Rủi ro thanh khoản và bài học việt nam

RRTK xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro

T NG QUAN V R I RO THANH KHO N Ổ Ề Ủ Ả

RRTK x y ra khi cung v ti n ả ề ề

ít h n c u v ti n, r i ro ơ ầ ề ề ủ

thanh kho n liên quan đ n ả ế

kh năng chuy n các tài s n ả ể ả

chính thành ti n m t cách ề ộ

nhanh chóng mà không ch u ị

th t thoát v giá c Hay nói ấ ề ả

m t cách khác r i ro thanh ộ ủ

kho n là r i ro khi ngân hàng ả ủ

không đ ti n đáp ng các ủ ề ứ

kho n ph i tr khi đ n h n ả ả ả ế ạ

thanh toán, ho c vì m t bi n ặ ộ ế

c nào đó mà khách hàng rút ố

ti n ào t ề ạ

R i ro thanh kho n trên th gi i ủ ả ế ớ

Anh

Argentina Nga

R I RO THANH KHO N ANH Ủ Ả Ở

TH M HO NORTHERN ROCK Ả Ạ

Northern Rock đ a ra d báo l i nhu n ư ự ợ ậ

trước thu s gi m so v i d ki n ban đ u.ế ẽ ả ớ ự ế ầ

Báo Anh đ a ra nhi u thông tin gi t ư ề ậ

gân:Northern Rock đang khan hi m ti n ế ề

m t,Northern Rock đang ghánh h u qu do ặ ậ ả cho vay th ch p tràn lan,…ế ấ

Trong 3 ngày 14,15 và 17/9/2007 kho ng ả 3t B ng Anh đã đỷ ả ược rút ra

TH M HO NORTHERN ROCK Ả Ạ

 Do được BOE h tr nên ỗ ợ

Northern Rock không thi u ế

ti n m t song s ngề ặ ố ười rút

ti n v n ch a gi m.ề ẫ ư ả

 NHTW Anh đã ph i ra tay ả

c u giúp b ng cách “b m” ứ ằ ơ

m t lộ ượng ti n m t không ề ặ

nh cho Northern Rock.ỏ

 Chính ph ANH có th s ủ ể ẽ

mua l i Northern Rock đ ạ ể

r i s có phồ ẽ ương án x lý ủ

thích h p khi tình hình tr ợ ở

l i bình thạ ường

NGUYÊN NHÂN

Kh ng ho ng tín d ng ủ ả ụ

cho vay th ch p nhà ế ấ

v i đ i tớ ố ượng thu nh p ậ

th p.ấ

Công tác PR c a ủ

Northern Rock quá y u.ế

Thi u kinh nghi m ế ệ

trong vi c x lý kh ng ệ ử ủ

ho ng.ả

S “th i ph ng” ự ổ ồ

thông tin c a báo gi i.ủ ớ

R i ro thanh kho n các NHTM Argentina ủ ả ở

năm 2001

Đi u gì đã x y ra ??? ề ả

R i ro thanh kho n Argentina ủ ả ở

• Năm 2000, Argentina thông báo k ho ch c t ế ạ ắ

gi m chi tiêu và tìm ki m s giúp đ t IMFả ế ự ỡ ừ

• Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi

đã rút 1,2 t USD t tài kho n ngân hàngỷ ừ ả

• Tháng 12/2001, Chính Ph ra h n m c rút ti n ủ ạ ứ ề

là 1000 USD/tháng Thay các kho n ti n g i ả ề ử

b ng trái phi u chính ph th i h n 10 nămằ ế ủ ờ ạ

• Tháng 1/2002, th n i ti n, Peso m t giá 29%, ả ổ ề ấ

USD/peso = 1,4

R i ro thanh kho n Argentina ủ ả ở

• Tháng 2/2002, USD/peso=2,6 người dân

Argentina rút 100 tri u USD kh i ngân hàng m i ệ ỏ ỗ ngày Chính Ph ph i ra h n m c rút ti n m i ủ ả ạ ứ ề ớ

là 500 USD/tháng

• Tháng 3/2002, tài s n ngân hàng đả ược chuy n ể

đ i sang đ ng Peso, các ngân hàng l kho ng ổ ồ ỗ ả 10-20 t USD USD/peso=3,75, các ngân hàng ỷ

b t đ u thi u ti n m tắ ầ ế ề ặ

• Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu c u ầ

đóng c a vô th i h nử ờ ạ

T n th t c a các ngân hàng ổ ấ ủ

Nguyên nhân

R i ro thanh kho n các NHTM Nga năm ủ ả ở 2004

R i ro thanh kho n Nga ủ ả ở

 7/2004, các ngân hàng đ ng trứ ước nguy c RRTK ơ

r t l nấ ớ

 9/7/2004, Guta Bank – đ i gia trong ngành ngân ạ hàng Nga – thông báo t m khóa các tài kho n ti n ạ ả ề

g i, đóng c a 76 chi nhánh và ng ng ho t đ ng ử ử ừ ạ ộ

h n 400 máy ATMơ

 10/7/2004, người dân đ xô đi rút ti n các NH ổ ề ở khác do lo s b r i vào hoàn c nh tợ ị ơ ả ương tự

 16/7/2004, các NH t ch i c p tín d ng cho ừ ố ấ ụ

nhau, lãi su t ti n g i tăng song khách hàng v n ấ ề ử ẫ

R i ro thanh kho n Nga ủ ả ở

17/7/2004, Alfa – đ i gia th 4 trong ngàn Tài ạ ứ chính quy t đ nh áp d ng ph t 10% n u rút ti n ế ị ụ ạ ế ề

trước h nạ

18/7/2004, th ng đ c NHTW Sergei Ignatiev ố ố

quy t đ nh gi m t l d tr ti n m t t 7% ế ị ả ỷ ệ ự ữ ề ặ ừ

xu ng 3,5% đ đáp ng thanh kho n, áp d ng ố ể ứ ả ụ nhi u bi n pháp c u Gutaề ệ ứ

20/7/2004, nhi u NH s p đ , Chính Ph ra k ề ụ ổ ủ ế

ho ch đ Vneshtorgbank mua l i Guta Bankạ ể ạ

8/2004, Chính Ph mua l i các ngân hàng l n ủ ạ ớ

v i giá r b t ng và tăng cớ ẻ ấ ờ ường vai trò s h u ở ữ

c a Nhà nủ ước v I ngành ngân hàngớ

Nguyờn Nhõn

• Theo các chuyên gia, khủng

ho ng rất dễ x y ra bởi Nga có ả ả quá nhiều ngân hàng, trong đó phần lớn là TCTC nhỏ tồn tại bằng các hoạt động bất hợp pháp

• Các ngân hàng có vốn sở h u quá ữ nhỏ bé, 90% ngân hàng ở đây có

số vốn dưới 10 triệu USD

• Ngoài biện pháp gi m tỷ lệ dự ả

tr tiền mặt, cơ quan qu n lý tài ữ ả chính Nga chưa đưa ra được biện pháp hiệu qu nào khác để gi i ả ả

Bài H c Rỳt Ra ọ

• Vấn đề qu n lý các ngân hàng thương mại?ả

• Vấn đề vốn chủ sở h u của các ngân hàng thương ữ mại?

• Nh ng biện pháp cần thiết cấp bách của ngân hàng ữ nhà nước trong việc gi i quyết khủng ho ng, tránh ả ả lây lan theo dây chuyền?

BÀI HỌC

QUẢN LÝ

RRTK

VỚI

VN

ĐỐI VỚI TCTD

ĐỐI VỚI NHNN

Đ I V I NGÂN HÀNG NHÀ N Ố Ớ ƯỚ C

QU N LÝ NH NG THÔNG TIN MANG TÍNH CH T Ả Ữ Ấ

NH Y C M Ạ Ả

QU N LÝ VI C TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH VÀ S Ả Ệ Ự Ệ Ự TUÂN TH C A T CH C TÍN D NG Ủ Ủ Ổ Ứ Ụ

 Th ườ ng xuyên thanh tra giám sát h at đ ng c a ọ ộ ủ TCTD,có kh năng c nh báo s m cho các TCTD ả ả ớ

 Ban hành các văn b n th ng nh t v qu n lý r i ả ố ấ ề ả ủ

ro và có bi n pháp ch tài nghiêm túc các TCTD ệ ế không tuân th các quy đ nh này ủ ị

• QUAN TÂM CH Đ O,H TR CÔNG TÁC QU N TR Ỉ Ạ Ỗ Ợ Ả Ị

RRTK C A CÁC T CH C TÍN D NG Ủ Ổ Ứ Ụ

+Ph bi n kinh nghi m v QLRRTK c a các ổ ế ệ ề ủ

ngân hàng trong và ngoài n ướ c

+H tr các TCTD trong vi c đào t o,t p hu n ỗ ợ ệ ạ ậ ấ cho cán b nghi p v ộ ệ ụ

+Trong tr ườ ng h p có kh ng ho ng x y ra thì ợ ủ ả ả NHNN c n có gi i pháp c p bách,tránh lây lan ầ ả ấ dây chuy n ề

Đ I V I NHTM Ố Ớ

 Tuân th các quy đ nh ch t ch c a NHNN ủ ị ặ ẽ ủ

 Tính toán chính xác nhu c u, kh năng thanh ầ ả

toán

 T ch c t t vi c qu n lý kh năng thanh toán ổ ứ ố ệ ả ả

 Tăng c ườ ng trang b các trang thi t b hi n đ i ị ế ị ệ ạ

ph c v công tác thu th p và x lý thông tin ụ ụ ậ ử

 Ph i h p san s thông tin, s d ng các công c , ố ợ ẻ ử ụ ụ tiêu chí xác đ nh và đo l ị ườ ng r i ro m t cách ủ ộ

khoa h c ọ

 Gi i quy t nhanh chóng, đúng h ả ế ướ ng khi có r i ủ