Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 2: Các mô hình hồi quy tuyến tính - Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tổng thể, mô hình hồi quy mẫu, ước lượng tham số bằng phương pháp bình phương bé nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Trang 2

B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng

B i II C¡c mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh-Mæ h¼nh hçi quy

tuy¸n t½nh hai bi¸n

Trang 3

B i II

1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh hai bi¸n

Mæ h¼nh hçi quy têng thº

Mæ h¼nh hçi quy m¨u

×îc l÷ñng tham sè b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t

(OLS)

C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh HQTT cê iºn v ph÷ìng ph¡p

OLS

Ph¥n phèi cõa c¡c l÷ñng thùc OLS

Kho£ng tin cªy cho c¡c tham sè hçi quy

Kiºm ành v· c¡c tham sè hçi quy-Kiºm ành t

Dü b¡o v· gi¡ trà cõa bi¸n phö thuëc Y

H» sè x¡c ành R2

V½ dö

Trang 4

B i II

(OLS)

OLS

Trang 5

B i II

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 6

B i II

(OLS)

OLS

Trang 7

B i II

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 8

B i II

(OLS)

OLS

Trang 9

B i II

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 10

B i II

(OLS)

OLS

Trang 11

B i II

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 12

B i II

(OLS)

OLS

Trang 13

B i II

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 14

Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh hai bi¸n

Nëi dung tr¼nh b y

(OLS)

OLS

Trang 15

V½ dö

Kh£o s¡t chi ti¶u v

thu nhªp cõa 50 hë gia ¼nh t¤i Mÿ ng÷íi ta thu ÷ñc sè li»u nh÷ sau:Y

X l mùc thu nhªp h ng tu¦n (USD)

Y l mùc chi ti¶u trong tu¦n (USD)

Trang 16

V½ dö

Nhªn x²t?

Trong b£ng dú li»u tr¶n, x²t nhúng gia ¼nh câ thu nhªp X 80,

th¼ mùc chi ti¶u trung b¼nh cõa nhúng gia ¼nh n y l

Trang 17

V½ dö

Nhªn x²t?

Trang 18

V½ dö

Nhªn x²t?

Trang 19

V½ dö

Nhúng gi¡ trà trung b¼nh n y phö thuëc v o gi¡ trà cõa X, ÷ñc kþhi»u EpY |X Xiq fpXiq H m n y ÷ñc gåi l h m hçi quy

têng thº (Population Regression Function - PRF)

(cho bi¸t gi¡ trà trung b¼nh cõa Y khi bi¸t gi¡ trà cõa X)

Thüc t¸, gi¡ trà cõa Yi trong mët quan s¡t khi X Xi câ ch¶nh

l»ch so vîi gi¡ trà trung b¼nh EpY |X Xiq °t ch¶nh l»ch n y

Ui Yi EpY |X Xiq, ta câ

Yi EpY |X Xiq Ui fpXiq Ui

Trang 20

V½ dö

Nhúng gi¡ trà trung b¼nh n y phö thuëc v o gi¡ trà cõa X, ÷ñc kþhi»u EpY |X Xiq fpXiq H m n y ÷ñc gåi l h m hçi quy

têng thº (Population Regression Function - PRF)

(cho bi¸t gi¡ trà trung b¼nh cõa Y khi bi¸t gi¡ trà cõa X)

Thüc t¸, gi¡ trà cõa Yi trong mët quan s¡t khi X Xi câ ch¶nh

l»ch so vîi gi¡ trà trung b¼nh EpY |X Xiq °t ch¶nh l»ch n y

Ui Yi EpY |X Xiq, ta câ

Yi EpY |X Xiq Ui fpXiq Ui

Trang 21

Y

Trang 22

V½ dö

N¸u h m f câ d¤ng tuy¸n t½nh tùc fpXiq B1 B2Xi ta câ

Yi B1 B2Xi UiPh÷ìng tr¼nh tr¶n ÷ñc gåi l ph÷ìng tr¼nh hçi quy tuy¸n t½nh

têng thº hai bi¸n

Y ÷ñc gåi l bi¸n phö thuëc

X ÷ñc gåi l bi¸n ëc lªp/ gi£i th½ch

Yi, Xi l quan s¡t thù i cõa Y, X

B1, B2 l c¡c tham sè cõa mæ h¼nh ÷ñc gåi l h» sè ch°n

Trang 23

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 24

Thüc t¸ gi¡ trà B1, B2 khæng bi¸t v¼ têng thº nghi¶n cùu qu¡ lîn

(v do â khæng bi¸t EpY |X Xiq), ta câ thº ÷îc l÷ñng nhúng

gi¡ trà n y düa v o sè li»u cõa m¨u rót ra tø têng thº

Gi£ sû tpXi, Yiqu l mët m¨u gçm n quan s¡t v· X v Y Düa

tr¶n m¨u n y ta s³ x¥y düng h m hçi quy m¨u (Sample RegressionFunction - SRF)

ˆ

Yi bi b2Xitrong â b1, b2 l nhúng gi¡ trà x¡c ành tr¶n m¨u

Trang 25

Y

0

PRFSRF

Trang 26

×îc l÷ñng tham sè b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t (OLS)

(OLS)

OLS

Trang 28

Trang 30

1Xi

Trang 32

Trang 33

V½ dö

Gi£ sû trong v½ dö v· thu nhªp v chi ti¶u nâi tr¶n ta chån ÷ñc

m¨u sau (m¨u 1)

Trang 34

×îc l÷ñng tham sè b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t (OLS)

V½ dö

Gi£ sû trong v½ dö v· thu nhªp v chi ti¶u nâi tr¶n ta chån ÷ñc

m¨u sau (m¨u 1)

Trang 36

Trang 38

C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh HQTT cê iºn v ph÷ìng ph¡p OLS

(OLS)

OLS

Trang 39

GT1: Bi¸n gi£i th½ch X khæng ng¨u nhi¶n (gi¡ trà cõa méi Xi

l cho tr÷îc), khæng ph£i l h¬ng sè (câ thº nhªn c¡c gi¡ trà

CovpUi, Ujq EpUiUjq 0 vîi måi i j

GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n:

Ui Np0, σ2

Uq

Trang 40

C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh HQTT cê iºn v ph÷ìng ph¡p OLS

Trang 41

ph÷ìng sai nhä nh§t hay hi»u qu£ trong sè c¡c ÷îc l÷ñng

tuy¸n t½nh khæng ch»ch cõa B1, B2 t÷ìng ùng (Best)

Trang 42

(OLS)

OLS

Trang 43

σU2

°n

i 1e2i

n 2

Trang 44

b1, b2 l c¡c ÷îc l÷ñng cho B1, B2 t÷ìng ùng N¸u 5 gi£ thi¸t tr¶nthäa m¢n th¼

1 b1 pB1, σ2

b 1q vîi σ2

b 1 σ2 U

σU2

°n

i 1e2i

n 2

Trang 45

°n

i 1pXi ¯Xq2Gi¡ trà σ2

U khæng bi¸t, v ÷ñc ÷îc l÷ñng bði ˆσ2

U x¡c ành nh÷ sauˆ

σU2

°n

i 1e2i

n 2

Trang 46

σ2 U

1

°n

1pXi ¯Xq2

Trang 47

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 48

1 Kho£ng tin cªy vîi ë tin cªy 1 α cho B1 l

rb1SEpb1qtn2,α{2s rb1SEpb1qtn2,α{2, b1 SEpb1qtn2,α{2s

2 Kho£ng tin cªy vîi ë tin cªy 1 α cho B2 l

rb2SEpb2qtn 2,α{2s rb2SEpb2qtn 2,α{2, b2 SEpb2qtn 2,α{2s

Trang 50

Trang 51

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 52

Trang 54

Trang 56

(OLS)

OLS

Trang 57

Vîi mùc þ ngh¾a α ¢ cho Khi X nhªn gi¡ trà X0, gåi

ˆ

Y0 b1 b2X0 l iºm dü b¡o cho gi¡ trà thªt õa Y l Y0 Düa

v o ph¥n phèi cõa Y0 ta câ kho£ng dü b¡o cho Y0 nh÷ sau

ˆ

Y 0 t n 2,α{2σˆU

g f

gff

e 1n

Trang 58

Trang 59

(OLS)

OLS

V½ dö

Trang 60

2 Têng b¼nh ph÷ìng ë l»ch ÷ñc gi£i th½ch (bi¸n thi¶n hçi quy)

l (Explained Sum of Squares)

ESS ¸p ˆyi yq2

3 Têng b¼nh ph÷ìng sè d÷ (ph¦n bi¸n thi¶n khæng gi£i th½ch

Trang 61

R2 o mùc ë tèt cõa mæ h¼nh, ph£n ¡nh ph¦n tr«m ë l»ch cõa

Y ÷ñc gi£i th½ch bði mæ h¼nh hçi quy

Trang 62

V½ dö

(OLS)

OLS

Trang 63

1 Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng hçi quy m¨u cõa chi ti¶u theo thu

nhªp N¶u þ ngh¾a cõa c¡c h» sè hçi quy m¨u ÷îc l÷ñng ÷ñc

2 Kiºm ành gi£ thuy¸t h» sè hçi quy cõa thu nhªp b¬ng 0 vîi

mùc þ ngh¾a 5% n¶u þ ngh¾a cõa k¸t qu£

3 X¡c ành kho£ng tin cªy cho h» sè gâc vîi ë tin cªy 90%

4 Cho bi¸t thu nhªp cõa mët gia ¼nh l 200 dü b¡o chi ti¶u

cõa gia ¼nh â vîi ë tin cªy 99%

Trang 64

1 Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng hçi quy m¨u cõa chi ti¶u theo thu

nhªp N¶u þ ngh¾a cõa c¡c h» sè hçi quy m¨u ÷îc l÷ñng ÷ñc

2 Kiºm ành gi£ thuy¸t h» sè hçi quy cõa thu nhªp b¬ng 0 vîi

mùc þ ngh¾a 5% n¶u þ ngh¾a cõa k¸t qu£

X¡c ành kho£ng tin cªy cho h» sè gâc vîi ë tin cªy 90%

Trang 65

1 Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng hçi quy m¨u cõa thu nhªp h ng

tu¦n theo ch¿ sè IQ

2 Dü b¡o thu nhªp khi IQ l 120

3 V³ biºu ç t¡n x¤ cho IQ v thu nhªp

4 ÷íng hçi quy ph£n ¡nh mèi quan h» thu nhªp v IQ nh÷ th¸

n o?

Trang 66

Định dạng
Số trang	66
Dung lượng	744,1 KB