Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế

Ngoài ra, cũng nghiên cứu phản ánh mối quan hệ kinh tế của các khu vực thể chế và cũng đã phân tích hàm sản xuất là hàm số thể hiện mối quan hệ của sản lượng sản xuất ra và các yếu tố sả

Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế

tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế

1 Cấp đề tài : Cơ sở

2 Thời gian nghiên cứu : 2003

3 Đơn vị chủ trì : Vụ Thống kê Tổng hợp

4 Đơn vị quản lý : Viện Khoa học Thống kê

5 Chủ nhiệm đề tài : CN Nguyễn Bá Khoáng

6 Những người phối hợp nghiên cứu:

CN Ngô Thị Nhượng

CN Nguyễn Thị Chiến

CN Nguyễn Động

CN Kim Ngọc Cương

CN Nguyễn Ngọc Vân

7 Kết quả bảo vệ: loại khá

Đề tài khoa học Số: 11-2003

I Một số vấn đề về kinh tế vĩ mô và mô hình phân tích

1.1 Một số vấn đề về kinh tế vĩ mô

Lý thuyết kinh tế vĩ mô đã phát triển xây dựng nên nền tảng cho các mô hình kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như là một tổng thể, trong đó các vấn đề như lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng là ba trong số các vấn đề quan trọng của kinh tế vĩ mô Trung tâm của lý thuyết kinh tế vĩ mô là 4 thị trường: thị trường hàng hoá, thị trường lao động, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán Trong các thị trường trên có các hoạt động của các thể chế kinh tế là hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà nước và nước ngoài (hay phần còn lại của thế giới) Lý thuyết kinh tế vĩ mô cũng đã xây dựng các giả thuyết về mối quan hệ cung- cầu ở mỗi thị trường riêng biệt và mối quan hệ qua lại của các biến trên các thị trường trên Ngoài ra, cũng nghiên cứu phản ánh mối quan hệ kinh tế của các khu vực thể chế và cũng đã phân tích hàm sản xuất là hàm số thể hiện mối quan hệ của sản lượng sản xuất ra và các yếu tố sản xuất như vốn, lao

động, công nghệ/ tiến bộ kỹ thuật và các yếu tố tổng hợp khác ngoài vốn và lao

động

Kinh tế vĩ mô xem xét toàn bộ nền kinh tế liên quan chủ yếu đến tổng đầu

ra và việc làm, tiêu dùng, mặt bằng giá được xác định như thế nào Nó nhấn mạnh đến sự tương tác trong nền kinh tế nói chung, cố ý đơn giản hoá các yếu tố riêng biệt trong phân tích để làm cho quá trình phân tích toàn bộ sự tương tác trong nền kinh tế có thể điều khiển được

Có thể khái quát rằng, cùng với việc hạch toán toàn nền kinh tế và lập các tài khoản quốc gia và các tiến bộ đạt được trên lĩnh vực này với tài khoản quốc gia 1993, các dữ liệu cho đánh giá và phân tích các mô hình kinh tế hiện nay đã

được cải thiện đáng kể và làm dễ dàng hơn các phân tích, đánh giá

1.2 Một số vấn đề về mô hình phân tích kinh tế

Mô hình là khuôn mẫu để tổ chức phương pháp tư duy về một vấn đề Các mô hình được đơn giản hoá bằng cách bỏ qua một vài chi tiết của thế giới hiện thực để tập trung vào những điểm chính Từ bức tranh có thể điều khiển được đó của thực tế chúng ta triển khai phân tích để xem nền kinh tế hoạt động như thế nào Nói cách khác, mô hình thể hiện một cách đơn giản hiện thực kinh tế và

chính vì vậy nó được coi là một công cụ quan trọng, có hiệu lực để phân tích tổng hợp hoặc chi tiết các vấn đề của nền kinh tế Mô hình là sự đơn giản hoá một cách có chủ ý để lựa chọn những vấn đề cơ bản của một vấn đề để nhìn chúng một cách rõ ràng và thông suốt Vì vậy, khi xây dựng mô hình người ta thường đơn giản hoá để có thể nhìn rõ và thấu suốt các chi tiết phức tạp của vấn

đề Bắt đầu xây dựng mô hình bằng các giả thiết đơn giản (giả thiết đơn giản về phạm vi, đơn giản các mối quan hệ ) sau đó bổ sung thêm các thực tế làm cho mô hình phức tạp thêm và tăng thêm tính hấp dẫn của công việc phân tích

Chúng ta giả thiết rằng nền kinh tế bị khép kín với thế giới bên ngoài, khi

đó sự cân bằng tổng cung và tổng cầu được thiết lập: Y = C + I + G

Trong đó Y là tổng cung, là khối lượng hàng hoá do khu vực sản xuất kinh doanh tạo ra; C là tiêu dùng của hộ; I là đầu tư của khu vực sản xuất kinh doanh

và G là chi tiêu của Chính phủ

Trong thực tế, các khoản chi tiêu của chính phủ không phải luôn được cân bằng với các khoản thu và như vậy sẽ dẫn đến thâm hụt (khi chi lớn hơn thu) và bội thu (nếu thu lớn hơn chi) Hơn nữa, các khoản khu vực kinh doanh muốn đầu tư có khả năng cũng không phải luôn cân bằng với các khoản tiết kiệm của hộ

Và khi đó cần xem xét đến các hoạt động liên quan đến vay vốn từ thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, trường hợp nền kinh tế mở còn phải xem xét cân đối các khoản thâm hụt từ các nguồn tài trợ từ bên ngoài và từ các khu vực ngoài Chính phủ

Ngoài ra, với sự phát triển của kinh tế đối ngoại mô hình kinh tế đóng trước đây sẽ được thêm vào các yếu tố như xuất khẩu, nhập khẩu, và liên quan

đến các quan hệ trên thị trường vốn và ngoại hối Những năm gần đây người ta

đã tính đến tầm quan trọng tăng lên của thương mại và tài chính quốc tế Sự mở cửa đối với thương mại và nguồn vốn quốc tế sẽ gia tăng sự phức tạp về mọi mặt của khuôn khổ kinh tế vĩ mô

II Các mô hình phân tích kinh tế chủ yếu

2.1 Mô hình phân tích mối quan hệ

Một phạm trù quan trọng trong xây dựng và phân tích mô hình kinh tế là kinh tế lượng Kinh tế lượng là sự liên kết giữa lý thuyết kinh tế, thống kê toán và

nghiên cứu thực tế kinh tế Mô hình kinh tế lượng vĩ mô bao gồm các phương trình thể hiện mối quan hệ giữa các biến trong hệ thống các tài khoản quốc gia

và các chỉ số quan trọng khác của nền kinh tế

ở đây chúng ta xét mối quan hệ trong phương trình cân bằng sau đây: GDP = C + I + E – M, Trong đó: GDP là tổng sản phẩm quốc nội

C là tiêu dùng cuối cùng = Cp + Cg (Cp là tiêu dùng cuối cùng của hộ gia

đình; Cg là tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ)

I là tích luỹ tài sản hay đầu tư = Ip + Ig (Ip là đầu tư của tư nhân, doanh nghiệp và các đơn vị ngoài chính phủ khác; Ig là đầu tư của Chính phủ)

E-M là chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (E là xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ; M là nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ)

Dưới đây là một số mối quan hệ chính thường được dùng trong mô hình phân tích kinh tế, đó là Mối quan hệ giữa thu nhập, cầu và cân đối tài khoản đối ngoại / cân đối tài khoản vãng lai và Khoảng trống giữa tiết kiệm và đầu tư

(1) Mối quan hệ giữa thu nhập, cầu và cân đối tài khoản đối ngoại còn gọi

là cân đối tài khoản vãng lai

Xuất phát từ các chỉ tiêu tổng hợp thu nhập và chi tiêu cơ bản của nền kinh tế ta có: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) = C+ I + (X - M) = A + (X – M)

Tổng thu nhập quốc gia (GNI) = GDP + Yf = C+ I + (X – M +Yf)

= A + (X – M + Yf) Tổng thu nhập quốc gia khả dụng = GNI + TRf

Hay là GNDI =A + (X – M + Yf + TRf)

Ta có: GNDI - A = X – M + Yf + TRf

Hay GNDI - A = CAB (cân đối tài khoản vãng lai)

Trong đó: GDP là tổng sản phẩm trong nước

C: Tiêu dùng cuối cùng

I: Tổng tích luỹ tài sản hay chính là đầu tư

GNI: Tổng thu nhập quốc gia

GNDI: Tổng thu nhập quốc gia khả dụng

A: Tổng cầu trong nước

X: Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ

M: Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ

Yf: Thu nhập yếu tố thuần từ nước ngoài

GNI: Tổng thu nhập quốc gia

TRf:Chuyển nhượng hiện hành thuần = chuyển nhượng vào – chuyển nhượng ra ngoài

GNDI: Tổng thu nhập quốc gia khả dụng

Phương trình GNDI - A = CAB xác định khoảng cách giữa thu nhập quốc gia khả dụng và tổng cầu trong nước chính bằng cái gọi là cán cân vãng lai Phương trình này cũng có nghĩa là có thâm hụt cán cân vãng lai khi tổng cầu trong nước vượt quá tổng thu nhập sử dụng, hay tổng cầu trong nước vượt quá thu nhập Khi đó cần phải sử dụng thu nhập quốc dân của nước ngoài để cân đối các nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước Để giảm thâm hụt cán cân vãng lai

có thể:

• Tăng thu nhập bằng cách tăng sản xuất trong ngắn hạn dựa vào khai thác triệt để hơn năng lực sản xuất sẵn có và trong trung và dài hạn nhờ vào chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý hoặc

• Giảm cầu trong nước bằng cách tiết kiệm tiêu dùng hoặc giảm đầu tư Nghiên cứu mối cân bằng giữa thu nhập và tổng cầu trong nước có tác dụng quan trọng đến việc đưa ra các chính sách điều chỉnh phù hợp dựa trên các quan hệ hạch toán chứ không phải là đưa ra các ứng xử của tài khoản vãng lai Muốn nghiên cứu đến sự biến động của tài khoản vãng lai cần xem xét đến các yếu tố như tỷ giá, lãi xuất

(2) Chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư (S-I)

Vì GNDI - C = S theo định nghĩa, nên khi thay vào phương trình của GNDI đã được định nghĩa trên ta có:

C+ I + (X – M +Yf +TRf) – C = S

Suy ra S – I = X – M +Yf + TRf = CAB

Viết gọn lại ta có: S – I = CAB

Trong đó: S là tổng tiết kiệm quốc gia

Phương trình S – I = CAB thể hiện mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư hay còn gọi là khoảng trống đầu tư chính bằng cân đối tài khoản hiện hành và cũng bằng sử dụng tiết kiệm của nước ngoài Khi đầu tư vượt quá tiết kiệm thì phải sử dụng tiết kiệm của nước ngoài để trang trải các khoản đầu tư Về nguyên tắc, để giảm thâm hụt cán cân vãng lai có thể tăng tiết kiệm trong nước họăc giảm đầu tư Nếu tăng tiết kiệm có nghĩa là giảm tiêu dùng (giảm cầu) và dẫn

đến tăng trưởng giảm Vì vậy để tài trợ thâm hụt cán cân vãng lai một phần tăng huy động nguồn lực trong nước và mặt khác có thể phải vay vốn từ nước ngoài

Trong phân tích tổng tiết kiệm và tổng đầu tư trong nền kinh tế có thể chi tiết hơn thành: S - I = (Sp + Sg)- (Ip + Ig) = CAB

Trong đó p là đặc trưng cho tư nhân hay khu vực ngoài chính phủ và g đặc trưng cho chính phủ

Cũng có thể đổi lại thành: S - I = (Sp – Ip) + (Sg - Ig) = CAB

Khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư của khu vực phi chính phủ cộng với chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư của khu vực chính phủ chính bằng cân đối cán cân vãng lai Như vậy, muốn giảm thâm hụt cán cân vãng lai có thể cùng giảm khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư của cả hai khu vực hoặc điều chỉnh khoảng cách này ở từng khu vực sao cho tổng khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư của toàn nền kinh tế giảm

Có 3 trường hợp xảy ra khi nghiên cứu biến đổi giá trị tuyệt đối khoảng cách tiết kiệm và đầu tư của từng khu vực như sau:

1 (Sp- Ip) > 0 và (Sg- Ig)< 0 thì CAB <0 nếu ⎢(Sg- Ig)⎢ > ⎢(Sp- Ip)⎢

2 (Sp- Ip) < 0 và (Sg- Ig)< 0 thì CAB <0

3 (Sp- Ip) < 0 và (Sg- Ig)> 0 thì CAB <0 nếu ⎢(Sp- Ip)⎢ > ⎢(Sg- Ig)⎢ Trường hợp 1, khi tiết kiệm của chính phủ lớn hơn đầu tư của Chính phủ

và tiết kiệm của tư nhân nhỏ hơn đầu tư của tư nhân và chênh lệch tuyệt đối thứ

nhất lớn hơn chênh lệch tuyệt đối thứ hai thì cân đối tài khoản vãng lai sẽ là một

số âm (-)

Trường hợp 2, khi tiết kiệm của chính phủ nhỏ hơn đầu tư của Chính phủ

và tiết kiệm của tư nhân nhỏ hơn đầu tư của tư nhân thì cân đối tài khoản vãng lai sẽ là một số âm (-)

Trường hợp 3, khi tiết kiệm của chính phủ nhỏ hơn đầu tư của Chính phủ

và tiết kiệm của tư nhân lớn hơn đầu tư của tư nhân và chênh lệch tuyệt đối thứ nhất lớn hơn chênh lệch tuyệt đối thứ hai thì cân đối tài khoản vãng lai cũng sẽ là một số âm (-)

Bằng cách phân tổ chi tiết theo khu vực chính phủ và phi chính phủ như trên sẽ giúp cho các nhà phân tích nhìn nhận một cách rõ ràng hơn vai trò của chính phủ cũng như các thể chế phi chính phủ trong việc giảm thâm hụt cán cân vãng lai và chỉ rõ các yếu tố liên quan có thể tác động lên thâm hụt cán cân vãng lai Trên cơ sở này sẽ có những chính sách thích hợp để tác động vào thu chi của Chính phủ cũng như tạo cân bằng về vốn trong đầu tư ở khu vực tư nhân

2.2 Mô hình phân tích xu hướng biến động

Mô hình phân tích xu hướng biến động nền kinh tế là công cụ quan trọng cho người làm thống kê tổng hợp có thể đưa ra các nhận định về tình hình phát triển của nền kinh tế, khu vực kinh tế hay ngành kinh tế trong khuôn khổ ngắn hạn của thời gian tới

Các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô về tài khoản quốc gia, tài chính chính phủ, hoạt động ngân hàng, cán cân thanh toán cung cấp các thông tin cơ sở để xác định mức độ hoạt động kinh tế, đánh giá diễn biến của nền kinh tế và dự

đoán diễn biến trong tương lai

Về lý thuyết, bốn hệ thống tài khoản kinh tế vĩ mô cùng sử dụng chung khái niệm cơ sở để thiết lập nên một hệ thống liên kết với nhau mà nội dung là nhất quán Ba trong bốn tài khoản trên (Ngân sách, Tiền tệ, Cán cân thanh toán) cung cấp các số liệu chi tiết của hoạt động kinh tế tổng thể, hoạt động này được xác định bằng nhóm thứ tư và tài khoản thu nhập và tổng thu nhập quốc gia (GNI)

Từ đặc điểm của hệ thống tài khoản kinh tế vĩ mô trên, yêu cầu lựa chọn mô hình phân tích xu hướng biến động phải phù hợp với điều kiện thực trạng về nguồn số liệu, về yêu cầu quản lý điều hành của các cơ quan quản lý các cấp

Đặc điểm số liệu của các tài khoản vĩ mô là số liệu thể hiện hai dạng: (1)

Số phát sinh nếu các giao dịch của một đơn vị kinh tế hay nhóm các đơn vị kinh

tế trong một thời gian cụ thể được cộng lại với nhau; (2) Số dư xác định tổng số hiện có tại một thời điểm nhất định tổng số tiền thu nhập hay chi tiêu của hộ gia

đình trong một năm là số phát sinh trong khi số tiền trên tài khoản séc vào một thời điểm cụ thể là số dư Số liệu sử dụng trong mô hình phân tích xu hướng biến

động sẽ bao gồm cả số phát sinh và số dư

Tài khoản về thu nhập và tổng sản phẩm trong nước nhằm mục đích xác

định mức độ tổng thể của hoạt động kinh tế được thực hiện bởi những người cư trú trong nước trong một thời gian nhất định (số phát sinh) Hoạt động kinh tế này phát sinh chủ yếu dưới hình thức bán các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất

ra và được định lượng từ bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh của mối quan

hệ giao dịch, nghĩa là hệ thống các thông tin về: (1) Hoạt động sản xuất được tính theo ngành sản xuất ra sản phẩm này; (2) Thu nhập của các nhân tố trong quá trình sản xuất thu được; (3) Các khoản chi trên sản lượng sản xuất Như vậy xuất phát điểm tự nhiên của việc sử dụng mô hình phân tích xu hướng biến động của tài khoản thu nhập và tổng sản phẩm trong nước là sự phân định giữa việc sản xuất và việc sử dụng Có thể coi lượng cung ứng hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế trong nước của một năm nhất định là tổng của các sản phẩm được sản xuất ra trong nước và hàng nhập khẩu Lượng cần đối với hàng hoá và dịch vụ này bao gồm tổng chi của những người cư trú trong nước cho tiêu dùng, đầu tư cộng mua sắm của người nước ngoài (xuất khẩu)

- Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế từ phương trình cân bằng

Đối với các báo cáo phân tích dự báo chúng ta dựa vào bảng Vào-Ra (được lập khoảng 5 năm một lần) để dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

Từ phương trình cân bằng:

X = A.X + F (1)

Và Fi = Ci + Ti + Mi, trong đó Ci là tiêu dùng của dân cư và Chính phủ

đối với sản phẩm ngành i, Ti là tích luỹ của sản phẩm của ngành i, Mi là chênh lệch xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm ngành i

Thông thường người ta gọi X là véc tơ sản lượng; A là ma trận hệ số tiêu dùng trung gian (hay ma trận kỹ thuật); F là véc tơ nhu cầu cuối cùng

Toàn bộ nội dung của phương trình cân bằng (1) được thể hiện trong bảng Vào - Ra Bảng Vào - Ra chỉ khác phương trình (1) ở chỗ A.X được thay bằng giá trị tuyệt đối tiêu dùng trung gian của từng ngành đối với từng sản phẩm của các ngành và F cũng là giá trị tuyệt đối nhu cầu cuối cùng cụ thể của một năm

Sử dụng bảng Vào-Ra của một năm cụ thể nào đó người ta có thể tiến hành dự báo hoặc lập kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế cho các năm sắp tới theo trình

tự sau (sử dụng máy vi tính để tính toán và có nhiều phương án để lựa chọn)

Từ phương trình (1) và dựa vào bảng Vào-Ra ta biến đổi thành:

X - AX = F Suy ra: (I -A).X = F

ở đây I là ma trận đơn vị ta suy ra: X = (I - A)-1 F (2)

Căn cứ vào phương trình (2) khi ta muốn dự báo hoặc lập kế hoạch cho một năm nào đó thì ta có thể dự báo F để tính ra X (hoặc ngược lại dự báo X

để tính ra F) Khi tính được X (sản lượng) ta tính được VA ( giá trị tăng thêm hay tổng sản phẩm trong nước)

Vì F = (Fi) nên muốn dự báo được F ta có thể dự báo từng Fi

Mặt khác, vì F = C + T + M (ở đây C = Ci; M = Mi; T = Ti) nên ta cũng

có thể dự báo F bằng cách dự báo C (tổng tiêu dùng của dân cư và Chính phủ),

dự báo T (tổng tích luỹ đầu tư) và dự báo M (tổng trị giá chênh lệch xuất, nhập khẩu của tất cả các ngành)

- Dự báo về sản lượng từ hàm sản xuất

Mô hình phân tích xu hướng biến động kinh tế vĩ mô có mục đích quan trọng là đưa ra mức tăng trưởng của sản lượng Mức sản lượng được tạo ra trong một thời kỳ là một hàm số của các đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất cũng như phương thức sử dụng các đầu vào đó; kể cả công nghệ, quản lý và môi trường Sản lượng không chỉ là các hàm số các đầu vào có sẵn mà còn phụ

thuộc vào mức độ hiệu quả trong việc kết hợp các đầu vào Các mối quan hệ này

đặc biệt được phân tích thông qua việc sử dụng các hàm tổng sản lượng

Một hàm tổng sản lượng cho biết mối quan hệ giữa sản lượng và các đầu vào khác nhau tạo nên nhân tố sản xuất và được viết như sau:

Q = f (K, N, A)

Phương trình trên cho biết sản lượng thực tế (Q) có thể thay đổi do sự thay

đổi vốn (K), lao động (N) và thông qua cải tiến công nghệ và cải tiến khác (A) cho phép các nhân tố hiện có được sử dụng một cách có hiệu quả hơn

Sự gia tăng sản lượng theo thời gian phải phản ảnh việc sử dụng gia tăng các nhân tố sản xuất hay các nhân tố này được sử dụng một cách hiệu quả hơn

Về dài hạn, sự thay đổi trong tốc độ cải tiến công nghệ và các nhân tố khác góp phần tăng năng suất của các nhân tố sản xuất giúp giải thích sự chuyển dịch trong tốc độ tăng trưởng Về ngắn hạn, nền kinh tế hoạt động với một mức vốn, lao động và các nguồn lực nhất định Tuy nhiên các biến động ngắn hạn về sản lượng vẫn xuất hiện như là kết quả của sự thay đổi về cầu và những thay đổi khác về một số vật tư sẵn có như dầu mỏ Những thay đổi ngắn hạn về GDP thực

tế phản ánh những thay đổi trong phạm vi mà lao động và vốn được tận dụng

được hết công suất Mức sản lượng đạt được khi lực lượng lao động được sử dụng hết và lao động và vốn được sử dụng với cường độ bình thường được coi là

sử dụng hết công suất

Những thay đổi ngắn hạn trong tổng cung thường phản ánh sự thay đổi của giá thành sản phẩm so với giá các nhân tố sản xuất Quan trọng nhất trong những quan hệ này là mối quan hệ giữa sự gia tăng trong giá thành sản phẩm và chi phí về lao động Về ngắn hạn, sự kết hợp của việc tăng số lượng lao động với một số lượng không đổi các nhân tố sản xuất khác dẫn tới năng suất lao động biên của lao động giảm (tăng sản phẩm do tăng công nhân)

Phân tích quan hệ cung – cầu và sản lượng tiềm năng với sản lượng thực tế cho thời kỳ ngắn hạn là phù hợp với yêu cầu phân tích tổng hợp xu hướng biến

động nền kinh tế trong báo cáo thống kê nước ta

Việc đo lường các thay đổi ngắn hạn trong sản lượng trên cơ sở tỷ lệ sử dụng công suất hay tỷ lệ thất nghiệp là rất khó ở nước ta