Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 4 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 4: Một số mô hình hồi quy thường gặp trong thực tế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số dạng của hàm hồi quy, hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trang 1

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng

Phan Thanh Hçng

Bë mæn To¡n-¤i håc THNG LONG

Ng y 29 th¡ng 3 n«m 2011

Trang 3

B i IV

Trang 4

Mët sè d¤ng cõa h m hçi quy

Mæ h¼nh Log-tuy¸n t½nh (log-linear model)

Nëi dung tr¼nh b y

1 Mët sè d¤ng cõa h m hçi quy

Mæ h¼nh Log-tuy¸n t½nh bëi (Multiple log-linear model)

Mæ h¼nh nûa log (semilog model)

Mæ h¼nh lin-log

Mæ h¼nh nghàch £o

Mæ h¼nh hçi quy a thùc (polynomial regression models)

So s¡nh gi¡ trà R2 giúa c¡c mæ h¼nh

B£n ch§t cõa bi¸n gi£

Tr÷íng hñp 1: Bi¸n ch§t l÷ñng câ hai ph¤m trò

Tr÷íng hñp 2: Bi¸n ch§t l÷ñng câ nhi·u hìn hai ph¤m trò

Hçi quy vîi bi¸n gi£: têng qu¡t

Ùng döng trong ph¥n t½ch mòa vö

Trang 5

Trang 6

Trang 7

? Þ ngh¾a cõa B2

Mæ h¼nh log- tuy¸n t½nh ÷ñc ¡p döng khi muèn x¡c ành h» sè cogi¢n cõa bi¸n phö thuëc theo bi¸n ëc lªp

Trang 8

? Þ ngh¾a cõa B2

Mæ h¼nh log- tuy¸n t½nh ÷ñc ¡p döng khi muèn x¡c ành h» sè cogi¢n cõa bi¸n phö thuëc theo bi¸n ëc lªp

Trang 9

Trang 10

V½ dö

File Vd1-Chuong4.txt gçm dú li»u v·:

Têng ti¶u dòng c¡ nh¥n(TongTieuDungCN)

Chi ti¶u cho h ng hâa l¥u b·n (ChiHHLauBen)

Chi ti¶u cho h ng hâa khæng l¥u b·n(ChiHHKLauBen)

Chi ti¶u cho dàch vö (ChiChoDichVu)

(ìn và t æ la vîi n«m gèc 1992) trong tøng quþ trong 6 n«m

(1993-1998) cõa mët n÷îc

(Theo Gujarati, Basic Econometrics, trang 178.)

Trang 11

V½ dö

K¸t qu£ hçi quy cõa bi¸n lnpChiHHLauBenq theo bi¸n

lnpT ongT ieuDungCNq nh÷ sau

Residual standard error: 0.006938 on 21 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.985, Adjusted R-squared: 0.9843

F-statistic: 1376 on 1 and 21 DF, p-value: < 2.2e-16

Trang 12

Trang 13

Mæ h¼nh lin-log

Trang 14

Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh k bi¸n

ln Yi B1 B2ln X2i Bkln Xki Ui

Trang 15

Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh k bi¸n

ln Yi B1 B2ln X2i Bkln Xki Ui

? Þ ngh¾a cõa c¡c h» sè B2, , Bk

Trang 16

V½ dö

Dòng dú li»u v·

Têng s£n ph©m næng nghi»p quèc gia thüc (GP) (ìn và: tri»u

æ la i Loan)

Sè ng y lao ëng (L) (ìn và: tri»u ng y)

L÷ñng vèn ¦u t÷ (K) (ìn và: tri»u æ la i Loan)

cõa i loan trong n«m tø 1958 tîi 1972 trong file

Vd2-Chuong4.txt, ta câ thº ÷îc l÷ñng c¡c tham sè trong mæ

h¼nh log- tuy¸n t½nh hai bi¸n

ln GP B1 B2ln L B3ln Knh÷ sau

Trang 17

F-statistic: 48.07 on 2 and 12 DF, p-value: 1.867e-06

Trang 18

Mæ h¼nh lin-log

Trang 19

C¡c nh kinh t¸, kinh doanh, ch½nh phõ th÷íng muèn x¡c ành tèc

ë t«ng cõa nhúng bi¸n sè kinh t¸ nh÷: d¥n sè, l÷ñng cung ti·n,

Trang 20

Trang 21

Trang 22

Trang 23

F-statistic: 2256 on 1 and 21 DF, p-value: < 2.2e-16

Trang 24

Mæ h¼nh lin-log

Trang 25

Mæ h¼nh lin-log

Mæ h¼nh lin-log l mæ h¼nh câ d¤ng

Yi B1 B2ln Xi Ui

Mæ h¼nh lin-log ÷ñc ¡p döng khi muèn bi¸t l÷ñng thay êi cõa

bi¸n phö thuëc khi bi¸n ëc lªp thay êi 1%

Trang 26

Mæ h¼nh lin-log

Yi B1 B2ln Xi Ui

?Þ ngh¾a cõa h» sè B2

Trang 27

Mæ h¼nh lin-log

Yi B1 B2ln Xi Ui

?Þ ngh¾a cõa h» sè B2

Trang 28

Mæ h¼nh lin-log

V½ dö

File dú li»u GNP+MS.csv cho sè li»u v· GNP (v· m°t gi¡ trà) v l÷ñng cung ti·n (MS) cõa Canada trong giai o¤n 1970-1984 (ìnvà: tri»u æ la Canada)

Ta sû döng mæ h¼nh lin-log º x¡c ành sü t«ng cõa GNP khi l÷ñngcung ti·n thay êi 1%

K¸t qu£ ÷îc l÷ñng nh÷ sau

Trang 29

Mæ h¼nh lin-log

V½ dö

Trang 30

Mæ h¼nh lin-log

V½ dö

Trang 31

Mæ h¼nh lin-log

Residual standard error: 36740 on 13 degrees of freedom

Trang 32

Trang 33

Mæ h¼nh lin-log

Trang 34

Mæ h¼nh nghàch £o câ d¤ng

Yi B1 B2 1

Xi Ui

Trang 35

Trang 36

Trang 37

Trang 38

Trang 39

Mæ h¼nh lin-log

Trang 40

Mæ h¼nh hçi quy a thùc bªc k cõa bi¸n phö thuëc Y theo bi¸n

ëc lªp X l mæ h¼nh nh÷ sau

Mæ h¼nh hçi quy a thùc

Yi B1 B2Xi B3Xi2 Bk 1Xik Ui

Trang 41

Trang 42

X²t mæ h¼nh

Yi B1 B2Xi B3Xi2 B4Xi3 Ui

Trang 43

F-statistic: 1202 on 3 and 6 DF, p-value: 1.001e-08

Trang 44

Trang 45

Ph÷ìng tr¼nh hçi quy m¨u

Trang 46

Trang 47

Trang 48

So s¡nh gi¡ trà R 2 giúa c¡c mæ h¼nh

Mæ h¼nh lin-log

Trang 49

Trang 50

Trang 51

º so s¡nh R2 cõa hai mæ h¼nh ta câ thº l m nh÷ sau

1 Tø ph÷ìng tr¼nh hçi quy m¨u cõa (2) t½nh ˆln Yi, t½nh

Trang 52

So s¡nh gi¡ trà R 2 giúa c¡c mæ h¼nh

V½ dö

K¸t qu£ kh£o s¡t nhu c¦u ti¶u thö c ph¶ ð Mÿ giai o¤n

1970-1980 cho sè li»u trong file Coffee+Price.txt Trong â

Y: sè t¡ch c ph¶ méi ng÷íi ti¶u thö trong mët ng y

Trang 53

Trang 54

F-statistic: 17.69 on 1 and 9 DF, p-value: 0.002288

Trang 55

F-statistic: 26.27 on 1 and 9 DF, p-value: 0.0006237

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Trang 60

B i IV

Trang 61

Hçi quy vîi bi¸n gi£

Mæ h¼nh lin-log

2 Hçi quy vîi bi¸n gi£

Trang 62

Trong ph¥n t½ch hçi quy bi¸n phö thuëc (Y ) câ thº chàu £nh

h÷ðng cõa mët sè bi¸n ành t½nh m ta cán gåi l bi¸n ch§t l÷ñng

nh÷: giîi t½nh, m u sc, tæn gi¡o, chõng tëc, mòa vö, º sû

döng nhúng bi¸n n y trong mæ h¼nh vîi vai trá l mët bi¸n ëc lªp

ta dòng kÿ thuªt bi¸n gi£

Trang 63

V½ dö

N¸u ta muèn kh£o s¡t l÷ìng (Y ) cõa gi¡o vi¶n theo tr¼nh ë (cû

nh¥n, th¤c sÿ) Ta ÷a v o bi¸n gi£ nh÷ sau

D

#

0 n¸u gi¡o vi¶n ang x²t câ tr¼nh ë cû nh¥n

1 n¸u gi¡o vi¶n ang x²t câ tr¼nh ë th¤c sÿ

Nhúng bi¸n ÷ñc gi£ sû ch¿ nhªn hai gi¡ trà (ch¯ng h¤n) 0 v 1

nh÷ vªy gåi l bi¸n gi£ Ph¤m trò "cû nh¥n" ùng vîi D 0 ÷ñc

gåi l ph¤m trò cì sð

Trang 64

V½ dö

N¸u ta muèn kh£o s¡t l÷ìng (Y ) cõa gi¡o vi¶n theo tr¼nh ë (cû

nh¥n, th¤c sÿ) Ta ÷a v o bi¸n gi£ nh÷ sau

D

#

0 n¸u gi¡o vi¶n ang x²t câ tr¼nh ë cû nh¥n

1 n¸u gi¡o vi¶n ang x²t câ tr¼nh ë th¤c sÿNhúng bi¸n ÷ñc gi£ sû ch¿ nhªn hai gi¡ trà (ch¯ng h¤n) 0 v 1

nh÷ vªy gåi l bi¸n gi£ Ph¤m trò "cû nh¥n" ùng vîi D 0 ÷ñc

gåi l ph¤m trò cì sð

Trang 65

V½ dö

Mæ h¼nh hçi quy câ d¤ng

Y B1 B2D UGi£ sû mæ h¼nh tr¶n thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cê iºn L§y ký vång

Trang 66

V½ dö

Trang 67

V½ dö

Trang 68

V½ dö

? Þ ngh¾a cõa h» sè B2

sÿ so vîi gi¡o vi¶n câ tr¼nh ë cû nh¥n

Định dạng
Số trang	122
Dung lượng	1 MB