Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 8: Phân tích tương quan và hồi quy cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Trang 11
Chương 8 Phân tích tương quan và hồi quy
8.1 Phân tích tương quan (Correlation Analysis)
a) Khái niệm về tương quan
Tương quan là thước đo thể hiện mối quan hệ tuyến
tính giữa hai biến, nghĩa là 2 biến cùng biến động theo
một cách nào đó
Phân tích tương quan là phương pháp dùng để đo mức
độ của mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến và được thể hiện bằng hệ số tương quan
b) Hệ số tương quan
r = 2( ) (2 )( 2 ) 2
[ ( ) ( ) ][ ( ) ( ) ]
r =
( ) ( ) ( ) ( )
X X Y Y
X X Y Y
hoặc
Đặc điểm của hệ số tương quan
Không có đơn vị tính
Dao động trong khoảng từ –1 đến 1
Càng gần –1, quan hệ nghịch, mạnh
Càng gần 1, quan hệ thuận, mạnh
Càng gần 0, quan hệ yếu
Bằng 0, không có tương quan
Bằng 1, tương quan dương hoàn hảo
Bằng -1, tương quan âm hoàn hảo
Sự phân bố data với các hệ số tương
quan khác nhau
Y
X
Y
X Y
X Y
X Y
X
c) Tương quan hạng
Khi giá trị cụ thể của X và Y không có hoặc không chính xác
X và Y được xếp hạng theo độ lớn, tầm quan trọng hay một tiêu thức nào đó
Công thức = 1
- D là chênh lệch về hạng của cặp giá trị X và Y tương ứng
2 2
6 ( 1)
D
n n
Trang 22
d) Kiểm định hệ số tương quan
Giả thiết
Ho: =0 (không có tương quan)
H1: ≠0 (Có tương quan)
Công thức
t = với (n-2) là bậc tự do
Tra bảng phân phối Student
Tương quan hạng tra bảng Spearman
2
2
1
r n
r
Vùng bác bỏ hay chấp nhận hệ số tương quan
Vùng bác bỏ (có tương quan) Vùng Ho không thể bác bỏ (không có tương quan)
Vùng bác bỏ (có tương quan)
8.2 Phân tích hồi quy tuyến tính
Khái niệm
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Sai số chuẩn của ước lượng
Các giả định, giả thiết
Khoảng tin cậy, khoảng dự báo
Hệ số xác định