Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn này “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín

dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ"

là công trình nghiên cứu của riêng tôi

Những số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn có chỉ rõ nguồn trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo và kết quả khảo sát điều tra là của riêng tôi

Kết quả nghiên cứu này chưa từng được công bố bất kỳ công trình nghiên cứu nào từ trước đến nay

Tôi cam đoan khai đúng sự thật

B à Rịa - Vũng Tàu, tháng 7 năm 2017

Học viên

Nguyễn Văn Tuyên

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy,

Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học B à Rịa - Vũng Tàu đã trang

bị cho tôi những kiến thức quý báu, giúp tôi tiếp cận tư duy khoa học, phục vụ công tác và cuộc sống

Tôi xin chân thành cám ơn Thầy TS Trần Thanh Toàn đã tận tình

hướng dẫn tôi thực hiện luận văn này Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy, tôi đã học hỏi được những kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích

Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành tốt nghiên cứu của mình

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn B an Lãnh Đạo và Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thu thập dữ liệu

Do thời gian thực hiện luận văn có hạn, kinh nghiệm bản thân và kiến thức vẫn còn hạn chế nhất định, nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót Rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý từ quý Thầy, Cô để bài luận văn được hoàn thiện hơn

Xin chân thành cảm ơn!

B à Rịa - Vũng Tàu, tháng 7 năm 2017

Học viên

Nguyễn Văn Tuyên

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ” được tiến hành nghiên cứu

tại Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian từ tháng 09/20 1 6 đến 03/2017

Trên cơ s ở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và phương pháp tình huống Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu có kích thước n=4 0 là các chuyên gia có chuyên môn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế

Kết quả khảo sát được đánh giá về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng gồm có : năng lực chuyên môn của CBNV; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ; môi trường pháp lý; chính sách nhà nước; khách hàng sử dụng vốn sai mục đích/lừa đảo là những nguyên nhân được đánh giá có tác động nhất đối với rủi ro tín dụng v ề các giải pháp hạn chế rủi ro cũng được các chuyên gia đánh giá có tầm quan trọng khá cao Trong đó, hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng điểm trung bình là 4,4 6; đào tạo cán bộ ngân hàng điểm trung bình 4,49, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ điểm trung bình 4,46 là 3 giải pháp được lựa chọn cao nhất Tiếp đến là giải pháp về thành lập bộ phận kiểm tra chéo điểm trung bình 4,40 , tăng cường hoạt động trung tâm nghiên cứu điểm trung bình , , về thông tin và quy trìnhthẩm định cùng có điểm trung bình 4,3 1 và cuối cùng là đánh giá tình hình tài chính định kỳ điểm trung bình là 4,06

Từ những kết quả khảo sát và phân tích thực trạng, tác giả đã có những đánh giá và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh tại Ngân hàng B IDV - Chi nhánh Phú Mỹ đồng thời đề xuất một

số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM Ơ N ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC BẢNG x

DANH MỤC BIỂU Đ Ồ xi

DANH MỤC SƠ Đ Ồ xi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

2.1 Mục tiêu chung 3

2.2 Mục tiêu cụ thể 3

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứ u 3

3.1 Đối tượng nghiên cứu 3

3.2 Phạm vi nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 4

5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4

6 Cấu trúc của luận v ă n 5

Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ ẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀN G THƯƠN G MẠI 6

1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 6

1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 6

1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 7

1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng 9

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 10

1.2.1 Khái niệm rủi ro 10

1.2.1.1 Khái niệm rủi r o 10

1.2.1.2, Các loại rủi ro tại ngân hàng 11

1.2.1.3, Nguyên nhân gây ra rủi ro tại ngân hàng 12

1.2.2 Khái niệm Rủi ro tín dụng tại ngân hàng 12

1.2.2.1 Khái niệm 12

1 2.2.2 Tác động của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng 13

1.2.3 Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng 14

1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 17

1.2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 17

1.2.4.2 Nguyên nhân từ ngân hàng 18

1.2.4.3 Nguyên nhân từ khách hàng 19

1.2.5 Phân loại rủi ro tín dụng 20

1 2.5.1 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 20

1 2.5.2 Căn cứ vào tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro.21 1.2.6 Những chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 21

1.2.6.1 Tỷ lệ nợ quá hạn 22

1.2.6.2 Nợ xấu 22

1.2.6.3 Hệ số rủi ro tín dụng 22

1.2.6.4 Hệ số thu nợ 23

1.2.6.5 Hiệu quả sử dụng vốn 23

1.2.6.6 Vòng quay vốn tín dụng 23

1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 24

1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 24

1.3.2 Mục đích quản lý rủi ro tín dụng 24

1.3.3 Vai trò của quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng 25

1.3.4 1 Cơ s ở để báo cáo và kiểm soát rủi r o 25

1.3.4.2 Cơ s ở đề ra chiến lược kinh doanh 26

1.3.4.3 Nền tảng phát huy lợi thế cạnh tran h 26

1.3.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 27

1.3.4.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 27

1.3.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng 27

1.3.4.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 27

1.3.4.4 Tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng 28

1.3.5 Một số biện pháp lượng hóa rủi ro tín dụng 29

1.3.5.1 Mô hình 6C 29

1.3.5.2 Mô hình điểm số Z 30

1.3.5.3 Mô hình điểm số tín dụng 31

1.3.5.4 Mô hình xếp hạng tín dụng 31

1.4 TỔNG QUAN CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 33

1.4.1 Tài liệu nghiên cứu nước ngoài 33

1.4.2 Tài liệu nghiên cứu trong nước 34

1.4.3 Bài học kinh nghiệm 36

TÓM TẮT CHƯƠN G 1 38

Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 40

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 40

2.2 TỔNG QUAN VỀ N ÂN HÀN THƯƠN MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ À PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 42

2.2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 42

2.2.2 Quá trình hình thành và phát triển BIDV Phú M ỹ 44

2.2.3 Mô hình tổ chức của BIDV Phú Mỹ 46

2.2.4 Sản phẩm và dịch vụ chính 48

2.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA N GÂN HÀN G THƯƠN G MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ À PH T TR ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 48

2.3.1 Hoạt động huy động vốn 48

2.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2 0 1 2 đến 2016 50

2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 52

2.4.1 Tình hình chung về hoạt động tín dụng 52

2.4 1.1 Tình hình dư nợ tín dụng 52

2.4 1 2 Cơ cấu dư nợ tín dụng 53

2.4.1.3 Tình hình nợ quá hạn và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 57

2.4.1.4 Tình hình lãi suất của BIDV - Phú Mỹ 59

2.4.1.5 Các chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 61

2.4.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Phú Mỹ 62

2.4.3.1 Công tác nhận diện rủi ro tín dụng 63

2.4.3.1 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 64

2.4.3.3 Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 66

2.4.3.4 Công tác tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng 68

2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 68

2.5.1 Những kết quả đạt được 68

2.5.2 Những hạn chế cần khắc phục 70

2.5.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ 71

2.6 QUY TRÌNH VÀ QUY MÔ NGHIÊN CỨU 73

2.6.1 Quy trình nghiên cứu 73

2.6.2 Công cụ và quy mô mẫu nghiên cứu 73

2.6.2.1 Xây dựng bảng h ỏ i 74

2.6.2.2 Quy mô mẫu nghiên cứu 74

2.6.3 Phương pháp thu thập số liệ u 75

2.6.4 Phương pháp xử lý số liệu 76

TÓM TẮT CHƯƠN G 2 77

Chương Ả PH P TĂN CƯỜNG QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 79

S 1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀN G TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 79

S 1.1 Định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (B IDV) đến năm 2020 79

Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ 81

3.1.3 Mục tiêu hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ 82

3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 83

3.2.1 Về thông tin m ẫu 83

3.2.2 Về nguyên nhân gây ra rủi r o 85

3.2.3 Về các giải pháp hạn chế rủi r o 86

3.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N GÂN HÀN G TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 87

3.3.1 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 87

3.3.2 Xây dựng chiến lược khách hàng 89

3.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định 89

S S 4 Định giá và sử dụng hiệu quả tài sản bảo đảm 90

3.3.5 Kiểm soát có hiệu quả sau giải ngân 91

3.3.6 Phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng 92

S S 7 Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng 93

3.3.8 Xử lý có hiệu quả nợ có vấn đ ề 93

3.3.9 Phân tán rủi ro tín dụng 95

S S 1 0 Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp 97

Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full