Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TNHH MTV shinhan việt nam – chi nhánh thành phố hồ chí minh

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI

NHÁNH HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP Hồ Chí Minh – Năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ

NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Phạm Thị Anh Thư

Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn này là trung thực Kết quả này chưa được công bố trong các công trình nghiên cứu khác

TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2019

Tác giả

Võ Thị Nhật Vi

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

TÓM TẮT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.5 Phương pháp nghiên cứu 3

1.6 Ý nghĩa của đề tài 3

1.7 Kết cấu của luận văn 4

Tóm tắt chương 1 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

2.1 Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 6

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 8

2.3 Mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 13

2.3.1 Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ KHCN 13

2.3.2 Tổng quan về mô hình Logit 17

2.4 Lược khảo một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 19

2.4.1 Nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012) 19 2.4.2 Nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013) 20

2.4.3 Nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter

(2014) 20

2.4.4 Nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier (2007)

21

2.4.5 Nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017) 21

2.5 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP HCM 22

Tóm tắt chương 2 24

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM 25

3.1 Giới thiệu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 25

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 25

3.1.2 Đôi nét về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 26

3.2 Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 28

3.3 Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 32

3.3.1 Thông tin để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN 32

3.3.2 Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng 32

3.3.3 Nhận xét về phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng 34

Tóm tắt chương 3 36

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37

4.1 Mô hình nghiên cứu 37

4.1.1 Lý do lựa chọn mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP.Hồ Chí Minh 37

4.1.2 Xác định các biến 38

4.2 Thu thập và xử lý dữ liệu 46

4.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu 51

4.3.1 Kết quả hồi quy 51 4.3.2 Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy 54

Tóm tắt chương 4 56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN- CN TP.HCM 57

5.1 Giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM 57 5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM 60 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN đối với Ngân hàng Shinhan Việt Nam 63

Tóm tắt chương 5 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Việt Chữ viết đầy đủ tiếng Anh

ANZ Ngân hàng Australia và New

CIC Trung tâm thông tin tín dụng Credit Information Center

CSS Hệ thống chấm điểm tín dụng Credit Scoring System

3 3.3 Cơ cấu nợ quá hạn (từ nhóm 2 – nhóm 5) chia theo

7 4.4 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo tình trạng hôn

10 4.7 Thống kê loại tài sản đảm bảo khách hàng phân

11 4.8 Thống kê tiền sử tín dụng của khách hàng phân

12 4.9 Kết quả chạy mô hình Logit đo lường khả năng trả

13 4.10 Kết quả chạy mô hình Logit đo lường khả năng trả

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

TT Số thứ tự

1 2.1 Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN

VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT

Tăng trưởng tín dụng thường kéo theo chất lượng tín dụng giảm sút, số lượng khách hàng quá hạn tăng lên Nếu chỉ chú trọng vào việc xử lý nợ xấu mà không tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì hoạt động cho vay của ngân hàng cũng không an toàn và hiệu quả Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu của 300 mẫu khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan chi nhánh TP Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit, được thực hiện bằng phần mềm SPSS để tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, cũng như đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan– Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố bao gồm trình độ học vấn, thời gian làm việc, sở hữu nhà có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân Ngược lại, các yếu tố bao gồm số lượng người phụ thuộc, tiền sử tín dụng quá hạn có mối quan hệ tiêu cực với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan

Từ khóa: Khách hàng cá nhân, khả năng trả nợ vay, Ngân hàng Shinhan

FACTORS AFFECTING THE LOAN REPAYMENT POSSIBILITY OF INDIVIDUAL CUSTOMERS AT SHINHANBAN - HO CHI MINH BRANCH

ABSTRACT

Credit growth often leads to a decline in credit quality, an increase in the number of overdue customers If only focus on dealing with bad debts but not find solutions to improve credit quality, the bank's lending activities are also unsafe and inefficient Research topic "Factors affecting the loan repayment possibility of individual customers at Shinhan Bank Vietnam Ltd - Ho Chi Minh City Branch” was made through the data collection of 300 samples of customers with outstanding credit at Shinhan Bank, HCMC branch The study uses the Logit regression model, conducted by SPSS software to find out the factors that affect the loan repayment possibility, as well as measure the impact of such factors on loan repayment possibility of individual customers at Shinhan Bank - Ho Chi Minh City Branch Research results show that factors including education level, working time, home ownership have a positive influence on the timely repayment possibility of individual customers In contrast, factors including the number of dependents, past-due credit history have a negative relationship with the timely repayment possibility

of individual customers From the research results, the author has proposed a number of solutions to enhance the possibility of timely repayment of individual customers and improve the quality of personal credit appraisal at Shinhan Bank

Keywords: Individual customers, loan repayment possibility, Shinhanbank

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

Từ cuối năm 2008, cuộc khủng khoảng tài chính tại Mỹ và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng lực tài chính giảm sút ảnh hưởng đến

hoạt động cho vay của ngân hàng Tuy nhiên những năm gần đây, nền kinh tế Việt

Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ Hiện nay, không chỉ có các ngân hàng thương mại cổ phần cạnh tranh với nhau, các ngân hàng còn cạnh tranh với những công ty tài chính tiêu dùng và đặc biệt hơn là ngành ngân hàng cũng đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh do

có sự tham gia nhiều và sâu hơn của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) Bên cạnh việc chú trọng kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp, hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và ngân hàng nước ngoài đều đã và đang tập trung phát triển mảng thị trường bán lẻ bởi dân số Việt Nam ngày càng đông và nhu cầu sử dụng các sản phẩm như vay mua nhà, mua xe, chi tiêu qua thẻ tín dụng, vay

tiêu dùng,… ngày càng nhiều, góp phần đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng

Trước đây, Ngân hàng Shinhan được thành lập tại Việt Nam nhằm mục tiêu phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc Tuy nhiên những năm trở lại đây, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã tăng tốc chạy đua để chiếm lĩnh thị phần phân khúc khách hàng cá nhân đầy tiềm năng ở Việt Nam và thành công hơn nữa vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã chính thức mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH MTV ANZ Sự tăng trưởng tín dụng nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng suy giảm dẫn đến gia tăng nợ xấu cho ngân hàng Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao trong ngân hàng thường đi kèm các tiêu chuẩn cho vay thấp hơn và kéo theo tỷ lệ nợ xấu càng cao (Jin và cộng sự, 2018) Nợ xấu ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng nói riêng và cho ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp để kiểm soát và quản lý tình hình nợ xấu Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng đến xử lý nợ xấu mà không tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì sẽ không

giải quyết triệt để nợ xấu Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, từ nguyên nhân bên ngoài đến nguyên nhân bản thân nội tại của ngân hàng, trong đó

có nguyên nhân từ phía khách hàng “Khi một tổ chức cho vay có hiểu biết đúng đắn về các cơ chế để xác định khả năng trả nợ khoản vay thì đó là điều vô giá Biết được các yếu tố quyết định trả nợ chính, thì tổ chức có thể xác định được người vay

có rủi ro vỡ nợ cao, do đó sẽ phân bổ các khoản vay hiệu quả hơn, cuối cùng làm tăng tỷ lệ trả nợ vay Một tỷ lệ trả nợ cao hơn có thể đổi lại lợi nhuận cho cả tổ chức cho vay và người đi vay Như vậy khi một tổ chức có tỷ lệ trả nợ cao có thể giảm lãi suất cho vay, đó là việc giảm chi phí tài chính trong tín dụng có thể sẽ làm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người vay Hiểu rõ vấn đề này cùng với các nhân tố khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người đi vay, có thể đóng góp cho sự phát triển của

tổ chức tín dụng” (Mirpourian và cộng sự, 2016) Theo Nawai & Shariff (2012) cho rằng “Khả năng trả nợ rất quan trọng để đảm bảo cho một tổ chức được hoạt động bền vững”

Từ những cơ sở trên ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt động chính của ngân hàng Hiện tại chưa có nghiên cứu nào thực hiện về đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Do vậy việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là rất cần thiết để ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu phát triển tín dụng

an toàn, hiệu quả Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, học viên chọn đề tài “Các yếu

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh”

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Nhận diện và đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân từ đó đề ra giải pháp để giúp cho hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn và hiệu quả hơn

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – CN TP HCM

- Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cũng như nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – CN TP HCM

1.3 Câu hỏi nghiên cứu:

- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?

- Mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như thế nào?

- Làm thế nào để nâng cao khả năng trả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – TP HCM?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – CN TP Hồ Chí Minh

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng mô hình hồi quy Logit, được thực hiện bằng phần mềm SPSS để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với

300 mẫu hồ sơ vay cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu tín dụng của chi nhánh

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Bài nghiên cứu xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đây, qua đó đưa

ra bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất các giải pháp

để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, cũng như cách nhìn nhận đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng, từ đó làm cơ sở lý thuyết để ban giám đốc chi nhánh và phòng chính chính sách tín dụng cá nhân của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đưa ra chính sách, quy định trong công tác thẩm định khách hàng vay và quy trình tín dụng cũng như những cải cách về mặt vận hành, quản lý nhân sự qua đó có thể quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn trong hoạt động cấp tín dụng, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn cho SHBVN

- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nói riêng và toàn hệ thống Ngân hàng Shinhan Việt Nam nói chung

1.7 Kết cấu của luận văn

Luận văn bao gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Chương 3: Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng Shinhan – CN TP HCM

Chương 4: Phương pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu

Chương 5: Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

tại Ngân hàng Shinhan– CN TP HCM

Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã khái quát được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và sự ổn định của ngân hàng Ngoài

ra trong Chương 1 cũng đã trình bày về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, câu hỏi

và phương pháp nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và sử dụng mô hình hồi quy Logit trong việc kiểm định lại các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1 Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Theo Nguyễn Minh Kiều (2009) thì “Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng

mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời gian nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi” Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể Nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về mua nhà, sửa chữa nhà, mua sắm vật dụng gia đình, nhu cầu tiêu dùng

Trước khi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, ta cần hiểu rõ khái niệm về khả năng trả nợ của khách hàng là gì Thực tế cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất nào về khả năng trả nợ của khách hàng mà chỉ có nêu ra những dấu hiệu về việc khách hàng có khả năng trả nợ hay không Căn cứ theo tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision (2006) Ủy ban Basel cũng định nghĩa tình trạng “không có khả năng trả nợ - default” phát sinh khi một hoặc tất cả các điều kiện sau đây xảy ra:

- Khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi chưa đến hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng xử lý tài sản (nếu có)

- Khách hàng có nợ quá hạn trên 90 ngày đối với các khoản vay bất kỳ tại các

tổ chức tín dụng

Với những quan điểm trên thì quan điểm về nợ xấu theo học viên cũng phải được tiếp cận dựa vào khả năng trả nợ của khách hàng Có nghĩa là một khoản cho vay trong hạn, hoặc thậm chí mới cho vay, nhưng có các dấu hiệu chứng tỏ rằng khả năng trả nợ của khoản vay là đáng nghi ngờ thì cũng có thể coi là một khoản nợ xấu Như vậy một lần nữa khẳng định rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân liên quan mật thiết đến hoạt động của ngân hàng Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) định nghĩa về nợ xấu:

- Định nghĩa về nợ xấu đã được IMF đưa ra như sau: “Một khoản cho vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ”

- Về cơ bản, nợ xấu theo quan điểm của IMF được định nghĩa dựa trên hai yếu tố: (i): quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii): khả năng trả nợ bị nghi ngờ Với quan điểm này, nợ xấu được tiếp cận dựa trên thời gian quá hạn trả nợ và khả năng trả nợ của khách hàng Khả năng trả nợ ở đây có thể là khách hàng hoàn toàn không trả được

nợ, hoặc việc trả nợ của khách hàng là không đầy đủ Đây được coi là định nghĩa hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới

- Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là không có khả năng trả nợ Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các khoản

nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng mất một phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nợ nhóm 4), và không còn khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5) Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng trả nợ, tuy nhiên đây chỉ là những khoản vay cần chú ý, khách hàng vẫn còn khả năng thanh toán nợ Nhưng nếu khách hàng có nhiều khoản vay mà một trong những khoản vay đó bị nhảy nhóm nợ thì khách hàng đó được xem là trong tình trạng nhóm nợ cao nhất Thông thường các ngân hàng Việt Nam căn cứ vào tình trạng trả

nợ thực tế của khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Như vậy, nợ xấu theo quan điểm của NHNN Việt Nam cũng được xác định dựa trên hai yếu tố: (i): đã quá hạn trên 90 ngày hoặc (ii): khả năng trả nợ đáng lo ngại”

Thông thường ta có thể phân loại một khách hàng cá nhân đang vay vốn vào hai trạng thái là có khả năng trả nợ hay không có khả năng trả nợ Nhưng theo Nawai & Shariff (2012) cho rằng: “Tình trạng thanh toán khoản vay của khách hàng

cá nhân được phân loại thành 3 nhóm: (1)” paid on time”: khách hàng trả nợ đúng hạn khi tới kì hạn thanh toán, (2) “delinquency”: Khách hàng trả sau ngày tới hạn hoặc trả đúng kì hạn nhưng số tiền trả nợ ít hơn số tiền phải thanh toán, và (3)

“default”: khách hàng vỡ nợ tức là những khách hàng không trả nợ sau 3 tháng kể

từ ngày tới hạn Như vậy có thể suy luận rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là việc mà khách hàng đó có khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ đầy đủ và đúng hạn hay không Theo Alex White (2008), trong nghiên cứu về khả năng trả nợ của cá nhân, khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân là khả năng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo cho các khoản hoàn trả theo định kỳ

Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân là việc đánh giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ

nợ cho bên cấp tín dụng trong toàn bộ thời gian quan hệ tín dụng hoặc trong một khoản thời gian xác định hay không Như vậy, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là khả năng mà khách hàng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ theo định kỳ

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

 Các yếu tố từ bản thân khách hàng:

- Đạo đức người vay: thể hiện qua mối quan hệ, uy tín của khách hàng, năng lực trình độ quản lý và thiện chí trả nợ của khách hàng Hiện nay việc đánh giá thiện chí trả nợ của khách hàng được cho là rất quan trọng đối với khâu thẩm định tín dụng, bởi nhiều khách hàng có thừa năng lực tài chính, tài sản đảm bảo nhưng

họ không có thiện chí trả nợ cho ngân hàng Đạo đức của khách hàng chủ yếu dựa trên lịch sử quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tính thật thà, sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng và thiện chí trong việc thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng tín dụng và thường được ngân hàng phán đoán dựa theo thông tin tra cứu từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và từ việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng

- Thông tin thuộc về bản thân khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề làm việc, chức vụ công tác, thời gian làm công việc hiện tại,…Những thông tin này giúp ngân hàng đánh giá về khả năng và mức độ nhận thức của khách hàng, sự an toàn và bền vững trong nghề nghiệp của khách hàng, tăng khả năng nắm bắt kịp thời những biến động về

kinh tế, về thị trường việc làm, điều đó quyết định đến sự ổn định của nguồn thu nhập cũng như khả năng trả nợ của khách hàng vay Trình độ học vấn càng cao, thì khả năng tiếp cận, xử lý và sử dụng thông tin của người vay từ nhiều nguồn cũng như cách thức xử lý thông tin trong công việc cũng tốt hơn Do đó giáo dục sẽ có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Brehanu & Fufa, 2008) Với những khách hàng làm việc trong nhà nước sẽ ổn định hơn làm việc công ty tư nhân, và có chức vụ cao, giữ vị trí quan trọng trong tổ chức hay công ty thì một phần đánh giá được uy tín và năng lực của khách hàng đó

- Yếu tố thuộc về điều kiện sống của khách hàng: nghiên cứu điều kiện sống của khách hàng nhằm đánh giá được tác động và sự chi phối đến yếu tố tài chính của khách hàng Những yếu tố này bao gồm: số người phụ thuộc, số người tạo thu nhập, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng sở hữu các tài sản khác như xe hơi, số lượng bất động sản đang sở hữu, đặc điểm nơi cư trú của khách hàng Trong các yếu tố này, thì số người phụ thuộc sẽ chi phối đến khả năng trả nợ của khách hàng khi các nhu cầu về đau ốm bệnh tật, học hành, chi phí thiết yếu cho cuộc sống tăng cao, làm giảm số tiền để trả nợ và ảnh hưởng đến quỹ tiết kiệm cho khách hàng Còn một số yếu tố còn lại có tác động làm tăng khả năng trả nợ như khác hàng sở hữu nhiều căn nhà, số người đi làm tạo thu nhập cho gia đình cao sẽ làm giảm gánh nặng cho khách hàng vay

- Động lực của người vay: Theo nghiên cứu của Mirpourian và Cộng sự (2016) về “khả năng trả nợ của khách hàng vay cá nhân ở Ấn Độ” Các tác giả đã thu thập dữ liệu của 373 khách hàng vay trong thời gian từ năm 2005 đến năm

2012 Khác với các nghiên cứu trên, ngoài việc phân tích đặc điểm của khách hàng vay: độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, nhóm tác giả đã tập trung vào những vấn đề bị bỏ quên trong các tài liệu tín dụng vi mô, đó là động lực của người vay cho những khoản vay trong tương lai, nó ảnh hưởng đến xác suất trả nợ đầy đủ khoản vay hay trả nợ từng phần Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ hoàn trả khoản vay được cải thiện khi mà người vay tiến đến gần hạn mức cho vay Nói cách khác, động lực của người

đi vay khi mà họ đạt được hạn mức cho vay tối đa sẽ ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của họ

- Thu nhập của người vay: Người vay có thu nhập cao sẽ có xu hướng trả lãi hàng tháng cũng như trả nợ gốc hàng tháng khả thi hơn với người có thu nhập hàng tháng thấp hơn (Brehanu & Fufa, 2008) Bên cạnh đó thu nhập cao hơn khách hàng

sẽ có cơ hội để dành tiết kiệm và đầu tư Trong trường hợp cần chi tiêu người vay sẽ

có nguồn tiền dữ trự từ tiết kiệm hay tiền lời từ đầu tư Thu nhập của người vay là yếu tố quan trọng nhất để ngân hàng xác định có cấp tín dụng hay không và hạn mức tín dụng là bao nhiêu, vì đây là cơ sở chính cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng

- Lượng tiền trả nợ hàng tháng: là lượng tiền khách hàng phải trả hàng tháng cho ngân hàng bao gồm tiền gốc và tiền lãi vay Khách hàng cần cân đối giữa lượng tiền trả hàng tháng và thời gian trả nợ giúp người vay chủ động được nguồn tài chính và giảm áp lực tài chính Do đó, lượng tiền trả hàng tháng càng ít thì khả năng trả nợ của khách hàng càng cao

- Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân: yếu tố này phân tích cách thức, thói quen, mục đích, nhu cầu riêng về sử dụng tín dụng cũng như uy tín của khách hàng trong việc trả nợ Các yếu tố phân tích trong hành vi sử dụng tín dụng cá nhân như: thói quen chi tiêu, uy tín trong giao dịch, tổng dư nợ trung bình, tỷ lệ dư nợ trên thu nhập, lịch sử vay và trả nợ

- Mục đích sử dụng vốn: việc sử dụng vốn đúng mục đích là một trong những yêu cầu cơ bản của ngân hàng với khách hàng Sở dĩ như vậy là trong quá trình xét duyệt khoản vay, ngân hàng có đánh giá tính khả thi của mục đích sử dụng vốn của khách hàng Nếu khách hàng sử dụng sai mục đích ban đầu, đem số vốn đi vay ngân hàng đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, sử dụng vốn của ngân hàng để chi tiêu không hợp lý, kinh doanh bất động sản nhưng không bán lại được, dẫn đến thua lỗ làm cho khả năng trả nợ suy giảm

 Yếu tố thuộc về ngân hàng:

Ngoài những yếu tố xuất phát từ phía khách hàng làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay thì chúng ta cũng không thể không kể đến các yếu tố trong nộ bộ của chính ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng Các yếu tố có thể kể đến như:

- Quy trình tín dụng: một quy trình tín dụng chuyên môn hóa sẽ giảm thiểu rủi

ro nợ xấu cho ngân hàng hơn Cụ thể là từ các khâu nhận nhu cầu vay vốn, thẩm định, giải ngân và quản lý khoản vay được chia cho các phòng ban riêng biệt thì sẽ làm tăng tính khách quan trong quá trình ra quyết định cấp tín dụng cũng như quá trình theo dõi, giám sát sau vay

- Công tác thẩm định tín dụng: việc thẩm định tín dụng nhằm rút ra các kết luận chính xác về tính khả thi, khả năng trả nợ và những rủi ro có thể xảy ra khi quyết định cho vay Công tác thẩm định có ảnh hưởng rất lớn trong quy trình tín dụng và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho vay của ngân hàng, giúp hạn chế rủi ro, tăng khả năng thu hồi nợ và làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng

- Kiểm tra sau vay: Số lần nhân viên ngân hàng đến thăm cơ sở kinh doanh của khách hàng sau khi cấp vay tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng (Nawai & Shariff, 2012) Thật vậy việc thường xuyên kiểm tra sau vay để đánh giá được khách hàng sử dụng vốn vay như thế nào cũng như thấy được sự phối hợp, thiện chí trả nợ của khách hàng sau khi vay Mặc khác thông qua việc kiểm tra sau cho vay sẽ kịp thời phát hiện những khách hàng không có khả năng trả nợ vay hoặc trả nợ vay không tốt để từ đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời

- Trình độ nhân viên ngân hàng: để cho vay đạt hiệu quả cao, ngân hàng cần phải có những đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn tốt và kinh nghiệm thực tế

am hiểu được các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, thu thập thông tin cũng như sàn lọc khách hàng kỹ hơn, nhạy bén với những khách hàng cố ý lừa đảo ngân hàng Chính vì vậy nên yếu tố trình độ nhân viên cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

- Yếu tố liên quan đến khoản vay:

 Thời gian vay: thời hạn vay cũng phản ánh rủi ro của khoản vay Thời gian vay dài, vấn đề kiểm soát rủi ro của ngân hàng đối với khách hàng khó khăn, xác

xuất khách hàng không trả nợ hoặc thanh toán không đầy đủ nợ vay cao hơn Thời gian cho vay là một cơ chế thay thế cho việc giải quyết các vấn đề của lựa chọn bất lợi và rủi ro trong mối quan hệ tín dụng (Flannerry,1986) Theo nghiên cứu của Caravos (2012) cũng cho rằng thời gian vay có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ của khách hàng

 Lãi suất cho vay: lãi suất là giá của một khoản vay Khách hàng có rủi ro cao hơn phải trả lãi suất cao hơn Đồng thời lãi suất tín dụng là chi phí của vốn của khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng

 Tài sản đảm bảo: trong quan hệ tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo là khâu cuối cùng khi khách hàng mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ cho ngân hàng Do

đó trong quá trình thẩm định ban đầu, đối với những khách hàng có mức tín nhiệm thấp, những khoản vay có mức độ rủi ro cao, ngân hàng thường cấp tín dụng với tỷ

lệ vay trên giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn hay yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo góp phần làm gia tăng ý thức trách nhiệm của người đi vay, giảm thiểu tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng

 Số tiền vay: số tiền vay càng lớn thì số tiền trả nợ mỗi tháng sẽ càng lớn, do

đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Với những trường hợp làm ăn thua lỗ thì số tiền vay lớn sẽ làm cho khả năng trả nợ của người vay giảm đi (Brehanu & Fufa, 2008)

 Các yếu tố khác:

Không chỉ có những yếu tố chủ quan từ nhóm các yếu tố xuất phát từ bản thân khách hàng, về điều kiện sống và khả năng tài chính của khách hàng tác động đến khả năng trả nợ mà những yếu tố khách quan cũng có thể làm cho khách hàng mất khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng như: chính sách tiền tệ, khủng hoảng kinh tế, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn,…Đây là những yếu tố mà bản thân khách hàng cũng như ngân hàng không thể lường trước được nhưng nó cũng tác động tới khả năng trả nợ của khách hàng Nếu tình hình kinh tế biến động theo chiều hướng xấu như khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, tình trạng thất nghiệp tăng, mức thu

nhập của người lao động giảm, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp khó khăn, có thể khách hàng bị mất việc làm, chi phí sinh hoạt tăng cao, những điều này chắc chắn giảm nguồn thu nhập để trả nợ vay cho ngân hàng Trong những thời điểm này, ngân hàng cần phải theo dõi sát khoản vay để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời

2.3 Mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.3.1 Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ KHCN

Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường được dựa trên một số tiêu chuẩn nhất định do ngân hàng lựa chọn như dựa trên đặc điểm của khách hàng, năng lực tài chính, thiện chí trả nợ, lịch sử thanh toán nợ vay Kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng luôn thay đổi trong suốt thời gian vay, nên

mô hình đo lường khả năng trả nợ thường được giới hạn dự báo kết quả trong thời gian ngắn hạn

Trong các mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường được sử dụng, không có một mô hình nào được xem là toàn diện hay tốt nhất Các NHTM

có thể sử dụng kết hợp các mô hình để xây dựng mô hình phù hợp nhất với ngân hàng của mình Theo tài liệu hợp tác nghiên cứu của Ngân hàng Oestrreichische Nationalbank và Cơ quan Giám sát Tài chính Áo – FMA (2004)

Biểu đồ 2.1 Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách

hàng

Nguồn: Tổng hợp theo Guidelines on Credit risk Management: Rating Model

and Validation

 Mô hình phỏng đoán (Heuristic Models)

Mô hình phỏng đoán là mô hình thực hiện thu thập dữ liệu về những sự kiện trong quá khứ của quá trình cấp tín dụng nhằm đưa ra đánh giá, dự báo về mức độ tín nhiệm của khách hàng Do đó, hiệu quả của mô hình phỏng đoán phụ thuộc vào tính chính xác của việc đánh giá, tổng kết dữ liệu quá khứ của các chuyên gia Có rất nhiều loại mô hình phỏng đoán và được chia thành:

Các mô hình đánh giá khả năng trả nợ

Mô hình phỏng đoán

(Heuristic Model)

- Bảng câu hỏi cổ điển

- Mô hình định tính

- Mô hình chuyên gia

- Mô hình Fuzzy logic

Mô hình thống kê (Statistical Model)

- Mô hình phân tách

- Mô hình hồi quy

- Bảng câu hỏi cổ điển (Classic rating questionnaries)

- Mô hình định tính (Quantitives Systems)

- Mô hình chuyên gia (Expert Systems)

- Mô hình Fuzzy Logic (Fuzzy logic Systems)

Ưu nhược điểm:

- Ưu điểm: Mô hình căn cứ trên thông tin về lịch sử quan hệ giữa ngân hàng

và khách hàng để đưa ra nhận định về khả năng trả nợ của khách hàng đó trong tương lai

- Nhược điểm: Độ chính xác của dự đoán về khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân phụ thuộc vào quan điểm của chuyên gia cũng như tính chính xác của thông tin thu thập được Ngoài ra, việc lựa chọn những yếu tố đưa vào mô hình cũng như mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu đánh giá cũng mang nặng tính chủ quan của các chuyên gia

 Mô hình thống kê (Statistical Models)

Trong khi mô hình phỏng đoán dựa trên quan điểm của các chuyên gia tín dụng thì mô hình thống kê cố gắng xác minh các giả thiết bằng cách sử dụng các quy trình thống kê trên cơ sở dữ liệu thực nghiệm

Trong quá trình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, các mô hình thống kê sẽ xây dựng giả thiết dựa trên các yếu tố được dự đoán là có liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng Từ đó đánh giá mức độ cao thấp của từng yếu tố được kỳ vọng sẽ tác động đến tình trạng trả nợ của khách hàng và tình trạng này được xác định ngay từ đầu dựa trên cơ sở dữ liệu đầu vào Do đó giả thiết ban đầu về sự ảnh hưởng của từng yếu tố có thể chấp nhận hoặc bị bác bỏ Các mô hình thống kê được

sử dụng thường xuyên:

 Mô hình phân tích phân biệt (Dirciminant Analysis Models)

Đây là mô hình nhằm phân biệt giữa người vay có khả năng thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán một cách chính xác bằng cách sử dụng một hàm số chứa những tiêu chí độc lập có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng như chỉ tiêu tài chính, phi tài chính Ở dạng đơn giản nhất, mô hình phân tích phân biệt

sẽ xây dựng một tổ hợp tuyến tính có trọng số dưới sự kết hợp của các biến nhằm phân biệt rõ ràng và khách quan nhất có thể giữa trường hợp tốt và trường hợp xấu

Ưu điểm: Mô hình tương đối đơn giản, dễ áp dụng và được sử dụng khá rộng rãi

trên thế giới

Nhược điểm: Khi sử dụng các chỉ tiêu phi tài chính liên quan đến khả năng trả nợ

của khách hàng để đưa vào mô hình ta cần đặc biệt chú ý rằng chúng không tuân theo quy luật phân phối chuẩn thông thường và có thể gây ảnh hưởng đến ý nghĩa của mô hình

Do đó mô hình phân tích phân biệt chỉ thực sự phù hợp cho việc sử dụng các chỉ tiêu tài chính nên thường dùng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh

nghiệp

 Mô hình hồi quy ( Regression Models)

Giống như phân tích phân biệt, mô hình hồi quy đưa ra để mô hình hóa sự phụ thuộc của một biến nhị phân trên các biến độc lập khác Nếu chúng ta áp dụng định nghĩa chung của mô hình hồi quy này cho quy trình đánh giá tín dụng, thì mục tiêu là sử dụng các đặc điểm đáng tin cậy xác định (các biến độc lập) để xác định liệu người vay được phân loại là có khả năng thanh toán hay mất khả năng thanh toán (biến nhị phân) Đối với mô hình hồi quy phi tuyến tính thì các giá trị của tham

số cần ước lượng để hàm logarit hợp lý giá trị cao nhất Mô hình hồi quy thường gặp là mô hình Logit

Mô hình Logit là mô hình hồi quy phi tuyến tính trong đó biến phụ thuộc là biến nhị phân chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1 Mô hình này có thể giúp cho các ngân hàng thương mại xác định khả năng trả nợ vay của khách hàng thông qua các yếu tố ảnh hưởng

Ưu điểm: Mô hình Logit lựa chọn ước lượng hợp lý tối đa Mức độ phức tạp của

mô hình này cũng ít hơn các mô hình định lượng khác, do đó mô hình Logit được

sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về rủi ro tín dụng cũng như xếp hạng tín dụng

Nhược điểm: Đòi hỏi số lượng dữ liệu, mẫu quan sát phải đủ lớn

2.3.2 Tổng quan về mô hình Logit

Như đã trình bày ở trên, Mô hình Logit (Maddala, 1984) là mô hình định lượng xem xét mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Y) và các biến độc lập (Xi) trong

đó biến phụ thuộc là biến nhị phân, chỉ nhận hai giá trị là 0 hoặc 1, biến độc lập có thể là biến rời rạc hoặc liên tục

 Cụ thể:

Y = 1: Khi khách hàng có khả năng trả nợ, với xác suất là Pi

Y = 0: Khi khách hàng không có khả năng trả nợ, với xác xuất là (1-Pi)

Giả sử Y* là giá trị ước lượng của Y, thu được khi hồi quy Y theo các biến độc lập, ta có:

Nếu X1, X2,… phụ thuộc tương quan tuyến tính lẫn nhau, kết quả ước lượng hồi quy

sẽ nhận được các ước lượng chênh lệch tham số Việc phân tích hồi quy không hiệu quả và thậm chí gặp sai lầm đáng tiếc Thực tế người ta có thể tìm cách bỏ đi một số biến mà vai trò giải thích cho Y không đủ lớn Tuy nhiên, để làm được việc này có hai hạn chế:

- Việc lựa chọn biến loại khỏi mô hình không dễ dàng

- Không thể loại một số biến mà về mặt lý thuyết nhất thiết này phải có mặt trong mô hình

Mục tiêu quan trọng nhất của phân tích hồi quy chính là xác nhận và đo sự tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc

Ưu điểm:

- Mô hình Logit là dạng mô hình định lượng, thể hiện sự khách quan, nhất quán, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cán bộ tín dụng nên khắc phục được nhược điểm của mô hình định tính vốn mang nặng tính chủ quan

- Mô hình Logit có kỷ thuật đo lường rủi ro tín dụng khá đơn giản, người phân tích có thể đo lường được các hệ số bằng phần mềm chuyên dụng như SPSS, Eview,…

- Mô hình Logit có thể đo lường được tác động của từng yếu tố đến từng khoản vay, chúng ta có thể ước lượng được xác suất khách hàng không trả nợ nên làm cơ sở cho ngân hàng phân loại khách hàng và nhận diện rủi ro để ra quyết định cấp tín dụng chính xác hơn cũng như hỗ trợ cho công tác quản lý rủi ro

- Mô hình Logit không có hạn chế về phân phối, dạng biến độc lập cũng như biến phụ thuộc Mô hình có thể dễ dàng thêm bớt, hiệu chỉnh các biến độc lập vào

mô hình nhằm xác định cụ thể tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng như thế nào

Nhược điểm:

- Mô hình Logit là mô hình định lượng nên kết quả kiểm định của mô hình có thể ra kết quả trái chiều với lý thuyết, thực tế và không có chức năng giải thích kết quả khác biệt này Nên đòi hỏi người phân tích phải dự đoán được chính xác các

biến độc lập có liên quan trước khi đưa vào mô hình, qua đó mô hình hồi quy Logit

mới thể hiện được chức năng dự báo

- Mô hình đòi hỏi số mẫu quan sát phải đủ lớn, và độ chính xác của nguồn thông tin thu thập Nếu cơ sở dữ liệu không đủ lớn có thể dẫn đến những sai lệch về

đánh giá tác động của các biến độc lập

Qua việc nghiên cứu đặc điểm của từng mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và ưu nhược điểm của từng loại mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, thì học viên cân nhắc lựa chọn mô hình hồi quy Logit là mô hình được sử dụng trong bài nghiên cứu do yêu cầu của mô hình là số lượng mẫu quan sát không quá cao, ít ràng buộc về mặc giả thuyết, có thể thêm bớt các biến độc lập vào mô hình dễ dàng, có thể thực hiện dễ dàng bằng phần mềm SPSS và hiện mô hình này đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới nên mức độ kiểm chứng của mô hình cao Vì vậy, việc lựa chọn mô hình Logit trong đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là phương pháp nghiên cứu phù hợp với

sở cho học viên dự đoán chính xác trước các biến độc lập có liên quan trước khi đưa vào mô hình Học viên trình bày một số nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu dưới đây:

2.4.1 Nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012)

Theo bài nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012) về

“Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia”, Với việc thực hiện khảo sát từ 309 khách hàng cá nhân ở Peninsular Malaysia được thu thập trong giai đoạn từ tháng 11/2010 – 02/2011 Với mục tiêu nghiên cứu, tình trạng trả nợ vay của khách hàng được chia làm 3 loại cụ thể: (1)

“paid on time”: khách hàng trả nợ đúng hạn khi tới kì hạn thanh toán, (2)

“delinquency”: Khách hàng trả sau ngày tới hạn hoặc trả đúng kì hạn nhưng số tiền

trả nợ ít hơn số tiền phải thanh toán, và (3) “default”: khách hàng vỡ nợ tức là những khách hàng không trả nợ sau 3 tháng kể từ ngày tới hạn Thông qua mô hình hồi quy Logit, hai tác giả đưa vào kiểm định 12 biến trong việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng bao gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, giáo dục tôn giáo, khoảng cách đến văn phòng cho vay, hình thức kinh doanh, doanh số bán hàng, số tiền vay, số lần kiểm tra sau vay, việc đáp ứng khoản vay theo nhu cầu của người vay, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố: độ tuổi, giáo dục tôn giáo, doanh số bán hàng, việc đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ, trong khi đó các biến: giới tính, khoảng cách đến nơi vay, tổng số tiền vay, số lần kiểm tra sau vay và việc đáp ứng khoản vay theo nhu cầu của khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng

2.4.2 Nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013)

Các tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy Logit để nghiên cứu về rủi ro tín dụng cá nhân được thu thập từ dữ liệu gốc từ một số các ngân hàng thương mại của Đức Các biến độc lập được đưa vào mô hình bao gồm: Độ tuổi, hôn nhân, số người phụ thuộc gia đình, nghề nghiệp, số năm làm việc, điều kiện nhà ở, số năm sống trong ngôi nhà hiện tại, trả góp theo tỷ lệ thu nhập khả dụng, tài sản đảm bảo, tình trạng tài khoản thanh toán, nguồn tiền để trả góp hàng tháng, số tiền vay, tài khoản tiết kiệm, thời gian vay, tiền sử tín dụng quá hạn, số khoản vay hiện có tại ngân hàng, số tiền vay/TSBĐ Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 biến trên 17 biến có ý nghĩa thống kê, trong đó các biến nghề nghiệp, số người phụ thuộc gia đình, thời gian vay, tài sản đảm bảo có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng vay, trong khi đó các biến tiền sử tín dụng quá hạn, tình trạng tài khoản thanh toán

có tác động nghịch biến với khả năng trả nợ của khách hàng

2.4.3 Nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter (2014)

Các tác giả đã sử dụng Mô hình Logit để đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định cho vay Bài nghiên cứu sử dụng mẫu bao gồm 492 quan sát trường

hợp đồng ý và từ chối cấp tín dụng từ các ngân hàng thương mại tại Jordan từ giai đoạn 2006 đến 2011, trong đó có 292 trường hợp được cấp tín dụng (chiếm 59,3% mẫu quan sát) và 200 trường hợp bị từ chối cấp tín dụng (chiếm 40,7% mẫu quan sát) Có tất cả 13 biến bao gồm 07 biến thang đo và 06 biến thứ bậc, cụ thể: tuổi, giới tính, tổng thu nhập, loại hình công ty khách hàng làm việc, nguồn dự phòng, giá trị khoản vay, mục đích vay vốn, kinh nghiệm làm việc ở vị trí hiện tại, thời gian cho vay, quốc tịch người vay, lãi vay, tỷ số nợ/thu nhập và quyết định tín dụng được đưa vào mô hình Kết quả cho thấy rằng chỉ có 7 trong 13 biến có ý nghĩa thống kê

và ảnh hưởng đến quyết định tín dụng bao gồm: mục đích vay vốn, loại hình công

ty khách hàng đang làm việc, nguồn trả nợ dự phòng, tỷ số nợ/thu nhập, lãi vay và tổng thu nhập

2.4.4 Nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier (2007)

Theo bài nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeiervề

“quy mô chấm điểm tín dụng của thị trường bán lẻ ở Việt Nam”, các tác giả sử dụng mẫu quan sát 56.037 các khoản vay được lấy từ một ngân hàng thương mại, bao gồm cả khoản vay đúng hạn và những khoản vay quá hạn trong giai đoạn từ năm

1992 đến năm 2005 Bằng việc sử dụng mô hình hồi quy Logit để kiểm định 16 biến gồm: giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, vùng miền cư trú, trình

độ học vấn, số người phụ thuộc, thời gian làm công việc hiện tại, thời gian vay vốn, mục đích vay vốn, thời gian giao dịch với ngân hàng, số lần vay vốn, số lượng tiền gửi, điện thoại bàn, giá trị tài sản thế chấp, loại tài sản thế chấp Kết quả chạy mô hình cho thấy các biến: giới tính, số lượng khoản vay, thời gian vay vốn, thời gian quan hệ với ngân hàng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

2.4.5 Nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017)

Trong bài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” (2017) của tác giả Trần Thế Sao Tác giả sử dụng mô hình Binary Logistic với số mẫu khảo sát là 250 hộ nông dân đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông hộ Các biến độc lập

được tác giả đưa vào mô hình là: tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, kinh nghiệm trong ngành nghề tạo ra thu nhập chính của chủ hộ, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, thời gian trả nợ, số lần đến thăm của cán bộ tín dụng ngân hàng sau giải ngân Kết quả chạy mô hình cho thấy có 6 biến độc lập ảnh hưởng đến khả năng trả nợ có ý nghĩa thống kê bao gồm: trình độ học vấn, số người phụ thuộc, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, diện tích đất canh tác và thời gian trả nợ, trong đó các biến: trình độ học vấn, thu nhập phi nông nghiệp, diện tích đất canh tác và thời hạn trả nợ có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của nông hộ, còn biến số người phụ thuộc và số tiền vay tác động ngược chiều với khả năng trả nợ của nông hộ

Theo các bài nghiên cứu trên, các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng trả

nợ vay của khách hàng là độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, số người phụ thuộc, số tiền vay, thời gian vay, lãi suất, … được sử dụng ở hầu hết các nghiên cứu Ngoài ra, có một số yếu tố được các tác giả

sử dụng mang tính chất đặc trưng cho đối tượng, vùng miền, quốc gia như: tôn giáo, khoảng cách đến văn phòng cho vay, việc đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, diện tích đất canh tác, không phù hợp với đối tượng nghiên cứu là khách hàng cá nhân đang vay vốn tại SHBVN- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Do vậy, học viên chỉ chọn ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay phù hợp với thực trạng SHBVN- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được trình bày trong Chương

4

2.5 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả

nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP HCM

Hiện tại, Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP HCM đang áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng CSS (Credit Scoring System) được xây dựng nhằm phân tích xếp hạng tín dụng khách hàng bằng cách thu thập thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch ngân hàng, thông tin tín dụng bên ngoài và tất cả những thông tin có sẵn khác

từ khách hàng CSS là quy trình tự động hóa và chuẩn hóa việc đưa ra quyết định phê duyệt liên quan đến phân tích hồ sơ vay và phê duyệt khoản vay dựa trên điểm tín dụng và hạng tín dụng của khách hàng do hệ thống chấm điểm cung cấp, (Loan

policy and Guideline of Shinhan Bank Viet Nam) Theo nhận định cá nhân, có thể nói hệ thống xếp hạng của ngân hàng Shinhan tiên tiến, chặt chẽ hơn rất nhiều so với cách chấm điểm tín dụng ở một số ngân hàng TMCP trong nước khác Tuy nhiên, những thông tin nhập vào để hệ thống chấm điểm lại được thu thập từ khách hàng, và chỉ nhập những thông tin của người đứng tên vay chính Trong khi thực tế người đồng vay có thể lịch sử trả nợ không tốt thì hệ thống lại cho qua Mặt khác, việc khách hàng che dấu, không kê khai thông tin hay thậm chí làm giả hồ sơ vay vẫn có thể xảy ra Bên cạnh đó việc dựa vào hệ thống xếp hạng nội bộ còn mang nặng tính chủ quan phụ thuộc rất nhiều vào cảm tính của nhân viên quan hệ khách hàng Việc lựa chọn bộ chỉ tiêu đánh giá khách hàng trong hệ thống chấm điểm tín dụng của SHBVN cũng như đa phần các NHTM phụ thuộc lớn vào quan điểm của chuyên gia

Như đã đề cập, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mở rộng sang thị phần bán

lẻ, và muốn chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam Do vậy cả hệ thống Shinhan nói chung và chi nhánh TP.HCM đang đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cá nhân Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng với nhau, việc chạy theo tăng trưởng dư

nợ kéo theo áp lực kinh doanh, nguồn nhân lực chi nhánh thì trong quá trình thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng còn sơ sài, mang nặng tính hình thức

và không phản ánh đúng năng lực của khách hàng Số lần nhân viên ngân hàng kiểm tra sau vay, công tác thẩm định lại cơ sở kinh doanh, thẩm định nguồn thu nhập, tài sản đảm bảo cho những khách hàng vay thêm đã giảm sút Dẫn đến tình trạng số lượng và tần suất khách hàng cá nhân tại SHBVN- TP.HCM thanh toán trễ hạn, thanh toán không đầy đủ và nợ quá hạn ngày càng nhiều Điều này ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của chi nhánh và hoạt động cho vay của ngân hàng không

an toàn và hiệu quả Do vậy cần thiết thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh

Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã trình bày khái quát cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ, các yếu

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cũng như những nhận định, các nghiên cứu về khả năng trả nợ của KHCN trên thế giới và ở Việt Nam Bên cạnh đó, Chương 2 cũng giới thiệu sơ lược về các mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng và lược khảo những nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN Những nội dung được trình bày trong chương này sẽ là cơ sở lý luận cho quá trình lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng có thể tác động đến khả năng trả nợ của KHCN trong mô hình nghiên cứu

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM

3.1 Giới thiệu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan Việt Nam hay SHBVN”) là ngân hàng thành viên thuộc Ngân hàng Shinhan của tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group – SFG) – tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ đầu tư Shinhan và công ty Quản lý Đầu tư Shinhan

Ngân hàng Shinhan được thành lập tại Việt Nam vào năm 1993 với việc thành lập văn phòng đại diện của Ngân hàng Shinhan tại Thành phố Hồ Chí Minh

và trở thành người tiên phong trong việc đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc Năm 2008, Ngân hàng Shinhan Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động và trở thành một trong năm ngân hàng đầu tiên với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Vào ngày 28/11/2011, Ngân hàng Shinhan đã mua 50% cổ phần của ngân hàng Shinhan Vina và chính thức đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Đến năm 2017, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH ANZ Trong suốt 25 năm nỗ lực không ngừng tại Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Đến nay, Ngân hàng Shinhan Việt Nam

đã có hơn 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước Trong tương lai không xa, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh đến nhiều tỉnh và thành phố tại Việt Nam và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng

3.1.2 Đôi nét về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP

Hồ Chí Minh

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Giờ làm việc 8:30 am - 4:30 pm (Thứ Hai – Thứ 6)

Số điện thoại (028) 38240100

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM được thành lập vào ngày 01/06/1995 với nguồn nhân lực hiện tại khoảng hơn 70 người được chia thành các bộ phận như sau:

 Board of Manager (BOM): Ban Giám đốc với chức năng điều hành tổng thể

 VIP: Phòng giao dịch với những khách hàng lớn

 Cash – Teller & Compliance: Bộ phận giao dịch liên quan đến tiền mặt

 Opac & Card: Bộ Phận giao dịch về tài khoản và các loại thẻ ngân hàng

 Remittance: Bộ phận chuyển tiền trong và ngoài nước

 Trade Finance: Bộ phận thanh toán quốc tế

 Relationship Manager: Bộ phận quan hệ khách hàng

 Corporation Loan: Bộ phận vay đối với khách hàng là doanh nghiệp

 Retail Loan: Bộ phận vay đối với khách hàng là cá nhân

 GA & HR: Bộ phận nhân sự và quản lý hành chính, kế toán

3.1.3 Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Shinhan Việt Nam

 Đối với khách hàng doanh nghiệp

 Dịch vụ tiền gửi: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi tích lũy định kỳ, Tài khoản vốn, Tài khoản ký quỹ

 Tín dụng: Cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, dịch vụ bảo lãnh

 Dịch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước và chuyển tiền quốc tế

 Xuất nhập khẩu:

+ Dịch vụ nhập khẩu: tín dụng thư nhập khẩu, nhờ thu chứng từ, bảo lãnh

nhập hàng, vay nhập khẩu trên biên nhận ủy thác

+ Dịch vụ xuất khẩu: thông báo tín dụng thư chứng từ, chuyển nhượng tín

dụng thư chứng từ, chiết khấu tín dụng thư xuất khẩu, chiết khấu khoản phải thu nước ngoài, tài trợ xuất khẩu

 Ngân hàng điện tử

 Đối với khách hàng cá nhân

 Dịch vụ tiền gửi và tài khoản: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi tích lũy định kỳ, Tài khoản lương,

 Tín dụng: Cho vay mua nhà, cho vay mua xe, cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, cho vay tín chấp, thẻ tín dụng

 Dịch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước và chuyển tiền quốc tế

 Ngân hàng điện tử

3.2 Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Bảng 3.1: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm vay

2018 Tỷ trọng

Mức tăng trưởng 2018/2017

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo nội bộ của chi nhánh

Qua bảng số liệu trên, ta thấy hoạt động tín dụng KHCN của SHBVN– CN HCM tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng vượt bậc là ở năm 2017 so với năm 2016, tổng dư nợ KHCN năm 2017 là 1.277 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016, sau đó dư nợ cho vay KHCN ở năm 2018 đạt mức 1.395 tỷ

đồng, tăng 10% so với năm 2017

Xét về cơ cấu cho vay, qua các năm SHBVN –CN TP HCM vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm cho vay thế chấp bất động sản (bao gồm cho vay mua nhà, xây nhà, sửa chữa nhà, mua chung cư,…) khi dư nợ nhóm này chiếm tỷ trọng lần lượt là 72% năm 2016, 78% năm 2017 và 66% trong năm 2018 Trong giai đoạn này, bất động sản có chiều hướng bị thổi phồng dẫn đến làm tăng giá nên thu hút nhiều nhà đầu tư tập trung vào mảng này, đỉnh điểm là cuối năm 2017 Cùng với chính sách cho vay và lãi suất hấp dẫn nên dư nợ được tập trung nhiều vào sản

phẩm cho vay mua nhà ở Do vậy nên cũng dễ hiểu là tổng dư nợ cho vay KHCN của SHBVN- CN TP HCM năm 2017 tăng đến 48% so với 2016, trong đó dư nợ cho vay thế chấp nhà đất tăng đến 61% so với năm 2016 Bên cạnh đó, nhóm dư nợ KHCN đứng thứ 2 là cho vay mua xe Cụ thể, tỷ trọng cho vay mua xe năm 2016,

2017, 2018 lần lượt là: 26%, 15%, 22% tổng dư nợ của chi nhánh Dư nợ cho vay mua xe năm 2018 đạt 307 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2017

Tuy nhiên từ năm 2017 trở đi, nhóm cho vay tín chấp lại được SHBVN- CN

TP HCM chú trọng, dư nợ của nhóm cho vay tín chấp tăng trưởng rất mạnh với mức tăng 329% ở năm 2017 và tăng 86% trong năm 2018 Năm 2018, NHNN hạn chế cho vay bất động sản nhưng các ngân hàng vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ cũng như tăng lợi nhuận bên cạnh đó là để khai thác triệt để các khách hàng bên phân khúc bán lẻ và giữ chân khách hàng khi mà NHNN đóng hạn mức cho vay bất động sản, chính vì vậy để đạt mục tiêu trên, SHBVN – CN TP HCM đã tăng mạnh việc cho vay mua xe và đặc biệt là cho vay tín chấp để thay thế một phần mức giảm của nhóm cho vay bất động sản Tuy nhiên việc khai thác mạnh sản phẩm cho vay này mang lại rủi ro tiềm ẩn cho SHBVN vì hình thức cho vay tín chấp không có tài sản đảm bảo, do vậy không có gì ràng buộc được khách hàng nếu khách hàng không trả được nợ Do đó, mặc dù đẩy mạnh mảng cho vay tín chấp mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng vì lãi suất cho vay cao nhưng lại tiềm tàng rủi ro nợ quá hạn cao hơn là cho vay có thế chấp tài sản đảm bảo

Chất lượng tín dụng của ngân hàng thể hiện qua khả năng trả nợ của khách hàng sau cho vay, mà khả năng trả nợ của khách hàng có thể hình dung qua việc phân loại nhóm nợ theo thời gian chậm trả