Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn mô hình, bài toán ước tính tỉ lệ nghèo của huyện Yên Tân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Trang 1

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñngNguy¹n Thà Nhung

Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long

Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011

Nguy¹n Thà Nhung (H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 1 / 34

Trang 3

Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp

Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n

Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n

2 B i to¡n ÷îc t½nh t¿ l» ngh±o cõa huy»n T¥n Y¶n

Trang 4

1 Lüa chån mæ h¼nh

B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh

C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt

C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh

Trang 5

Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh

Nëi dung tr¼nh b y

Trang 6

X²t hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh:

Yi B1 B2X2i B3X3i BkXki Ui (1)

Yi B1 B2X2i B3X3i BmXmi Vi (2)trong â m k (do â sai sè Ui câ xu h÷îng nhä hìn sai sè Vi) Câ thºk¸t luªn l mæ h¼nh (3) tèt hìn mæ h¼nh (4) khæng? Hìn núa, câ ph£imët mæ h¼nh hçi qui phi tuy¸n n o â (mæ h¼nh logarit ch¯ng h¤n) s³ tèthìn hai mæ h¼nh tuy¸n t½nh tr¶n khæng?

Mët c¡ch kh¡i qu¡t, mæ h¼nh câ nhúng °c t½nh g¼ th¼ s³ ÷ñc coi l mët

Trang 7

Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh

B i to¡n

X²t hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh:

Yi B1 B2X2i B3X3i BmXmi Vi (2)trong â m k (do â sai sè Ui câ xu h÷îng nhä hìn sai sè Vi) Câ thºk¸t luªn l mæ h¼nh (3) tèt hìn mæ h¼nh (4) khæng? Hìn núa, câ ph£imët mæ h¼nh hçi qui phi tuy¸n n o â (mæ h¼nh logarit ch¯ng h¤n) s³ tèthìn hai mæ h¼nh tuy¸n t½nh tr¶n khæng?

Mët c¡ch kh¡i qu¡t, mæ h¼nh câ nhúng °c t½nh g¼ th¼ s³ ÷ñc coi l mët

mæ h¼nh óng n?

Trang 8

Trang 9

Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt

T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh c ng ìn gi£n c ng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa

üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc ºgi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu

T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc

T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸nphö thuëc c ng nhi·u c ng tèt

T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½thuy¸t n·n t£ng

Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l mæ h¼nh câ kh£ n«ng cungc§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o c ng s¡t vîi thüc t¸ c ng tèt

Trang 10

¢ ÷a ra c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa mët mæ h¼nh hçi qui.C¡c ti¶u chu©n n y ¢ ÷ñc vªn döng rëng r¢i trong thüc t¸ bao gçm:

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh

Nëi dung tr¼nh b y

Trang 16

B÷îc 1: X¡c ành sè bi¸n ëc lªp trong mæ h¼nh:

Tø ìn gi£n ¸n têng qu¡t: bê sung bi¸n ëc lªp tø tø v o mæ h¼nh Qu¡ tr¼nh bê sung ëc lªp v o mæ h¼nh thüc ch§t l vi»c xem x²t câ bä sât bi¸n quan trång khæng.

Tø têng qu¡t ¸n ìn gi£n: x²t mæ h¼nh hçi qui câ ¦y õ c¡c bi¸n ëc lªp ¢ ÷ñc x¡c ành Sau â thüc hi»n thanh låc nhúng bi¸n khæng quan trång ra khäi mæ h¼nh.

B÷îc 2: Kiºm tra sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui B÷îc

n y bao gçm:

Kiºm tra c¡c v§n · nh÷: a cëng tuy¸n, ph÷ìng sai thay êi, tü t÷ìng quan, ph¥n bè khæng chu©n cõa sai sè;

Khc phöc c¡c vi ph¤m ¢ ph¡t hi»n ÷ñc.

Trang 17

Trang 18

n y bao gçm:

Trang 19

Trang 20

n y bao gçm:

Trang 21

Trang 22

B÷îc 3: Chån d¤ng h m hçi qui.

D¤ng h m hçi qui câ thº x¡c ành düa tr¶n ki¸n thùc chuy¶n ng nh li¶n quan ¸n sè li»u ho°c düa v o d¤ng h m ¢ ÷ñc sû döng trong nhúng nghi¶n cùu tr÷îc â;

X¡c ành d¤ng h m düa tr¶n vi»c kh£o s¡t sì bë mèi quan h» giúa bi¸n

ëc lªp v bi¸n phö thuëc düa v o dú li»u m¨u.

B÷îc 4: p döng c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ v lüa chån mæ h¼nh

H» sè x¡c ành th÷íng ÷ñc dòng ¦u ti¶n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa

mæ h¼nh hçi qui N¸u h» sè x¡c ành câ gi¡ trà lîn hìn 50% th¼ câ thº coi l mæ h¼nh kh¡ phò hñp vîi tªp sè li»u N¸u h» sè x¡c ành nhä hìn 30% th¼ câ thº kh¯ng ành mæ h¼nh khæng phò hñp n¶n t¼m mæ h¼nh kh¡c.

Trang 23

B÷îc 3: Chån d¤ng h m hçi qui

Trang 24

B÷îc 3: Chån d¤ng h m hçi qui.

Trang 25

B÷îc 3: Chån d¤ng h m hçi qui

Trang 26

H» sè x¡c ành ÷ñc dòng º ¡nh gi¡ sü phò hñp cõa mæ h¼nh hçi quinhi·u khi ch÷a nâi l¶n ¦y õ ch§t l÷ñng cõa mæ h¼nh v¼ mët sè l½ do sau:

N¸u hai mæ h¼nh hçi qui chùa danh s¡ch c¡c bi¸n ëc lªp kh¡c nhauth¼ h» sè x¡c ành cõa hai mæ h¼nh â (câ thº b¬ng nhau) khæng giópk¸t luªn ÷ñc mæ h¼nh n o tèt hìn;

Câ thº vi»c lo¤i bä bît mët bi¸n n o â ra khäi ph÷ìng tr¼nh hçi quituy l m gi£m h» sè x¡c ành, song v· thüc ch§t l¤i khæng l m gi£m

¡ng kº ch§t l÷ñng cõa mæ h¼nh M°t kh¡c trong thüc h nh, nhi·u khidòng ½t bi¸n ëc lªp trong mæ h¼nh th¼ "kinh t¸" hìn, m°c dò sai sè

÷îc l÷ñng câ thº lîn hìn

Trang 27

Kiºm ành º ¡nh gi¡ v lüa chån mæ h¼nh

Trang 28

Trang 29

º ¡nh gi¡ c¡c mæ h¼nh hçi qui nh÷:

Trang 30

Trang 31

Trang 32

º so s¡nh hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh (m < k):

Yi B1 B2X2i B3X3i BmXmi Vi (4)

ta kiºm ành b i to¡n

H0 :Bm 1 Bm 2 Bk 0

Trang 33

So s¡nh hai mæ h¼nh

B i to¡n (Kiºm ành Wald)

º so s¡nh hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh (m < k):

Trang 34

B i to¡n

N¸u ch§p nhªn gi£ thuy¸t H0 câ ngh¾a l c¡c bi¸n ëc lªp

Xm 1,Xm 2, ,Xk khæng câ vai trá ¡ng kº èi vîi bi¸n Y, tùc l hai mæ h¼nh (3) v (4) l nh÷ nhau v· kh£ n«ng dü b¡o gi¡ trà cõabi¸n phö thuëc

N¸u b¡c bä H0 câ ngh¾a l mæ h¼nh (3) câ nhi·u bi¸n ëc lªp hìn, sai

sè hçi qui nhä hìn v s³ cung c§p dü b¡o ch½nh x¡c hìn cho bi¸n phöthuëc

Định dạng
Số trang	69
Dung lượng	3,96 MB