Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 7 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 7: Tự tương quan cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuyết mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cổ điển, bản chất của hiện tượng tự tương quan, nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Trang 1

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Phan Thanh Hçng

Bë mæn To¡n-¤i håc THNG LONG

Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2010

Trang 2

B i VII

Tü t÷ìng quan

Trang 3

B i VII

1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn

2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç

Kiºm ành Durbin Watson

Kiºm ành c¡c kho£ng

6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan

Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan

Trang 4

B i VII

Trang 5

B i VII

Trang 6

B i VII

Trang 7

B i VII

Trang 8

B i VII

Trang 9

B i VII

Trang 10

B i VII

Trang 11

B i VII

Trang 12

B i VII

Trang 13

B i VII

Trang 14

C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn

C¡c gi£ thi¸t cõa MHHQTT cê iºn

Yi B1 B2X1i BkXki Ui

GT1: X khæng ng¨u nhi¶n.

GT2: Gi¡ trà trung b¼nh cõa sai sè Ui b¬ng 0 tùc l

E pUiq 0

Trang 15

GT3: Ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè Ui l khæng êi tùc l

V arpUi q const σ 2

U GT4: Khæng câ t÷ìng quan giúa c¡c sai sè:

Cov pUi , U j q EpUi U j q 0

Trang 16

Trang 17

GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n:

U i Np0, σ 2

U q GT6: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa Xi (t÷ìng ÷ìng vîi gi£ thi¸t ma trªn X câ h¤ng b¬ng k).

Trang 18

B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

N¸u gi£ thi¸t GT4 bà vi ph¤m ta g°p tr÷íng hñp tü t÷ìng quan.

Trang 19

Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

Trang 20

Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

1 C¡c l÷ñng thùc OLS v¨n tuy¸n t½nh, khæng ch»ch nh÷ng

khæng cán hi»u qu£.

2 C¡c ÷îc l÷ñng cho ph÷ìng sai cõa c¡c l÷ñng thùc OLS bà

ch»ch (th÷íng th§p hìn gi¡ trà thüc t¸) d¨n tîi kiºm ành t

v F khæng cán tin cªy.

3 Câ kh£ n«ng R 2 ÷ñc t½nh cao hìn gi¡ trà thüc cõa nâ.

4 Sai sè cõa c¡c gi¡ trà dü b¡o khæng cán ¡ng tin cªy.

Trang 21

Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

Nëi dung tr¼nh b y

Trang 22

X²t mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh k bi¸n

Y t B1 B 2 X 2t Bk X kt U 1 Trong â t l thíi gian p döng ph÷ìng ph¡p OLS, ta x¡c ành

÷ñc c¡c ph¦n d÷ et Biºu ç cõa et theo t (ho°c e pt1q ) câ thº sû döng º ph¡t hi»n tü t÷ìng quan N¸u biºu ç biºu thà xu h÷îng

bi¸n thi¶n câ t½nh ch§t h» thèng th¼ câ thº cho r¬ng x£y ra tü

t÷ìng quan.

Trang 23

Trang 24

Trang 25

Trang 26

Kiºm ành Durbin Watson x¡c ành h» sè DW theo cæng thùc

Vîi gi£ thi¸t

1 Mæ h¼nh hçi quy gèc chùa h» sè ch°n.

2 Mæ h¼nh hçi quy gèc khæng chùa bi¸n tr¹ cõa bi¸n phö thuëc.

3 Sai sè U i ÷ñc t¤o ra theo cì ch¸:

U t ρU t 1 V t

(Mæ h¼nh tü hçi quy bªc nh§t - AR(1)).

Trong â V t thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cõa nhi¹u trong mæ h¼nh

cê iºn

Trang 27

Kiºm ành Durbin Watson x¡c ành h» sè DW theo cæng thùc

1 Mæ h¼nh hçi quy gèc chùa h» sè ch°n.

2 Mæ h¼nh hçi quy gèc khæng chùa bi¸n tr¹ cõa bi¸n phö thuëc.

3 Sai sè Ui ÷ñc t¤o ra theo cì ch¸:

U t ρUt 1 V t (Mæ h¼nh tü hçi quy bªc nh§t - AR(1)).

Trong â Vt thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cõa nhi¹u trong mæ h¼nh

cê iºn

Trang 28

Trang 29

K¸t luªn ph¡t hi»n tü t÷ìng quan

Câ TTQ d÷ìng Khæng KL Khæng câ TTQ Khæng KL Câ TTQ ¥m

Trang 30

Trang 31

Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan

Trang 32

tü hçi quy bªc nh§t - AR(1)).

N¸u bi¸t ρ, ta bi¸n êi mæ h¼nh ban ¦u nh÷ sau:

Tø Yt B1 B 2 X t U t p1q ta câ Yt 1 B1 B 2 X t 1 U t 1 k²o theo ρYt 1 ρB1 ρB2 Xt 1 ρUt 1 p2q.

Trang 33

p döng ph÷ìng ph¡p OLS cho mæ h¼nh sau

Trang 34

Trang 35

X²t mæ h¼nh hçi quy Yt B1 B 2 X t U t Gi£ sû r¬ng Sai sè Ui

÷ñc tao ra theo cì ch¸:

Ut ρUt 1 Vt Trong â, |ρ| ¤ 1, Vt thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh cê iºn (Mæ h¼nh tü hçi quy bªc nh§t - AR(1)) N¸u gi¡ trà ρ ch÷a bi¸t ta

2p1 ˆρq Vªy câ thº ÷îc l÷ñng cho ρ bði

ˆ

ρ ≈ 1 DW {2

Trang 36

Sau â, ¡p döng t÷ìng tü nh÷ tr÷íng hñp bi¸t ρ.

Trang 37

Kh£o s¡t mèi quan h» cõa ti·n l÷ìng thüc t¸ (Y ) v n«ng su§t lao

ëng (X) cõa Mÿ giai o¤n 1959-1998 ta câ b£ng sè li»u trong file Comp+Prod.txt.

Residual standard error: 2.676 on 38 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9584, Adjusted R-squared: 0.9574

F-statistic: 876.5 on 1 and 38 DF, p-value: < 2.2e-16

Trang 41

Kiºm inh Durbin - Watson

Durbin-Watson test data: hq

DW = 0.1229, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true autocorelation is not 0

Trang 42

Residual standard error: 0.8727 on 37 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.4338, Adjusted R-squared: 0.4185

F-statistic: 28.35 on 1 and 37 DF, p-value: 5.159e-06

Trang 43

Ph¥n t½ch biºu ç cho ph¦n d÷ cõa ph÷ìng tr¼nh

Định dạng
Số trang	43
Dung lượng	528,31 KB