Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn Kinh tế lượng cung cấp cho người học các khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Trang 1NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRI
CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN KINH T
(ECONOMETRICS)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
1.Bi ế t đ ư ợ c phư ơ ng phá p lu ậ n của kinh tế lượng
2.Nắm được bản chất của phân tích hồi quy
MỤC
quan hệ
lo ại s ố li ệ u v à c á c
2
NHẬP MÔN KINH TẾ
NỘI DUNG
LƯỢNG
CHƯƠNG Khái niệm
1
Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng
2
3 Phân tích hồi quy
Các loại quan hệ
4
Số liệu
5
3
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm
�Đốichiếulý
thuyếtkinhtế vớithựctế
�Kiểmđịnh
cácgiảthiết liênquanđến hànhvikinhtế
Dựbáocác hànhvicủa cácbiếnsố kinhtế
Ướclượng cácmối quanhệ kinhtế
4 Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002 (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL
Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng các tham số
Kiểm định giả thiết
Mô hình ước lượng có tốt không?
Có
Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002
(Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Sử dụng mô hình: dự báo,
đề ra chính sách
Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng
5
Không
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc, Phân
tích hồi quy
bi ế n gi ả i th í ch) v ớ i m ộ t hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích)
VD: Y = β1 + β X2
Trang 2NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Ước lượng giá trị trung bình của
biến phụ thuộc với giá trị đã biết của
biến độc lập
Phân
tích
hồi
quy
Kiểm định giả thiết về bản
hệ phụ thuộc
chất quan
Dự đoán giá trị trung bình của biến
phụ thuộc
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
1 Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function)
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung
bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào
o
khi biến X nhận các giá trị khác nhau
Hồi quy đơn (hồi quy hai
biến): nếu PRF có một biến độc lập
Hàm
hồi
quy
tổng
thể
PRF
Hồi quy bội (hồi quy nhiều
biến): nếu PRF có hai biến
độc lập trở lên
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Dạng xác định E(Y/X ) = f(X )= β + β Xi i 1 2 i
Mô hình PRF
Yi= E(Y/Xi) + Ui
= β1+ β2Xi+
Dạng ngẫu
E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị Xi
Yi: giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y
Ui: nhiễu
β1, β2: tham số, hệ số hồi quy
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
cho bi ế t gi á tr ị trung
hệ số chặn, hệ số
β1 bình của biến phụ thuộc
Y là bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0
tự do, tung độ góc
cho biết giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi (tăng,
gi ả m) bao nhi ê u đ ơ n v ị khi giá trị của X tăng lên 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
β2 hệ số góc, độ dốc
11
Y
β 2
β 1
X
Trang 3NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
biểu thị cho ảnh hưởng của các yếu tố đối
với biến phụ thuộc mà không được đưa vào
mô hình
Ui
Sự
�
tồn tại của nhiễu do:
Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh
hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc nếu biết
cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố
Không thể đưa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm
mô hình phức tạp
Sai số đo lường trong khi thu thập số liệu
Bỏ sót biến giải thích
Dạng mô hình hồi quy không phù hợp
�
�
�
�
13
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
2 Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function)
Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu
biến
-> ước lượng giá trị phụ thuộc từ số liệu
trung mẫu bình của
14
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Dạng xác
ˆ = β + β
Yi 2X i
Mô
hình
SRF
ˆ ˆ ˆ
Dạng ngẫu
nhiên Yi=Yi+ei=β1+β2Xi
+ei
Ŷi: ước lượng điểm của E(Y/Xi)
β1,βˆ
2
ˆ : ước lượng điểm của β1, β2
ei: ướ c lư ợng đi ể m c ủa Ui
15phần dư (residuals)
và được gọi là
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy tuyến tính đối với tham số
Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính
Ví dụ các hàm hồi quy tuyến tính
⎟ ⎟ + β 2 lnX i
+U i
⎟
⎟
+U i
lnY i=
β
⎝ ⎠
2
lnYi= β 1 + β 2 lnX i +U i
+U i
16
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Quan hệ thống kê: ứng với mỗi giá trị của biến độc lập
có thể có nhau của
nhiều giá trị khác biến phụ thuộc
Quan hệ thống
quan
kê
hệ
và Quan hệ hàm số: các biến
hàm số không phải là ngẫu nhiên,
ứng với mỗi giá trị của biến độc lập chỉ duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc
17
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy và quan hệ
Quan hệ nhân quả:
Biến X (biến độc lập) -> biến thuộc)
(nhân)
nhân quả
Y (biến phụ (quả) Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm quan hệ nhân quả
18
Trang 4Một số Ví dụ
Bạn hãy chỉ rabiến phụ thuộcvàbiến độc lập
trongmỗicặpbiếnsauđây:
•
•
•
•
•
•
•
Chi tiêu & thu nhập
Giá bán & Mức cầu sản phẩm Doanh
số bán & chi phí chào hàng Thời gian
tự học & kết quả học tập Lãi suất
cho vay & mức cầu vay vốn Thâm
niên công tác & thu nhập công
Diện tích nhà & giá bán nhà
nhân
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính giữa hai biến và hai biến có vai trò đối xứng
Phân tích hồi quy: ước lượng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá trị xác định của biến độc lập
20
Hồi quy và tương quan
Số ệu hử nghiệm ến hành hử nghiệm heo những đ ều kiện nhấ
đ nh
Số ệu hực ế
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
thập số
21
Số liệu thực tế
Nguồn thu
liệu
Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo những điều kiện nhất định
Số ệu hỗn hợp
Số ệu chuỗ hờ gian
Số ệu chéo
Sai số ong quá nh hu hập số ệu
Phương pháp đ ều a chọn mẫu
Mức độ ổng hợp và bảo
mậ của số ệu
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
mẫu
22
Mức độ tổng hợp và bảo mật của số liệu
Phương pháp điều tra chọn
Chất lượng
số liệu phụ thuộc
Sai số trong quá trình thu thập số liệu
Số liệu hỗn hợp
Số liệu chéo
Phân loại
số liệu
Số liệu chuỗi thời gian
Số liệu cho phân tích hồi qui
• Số liệu theo thời gian: Cùng địa phương,
khác thời kỳ
Số liệu chéo: cùng thời kỳ, khác địa phương
Số liệu hổn hợp: gồm cả 2 loại trên
Nguồn số liệu:
- thực nghiệm: kỹ thuật, khoa học tự nhiên
•
•
•
- phi thực nghiệm: thực tế � chủ yếu dùng
cho hồi qui � kinh tế, xã hội
Nhược điểm của số liệu
Chất lượng số liệu không tốt, do:
•
•
•
•
Sai số quan sát, bỏ sót� Phi thực nghiệm Sai số đo lường � Thực nghiệm Điều tra: kỹ thuật, nghệ thuật khai thác Thông tin bí mật, khó thu thập
Trang 5Tổng thể và mẫu
• Tổng thể: chứa
nhiều phần tử, có
chung một số đặc
tính
• Mẫu: một phần của
tổng thể
Toàn bộ khoảng 5 triệu cư dân
tp HCM
Một nhóm chọn ngẫu nhiên 1000 người Toàn thể
15.000 SV trường ĐH
Tự Nhiên
Một nhóm
100 SV thuộc các khoa Tất cả lon bia SX từ nhà máy bia KCT
100 lon bia được chọn ngẫu nhiên