Chuyên đề 7 Quản trị ngân hàng thương mại phần 1

Quản trị thanh khoản• Thanh khoản – khả năng thanh toán nợ • Phần lớn nợ của ngân hàng – phải trả tức thì • Luồng tiền rút ra > Luồng tiền thu vào = ???... Quản trị NợMục tiêu - Các thàn

Chuyên đề 7 Quản trị ngân hàng thương mại

1 Quản trị thanh khoản

2 Quản trị VCSH

3 Quản trị nợ

4.Quản trị tài sản

Quản trị thanh khoản

• Thanh khoản – khả năng thanh toán nợ

• Phần lớn nợ của ngân hàng – phải trả tức thì

• Luồng tiền rút ra > Luồng tiền thu vào = ???

Bù đắp dự trữ

• Đi vay (liên ngân hàng, hợp đồng mua lại)

• Bán chứng khoán

• Tái chiết khấu tại NHTW, tuy nhiên có thế bị

từ chối

• Bán vốn

Quản trị vốn chủ sở hữu

• VCSH = ?

• Là tấm chắn, giảm bớt tác động của sự cố bất lợi làm giảm giá trị của tài sản ngân hàng

• Tồn tại mâu thuẫn giữa chủ ngân hàng và

những người gửi tiền

Quản trị Nợ

Mục tiêu

- Các thành phần của vốn huy động

- Sự khác biệt của vốn huy động và vốn đi vay

- Phương pháp giúp ngân hàng tìm kiếm được những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp

Quản trị nợ là gì?

- Là quản trị nguồn vốn phải trả (bao gồm vốn huy động và đi vay) của ngân hàng

Ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh

doanh của mình

Ngân hàng đáp ứng được nhu cầu thanh khoản

ở mức chi phí thấp

Khai thác tối đa nguồn vốn

Đảm bảo sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững

Đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Nguyên tắc quản trị

• Theo qui định của pháp luật

• Chi phí thấp/quy mô lớn

• Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản của

ngân hàng

• Sử dụng các công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro và phù hợp

• Đa dạng hoá các loại nguồn vốn huy động

Các thành phần của nợ

1 Vốn huy động từ tiền gửi

2 Phát hành các giấy tờ có giá để huy động vốn

3 Vay vốn trên thị trường tiền tệ

4 Vay vốn ngắn hạn qua hợp đồng mua lại

5 Bán và chứng khoán hoá các khoản vay

6 Vay trên thị trường Đôla Châu Âu

7 Vốn từ các nguồn uỷ thác

8 Vốn điều chuyển nội bộ

Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn

vốn huy động tiền gửi

1 Lãi suất

2 Chất lượng dịch vụ ngân hàng

3 Chính sách huy động vốn của ngân hàng

4 Chính sách tiền tệ, chính sách tài chính của

nhà nước

Các phương pháp quản lí nợ

1 Thực hiện chính sách tăng vốn của ngân hàng

2 Đa dạng hoá các nguồn vốn huy động và tạo

cơ cấu nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng

3 Tận dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài

hạn theo qui định của luật pháp

4 Thực hiện quy trình quản lí Nợ

Quản trị tài sản

• Tài sản của ngân hàng là gì?

- Tài sản = Vốn ngân hàng + Nợ phải trả

• Quản trị tài sản

- Là việc quản lí các danh mục sử dụng vốn của ngân hàng

Tạo ra một cơ cấu tài sản thích hợp: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư và các tài sản khác

Ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và tăng khả năng sinh lời của ngân hàng

Nguyên tắc quản trị tài sản

• Đa dạng hoá các khoản mục tài sản để phân tán rủi ro

• Thanh khoản <> Khả năng sinh lời

Nội dung quản trị

1 Quản trị dự trữ

2 Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán

3 Quản trị tín dụng

4 Quản trị các tài sản khác

5 Quản trị các tài sản ngoại bảng

Rủi ro liên quan đến tài sản

• Rủi ro tín dụng

• Rủi ro lãi suất (giá trị thị trường của của cải thay đổi khi lãi suất thay đổi)

Quản trị rủi ro tín dụng

• Sự lựa chọn đối nghịch

• Rủi ro đạo đức

Thu thập thông tin

Giám sát và giới hạn hoạt động

Kỹ quỹ, tài sản đảm bảo

Giới hạn tín dụng

Liên hệ khách hàng

Giữ danh mục tài sản gồm nhiều của cải khác nhau.

Quản trị rủi ro lãi suất

• Rủi ro lãi suất là rủi ro gây ra bởi sự thay đổi của lãi suất thị trường

• Nợ của ngân hàng phần lớn có tính nhạy cảm với lãi suất (rate sensitive liablilities) như tiền gửi

ngắn hạn, vốn vay liên ngân hàng, vốn vay trên thị trường tiền tệ

• Tài sản của ngân hàng ngược lại, đa phần không nhạy cảm với lãi suất: dự trữ, trái phiếu dài hạn, vốn cho vay thương mại, cho vay bất động sản,

Đo lường rủi ro lãi suất

Cách 1

• Mức chênh lệch giữa khối tài sản và khối nợ

có tính nhạy đối với lãi suất là một đo lường của rủi ro lãi suất

• Mức chênh lệch càng lớn thì sự thay đổi lợi nhuân càng lớn khi lãi suất thay đổi

Đo lường rủi ro lãi suất Cách 2: Macaulay Duration

• Đo lường đời trung bình của công cụ tài chính

• Đo lường thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi

Tăng độ dài của nợ

Giảm độ dài của tài sản

Lãi suất thả nổi

Hợp đồng trao đổi lãi suất