Trắc nghiệm môn Kinh tế lượng QT204 Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn với 20 quan sát là:C) 18 Bậc tự do trong kiểm định t với mô hình 2 biến và có 20 quan sát là:C) 18 Các bước sau đây đều thuộc về phương pháp luận của kinh tế lượng trừ: C) Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ: D) Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu Các loại khuyết tật nào sau đây được gọi là các sai lầm định dạng của mô hình? D) Mô hình bị sai dạng hàm Cho hàm hồi quy , và hệ số xác định là 0.81. Khi đó hệ số tương quan là: D) 0.90 Cho mô hình hồi quy = 10 – 3X1 + 2.5X2. Điều khẳng định nào sau đây đúng?D) Khi X1 giảm 1 đơn vị, Y tăng 3 đơn vị Cho mô hình hồi quy B) Mối quan hệ giữa X và Y là ngược chiều Cho mô hình hồi quy: = 20 + 0.75X. Tính giá trị phần dư tại điểm X = 100, Y = 90B) 5 Cho mô hình hồi quy: 1 đơn vị tăng của X1, X2 và X3 giữ không đổi, sẽ dẫn đếnB) Giảm 3 đơn vị của Y Cho mô hình với TSS = 0.9243, RSS = 0.2137. Tìm r2A) 0.7688 Cho mô hình: , nếu X2 tăng 5, X1 và X3 không đổi, Y sẽ:D) Giảm trung bình 75 Có các quan sát sau của (X,Y): (3, 1), (3, 1), (3, 0), (3, 2) và (3, 2). khi đó:B) Hệ số tương quan là 0 Có mô hình . Khi X3 tăng 1 đơn vị, X1 và X2 không đổi, trung bình của Y sẽ:C) Giảm 4 đơn vị Có thể luôn luôn chứng tỏ được rằng không có phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy:B) Sai Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu Công thức nào sau đây thể hiện phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)? C) Đa cộng tuyến có thể được phát hiện bằng các cách sau đây trừ:C) Dùng đồ thị các phần dư Đa cộng tuyến là khiB) Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau Đa cộng tuyếnC) Ảnh hưởng tới ttest nhưng không ảnh hưởng tới Ftest Để kiểm định hệ số góc bằng 0 nếu biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng là 1.2, giá trị của thống kê kiểm định là:A) 2.042 Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy một mô hình gồm 5 biến độc lập và có 30 quan sát, bậc tự do trong giá trị phân vị F là: C) 5 và 24 Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy có 4 biến độc lập, giả thuyết H0 là:C) Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta sử dụng: C) Ftest Điều khẳng định nào sau đây không đúng?D) Số điểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy mẫu là như nhau. Dùng độ tin cậy 90% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? C) 1.860 Dùng độ tin cậy 95% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? B) 2.306 Dùng kiểm đinh DurbinWatson có thể phát hiện ra tự tương quan với cấu trúc A) Tự hồi quy bậc nhất ESS không thể nhỏ hơn:A) 0.0 ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó Vì vậy A) Không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1 Giả sử ta kiểm định tự tương quan bậc 3 bằng kiểm định BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test (dùng Eviews) có thống kê khi bình phương là 6.357 với pvalue tương ứng là 0.09545. Với mức ý nghĩa 0.05, kết luận là:A) Không có tự tương quan bậc 3 Giá trị của thống kê DurbinWatson nằm trong khoảng: C)
Trang 1Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn với 20 quan sát là:C) 18
Bậc tự do trong kiểm định t với mô hình 2 biến và có 20 quan sát là:C) 18
Các bước sau đây đều thuộc về phương pháp luận của kinh tế lượng trừ: C) Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được
Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ: D) Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu
Các loại khuyết tật nào sau đây được gọi là các sai lầm định dạng của mô hình? D) Mô hình bị sai dạng hàm
Cho hàm hồi quy , và hệ số xác định là 0.81 Khi đó hệ số tương quan là: D) 0.90
Cho mô hình hồi quy = 10 – 3X 1 + 2.5X 2 Điều khẳng định nào sau đây đúng?D) Khi X1 giảm 1 đơn vị, Y tăng 3 đơn vị
Cho mô hình hồi quy B) Mối quan hệ giữa X và Y là ngược chiều
Cho mô hình hồi quy: = 20 + 0.75X Tính giá trị phần dư tại điểm X = 100, Y = 90B) -5
Cho mô hình hồi quy: 1 đơn vị tăng của X 1 , X 2 và X 3 giữ không đổi, sẽ dẫn đếnB) Giảm 3 đơn vị của Y
Cho mô hình với TSS = 0.9243, RSS = 0.2137 Tìm r 2
A) 0.7688
Cho mô hình: , nếu X 2 tăng 5, X 1 và X 3 không đổi, Y sẽ:D) Giảm trung bình 75
Có các quan sát sau của (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) và (3, 2) khi đó:B) Hệ số tương quan là 0
Có mô hình Khi X 3 tăng 1 đơn vị, X 1 và X 2 không đổi, trung bình của Y sẽ:C) Giảm 4 đơn vị
Có thể luôn luôn chứng tỏ được rằng không có phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy:B) Sai Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu
Công thức nào sau đây thể hiện phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)? C)
Đa cộng tuyến có thể được phát hiện bằng các cách sau đây trừ:C) Dùng đồ thị các phần dư
Đa cộng tuyến là khiB) Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau
Đa cộng tuyếnC) Ảnh hưởng tới t-test nhưng không ảnh hưởng tới F-test
Để kiểm định hệ số góc bằng 0 nếu biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng là 1.2, giá trị của thống kê kiểm định là:A) 2.042
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy một mô hình gồm 5 biến độc lập và có 30 quan sát, bậc
tự do trong giá trị phân vị F là: C) 5 và 24
Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy có 4 biến độc lập, giả thuyết H 0 là:C)
Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta sử dụng: C) F-test
Điều khẳng định nào sau đây không đúng?D) Số điểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy mẫu là như nhau
Dùng độ tin cậy 90% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? C) 1.860
Dùng độ tin cậy 95% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? B) 2.306
Dùng kiểm đinh Durbin-Watson có thể phát hiện ra tự tương quan với cấu trúc A) Tự hồi quy bậc nhất
ESS không thể nhỏ hơn:A) 0.0
ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó Vì vậy A) Không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1
Giả sử ta kiểm định tự tương quan bậc 3 bằng kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (dùng Eviews) có thống kê khi bình phương là 6.357 với p-value tương ứng là 0.09545 Với mức ý nghĩa 0.05, kết luận là:A) Không có tự tương quan bậc 3
Giá trị của thống kê Durbin-Watson nằm trong khoảng: C)
Giá trị nhỏ nhất của sai số tiêu chuẩn của ước lượng có thể nhận là: B) 0
Trang 2Giá trị thống kê d DW lớn chứng tỏA) Có tự tương quan bậc nhất âm
Giá trị thống kê d DW nhỏ chứng tỏD) Chưa đủ dữ kiện để kết luận
Giữa ESS và RSSD) Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS
Hàm hồi quy sử dụng 25 quan sát và có ESS = 118,68 và RSS = 56,32 khi đó sai số tiêu chuẩn của ước lượng làB) 1,56
Hệ số tương quan dùng để đo A) mức độ và chiều của quan hệ tuyến tính giữa X và Y
Hệ số xác định bội đã điều chỉnh liên quan tới điều chỉnh R 2 qua:C) Số biến độc lập trong mô hình và kích thước mẫu
Hệ số xác định bội điều chỉnh là điều chỉnh cho:C) Số biến độc lập và kích thước mẫu
Kết quả hồi quy cho thống kê Durbin-Watson là 2.00006 Điều đó chứng tỏ rằng C) không có tự tương quan âm hay dương Vì thống kê DW gần 2
Kết quả hồi quy cho thống kê Durbin-Watson là d = 0.370186 So sánh d với giá trị tới hạn dưới thì
d nhỏ hơn, điều đó chứng tỏ rằng B) có tự tương quan dương
Khảo sát điều traA) Thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, phù hợp cho nghiên cứu kinh tế
Khi 1 biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với các biến độc lập còn lại, ta có: C) Đa cộng tuyến
Khi các nhiễu ngẫu nhiên tương quan với nhau, hiện tượng này gọi là: D) Tự tương quan
Khi có đa cộng tuyến thìB) Các ước lượng của hệ số góc không chệch
Khi đặt biến giả trong mô hình, ta có thể cho bất cứ thuộc tính nào nhận giá trị bằngC) 0 hoặc 1
Khi mô hình có phương sai số thay đổi, ta luôn có thể khắc phục nó bằng cách: D) Sử dụng biện pháp nào còn tùy thuộc vào dạng của phương sai của sai số
Khi nghiên cứu bằng phương pháp kinh tế lượng, ta cần sử dụngA) mô hình kinh tế
Khi phương sai của các nhiễu ngẫu nhiên không bằng nhau, hiện tượng này gọi là: A) Phương sai của sai số thay đổi
Khoảng giá trị của thống kê Durbin-Watson là:C)
Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy phụ thuộc vào yếu tố nào?A) Kích thước mẫu tăng lên
Khoảng tin cậy trong dự báo cho trung bình của YA) Luôn nhỏ hơn khoảng tin cậy trong dự báo giá trị cá biệt của
Y với cùng một giá trị của X, cùng độ tin cậy
Kiểm định F được dùng để:D) Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy bội và kiểm định về
sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn
Kiểm định hệ số góc bằng 0 tương đương với việc kiểm địnhC) hệ số tương quan của tổng thể bằng 0
Kiểm định t – một phía được sử dụng trong tình huống nào sau đây?A) Khi muốn xem xét hệ số ước lượng
có dấu phù hơp như lí thuyết không
Kinh tế lượng được định nghĩa là: A) Việc sử dụng các phương pháp thống kê toán học trong kinh tế
Ký hiệu ESS và RSS làC) tổng bình phương phần được giải thích và tổng bình phương các sai số
Mô hình hồi quy bội có:C) Nhiều hơn 1 biến độc lập
Mô hình hồi quy có dạng Khi X 3 tăng 1 đơn vị, với X 1 và X 2 giữ không đổi, Y sẽ:C) Giảm 4 đơn vị
Mô hình hồi quy có hệ số chặn là 10 và hệ số góc là 4, nếu X= 2 thì giá trị quan sát của Y tương ứng là:D) Không xác định
Mô hình hồi quy giữa doanh số bán Y ($1000) và chi phí quảng cáo X ($1000) là:
,khi đó:A) chi phí tăng $1,000 thì doanh số bán tăng $5,000
Mô hình hồi quy giữa lượng bán ($1000) và chi phí quảng cáo ($100) là: Khi đó nếu chi phí quảng cáo là $800, giá trị dự báo của lượng bán là:B) $123,000
Mô hình hồi quy mẫu 2 biến (SRF) có thể được viết dưới dạng:B)
Mô hình hồi quy mẫu có dạng Giá trị phần dư ứng với điểm X=100, Y=90 là:D) -5
Mô hình hồi quy tổng thể 2 biến (PRF) có thể được viết dưới dạng: C)
Mô hình hồi quy và phương pháp kinh tế lượng là những phương pháp dùng trongB) nghiên cứu kinh
tế
Mô hình hồi quy tìm được từ bộ số liệu (4, 8), (2, 5), and (1, 2) RSS=D) 22
Một mô hình hồi quy bội thì có:C) Nhiều hơn 1 biến độc lập
Trang 3Một mô hình hồi quy với 25 quan sát và ước lượng phương sai của nhiễu ngẫu nhiên là 1.8,
RSS=36 Khi đó số biến độc lập là:C) 4
Muốn ước lượng được một mô hình kinh tế lượng, nhất thiết ta cần có số liệu về:A) Các biến liên quan
Nếu biến độc lập gồm có 2 biến định tính, mỗi biến định tính gồm 3 thuộc tính, nếu sử dụng
phương pháp biến giả, số biến giả được thiết lập trong mô hình là: B) 4
Nếu có hiện tượng đa cộng tuyến thìA) khó phân tách ảnh hưởng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc
Nếu giá trị quan sát Y và giá trị dự báo giống nhau, sai số tiêu chuẩn của ước lượng sẽ làA) 0
Nếu hệ số tương quan là -0,80, phần trăm biến thiên của Y được giải thích bởi X làB) 64%
Nếu hệ số tương quan là 1.0, khi đó hệ số xác định là:A) 1
Nếu không có quan hệ tuyến tính giữa Y và X, hệ số xác định phải bằng:B) 0.0
Nếu mô hình có biến giả,. A) Có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng mô hình.
Nếu một mô hình có biến độc lập bao gồm 1 biến định lượng và 2 biến định tính, mỗi biến có 2 thuộc tính, khi đó mô hình có bao nhiêu biến độc lập nếu ta giả thiết các thuộc tính khác nhau cả
hệ số chặn và hệ số góc, đồng thời có tương tác giữa 2 biến định tính:D) 6
Nếu muốn kiểm định giả thiết hệ số chặn bằng 10, bạn sẽC) tính t quan sát bằng cách lấy giá trị ước lượng của
hệ số chặn trừ đi 10 rồi chia cho sai số tiêu chuẩn tương ứng
Nếu tất cả các điểm của đồ thị rải điểm đều nằm trên đường hồi quy mẫu, hệ số tương quan sẽ là:C) 1.0 hoặc -1.0
Nếu thống kê Durbin – Watson có giá trị gần 0, hiện tượng nào xảy ra:D) Tự tương quan
Nếu thống kê Durbin-Watson có giá trị gần bằng 0, giả thiết nào sau đây bị vi phạm?B) Tính độc lập của nhiễu ngẫu nhiên
Nếu trong mô hình có phương sai của sai số thay đổi, nó làm cho:A) Phương sai của các ước lượng OLS không phải là nhỏ nhất
Nếu trong mô hình có tự tương quan, nó làm cho:A) Phương sai của các ước lượng OLS không phải là nhỏ nhất
Nếu từng hệ số không có ý nghĩa nhưng lại có ý nghĩa nếu như ta kiểm định cả nhóm, lý do có thể là:C) Đa cộng tuyến
Nếu , ta không có kết luận về:A) Tự tương quan bậc 1 trong mô hình hồi quy
Nguyên nhân của hiện tượng đa cộng tuyến làD) có sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu
Nhận định nào sau đây là không đúng đối với hiện tượng đa cộng tuyến đúng? D) Xảy ra ở mô hình hồi quy đơn
Nhận định nào sau đây không giải thích cho sự tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy?D) Do các sai số trong tính toán khi sử dụng phương pháp OLS
Phân tích hồi quy là nghiên cứu về B) Sự phụ thuộc của một biến vào một hoặc một số biến khác
Phương pháp dùng đồ thị để phát hiện ra phương sai sai số thay đổi là:D) Vẽ đồ thị của phần dư với lần lượt các biến độc lập hoặc vẽ đồ thị của bình phương các phần dư với lần lượt các biến độc lập
Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo giá trị biến phụ thuộc dựa trên 1 giá trị cụ thể của biến độc lập? D) Phân tích hồi quy
Phương pháp OLS tối thiểu hóaB) tổng bình phương các phần dư
Phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra với:B) Số liệu chéo liên quan đến các đơn vị không thuần nhất
R 2 cho biết D) phần biến thiên của Y được giải thích bởi X
R 2 nằm trong khoảng:B) 0.0 đến 1.0
Sai số ngẫu nhiên trong mô hình kinh tế lượng thể hiện rằng B) có sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoài mô hình lên biến phụ thuộc
Sai số tiêu chuẩn của ước lượng cho biết: A) Biến thiên của Y quanh đường hồi quy mẫu
Sai số tiêu chuẩn của ước lượng là 20, n=10 khi đó RSS là: B) 3,200
So sánh khoảng tin cậy trong dự báo cho trung bình của Y và cho giá trị cá biệt của Y với cùng 1 giá trị của X, khoảng tin cậy cho trung bình sẽB) hẹp hơn
Sự khác nhau giữa mô hình kinh tế lượng và mô hình kinh tế thông thường là ở chỗ: A) Mô hình kinh tế là một mô hình tất định thể hiện các hành vi hay các mối quan hệ kinh tế giữa các biến kinh tế trong khi mô hình kinh tế lượng bao gồm phần tất định và phần ngẫu nhiên
Ta sử dụng kiểm định t đểD) Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn và kiểm định về ý nghĩa của hệ số hồi quy
Trang 4Theo một trong các định nghĩa về kinh tế lượng thì kinh tế lượng là sự kết hợp của một số các môn khoa học sau đây trừ:D) Tâm lí học
Thống kê d DW cho biếtA) Có tự tương quan bậc nhất hay không
Trong các giả thiết dưới đây đâu không phải là giả thiết về nhiễu ngẫu nhiên trong phương pháp OLS (giả thiết cổ điển)?D) Các nhiễu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
Trong mô hình 2 biến , và được gọi là:C) Hệ số chặn và hệ số góc (độ dốc)
Trong mô hình hồi quy bội có 10 biến độc lập và 30 quan sát giá trị tới hạn trong kiểm đinh t cho từng biến độc lập là (alpha= 5%):A) 2.093
Trong mô hình hồi quy bội có 5 biến độc lập và 10 quan sát, giá trị tới hạn của thống kê F trong kiểm định sự phù hợp với mức ý nghĩa 5% là:A) 6.26
Trong mô hình hồi quy bội có 5 biến độc lập và 30 quan sát, 2 bậc tự do của thống kê F:C) 5 và 24
Trong mô hình hồi quy bội có 6 biến độc lập, TSS= 900 and ESS = 600 RSS=A) 300
Trong mô hình hồi quy bội, nếu mô hình kém phù hợp, tức là giá trị D) R 2 gần 0
Trong mô hình hồi quy bội, trung bình của các nhiễu ngẫu nhiên có giá trịB) 0,0
Trong mô hình hồi quy có TSS=200, RSS=50 và ESS=150, khi đó phần trăm biến thiên của Y được giải thích bởi sự biến thiên của X làB) 75%
Trong mô hình hồi quy đơn, điều nào sau đây cho biết không có quan hệ tuyến tính giữa X và Y?
B) Hệ số tương quan là 0,0
Trong mô hình hồi quy mẫu, hệ số góc cho biếtB) Sự thay đổi trung bình của Y gây ra bởi 1 đơn vị thay đổi của X
Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, hệ số góc cho biết: B) Thay đổi trung bình của Y với mỗi 1 đơn vị thay đổi của X
Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn cho biết:C) Giá trị của Y khi X=0
Trong phân tích hồi quy A) Cả biến độc lập và biến phụ thuộc đều có thể là biến định tính
Trong phân tích hồi quy, có thể có: B) Một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập
Trong phân tích hồi quy, điều nào sau đây là đúng cho phân phối của nhiễu ngẫu nhiên?A) Phân phối chuẩn với trung bình = 0
Trong phân tích hồi quy, nếu hệ số xác định bằng 1.0, thì:C) RSS= 0.0
Trong phương pháp biến giả, biến giả có thể nhận các giá trị C) 0 hoặc 1
TSS = 250, RSS = 50, k = 5, n = 20 R 2 điều chỉnh là: B) 0.747
Từ 1 mẫu ngẫu nhiên, ta có thể ước lượng được A) một mô hình hồi quy mẫu duy nhất
Từ mô hình hồi quy với 3 biến độc lập và có 25 quan sát, tính được R 2 = 0.769 Giá trị của hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh là:D) 0.736
Tự tương quan thường xảy ra với A) các số liệu theo chuỗi thời gian
Ước lượng mô hình hồi quy mẫu làA) một bước trong phân tích hồi quy
Vì đa cộng tuyến, t-tests cho từng hệ số cho biết:A) Một vài hệ số không có ý nghĩa trong khi thực chất chúng có
ý nghĩa