ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phân tích và ánh giá th c tr ng cung tín d ng cho DNTN c a các Ngân hàng... - “DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EU MEMBER STATES: EMERGING FRO

CH NG 1

GI I THI U CHUNG 1.1 Thuy t minh v s c n thi t c a tài

Trong n n kinh t th tr ng, v n v n luôn là v n c các doanh nghi p quan tâm hàng u các n c có n n kinh t và th tr ng v n phát tri n m nh, vi c gi i quy t nhu c u v n n t nhi u ngu n khác nhau Ch ng

h n nh t h th ng ngân hàng, t các ho t ng liên minh hay thông qua các t p oàn tài chính và th tr ng v n Tuy nhiên các qu c gia ang phát tri n do n n kinh t ch a phát tri n v ng m nh hình thành các t p oàn tài chính và th

tr ng v n c ng ho t ng ch a hi u qu , nên ngu n cung cho nhu c u v n n

t h th ng ngân hàng là ch y u

Trong n m nh ng n m g n ây, n n kinh t Vi t Nam ang phát tri n v i t c khá nhanh và m nh m , c bi t k t khi Vi t Nam gia nh p WTO, ã và ang m ra nhi u c h i cho s phát tri n c a các doanh nghi p (DN) Vi t Nam

Nh ng nhìn chung, các doanh nghi p Vi t Nam, c bi t là doanh nghi p t nhân

v i qui mô còn nh , kinh nghi m qu n lý còn y u kém nên ch a t o c uy tín

và m i quan h thân thi t v i các ngân hàng Chính vì th hi n nay ang x y ra

m t tình tr ng là các Doanh nghi p t nhân (DNTN) có nhu c u v v n r t l n cho vi c m r ng s n xu t và tái u t nh ng l i không th ti p c n ngu n tín

d ng t phía Ngân hàng (NH)

Bên c nh ó, nh n nh c a nhi u nhà phân tích kinh t cho r!ng h th ng ngân hàng Vi t Nam ang có nhi u kh i s"c và d n hoàn thi n h n sau nhi u

n m xây d ng và #i m i Nh n nh y xu t phát t hi n th c là vi c m r ng

ph m vi và l$nh v c ho t ng c a h u h t các ngân hàng th ng m i Tuy nhiên,

m c tiêu ho t ng c a các ngân hàng th ng m i là t i a hoá l i nhu n và

gi m thi u r i ro Chính vì v y mà ph n l n các ngân hàng không h%ng thú v i

vi c cho các doanh nghi p, c bi t là các doanh nghi p t nhân có qui mô không l n l"m vay B i vì m c dù cho vay các i t ng này có kh n ng thu

c l i nhu n cao nh ng c ng ti m &n r i ro r t l n và theo h' thì m%c l i nhu n t c không có th r i ro mà h' g p ph i

Qua th c t ó, có th nh n th y có m t ngh ch lý ang di(n ra trong n n kinh

t ó là s không g p nhau gi a hai bên cung - c u v n m c dù m t bên là Doanh nghi p t nhân có nhu c u cao v v n và m t bên là các ngân hàng th ng m i luôn có s)n ngu n cung và luôn mong mu n tìm ki m l i nhu n b!ng vi c u t vào ho t ng tín d ng Và vi c không g p c nhau gi a hai i t ng này b tác ng b i r t nhi u y u t

* giúp các Doanh nghi p nh n bi t c nh ng nhân t nh h ng n quy t

nh cung %ng tín d ng c a các Ngân hàng và ng th i có th giúp cho các ngân hàng có th d báo c l ng v n c n thi t ó có th xây d ng c chi n

l c kinh doanh cho mình, các nhà kinh t luôn nghiên c%u tìm ra m t mô hình bao g m các nhân t nh h ng n vi c cung - c u tín d ng c a c hai bên Chính t th c t v cung - c u v n ang t n t i và s c n thi t ph i có m t mô hình c l ng cung - c u v n, trong gi i h n kh n ng c a mình, tôi quy t nh tìm hi u các nhân t nh h ng n vi c cung tín d ng c a Ngân hàng và l ng hoá nh ng y u t này trong m t mô hình cung tín d ng c a h th ng ngân hàng cho doanh nghi p trong i u ki n th c t c a a bàn tp C n Th trong tài:

“ c l ng hàm cung tín d ng c a h th ng ngân hàng cho doanh nghi p t nhân trên a bàn thành ph C n Th ”

Tôi hy v'ng r!ng vi c thi t l p và nh l ng nh ng nhân t nh h ng trong

mô hình cung tín d ng này có th làm c s gi i quy t c v n cung - c u

v n nh!m m b o cho s ho t ng và phát tri n liên t c c a các doanh nghi p

c ng nh m b o m c tiêu phát tri n c a các Ngân hàng

1.2 M c tiêu nghiên c u

1.2.1 M c tiêu chung

+ c l ng hàm cung tín d ng và ánh giá các nhân t nh h ng n kh

n ng cung c p tín d ng cho các Doanh nghi p t nhân c a h th ng Ngân hàng trên a bàn Thành ph C n Th

1.2.2 M c tiêu c th

M c tiêu trên c th hi n rõ qua t ng m c tiêu c th sau:

1 Phân tích và ánh giá th c tr ng cung tín d ng cho DNTN c a các Ngân hàng

2 + c l ng hàm cung tín d ng c a h th ng ngân hàng cho DNTN trên a bàn thành ph C n Th

3 *ánh giá các nhân t làm nh h ng n kh n ng cung c p tín d ng c a các NH

4 * xu t các gi i pháp nh!m giúp cho các doanh nghi p t nhân có nhi u

kh n ng h n trong vi c vay v n ngân hàng

1.3 Các gi thuy t c n ki m nh và câu h i nghiên c u

1.3.1 Các gi thuy t c n ki m nh

* tài c nghiên c%u d a trên các gi thi t ch y u sau:

- Th% nh t, các Ngân hàng u r t s)n sàng trong vi c cho các Doanh nghi p

t nhân vay v n theo nhu c u c a h', ngh$a là các doanh nghi p khác nhau có

kh n ng nh nhau trong vi c ti p c n ngu n v n c a ngân hàng

- Th% hai, các Ngân hàng có th s, d ng các tiêu chí khác nhau trong vi c ánh giá khách hàng c a mình và m%c quan tr'ng c a các tiêu chí này i v i

t ng Ngân Hàng c ng khác nhau, d-n n chính sách cho các doanh nghi p vay

c ng có s khác nhau i v i t ng Ngân Hàng

- Th% ba, tuy Ngân Hàng luôn s)n sàng cho vay nh ng vi c có c s v n

c n vay c a Doanh nghi p l i t ng i khó kh n do nh h ng c a các nhân t khác nhau

- Th% t , các y u t bao g m: Lo i hình Ngân hàng, lo i hình doanh nghi p, l$nh v c kinh doanh, s ti n c n vay, lãi su t, th i h n, tài s n th ch p, m c ích vay, m%c tín nhi m c a NH i v i DN, và các y u t thu c v b n thân doanh

nghi p nh : t#ng tài s n, doanh thu, v n ch s h u và kh n ng thanh toán hi n

t i u có th có kh n ng nh h ng n quy t nh cho vay c a NH

B ng 1.1 M i quan h d oán theo lý thuy t

gi a các nhân t nh h ng v i s ti n Ngân Hàng cho Doanh nghi p vay

3 L$nh v c kinh doanh c a DN Tuy n tính

13 Kh n ng thanh toán hi n t i c a DN Tuy n tính

T nh ng gi thi t này, tôi ti n hành tìm hi u các tài li u báo chí, các bài nghiên c%u khoa h'c ng th i thu th p s li u th c t so sánh, ánh giá và phân tích nh!m th y c bi u hi n th c t c a nh ng gi thi t này a bàn thành ph C n Th

1.3.2 Câu h i nghiên c u

1 Trong nh ng n m g n ây, th c tr ng cho vay c a Ngân hàng v i i

t ng là doanh nghi p t nhân nh th nào?

2 Các nguyên nhân nào th ng g p nh t làm cho doanh nghi p không th

n i ây vì hai lí do ch y u sau:

- Th% nh t, C n Th hi n nay là m t trong n m thành ph tr c thu c Trung

ng và là trung tâm kinh t - xã h i c a vùng * ng B!ng sông C,u Long, là n i

t p trung s l ng l n các doanh nghi p và có n n kinh t phát tri n #n nh v i m%c t ng tr ng kinh t bình quân trong 5 n m 2001 - 2005 là 13,5% Trong ó, giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p t ng bình quân 18,2%/ n m; ngành th ng m i, d ch v phát tri n m nh theo h ng a d ng hóa lo i hình, giá

1.4.3 i t ng nghiên c u

* i t ng nghi n c%u ch y u c a tài này là các Ngân hàng th ng m i trong và ngoài qu c doanh trên a bàn thành ph C n th và các khách hàng là Doanh nghi p t nhân c a nh ng NH này

B ng 1.2 Gi i thi u các Ngân Hàng và h p ng tín d ng i u tra c

Tôi và c ng s ã n 28 chi nhánh c a các ngân hàng th ng m i ang có tr

s t i C n Th thu th p s li u cho tài thông qua b ng câu h i s)n g m 2

ph n: ph n th% nh t dùng tìm hi u các tiêu chí ánh giá khách hàng c a ngân hàng và m%c quan tr'ng c a nh ng tiêu chí ó i v i ngân hàng; ph n th% hai c a b ng câu h i là ph n tìm hi u v các h p ng tín d ng c ký k t gi a ngân hàng và khách hàng là các doanh nghi p Sau quá trình thu th p, chúng tôi

nh n c 16/28 m-u tr l i c a ph n dành cho ngân hàng, trong ó có 13 ngân hàng ng ý cung c p các s li u v h p ng tín d ng v i t#ng s 121 m-u Các ngân hàng t ch i tr l i m-u ph ng v n c a chúng tôi vì hai hai lý do ch

y u sau: th% nh t, theo h' vi c t ch i là m b o cho thông tin c a khách hàng không b rò r., gây b t l i cho h'; th% hai là m b o cho s c nh tranh

gi a các ngân hàng v i nhau

1.5 Các giá tr t c sau cu c nghiên c u

1.5.1 Giá tr khoa h c

Nghiên c%u thành công em n m t hàm cung %ng tín d ng th hi n s tác

ng c a các nhân t nh h ng n s ti n cho vay ra c a NH

Các nhà khoa h'c ho c các c p chính quy n có th s, d ng mô hình này cho

nh ng cu c nghiên c%u sâu h n

1.5.2 Giá tr Kinh t - xã h i

T hàm cung %ng tín d ng t#ng quát cho h th ng NH a bàn TH C n Th , m/i NH s có c s ti n hành xây d ng hàm cung %ng tín d ng cho riêng NH mình Và t ó, k t h p v i i u ki n th c t NH mình có th d oán c s

ti n cho vay ra c a NH có k ho ch kinh doanh h p lý

CH NG 2

T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Các nghiên c u trong và ngoài n c

- “NGHIÊN C0U KH1 N2NG C3NH TRANH VÀ TÁC *4NG C5A T6

DO HOÁ D7CH V8 TÀI CHÍNH: TR+9NG H:P NGÀNH NGÂN HÀNG” do

ch ng trình Phát tri n c a Liên h p qu c (UNDP) tài tr , V Th ng m i và

D ch v , B K ho ch và * u t (MPI) th c hi n vào tháng 5 n m 2006 nh!m

a ra b%c tranh t#ng th v d ch v ngân hàng c a Vi t Nam, bao g m c quá trình #i m i t n m 1990; môi tr ng chính sách, pháp lu t hi n hành và nh ng cam k t t do hoá d ch v ngân hàng g n ây B!ng vi c s, d ng mô hình kim

c ng, báo cáo còn phân tích n ng l c c nh tranh c a d ch v ngân hàng Vi t Nam trong b i c nh c a nh ng thay #i g n ây trên th gi i c ng nh nh

h ng c a t do hoá i v i các d ch v ngân hàng trên c hai góc : nh h ng

i v i chính b n thân ngành và i v i n n kinh t nói chung, k c nh ng nh

h ng mang tính xã h i * ng th i báo cáo còn a ra nh ng ki n ngh , nh!m

c i thi n khung pháp lý, chính sách i u ti t và v n hành; chi n l c phát tri n ngành ngân hàng

- “DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EU MEMBER STATES: EMERGING FROM FINANCIAL REPRESSION - A COMPARATIVE OVERVIEW” do Peter Backe và Tina Zumer trình bày Bài vi t cung c p m t cái nhìn t#ng quát v s phát tri n tín d ng cho khu v c kinh t t nhân c a các thành viên kh i EU t i Trung và *ông Âu trong giai o n 1999 n 2004 Tác

t ng lên nhanh chóng t t c các n c và (iii) ngo i t cho vay khá l n, c bi t

m nh b i s #n nh c a n n kinh t v$ mô, s c i cách toàn di n và t nhân hoá trong l$nh v c tài chính và b i s kh i u c a các nh ch th tr ng và nh ng

c i cách h p pháp N ng l c tín d ng t i h u h t các n c thành viên m i v-n

ti p t c mang tính c nh tranh th p, n i c cho r!ng s phát tri n tín d ng s có

xu h ng cao, c bi t là trung h n T i các qu c gia này s phát tri n tín d ng khu v c t nhân c ghi nh n là nhanh và #n nh, nh ng thâm h t tài kho n

hi n t i chuy n sang giai o n c cho r!ng có th kh"c ph c trong dài h n

- “FOREIGN BANK PENETRATION AND PRIVATE SECTOR CREDIT

IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE” c th c hi n b i R.T.A de Haas

và I.P.P van Lelyveld Tháng 07/2002 Nhóm tác gi phân tích quá trình thâm

nh p c a ngân hàng n c ngoài t i Trung và *ông Âu (CEE) c ng nh nh

h ng c a nó n tín d ng khu v c doanh nghi p t nhân, k c tín d ng xuyên

qu c gia và tín d ng cung c p b i ngân hàng chi nhánh c a các ngân hàng n c ngoài B!ng cách liên k t b d li u BIS và b d li u BankScope, nhóm nghiên c%u ã nh n rõ s khác bi t gi a hai lo i tín d ng trên Bài vi t ch ra vai trò quan tr'ng t ng i c a lo i hình ngân hàng chi nhánh ngân hàng n c ngoài

ã t ng tr ng áng k trong nh ng n m g n ây Tuy nhiên, t i Hungary and

Ph n Lan, ngân hàng n c ngoài c ng ã r t quan tr'ng trong su t nh ng n m

u chuy n ti p, khi lo i hình ngân hàng này cung c p m t l ng áng k tín

d ng xuyên qu c gia Nhóm ã không tìm c các b!ng ch%ng v vi c các ngân hàng n c ngoài bi n m t kh i CEE trong giai o n kh ng ho ng tài chính ho c giai o n n n kinh t b xu ng d c M c dù tín d ng xuyên qu c gia ã t ng

gi m sút trong m t vài giai o n, ng th i các ngân hàng n c ngoài ã m

r ng cung c p tín d ng qua các ngân hàng i lý *ây có th là i u áng quan tâm i v i các qu c gia v-n còn quan ng i v vi c quy t nh m c,a th tr ng cho các chi nhánh ngân hàng n c ngoài

- PGS-TS Nguy(n *ình T trong bài nghiên c%u “Tín d ng ngân hàng i v i doanh nghi p t nhân” c a mình ã ch ra vai trò quan tr'ng c a khu v c kinh t

t nhân (KTTN), v i s n ng ng và tính hi u qu c a nó trong quá trình h i

nh p c a Vi t Nam Tuy nhiên, theo ông, hi n nay KTTN ang g p ph i m t c n

tr r t l n n s phát tri n s n xu t kinh doanh và là hi n t ng ph# bi n i

v i toàn b các doanh nghi p thu c khu v c này ó là tình tr ng thi u v n s n

xu t và m r ng s n xu t Nhu c u vay v n c a khu v c kinh t này càng t ng cùng v i s ra i và phát tri n c a ngày càng nhi u DN m i, nh ng l i g p nhi u khó kh n vì không áp %ng c các yêu c u mà NH t ra Ông ã nêu ra

m t s nguyên nhân ch y u d-n n vi c DTTN khó ti p c n v i ngu n v n NH

và nh ng gi i pháp giúp khu v c kinh t t nhân phát tri n

- Vi n Nghiên c%u Qu n lý Kinh t Trung + ng (CIEM) v a có m t nghiên c%u v kh n ng ti p cân ngu n v n Ngân hàng c a Doanh nghi p nh và v a (DNN&V) Nghiên c%u này cho th y gi a NH và các DN còn m t kho ng cách khá xa trong cung - c u tín d ng Các chuyên gia c a CIEM ch ra r!ng: 44% ngân hàng c h i cho DNN&V vay v i t; tr'ng v n kho ng 38% d n Ph n

l n các ngân hàng cho DNN&V vay v i s tín d ng ngày càng gia t ng và d( dàng h n khi ti p c n vay v n T ó cho th y th c t các DNN&V có nhi u c

h i vay v n h n t các ngân hàng th ng m i Bên c nh ó, CIEM c ng nêu ra:

m c dù có n 50% s DNN&V cho r!ng h' d a r t nhi u vào ngu n tín d ng

c a các ngân hàng, chi m kho ng 30% t#ng v n c a doanh nghi p và trong 5

n m qua, có trên 85% các DNN&V có kh n ng vay c nhi u v n h n (quan

i m này t ng i trùng kh p v i quan i m c a các ngân hàng), nh ng các DNN&V v-n có nh ng quan i m khác v i ngân hàng Phía các ngân hàng luôn

kh ng nh i x, v i DNN&V nh các doanh nghi p l n, nh ng DNN&V l i cho r!ng, ph n l n các ngân hàng “thiên v ”, u ái cho các doanh nghi p l n

2.2 Các bài vi t có liên quan n v n cân nghiên c u

- Bài vi t “ Doanh nghi p thu c thành ph n kinh t t nhân Vi t Nam - th c

tr ng và ki n ngh ” ng trên trang web www.moi.gov.vn c a b Công nghi p ã

ch ra s quan tr'ng c a vi c huy ng v n i v i DNTN Theo bài vi t, các DNTN hi n nay h u nh ch huy ng v n t các ngu n: ti n ti t ki m, v n t óng góp c a các thành viên, vay t gia ình, b n bè, t ngu n l i nhu n tái u

t Vi c ti p c n các ngu n v n vay t ngân hàng và các t# ch%c tín d ng g p nhi u khó kh n do không có tài s n th ch p, th t c ph%c t p, lãi su t cao Và trên th c t ch có kho ng 55% s doanh nghi p t nhân hi n nay c vay v n ngân hàng, nh ng ch y là tín d ng ng"n h n, không áp %ng c cho các nhu

- Bài vi t “B m v n cho Doanh nghi p v a và nh ” trên trang web www.moi.gov.vn cho bi t ý ki n c a ông Nguy(n S$ Ti p, Phó ch t ch kiêm T#ng th ký Hi p h i SMEs Vi t Nam, nguyên nhân khi n DN khó ti p c n ngu n v n ngân hàng n!m c hai phía doanh nghi p và ngân hàng V phía doanh nghi p là s y u kém trong khâu thi t k và chu&n b d án vay v n ngân hàng, thi u tài s n th ch p, h th ng s# sách k toán, báo cáo tài chính không rõ ràng, minh b ch và cu i cùng là l ch s, tín d ng c a DN không có ho c không rõ ràng Nh ng theo ông Ti p, b n thân các ngân hàng v-n ch a th c s nhi t tình trong ph c v DNV&N, th hi n chính sách tài s n th ch p kh"t khe, th t c hành chính ph%c t p khi n các DN quy mô nh r t khó áp %ng c Ông cho r!ng tâm lý các ngân hàng không mu n cho vay nh ng d án nh l<, phân tán, khó qu n lý c ng là m t v n c n gi i quy t nh!m rút ng"n kho ng cách

gi a NH và DN

- Bài vi t “V n cho DNV&N: NH nói gì” trích trong Th i báo kinh t Sài Gòn cho bi t: Trong hai n m g n ây, s v n mà các ngân hàng th ng m i cho các DNVVN vay chi m bình quân 40% t#ng d n Theo th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c, t c t ng tr ng tín d ng dành cho kh i DNVVN trong nh ng n m

g n ây c ng ã cho th y nh ng tín hi u kh quan: n m 2003 là 37,1%, n m

2004 là 20,18% và n m 2005 c tính là 22% Tuy nhiên, trong m t i u tra v

th c tr ng DNVVN do C c Phát tri n doanh nghi p (B K ho ch * u t ) công

b m i ây l i cho th y ch có 32,38% s doanh nghi p cho bi t có kh n ng ti p

c n c các ngu n v n ngân hàng, 35,24% doanh nghi p khó ti p c n và 32,38% s doanh nghi p không ti p c n c Nh ng t; l này c ng sát v i kh o sát khác t i m t s ngân hàng th ng m i c# ph n và ngân hàng th ng m i qu c doanh: trong 100 h s vay v n ng-u nhiên c a các DNVVN thì ch có kho ng t

35 – 40 h s có th c ch p nh n c p v n Nh v y, nhìn chung kh n ng ti p

c n v n ngân hàng th ng m i c a các DNVVN v-n còn nhi u h n ch

2.3 H i ngh - h i th o

- H i th o “Phát tri n d ch v NH bán l< c a các NHTM Vi t Nam” bàn v các gi i pháp nh!m t ng kh n ng c nh tranh c a NH Vi t Nam tr c tình hình

m i là có s tham gia c a các NH n c ngoài vào th tr ng tín d ng trong n c

H i th o nh n c nhi u bài vi t có cùng quan i m ó là phát tri n d ch v NH bán l< v i i t ng ph c v chính là các KH cá nhân và DNTN

- H i ngh Th t ng g p g= Doanh nghi p t# ch%c t i Hà N i v i s góp m t

c a c hai phía NH và DN ã làm rõ m t s nguyên nhân d-n n vi c khó vay

v n c a các DN Theo ó, các DN cho r!ng h' g p khó kh n trong vi c khó vay

v n vì s i x, b t bình ng c a NH i v i DNTN và DNNN V phía NH, h' cho r!ng vi c không m nh d n cho DN vay v n là vì s r i ro còn t ng i cao khi cho các DN vay, vì các DN không có s minh b ch trong qu n lý DN, thông tin không c công b chính xác, và uy tín i v i NH ch a cao

1 D a vào nh ng nh n nh c a các nhà khoa h'c, các chuyên gia trong l$nh

v c kinh t , tài chính v v n cung - c u tín d ng DNTN và nh ng ý ki n th c

t t hai phía NH và DN v v n này; tôi a ra v n c n nghiên c%u c a b n thân (lý thuy t nghiên c%u) ó là tìm hi u các nhân t nh h ng n quy t nh cung %ng tín d ng c a NH cho DNTN, trên c s ó thi t l p hàm cung tín d ng cho các NH trên a bàn TP C n Th

2 * a ra h ng gi i quy t s b c a v n c n nghiên c%u: thu th p các s

li u có liên quan có th l p c m t mô hình kinh t l ng mô t c m i quan h gi a các nhân t nh h ng n s ti n cho vay ra c a NH

Mô hình h i qui tuy n tính b i d ki n dùng ng l ng các kho n cung tín d ng c a h th ng NH có d ng:

Yj = a0 + a1X1j + + akXkj + e

Trong ó:

Y: ch tiêu phân tích: S ti n NH quy t nh cho DN vay

a0: h s ch n ph n ánh m%c nh h ng c a các nhân t khác n ch tiêu phân tích

ai (i = 1,k) h s c l ng, các h s h i quy này ph n ánh m%c nh

h ng c a t ng nhân t n bi n gi i thích

N u ai > 0: nh h ng thu n

N u ai < 0 nh h ng ngh ch Và ai càng l n thì s nh h ng n ch

Xi các y u t nh h ng n vi c cho vay c a NH

v i: i ch y t 1 n k

e: i l ng không gi i thích c b i mô hình (sai s )

3 L p ph ng án thu th p thông tin gi i quy t v n : l p b ng câu h i

Sau ây là ph n trình bày khung lý thuy t nghiên c%u:

Phân tích, ánh giá v n

K t lu n v n

S khung lý thuy t nghiên c u

3.2 Ph ng pháp nghiên c u

3.2.1 Ph ng pháp ch n vùng nghiên c u

Vì trên toàn a bàn TP.C n Th ch có 28 chi nhánh c a các NH nên chúng tôi ti n hành thu th p s li u t t c các NH trong 4 qu n c a thành ph S li u thu th p c không có s phân bi t gi a vùng này v i vùng kia v t; tr'ng b i

vì cùng m t NH có th m chi nhánh và phòng giao d ch c p 1 nhi u vùng trong Thành ph và m c dù có nhi u NH không ng ý ph ng v n nh ng s li u thu c v-n m b o c tính khách quan

- Thu th p s li u phi th c nghi m: Tôi và c ng s ti n hành ph ng v n gián

ti p các ngân hàng trên a bàn TP.C n Th b!ng cách g i b ng câu h i c

so n s)n n t ng NH l y thông tin th c t B ng câu h i ph ng v n g m 2

ph n: ph n th% nh t là các câu h i t#ng quan dành cho NH tìm hi u v các tiêu chí ánh giá Khách hàng c a t ng NH và s ánh giá c a h' v các tiêu chí ó; Ph n th% hai là câu h i v các h p ng tín d ng c a KH và NH

Chúng tôi n g p tr c ti p NH gi i thi u v n i dung b ng câu h i, n u

c s ng ý h p tác t phía NH thì chúng tôi g i cho h' 1 b ng câu h i cho phía NH và 10 -15 m-u v h s tín d ng * m b o cho tính ng-u nhiên c a các s li u thu c, chúng tôi có gi i thích rõ ph ng pháp ch'n m-u ng-u nhiên có th thu c các m-u h s tín d ng theo yêu c u nghiên c%u

Ph ng pháp c s, d ng là ph ng pháp ch'n m-u ng-u nhiên n gi n (simple random sampling): vì hi n nay các ngân hàng u qu n lý các h s khách hàng b!ng các ph n m m tin h'c l u tr , nên vi c %ng d ng ph ng pháp này t ng i d( dàng và hi u qu C th nh sau:

G'i n là s h s tín d ng hi n ang l u tr trong ngân hàng

- * làm sáng t v n c n nghiên c%u ã c t ra ph n trên, sau khi thu

th p s li u, tôi s, d ng th ng kê mô t thu th p c s li u th% c p, tóm t"t

và trình bày d li u

- Ph ng pháp phân tích so sánh liên hoàn, thông qua các con s tuy t i và

t ng i c dùng ánh giá, phân tích th c tr ng cung %ng tín d ng c a Ngân Hàng

- Mô hình h i quy tuy n tính a bi n và ph n m m SPSS c s, d ng x,

lý s li u, a ra hàm cung tín d ng cho h th ng ngân hàng trên a bàn thành

ph C n Th

CH NG 4

T NG QUAN V! TH"C TR#NG CUNG C$P TÍN D%NG C&A H TH'NG NGÂN HÀNG TRÊN ()A BÀN C*N TH

4.1 T+ng quan v h th ng Ngân Hàng Vi t Nam

T khi có c i t# vào n m 1990, h th ng ngân hàng Vi t Nam tr thành m t h

th ng v i 2 c p : cao nh t là Ngân hàng nhà n c Vi t Nam v i t cách là NH

trung u ng và d i ó là các trung gian tài chính, c chia thành 4 lo i nh sau:

4.1.1 Các ngân hàng qu c doanh ("State Owned Commercial Banks")

2 Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam 4.365 21/09/1996

3 Ngân hàng Công th ng Vi t Nam 7.645 21/09/1996

4 Ngân hàng * u t và Phát tri n Vi t Nam 7.477 21/09/1996

5 Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n

nông thôn Vi t Nam

6.429 15/10/1996

6 Ngân hàng Phát tri n nhà * ng b!ng

sông C,u Long

767 18/09/1997

7 Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 5.000 15/05/2006

(Ngu n: Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam)

4.1.2 Các ngân hàng Th ng m i c ph n ("Joint Stock Commercial Banks")

Các ngân hàng này th ng có qui mô nh h n nhi u so v i các ngân hàng

qu c doanh, nhìn chung, s v n pháp nh cùa các ngân hàng này vào kho ng t

500 n 1500 t; ng Vi t Nam, nh ng hi n nay nh ng ngân hàng này ngày càng ch%ng t kh n ng kinh doanh linh ho t, n ng ng và sáng t o trong th i

i h i nh p m i và ngày càng kh ng nh vai trò quan trong c a nó trong h

th ng Ngân hàng Vi t Nam Hi n nay, có hai lo i NHTM c# ph n ó là NHTM c# ph n ô th v i kho ng 31 NH và 4 NHTM c# ph n nông thôn

4.1.3 Các ngân hàng liên doanh

*ó là các ngân hàng liên doanh gi a m t ngân hàng qu c doanh v i m t ho c nhi u i tác n c ngoài Các ngân hàng này ch u s chi ph i c a quy nh v i ngân hàng n c ngoài Cho n nay, có 5 NH liên doanh ang ho t ng t i Vi t Nam *ó là các NH: INDOVINA BANK, SHINHANVINA BANK, VINASIAM, VID PUBLIC BANK, Vi t-Nga v i v n i u l t 10 - 20 tri u USD

4.1.4 Các ngân hàng n c ngoài: (Foreign Banks")

Hi n nay, có kho ng 37 chi nhánh c a các NH n c ngoài ang có ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam và 46 v n phòng i di n NH n c ngoài t tr s t i

Vi t Nam

Ngoài ra, trong h th ng tín d ng c a n c ta còn có 9 công ty tài chính và 12 công ty cho thuê tài chính

Trong nh ng n m qua, ngành ngân hàng Vi t Nam ã t c nh ng thành

t u áng k V i vi c t; giá h i oái c ki m soát t t, m t c quan nh m%c tín nhi m qu c t ã nâng m%c x p h ng ngo i t dài h n c a Vi t Nam t B+ lên BB- Vi c nâng h ng ph n ánh tri n v'ng t ng tr ng kinh t b n v ng và v th

i ngo i t t h n cho Vi t Nam Ngân hàng Nhà nu c Vi t Nam (NHNN) ã

th c hi n chính sách ti n t th n tr'ng và linh ho t T; giá c ng ã c NHNN

i u hành linh ho t áp %ng m c tiêu ki m soát l m phát và khuy n khích xu t

kh&u Nghi p v th tr ng m ti p t c là kênh ch y u b m ti n ra cho và thu

ti n v t l u thông NHNN c ng ti p t c tri n khai giai o n 2 D án Hi n i hóa ngân hàng và h th ng thanh toán C ch , chính sách ti p t c c NHNN hoàn thi n theo h ng sát v i chu&n m c và thông l qu c t , t o c s cho vi c

th c hi n lành m nh hóa tài chính và nâng cao kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng th ng m i (NHTM) Các NHTM nhà n c ã c b# sung h n 12.500 t;

ng t ng v n i u l , c i thi n c t; l an toàn v n *ã có hai NHTM nhà

n c c Chính ph cho phép tri n khai thí i m c# ph n hóa là Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Nhà ng b!ng sông C,u Long Các NHTM c# ph n c ng ti p t c t ng v n i u l , m r ng m ng l i phân

ph i, phát tri n s n ph&m m i, nh t là các s n ph&m ngân hàng i n t,

4.2 T+ng quan v h th ng Ngân hàng TP C n Th

Tp C n Th có h th ng ngân hàng r t phát tri n v i 28 chi nhánh c a các

NH và kho ng 61 phòng giao d ch, là m t trong nh ng a ph ng %ng u c

C n Th _ tr c thu c trung ng nên các s li u c a 2 n m 2003, 2004 v-n còn

là s li u chung c a t.nh C n Th tr c ây Vì v y, tôi ch thu th p nh ng s

li u v d n tín d ng c a h th ng ngân hàng TP C n Th trong 2 n m 2005 -

2006

B ng 4.3 D n tín d ng phân theo lo i hình kinh t c a h th ng ngân hàng TP C n Th 2005 - 2006

T, tr/ng (%)

S ti n (tri u ng)

T, tr/ng (%)

S ti n (tri u ng)

T c t-ng gi m (%)

T, tr/ng (%)

S ti n (tri u ng)

T, tr/ng (%)

S ti n (tri u ng)

T c t-ng gi m (%)

B ng s li u v d n tín d ng c a h th ng ngân hàng C n Th qua 2 n m cho chúng ta th y: c hai hình th%c tín d ng ng"n h n và trung, dài h n có s thay #i c c u d n theo chi u h ng t ng d n các kho n tín d ng cho Doanh nghi p t nhân và kinh t cá th ; gi m d n các kho n tín d ng cho kinh t t p th

và doanh nghi p qu c doanh Th c t c a vi c t ng d n l ng tín d ng cho DNTN và kinh t cá th là gi ng v i nh ng cu c kh o sát khác v l ng tín d ng

c a các ngân hàng cho các DNTN và cá nhân Nh v y, ta có th th y c xu

h ng hi n nay c a h th ng ngân hàng là t p trung h ng n các khách hàng

n ng ng, nh l< trong n n kinh t Vi c h ng n nhóm khách hàng này úng theo nh h ng chung c a Nhà n c là t o i u ki n cho khu v c kinh t t nhân_ khu v c óng vai trò quan trong trong vi c a t n c i lên, phát tri n Bên c nh ó, các ngân hàng c ng luôn gia t ng t#ng kh i l ng d n hàng

n m, trong ó, t#ng d n ng"n h n chi m t; tr'ng cao h n các lo i hình cho vay còn l i và t c t ng c a d n ng"n h n c ng cao h n t c t ng d n khác Theo các báo cáo g n ây c a NHNN thì tình hình huy ng v n c a các ngân hàng ch là các ngu n v n ng"n h n, do v y, ta th y r!ng c c u gi a tn d ng ng"n han v i trung và dài h n theo xu h ng hi n nay là phù h p

C c u tín d ng ng"n h n cao h n tín d ng trung và dài h n cùng v i t; tr'ng cao c a vi c cho vay thành ph n kinh t t nhân ã cho th y xu h ng c a các ngân hàng hi n nay là cho các doanh nghi p t nhân vay ng"n h n là ch y u

Vi c cho vay nh v y là m b o cho s cân i gi a l i nhu n và r i ro c a ngân hàng

Nh v y, v i các s li u th c t t NHNNVN chi nhánh C n Th , c ng nh

nh ng ý ki n thu nh n c trong quá trình trao #i v i các ngân hàng khi n

ph ng v n, tôi nh n th y: Ngân hàng ngày càng quan tâm h n n nhóm khách hàng là Doanh nghi p t nhân, và mong mu n có m i quan h t t v i nhóm này

*ây là c s quan tr'ng giúp tôi có th ti o t c cu c nghiên c%u v các y u t

nh h ng n quy t nh cho vay DNTN c a các NH, và c l ng hàm cung tín d ng cho h th ng ngân hàng trên a bàn TP C n Th

CH NG 5

C L 0NG HÀM CUNG TÍN D%NG C&A H TH'NG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHI P T NHÂN TRÊN ()A BÀN TP C*N TH 5.1 (ánh giá t+ng quan c a cu c nghiên c u

* tìm hi u các nhân t ng h ng n quy t nh cung %ng tín d ng c a NH

c ng nh c l ng hàm cung tín d ng cho các DNTN c a h th ng NH, chúng tôi ti n hành thu th p s li u và nh n nh th c t t 13 trên t#ng s 28 NH ang

ho t ng trên a bàn TP C n Th v i 121 h p ng tín d ng ã c th c hi n

gi a các NH v i KH là các DN thu c thành ph n kinh t t nhân c a h'

Trong nghiên c%u này, t; l NH Qu c doanh và ngoài qu c doanh x p x b!ng nhau v i các NH qu c doanh chi m 53,85% và 46,15% còn l i là nh ng NHTMCP S li u v s h p ng tin d ng do t ng lo i NH cung c p c th

B ng 5.2 C c u h p ng tín d ng theo lo i hình doanh nghi p

Lo i hình doanh nghi p S h p ng tín d ng (n = 121) T, l (%)

Công ty c+ ph n (CTCP) 21 17,4

(Ngu n: S li u i u tra tháng 5 n m 2007)

B ng s li u này cho th y hai lo i hình doanh nghi p t nhân và công ty c#

ph n th ng phát sinh nhu c u v n cho công vi c kinh doanh c a mình, có th nói ây chính là khách hàng th ng xuyên c a NH trong s nh ng khách hàng (KH) là doanh nghi p Các công ty c# ph n có s t; l vay v n NH ít h n g n phân n,a so v i hai lo i trên có th c gi i thích là vì lo i doanh nghi p này có

th gi i quy t c m t ph n nhu c u v n c a h' qua thông th tr ng ch%ng khoán Ngoài ra, các lo i hình doanh nghi p khác c ng có phát sinh nhu c u liên

h vay v n i v i các NH

N u Các doanh nghi p c phân lo i theo qui mô nh sau:

M c giá tr

tài s n D i 5 t, T1 5 n 10 t, Trên 10 t, Qui mô

thì các doanh nghi p có nhu c u vay v n nhi u nh t là các doanh nghi p nh

N u c ng d n t; l s h p ng tín d ng theo qui mô doanh nghi p, ta th y các doanh nghi p v a và nh có nhu c u vay v n lên n 66,9%

B ng 5.3 C c u H(TD theo qui mô doanh nghi p Qui mô doanh nghi p S h p ng tín d ng (n = 121) T, l (%)

(Ngu n: S li u i u tra tháng 5 n m 2007)

Ta có th d( dàng nh n th y r!ng nh ng doanh nghi p kinh doanh trong nhóm ngành Th ng m i, d ch v là nh ng doanh nghi p phát sinh nhu c u v v n nhi u nh t, chi m a s nhu c u v i 55,4% s h p ng tín d ng i u tra c Hai nhóm ngành ngh còn l i phát sinh nhu c u t ng i ngang nhau v i kho ng 20% s h p ng Th c t này ch ra m i liên h t ng i ch t ch gi a

vi c phát sinh nhu c u c n huy ng v n c a doanh nghi p và vi c l a ch'n ngành ngh kinh doanh c a DN Nhi u chuyên gia ã nh n nh hi n nay s

l ng doanh nghi p ng ký kinh doanh v i quy mô v a và nh ngày càng nhi u

và l$nh v c kinh doanh c l a ch'n nhi u nh t là l$nh v c th ng m i, d ch

v ; b i vì ây là l$nh v c kinh doanh òi h i ít v n u t ban u và không c n

ph i có s v n l u ng qua cao L a ch'n hình th%c kinh doanh này phù h p

v i s v n ban u t ng i ít c a nhà kinh doanh, bên c nh ó, vi c vay v n ng"n h n b# sung v n l u ng c ng t ng i d( dàng h n, do ó ngày càng

nhi u DN tham gia kinh doanh trên l$nh v c này, và t ó làm phát sinh nhu c u

v n càng nhi u

Nhu c u tín d ng c a các doanh nghi p t p trung vào các kho n vay có th i

h n trung bình m t n m chi m a s (69,4%) trong các h p ng tín d ng i u tra c (t ng ng v i m t chu k? s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p)

Có kho ng 19,8% s h p ng tín d ng có th i h n d i m t n m và ph n còn

l i chi m 80,2% là các kho ng tín d ng trung dài h n, bao g m c các kho ng tín

d ng kéo dài 12 tháng ã nói trên

Nhìn chung, m c ích vay c a các doanh nghi p là b# sung v n l u ng

v i 80,2% trong t#ng s h p ng tín d ng, hoàn toàn phù h p v i th i h n chi m a s là 1 n m ã nêu trên Bên c nh ó, có 17,3% nhu c u vay là mua s"m trang thi t b , tài s n c nh, u t tài chính, s,a ch a, nâng c p thi t b máy móc và nhi u m c ích khác Ph n còn l i là các h p ng nh!m m c ích b# sung v n kinh doanh, t%c là v n kinh doanh dài h n c a doanh nghi p

B ng 5.6 M c ích vay c a các Doanh nghi p

Ngoài ra, chúng tôi còn thu th p các s li u v kh n ng thanh toán c a DN khi làm th t c xin vay, m%c tín nhi m c a NH i v i doanh nghi p khi cho vay, và nh ng nhân t nh l ng khác óng vai trò thi t y u trong m t h p ng tín d ng ó là: S ti n DN mong mu n vay, T#ng tài s n, V n ch s h u, doanh thu và cu i cùng y u t th hi n quy t nh cho vay c a NH là t#ng s ti n NH

gi i ngân cho Doanh nghi p

Nhìn chung, khi ti n hành n p h s xin vay NH, DN có s chu&n b t ng i k> v kh n ng thanh toán n hi n hành c a mình, m t y u t góp ph n t o nên

s tin t ng vào DN c a NH Th c t cho th y có n 99% các h p ng cho vay ra c m b o b!ng kh n ng thanh toán trung bình và cao c a doanh nghi p, trong ó kh n ng thanh toán t t c a DN chi m t; tr'ng cao h n h n

*i u này cho th y v phía doanh nghi p, h' r t c g"ng trong vi c ch%ng t kh

n ng tr n cho kho n vay nh!m t o c uy tín v i i tác NH c a mình và t

Còn v phía ngân hàng, m b o cân b!ng gi a r i ro và l i nhu n h' ch p

nh n cho vay i v i 98,3% các i t ng DN t o c s tín nhi m (bao g m

s tín nhi m c ánh giá trung bình và cao) và ch có 1,7% DN m c dù phía

NH có m%c tín nhi m th p nh ng v-n c vay

B ng 5.8 M c tín nhi m c a ngân hàng i v i doanh nghi p

- Th% nh t, nhóm khách hàng doanh nghi p có nhu c u vay l n nh t hi n nay

là nhóm DN kinh doanh trên l$nh v c Th ng m i và d ch v

- Th% hai, th i h n vay ch y u hi n nay trung bình là 1 n m v i m c ích chính là b# sung v n l u ng cho doanh nghi p

- Th% ba, m b o ít g p r i ro nh t, NH h u nh ch quy t nh cho vay

i v i các doanh nghi p có tài s n th ch p và t o c s tín nhi m v i NH