Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Phương sai thay đổi cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trang 1

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñngNguy¹n Thà Nhung

Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long

Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011

Trang 2

Ch÷ìng VI

Ph÷ìng sai thay êi

Trang 3

Ch÷ìng VI

1 Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi

3 Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi

Ph÷ìng ph¡p ành t½nh

Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng

Tr÷íng hñp ¢ bi¸t ph÷ìng sai têng thº

Tr÷íng hñp khæng bi¸t ph÷ìng sai têng thº

Trang 4

Ch÷ìng VI

2 Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi

Trang 5

Ch÷ìng VI

Trang 6

Ch÷ìng VI

4 Khc phöc ph÷ìng sai thay êi

Trang 7

Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi

C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn

Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:Gi£ thi¸t 1: Bi¸n gi£i th½ch X l khæng ng¨u nhi¶n, c¡c gi¡ trà cõa nâ

0

;

Trang 8

C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn

Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:Gi£ thi¸t 3: C¡c th nh ph¦n trong ma trªn U l khæng t÷ìng quan:

#EpUiUjq 0, n¸ui jEpUiUiq σ2, n¸ui jho°c ta câ thº vi¸t EpUU1q σ2In, vîi In l ma trªn c§p n

Gi£ thi¸t 4: C¡c Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n Np0, σ2q, i 1, n;Gi£ thi¸t 5: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa c¡c bi¸n X2,X3, ,Xn

Trang 9

Th¸ n o l ph÷ìng sai thay êi

Mët trong nhúng gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn l ph÷ìngsai cõa nhúng sai sè ng¨u nhi¶n Ui ùng vîi c¡c gi¡ trà Xi kh¡c nhau l nh÷nhau, tùc l :

varpUiq EpUiq2 σ2,@i,th¼ ta nâi l sai sè ng¨u nhi¶n câ ph÷ìng sai khæng êi Trong tr÷íng hñpph÷ìng sai cõa c¡c sai sè ng¨u nhi¶n Ui ùng vîi c¡c gi¡ trà Xi kh¡c nhau

Trang 10

Minh håa sai sè câ ph÷ìng sai thay êi

Trang 11

Trang 12

Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi

Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi Mët sènguy¶n nh¥n chõ y¸u l :

Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìnkhi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;

Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìngsai thay êi V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chånhìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σ2

i t«ng theothu nhªp;

Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»nth¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n

Trang 13

σ2

i câ kh£ n«ng gi£m;

Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡tngo¤i bi¶n Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n (°c bi»t

Trang 14

Trang 15

σ2

i câ kh£ n«ng gi£m;

Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡tngo¤i bi¶n Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n (°c bi»t

Trang 16

Trang 17

Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi

C¡c l÷ñng thùc OLS m°c dò v¨n l tuy¸n t½nh khæng ch»ch nh÷ngkhæng cán hi»u qu£ nh§t núa;

Vi»c dòng thèng k¶ t v F khæng cán ¡ng tin cªy núa;

K¸t qu£ dü b¡o khæng cán hi»u qu£ khi sû döng c¡c ÷îc l÷ñng OLS

câ ph÷ìng sai khæng nhä nh§t Ngh¾a l n¸u sû döng c¡c ÷îc l÷ñngt¼m ÷ñc b¬ng mët ph÷ìng ph¡p kh¡c m chóng khæng ch»ch v câph÷ìng sai nhä hìn c¡c ÷îc l÷ñng tø OLS th¼ k¸t qu£ dü b¡o s³ tèthìn

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi

Vi»c ph¡t hi»n ra ph÷ìng sai thay êi khæng d¹ d ng v¼ mët sè l½ do sau:Trong thüc t¸ ta khæng thº bi¸t h¸t ÷ñc t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa bi¸nphö thuëc Y ùng vîi tøng gi¡ trà cõa bi¸n ëc lªp trong têng thº, do

â khâ bi¸t ÷ñc σ2

i;

Thæng th÷íng trong m¨u nghi¶n cùu, ta ch¿ câ gi¡ trà ìn cõa bi¸nphö thuëc Y ùng vîi c¡c gi¡ trà cõa bi¸n ëc lªp n¶n khæng thº ÷îcl÷ñng ÷ñc ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè tø nhúng gi¡ trà ìn n y

Trong kinh t¸ l÷ñng, vi»c ph¡t hi»n ra ph÷ìng sai thay êi chõ y¸u l dokinh nghi»m, tø nhúng nghi¶n cùu thüc nghi»m tr÷îc ¥y, do trüc gi¡cho°c suy o¡n

Trang 21

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi

Vi»c ph¡t hi»n ra ph÷ìng sai thay êi khæng d¹ d ng v¼ mët sè l½ do sau:Trong thüc t¸ ta khæng thº bi¸t h¸t ÷ñc t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa bi¸nphö thuëc Y ùng vîi tøng gi¡ trà cõa bi¸n ëc lªp trong têng thº, do

â khâ bi¸t ÷ñc σ2

i;Thæng th÷íng trong m¨u nghi¶n cùu, ta ch¿ câ gi¡ trà ìn cõa bi¸nphö thuëc Y ùng vîi c¡c gi¡ trà cõa bi¸n ëc lªp n¶n khæng thº ÷îcl÷ñng ÷ñc ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè tø nhúng gi¡ trà ìn n y

Trong kinh t¸ l÷ñng, vi»c ph¡t hi»n ra ph÷ìng sai thay êi chõ y¸u l dokinh nghi»m, tø nhúng nghi¶n cùu thüc nghi»m tr÷îc ¥y, do trüc gi¡cho°c suy o¡n

Trang 22

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi Ph÷ìng ph¡p ành t½nh

Nëi dung tr¼nh b y

Trang 23

Düa v o b£n ch§t cõa v§n · nghi¶n cùu

Düa v o b£n ch§t cõa mèi quan h» ang kh£o s¡t ng÷íi ta th÷íng chó þ

¸n hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi:

V½ dö khi nghi¶n cùu quan h» giúa chi ti¶u cho ti¶u dòng theo thunhªp, ng÷íi ta th÷íng th§y ph÷ìng sai ph¦n d÷ cõa ti¶u dòng theothu nhªp câ xu h÷îng t«ng theo thu nhªp

Sû döng sè li»u ch²o d¹ d ng d¨n ¸n hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi.Nh÷ vªy khi nghi¶n cùu quan h» giúa ¦u t÷ vîi doanh thu, l¢i su§t v

sû döng sè li»u ch²o, th¼ h¦u nh÷ x£y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay

êi n¸u nh÷ trong m¨u kh£o s¡t bao gçm c£ cæng ty câ qui mæ nhä,trung b¼nh v qui mæ lîn

Trang 24

Düa v o b£n ch§t cõa v§n · nghi¶n cùu

Düa v o b£n ch§t cõa mèi quan h» ang kh£o s¡t ng÷íi ta th÷íng chó þ

¸n hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi:

V½ dö khi nghi¶n cùu quan h» giúa chi ti¶u cho ti¶u dòng theo thunhªp, ng÷íi ta th÷íng th§y ph÷ìng sai ph¦n d÷ cõa ti¶u dòng theothu nhªp câ xu h÷îng t«ng theo thu nhªp

Sû döng sè li»u ch²o d¹ d ng d¨n ¸n hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi.Nh÷ vªy khi nghi¶n cùu quan h» giúa ¦u t÷ vîi doanh thu, l¢i su§t v

sû döng sè li»u ch²o, th¼ h¦u nh÷ x£y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay

êi n¸u nh÷ trong m¨u kh£o s¡t bao gçm c£ cæng ty câ qui mæ nhä,trung b¼nh v qui mæ lîn

Trang 25

Ph÷ìng ph¡p ç thà

N¸u khæng câ thæng tin ti¶n nghi»m hay thüc nghi»m n o cho th§y câph÷ìng sai thay êi, ng÷íi ta câ thº ti¸n h nh ph¥n t½ch hçi qui vîigi£ ành l ph÷ìng sai çng ·u º x¡c ành ph¦n d÷ e2

i, sau â ti¸n

h nh kh£o s¡t ç thà cõa ph¦n d÷ e2

i º xem sü bi¸n êi cõa e2

i câ t½nhh» thèng hay khæng

Thæng th÷íng ng÷íi ta v³ biºu ç t¡n x¤ cõa e2

i theo mët bi¸n ëclªp n o â ho°c theo ˆYi

Trang 26

Ph÷ìng ph¡p ç thà

N¸u khæng câ thæng tin ti¶n nghi»m hay thüc nghi»m n o cho th§y câph÷ìng sai thay êi, ng÷íi ta câ thº ti¸n h nh ph¥n t½ch hçi qui vîigi£ ành l ph÷ìng sai çng ·u º x¡c ành ph¦n d÷ e2

i, sau â ti¸n

h nh kh£o s¡t ç thà cõa ph¦n d÷ e2

i º xem sü bi¸n êi cõa e2

i câ t½nhh» thèng hay khæng

Thæng th÷íng ng÷íi ta v³ biºu ç t¡n x¤ cõa e2

i theo mët bi¸n ëclªp n o â ho°c theo ˆYi

Trang 27

Trang 28

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng

Nëi dung tr¼nh b y

Trang 29

i ch÷a bi¸t n¶n sû döng ÷îc l÷ñng e2

i cõa hçi qui gèc º thay th¸

Trang 30

Kiºm ành Park

C¡c b÷îc ti¸n h nh kiºm ành Park nh÷ sau:

B÷îc 1: Thüc hi»n hçi qui gèc: Yi B1 B2Xi Ui;

B÷îc 2: Thüc hi»n hçi qui: lnpe2

iq A1 A2ln Xi Vi;B÷îc 3: Ti¸n h nh kiºm ành c°p gi£ thuy¸t:

H0 :A2 0 hay ph÷ìng sai khæng êi

H1 :A2 0 hay ph÷ìng sai thay êiChó þ: H¤n ch¸ cõa kiºm ành Park l ð b÷îc 2 ta ph£i gi£ sû sai sè ng¨unhi¶n Vi thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cê iºn N¸u Vi khæng thäa m¢n c¡c gi£thi¸t cê iºn th¼ k¸t qu£ kiºm ành ð b÷îc 3 khæng cán ¡ng tin cªy núa

Trang 31

Kiºm ành Park

iq A1 A2ln Xi Vi;

B÷îc 3: Ti¸n h nh kiºm ành c°p gi£ thuy¸t:

Trang 32

Kiºm ành Park

H1 :A2 0 hay ph÷ìng sai thay êi

Chó þ: H¤n ch¸ cõa kiºm ành Park l ð b÷îc 2 ta ph£i gi£ sû sai sè ng¨unhi¶n Vi thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cê iºn N¸u Vi khæng thäa m¢n c¡c gi£thi¸t cê iºn th¼ k¸t qu£ kiºm ành ð b÷îc 3 khæng cán ¡ng tin cªy núa

Trang 33

Kiºm ành Park

Trang 34

Trang 35

Kiºm ành Glejser

H¤n ch¸ cõa kiºm ành Glejser

Sai sè Vi câ thº khæng thäa m¢n c¡c gi£ thi¸t cê iºn OLS, khi â k¸tluªn cõa vi»c kiºm ành gi£ thi¸t khæng cán ¡ng tin cªy núa

Mæ h¼nh (6) v (5) khæng l hçi qui tuy¸n t½nh, do â khæng thº ¡pdöng ph÷ìng ph¡p ÷îc l÷ñng OLS thæng th÷íng;

Ngo¤i trø mæ h¼nh (1), c¡c mæ h¼nh cán l¤i ái häi i·u ki»n v· bi¸n

ëc lªp X º cho biºu thùc cõa mæ h¼nh câ þ ngh¾a v· m°t to¡n håc

Trang 36

Kiºm ành White

Kiºm ành White kh£o s¡t ph¦n d÷ e2

i theo c¡c bi¸n ëc lªp Gi£ sû x²t

mæ h¼nh hçi qui gèc sau:

Yi B1 B2X2i B3X3i Ui

B÷îc 1: Hçi qui mæ h¼nh gèc, ta thu ÷ñc ph¦n d÷ ei;

B÷îc 2: Hçi qui mæ h¼nh phö sau ¥y:

ei2 α1 α2X2i α3X3i α4X2i2 α5X3i2 α6X2iX3i Vi

Tø mæ h¼nh hçi qui n y ta câ h» sè x¡c ành R2

aux.B÷îc 3: Thüc hi»n kiºm ành c°p gi£ thuy¸t:

H0 : α1 α2 α3 α4 α5 0 hay ph÷ìng sai khæng

êi

H1 :Di : αi 0 hay ph÷ìng sai thay êi

Trang 37

Kiºm ành White

Kiºm ành White kh£o s¡t ph¦n d÷ e2

i theo c¡c bi¸n ëc lªp Gi£ sû x²t

mæ h¼nh hçi qui gèc sau:

Yi B1 B2X2i B3X3i Ui

B÷îc 1: Hçi qui mæ h¼nh gèc, ta thu ÷ñc ph¦n d÷ ei;

B÷îc 2: Hçi qui mæ h¼nh phö sau ¥y:

Trang 16< /span>

KhĂi niằm vÃ phữỡng sai thay ời

Nguyản nhƠn... theo ˆYi

Trang 26< /span>

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay ời Phữỡng phĂp nh tẵnh

Phữỡng... nghắa v· m°t to¡n håc

Trang 36< /span>

Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi Ph÷ìng ph¡p ành l÷đng

Kiºm

Định dạng
Số trang	75
Dung lượng	785,42 KB