Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại tỉnh bà rịa vũng tàu

Trong ho~t d9ng kinh doanh, m9t DN noi chung co th~ g~p phai rfft nhiSu lo~i nii ro lam cho ho~t dng cua DN bi gian do~n, tai san hay vdn khong du'qc quay vong hi... Chudng II: Rui ro tr

BQ GIAO Dl)C VA DAO T~O

NGUYEN THl THIEN HUONG

AND Hu'dNG BEN RUI RO TiN DVNG TRONG

TINH BA RfA-VUNG TAU

Chuy~n nganh: Tai chlnh- Lu'u th6ng tien t~ va tin dQng

Ma sff : 5.02.09

NGUOI HUONG DAN KHOA HQC:

Ml)CLl)C

Trang DANH MVC CAC TU VIET TAT

DANH MVC CAC BANG

DANHMVCDOTHJ

DANH MVC so DO

1.1 Ly do nghien cd'u 1

1.2 Xac dinh va'n dS 3

1.3 Mt;tc tieu nghien CUu 4

1.4 Phttdng ph a p nghien CUu 5

1.5 N()i dung nghien cuu 5

1 6 Gioi h~n nghien CUu 7

1 7 Y nghia nghien CUu 7

CHUONG II : RiJI RO TRONG HO~ T I>QNG TIN Dl)NG NGAN HANG THUONG M~I 2.1 Cac ho~t d()ng cua ngan hang thttdng m~i 9

2.2 Cac lo~i riii ro trong ho~t d()ng NHTM 10

2.2.1 Rui ro thanh khoan 12

2.2.2 Rui ro Hi i sua't 13

2.2.3 Rui ro ty gia 13

2.2.4 Rui ro khac 13

2.3 Rui ro tin dl}ng 14 ·

2 3.1 Chinh sa ch tin dl}ng 18

2.3.2 Gioi h~n ca'p tin dl}ng 19

2.3.3 Binh gia khoan vay 20

2.3.4 Xe'p h~ng tin dl}ng 22

2.3.5 Tai san the' cha'p 22

2.3.6 Ba d~ng hoa danh ml}c dffu ttt 23

CHUONG III : RiJI RO TIN Dl)NG TRONG HO~ T DONG NGAN HANG TRUONG M~I TREN DlA BAN TiNH BA RlA VUNG TAU 3.1 B~c di~m dia ban dffu ttt .26

3.1.1 B~c di~m kinh te'- xa h()i Tinh Ba ria-Viing tau 26

3.1.2 B~c di~m kinh te', xa h()i cua dia ban tac d()ng toi ho~t d()ng tin dl;lng ngan hang thttong m~i tren dia ban 28

3.2B~c di~m ho~t d()ng cac Ngan hang tren dia ban Tinh Ba ria - Viing tau giai do~n 1999-2004 29

3.2.1 Cac san ph~m dich Vl}, quy mo ho~t d()ng 29

3.2.2 Phan chia thi phffn giua cac NHTM 32

3.2.3 Kha nang sinh loi, hi~u qua quan ly 34

3.3 Ho~t d()ng tin dl}ng cua cac ngan hang thttong m~i tren dia ban Tinh Ba ria - Viing tau giai do~n 1999-2004 36

3.3.1 Mo hmh quan tri rui ro tin dl}ng 36

3.3.2 Binh gia khoan vay 37

3.3.3 Cha't lttqng danh ml}c cho vay 38

3.3.4 Nq xa'u 40

3.3.4.1 Ty lt$ nq qua h~n trong tdng du' n<;$ 40

3.3.4.2 Nq qua h~n phan theo ng[mh, th[mh ph~n kinh te' 41

3.3.5 Trich l~p va su dt;mg dlf phong rui ro tin d1;1ng 42

3.3.6 Cac khoan mvc ngoai bang tdng ke't tai san 44

3.4 Nhung tlnh huo'ng diin hlnh ctia rui ro tin dvng trong ho~t d<)ng ngan hang thu'dng m~i tren dia ban Tinh Ba ria-Viing tau giai do~n 1999-2004 44

Danh gia chung qua nghien cliu 10 tlnh huo'ng 53

CHu'ONG IV: NH!N D~NG vA ut THONG uoA cA.c vfu TO TAC A K ? " DONG DEN RUI RO TIN Dl)NG 4.1 Cac ye'u to' thu<)c v~ phia ngan hang , 55

4.1.1 Chinh sach quan tq tin dvng cua NH : 55

4 1 2 Q uy t 'nh n cap m vng, mo t ~ t" d A h'nh quan ? t • q rut ro m vng ? • t" d 56 4.1.3 Nang llfc cua can b<) tin d1;1ng 56

4.1.4 Giam sat, kiim tra sau khi cho vay 51

4.1.5 To'c d<? tang truong tin dvng qua cao, vuqt t~m kiim soat va tam ly h d:;;: d-· h' k" - ? k"nh ~ 57 c o vay e at trong t ot y tang tru'ong t te

4.1.6 Cho vay DN Nha nu'oc , 58

4.1.7 Dinh gia khoan vay khong theo muc d<) rui ro ctia KH 58

4.1.8 Tam ly y l~i tai san the' ch(p 58

4.1.9 Khong da d~ng hoa danh mvc , 59

4.1.10 Rui ro d~o due ctia can b<? ngan hang , 59

4.1.11 Chinh sach quan tq ngu6n nhan llfc 59

4.2 Cac ye'u to' thi tru'ong (ye'u to' ht$ tho'ng) 60

4.2.1 Chu ky kinh te' 60

111

4.2.2 Lai sufft, l~m phat 60

4.2.3 Thi tntong b(t d<?ng san 60

4.2.4 Rui ro chinh sach : 61

4.3 Cac ye"u tcf thu<?c v~ KH (ye"u tcf phi ht$ thcfng) 61

4.3.1 Rui ro t6ng the cua KH 61

4.3.1.1 Ye"u tcf tai chinh 61

Kha nang thanh khoan 62

Kha nang sinh loi 62

Bon can nc} 62

Hit$u qua quan ly 63

Dong ti~n 63

4.3.1.2 Ye"u tcf phi tai chinh 63

E>~o due, uy tin Chu doanh nghit$p 63

Nang llfc kinh doanh, quan tri 64

Trien VQng nganh 64

Kha nang c~nh tranh 64

E>a d~ng hoa trong kinh doanh va dcfi tac 65

4.3.2 Rui ro rieng le 65

4.3.3 Tai san the" chffp, c~m ccf cua khoan vay 65

4.4 Cac ye"u tcf khac 65

4.4.1 Tinh chinh xac va sifn c6 cua thong tin 66

4.4.2 Hanh lang phap ly chua hoan thit$n 66

4.4.3 Vai tro giam sat cua Ngan hang Nha mtoc 68

4.5 Ke"t lu~n va kie"n nghi 68

" ?

TAl LI:eu TRAM KHAO

DANH M\]C CAC TU VIET TAT

CP: C6 ph~n

DN : Doanh nghi<$p

DNNN: Doanh nghi<$p Nha m.toc

DNTN : Doanh nghi<$p tu' nhan

KH : Khach hang

NH: Nganhang

NHNN : Ngan hang Nha nu'oc

NHTM: Ngan hang thu'dng m~i

NHTMCP : Ngan hang thu'dng m~i c6 ph~n

NHTMNN : Ngan hang thu'dng m~i Nha nu'oc NHTW : Ngan hang Trung u'dng

NQH : Nq qua h~n

TNHH : Trach nhi<$m hii'u h~n

DANH Ml}C CAC BANG

: To'c d9 bing tntong GDP va cd ca'u kinh te" dia phu'dng : Ty trQng vo'n vay Ngan hang so voi GDP cua dia phu'dng : Kha nang sinh 1C1i cua cac ngan hang giai do~n 1999-2004 : Ty It$ n<;l qua h~n trong t6ng du' n<;l

: Phan b6 dlf phong rui ro so voi du' nq, vo'n va lqi nhu~n sau thuS

BiSu dd 3.6 : Phan b6 dlf phong rui ro so voi du nq, vo'n va lqi nhu~n sau thuS 43

Sd dd 2.1 : Nhung chuc nang cd ban cua Ngan hang da nang hit$n nay

Sd dd 4.1 : Cac ySu to' anh hu'ong dSn rui ro tin dl;lng

10

67

Chucmg I: Gi(Ji thi~u

st;t lien h~ ch~t che giii'a st;t S\JP dd ciia mqt NH vdi cha"t lttqng quan tri kern ciia tai san (thong thttong la danh m\}c cho vay) ciia hq Trong hfru he't cac trttong h<;lp, mqt danh ID\JC cho vay dttqc quan tri kern la tac nhan chii ye'u gay nen st;t

tha"t b~i ciia NH va do tinh cha"t d~c bi~t nh~y cam ciia lo~i hlnh DN nay, anh hu'dng de'n ca h~ th6ng tai chinh Va dOi khi, lit md dfru ciia IDQt CUQC khiing hoang kinh te'

NH Vi~t Nam khong phai la ngo~i 1~ Hon the', cfing gi6ng nhu' cac nttdc dang phat tric3'n khac, ho~t dqng tin d\}ng ciia cac NH Vi~t Nam c6 tinh riii ro ra"t cao Lich sii' NH Vi~t Nam da chd'ng kie'n ra"t nhi~u t6n thftt tin d\}ng tir khi

1 E>~ nglin g<;m, thu~t ngu "ngan hang" (J day co nghia Ia "ngan hang thttdng m;;ti"

1

Chucmg /: Gi<Ji thi¢u

chuyen dcSi co che' kinh te' tir ke' ho~ch hoa t~p trung sang kinh te' thi tntong

Cuqc deS vo tin d1;1ng nhung nam 1989-1990; giai do~n dfiu tht!c hi~n tai co diu h~ th6ng NH nam 1993-1995, Chinh phd da phai t6n rfft nhi~u ti~n de h8 trq cac NH, trong va ngoai qu6c doanh, xoa mqt lu'qng khcSng 16 nq t6n dQng,

khong sinh loi va khong c6 kha nang thu h6i Nam 2001 ngan sach uoc tinh ban dfiu de tai co cffu, lam Ianh m~nh h~ th6ng Ngan hang Vi~t nam (NHVN)

la 17.000 ty d6ng (khoang 4% GDP)2 Vai nam trd l~i day, cung voi t6c dq tang tru'dng kinh te' cda dfft nu'oc luon d muc cao so voi the' gioi, tin d1;1ng cda h~ th6ng NH thuong m~i (NHTM) Vi~t Nam l~i da tang tru'1jng rfft n6ng, va tinh de'n cu6i nam 2003, dfiu 2004, nq xffu cda h~ th6ng NH thu'ong m~i Vi~t Nam da c6 dffu hi~u quay trd l~i Theo phan tich tai chinh d6i voi cac Ngan hang thuong m~i Nha nude (NHTMNN) theo tieu chuftn qu6c te', cong cuqc tai dip v6n cho cac NHTMNN c6 the phili cfin de'n khoang 7% GDP cda dfft nude

Tu tru'oc de'n nay da c6 kha nhi~u nghien cuu duqc tht!c hi~n v~ cac giai phap nang cao hi~u qua quan tri rdi ro tin d1;1ng d cac NH Vi~t Nam, song nhi~u nghien cuu di tim nguyen nhan va du'a ra cac giili phap lien quan de'n co che', chinh sach vi mo cda Nha nu'oc, phap lu~t rna quen di mqt di~u can ban ding NH ciing la mqt doanh nghi~p (DN) Ban than n6 tru'oc nhfft phai tt! trang

bj cho mlnh cac bi~n phap, each thuc de sinh t6n trong moi tru'ong kinh te' dang phat trien, lam sao vua tang tru'dng vua dam bao an toan Rdi ro tin d1;1ng xay ra, nguyen nhan tru'oc tien thuqc v~ ban than cac NH, v~ chinh sach quan trj, giam sat tin d1;1ng cda NH va ye'u t6 c6t loi nhfft la nang lt!c cda can bq de

tht!c thi hi~u qua h~ th6ng quan tri d6

2

IMP Country report No.03/381, Dec 2003

Nhi~u t6n tha:'t khong thu duqc nq cda NH Vic$t Nam truoc day d~u duqc giai thich voi ly do "thay d6i co che', chinh sach" va de'n nay, van con t6n t~i

m{?t tam ly d6 16i cho co che', chinh sach trong kha nhi~u can bQ lanh d~o cac NHTM, d~c bic$t la cac NHTMNN

Cfing gi6ng nhu ba:'t ky m<?t hic$n tttqng kinh te' nao khac, rdi ro tin dt!ng chiu tac d{?ng cda cac nhan to' ben trong va ye'u t6, moi truC1ng ben ngoai Xet tren g6c d<? quan tri, di~u hanh, thlJc cha:'t nguyen nhan cda mQi khoan nq xa:'u

Ia nhi~u can bQ NH Vic$t Nam chua c6 dd kie'n thti'c va kinh nghic$m d€' xem xet mQt each toan dic$n Va khoa hQC, tren CO sd thi truC1ng cac ye'u t6 CO anh hudng de'n kha nang thu h6i nq trttoc khi ra quye't d!nh ca:'p m<?t khoan vay hay bao lanh Vic$c ra quye't d!nh cho vay, dftu ttt, bao lanh cda NH cfing gi6ng nhu ba:'t ky m<?t quye't d!nh lanh d~o nao khac, cfin thie't phai c6 thong tin dftu vao dfty dd va trinh dQ xii' ly thong tin d€' ra quye't d!nh dung

Ml!c tieu cda ba:'t ky nha lanh d~o NH hay nguC1i lam cong tac tin dt!ng cda NH nao cfing la giam thi€'u nii ro tin dt!ng, tti'c la t6i da hoa kha nang hay xac sufit thu h6i nq V~y thi kha nang tra nq hay mti'c dQ rdi ro tin dt!ng a:'y phl!

3

Chu(Jflg I: Giai thieu

thuqc vao nhfi'ng ye'u t6 nao? Nhfi'ng thong tin dftu vao nao cftn duqc xd' ly d~ cho ra duqc quye't dinh cho vay, d(p bao Hinh hay tU ch6i cho vay, bao Hinh ho~c cho vay, bao Hinh vdi muc Hii sua't, phi nhu' the' nao d~ bu ditp duqc nli ro (ne'u c6) ho~c gidi h~n tin d1;1ng (bao g6m du' nq vay, bao Hinh, L/C chua ky quy ) an toan vdi mqt KH c1;1 th~ la bao nhieu?

Vffn d~ trung tam rna lu~n van mu6n giiii quye't la nh~n d~ng cac ye'u t6

anh hu'dng de'n muc dq nli ro tin d1;1ng hay xac sufft xay ra t6n thfft d6i vdi NH khi cho vay, bao Hinh, dftu tu' Cac ye'u t6 nay c6 th~ de'n tU' ban than khach hang (KH) nhu' trlnh de) quan ly ctia Hinh d~o DN, nang lt!c tai chinh ctia hQ hay dl! an vay v6n, tU' each thuc NH ra quye't djnh cho vay hay quan trj, giam sat m6n vay, tU nhfi'ng khoan vay rieng Ie hay toan bq danh m1;1c cho vay, dftu tu' ctia NH; de'n tU' nhfi'ng tac d()ng ctia thi tru'ong hay di~u ki~n kinh te' vi mo Cac ye'u t6 nay c6 th~ c6 tinh h~ th6ng hay khong h~ th6ng, c6 tinh cha't tai chinh hay phi tai chinh, c6 th~ duqc giam thi~u tac d()ng ctia n6 b~ng da d~ng hoa hay khong th~

Lu~n van se giai quye't nhfi'ng va'n d~ c1;1 th~ nhu' :

~ Rtii ro tin d1;1ng la gl?

~ Vai tro ctia quan tri nli ro tin d1;1ng trong ho~t dqng ctia NHTM?

~ Cac va'n d~ ccJ ban ctia quan tri nli ro tin d1;1ng ?

~ Cac ye'u t6 anh hudng de'n nli ro tin d1;1ng la gl?

~ Chung c6 tac d()ng nhu' the' nao de'n muc dq n.H ro tin d1;1ng?

1.3 Ml}c tieu nghien cuu:

B~ tai nhiim tdi cac m1;1c tieu nghien cuu sau:

~ Xac djnh cac lo~i nii ro thuong g~p trong ho~t dqng NHTM

Chttdng I: Gi(Ji thifu

~ Nh~n d~ng va h~ th6ng hoa cac y€u t6 tac d(>ng d€n muc d(> nH

ro va t6n tha't tin dvng trong ho~t d(>ng NHTM t~i dia ban

1.4 Phttdng phap nghien cuu:

Phuong phap nghien cuu sii' dvng chd y€u trong lu~n van Ia nghien cuu kham pha d\l'a tren n€n tang ly lu~n quan tri NH trong n€n kinh t€ thi tru'ong, phan tich tht:t'c nghi~m 10 tinh hu6ng rdi ro tin dvng di~n hinh da xay ra thu(>c cac thanh philn kinh t€, nganh, quy mo khac nhau tren dia ban Tinh Ba ria-Vfing tau giai do~n 1999 -2004

Cfing vi Ia nh~n d~ng, nghien cuu trong lu~n van chi nhiim d€n mvc tieu du'a ra nhii'ng phat hi~n c6 cha't djnh tinh chu chua d~t va'n d€ lu'<;Jng hoa du'<;Jc muc d(> anh hu'dng rieng bi~t cda tUng y€u t6 cfing nhu' tu'dng quan tac d(>ng cda cac y€u t6 d6 d€n rdi ro tin dvng

Lu~n van sii' dvng phu'ong phap duy v~t bi~n chung, ntc tren co sd phan tich dily dd cac m6i quan h~ ben trong, ben ngoai ho~t d(>ng tin dvng cda cac NHTM, di tim cac y€u t6 tU'c danh gia du'<;Jc ban cha't va'n d€ gay nen rdi ro tin dvng chu khong chi la cac hi~n tu'<;Jng nhin tha'y ben ngoai du'<;Jc gqi la nguyen nhan gay ra n<;J qua h~n, t6n tha't tin dvng xu'a nay

1.5 Nc} i dung nghie n cuu:

Lu~n van bao g6m 4 chuang Chuang I gioi thi~u v€ ly do nghien cuu, va'n d€ lu~n van mu6n nghien cuu, mvc tieu nhiim toi, y nghia va gioi h~n cda d€ tai

Ban cha't ho~t d(>ng NHTM la rdi ro NH phiii d6i ph6 voi nhi€u lo~i rdi

ro nhu' rdi ro lai sua't, rdi ro thanh khoan, rdi ro h6i doai, ky h~n, rdi ro uy tin,

5

Chudng I: GicJi thieu

nii ro tin d~ng trong d6 qmln tri nii ro tin d~ng dong vai tro quan trqng nha"t Cac lo~i hinh nii ro chu ye'u trong ho~t dqng NHTM, vai tro cua qmin tri rui ro tin d~ng, cac cong c~ co ban cda quan tri rui ro tin d~ng, vi~c dinh gia khoan vay, do luang t6n tha"t tin d~ng .v.v se duqc trinh bay trong Chuong II

Chuong III se gioi thi~u ho~t dqng chung cda cac NHTM tren dia ban Tinh Ba ria Viing tau, cac d~c di~m kinh te'- xa hqi anh hudng de'n ho~t dqng cac NHTM, rdi ro tin d~ng cda h~ th6ng giai do~n 1999-2004, phan tich cac tlnh hu6ng nH ro tin d~ng di~n hinh giai do~n 1999-2004 va tim cac nguyen nhan din ban, ye'u t6 c6t loi tac dqng de'n rdi ro va t6n tha"t tin d~ng

Chu'ong IV se lam nhi~m v~ h~ th6ng cac ye'u t6 du'qc nh~n d~ng, lam

ro va phan tich chi~u tac dqng cda cac ye'u t6 nay d6i voi rui ro tin d~ng, kha nang giam thi~u tac dqng cda chung Cac ye'u t6 duqc phan lam ba nh6m

chinh: nh6m ye'u t6 thuqc v~ NH du'qc xem xet dffu tien chd ye'u thuqc v~ nang h;tc quan tri cua NH, rui ro d~o drtc cda nhan vien NH; nh6m ye'u t6 thuqc v~

KH c6 hai lo~i: nhfi'ng ye'u t6 anh hu'dng de'n rdi ro t6ng th~ cda ho~t dqng cda

DN, trong d6 c6 ye'u t6 tai chinh va phi tai chinh; nhfi'ng ye'u t6 anh hu'dng de'n

rdi ro cda tUng dt;t an don le; nh6m ye'u t6 thrt ba la ye'u t6 thi tru'ong, kinh te'

vi mo nhu' chu ky kinh te', ty gia, lai sua"t, l~m phat Anh hudng cda nh6m nay c6 tinh h~ th6ng, tac dqng de'n khong chi m<?t rna c6 khi toan b<? KH cda

mqt nganh hang, hay th~m chi toan b<? danh m~c cho vay cda NH

Ngoai ba nh6m ye'u t6, cac ye'u t6 khac bao g6m nhfi'ng va"n d~ chua hoan thi~n cua m<?t n~n kinh te' moi chuy~n sang kinh te' thi tru'ong nhu' moi tru'ong phap ly chu'a hoan thi~n, tinh chinh xac va c6 san cda cac thong tin v~

DN, vai tro va cac quy dinh giam sat rui ro tin d~ng con l~c h~u

Chu'ong IV cling se du'a ra ke't lu~n va kie'n nghi v~ cac gi:li phap h~n che' rdi ro tin d~ng t~i dia ban va nghien crtu tie'p theo cua d~ tai

Chttdng 1: Gi(Ji thi~u

1.6 Gidi h~n nghien cuu

Mfiu nghien cuu lu~n van sit dvng la cac tinh hu6ng nli ro di~n hinh cda ho~t d<?ng NHTM tren dia ban Tinh Ba ria Viing tau Thoi ky bitt dfiu chuy~n d6i cd che kinh te tU' bao dip sang kinh te thi tntong, h~ th6ng NHVN n6i chung va NH Tinh Ba ria Viing tau n6i rieng chiu kha nhic3u t6n tha"t vc3 tin dvng vi hanh lang phap ly chua hoan chinh B~ ket qua nghien cuu dttqc tttdng dang, lu~n van se t~p trung nghien cuu cac tntong hqp rdi ro tin dvng giai do~n phat sinh tU' nam 1999 den nay, tli'c la tU' sau khi Lu~t cac T6 chuc tin dvng (TCTD) dttqc ban hanh va c6 hi~u h;tc, cac quy dinh phap ly khac lien quan

ho~t d<?ng NH ngay cang dttqc hoan chinh phu hqp quy lu~t cda kinh te thi tru'ong va ~p quan qu6c t6

cJ g6c dQ KH, d6i tttqng nghien cuu chd yeu la cac DN vi ty trQng v6n vay Ion cda chung trong toan bQ danh mvc cho vay cda cac NH va tinh phuc t~p trong ho~t d<?ng cda n6 Phftn tich kha nang tra nq cda d6i tttqng KH lath~ nhftn tttdng d6i ddn gian nen khong dttqc xem xet ky d dfty

1.7Y nghia nghien cuu:

Y nghia tht:tc tic3n cda de@ tai la giup cho cac nha lam NH tren dia ban Tinh Ba ria Viing tau xac dinh nguyen nhftn can ban tac d<?ng den nli ro tin dvng t~i dia ban, tU' d6 tim ra giiii phap d~ h~n che t6i da nli ro va t6n tha"t tin dvng trong nhfi'ng nam toi

Nghien cuu nay ciing nhiim toi vi~c d~t nc3n tang d~ xfty dt:tng mo hinh

do lttong muc dQ nli ro d6i voi tU'ng KH tren cd sd cac thong tin tai chinh va phi ali chinh cda hQ, ciing nh~m mvc dich nftng cao hi~u qua quan tri rdi ro tin dvng cda cac NHTM

7

Chudng I: Gi~Yi thieu

Di~u cu6i cung nghien cuu mu6n gii'i de'n cac nha lam NH: Ye'u t6 c6t loi cda mQi ye'u t6 lam tang len hay ghim di muc d<? nii ro tin d1;1ng cda m<?t

NH, d6 chinh la ye'u t6 con ngu'oi Con ngu'oi ho~ch djnh nen chie'n lu'<;Jc, chinh sach cfip tin d1;1ng, quan trj tin d1;1ng khoa hQC, thich h<;Jp VOi cac quy lu~t kinh te' khach quan va cling phai c6 mqt ngufin nhan b,tc dd trlnh dq, nang h,tc, d~o due d~ tht:(c thi chinh sach quan tri d6 Cac NHVN, d~c bi~t la cac NHTMNN cfin nh~n thuc du'<:Jc y nghia cda bai hQc nay d~ c6 chinh sach tuy~n d1;1ng, dai ngq, d~ b~t, dao t~o nhan h,tc cho phu h<;Jp d~ phat tri~n hi~u qua va b~n vii'ng

Chu<Jng II: Rui ro trong hot;~-t d9ng tin d~ng Ngan hang thu<Jng mt;~-i

CHUONG II

RUI RO TIN DUNG TRONG HOA T DONG

NGAN liANG THu'dNG M~I

2.1 Cac ho~t d()ng cua ngAn hang thu'dng m~i:

NH la m9t trong nhung t6 chuc tai chinh quan tn;mg nh~t ctia n~n kinh te' thi

tnt~ng Theo Peter Rose3 thl NH Ia lo~i hlnh t6 chuc tai chinh cung c~p m9t danh ffil;lC cac dich Vl;l tai chinh da d~ng nh~t d~c bit$t 1a tin d1;1ng, ti{t kit$m Va dich Vl;l thanh toan va thlfc hit$n nhi~u chuc nang tai chinh nh~t so voi b~t ky m9t t6 chuc kinh doanh nao trong n~n kinh te'

Lu~t cac t6 chuc tin dvng Vit$t Nam nam 1997 dinh ngh1a t6 chuc tin dvng la

DN du'qc thanh l~p theo quy dinh ctia phap lu~t dS ho~t d()ng kinh doanh tiSn tt$, lam dich Vl;l NH voi n9i dung nh~n ti~n gui va su dvng ti~n gii'i dS c~p tin dvng, cung ling cac dich Vl;l thanh toan

Cac dich Vl;l truy~n tho'ng NHTM cung c~p gdm co trao d6i ngo~i tt$, chie't khffu thu'dng phie'u va cho vay thu'dng m~i, nh~n ti~n gui, bao quan v~t co gia, cung c~p d.c tai khoan giao dich

Cling voi slf phat triSn ctia kinh te', doi hoi ngay cang cao ctia KH va slf c~nh tranh ngay cang gay g3:t giua cac t6 chuc tin d1;1ng, danh ffi\lC cac san ph~m CUa ca.C

NH tren the' gioi noi chung va NHTMVN noi rieng da ngay cang da d~ng Cac NH

a Vit$t Nam da cung c~p nhi~u dich v1;1 moi nhu' cho vay tieu dung, the tin d1;1ng, cho vay du hqc, cho vay tra gop, tu' v~n tai chinh, quan ly ti~n m~t, dich vv thue

3

Peter Rose (2001) Qulin trj NHfM, NXB Tili chlnh, Ha n()i

9

Chucmg II: Rid ro trong hor;tt dqng tin df:tng Ngan hcmg thucmg mr;ti

mua, tai tr<;1 dt;t an d~u ttt, phat hanh bao Hinh, tai tr<;1 thttdng m~i, cung dip cac cong Cl;l phong nglta rui ro (mua ban ngo~i tt$ CO ky h~n, quy~n ch9n, giao SaU v.v.), dich Vl;l NH t6ng th~ ngan hang dit$n tu (e-banking), ngan hang tt;t d<)ng

Cac NH ngay nay cd ban dong vai tro trung gian tai chinh, vai tro thanh toan, vai tro ngttoi bao Hinh, vai tro d~i ly va vai tro tht;tc hit$n chinh sach cua Chinh phu HoC;it d<)ng NHTM the' gioi noi chung va Vit$t Nam noi rieng dang ngay cang hit$n

d~i g~n voi dan chung va gop ph~n quan tr9ng vao st;t phat tri~n kinh te'

Sd d6 2.1: Nhfi'ng chuc nang cd ban ciia NH da nang hi~n nay

Chuc nang

Ngan hang hi~n d~i

~, Chuc nang

bao Hinh

2.2 Cac lo~i riii ro trong ho~t dl)ng NHTM:

Khai nit$m rui ro CO ngu6n g6c tlt ffiQt thu~t ngu trong thtidng IDC;li hang hai xtta cua Y Do la ke't hqp cua cac ye'u t6: st;t may rui, ngfiu nhien, st;t khong ch~c

Chtidng II : Rui ro trong hof(lt d9ng tfn df:lng N gan hang thtidng mr;li

ch~n va tdn thfft V~t chfft CUa cac con tau, hang hoa rna khong bao gdm Srf t6n thfft v~ con ngu'oi Rui ro bao ham hai ye"u t6 chinh la tinh khong ch~c ch~n va nguy co miy sinh t6n thfft

Trong ho~t d9ng kinh doanh, m9t DN noi chung co th~ g~p phai rfft nhiSu lo~i nii ro lam cho ho~t d()ng cua DN bi gian do~n, tai san hay vdn khong du'qc quay vong hi<$u qua, vi dl;l nhu': ngudn cung ling nguyen v~t li<$u bi gian do~n hang v~ khong dung thai gian drf kie"n, gia nguyen v~t li<$u tang, nii ro chinh sach khi chinh sach thay d6i ngoai tfim drf bao cua DN va gay nen t6n tha"t kinh te", rui ro thi

tru'ong khi san phfim lam ra khong dap ling du'QC nhu cfiu, thi tru'ong bao hoa hay san phfim rot gia, rui ro moi tru'ong, rui ro tai chinh (rui ro tin dl;lng, rui ro Hii sufft, rui ro v~ v6n.v.v ) rui ro phap ly khi DN g~p va"n dS voi nhung quy dinh cua phap lu~t, quy che", quy dinh.v.v

Tom l~i, rui ro la nhung tlnh hu6ng xay ra ngoai drf kie"n gay nen nhung t6n thfft kinh te", lam chi phi tang len, thu nh~p giam va lam lqi nhu~n giam di so voi drf kie"n ban dfiu Thong thu'ong mlic lqi nhu~n mong dqi cang cao thl xac sufft nii ro xay ra cling cao Riii ro dllf/c lllf/ng hod bling dQ l~ch chulln giila lf/i nhuljn thf/c te'

i=l

11

Chudng II: Rui ro trong hor;tt d9ng tfn d~;mg Ngan hang thudng mr;ti

Ban chfft tl}' nhien ctia ho~t d()ng NH Ia rui ro Qmin tri rtii ro la ho~t d()ng trung Him ctia NH Rui ro chung do'i voi m()t NH c6 nghia la muc d() khong ch~c ch~n lien quan tOi m()t vai sl}' ki~n Cac NH duqc coi la thanh cong khi muc d() rtii

ro hq tham gia vao d muc hqp ly, duqc ki~m soat, trong ph~m viva nang ll}'c tai chinh ctia hq Rtii ro c6 th~ duqc do luang cho cac lo~i san phffm, dich vv khac nhau ctia NH Mvc tieu ctia NH Ia to'i da hoa thu nh~p da duqc di~u chinh bdi rtii ro cho cac c6 dong ctia hq

Cac NH thuong phai quan Him toi cac lo~i rui ro chinh sau day4:

2.2.1 Rui ro thanh khoan:

Rui ro thanh khoan la tlnh tr~ng NH khong c6 dti ti~n m~t, cling khong c6 kha nang vay muqn d~ dap ung yeu cgu rut ti~n ctia nguoi rut ti~n Khi rdi vao tlnh tr~ng nay, NH c6 th~ bu()c phai vay voi lai sufft cao d~ chi tra cho nhung nhu dlu cffp bach Chi phi tang, lqi nhu~n slit giam Ia di~u dudng nhien, nhung nhung yeu cgu rut ti~n 6 ~t, de'n bfft thuong ngoai sl}' chufin bi ctia NH rfft c6 th~ dffy NH vao tlnh tr~ng mfft kha nang thanh toan va cling c6 th~ gay phan ung day chuy~n de'n tfft ca h~ tho'ng NH Rtii ro nay d~c bi~t c6 kha J;J.ang xay ra cao d cac nude dang phcH tri~n ht$ tho'ng NH con ye'u kern, d~ bi t6n thudng, bao hi~m ti~n gui chua toan dit$n va nguoi dan ds bi chi pho'i bdi tin dan

Cac chi so' cong cv thuong dung trong quan tri rtii ro thanh khoan bao gdm:

• Ty lt$ t6ng du nq cho vay, cho thue, dgu tu chung khoan so voi t6ng

tai san

4

Riii ro till d\].ng luon dung vj tri cffiu bang du'<;fc cac NH quan tiim, nhung vl du'<;fc nghi<~n cl1u chi

tie't o m\).c sau nen khong d€ c~p ngay d day

Chttdng II: Rui ro trong hot;tt d9ng tfn d1,mg Ngan hang thttdng mt;ti

• Ty It$ cho vay rong so voi t6ng tiii san

• Ty It$ v6n b~ng ti~n (ti~n m~t, ti~n gui) so voi t6ng tai san

2.2.2 Rui ro Iai sua't:

Riii ro Hii su!t c6 kha nang xay ra khi co slf khong din xll'ng giua kho'i lu'qng

va ky h~n CUa cac tai san Va ngu6n v6n, th~m chi ca cac khoan IDlJC ngoai bang t6ng ke't tai san nh~y cam voi Hii su!t Vi d1J khi Hii su!t tang co thS lam giam lqi nhu~n ne'u cd ca'u ngu6n v6n voi nhi~u ngu6n su d]Jng Hii sua't tha n6i trong khi ty trQng tai san c6 voi lai su!t co' dinh thl chi phi tra lai se tang nhanh hdn thu lai cho vay va dffu tu' Ngu'qc l~i ne'u NH gill' nhi~u tai san co voi lai su!t tha n6i rna tY

trQng ngu6n v6n co lai su!t co' dinh l~i cao hdn thl NH se g~p va'n d~ khi lai sua't giam Tac d<?ng cua thay d6i lai su!t toi lqi nhu~n cua NH du'qc gQi Ia rui ro lai sua't Vl v~y, NH dln phai quan tri th~t t6t lo~i hlnh lai sua't

DS quan tri riii ro lai su!t, cac chi so' du'qc su d]Jng nhi~u bao g6m:

• Ty so' giua tai san nh~y cam lai su!t va ngu6n v6n nh~y cam lai su!t

• Ty so' giua ti~n gui khong du'qc bao hiSm tren t6ng so' ti~n gui

Chu<1ng II : Rui ro trong hor;zt dt?ng tfn d1,mg N gan hcmg thlldng mr;zi

Ngoai cac lo~i nli ro chinh neu tren, cac NH con thu'ong g~p phai cac lo~i

nli ro nhu': Riii ro d~o due xay ra khi cac nhan vien NH c6 hanh vi ph~m phap nhu' tham o, bi~n thu, tr<?m c~p hay tie't 1<? bi m~t cua KH gay thit$t h~i kinh te' cho KH Riii ro nay khong chi khie'n cho NH thit$t h~i vS kinh te' rna con c6 th~ lam mfft uy tin cua NH do'i voi KH, lam NH mfft KH; Riii ro chinh sach xay ra khi c6 nhung thay dai vs lu~t phap, chinh sach, quy dinh trong va ngoai nttoc anh httong tai ho~t dong NH d cac nu'oc dang phat tri~n, lu~t va chinh sach hay thay ddi khie'n lo~i nli ro nay thu'ong xay ra hdn

Vao thoi d~i cua cong nght$ thong tin, ngan hang dit$n tu NH con c6 th~

g~p lo~i rui ro moi nhttnli ro cong nght$ An ninh m~ng khong dam bao, cong nght$ moira doi chua tru lit$u he't cac kha nang nli ro, tr<?m c~p m~t rna va tiSn cua KH tren m~ng, nguy cd lay nhiSm virus lam dlnh trt$ ho~t d<?ng NH , tfft ca nhung diSu nay dSu gay thit$t h~i cho NH va lam d.c nha quan tri NH phai dau d~u

2.3 Rui ro tin dl)ng:

Riii ro tin dl.;lng du'qc dinh nghia la kha nang m<?t KH vay ho~c m<?t do'i tac khong hay khong th~ thtfc hit$n nghia Vl.;l da thoa thu~n dfrn de'n vit$c cac khoan cho vay hay cac khoan phai thu ciia NH giam gia tri ho~c khong thu h6i du'qc Do vo'n chu so hfi'u cua NH chi chie'm mot ph~n rfft nho trong tdng tai san5 nen chi c~n mot

ty lt$ nho ciia danh m1:1c cho vay c6 vffn dS la da anh hu'ong lon de'n thu nh~p cua

5

Theo tieu chuifn an toan vo'n quo'c te', ty 1~ vo'n chii so hihl cua cac NH tren t6ng tai san to'i thi~u

phil.i 1a 8% NH 1a m(>t nganh c6 cy 1~ don bii:y nit cao: t6ng tai san tren vo'n (AlE) to'i u'u 1a 1250% Con so' nay o cac NHVN cao hdn nhieu

Chudng II: Rui ro trong ho~t dqng t{n df:tng Ngan hang thudng m~i

NH, de"n kha nang c~nh tranh cua NH ho~c, trong tntong h<;1p xa"u nha"t, lam cho NH

co nguy cd pha san

Hay thu xem xet vi dl;l m()t NH c6 bang din dO'i k€ toan nhu' sau:

T3i san Sff ti~n Ngudn vffn Sff ti~n

T6ng Uti san 100 tri~u T6ng ngudn v6n 100 tri~u

Gia su trong sO' cac khoan vay cua NH, c6 10 tril$u la n<;1 khong thS thu h6i

NH bu()c phai xoa di sO' n<;$10 tri<$u tu bang din dO'i cua mlnh T6ng dtt n<;1 cho vay giam tU 80 tril$u xuO'ng con 70 tril$u, con sO' thua 16 nay se lam giam vO'n cua NH tU

10 tril$u xuO'ng con zero Bang can dO'i cua NH sau khi xoa n<;1 se nhtt sau:

Tai san S6 ti~n Ngudn vffn S6 ti~n

Du' n<;1 cho vay 80tril$u VO'n chu so hii'u sau khi 0 tril$u

xoa n<;1 Tru t6n tha"t tin dl;lng - 10 tril$u

Du' n<;1 sau khi xoa 70tril$u

Tfing tai san 90 tri~u T6ng ngudn v6n 90 tri~u

Cac thanh phdn cd ban cua rui ro tin dl;lng bao g6m (i) Tinh huO'ng m()t dO'i tac hay KH khong tra dtt<;1c n<;1, va (ii) Ty II$ n<;1 c6 thS thu h6i ho~c t:Y II$ t6n tha"t khi

? • ?

rut ro xay ra

15

Chlldng II: Rui ro trong hot;tt d9ng tin d7:1ng Ngan hang thlldng mt;ti

BS to'i da hoa gia tri cho cac ccS dong, ho~;tt d()ng tin dt.Jng ngoai mt.Jc tieu t~;to

ra gia tri va bao toan duqc gia tri d6, con phai bao v~ du'qc thu'dng hi~u ctia NH Mt.Jc tieu cua quan tri rdi ro tin dt.Jng Ia t6i da hoa ty 1~ thu nh~p da du'qc di~u chinh rdi ro6 ctia NH b~ng vi~c duy trl muc d<? rtii ro tin dl_Jng trong ph~;tm vi ch(p nh~n du'qc C:ic NH dang ngay cang co' ga:ng nhi~u hdn dS quan tri rtii ro b~ng each danh gia, u'oc doan khong chi muc tcSn tha"t dtf kie"n trung binh rna con ca muc tcSn tha"t ngoai dtf kie"n (ho~c tren trung blnh) m1'a

BS quan tri rdi ro tin dl_Jng ctia NH, cac chi sa cong Cl.J sau day du'qc su dl_Jng r<?ng rai:

• Ty 1~ cac khoan nq qua h~;tn (NQH7) so voi t6ng du' nq cho vay, cho

thue

• Ty 1~ cac khoan xoa nq rong so voi tcSng du' nq cho vay, cho thue

• Ty 1~ giua so' trich 1~p va su dt.Jng dtf phong tcSn th(t hang nam so voi

t6ng du' nq cho vay, cho thue hay voi t6ng van chu so hii'u

Trong danh mt.Jc tai san c6 cua cac NH, cac khoan vay hiSn nhien Ia ndi phat sinh nhi~u rtii ro tin dt.Jng nha"t Tuy nhien, rdi ro tin dt.Jng c6·thS con xua"t hi~n o ra"t

nhi~u ho~;tt d()ng khac cua NH, trong va ngoai bang t6ng ke"t tai san Ngoai danh

ffil.JC cho vay, NH ngay cang d6i m~t voi nhi~u rui ro tin dl_Jng hdn trong cac san ph§'m, cong ct.J tai chinh khac nhu' dftu tu' chung khoan, cho thue tai chinh, chie"t kha'u chung tU c6 gia, cac khoan phai thu.v.v Cac ho~;tt d()ng ngoai bang can d6i ke" toan cling chua dtfng rtii ro tin dt.Jng g6m c6: phat hanh tin dt.Jng thu' (tra ngay

6

Bank's risk-adjusted rate of return

7

Theo nhi~u NH mtoc ngoai, cac khoan NQH la nhung khoan vay aa qua h;;tn thanh toan tit 90

ngay trd l~n ho~c khong sinh loi, trong khi theo quy djnh cua Vi~t Nam, cac khoan vay qua h;;tn

cW til' m9t ngay aa du'<;1c coi la NQH

Chudng II: Rui ro trong hotJ.t dl)ng tfn df:tng Ngan hang thudng mtJ.i

ho~c tni ch~m), cha'p nh~n thanh tmin, kinh doanh ngo~i tt$ co ky h~n, hqp dang quy~n chQn, giao sau, phat hanh thu' bao lanh cac lo~i, v v 8

Danh m\}c cac khoan vay chie'm tY trqng lon nha't trong tai san c6 NH Ty trqng thu lai cho vay, dffu tu' chung khoan cling Ia Ion nha't trong t6ng thu nh~p

ciia cac NH Ca'p tin dl;lng Ia khoi diSm ciia vit$c KH sii' dl;lng nhi~u dich V\1 phi tai san ciia NH (j hffu he't cac NH tren the' gioi, nguyen nhan chii ye'u ciia cac V\1 d6

vo d~u lien quan tnfc tie'p de'n vit$c buong long cac tieu chu§:n ca'p tin dl;lng voi KH vay, cac ben d6i tac, de'n vit$c quan tri danh m\}c kern hit$u qua, ho~c thie'u quan tam de'n nhii'ng thay d6i ciia moi tru'<1ng kinh te' Quan tq riii ro tin dl;lng vl the' du'qc coi Ia ho~t dqng trung tam ciia mqi NH

Ml;lc tieu ciia quan tri riii ro tin dl;lng Ia dS t6i da hoa tY sua't thu nh~p da du'qc di~u chinh boi riii ro ho~c giam t6i thiSu sai bit$t giii'a muc sinh lOi tht.fc te' va

ky VQng; hay n6i each khac muc dq riii ro ho~c t6n tha't tin d\}ng 0 muc cac NH cho

la hqp ly, du'qc kiSm soat va trong ph~m vi nguan lt.fc tai chinh ciia hQ Cac NH cffn phai quan tri rui ro v6n CO, hit$n hfi'u CUa ca danh ffi\}C dffu tu' cling nhu' trong tUng khoan vay, tll'ng ho~t dqng kinh doanh rieng Ie Cac NH cling cffn xem xet riii ro tin d\}ng trong m6i tu'dng quan voi cac lo~i riii ro khac Qmln tq riii ro tin d\}ng hit$u qua la di~u kit$n thie't ye'u dS quan tq riii ro NH n6i chung va vo cling cffn thie't voi st.f thftnh cong lau dai ciia NH

Boi vl riii ro tin d\}ng tie'p t\}c Ia va'n d~ n6i c<?m nha't ciia cac NH tren kh~p

the' gioi, m6i NH d~u phai rut ra cac bai hqc cho mlnh tir nhii'ng kinh nghit$m qua

8 B~ ng~n g<;m va ti~n trlnh bay, cac san phim chua dlfng nii ro tin d~;mg cua cac NH se du<Jc gQi chung la danh mvc cac khoan vay

Chudng II : Rui ro trong hor;tt d9ng tin df!,ng N gan hang thudng mr;ti

khu Cac NH cffn nh~n thuc du'qc srf cffn thie't phai nh~n dl;lng, do lu'ong, ki€m tra, giam sat nii ro tin d\}ng cling nhu' l~p drf phong tai chinh d€ bu d~p t6n thfit khi cffn thie't d g6c d() NH, cac cong C\J chinh d€ quan tri nii ro tin d\}ng g6m c6:

2.3.1 Chlnh sach tin d\lng:

Chinh sach tin d\}ng b~ng van ban Ia ye'u t6 can ban, Ia nSn tang d~ quan tri tin d\}ng hi~u qua Chinh sach tin d\}ng d~t ra m\}c tieu, tham sO' dinh hu'ong cho can b() NH, nhung ngu'oi lam cong tac cho vay va quan tq danh m\}c dffu tu' Chinh sach du'qc xay drfng khoa hQc, dl:n th~n, thong su6t tu tren xu6ng du'oi se tl;lo diSu ki~n cho NH duy trl tieu chuffn tin d\}ng cua mlnh, tranh nii ro qua muc va danh gia dung vS cd h()i kinh doanh Cac t6 chile giam sat hol;lt d()ng NH tren the' gioi dSu coi m()t chinh sach tin d\}ng du'qc xay drfng dung d~n Ia diSu ki~n thie't ye'u d~ quan

tq t6t rui ro tin d\}ng

M()t chinh sach tin d\}ng t6t phai la m()t ling d\}ng thong minh cua nhung

nguyen t~c tin d\}ng thich hqp voi nhung thay d6i cua cac nhan tO' va moi tru'ong kinh te' Cong vi~c cua ngu'oi can b() NH Ia khoan vay nao nen cho vay, ap d\}ng lo~;ti san phffm nao, cho ai vay, voi nhung diSu ki~n nhu the' nao Chinh sach tin d\}ng t6t se nang cao chfit lu'qng khoan vay B~c bi~t d cac nu'oc dang phat tri€n chinh sach tin d\}ng ll;li cang quan trQng hdn vl NH phai thich ling voi moi tru'ong kinh te' bie'n d6i lien t\}c va d6i m~t voi nhung vffn dS tru'oc day rfft it ho~c khong

hS quan Him toi

N()i dung cd ban cua m()t chinh sach tin d\}ng thong thu'ong bao g6m:

•:• Mieu ta thi tru'ong tin d\}ng m\}c tieu cua NH

•:• Tuyen b6 vS tieu chuffn d6i voi danh m\}c cho vay cua NH

Chudng II : Rui ro trong hor{tt dqng tin dfrlng N gan hcmg thudng mt;ti

•!• Xac dinh quy~n h:;m, trach nhit$m cua can b<? tham gia qua trinh ra

quye't dinh cho vay

•!• Nhung thu tl;lC, ho~t d{)ng C~n thie't cho vit$c chao moi, Xem xet, danh

gia va ra quye't dinh d6i voi yeu c~u vay v6n cua KH

•!• Cac tai lit$u c~n thie't trong h6 sd vay v6n

•!• Hu'ong dftn tie'p nh~n, danh gia, bao quan tai san the' cha'p

•!• Chinh sach, phu'dng phap xac dinh Uii sua't, cac khoan phi va thoi h~n

vay v6n, ky h~n tra nq

•!• M<?t ban tieu chu§'n thich hqp ap dl;lng cho toan b<? danh ml:lc cho vay

•!• Gioi h~n cho vay t6i da cua tung nganh hang, rung nhom san ph§'m

d6i voi toan danh ffil;lC, cua t6ng du' nq d6i voi t6ng tai san NH

•!• Phat hit$n, phan tich va xu ly cac khoan vay co va'n d~

•!• Chinh sach cho vay th~n trQng d6i voi cac KH co kho khan t~m thoi

2.3.2 Gioi h~n d(p tin d1)ng:

DS h~n che' rui ro, m6i NH nen quy dinh h~n muc ca'p tin dl;lng t6i da cho tung ca'p quan tri (muc phan quye't) Muc phan quye't co thS du'qc quy dinh cho cac chi nhanh NH, cac phong giao dich, tuy theo quy mo ho~t d{)ng, nang b!c lam vit$c cua Chi nhanh; theo lo~i san ph§'m tin dl;lng, tinh cha't co hay khong co tai san bao dam cua khoan vay

Ngoai ra, NH cling c~n xac dinh muc gioi h~n tin dl;lng d6i voi tung KH rieng bit$t Trong ho~t d{)ng tin dl;lng d6i voi m<?t DN, co hai lo~i rui ro chinh co thS xay ra: (i) rui ro cua cac giao dich Cl;l thS tuc giao dich do khong hit$u qua va (ii) rui

ro tdng thS cua KH tUc DN ma't kha nang tra nq M<?t rui ro Cl;l thS khong nha't thie't

19

Chu(Jng II: Rui ro trong hot;tt d9ng tin dftng Ngan hang thu(Jng mt;ti

dfin de"n nii ro t6ng ths nhung nii ro t6ng ths xay ra thi to~m b<? cac giao dich se chiu nii ro

Gioi h~n tin d1:1ng duqc xac dinh dung se quan tri to't nii ro t6ng thS cua tung

KH N6 du'qc hiSu Ia muc tin dl;lng an torm to'i da trong d6 DN quan tri hit%u qua du'qc ho~t d<}ng cua minh, o muc nay rui ro NH c6 thS chiu do'i voi DN Ia tha'p nha't Gioi h~n tin dl;lng bao g6m h~n muc cua ta't ca cac dich Vl;l chua dl:fng nii ro tin dl;lng NH ca'p cho KH nhu' du' nq vay, bao Hinh, mo L/C, chie"t kha'u, tha'u chi Vu'qt qua gioi h~n nay, d<? nii ro da 0 qua muc cho phep

Gioi h~n tin d1:1ng du'qc xac dinh tren cd so chinh sach tin dl;lng tUng thoi ky, xe"p h~ng tin dl;lng cua DN, nganh ngh~ va quy mo ho~t d<}ng cua hQ, kha nang cung ung va quan tri vo'n cua NH

2.3.3 Dinh gia khoan vay:

Dinh gia khoan vay Ia m<?t cong Cl;l vo cling quan trQng trong tie"n trinh quan tri rui ro tin dl;lng khi quye"t dinh cho vay da du'qc du'a ra Thong thu'ong, thu nh~p rna m<?t khoan vay mang l~i cho NH g6m c6: ti~n lai vay, phi (vi dl;l nhu'phi cua the tin dl;lng ) d nhi~u NH nu'oc ngoai, phffn so' du' bu9 DN bu<?c phai duy tri t~i NH vay vo'n gop phffn lam tang thu nh~p cua NH, tang chi phi vay thl:fc te" cua DN vi

DN khong du'qc su dl;lng he"t so' ti~n nh~n nq

V~ cd ca'u, lai sua't cho m<?t khoan vay phai du'qc xac dinh o muc dam bao

bu di{p du'qc chi phi vo'n dffu vao10, chi phi quan ly, phffn lqi nhu~n mong muo'n va phffn bu nii ro cua khoan vay KH du'qc danh gia c6 muc dQ rtii ro cang cao, phffn

9

Compensate balance

1° Chi phi d:iu vao du'<;jc xac (ijnh la chi phi bien ciia vo'n ho~c chi phi huy d(}ng vo'n trung blnh

Chttdng II : Rui ro trong hoc;tt dqng t{n d¥ng N gan hang thtt®g mc;ti

bu nii ro ca.ng cao Lai sua't cling phl.J thu<?c vao thoi h~n m6n vay, gia tri khoan vay (thong thu'ong Hii suff't dO'i voi cac khoan vay nho thu'ong cao hon do'i voi cac khoan vay Ion do chi phi quan ly cao), gia tri va tinh thanh khoan ciia tai san bao dam

(j giac d<? thi tru'ong, lai sufft Ia gia ca khoan vay' n6 phl.J thu<?c vao tu'dng quan cung-du tin dtJng tren thi tru'ong thoi di€m vay, vao muc d<? c~nh tranh giua cac NH Vl c~nh tranh, m<?t sO' NH phai cha'p nh~n m<?t muc gia cho vay tha'p, th~m

chi chi dii chi phi vo'n dfiu vao va chi phi quan ly, khong tinh de'"n phfin bu riii ro Vi~c c~nh tranh nhu' v~y trong dai h~n se Htm giam sufft sinh loi ciia NH va tang tinh riii ro ciia ho~t d<?ng tin dtJng

Thlfc te'" khong phai khi nao NH cling c6 th€ xac dinh du'qc chinh xac cac chi phi ho~t d<?ng nen nhi~u NH ap dtJng phu'ong phap dinh gia theo lai sua't co sd Lai sufft ciia tU'ng khoan vay du'qc xac dinh b~ng cong thuc: lai sua't co sd (gdm lqi

nhu~n c~n bien, chi phi quan ly va ho~t d<?ng) c<?ng voi phfin bu nii ro tin dtJng va phfin bu riii ro ky h~n tuc Ia b~ng lai sufft co sd c<?ng chi phi tang them

Nhi~u NH tren the'" gioi ap dt.mg muc phfin bu riii ro tin dtJng tuy vao danh gia muc d<? nii ro ciia DN nhu' sau :

Muc dt) rui ro Ph4n bu rui ro (%)

Chuang II: Rui ro trong hof(lt d9ng tfn d~:tng Ngan hcmg thuang mf(li

Lai sua:'t du'<Jc tinh dfiy du bu()c DN phai kinh doanh hit$u qua, t~o ra sua:'t sinh lOi cao hdn lai sua:'t NH thl moi c6 l<;Ji nhu~n Song, vit$c ap dt.mg toan b() muc nli ro d6i voi KH c6 cha:'t lu'<;Jng tin dl}ng tha:'p khong phai Ia bit$n phap hay vl bu()c

KH phai thlfc hit$n m()t chie'n lu'<;Jc kinh doanh m~o hiSm hdn voi it cd h()i thanh cong dS thanh toan m()t khoan lai vay cao va lam ma:'t di cd h()i tie'p c~n v6n vay

NH d6i voi cac KH c6 muc d() rui ro tha:'p hdn11• NH quy dinh lai sua:'t cao dS bu rui

ro cho mlnh l~i cilng khie'n cho muc d() rui ro tin dl}ng tang len vl nhil'ng KH khong kinh doanh m~o hiSm khong tie'p c~n duc:Jc v6n cua NH Vl v~y, tuy thu()c vao chinh sach cua mlnh, NH cilng c6 thS xac dinh lai sua:'t voi phfin bu rui ro tha'p di kern voi che' d() sang l9c KH ch~t che dS ca:'p tin dl}ng

2.3.4 Xe'p h~ng tin d\).ng:

Cac NH cfin dinh ky thlfc hit$n xe'p h~ng l~i tin dl}ng cho KH (muc d() rui ro cua KH), danh gia I~i m6n vay va tai san the' cha:'p ds til do co muc phan b6 dlf phong, diSu chinh l~i gioi h~n ca:'p tin dl}ng cho KH cho phu h<;Jp ho~c thlfc hit$n nhung bit$n phap cfin thie't nh~m thu h6i n<;J tru'oc h~n ne'u phat hit$n khoan vay, tai san the' cha'p c6 da:'u hit$u ba:'t thu'ong anh hu'~ng de'n kha nang thu h6i n<;J vay

2.3.5 Tai san the' cha'p:

Tai san the' cha:'p Ia ngu6n tra n<J thu ca:'p cho khoan vay ne'u dlf an kinh doanh cua KH g~p rui ro, dong tiSn cua KH khong dung nhu' dlf kie'n Tuy nhien, khoan vay se phai du'<Jc thanh toan b~ng tiSn t~o ra tll' ho~t d()ng san xua:'t, kinh doanh chu khong phai b~ng tai san nen tai san the' cha:'p moi la diSu kit$n cfin chu

11

Lga ch<;>n bitt I<;1i

Chu(Jng II : Rui ro trong hor;tt d9ng tfn df!,ng N gan hcmg thu(Jng mr;ti

chua phai Ia di~u ki~n dti de' cho vay M(}t sd Iuqng Ion cac khoan vay chi chti ye"u dtfa V~lO ngu6n tra nq thd' ye"u Iuon trd thanh nq kh6 doi D~c bi~t gia tq cua tai san the' cha'p (ba"t d(}ng san, d(}ng san) I~i phl;l thu(}c vao chu ky kinh te', srf khoe m~nh

eli a n~n kinh t€, h~ thefng tai chinh, tinh phap Iy eli a tai san nen co ths bie'n d(}ng ra't Ion, tinh thanh khoan thu'ong khong cao Hffu he"t cac can b(} NH c6 kinh nghi~m d~u tha'y r~ng tai san the' cha'p 13 m(}t srf thay the' ngheo nan cho cac khoan thu va Iu6ng ti~n m~t trong kinh doanh Vl v~y, khong nen quye't dinh cho vay chi drfa vao tai san the' cha'p

2.3.6 Da ~ng boa danh ml)c dAu tti:

M(}t cong Cl;l khac Iuon du'qc nh3:c de"n ctia quan tq tin dl;lng d ta't ca cac NH tren the' gioi la quan tri danh ml;IC dffu tu' Quan tri danh ml;IC lam din ddi Va ki~m

che' n1i ro danh ml;lc b~ng each nh~n d~ng, drf bao va kiSm soat md'c d(} nii ro U'ng voi tUng thi tru'ong, nganh hang khac nhau, KH, m~t hang, Io~i san phffm tin dl;lng

va di~u ki~n ho~t d(}ng khac nhau Nhi~u chuyen gia NH tin r~ng da d~ng hoa 13

giai phap phong ngU'a rtii ro hfi'u hi~u nha"t trong quan tri tin dl;lng

Khi m(}t NH phat triSn chie'n Iuqc va ke' ho~ch kinh doanh ctia mmh, hQ phai xem xet de'n cac ye'u tef va md'c d(} rtii ro ctia thi tru'ong ml;IC tieu va phan khuc KH eli a mlnh, srf ke't hqp cac Io~i san phffm, dich Vl;l tin dl;lng, Io~i ti~n cho vay, kha nang cfi"p tin dl;lng va trQng tam CUa danh ml;IC

Y€u tef quan trQng dffu tien trong quan tri rui ro danh ml;IC 13 ye'u tef h!a chQn

thi tn.tong ml;IC tieu Tra Ioi cau hoi "Ye'u tef chu ye'u va chung nhfft gay ra tlnh

tr~ng nq xa'u ctia cac NH 13 gl?", nhi~u chuyen gia cac NH Ion d My d~u cho d6Ia srf h!a chQn khong dung thi tru'ong m\lc tieu Thi tru'ong ml;lc tieu thong thu'ong se phai phl;l thu(}c vao dia ban ho~t d(}ng va quy mo ctia NH

23

Chucmg II : Rui ro trong ho{lt dt?ng tin df!,ng N gan hcmg thucmg m{li

Rtii ro ctia danh ml.}c du'qc do lu'ong b~ng d<? l~ch chuffn giii'a thu nh~p thlfc te" va thu nh~p ky V<;>ng Rp ctia ca danh ffi\}C Rtii ro ctia danh ffi\}C cho vay du'qc do htong boi d<? l~ch chuffn cda danh ml.}c B<? l~ch chuffn ctia danh ml.}c du'qc xac dinh boi cong thd'c:

Khong gi6ng voi m<?t danh ml.}c dfiu tu' chd'ng khoan, slj giam gia hay sua:'t sinh l<;ti ctia chd'ng khoan nay c6 thS du'qc bu d~p boi slf tang gia hay sua:'t sinh l<;ti cda m<?t chung khoan khac do khac bi~t v~ muc d<? rtii ro va xu hu'ong v~n d<?ng cua chung khong cung chi~u voi nhau; M<?t danh ml.}c cho vay ctia cac NH thong thu'ong khong thS c6 md'c sinh l<;ti cao hdn md'c Hii sua:'t cho vay da quy dinh trong h<;tp ddng Cac khoan vay chi c6 thcS giam gia ne"u KH khong tra du'<;tc lai ho~c t~

hdn, khong tra du'qc v6n g6c cho NH

M~c du v~y, vi~c da d~ng hoa danh ml.}c cho vay ctia NH cling se lam giam t6i da rtii ro do cac khoan vay c6 md'c d<? rtii ro khac nhau theo nang llfc, quy mo

KH, d<? thanh d~t ctia hQ; theo nganh hang, theo tinh cha:'t so hii'u Vi d\1 ho~t d<?ng ctia cac DN cda nganh nong nghi~p Vi~t Nam c6 muc d<? b(t 6n hdn so voi cac

nganh khac; Nam 2004 gia dfiu tang, cac DN thu<?c nhi~u nganh cong nghi~p nhy nhu' san xua't bao bl thua 16 nhi~u khi ngudn nguyen v~t li~u Ia san phffm hoa dfiu chti ye"u phai nh~p khffu, nhu'ng cac DN thu<?c nganh cong nghi~p n~ng l~i khong

Chtt<Jng II: Rui ro trong ho~t d9ng tin d~;.mg Ngan hcmg thtt<Jng m~i

Cac DN moi vao nganh, quy mo nho thttong nang dqng, uy~n chuy~n hdn, it bi t6n thttdng va d~ kh~c ph1;1c h~u qua hdn cac DN quy mo Ion khi g~p rui ro C6 nhung nganh hang d~c bi~t nh~;ty cam voi nhung thay d6i v~ chinh sach nhtt xua't nh~p khfiu c6 di~u ki~n (ph1;1 thu()c gia'y phep, thue', h~;tn ng~;tch)

Ccic dlf an cho vay dai h~;tn c6 tinh rui ro cao hdn cac m6n vay ng~n h~;tn, vay theo thoi Vl;l Cac m6n vay b~ng ngo~;ti t~ se phai ganh chiu them rui ro tY gia ben

c~;tnh rui ro tin d1;1ng ne'u tr~;tng thai ngo~;ti t~ cua NH khong din d6i Cac m6n vay Ion c6 chi phi quan Iy re hdn nhttng rui ro hdn cac khoan vay nho Chinh vlie d6, cac NH cftn da d~;tng hoa danh m1;1c cho vay cua mlnh Khong nen chi cho vay m()t, hai nganh ho~c chi cho vay m()t vai DN Ion ho~c m()t vai nh6m kinh doanh ddn le Vi~c da d~;tng cling cftn dttqc thlfc hi~n do'i voi th~mh phftn kinh te', Io~;ti san phffm, muc cho vay, thai h~;tn va Io~;ti ti~n cho vay va phai phu hqp voi cd ca'u ngu6n v6n cuaNH

M~c du hi~u ra't r5 tftm quan trqng cua vi~c da d~;tng hoa danh ml;IC dftu tti, song ca tren the' gioi va o Vi~t Nam, o m()t giai do~;tn nha't dinh, c6 nhi~u NH hay dftu ttt nhi~u vao nhung nganh theo xu httong, trao lttu chung vi dl;l nhtt: phan b6n, thep, xi mang, ba't d()ng san, nang lttqng, dftu ttt xay dlfng cd ban M()t danh ml;IC dftu ttt ph1;1 thu()c chu ye'u vao m()t, vai nganh ho~c Io~;ti m~t hang la clfc ky nguy hi~m Khong c6 nganh nao Ia khong c6 rui ro va chi c6 da d~;tng hoa moi giam thi~u dttqc rui ro

25

Chuang III : Rui ro trong hor,zt dqng tin df:tng ngan hCmg thucmg mr,zi Tlnh ba rta - Vung tilU

CHUONGlll

RUI RO TRONG HO~ T DQNG TIN DVNG

NGAN liANG THUONG M~I

TINH BA RlA- VUNG TAU 3.1 Dijc diim dia ban d§u tu':

3.1.1 Dijc diim kinh te'- xa h()i Tinh Ba ria-Vfing tau:

Tinh Ba ria-Vfing tau n~m trong vung kinh te" tr9ng diem phia Nam, c6 nhiSu lqi the" quan tr9ng de phat trien kinh te", thu'dng m~i Tinh c6 di~n tich 1.975 km2voi

1 thanh pho', 7 huy~n thi, chiSu dai bo bien 305,4 km trong d6 c6 khoang 156km c6 the su dvng lam bai t~m va tren 100.000km2 thSm lvc dia Dan so' de"n cuo'i 2003 la 877.577 ngu'oi Tinh c6 tiSm nang va ngu6n tai nguyen thu~n lqi cho phat trien cong nghi~p va djch Vl.J khai thac, che" bie"n san phffm d~u, khi, di~n, d~m, cang bien, V~n tai bien, du ljch va che" bie"n thuy' hai san, v~t li~u xay dlfng

N~m trong vung nang dqng nha"t cua Vi~t Nam hi~n nay, Tinh c6 to'c dq tang tru'ong kinh te" va thu nh~p bmh quan d~u ngu'oi vao lo~i cao so voi ca nu'oc TU' nam

1992 de'n nay, to'c dq tang tru'ong GDP bmh quan cua Tinh Ia 18,06% nam khong ke dffu khi Nam 2003 GDP ca dffu khi tang 9,11 %, khong ke dffu khi tang 33,37%,

nghi~p tang 9,33%, khu vlfc djch vv tang 4, 15% Nam 2004 u'oc GDP to an Tinh thlfc hi~n 72.000 ty dang, tang 14,49% so voi 2003, trong d6 khu vlfc cong nghi~p u'oc tang tru'ong 14,99% ca dffu khi, khu VlJ'C dich Vl.J tang 13,77%, khu VlfC nong nghi~p tang 7,24% Cd ca"u kinh te" de"n cuo'i nam 2003 Ia khu vlfc cong nghi~p 81,95%, khu vlfc djch vv 13,75%, khu vlfc nong nghi~p 4,3% Thu nh~p blnh quan dffu ngu'oi cuo'i

Chuang III : Rui ro trong ho(lt d9ng tfn d1,mg ngan hCmg thttcmg m(li Tlnh ba ria - Vung tau

2003 Ia USD 5,238.00/nam, nam 2004 u'oc thlfc hit$n USD 5,054.00/nam, cao gffp 6 lftn so voi muc blnh quan nam 2003 cua ca nu'oc Ia 5-6 trit$u d6ng/ngu'oi12• Xet ve quy mo GDP trong ca nu'oc, Ba ria Viing tau chi dung thu 3 sau TPHCM va Ha N()i

Chie'm ty trQng lon nhfft trong T6ng san phffm qucfc n()i cua Tinh Ia khu vlfc

c6 vcfn dftu tu' nu'oc ngoai (di~n hlnh la Xi nghit$p Vietsovpetro -lien doanh dftu khi giua hai Chinh phil Nga- Vit$t Nam), ke' de'n Ia khu vlfc kinh te' Nha nu'oc Trung u'dng (KTNNTW), kinh te' dia phu'dng va kinh te' ngoai qucfc doanh tren dia ban chi chie"m tren du'oi 10% GDP qua cac nam

12

Ngu6n: Sd ke' ho~ch va <ffiu tu' Tinh, CQ.c th6ng ke Tinh; Quy mo GDP tlnh theo gili hi~n banh, t6c

d() tang GDP tinh theo gili c6 djnh nam 1994

27

Chucrng III: Rui ro trong hot;~t dqng tfn df!.ng ngan hang thudng mt;~i Tlnh ba ria- Vung tau

Tdng v6n dftu tu' tren dia ban de"n 30/6/2004 thl!c hit$n khoang 6.076 ty d6ng trong d6 v6n TW dftu tu' 2.995 ty d6ng, v6n dftu tu' trl!c tie"p nu'oc ngoai 145 trit$u USD (tu'dng du'dng 2.230 tY d6ng), v6n cua dia phu'dng 851 tY d6ng trong d6 450 ty d6ng v6n ngan sach, v6n khu vl!c tu' nhan 401 tY d6ng

Tinh c6 the" m~nh v~ cong nghit$p dftu khi, dit$n d~m, hoa chfit, cac nganh v~n

tai, cang biSn, san xufit thuy hai san Tuy nhien, so voi TPHCM, Tinh Blnh Du'dng,

D6ng Nai, thl Ba ria Vfing tau kern thu~n lqi trong vit$c phat triSn cac linh vl!c cong nghit$p nhy, san xufit hang tieu dung, cong nght$ cao

3.1.2 l>~c diim kinh tt, xa h()i cua dia ban hie d()ng toi ho~t d()ng tin

d1)ng ngan hang thlidng m~ i tre n dia ban

Tinh de"n 30/6/2004 toan Tinh c6 18 doanh nghit$p Nha nu'oc TW, 39 doanh nghit$p Nha nu'oc cua Tinh, 118 cong ty c6 phftn (CP), 916 cong ty trach nhit$m hliu h~n (TNHH), 1.185 doanh nghit$p tu' nhan (DNTN) T6ng s6 v6n dang ky cua khu vl!c kinh te" tu' nhan Ia 3.302 tY d6ng S6 doanh nghit$p c6 v6n dftu tu' nu'oc ngoai de"n cu6i 2003 Ia 99 voi s6 v6n dang ky 3,1 ty USD

T~i dia ban c6 sl! ho~t d()ng cua 5 CN NHTMNN (CN NH Cong lncombank, NH Nong nghit$p va phat triSn nong thon- Agribank, NH Dftu tu' va phat triSn - BIDV, NH Ngo~i thu'dng - Vietcombank, NH phat triSn Nha D6ng B~ng Song Cti'u Long), 01 NHTM c6 phftn Hang hai, 01 CN NH nu'oc ngoai (Overseas Chinese Banking Corporation- OCBC) va 01 Tr~m lien l~c (nay Ia chi nhanh Vfing tau) cua Cong ty tai chinh dftu khi ho~t d()ng

thu'dng-Dia ban nho be, s6 dan khong toi 01 trit$u ngu'oi nen cftu cua thi tru'ong d6i voi hang tieu dung khong cao, doanh nghit$p ho~t d()ng c6 hit$u qua it Ngo~i tru m()t

s6 DN thu()c cac nganh cong nghit$p mfii nhQn thu()c khu vl!c kinh tS TW va DN c6

Chuang III: Rui ro trong hot;tt d9ng tfn df!,ng ngan hang thucmg mt;ti Tlnh ba ria- Viing tcw

v6n dfiu tu' nu'oc ngoai, cac doanh nghi~p con l~i cua dia phu'dng lam an hi~u qua khong nhi~u, nang hfc c~nh tranh tha'p, quy mo nho Ie Ngoai dgu tho, m~t hang xufft khffu CUa dia phu'dng chu ye'u la thuy hai san, giay da, rui xach; nganh dich Vl;l t~p trung chu ye'u la h6 tr<J, v~ tinh cho cong nghi~p dgu khi, thu'dng m~i va xay dt.fng St.f c~nh tranh gay g~t giii'a 08 TCTD trong mC?t dia ban nho be da lam tang tinh rui ro trong ho~t dQng tin dl;lng cua cac NH

3.2 Djjc di~m ho~t d~ng cac Ngan hang tr~n dia ban Tinh Ba ria-Viing

tau giai do~n 1999-2004:

3.2.1 Cac san phdm, dich V\1, quy m6 ho~t d~ng:

So voi ho~t dQng NH d cac thanh phcSlon trong ca nu'oc, cac san phffm, dich V\1 NH t~i dia ban Ba qa Vung tau con mang nhi~u tinh truy~n th6ng Chua ph6 bie'n cac dich Vl;l moi nhu' NH di~n tU e-banking, phone-banking, dich Vl;l tu' va'n, uy thac, mua ban nq, bao thanh toan, cho vay kinh doanh chung khoan, cho vay kinh doanh ban h~, cho vay tren tai san, quan tri tai chinh, cac cong Cl;l mua ban ngo~i t~ ky h~n,

giao sau, quy~n chQn d~c bi~t la cac cong Cl;l phong ngua nii ro tin dl;lng hi~n d~i nhu' bao hiSm tin dl;lng, mua ban nq, Cac san phffm, dich Vl;l NH cung ca'p thuC?c 3 nh6m chu ye'u:

~ Cac san phffm tie't ki~m: Ti~n gui tie't ki~m khong ky h~n, c6 ky h~n, chung nh~n ti~n gui, ky phie'u, trai phie'u,

~ Dich Vl;l thanh to an trong nu'oc va qu6c te', ki~u h6i, A TM, dich Vl;l tu'

va'n, dich Vl;l ngo~i h6i, kinh doanh ngo~i t~,

~ Ca'p tin dl;lng:

29

Chuang III: Rui ro trong hor;tt dqng tin dT:tng ngan hang thudng mr;ti Tinh M rja- Vung tau

o Tin d1;1ng DN: Cho vay v6n btu d()ng, dfiu tu' dl! an, tfti tn;J thu'dng m~i,

chie't khffu chung tu xufft khffu, thffu chi, phat h~mh bao Hinh cac lo~i

o Tin d1;1ng ca nhan: The tin d1;1ng, cho vay tra g6p, du hqc, cho vay cfim

c6 chung tu c6 gia

Tdc d() tang tru'dng t6ng tai san cua cac NH tren dia ban kha cao, blnh quan giai do~n 1999-2004 la 16,8%/nam14, thoi di~m 3111211999 la 6.103 ty d6ng, trong d6 v6n huy d()ng til KH Ia 5.071 ty d6ng, de'n 31/8/2004 da tang len toi 12.200 ty d6ng trong d6 v6n huy d()ng tU KH 8.998 tY d6ng Cho vay n~n kinh te' chie'm ty trqng blnh quan 40% trong t6ng tai san ciia cac NH

Bang 3.2 Ty trQng v6n vay NH so voi GDP ciia dia phtidng

D6 la bdi vl m<?t tY trqng Ion v6n dfiu tu' ciia dia ban Ia cua nganh cong nghit$p miii nhqn qu6c gia-dfiu khi, Ia tU ngu6n ngan sach TW, v6n dfiu tu' nu'oc ngoai (lien

14

Ta't ca cac s6li~u til' ngu6n: Ngan hang Nba nude Tinh Ba rja Vfing tau

ChttfYng III : Rui ro trong hor;tt dqng tfn d11-ng ngan hang thudng mr;ti Tinh ba ria - Vung tau

doanh hai Chinh phd Vit$t - Nga) va v6n vay ctia cac NHTW S6 lit$u nay cling chung to, tin dl;lng NH tren dia ban chua tham nh~p va giii' vai tro quan trQng d6i voi nganh cong nghit$p miii nhQn ctia dia phu'dng

Biiu d6 3.1 Ty trQng vo'n vay NH so voi GDP cua dja phu'dng

- - Dll' nQ' cho vay n~n kinh t~ (tY dOng)

I I TOng san pham GDP cua Tinh (tY dOng)

Ho~t d<)ng tin dl;lng Ia ho~t d<)ng dem l~i doanh thu cao nhfft cho cac NH, thS hit$n ro trong cd cffu doanh thu blnh quan giai do~n 1999-2004, thu Hii cho vay chie'm

31

Chucmg III : Rui ro trong hot,1t d9ng t{n dr.mg ngan h1mg thtielng mt,1i Tinh bii ria - Vung tclU

ty trqng cao nha't, b1nh quan 56,74% t6ng thu, k€ de"n Ia thu Hii ti~n gii'i 37% t6ng thu, thu phi djch V\1, thu kinh doanh ngol;li t~ va thu khac chi chie"m 7%

3.2.2 PhAn chia thj phAn gifi'a cac NHTM:

Hol;lt d9ng NHTM tren dja ban thlfc chfft du'<jc chie"m linh b~i 04 NHTMNN (Cong thu'dng, Ngol;li thu'dng, Bfiu tu' va Nong nghi~p) Cac NH Nha, NH Hang hai

va OCBC chi chie"m m9t thi phfin vo cung khiem t6n15• NH Ngol;li thu'dng co thi phfin huy d9ng vcfn Ion nha't, bmh quan 56% t6ng vcfn huy d9ng til KH, k€ de"n Ia NH Bfiu tu' 18%, NH Nong nghi~p 19%, Cong thu'dng 6% va cac NH khac chie"m 1%

Thi phfin tin dl;lng blnh quan Ion nha't thu9c v~ NH Nong nghi~p voi 35% t6ng du' n<J toan h~ thcfng, NH Bfiu tu' 29%, NH Ngol;li thu'dng 16%, NH Cong thu'dng 15%, cac NH khac 5%

Bi~u d6 3.3 : Thj phAn buy d()ng v6n binh qoon

Thi phin huy d(>ng vOn binh quan

khac 1%

Vietcombank 66%

15

Tren cija ban con c6 s\1' tham gia cho vay cda NH Chinh sach xa hQi nhling vl day khong phiii la

NH thu'dng ml,li nen khong tfnh de'n Trl,lm lien ll,lc cda Cty tai chinh d~u khi ml;lc du ciing tham gia cho vay nhi~u doanh nghi~p nhu'ng s6li~u du'gc h1;1ch toan t1;1i Cty t1;1i Ha n{li nen khong th€ hi~n

trong s6li~u ciia cac NH t1;1i Tinh