Các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam trên địa bàn huyện ba tri

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri” được tiến hành nghiên cứu trên 279 m

ĐOÀN MINH HIẾU

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TRI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

ĐOÀN MINH HIẾU

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TRI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã Ngành: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS NGUYỄN THỊ LOAN

TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn luận văn của tôi là Cô PGS., TS Nguyễn Thị Loan, người đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ, động viên tôi trong suốt thời gian vừa qua Trong quá trình thực hiện luận văn tôi gặp không ít khó khăn nhưng với sự chỉ dẫn tận tình, định hướng cùng những lời khuyên bổ ích của cô đã giúp tôi yên tâm, có thêm động lực để hoàn thành tốt nội dung nghiên cứu

Cảm ơn gia đình đã luôn động viên giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần trong thời gian học tập; cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này

Luân văn tốt nghiệp cũng không thể tránh những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô và các bạn

Lời sau cùng, cho phép tôi được kính chúc Quý thầy cô được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết luận văn này được thực hiện dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác

Tp HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Người thực hiện

Đoàn Minh Hiếu

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri” được tiến hành nghiên cứu trên 279 mẫu khảo sát khách hàng là hộ nghèo có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri đến hạn trong năm 2018 Mục đích nhằm đánh giá thực trạng, nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri và mức

độ tác động của các yếu tố đó Từ kết quả đó, tác giả đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo Tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để thực hiện nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn của người nghèo Các yếu tố liên quan đến khoản vay: Vốn dự

án, vốn tự có, lãi suất, tiết kiệm; Các yếu tố hộ gia đình: Tuổi chủ hộ, giới tính, số thành viên trong độ tuổi lao động, số thành viên ngoài độ tuổi lao động, trình độ học vấn của chủ hộ, mục đích sử dụng vốn, diện tích đất; Các yếu tố khách quan khác như thị trường tiêu thụ và đường giao thông Kết quả kiểm định mô hình hồi quy cho thấy 8/13 biến có ý nghĩa thống kê gồm: Vốn dự án, tiết kiệm, giới tính, số thành viên trong độ tuổi lao động, số thành viên ngoài độ tuổi lao động, thị trường, diện tích đất và đường giao thông Còn lại 5/13 biến không có ý nghĩa thống kê trong mô hình: Lãi suất, vốn tự có, tuổi chủ hộ, mục đích sử dụng vốn và trình độ học vấn của chủ hộ Với những kết quả đạt được đó, tác giả nêu ra một số khuyến nghị và gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn đối với người nghèo

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1

1.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 4

1.7 KẾT CẤU LUẬN VĂN 4

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO 6

2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 6

2.1.1 Tín dụng tại ngân hàng thương mại 6

Khái niệm 6

2.1.1.1 Phân loại 7

2.1.1.2 Đặc điểm 9

2.1.1.3 2.1.2 Tín dụng ngân hàng đối với người nghèo 9

Tiêu chí xác định là người nghèo 9

2.1.2.1 Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội 12

2.1.2.2 Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM 13

2.1.2.3 2.1.3 Rủi ro tín dụng 14

Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14

2.1.3.1 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 15

2.1.3.2 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH 17

2.2.1 Các nghiên cứu trước 17

2.2.2 Mô hình 22

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH .24

3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 24

3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 25

3.3 MẪU NGHIÊN CỨU 30

3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 30

3.3.2 Khảo sát và thu thập dữ liệu 31

3.3.3 Cách thức tổ chức khảo sát 32

3.3.4 Hình thức thực hiện 32

3.3.5 Nội dung khảo sát và thống kê mô tả các biến nghiên cứu 32

3.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 32

3.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 33

3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả và so sánh 33

Phương pháp thống kê mô tả 33

3.5.1.1 Phương pháp so sánh 33

3.5.1.2 3.5.2 Mô hình hồi quy Binary Logistic 34

Kiểm định tương quan 38

3.5.2.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 38

3.5.2.2 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 38

3.5.2.3 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số 39

3.5.2.4 Kiểm định hiện tượng phương sai của phần dư thay đổi 39

3.5.2.5 CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI 41

4.1 THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI 41

4.1.1 Thực trạng hộ nghèo tại huyện Ba Tri 41

4.1.2 Thực trạng về cho vay đối với người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri 42

4.2 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO VAY VỐN NHCSXH HUYỆN BA TRI 45

4.2.1 Thống kê mô tả (khái quát đối tượng nghiên cứu) 45

4.2.2 Kiểm định tương quan 49

4.2.3 Kiểm định đa cộng tuyến 49

4.2.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 50

Kiểm định độ phù hợp tổng quát 50

4.2.4.1 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình 51

4.2.4.2 Kiểm định độ chính xác trong dự đoán của mô hình 51

4.2.4.3 4.2.5 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy 52

4.2.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 53

4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH 55

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI 65

5.1 KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU 655.1.1 Đánh giá vể kết quả và hạn chế trong cho vay đối với người nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri 65

Kết quả 655.1.1.1

Hạn chế 665.1.1.2

5.1.2 Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo dựa vào kết quả mô hình 685.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH VÀ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ

NỢ ĐÚNG HẠN 725.2.1 Khuyến nghị đối với chi nhánh NHCSXH tại huyện Ba Tri 725.2.2 Gợi ý chính sách và khuyến nghị với các cơ quan quản lý góp phần nâng cao khả năng trả nợ đối với người nghèo tại huyện Ba Tri 74

Gợi ý chính sách đối với Chính phủ về chính sách đối với người 5.2.2.1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHTM Ngân hàng Thương mại

NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội HĐQT Hội đồng quản trị

TCTD Tổ chức tín dụng

UBND Ủy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2 1 Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM 14

Bảng 2 2 Bảng tóm tắt nghiên các cứu trước 21

Bảng 3 1 Bảng nội dung các biến nghiên cứu 28

Bảng 3 2 Diễn giải các biến và kỳ vọng trong phân tích hồi quy 37

Bảng 4 1 Tình hình cho vay tại NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018 42

Bảng 4 2 Bảng tỷ lệ thu nợ hộ nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018 43 Bảng 4 3 Thống kê các biến nghiên cứu 45

Bảng 4 4 Tần suất các biến nghiên cứu 47

Bảng 4 5 Kiểm định đa cộng tuyến 50

Bảng 4 6 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 51

Bảng 4 7 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình 51

Bảng 4 8 Kiểm định độ chính xác trong dự đoán của mô hình 52

Bảng 4 9 Kết quả hồi quy Binary Logistic 52

Bảng 4 10 Kết quả hồi quy Binary Logistic với tham số Robust 54

Bảng 4 11 Kết quả hồi quy theo tỷ số Odds 55

Bảng 4 12 Ước lượng việc trả nợ theo tác động của từng yếu tố 57

Bảng 4 13 Ước lượng việc trả nợ theo tác động của vốn dự án 58

DANH MỤC HÌNH Hình 3 1 Quy trình nghiên cứu 24

Hình 3 2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn 27

Hình 4 1 Số hộ nghèo huyện Ba Tri giai đoạn 2015-2018 41

Hình 4 2 Tỷ lệ trả nợ đúng hạn NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018 44

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 Sự cần thiết và lý do lựa chọn đề tài

Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh

tế, là cầu nối cho dòng vốn được luân chuyển từ nơi thừa vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng vốn Do đó, sự ổn định của ngành ngân hàng được xem là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Tuy nhiên, trong thời gian qua các ngân hàng ngày càng thận trọng hơn trong công tác cho vay do vấn đề rủi ro tín dụng (trả nợ đúng hạn) của các đối tượng khách hàng khi được cấp tín dụng Khi khách hàng không trả nợ đúng hạn sẽ làm tăng rủi ro tín dụng, gây ra các ảnh hưởng xấu đối với quá trình hoạt động của ngân hàng

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cũng không ngoại lệ, cùng với mục tiêu phát triển và đáp ứng nhu cầu vốn của người nghèo, các đối tượng chính sách khác NHCSXH cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong việc cho vay, phân loại nợ, báo cáo công khai tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, khó đòi Vì vậy vấn đề rủi ro tín dụng mà trước hết việc khách hàng trả nợ đúng hạn rất được NHCSXH Việt Nam nói chung và NHCSXH huyện Ba Tri-chi nhánh Bến Tre quan tâm Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng trả nợ đúng hạn, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri Từ kết quả đó, đề ra các khuyến nghị, gợi ý chính sách góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo

Trên thực tế tính đến 31/12/2018 NHCSXH huyện Ba Tri có dư nợ 390.651 triệu đồng với 16.300 hộ vay vốn, chiếm tỷ lệ 30,2% tổng số hộ dân toàn huyện (54.035 hộ) Huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre là huyện lớn nhất tỉnh về diện tích, dân số

và phạm vi hành chính, xét về dư nợ thì đây là huyện có tổng dư nợ cho vay lớn nhất tỉnh Tuy nhiên, năm 2018 NHCSXH huyện Ba Tri có tỷ lệ thu nợ đến hạn chỉ đạt 50,75% tổng số nợ đến hạn Trong đó, hộ nghèo trả đúng hạn là 47,3%

Chính vì vậy đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng khách hàng trả nợ đúng hạn, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri Để từ đó gợi ý chính sách góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo Từ đó

đề xuất giải pháp, gợi ý chính sách góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, nghiên cứu này cần trả lời được những câu hỏi như sau:

 Đánh giá như thế nào về thực trạng trả nợ đúng hạn của người nghèo vay vốn tại NHCSXH huyện Ba Tri ?

 Đánh giá như thế nào về các yếu tố nào ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri ?

 Gợi ý chính sách nào góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri ?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ba Tri

Phạm vi nghiên cứu là các hộ gia đình thuộc hộ nghèo có vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri từ năm 2015 đến năm 2018

Số liệu khai thác sử dụng dựa trên hồ sơ sao kê chi tiết khách hàng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Tri tại thời điểm 31/12/2018, khảo sát đối với khách hàng là hộ nghèo đến hạn trong năm 2018

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu :

- Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp: Đề tài hệ thống hóa và tóm tắt những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài này, sử dụng kế thừa các nghiên cứu trước

- Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích: Đề tài tổng hợp dựa trên số liệu

đã công bố trên báo cáo của NHCSXH huyện Ba Tri từ năm 2015 đến năm 2018

- Phương pháp phỏng vấn, khảo sát : Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn, khảo sát ý kiến, quan điểm, thông tin từ người nghèo có vay vốn NHCSXH huyện

Ba Tri

- Phương pháp định lượng: Vận dụng mô hình định lượng, mô hình hồi quy Logistic nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu đặt ra Nghiên cứu sử dụng công cụ là phần mềm SPSS và STATA để ước lượng và kiểm định các giả thuyết thống kê

Nguồn dữ liệu sơ cấp được sử dụng căn cứ trên kết quả khảo sát hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách huyện Ba Tri đã đến hạn trong năm 2018 Dữ liệu thứ cấp về sao kê chi tiết hồ sơ khách hàng là hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách huyện Ba Tri đã đến hạn trong năm 2018, cùng các số liệu khác lấy từ

dữ liệu của Ngân hàng chính sách xã hội

1.6 Ý nghĩa đề tài

+ Về mặt khoa học: Cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH

+ Về mặt thực tiễn: Từ những kết quả đánh giá tác động của các yếu tố đến trả

nợ đúng hạn của người nghèo tại huyện Ba Tri, nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin cho các tổ chức hội đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến

hộ gia đình nghèo giúp họ có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về lợi ích và ý nghĩa của nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nghiên cứu có thể cung cấp thêm thông tin, giải pháp đối với NHCSXH huyện Ba Tri Đồng thời, nghiên cứu cũng giúp ích cho việc tham mưu của NHCSXH huyện Ba Tri cho Ban đại diện hội đồng quản trị huyện về việc ưu tiên phân bổ vốn cho hộ nghèo để mở rộng tín dụng trên địa bàn nhằm mục đích đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến tay người nghèo, để họ có vốn sản xuất kinh doanh Từ kết quả đó có thể đưa ra các giải pháp, gợi ý chính sách góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo

1.7 Kết cấu luận văn

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu, trình bày ý nghĩa khi thực hiện nghiên cứu Nội dung chương này gồm có: Tóm tắt lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa đề tài và kết cấu luận văn

Chương 2: Giới thiệu cơ sở lý luận được sử dụng trong đề tài, trình bày một cách khái quát các lý thuyết về hộ nghèo, tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng và các dấu hiệu, các nghiên cứu trước liên quan đến trả nợ đúng hạn

Chương 3: Trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Phương pháp định tính, định lượng, thống kê mô tả Trong đó trình bày về các kiểm định cần thiết trong nghiên cứu Tác động của tín dụng đối với người nghèo, mô hình nghiên cứu

và phương pháp thu thập số liệu

Chương 4: Trình bày thực trạng về tín dụng đối với người nghèo và kết quả nghiên cứu, phân tích đánh giá các tác động của những yếu tố đến trả nợ đúng hạn của người nghèo Xem xét các giả thuyết có ý nghĩa về mặc thống kê hay không

Chương 5: Kết luận, gợi ý chính sách góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo Trình bày ý nghĩa, những đóng góp từ kết quả nghiên cứu và những hạn chế của đề tài

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO

2.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng đối với người nghèo và rủi ro tín dụng

2.1.1 Tín dụng tại ngân hàng thương mại

Khái niệm

2.1.1.1

Theo Trần Huy Hoàng (2011), tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội Ngày nay, tín dụng được hiểu là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả vốn gốc và lãi sau một thời gian nhất định

Theo Lê Thị Tuyết Hoa & Đặng Văn Dân (2017), tín dụng xuất phát từ gốc chữ la tinh: Credittum – tức là tin tưởng, tín nhiệm; tín dụng được diễn giải theo ngôn ngữ Việt Nam là quan hệ vay mượn

Nhìn một cách tổng quát: Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ chủ thể sở hữu sang chủ thể sử dụng trên cơ sở phải có sự hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong xã hội Ngân hàng là một định chế tài chính trung gian, do vậy trong quan hệ tín dụng với các chủ thể kinh tế khác ngân hàng có thể vừa là người đi vay, vừa là người cho vay

Với tư cách là người đi vay, ngân hàng huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của các chủ thể kinh tế, các cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng

Với tư cách là người cho vay ngân hàng cấp tín dụng đáp ứng kịp thời vốn cho quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng của các chủ thể kinh tế, cá nhân Từ

đó góp phần tích cực vào thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa ngày càng phát

triển Công cụ của tín dụng ngân hàng trong các trường hợp này là các hợp đồng tín dụng, các xác nhận nợ

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thực hiện kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho vay khách hàng để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống

Cho vay hợp vốn: Một nhóm ngân hàng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng Trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác

Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng và thời hạn nhất định với mức phí thỏa thuận

Các phương thức tín dụng khác: Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá, bảo lãnh, Cam kết của ngân hàng…

Theo Lê Thị Tuyết Hoa & Đặng Văn Dân (2017), vì ngân hàng là một định chế tài chính trung gian, đi vay để cho vay Do đó, trong thực tế khi đề cập đến

ngân hàng người ta thường xem xét trên gốc độ ngân hàng là người cấp tín dụng Nếu xem xét ngân hàng theo gốc độ đó thì tín dụng ngân hàng có thể phân thành các loại như sau:

Căn cứ vào mục đích tín dụng

Tín dụng sản xuất kinh doanh: ngân hàng cấp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế trên mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, dịch vụ,…

Tín dụng tiêu dùng: ngân hàng cấp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các cá nhân như mua sắm vật dụng đắt tiền, cho vay để trang trải các chi phí trong đời sống, cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng,…

Căn cứ vào thời hạn tín dụng

Tùy theo từng quốc gia, quy định thời gian tương ứng với các loại hình tín dụng có thể khác nhau Ở Việt Nam, theo Ngân hàng Nhà Nước (2016), tín dụng ngân hàng có các thời hạn:

Tín dụng ngắn hạn: Là hình thức tín dụng ngân hàng có thời hạn vay tối đa đến 12 tháng Tín dụng ngắn hạn sử dụng chủ yếu để bù đắp nhu cầu vốn lưu động tạm thời thiếu của các doanh nghiệp hoặc nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân

Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng ngân hàng có thời hạn trên 12 tháng đến

60 tháng

Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng ngân hàng với thời hạn trên 5 năm Cho vay trung và dài hạn nhằm bù đắp thiếu hụt vốn trung dài hạn phục vụ mua sắm tài sản

cố định, xây dựng nhà xưởng,…

Căn cứ vào bảo đảm của tín dụng

Tín dụng không bảo đảm (cho vay tín chấp): Ngân hàng cấp tín dụng trên cơ

sở uy tín, tín nhiệm của bản thân khách hàng vay Người đi vay không cần bất cứ

một sự bảo đảm nào bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba Như vậy, người đi vay đã bảo đảm cho khoản tín dụng bằng chính uy tín của mình

Tín dụng có bảo đảm: Ngân hàng cấp tín dụng trên cơ sở phải có sự bảo đảm bằng tài sản của người đi vay hoặc sự bảo lãnh của bên chủ thể thứ ba Tài sản bảo đảm hoặc chủ thể bảo lãnh trong quan hệ tín dụng chính là nguồn thu nợ thứ hai của ngân hàng

Ngoài ra tín dụng ngân hàng còn có thể phân loại theo các tiêu chí khác như: Căn cứ vào hình thức cấp vốn tín dụng, căn cứ vào phương pháp hoàn trả, căn

Huy động vốn và cho vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ;

Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong quá trình huy động vốn và cho vay; Quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng không hoàn toàn phù hợp với quy mô phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;

Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình tập trung và điều hòa vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế

2.1.2 Tín dụng ngân hàng đối với người nghèo

Tiêu chí xác định là người nghèo

2.1.2.1

Có rất nhiều khái niệm về người nghèo và đây là những khái niệm cơ bản:

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa nghèo theo thu nhập Theo đó một người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm (Per Capita Incomme, PCI) của quốc gia

Nhà kinh tế học Mỹ Galbraith cũng quan niệm:"Con người bị coi là nghèo khổ khi mà thu nhập của họ, ngay dù thích đáng để họ có thể tồn tại, rơi xuống rõ rệt dưới mức thu nhập cộng đồng Khi đó họ không thể có những gì mà đa số trong cộng đồng coi như cái cần thiết tối thiểu để sống một cách đúng mực."

Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội tổ chức năm 1995 đưa định nghĩa về nghèo: "Người nghèo là tất cả những ai mà thu nhập thấp hơn dưới một đô

la mỗi ngày cho mỗi người, số tiền được coi như đủ để mua những sản phẩm cần thiết để tồn tại."

Hội nghị thượng đỉnh về chống nghèo đói của Uỷ ban Kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (1993) cho rằng: “nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa nhận”

Theo ông Abapia Sen, người được giải thưởng Nooben về kinh tế năm 1998, cho rằng “Nghèo đói là sự thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng” Xét cho cùng sự tồn tại của con người nói chung và người giàu, người nghèo nói riêng, khác biệt cơ bản để phân biệt họ chính là cơ hội lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống, thông thường người giàu có cơ hội lựa chọn nhiều hơn, người nghèo có cơ hội lựa chọn ít hơn

Robert McNamara (1980), khi là giám đốc của Ngân hàng Thế giới, đã đưa ra khái niệm nghèo tuyệt đối Ông định nghĩa khái niệm nghèo tuyệt đối như sau: "Nghèo ở mức độ tuyệt đối là sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta."

Ngân hàng Thế giới xem thu nhập 1 đô la Mỹ/ngày theo sức mua tương đương của địa phương so với (đô la thế giới) để thỏa mãn nhu cầu sống như là

chuẩn tổng quát cho nạn nghèo tuyệt đối Trong những bước sau đó các trị ranh giới nghèo tuyệt đối (chuẩn) cho từng địa phương hay từng vùng được xác định, từ 2 đô

la cho khu vực Mỹ La tinh và Carribean đến 4 đô la cho những nước Đông Âu cho đến 14,40 đô la cho những nước công nghiệp (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc1997)

Tiêu chí xác định là người nghèo

Giai đoạn 2011-2015: Chuẩn hộ nghèo trong giai đoạn 2011-2015 được ban hành theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng chính phủ và được dùng làm căn cứ để xác định hộ nghèo thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác trong giai đoạn này Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg thì hộ nghèo được quy định theo mức sống từng khu vực

Ở khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống Ở khu vực thành thị,

hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống

Giai đoạn 2016-2020: Hộ nghèo được xác định dựa trên nhiều yếu tố hơn sao với giai đoạn trước, không chỉ xét trên thu nhập Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng chính phủ, theo hướng tiếp cận

đa chiều với các tiêu chí về thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg xét trên thu nhập sẽ dựa vào khu vực Khu vực nông thôn chuẩn nghèo từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống Ở khu vực thành thị chuẩn nghèo từ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống Đồng thời,

hộ nghèo cũng được xác định dựa trên tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin; Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội

cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân

đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Như vậy chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg được phân thành 2 loại:

Khu vực nông thôn: hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ

03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên

Khu vực thành thị: Hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ

03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên

Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội

2.1.2.2

Theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP: Tín dụng NHCSXH (tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác) là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi gồm: Hộ nghèo; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề; Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ; Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; Các tổ chức kinh tế

và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (gọi là Chương trình 135); Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đặc điểm

Theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP tín dụng NHCSXH có các đặc điểm sau:

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác khi vay vốn tại NHCSXH không phải thế chấp tài sản, trừ các tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng cần vay vốn

để giải quyết việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ và các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực

II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa;

Hộ nghèo được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn;

Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định (thấp hơn lãi suất của ngân hàng thương mại);

Ngân hàng Chính sách xã hội quy định quy trình và thủ tục cho vay đối với từng người vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện

Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM

2.1.2.3

Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM được thể hiện trong Bảng 2.1 bên dưới:

2 Nguồn vốn Ngân sách Trung Ương, ngân

sách địa phương, ODA được Chính phủ giao, vay Ngân hàng Nhà nước, nhận tiền gửi 2% của các TCTD Nhà nước, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, huy động trên thị trường…

Vốn tự có, vốn huy động trên thị trường

3 Đối tượng

vay vốn

Theo chỉ định của Thủ tướng chính phủ

5 Mức vay Phụ thuộc vào phương án sản

xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng

Phụ thuộc vào phương án sản xuất kinh doanh và giá trị tài sản thế chấp

NHTM và khách hàng trực tiếp ký hợp đồng tín dụng

8 Thủ tục vay Đơn giản, dễ thực hiện Phức tạp và chặt chẽ hơn

Nguồn: Tổng hợp tài liệu tập huấn cán bộ

nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”

- Theo Nguyễn Đăng Dờn (2012), “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng”

- Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là rủi ro phát sinh khi một hoặc các bên tham gia hợp đồng tín dụng không có khả năng thanh toán cho các bên còn lại Đối với NHTM rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của các khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi vay không đúng hạn Nếu tất

cả các khoản cho vay của ngân hàng đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn cả gốc và lãi thì ngân hàng không bị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngược lại, nếu người vay tiền không có khả năng trả nợ hoặc cố ý không trả nợ thì rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nẩy sinh”

Như vậy, rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là khái niệm thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng hoặc trên thị trường tài chính Đó là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn Luôn làm người cho vay phải chịu rủi ro mất vốn, lãi khi cấp tín dụng Bất kỳ một hợp đồng cho vay nào cũng có rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

2.1.3.2

Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Tiến (2002) và nghiên cứu của Phạm Thị Nguyệt và Hà Mạnh Hùng (2011), Rủi ro khách hàng có thể được giám sát và phát hiện thông qua các biểu hiện trong thực tế như sau:

Dấu hiệu nguồn tài chính của khách hàng như: Thu nhập của khách hàng vay không ổn định, công việc thay đổi thường xuyên; Số dư trên tài khoản tiền gửi của

người vay tại ngân hàng giảm sút, hoặc ở mức thấp; Hoàn trả nợ vay ngân hàng chậm hoặc quá kỳ hạn hoặc không đầy đủ như cam kết trong hợp đồng tín dụng

Dấu hiệu hành vi khách hàng như: Khách hàng cố tình trì hoãn hoặc gây khó khăn, trở ngại đối với cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra theo định kỳ (hay đột xuất) tình trạng sử dụng vốn vay, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở, cơ sở sản xuất của mình; Khách hàng đề nghị gia hạn, điều chỉnh

kỳ hạn nợ nhiều lần không rõ lý do hoặc thiếu các căn cứ thuyết phục mang tính khách quan về việc gia hạn nợ hay điều chỉnh kỳ hạn nợ; Tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn với giá cao trong mọi điều kiện

Dấu hiệu ở dự án thực hiện: Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích; Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích nhưng nhận vốn trong tình trạng chậm trễ so với kế hoạch, có thể do khách hàng tìm kiếm được nguồn vốn khác rẻ hơn Hoặc cũng có thể do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt; Khách hàng trông chờ các nguồn thu nhập bất thường khác không phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoặc chỉ từ hoạt động trong phương án vay vốn để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán

Ngoài ra, Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định TCTD nêu rõ cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì việc khách hàng trả nợ đúng hạn được hiểu là khách hàng tuân thủ đúng nguyên tác cho vay: đảm bảo hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng Ngược lại, khách hàng không trả nợ đúng hạn là khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết

Thông tư 39/2016/TT-NHNN cũng quy định chuyển nợ quá hạn đối với số dư

nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận

Như vậy, khách hàng không trả nợ đúng hạn được xem là một loại rủi ro tín dụng trong ngân hàng

2.2 Tổng quan về các nghiên cứu và mô hình

2.2.1 Các nghiên cứu trước

Nhóm nghiên cứu về thu nhập hộ nghèo và giảm nghèo

Nghiên cứu của Pande và cộng sự (2012) về sự tiếp cận của người nghèo với các dịch vụ ngân hàng chính thức có làm tăng thu nhập cho họ hay không tại 152 quốc gia, vùng lãnh thổ có thu nhập thấp, trung bình Nghiên cứu tập trung đánh giá

sự tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng chính thức trên các phương diện: tín dụng, tiết kiệm và thanh toán chính thức Sự tiếp cận này đã mang lại kết quả cho nhiều

hộ gia đình trên các lĩnh vực: thu nhập, đầu tư, tích luỹ tài sản, tiêu dùng, giảm nghèo và phúc lợi

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng chính thức

đã giúp người nghèo tăng thu nhập Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào các quy định, chính sách, sự can thiệp của chính phủ và việc cung cấp các dịch vụ của ngân hàng chính thức Việc gia tăng thu nhập của người nghèo được thể hiện qua các hình thức: Thiết kế đổi mới của sản phẩm tiết kiệm sẽ gia tăng nhu cầu và số lượng gửi tiền tiết kiệm bằng cách giúp người nghèo nhận thấy sự phù hợp cũng như lợi ích từ hành vi để gia tăng thu nhập; Việc cải thiện công nghệ ngân hàng bằng cách

sử dụng điện thoại di động để tạo sự thuận tiện trong việc gửi tiền, chuyển tiền, thanh toán và làm cho số tiền tiết kiệm có thể gia tăng thu nhập bằng cách cho phép

hộ gia đình sử dụng thuận lợi và tích lũy số tiền tiết kiệm Việc mở rộng lĩnh vực ngân hàng do nhà nước quản lý ở khu vực nông thôn đã làm tăng nguồn cung cấp các dịch vụ ngân hàng, giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân và giúp họ mở rộng đầu tư nông nghiệp Việc mở rộng lĩnh vực này đã giúp cho những người nghèo nhất có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và không phải chịu lãi suất cao

như ở các NHTM hoặc tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen từ bên ngoài Việc tiếp cận tín dụng có thể giúp tăng thu nhập hộ gia đình bằng cách gia tăng tiêu dùng hoặc giữ mức tiêu dùng không thay đổi Ngoài ra, nó có thể làm tăng thu nhập từ nông nghiệp bằng cách cho phép nông dân mua thêm nguyên liệu đầu vào tối ưu hơn cho sản xuất, hướng tới tăng sản lượng và thu nhập của nông dân

Khandker SR (2005) tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa tài chính vi mô

và giảm nghèo bằng việc sử dụng dữ liệu bảng được tiến hành điều tra với 1.798 hộ gia đình tại 87 ngôi làng ở Bangladesh trong giai đoạn năm 1991-1992 và 2.599 hộ gia đình giai đoạn 1998-1999 (trong đó có các hộ được điều tra trong giai đoạn 1991-1992) thông qua mô hình hồi quy Fixed effects Kết quả thu được cho thấy mức cho vay có vay trò quyết định đối với việc tăng thu nhập của người nghèo

Ledgerwood và White (2006) tiến hành nghiên cứu về việc chuyển đổi các tổ chức tài chính vi mô, cung cấp cho người nghèo đầy đủ các dịch vụ tài chính Kết quả cho thấy việc gửi tiền tiết kiệm là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của bất kỳ hộ gia đình nghèo nào, góp phần cho việc gia tăng cơ hội đầu tư và gia tăng thu nhập Việc gửi tiền tiết kiệm là cách để các hộ gia đình thoát nghèo nhanh

và bền vững

Nguyễn Việt Cường (2008) thực hiện nghiên cứu về chương trình tín dụng vi

mô của chính phủ cho người nghèo có thực sự chống đói nghèo: Bằng chứng của Việt Nam bằng việc thực hiện nghiên cứu định lượng mô hình hồi quy 2SLS và fixed effects với dữ liệu từ các cuộc điều tra mức sống hộ gia đình ở Việt Nam (VHLSS) năm 2002 và năm 2004 (năm 2002: 30.000 hộ gia đình tại 61 tỉnh, năm 2004: 9.000 hộ gia đình) Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tín dụng vi mô là công cụ quan trọng để thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập (chủ yếu trong nông nghiệp và phi nông nghiệp) và tiêu dùng, cải thiện phúc lợi cho hộ nghèo, giảm mức độ nghèo đói, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo

Hai tác giả Gobezie và Garber (2007), với nghiên cứu về tác động của tín dụng

vi mô ở Amhara phía bắc Ethiopia cũng cho kết luận rằng tài chính vi mô có tác

động tích cực tới đời sống, khả năng giảm nghèo của các hộ gia đình sống tại khu vực này Bằng phương pháp hồi quy OLS, nghiên cứu đã xác định những nhân tố có ảnh hưởng tới mức sống các hộ gia đình giống như nhiều nghiên cứu khác là: tuổi, giới tính, trình độ giáo dục, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân của chủ hộ, giá

trị khoản vay, số lao động trên 18 tuổi, khu vực sinh sống

Nhóm nghiên cứu về rủi ro tín dụng

Nghiên cứu của Ngô Mạnh Chính (2018) nghiên cứu mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay (việc trả nợ vay đúng hạn) của người nghèo nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ của người nghèo có đúng hạn hay không sau quá trình vay và sử dụng vốn từ đó đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn vay và ý thức trả

nợ của người nghèo ở Việt Nam Mô hình bao gồm 1 biến phụ thuộc là trả nợ đúng hạn và 13 biến độc lập là: Vay ngân hàng, lãi suất ưu đãi, vốn dự án, vốn tự có, mục đích sử dụng vốn, tiết kiệm, độ tuổi, giới tính, dân tộc, số thành viên trong tuổi lao động, số thành viên ngoài tuổi lao động, trình độ học vấn, thị trường Nghiên cứu chỉ ra 6/13 biến có tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của người nghèo

Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) về “Các nhân

tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ” đã ứng dụng mô hình Probit để tiến hành phân tích thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 438 hồ sơ vay vốn của khách hàng Kết quả nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) cho thấy: Vốn tự có của khách hàng vay trong dự án càng lớn thì khả năng xay ra rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân càng thấp và ngược lại; Việc sử dụng vốn đúng mục đích của người vay có khả năng có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho ngân hàng; Cán bộ tín dụng càng có nhiều kinh nghiệm và số lần kiểm tra, giám sát các khoản vay của họ càng nhiều thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của các khoản vay mà họ quả lý càng

thấp; Sau cùng là việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn cũng có xu hướng làm giảm thiểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho ngân hàng

Nghiên cứu của Joseph John Magali (2013) trong đề tài “Factors Affecting Credit Default Risks For Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania” Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã xem xét các nhân

tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại SACCOS ở Tanzania bao gồm: (1) Độ tuổi của người vay; (2) Trình độ, học vấn của người vay; (3) Quy mô gia đình; (4) Tình trạng hôn nhân; (5) Lãi suất vay; (6) Số tiền cho vay; (7) Thời hạn cho vay; (8) Giá trị của tài sản thế chấp; (9) Kinh nghiệm của khách hàng đi vay; (10) Mục đích vay Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố như hoạt động cho vay, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, gia đình, lãi suất, thời hạn cho vay, giá trị của tài sản thế chấp và kinh nghiệm khách hàng vay đã được đánh giá không thích hợp

mô hình, không ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố khác như sự can thiệp chính trị, thiếu tinh thần kinh doanh và

kỹ năng phân tích đầu tư, biển thủ thực hiện bởi các nhà lãnh đạo và nhân viên SACCOS, hạn hán, dịch bệnh, tử vong và thiên tai khác, không thực hiện công việc kinh doanh, không theo dõi các khoản vay thường xuyên, sử dụng vốn vay sai mục đích, thiếu bảo hiểm hoạt động cho vay là một số trong những yếu tố ảnh hưởng đến rủi cho vay đối với khách hàng vay của SACCOS

Bảng 2 2 Bảng tóm tắt nghiên các cứu trước STT Tác giả Nội dung nghiên cứu Kết quả nghiên cứu

1 Pande

(2012)

Mối quan hệ giữa các dịch

vụ ngân hàng chính thức và thu nhập của người nghèo

Sản phẩm tiết kiệm, công nghệ, sự thuận tiện, nguồn vốn, mục đích sử dụng có tác động đến hiệu quả đầu

Thống kê mô tả nghiên cứu

về việc chuyển đổi các tổ chức tài chính vi mô, cung cấp cho người nghèo đầy

đủ các dịch vụ tài chính

Việc gửi tiền tiết kiệm là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của bất kỳ hộ gia đình nghèo nào, góp phần cho việc gia tăng cơ hội đầu tư và thu nhập

nợ đúng hạn của hộ nghèo

Các biến có ý nghĩa: vốn dự án, giới tính, dân tộc, số thành viên trong tuổi lao động, số thành viên ngoài tuổi lao động và thị trường

cá nhân của ngân hàng

Các nhân tố vốn tự có, sử dụng vốn đúng mục đích, số năm kinh nghiệm

và số lần kiểm tra của cán bộ tín dụng, việc đa dạng hóa kinh doanh của khách hàng là các nhân tố có ảnh hưởng đến rủi ro khách hàng của ngân hàng

cá nhân tại SACCOS ở Tanzania

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay: can thiệp chính trị, kỹ năng phân tích đầu tư, mục đích sử dụng vốn, bảo hiểm hoạt động cho vay

Nguồn: Tác giả tổng hợp

2.2.2 Mô hình

Ở các nghiên trên đã cho thấy các tác giả đã sử dụng mô hình đa biến, gồm nhiều biến độc lập khác nhau để nghiên cứu sự ảnh hưởng của các biến này đến biến phụ thuộc là thu nhập, rủi ro tín dụng

Trong đó, các biến độc lập như: Lãi suất của khoản vay, tổng giá trị dự án, vốn tự có của gia đình khi thực hiện dự án, mực đích thực hiện dự án, số dư tiết kiệm của gia đình tại ngân hàng, tuổi của chủ hộ, giới tính của chủ hộ, số thành viên trong độ tuổi lao động, số thành viên ngoài độ tuổi lao động, trình độ học vấn của chủ hộ, thị trường tiêu thụ, diện tích đất gia đình sở hữu, đường ôtô đi qua vực sống của hộ gia đình là các biến được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu

Theo nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) đã cho thấy có nhiều cách để nghiên cứu rủi ro tín dụng và một trong những cách đó là nghiên cứu về trả nợ đúng hạn của khách hàng

Trong Nghiên cứu của Ngô Mạnh Chính (2018) khi nghiên cứu về tín dụng đối với người nghèo thì tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy đa biến Binary Logistic

để nghiên cứu trả nợ đúng hạn của người nghèo vay vốn NHCSXH

Do đó, để nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri” tác giả sử dụng mô hình Binary Logistic với biến “Trả nợ” là biến phụ thuộc làm

mô hình nghiên cứu của mình Do tác giả nhận thấy có sự tương đồng và phù hợp

về đối tượng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Trong chương 2 tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, những vấn đề có liên quan đến hộ nghèo, tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng, trả nợ đúng hạn, các nghiên cứu trước để có cái nhìn khái quát về đối tượng nghiên cứu Đề tài đã nghiên cứu thực trạng trả nợ đúng hạn, đánh giá bản chất, nguyên nhân và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến việc trả nợ đúng hạn của người nghèo Chính vì thế đây là cơ lý luận

quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn của người nghèo tại NHCSXH trên địa bàn huyện Ba Tri

24

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH

3.1 Quy trình nghiên cứu

Toàn bộ nội dung nghiên cứu được minh họa bằng sơ đồ sau:

Hình 3 1 Quy trình nghiên cứu

Phân tích thống kê

mô tả

Kiểm định:

+ Tự tương quan + Đa cộng tuyến + Phương sai thay đổi + Độ phù hợp

mô hình + Ý nghĩa hệ số hồi quy

Nhập và mã hóa dữ liệu vào phần mền SPSS

Mô hình hồi quy Logistic

Phân tích, đánh giá kết quả

Gợi ý chính sách

+ Mô hình giả thuyết + Xác định mẫu, thiết

kế bảng hỏi + Triển khai bảng hỏi

Nghiên cứu bằng dữ liệu

3.2 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay đúng hạn của người nghèo tác giả chủ yếu kế thừa nghiên cứu của Ngô Mạnh Chính (2018), nghiên cứu của Trương Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết (2011) cùng các nghiên cứu khác vào

đề tài của mình do có tính phù hợp và tương đồng về đối tượng nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Mô hình Binary Logistic được sử dụng nhằm xác định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ của người nghèo sau quá trình vay và sử dụng vốn Mô hình hồi quy Binary Logistic gồm 1 biến phụ thuộc (Trả nợ) và 13 biến độc lập là phù hợp với đối tượng và phạm vi nghiên cứu dưới góc độ người vay và Ngân hàng Các biến như sau:

(1) Lãi suất: Theo Uganda Ministry of Finance, Planning and Economic Development (2004) việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án đầu

tư, sản xuất kinh doanh sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào mua nguyên vật liệu, con giống,… nâng cao hiệu quả thực hiện dự án, tăng năng suất, thu nhập và giảm nghèo Từ đó giúp người nghèo trả nợ vay đúng hạn

(2) Vốn dự án: Theo Pande và cộng sự (2012), số vốn thực hiện dự án lớn, dự

án có hiệu quả mang lại nguồn thu nhập, giúp người nghèo trả nợ vay đúng hạn

(3) Vốn tự có: Theo Ledgerwood và White (2006), số vốn tự có tham gia dự

án càng lớn, người nghèo càng có ý thức cao hơn khi thực hiện dự án, từ đó dự án

có hiệu quả và trả nợ đúng hạn

(4) Mục đích sử dụng vốn: Theo Theo Pande và cộng sự (2012), mục đích sử dụng vốn có ảnh hưởng đến hiệu quả khoản vay và việc khách hàng trả nợ đúng hạn Người nghèo đầu tư vốn vào ngành chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, tiểu thủ công nghiệp, đánh bắt thủy hải sản thì nghành nghề nào giúp người nghèo trả nợ đúng hạn

(5) Tiết kiệm: Theo Ledgerwood và White (2006) và Nguyễn Việt Cường (2008), gửi tiền tiết kiệm là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của bất kỳ

hộ gia đình nghèo nào, góp phần cho việc gia tăng cơ hội đầu tư và gia tăng thu

nhập Giữa người gửi tiết kiệm nhiều và người gửi tiết kiệm ít hoặc không gửi thì người gửi tiết kiệm càng nhiều sẽ được xem là có ý thức trong việc tích lũy, tiết kiệm, chi tiêu cẩn thận, dự án của họ sẽ có hiệu quả cao vả sẽ trả nợ vay đúng hạn

(6) Tuổi chủ hộ: Theo Gobezie và Garber (2007) và Nguyễn Việt Cường (2008), chủ hộ nghèo có tuổi thấp thì có sức lao động, năng động do đó thực hiện

dự án sẽ thuận lợi hơn từ đó trả nợ vay đúng hạn

(7) Giới tính: Theo Gobezie và Garber (2007) và Nguyễn Việt Cường (2008), khi nữ giới là chủ hộ trong hộ gia đình với đức tính cẩn thận hộ sẽ quản lý công việc gia đình và tài chính tốt hơn và sẽ trả nợ vay đúng hạn

(8) Số thành viên trong tuổi lao động: Theo Nguyễn Việt Cường (2008), hộ nghèo có nhiều thành viên trong tuổi lao động thì có sức khỏe, khả năng thực hiện thực hiện dự án tốt hơn từ đó trả nợ vay đúng hạn

(9) Số thành viên ngoài tuổi lao động: Theo Nguyễn Việt Cường (2008), hộ nghèo có nhiều thành viên ngoài tuổi lao động thì không có đủ sức khỏe, dự án không thành công, họ gặp khó khăn về tài chính và không trả nợ vay đúng hạn (10) Trình độ học vấn: Theo Nguyễn Việt Cường (2008), chủ hộ nghèo có trình độ học vấn càng cao thì sẽ biết cách thức lựa chọn hình thức đầu tư tốt, ngành nghề phù hợp mang lại hiệu quả và thu nhập cao hơn, từ đó trả nợ đúng hạn

(11) Thị trường: Theo Okezie et al.,(2014) và Nguyễn Việt Cường (2008), thị trường tiêu thụ hàng hóa ổn định là điều kiện quan trọng để dự án mang lại lợi nhuận, đồng thời thị trường nguyên vật liệu đầu vào với mức chi phí hợp lý sẽ khiến

dự án thành công từ đó họ sẽ trả nợ vay đúng hạn

(12) Diện tích đất: Theo Phan Đình Khôi (2012) và Nguyễn Việt Cường (2008) có nhiều đất canh tác sẽ giúp người nghèo có nhiều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc có khả năng đa dạng ngành nghề trong sinh kế hộ gia đình, giúp họ có thêm thu nhập và trả nợ đúng hạn

(13) Đường giao thông: Theo Nguyễn Việt Cường (2008), các hộ gia đình nằm ở nơi có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, có đường ô tô đi qua thường sẽ linh động và có điều kiện tốt hơn trong việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập

Hình 3 2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn

Lãi suất của khoản vay (Lãi suất)

Tổng giá trị dự án (Vốn dự án)

Vốn tự có của gia đình khi thực hiện dự án (Vốn tự có)

Mực đích thực hiện dự án (Mục đích sd)

Số dư tiết kiệm của gia đình tại ngân hàng (Tiết kiệm)

Tuổi của chủ hộ (Tuổi)

Giới tính của chủ hộ (Giới tính)

Số thành viên trong độ tuổi lao động (Tv trong lđ)

Số thành viên ngoài độ tuổi lao động (Tv ngoài lđ)

Trình độ học vấn của chủ hộ (Trình độ)

Thị trường tiêu thụ (Thị trường)

Diện tích đất gia đình sở hữu (Dt đất)

Đường ôtô đi qua vực sống của hộ gia đình (Đường)

Trả nợ

Ý nghĩa kinh tế của các biến

Ý nghĩa kinh tế của các biến đối với việc trả nợ đúng hạn của người nghèo như thế nào được thể hiện trong Bảng 3.1 và cơ sở để xác định kỳ vọng dấu là dựa vào các nghiên cứu trước

Bảng 3 1 Bảng nội dung các biến nghiên cứu

vọng

Y=Trả nợ Khách hàng trả nợ đúng hạn

hoặc không đúng hạn

Ngô Mạnh Chính (2018), Trương Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết (2011), Joseph John Magali (2013)

X1=Lãi

suất

Lãi suất ảnh hưởng đến trả nợ đúng hạn

Uganda Ministry of Finance,Planing and Economic

Devolopment(2004), Nguyễn Việt Cường (2008)

Ngược chiều

X3=Vốn tự

có

Số vốn tự có của hộ vay tham gia thực hiện dự án ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn

Pande et al., (2012), Phan Đình Khôi (2012)

Cùng chiều

X5=Tiết

kiệm

Số tiền gửi tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn có ảnh hưởng đến hộ việc trả nợ đúng hạn

Fernando (1999), Phan Đình Khôi (2012), Nguyễn Việt Cường (2008)

Cùng chiều

Cùng chiều

X7=Giới

tính

Giới tính chủ hộ có ảnh hưởng đến hộ việc trả nợ đúng hạn

Okezie et al.,(2014), Kondo

và đtg (2007), Phan Đình Khôi (2012), Nguyễn Việt Cường (2008)

Ngược chiều

Nguyễn Việt Cường (2008), Phan Đình Khôi (2012)

Cùng chiều

Nguyễn Việt Cường (2008), Phan Đình Khôi (2012) Ngược chiều

Cùng chiều

X11=Thị

trường

Thị trường tiêu thụ có ổn có ảnh hưởng đến hộ việc trả nợ đúng hạn

Okezie et al.,(2014), Nguyễn Việt Cường (2008)

Cùng chiều

Phan Đình Khôi (2012), Nguyễn Việt Cường (2008)

Cùng chiều

X13

=Đường

giao thông

Khu vực sống, cơ sở hạ tầng, đường ô tô có ảnh hưởng đến

hộ việc trả nợ đúng hạn

Phan Đình Khôi (2012), Nguyễn Việt Cường (2008)

Cùng chiều

Giả thiết nghiên cứu:

(1)Lãi suất vay tại NHCSXH có tác động ngược chiều với việc khách hàng trả nợ đúng hạn

(2) Số vốn thực hiện dự án có tác động cùng chiều với việc khách hàng trả nợ đúng hạn

(3) Số vốn tự có của khách hàng tham gia thực hiện dự án có tác động cùng chiều với việc khách hàng trả nợ đúng hạn

(4) Mục đích sử dụng vốn có tác động cùng chiều đến việc trả nợ đúng hạn (bằng 1 cho mục đích nuôi bò sinh sản, bằng 2 cho mục đích buôn bán, đánh bắt thủy hải sản) Theo các nghiên cứu trước cho thấy đa dạng ngành nghề và hoạt động phi nông nghiệp sẽ cải thiện thu nhập, nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn nên yếu tố này được kỳ vọng tác động cùng chiều với biến “Trả nợ”

(5) Số tiền gửi tiết kiệm có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

(6) Độ tuổi của chủ hộ có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn (7) Giới tính của chủ hộ có tác động ngược chiều đến trả nợ đúng hạn Chủ hộ là nữ gán giá trị 0, chủ hộ là nam gán giá trị 1 Theo các nghiên cứu trước nữ giới quản lý tài chính tốt hơn nam giới do đó mô hình kỳ vọng giới tính tác động ngược chiều đối với biến Trả nợ

(8) Số thành viên trong tuổi lao động có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

(9) Số thành viên ngoài tuổi lao động có tác động ngược chiều với khách hàng trả

nợ đúng hạn

(10) Trình độ học vấn của chủ hộ có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

(11) Thị trường có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

(12) Diện tích đất có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

(13) Khu vực sống của khách hàng có tác động cùng chiều với khách hàng trả nợ đúng hạn

3.3 Mẫu nghiên cứu

3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu

Xác định kích thước mẫu là công việc không dễ dàng trong các nghiên cứu khoa học Kích thước mẫu cần cho nghiên cứu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như