Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thông

Mời các bạn cùng tìm hiểu biến giả; biến định tính; mô tả biến định tính trong hồi quy; thiết lập giá trị biến; vấn đề khi phân tích hồi quy với biến định tính;... được trình bày cụ thể trong Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5.

Trang 1

KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tớnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GềN

Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Giảng viờn: PGS TS NGUYỄN THỐNG

E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Tộl (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

NỘI DUNG MễN HỌC

Chương 1: Thống kờ mụ tả & Phõn phối xỏc

suất cơ bản (ụn).

Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kờ.

Chương 3: Hồi quy tuyến tớnh (HQTT) đơn.

Chương 4: Hồi quy tuyến tớnh bội.

Chương 5: Hồi quy tuyến tớnh với biến giả & giả

tuyến tớnh.

Chương 6: Đỏnh giỏ chất lượng hồi quy.

Chương 7: Phõn tớch chuỗi thời gian.

Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS ỏp dụng

cho HQTT & Chuỗi thời gian

PGS TS Nguyễn Thống

3

HỒ ỒI QUY I QUY TUYẾ ẾN N TÍ TÍNH B NH BỘ ỘI I VỚI BIẾN GIẢ &

HỒI QUY GIẢ TUYẾN TÍNH

4

BIẾ ẾN N GIẢ

((BI BIẾ ẾN N CHỈ BÁ CHỈ BÁO, O,

DUMMY)

BIEÁN CHặ BAÙO Biến chỉ báo được sử dụng trong trường hợp

biến giải thích có dạng là các biến cục bộ

tác dụng lên biến nghiên cứu.

Ví dụ 3: Kết quả kinh doanh 10 năm cuối

của Công ty Z như sau với:

Dso : doanh thu ; Pub : chi phí quảng cáo ;

Promo : tỷ lệ giãm giá ; Xhoi : yếu tố xã

hội

5

Naờm

Dso (100tr.) Pub (tr.)

Promo

Xhoi (%)

1996 49 41 10 0

1997 40 32 15 0

1998 41 38 10 0

1999 46 40 10 0

6

Trang 2

Dso

0

10

20

30

40

50

60

70

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

7

Khả năng yếu tố xã hội

năm 2003 ?

Pub

0 10 20 30 40 50 60

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

8

KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính

Promo

0

4

8

10

14

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

9

Xét trường hợp bỏ qua yếu tố xã hội.

Kết quả hồi quy tuyến tính bội

“KHÔNG” kể biến yếu tố “Xã hội”.

(Xem E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls)

10

Coefficie

nts

Standard Error t Stat P-value

11

Các hệ số của mô hình

đều “KHÔNG” có nghĩa

Xét trường hợp có yếu tố xã hội.

Kết quả hồi quy tuyến tính bội

“CÓ” kể biến yếu tố “Xã hội”.

(Xem E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls)

12

Trang 3

Coefficients

Standard

Intercept 12.877 14.377 0.896 0.405

Pub (tr.) 0.979 0.297 3.295 0.017

Promo(%) -0.414 0.365 -1.136 0.299

Xhoi -22.901 4.369 -5.242 0.002

13

Hệ số của mụ hỡnh của

Pub & Xhoi cú nghĩa

B ài tập:

14

PGS Dr Nguyễn Thống

15

BIẾ ẾN Đ N ĐỊỊNH NH TÍ TÍNH NH

BIEÁN ẹềNH TÍNH

Có 2 loại biến trong nghiên cứu hồi quy:

- Biến định lượng: Thu nhập, Doanh thu, Số lượng sản phẩm tiêu thụ

- Biến định tính: Nghề nghiệp, Trình độ văn hóa, Giới tính, Đồng ý không đồng

ý, Màu sắc,

16

MỖI BIẾN ĐỊNH TÍNH SẼ Cể CÁC THỂ

THỨC

Vớ dụ:

Giới tớnh(Nam, Nữ)

 Nghề nghiệp(Cụng nhõn, Trớ thức,

Quản lý,…)

 Học vấn(Khụng học, Cấp I, II, III, Đại

học, Sau đại học).

 ……

17

Mễ TẢ BIẾN ĐỊNH TÍNH TRONG HỒI QUY

Vớ dụ:

Cú N quan sỏt biến Giới tớnh

cú 2 thể thức Nam & Nữ

Giới tớnh

Trang 4

THIẾT LẬP GIÁ TRỊ BIẾN

 Từng thể thức, thường quy ước dựng 0

và 1 để gỏn giỏ trị.

Vớ dụ trước: Cỏ nhõn thức 1 là Nữ, cỏ

nhõn thức 2 là Nam,…

 Khi thực hiện hồi quy, mỗi thể thức sẽ

cú hệ số liờn kết (về mặt hỡnh thức nú

cũng giống như một biến định lượng).

19

VẤN ĐỀ KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI

BIẾN ĐỊNH TÍNH

“TỔNG” vectơ cỏc thể thức của một biến định tớnh LUễN LUễN là vectơ [1].

Vớ dụ: [Nam] + [Nữ] = [1]

 Một vectơ thể thức bất kỳ là tổ hợp tuyến tớnh của cỏc thể thức cũn lại.

20

TUYẾN” trong hồi quy bội cần

phải LOẠI BỎ khi tiến hành

ước lượng cỏc hệ số mụ hỡnh.

21

 Trong thực hành, chỳng ta cú

1 thể thức của biến định tớnh trong tập dữ liệu dựng để ước lượng cỏc hệ số mụ hỡnh.

22

BIEÁN ẹềNH TÍNH

23

i Y Giới tính Trinh độ Thâm

niên (t/nhập)

Nam Nu <=PT DH SDH

1 15000 1 0 1 0 0 8

2 25000 0 1 0 1 0 15

N 12000 0 1 0 1 0 5

Bài tập : Một nghiờn cứu muốn tỡm hiểu cú hay khụng sự quan hệ giữa giới tớnh, trỡnh độ học vấn đến thu nhập thỏng của nhõn viờn làm việc văn phũng ở TP HCM Số liệu thu thập cho mẫu điển hỡnh như sau.

1 Thiết lập mụ hỡnh hồi quy tuyến tớnh.

2 Dựng EXCEL (Data Analysis  Regression) để xỏc định cỏc hệ số của mụ hỡnh.

24

Trang 5

Giới tính Trình độ

TT

Thu nhập

(tr./month) Nam Nữ

Cấp I,II,III

Đại học

& > Không

Hướng dẫn:

Coefficients

Standard Error t Stat P-value

Intercept 1.995 0.508 3.927 0.008

N 0.614 0.539 1.140 0.298 Cấp I,II,III 1.898 0.635 2.988 0.024 Đại học & > 6.929 0.696 9.958 0.000

26

27

HỒI QUY GIẢ TUYẾN TÍNH

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

Trong thực tế các hiện tượng kinh tế, kỹ thuật,… có thể biểu diễn bằng các quan

hệ phi tuyến.

 Trong một số trường hợp, các quan hệ phi tuyến này sẽ được biến đổi thích hợp

để có dạng một quan hệ tuyến tính với các tham số tương ứng.

28

29

MÔ HÌNH DẠNG Ln (Logarithme)

Đối với loại mô hình logarithme thường hiện hữu dưới các dạng như sau:

Ln(Y) = aX+ b + ei

hoặcY = a Log(X) + b + ei hoặcLn(Y) = a Log(X) + b + ei với a, b là các thông số của mô hình

Chú ý: Ln chỉ Logarithme Neper [Ln(e) = 1] với

Trang 6

Mô hình Ln(Y) =aX + b

31

Giả thiết hiện tượng nghiên cứu được mô

tả bởi phương trình có dạng sau:

Trong đó K & A là 2 tham số phải xác định.

Số liệu từng cặp (x,y) đã biết.

0 A with A

K

32

0.0

1.0

2.0

3.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

K=2, A=0.8

K=2, A=1.5

x

A K

y 

Biến đổi phương trình nêu trên:

Gọi:

) K ( Ln ) A ( xLn )

y ( Ln A

K

34

] 1 [ ) K ( Ln b

&

) A ( Ln a

; ) y ( Ln Y



b ax



Với Y & x đã biết Dùng kỹ thuật

hồi quy tuyến tính xác định a & b.

 Xác định A & K theo [1].

35

Bài tập 2 : Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau (xemđồ thị sau) Dự kiến quan hệ giữa x & y như sau:

Đáp số:

…/KinhTeLuong/

Hoi quy phi tuyen.xls

x

A K

y 

3 10.4

4 19.3

5 37.0

6 70.8

7 134.0 36

K= 1.507 A= 1.896

Trang 7

Dạng đồ thị của số liệu:

0.0

50.0

100.0

150.0

37

X

Y

Bài tập 3 : Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau.

Dự kiến quan hệ giữa x & y như sau:

Đáp số:

x

A K

y 

1 2.50

2 1.43

3 0.84

4 0.54

5 0.32

6 0.20

7 0.10 38

K= 4.162 A= 0.595

Dạng đồ thị của số liệu:

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

39

X

Y

40

Mô hình

Y =aLn(X) + b

Trong đó K & a là 2 tham số phải xác định.

Số liệu từng cặp (x,y) đã biết.

0 x

with x

.

K

41

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

42

K=4, A=1.5

a y

x K

e 

Trang 8

Gọi:

) K ( Ln ) x ( Ln a y x

.

K

43

b ax



) K ( Ln b

);

x ( Ln X

Với y & x đã biết  Y biết Dùng

kỹ thuật hồi quy tuyến tính xác định a & b.

 Xác định a & K.

44

Bài tập 3 : Số liệu quan sát từng cặp (x,y) như sau

(xemđồ thị sau) Dự kiến quan hệ giữa x & y như

sau:

Đáp số:

a y

x K

e 

1 1.38

2 2.40

3 3.02

4 3.45

5 3.77

6 4.04

7 4.35 45

K= 3.91

a= 1.507

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

46

47

Mô hình

b a

y x K

z 

Trong đó K & a, b là các tham số phải xác định Số liệu (z,x,y) đã biết.

0 y , x with y

x K

48

Trang 9

Gọi:

) K ( Ln ) y ( Ln b ) x ( Ln a ) z ( Ln

y

x

.

K

z  a b    

49

c bY aX



) K ( Ln c );

y ( Ln Y

);

x ( Ln X

);

z ( Ln Z



Bài tập 4 : Số liệu quan sát từng cặp (z,x,y) như sau (xemđồ thị sau) Dự kiến quan hệ giữa x & y như sau:

Đáp số:

b a y x K

z 

3.53 1.52 0.41 8.74 3.18 0.32 8.51 2.05 0.68 25.42 3.95 0.73 21.91 3.52 0.78 9.93 2.06 0.85 14.53 2.45 0.88

50

K= 3.999

a 1.55

b 0.854

51

Mơ hình

q q

2 2 1

0 a x a x a x a

y     

Thơng thường q<=4.

Thực hiện biến đổi:

Thực hiện hồi quy tuyến tính (bội) sau để xác định các tham số:

;

x X

; x X

; x

X1  2  2 3  3

q q 2

2 1 1

a

y     

52

53

Mơ hình

t

max t

br 1

y y





Mô hình logistique (đường cong Verhulst hay đường cong Pearl).

0 50 100 150

y max 145.0

r= 0.7

54

Trang 10

Gọi:

) b ( Ln ) ( Ln t 1 y

y Ln

br 1 y

y br 1

y

t max

t

max t































55) b ( Ln b );

r Ln a

; 1 y

y Ln Y

br 1 y

y br 1

y y

0 t

max

t t

max t max t



























Do đó:

Với Y & t đã có, dùng hồi quy tuyến tính xác định a & b0 xác định r & b.

56

0

t t

max t

b at Y

br 1 y

y br 1

y y

















57

Mô hình Gompertz

t

br

e

y 

Gọi:

 Ln ( y )  t Ln ( ) Ln ( b ) Ln

r b ) y ( Ln e









58

Ln

0

b at

Với Y & t đã có, dùng hồi quy tuyến tính xác

định a & b0 xác định r & b.

59

PGS Dr Nguyễn Thống

60

BẢNG TRA PHÂN PHỐI FISHER

Trang 11

• Có giá trị của α, ν1, ν2xác định giá trị của F

bởi:

61

Pr

2

1 ;  

  F 

F

Xác suất α%

Fα

p

PHÂN PHỐI FISHER

t

Vùng giá trị

kiểm định =0

Vùng giá trị kiểm định khác 0 0

PGS TS Nguyễn Thống Fisher với α=5%

62

PGS TS Nguyễn Thống Fisher với α=5% 63

64

65

66

HẾT

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	696,9 KB