối quan hệ xã hội với chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng = 1; khác =

Laodong (X 6 ) Số người trong độ tuổi

lao động của hộ - Nuryartono và cộng sự (2005)

Dtichđsx (X 8 ) Diện tích đất sản xuất

Thunhap (X 10 )

Thu nhập bình quân của khách hàng (triệu đồng/tháng)

-

Zeller (1994); Nuryartono và

cộng sự (2005); Anggraeni

(2009); Lê Xuân Thắng và Trương Đông Lộc (2010); Nguyễn Thanh Bình, Trương Đông Lộc (2010); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014)

Vonxinvay (X 11 ) Lượng vốn xin vay (triệu

Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014)

Mucdichvay (X 12 )

Mục đích sử dụng vốn vay: sản xuất = 1, tiêu dùng = 0

- Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời (2013)

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu có liên quan, 2019

+ Biến Gioitinh: là giới tính của khách hàng (KH), biến này được thể hiện qua

hai giá trị: bằng 1 nếu KH là nam và bằng 0 nếu chủ hộ là nữ Nguyễn Văn Ngân và

Lê Khương Ninh (2005) cho thấy giới tính của chủ hộ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ Nam giới thường dễ dàng nắm bắt thông tin về các chương trình tín, thuận tiện hơn trong quá trình làm hồ sơ vay Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui mang dấu âm, có nghĩa là khi KH là nam thì khả năng bị GHTD sẽ giảm và tỷ lệ GHTD cũng giảm

+ Biến Tuoi: là số tuổi của KH, biến này có đơn vị tính là năm Theo

Anggraeni (2009), Lê Xuân Thắng, Trương Đông Lộc (2010) khi tuổi của chủ hộ càng cao thì tài sản tích lũy của họ càng nhiều, nên việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cũng dễ dàng hơn Khi đó khả năng bị GHTD của họ cũng sẽ giảm xuống và lượng vốn vay ngân hàng sẽ nhiều hơn Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Trinhdo: là trình độ học vấn của KH, biến này được đo lường bằng số

năm đi học của KH Trình độ học vấn của chủ hộ càng cao sẽ càng thuận lợi khi vay vốn: nắm bắt thông tin nhanh, nắm bắt quy trình cho vay, cách làm hồ sơ,….nên

khả năng bị GHTD càng thấp (Nuryartono và cộng sự (2005); Anggraeni (2009);

Huỳnh Trung Thời, Trần Ái Kết (2011); Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi (2010);

Lê Xuân Thắng và Trương Đông Lộc (2010); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và

Triệu Quốc Dương (2014) Vì vậy, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Nghenghiep: thể hiện nghề nghiệp của KH, là biến giả, nhận giá trị 1

nếu KH là công, viên chức nhà nước và nhận giá trị 0 nếu trường hợp khác Khi KH

là nhân viên Nhà nước thì họ có mối quan hệ rộng, hiểu biết nhiều và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng hơn (Anggraeni (2009); Huỳnh Trung Thời, Trần Ái Kết (2011); Phan Đình Khôi (2013); Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời (2013)) Do đó, biến này được kỳ vọng mang dấu âm

+ Biến Qhxh: thể hiện mối quan hệ xã hội của KH, nếu KH có mối QHXH với

chính quyền địa phương, các TCTD thì nhân giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0 Theo Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi (2010); Lê Xuân Thắng và Trương Đông Lộc (2010); Lê Khương Ninh và Nguyễn Thị Ánh Mai (2012) những hộ có mối QHXH thường dễ dàng tiếp cận vay tín dụng hơn và số tiền vay tương đối đáp ứng nhu cầu của hộ Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi quy mang dấu âm

+ Biến Laodong: biến này thể hiện số lượng lao động của KH là những người

có độ tuổi từ 16 đến dưới 60 đối với nữ và dưới 75 đối với nam Theo Nuryartono

và cộng sự (2005) số lượng lao động của hộ tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng

và lượng tiền vay của hộ Khi hộ có số người trong độ tuổi lao động càng cao thì khả năng tạo ra thu nhập càng nhiều, điều này sẽ đáp ứng được một trong số những điều kiện mà các tổ chức tín dụng xét duyệt hồ sơ cho vay Do đó, biến này được kỳ vọng mang dấu âm

+ Biến Taisanthechap: là giá trị tài sản thế chấp của KH, đơn vị tính triệu

đồng Theo Huỳnh Trung Thời, Trần Ái Kết (2011); Lê Khương Ninh và Nguyễn Thị Ánh Mai (2012); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014), khi chủ hộ có giá trị tài sản càng lớn thì khả năng bị GHTD càng thấp, đồng thời lượng vốn mà chủ hộ nhận được sẽ càng Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ

số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Dichtđsx: là diện tích đất mà KH sử dụng để sản xuất kinh doanh, đơn

vị tính là ha Theo Zeller (1994); Nuryartono và cộng sự (2005); Anggraeni (2009);

Lê Xuân Thắng và Trương Đông Lộc (2010); Nguyễn Thanh Bình, Trương Đông Lộc (2010); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014), chủ

hộ có diện tích đất càng lớn thì vấn đề thế chấp tài sản khi vay vốn ngân hàng càng được thực hiện dễ dàng Khi đó khả năng bị GHTD sẽ giảm, đồng nghĩa với việc lượng vốn vay mà gia đình nhận được từ ngân hàng sẽ tăng lên Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Giaothong: là biến giao thông thuận tiện của KH, là khoảng cách từ

nhà đến các TCTD, đơn vị tính là km Theo Phan Đình Khôi (2013) hộ gia đình có đường giao thông liên xã thì dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn, điều kiện làm thủ tục hồ

sơ xin vay cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ

số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Thunhap: là khoản tiền trung bình mà KH nhận được trong một tháng,

đơn vị tính là ngàn triệu đồng Biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui (β7) mang dấu âm Khi thu nhập của chủ hộ gia đình có xu hướng tăng lên thì khả năng tài chính của họ tương đối tốt và ổn định Do đó, việc thực hiện việc trả nợ cũng được

dễ dàng hơn và đây cũng là yếu tố quan trọng khi ngân hàng thu nợ (Zeller (1994);

Nuryartono và cộng sự (2005); Anggraeni (2009); Lê Xuân Thắng và Trương Đông

Lộc (2010); Nguyễn Thanh Bình, Trương Đông Lộc (2010); Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014) Do đó, biến này được kỳ vọng có

hệ số hồi qui mang dấu âm

+ Biến Vonxinvay: là lượng vốn vay của KH theo nhu cầu, đơn vị tính là triệu

đồng, theo Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy và Triệu Quốc Dương (2014), lượng vốn vay của hộ ảnh hưởng đến GHTD của hộ Khi vay vốn nếu hộ có nhu cầu lượng vốn vay vượt mức quy định thì sẽ không được đáp ứng theo nhu cầu, ngược lại nếu

hộ có nhu cầu về lượng vốn vay thấp hơn mức cho vay theo quy định thì hộ sẽ không bị GHTD Do đó, biến này được kỳ vọng có hệ số hồi qui mang dấu âm hoặc dương

+ Biến Mucdichvay: thể hiện mục đích sử dụng vốn vay của KH, nếu KH vay

tín dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh thì nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị

0 Theo Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời (2013), nếu hộ vay cho mục đích sản xuất kinh doanh thì khả năng tiếp cận và lượng vốn vay tín dụng sẽ tốt hơn Do đó, biến này được kỳ vọng mang dấu âm

Do biến phụ thuộc bị giới hạn trong khoảng [0,1], mô hình Tobit được sử dụng

để ước lượng cho phương trình (2) Mô hình Tobit được sử dụng lần đầu tiên trong phân tích kinh tế bởi nhà kinh tế học James Tobin năm 1958, đây là mô hình được

mở rộng từ mô hình Probit, nó nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa mức độ (số lượng) biến động của biến phụ thuộc với các biến độc lập “Mô hình Tobit” còn có tên gọi khác là mô hình hồi quy chuẩn được kiểm duyệt hoặc “mô hình hồi quy” có biến phụ thuộc bị chặn bởi vì có một số quan sát của biến phụ thuộc Y bị chặn hay được giới hạn “Mô hình Tobit” được viết dưới dạng như sau:

yi* = xij + ui nếu yi* > 0 (2)

yi = 0 nếu yi* ≤0 Với ( 0 , 2 )



N

u i 

Trong đó:

- Yi : là biến phụ thuộc, đo lường tỷ lệ GHTD của khách hàng (%)

- Xi : Các biến độc lập ảnh hưởng đến GHTD của khách hàng (các biến được

mô tả ở Bảng 3.1)

3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu

3.2.1.1 Dữ liệu thứ cấp

Thông tin và dữ liệu thứ cấp của đề tài được thu thập từ các báo cáo của VCB Cần Thơ như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả HĐKD, bảng cân đối kế toán, thông tin từ báo cáo, tạp chí và Internet hoặc các nghiên cứu có liên quan

3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp

Số liệu sơ cấp được thu thập thông điều tra, phỏng vấn các KHCN dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế sẵn Nội dung bảng câu hỏi khảo sát bao gồm: (i) Thông tin chung của KH: Giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, quan hệ xã hội (ii) Thông tin chung về gia đình KH: Sổ hộ nghèo, số người trong độ tuổi lao động,

giá trị tài sản thế chấp, giao thông thuận tiện, thu nhập bình quân tháng (iii) Đặc điểm sản xuất của KH: diện tích đất sản xuất, kinh nghiệm sản xuất (iv) Đặc điểm vay tín dụng của hộ: Lựa chọn ngân hàng vay vốn, lượng vốn vay, GHTD, khả năng trả nợ, thủ tục vay vốn, mục đích vay vốn, nguyên nhân bị GHTD, thuận lợi và khó khăn khi đi vay, nguyện vọng và kiến nghị của KH khi vay vốn tín dụng

3.2.1.3 Phương pháp chọn mẫu

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được thực hiện để khảo sát những KHCN

có vay vốn tại VCB Cần Thơ Trong đó, những KHCN vay vốn được chọn ngẫu nhiên từ danh sách thống kê KH tại VCB Cần Thơ, danh sách ngẫu nhiên được chọn ra bằng cách thực hiện hàm Random trên phần mềm Excel Để đảm bảo điều kiện kích cỡ mẫu phù hợp cho mô hình nghiên cứu định lượng (mô hình Tobit), đề tài dự kiến khảo sát 250 KHCN đang vay vốn tại VCB Cần Thơ

3.2.2 Phương pháp phân tích

Để đáp ứng các mục tiêu đề ra, nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích

cụ thể như sau:

3.2.2.1 Phương pháp phân tích thống kê mô tả

Định nghĩa “phương pháp phân tích thống kê mô tả là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu” Các

đại lượng thường được dùng mô tả tập dữ liệu như: (1) “Đại lượng mô tả mức độ tập trung: mean, mode, median”; (2) “Đại lượng mô tả mức độ phân tán: Phương sai, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên”

Phân tích tần số: “Thực hiện phân tích tần số sẽ mô tả và tìm hiểu về đặc

tính phân phối của một mẫu số liệu thô là lập bảng phân phối tần số cần thiết Bảng phân phối tần số là bảng tóm tắt các dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự nào đó (tăng dần hoặc giảm dần) Sau đó, thực hiện các bước sau: (1) Xác định số tổ của dãy số phân phối; (2) Xác định khoảng cách tổ; (3) Xác định giới hạn trên và giới

hạn dưới của mỗi tổ; (4) Xác định tần số của mỗi tổ bằng cách đếm số quan sát rơi

vào giới hạn của tổ đó Cuối cùng, trình bày kết quả trên biểu bảng, sơ đồ”

Phân tích bảng chéo (Cross - tabulation): “Phân tích bảng chéo là một kỹ

thuật thống kê mô tả hai hay ba biến cùng lúc và bảng kết quả phản ánh sự kết hợp hai hay nhiều biến có số lượng hạn chế trong phân loại hoặc trong giá trị phân biệt

Mô tả dữ liệu bằng Cross- tabulation được sử dụng rất rộng rãi trong nghiên cứu Phân tích bảng chéo có 2 dạng như sau: (1) Bảng phân tích Cross - tabulation 2 biến còn được gọi là bảng tiếp liên, mỗi ô trong bảng chứa đựng sự kết hợp phân loại của hai biến; (2) Bảng phân tích Cross- tabulation hai biến chưa được kết luận

rõ ràng, ta cần tiến hành xử lý 3 biến Như vậy, việc giới thiệu thêm biến thứ ba là

để làm rõ hơn sự kết hợp hai biến ban đầu”

3.2.2.2 Phương pháp hồi quy Tobit

“Hồi quy đa biến hay ước lượng OLS là một đường thẳng với dãy số liên tục Do

đó, nhược điểm của phương pháp này là kết quả ước lượng sẽ bị thiên lệch nếu biến phụ thuộc Y là biến bị chặn” “Mô hình Tobit” sẽ khắc phục được nhược điểm này

“Mô hình Tobit” được diễn giải dưới dạng hàm ẩn:

*

> 0 (4)

0 nếu yi* ≤0 Khi đó, xác suất một quan sát có tham gia lao động hay không:

) (

)

\ 0 (

/ ( ) / [(

Với ɸ (.) là hàm phân phối tích lũy chuẩn

Để tính tác động của các biến giải thích lên biến phụ thuộc, ta có:

] , 0 / [ ) / ( ] , 0 / [ )

\ 0 ( ]

/

Với E[y/x] là kỳ vọng không điều kiện, và E[y/y > 0, x] là kỳ vọng với điều kiện biến phụ thuộc dương