Bài tập nhóm kinh tế lượng: nghiên cứu sản lượng điện tiêu thu từ năm 2000-2010 với nhiều yếu tố khác ảnh hưởng

Bài tập: Khi nghiên cứu Sản lượng điện tiêu thụ cả nước từ năm 2000-2010, với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau, nhóm nghiên cứu thu thập bảng dữ liệu sau: Nguồn: tổng cục thống kê và tra

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN KINH TẾ & QUẢN LÝ

BÀI TẬP LỚN

Môn: Kinh tế lượng

Sinh viên thực hiện:

1.Nguyễn Thị Linh 20165336

2.Nguyễn Thị Lan Anh 20165032

3.Nguyễn Thị Thu Trang 20165638

4.Nguyễn Ngọc Thoa 20165574

5 Trần Thị Hoàng Anh 20165039

Trang 2

Bài tập: Khi nghiên cứu Sản lượng điện tiêu thụ cả nước từ năm 2000-2010, với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau, nhóm nghiên cứu thu thập bảng dữ liệu sau:

(Nguồn: tổng cục thống kê và trang web tổng cty điện lực EVN)

Trong đó:

 Y là sản lượng điện (tỷ KWh)

 P là giá bán trung bình cho 1 KWh (đồng)

 I là thu nhập bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn theo vùng (nghìn đồng)

 DS là dân số cả nước (triệu người )

 DN là số doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên cả nước

Trang 3

Bài làm:

Trên Excel:

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.999

R Square 0.999

Adjusted R

Square 0.998

Standard Error 1.052

Observations 11

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 4 5278.195 1319.549 1193.403 0.000

Residual 6 6.634 1.106

Total 10 5284.829

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 90.0% Upper 90.0%

Intercept -329.038 72.509 -4.538 0.004 -506.461 -151.615 -469.936 -188.140

P 0.017 0.009 1.903 0.106 -0.005 0.038 0.000 0.033

I 0.028 0.005 5.401 0.002 0.015 0.040 0.018 0.037

DS 4.295 0.987 4.349 0.005 1.878 6.711 2.376 6.213

DN 0.000 0.000 -0.293 0.780 0.000 0.000 0.000 0.000

-Hàm hồi quy mẫu là:

Y=-329.038+0.017P+0.028I+4.295DS+0.000DN

-Với độ tin cậy 95%, Mô hình này có ý nghĩa vì Significance-F<α.

Trang 4

Trên Eviews:

Mô hình 1:chỉ có 1 biến là P

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/13/18 Time: 10:11

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -114.5443 29.59852 -3.869934 0.0038

P 0.202092 0.034910 5.788937 0.0003 R-squared 0.788294 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.764771 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 11.14964 Akaike info criterion 7.823657 Sum squared resid 1118.830 Schwarz criterion 7.896001 Log likelihood -41.03011 Hannan-Quinn criter 7.778054 F-statistic 33.51179 Durbin-Watson stat 0.725188 Prob(F-statistic) 0.000263

Mô hình 2: chỉ có biến I

Date: 12/13/18 Time: 10:41

Sample: 1 11

C 11.84811 3.673258 3.225504 0.0104

I 0.063108 0.004752 13.27924 0.0000 R-squared 0.951440 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.946045 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 5.339899 Akaike info criterion 6.351256 Sum squared resid 256.6307 Schwarz criterion 6.423601 Log likelihood -32.93191 Hannan-Quinn criter 6.305653 F-statistic 176.3382 Durbin-Watson stat 0.484243 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 5

Mô hình 3: chỉ có biến DS:

Date: 12/13/18 Time: 10:43

Sample: 1 11

C -548.5802 35.04215 -15.65487 0.0000

DS 7.338893 0.425317 17.25513 0.0000 R-squared 0.970659 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.967399 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 4.150789 Akaike info criterion 5.847440 Sum squared resid 155.0614 Schwarz criterion 5.919784 Log likelihood -30.16092 Hannan-Quinn criter 5.801836 F-statistic 297.7395 Durbin-Watson stat 0.469988 Prob(F-statistic) 0.000000

Mô hình 4: chỉ có biến DN:

Date: 12/13/18 Time: 10:45

Sample: 1 11

C 16.88323 2.260431 7.469033 0.0000

DN 0.000268 1.36E-05 19.66312 0.0000 R-squared 0.977252 Mean dependent var 55.69091 Adjusted

R-squared 0.974724 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 3.654823 Akaike info criterion 5.592938 Sum squared resid 120.2196 Schwarz criterion 5.665283 Log likelihood -28.76116 Hannan-Quinn criter 5.547335 F-statistic 386.6382 Durbin-Watson stat 1.111052 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 6

Mô hình 5:có 2 biến là P và I:

Date: 12/13/18 Time: 10:30

Sample: 1 11

C -19.87949 20.19093 -0.984575 0.3537

P 0.047068 0.029527 1.594063 0.1496

I 0.051707 0.008393 6.160815 0.0003 R-squared 0.963146 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.953933 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 4.934153 Akaike info criterion 6.257240 Sum squared resid 194.7669 Schwarz criterion 6.365757 Log likelihood -31.41482 Hannan-Quinn criter 6.188835 F-statistic 104.5365 Durbin-Watson stat 0.385163 Prob(F-statistic) 0.000002

Mô hình 6: chỉ có 2 biến P và DS:

Date: 12/13/18 Time: 10:51

Sample: 1 11

C -493.0232 46.57175 -10.58631 0.0000

P 0.037948 0.023036 1.647340 0.1381

Trang 7

Mô hình 7: chỉ có biến P và DN:

Date: 12/13/18 Time: 10:52

Sample: 1 11

C -18.18612 8.809756 -2.064316 0.0729

P 0.050132 0.012439 4.030295 0.0038

DN 0.000219 1.48E-05 14.75199 0.0000 R-squared 0.992493 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.990617 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 2.226855 Akaike info criterion 4.666058 Sum squared resid 39.67107 Schwarz criterion 4.774575 Log likelihood -22.66332 Hannan-Quinn criter 4.597654 F-statistic 528.8648 Durbin-Watson stat 2.016585 Prob(F-statistic) 0.000000

Mô hình 8: có 2 biến I và DS:

Date: 12/13/18 Time: 10:55

Sample: 1 11

C -318.0108 28.99912 -10.96622 0.0000

I 0.028429 0.003281 8.665651 0.0000

Trang 8

Mô hình 9:chỉ có 2 biến I và DN:

Date: 12/13/18 Time: 10:58

Sample: 1 11

C 14.53073 2.236882 6.495976 0.0002

I 0.021191 0.010176 2.082503 0.0708

Mô hình 10: chỉ có 2 biến DS và DN:

Date: 12/13/18 Time: 10:59

Sample: 1 11

C -200.2321 166.8115 -1.200350 0.2643

DS 2.814489 2.162210 1.301672 0.2293

Trang 9

Mô hình 11: chỉ có 3 biến P, I,DS:

Date: 12/13/18 Time: 10:32

Sample: 1 11

C -308.8598 21.04795 -14.67410 0.0000

P 0.018168 0.006220 2.920619 0.0223

I 0.026278 0.002467 10.65118 0.0000

Mô hình 12: chỉ có 3 biến P, I, DN:

Date: 12/13/18 Time: 11:00

Sample: 1 11

C -14.24075 8.164028 -1.744329 0.1246

P 0.042559 0.011892 3.578850 0.0090

I 0.012179 0.006940 1.754963 0.1227

Trang 10

Mô hình 13: chỉ có 3 biến I, DS, DN:

Date: 12/13/18 Time: 11:00

Sample: 1 11

C -417.9740 64.98689 -6.431666 0.0004

I 0.034029 0.004457 7.634404 0.0001

DS 5.588129 0.839578 6.655875 0.0003

DN -6.98E-05 4.15E-05 -1.680472 0.1368 R-squared 0.997987 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.997125 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 1.232734 Akaike info criterion 3.531634 Sum squared resid 10.63744 Schwarz criterion 3.676323 Log likelihood -15.42399 Hannan-Quinn criter 3.440428 F-statistic 1156.900 Durbin-Watson stat 2.871030 Prob(F-statistic) 0.000000

Mô hình 14: chỉ có 3 biến P, DS, DN:

Date: 12/13/18 Time: 11:08

Sample: 1 11

C -62.78413 119.1876 -0.526767 0.6146

P 0.047836 0.014517 3.295094 0.0132

DS 0.598948 1.595775 0.375334 0.7185

Trang 11

Mô hình 15: có cả 4 biến P, I, DS, DN:

Date: 12/13/18 Time: 10:34

Sample: 1 11

C -329.0383 72.50901 -4.537896 0.0039

P 0.016537 0.008691 1.902768 0.1058

I 0.027556 0.005102 5.401000 0.0017

DS 4.294606 0.987436 4.349249 0.0048

DN -1.35E-05 4.61E-05 -0.292843 0.7795 R-squared 0.998745 Mean dependent var 55.69091 Adjusted R-squared 0.997908 S.D dependent var 22.98876 S.E of regression 1.051524 Akaike info criterion 3.241313 Sum squared resid 6.634213 Schwarz criterion 3.422174 Log likelihood -12.82722 Hannan-Quinn criter 3.127305 F-statistic 1193.403 Durbin-Watson stat 2.018063 Prob(F-statistic) 0.000000

Từ kết quả trên ta có bảng thống kê sau:

Trang 12

R2 R2

Mô hình 1

0.788294 0.764771

Mô hình 2

0.951440 0.946045

Mô hình 3

0.970659 0.967399

Mô hình 4

0.977252 0.974724

Mô hình 5

0.963146 0.953933

Mô hình 6

0.978091 0.972614

Mô hình 7

0.992493 0.990617

Mô hình 8

0.997175 0.996469

Mô hình 9

0.985249 0.981561

Mô hình 10

0.981228 0.976535

Mô hình 11

0.998727 0.998181

Mô hình 12

0.994787 0.992553

Mô hình 13

0.997987 0.997125

Mô hình 14

0.992641 0.989488

Mô hình 15

0.998745 0.997908

Trang 13

Từ bảng trên thì mô hình 11 gồm 3 biến P,I,DS là tốt nhất vì có

R2 hiệu chỉnh lớn nhất.

Date: 12/13/18 Time: 10:32

Sample: 1 11

C -308.8598 21.04795 -14.67410 0.0000

P 0.018168 0.006220 2.920619 0.0223

I 0.026278 0.002467 10.65118 0.0000

DS 4.019894 0.287422 13.98606 0.0000

R-squared 0.998727 Mean dependent var 55.69091

Adjusted R-squared 0.998181 S.D dependent var 22.98876

S.E of regression 0.980454 Akaike info criterion 3.073686

Sum squared resid 6.729035 Schwarz criterion 3.218375

Log likelihood -12.90527 Hannan-Quinn criter 2.982480

F-statistic 1830.213 Durbin-Watson stat 1.884861

Prob(F-statistic) 0.000000

Các hệ số của giá điện, thu nhập bình quân đầu người, dân số

có ý nghĩa rất lớn Các hệ số này đều dương cho thấy sản lượng điện tăng khi các yếu tố trên tăng phù hợp với Lý thuyết kinh tế chuẩn

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	104,5 KB