Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 3: Dự báo trình bày các kỹ thuật dự báo trên cơ sở số liệu đã được quan sát trong quá khứ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Trang 17/22/2010 1
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Gi ả ng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
N Ộ I DUNG MƠN H Ọ C
CH ƯƠ NG 1: Khái ni ệ m v ề kinh t ế đầ u t ư
CH ƯƠ NG 2: N ộ i dung l ậ p d ự án đầ u t ư
CH ƯƠ NG 3: D ự báo.
CH ƯƠ NG 4: Ho ạ ch đị nh d ự án.
CH ƯƠ NG 5: Ch ỉ tiêu đ ánh giá & l ự a ch ọ n d ự án.
CH ƯƠ NG 6: Phân tích Kinh t ế , xã h ộ i - Tài chính,
CH ƯƠ NG 7: Phân tích r ủ i ro.
CH ƯƠ NG 8 : Phân tích l ạ m phát.
CH ƯƠ NG 9: Th ẩ m đị nh d ự án.
Gi ớ i thi ệ u ph ầ n m ề m CRYSTAL BALL
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
MỤC ĐÍCH
• Trong quá trình phân tích dự án (kéo dài
trong tương lai) cần thiết phải ước
lượng một số tham số dự án: sản lựơng
tiêu thụ, giá bán sản phẩm, chi phí năng
lượng,…
NỘI DUNG
• Trình bày các kỹ thuật dự báo trên cơ sở
số liệu đã đươc quan sát trong quá khứ.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
KỸ THU Ậ T D Ự BÁ O
Mơ hì nh
đị nh tí nh
Mơ hì nh Chu ỗ i th ờ i gian
Mơ hì nh
h ồ i quy P/p chuyên gia
Ý ki ế n Ban đ i ề u
hà nh, ng ườ i bá n
Ý ki ế n ng ườ i tiêu dù ng
Là m tr ơ n
hà m mu 2
Holt Winters Phân ra 2
Box Renkins
H ồ i quy đơ n bơi, phi tuy ế n Neural Network
DỰ BÁO
MƠ H Ì NH L Ấ Y Ý KI Ế N BAN ð I Ề U H À NH
S ư8 dụ ng kha : r ộ ng rã i ở Doanh nghi ệ p:
L ấ y ý ki ế n củ a nha A quả n trị c ấ p cao, phu D trá ch
cá c bơ D ph ậ n quan trọ ng.
Ý ki ế n cá c chuyên gia vê A Marketing, tà i chí nh,…
NH ƯỢ C ð I Ể M:
- Tí nh chu 8 quan
- Ý ki ế n ng ườ i c ấ p cao chi ph ố i.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
DỰ BÁO
MƠ H Ì NH L Ấ Y Ý KI Ế N NG ƯỜ I
BÁ N H À NG
Do ti ế p xú c th ườ ng xuyên khá ch hà ng
hi ể u ro 2 nhu c ầ u, thi D hi ế u khá ch hà ng
Cĩ thê 8 d ưD đố n hà ng tiêu thu D tạ i khu v ự c
mì nh kinh doanh.
T ậ p h ợ p nhi ề u ng ườ i bá n khá c khu v ự c
d ưD bá o.
NH ƯỢ C ð I Ể M:
- Tí nh chu 8 quan ng ườ i bá n hà ng
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
Trang 27/22/2010 7
DỰ BÁO
MƠ H Ì NH CHUYÊN GIA (DELPHI)
Thu th ậ p ý ki ế n chuyên gia b ằ ng bả ng cá c câu hỏ i
s ẵ n:
- M ỗ i chuyên gia đượ c yêu c ầ u tra 8 l ờ i 1 bả ng câu hỏ i.
- Nhân viên d ưD bá o t ổ ng h ợ p & s ắ p x ế p cá c tra 8 l ờ i phụ c
vụ d ưD bá o.
- D ự a và o tĩ m t ắ t, thi ế t l ậ p bả ng câu hỏ i khá c đ ê 8 phụ c vụ
n ộ i dung d ưD bá o.
- T ậ p h ợ p sơ : li ệ u, n ế u đạ t yêu c ầ uSTOP, n ế u khơng
ti ế p tụ c l ậ p bả ng câu hỏ i.
Ư U ð I Ể M:
- Trá nh đượ c cá c liên hê D cá nhân, khơng xã y ra va chạ m
gi ữ a cá c chuyên gia va A họ khơng bị ả nh h ưở ng b ở i
m ộ t ý ki ế n củ a ng ườ i nà o đ o : cĩ ư u thê :
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
MƠ H Ì NH L Ấ Y Ý KI Ế N NG ƯỜ I
TIÊU D Ù NG
L ậ p Phi ế u đ i ề u tra.
Thu th ậ p d ư2 li ệ u t ưA ng ườ i tiêu dù ng vê A nhu c ầ u
hi ệ n tạ i cũ ng nh ư t ươ ng lai.
Phỏ ng v ấ n tr ự c ti ế p, giá n ti ế p.
NH ƯỢ C ð I Ể M:
- M ấ t nhi ề u th ờ i gian
- Chu ẩ n bị ph ứ c tạ p, kho : kh ă n va A t ố n ké m
- Câu tra 8 l ờ i đ ơi khi khơng chí nh xá c.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN
• Mô hình làm trơn hàm mũ.
• Mô hình Holt-Winter.
• Mô hình chuỗi thời gian (mô hình với
phươ ng pháp phân rã, mơ hì nh Box
Renskin)
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
MÔ HÌNH LÀM TRƠN HÀM MŨ
Đây là phương pháp làm trơn tuyến tính, được định nghĩa bởi biểu thức hồi quy như sau:
Hay Với được gọi là hằng số làm trơn.
x t : giá trị quan sát tại thời điểm t (đã biết).
F t : giá trị dự báo tại thời điểm t (hiện tại).
1
[ 1
; 0 ]
∈ α
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
&
x
F 1 = 1
DỰ BÁO
Viết dưới dạng tường minh như sau :
F t là tổ hợp tuyến tính các quan trắc trong quá khứ
Giá trị phụ thuộc giảm dần theo các giá trị x t , x t-1 , x t-2 , x
t-3
1 1
F = x
2
F =αx + −(1 α)F =αx +α(1−α)x + −(1 α) F
F = α x + − (1 α )F
x (1 )x (1 ) x (1 ) F
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
x1
DỰ BÁO
DỰ BÁO VỚI P/P LÀM TRƠN HÀM MŨ
Từ các giá trị dự báo F t và quan sát x t , các giá trị dự báo cho các thời điểm trong tương lai:
Ft+1= Ft+ α(xt– Ft)
Theo p/p này F t+n =…= F t+3 = F t+2 = F t+1 (bằng nhau) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ α P/p MAD
Giả sử ta có N số liệu đã quan sát được trong quá khứ Chọn (N-k) sốâ liệu và làm trơn với giá trị α xác định
Sau đó dự báo cho k số còn lại (giá trị bằng nhau).
Tính độ lệch tuyệt đối bình quân AD và từ đó chọn α:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
Trang 37/22/2010 13
DỰ BÁO
Tiêu chuẩn MAD (Minimum Absolute Deviation)
t i t i
i 1,k
F x
k
+ +
=
−
∑
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Gia : trị quan sá t
Gia : trị d ưD bá o
X F
DỰ BÁO
Ví dụ : Doanh thu trung bình năm
1998 đến 2005 được trình bày trong bảng sau Giả sử chúng ta muốn dự báo số liệu bằng phương pháp hàm mũ với hệ số α=0.3
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
?
? 180
2004
?
? 205
2003
?
? 190
2002
?
? 175
2001
?
? 159
2000
?
? 168
1999
?
?
? 180
1998
Abs Devi.
F Abs Devi.
F x
T
α = 0.5
α = 0.3
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
DỰ BÁO
Gọi F là chuỗi giá trị dự báo Trình tự tính toán như sau :
1998 1998 180
F = x = (giá tri gốc)
1999 1998 ( 1999 1998)
180 0.3(168 180) 176.4
2000 1999 ( 2000 1999)
Tổng hợp kết quả tính như sau:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
1.4 183.4
182 2005
4.1 184.1
180 2004
19.2 185.8
205 2003
12.4 177.6
190 2002
2.7 172.3
175 2001
13.1 171.1
158 2000
7.7 176.7
169 1999
0.0 180.0
180 1998
Abs Dev.
F(α=0.3) x
T
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
2.2
184.2
182 2005
6.3
186.3
180 2004
12.3
192.7
205 2003
9.7
180.3
190 2002
4.4
170.6
175 2001
8.3
166.3
158 2000
5.5
174.5
169 1999
0.0
180.0
180 1998
Abs Dev.
F(αααα=0.5)
x T
Trang 47/22/2010 19
150
160
170
180
190
200
210
1998 2000 2002 2004 2006
T
x w=0.3 w=0.5
Kết quả dưới dạng đồ thị
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
α α
DỰ BÁO
Giá tr ị d ự báo v ớ i tr ườ ng h ợ p αααα =0.3 :
• F2006 = F2005 +0.3*(x2005-F2005)
=183.5+0.3(182-183.5)=183.05
• F2009= F2008= F2007=F2006 = 183.05
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
XÁC ĐỊNH αTHEO TIÊU CHÍ MAD Min
Bài tập : Lấy số liệu bài tập trên Để xác
định α , làm trơn số liệu CA bằng phương
pháp số mũ cho 2 trường hợp α1=0,3 và
α2=0,5 với tập số liệu từ 1998 đến 2002
Xác định gía trị dự báo từ 2003 đến 2005,
tính AD cho mỗi trường hợp và từ đó xác
định α theo tiêu chí MAD.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Bài tập : Doanh số (CA) của một Công ty Z trong vòng 5 năm 6 tháng gần đây được ghi lại trong bảng số liệu sau
Hãy làm trơn số liệu CA bằng phương pháp số mũ với 2 trường hợp hệ số làm trơn khác nhau α1=0,3 và α2=0,6.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
40 36 23 50 35 30 20
x
7 6 5 4 3 2 1
Qúy
55 40 32 75 50 40 30
70
15 14 13 12 11 10 9
8
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
50 45 80 60 43 35
78
22 21 20 19 18 17
16
2.4 2.1 7.8 7.4 3.6 4.0 0.0
AD 20.0 26.0 31.4 42.6 30.8 33.9 37.6 F
α =0.6
5.5 3.9 7.4 16.4 8.4 7.0 0.0
AD 20.0 23.0 26.6 33.6 30.4 32.1 34.5 F
α =0.3
7 6 5 4 3 2 1
Qúy
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
5.3 1.8 12.6 11.5 3.9 0.3 10.8 13.0 40.8 40.3 46.1 63.5 44.6 41.8 49.7 57.0 10.6 0.4 6.7 22.2 14.6 4.6 7.3 24.9 40.6 40.4 43.3 52.8 46.6 44.6 47.7
1.9 9.8 10.4 6.1 1.9 12.7 11.3 47.7 44.9 53.9 69.6 54.8 51.9 66.7 15.3 5.1 8.3 19.8 10.6 3.9 21.2 50.3 48.1 51.7 60.2 55.6 53.9
Trang 57/22/2010 25
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
20
30
40
50
60
70
80
T
x w=0.3 w=0.6
PGS Dr Nguyễn Thống
α α
DỰ BÁO
Mô hình HOLT-WINTERS
• Trong mô hình Holt-Winters, phương pháp làm
trơn hàm mũ được áp dụng cho cả thành phần mùa và thành phần xu thế của số liệu Mơ hình được biểu thị bởi hệ phương trình sau đây:
Ft= αxt+ (1-α)(Ft-1+Tt-1) trong đó: Tt = − (1 β )Tt 1− + β [ Ft− Ft 1− ]
với hằng số làm trơn xu thế (chọn).
T t : xu thế được làm trơn tại thời điểm t.
F t : dự báo với hàm mũ tại thời điểm t.
[ 1
; 0 ]
∈ β
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Các b ướ c th ự c hi ệ n trong mơ hình Holt-Winters nh ư
sau Tính tốn các giá tr ị E và T đượ c th ự c hi ệ n t ừ
th ờ i đ i ể m t=2:
T = x − x
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
2
2 x
F =
) T F )(
1 ( x
F3= α 3+ − α 2+ 2
2 2
3
) T F )(
1 ( x
Ft = α t+ − α t−1+ t−1
1 t 1
t t
DỰ BÁO
Giá trị dự báo trong mơ hình Holt-Winters được xác định bởi:
Ft: giá trị đã làm trơn theo p/p Holt-Winters.
• Tổng quát giá trị dự báo cho chu kỳ thứ k:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
t t 1
t t 2
t F 2 T
F+ = +
t t
k
Chọn (α,ββββ) cùng nguyên lý như đã nói trong mô
hình hàm mũ TIÊU CH Í MAD
Ví d ụ: Doanh thu c ủ a m ộ t Cơng ty theo tháng c ủ a
nh ữ ng n ă m g ầ n đ ây đượ c ghi nh ậ n nh ư sau:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
125.2 119.2 115.5 108.2 111.7 100.3
Năm 3
93.6 83.4 71.4 65.6 61.6 48.4
Năm 2
23.3 23.1 15.6 5.5 4 4.8
Năm 1
6 5 4 3 2 1
Tháng
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
???
150.9 151.4 146.1 146.8 136.3
Năm 3
99.1 89.2 89.9 86.2 85.4 94.2
Năm 2
53.5 45.5 41.9 46.1 46 31.4
Năm 1
12 11 10 9 8 7
Tháng
Dùng mô hình Holt-Winters, dự báo cho các tháng 12/năm 3, tháng 1,2,3/năm 4 với α=0.7 và ββββ =0.5
Trang 67/22/2010 31
Kết quả:
Ti ế p t ụ c cho đế n
8 4 ) 8 0 4 ( 3 0 5
.
5
*
7
.
0
) T F )(
7 0 1 ( x
7
.
0
=
− +
=
+
− +
=
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
2 2
E = x = 4
T = x − = − x 4 4.8 = − 0.8
E , T
PGS Dr Nguyễn Thống
0 ) 8 0 ( 5 0 ) 4 8
.
4
(
5
.
0
T ) 5 0 1 ( ) F F
(
5
.
0
=
− +
−
=
− +
−
=
Với α=0.7; ββββ=0.5
4.8 6.2 3.8 0 -0.8
-T
24.5 21 12.4 4.8 4
-F
23.3 23.1 15.6 5.5 4 4.8
x
6 5 4 3 2 1
N
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
3.5 1.4
2.4 6.9
8.9 5.6
51.8 46.3 45.8
47.9 43.1
30.8
53.5 45.5 41.9
46.1 46
31.4
12 11
10 9
8 7
PGS Dr Nguyễn Thống
9.5 8.1 5.8 5.4 4.6 1.1
T
92.4 81.5 71.1 64.9 58.6 50.5
F
93.6 83.4 71.4 65.6 61.6 48.4
x
18 17 16 15 14 13
N
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
3.6 0.1 -0.1 -1.2 0.5
6.8
96.1 89.1 88.9
87.7 90.8
96.5
99.1 89.2 89.9
86.2 85.4
94.2
24 23
22 21 20
19
PGS Dr Nguyễn Thống
4.8 4.2 4.2 3.8 6.5 3.8
T
124.7 119.3 115.1 110.5 109.4 100.1
F
125.2 119.2 115.5 108.2 111.7 100.3
x
30 29 28 27 26 25
N
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
2.7 5
6.2 9.1
7.2
152.9 152.4
148.5 145.2
134.2
150.9 151.4
146.1 146.8
136.3
35 34
33 32
31
PGS Dr Nguyễn Thống
Giá trị dự báo cho các tháng kế tiếp:
• F36=F35+T35=152.9+2.7=155.6 (tháng 12/III)
• F37=F35+2T35=152.9+2*2.7=158.3 (tháng 1/IV)
• F38=F35+3T35=152.9+3*2.7=161.0
• F39=F35+4T35=152.9+4*2.7=163.7
• F40=F35+5T35=152.9+5*2.7=166.4
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
Bài tập : Doanh thu 7 năm gần nhất của Công ty Z như sau Xác định dự báo F 8 , F 9 với mô hình Holt-Winters có α=0,7 vàββββ=0,2.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
?
?
?
?
?
?
? T
?
?
?
?
?
?
? F
286 285 280 284 278 282 280
x
7 6 5 4 3 2 1
N ă m
Trang 77/22/2010 37
H ướ ng d ẫ n:
F 8 =F 7 +T 7 =285.96+1.57 =287.53
F 9 =F 7 +2T 7 =285.96+2*1.57 =289.10
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
1.57 1.55 1.22 1.91 1.44 2
0
T
285.96 284.31 281.47 282.99 279.2 282
280
F
286 285 280 284 278 282
280
x
7 6 5 4 3 2
1
N ă m
PGS Dr Nguyễn Thống
K Ế T Q UẢ DA D NG ðỒ THỊ
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
276 278 280 282 284 286
F x
PGS Dr Nguyễn Thống
XÁC ĐỊNH αααα & ββββ
Bài tập: Lấy số liệu trên, dự báo với
mô hình Holt-Winters các với cặp
( αααα ; ββββ ) là (0,7;0,2) & (0.5;0,3) và dùng
số liệu 5 năm đầu (dự báo cho 2 năm
cuối)
Từ đó chọn cặp tham số ( αααα ; ββββ ) theo
tiêu chí MAD.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
(AR Auto Regressive
MA Mobile Average ARMA, ARIMA, SARIMA)
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
PHÂN TÍCH CHU Ỗ I TH Ờ I GIAN
(PH ƯƠ NG PHÁP PHÂN RÃ)
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t . t
n t n+1
Y 5
Y 0
PH ƯƠ NG PHÁP PHÂN RÃ Chu ỗ i s ố li ệ u đượ c nghiên c ứ u tách
bi ệ t theo 2 y ế u t ố :
Xu th ế s ố li ệ u (v ĩ mơ)
Bi ế n đổ i mùa (vi mơ)
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
Trang 87/22/2010 43
1 PHÂN TÍCH XU TH Ế : ð ây là m ộ t phân tích liên quan
đế n chu ỗ i nhi ề u n ă m, do đ ĩ ta s ẽ s ử d ụ ng s ố li ệ u
hàng n ă m để phân tích M ộ t cách t ổ ng quát ta c ầ n
ph ả i cĩ m ộ t chu ỗ i dài ít ra là 1015 n ă m.
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8
Y 0
Xu thế tuyến tính
Y=a+bt
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
∆Y 3
PGS Dr Nguyễn Thống
∆Y 6
ðể đ ánh giá y ế u t ố xu th ế , ph ươ ng pháp
s ử d ụ ng ph ổ bi ế n là ph ươ ng pháp bình
ph ươ ng t ố i thi ể u (BPTT).
ð ây là ph ươ ng pháp cho phép xác đị nh
đượ c đườ ng cong (th ẳ ng) ho ặ c m ặ t ph ẳ ng (siêu m ặ t ph ẳ ng) bi ể u thi D xu thê : sơ : li ệ u,
gi ớ i thi ệ u "t ố t nh ấ t" s ố li ệ u trong quá kh ứ
(“gần với số liệu quan sát”).
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Trong tr ườ ng h ợ p cá bi ệ t khi nh ậ n th ấ y xu
th ế c ủ a bi ế n kh ả o sát trong th ờ i gian dài là
tuy ế n tính , ph ươ ng trình s ẽ xác đị nh b ở i:
Y = a + bt trong đ ĩ t bi ể u th ị th ờ i gian (n ă m) và a, b ch ỉ
các thơng s ố đượ c xác đị nh đườ ng th ẳ ng
tính đượ c t ừ ph ươ ng pháp BPTT.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Y
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8
Y 0
Xu thế tuyến tính Y=a+bt
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Sai bi ệ t gi ữ a quan sá t & gia : trị tí nh
t ưA xu thê :
∆Y 6 Gia : trị (a+bti)
Gia : trị quan sá t
• Gọi∆∆∆∆y i là khoảng cách thẳng đứng từ điểm quan sát
(t i ,Y i ) đến đường thẳng cần xác định Ta định nghĩa
hàm mục tiêu:
• ðây là một hàm 2 biến a và b, để cho D cực trị (với ý
nghĩa vật lý của bài tốn ta biết đĩ là cực tiểu) ta phải
cĩ:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
[Y (a bt)] min Y
D
2 N
1 i
i i N
1 i
2
∆
=
=
∂
∂
∂
∂
D a D b
=
=
0 0
Quan sát
Xu thế
Từ đó:
Giải hệ phương trình trên ta cĩ:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
i
i
2 y (a bt ) 0
2 y (a bt ) t 0
∑
∑
[1] [2]
i i
2 i i
2 i i
i i i i
t b y a
t N t
y t N y t b
−
=
−
−
=
∑
∑
Trang 97/22/2010 49
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
n
t
t
i
+ +
=
n số quan trắc
HÀM TÍNH a, b TRONG EXCEL
Intercept (Y,X) tính tung độ
gốc a của quan hệ tuyến tính.
Linest (Y,X) tính hệ số b (độ
dốc của quan hệ tuyến tính giữa
Yi& Xi).
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
Chú ý : Trong trường hợp xu thế khơng phải là tuyến tính, ta cĩ thể xét đến dạng đường cong hàm mũ y = abthoặc dạng parabol y = a + bt + ct2
Các thơng số a, b, c vẫn xác định dựa
vào khái niệm bình phương tối thiểu
mà ta vừa nghiên cứu trên.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
ð ÁNH GIÁ
S Ự BI Ế N N ð ð Ổ I THEO MÙA
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
ðể nh ậ n bi ế t ả nh h ưở ng c ủ a thành
ph ầ n mùa lên chu ỗ i th ờ i gian kh ả o sát ta dùng thơng s ố g ọ i là ch ỉ s ố
mùa
- N ế u s ố li ệ u theo tháng , ta cĩ 12 giá tr ị
is.
- N ế u s ố li ệ u theo qúy , ta cĩ 4 giá tr ị is.
- N ế u giá tr ị tính theo 6 tháng , ta cĩ 2
giá tr ị is.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
Trang 107/22/2010 55
tính tưA is,tnhư sau:
is,t= [ giá tr quan tr c ] / [ giá tr cho b i
y=[a+bt]t]
Chu: ý: Cĩ bao nhiêu sơ: liệu quan
trắc cĩ bấy nhiêu chỉ sơ: is,t
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
PGS Dr Nguyễn Thống
k , s
i
Chú ý: Giá trị i s,t thay đổi chung quanh giá trị 1
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8
Y 0
Xu thế tuyến tính Y=a+bt
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
B
PGS Dr Nguyễn Thống
C
A
is,t3=AB/AC >1
is,t4<1
i s,t thay đổi quanh gia* trị 1
T ừ các giá tr ị i s,t , các giá tr ị đạ i bi ể u i s đượ c tính
b ằ ng giá tr ị trung bình c ủ a các tháng (quý) t ươ ng
ứ ng:
• Theo tháng :
• Theo qúy :
V ớ i N (s ố tháng, qúy, ) cĩ trong chu ỗ i s ố li ệ u
phân tích.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
4 , 1
;
1 ,
k N
i i
N k t s k
s
12 , 1
;
1 ,
k N
i i
N
k t s
k
PGS Dr Nguyễn Thống
GIÁ TR Ị CH Ỉ S Ố MÙA HI Ệ U CH Ỉ NH
Ta ph ả i cĩ:
Hi ệ u ch ỉ nh :
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
) thang ( 12 i
12
1 i i
∑
=
) quy ( 4 i 4
1 i i
s =
∑
=
) thang ( i i
12
1 i i , s
k , s
∑
=
i
4
1 i i s
k , s
∑
=
=
PGS Dr Nguyễn Thống
Chu ỗ i CVS (l ọ ai b ỏ ả nh h ưở ng mùa trong chu ỗ i
giá tr ị quan sát)
S ự hi ệ u ch ỉ nh mùa này cho phép chúng ta mu ố n
so sánh k ế t qu ả c ủ a các tháng khác nhau trong
m ộ t mùa nh ằ m để bi ế t n ế u cĩ s ự t ă ng hay
gi ả m đ ã x ả y ra so v ớ i giá tr ị bình th ườ ng Giá
tr ị hi ệ u ch ỉ nh mùa s ẽ đượ c tính nh ư sau:
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
CVS chuoi y
i
y
k , s
t
*
k
k=1,12 (số liệu tháng) hay 1,4 (số liệu qúy) 7/22/2010 60
Giá tr ị d ự báo t ạ i th ờ i điể m t c ủ a bi ế n nghiên
c ứ u y *
t đượ c xác đị nh nh ư sau:
k tươ ng ứ ng v ớ i tháng (mùa) t ạ i th ờ i điể m t.
L Ậ P & TH Ẩ M ðỊ NH D Ự ÁN ðẦ U T Ư
Ch ươ ng 3: D ự báo
t a bt i
Gia : trị cho b ở i đườ ng xu thê :
...y t N y t b
−
=
−
−...
.
4
(
5
.
0
T ) ( ) F F
(
5
.
0...
∂
∂
∂
∂
D a D b
=
=