DSpace at VNU: Quản trị rủi ro tín dụng tại Argribank Hải Dương

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG .... Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát tri

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN THỊ QUỲNH DIỆP

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

HÀ NỘI - 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN THỊ QUỲNH DIỆP

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI AGRIBANK HẢI DƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ: 60 34 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN ĐỨC VUI

XÁC NHẬN GVHD XÁC NHẬN CHỦ TỊCH HĐ

HÀ NỘI – 2015

MỤC MỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC BẢNG ii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Rủi ro tín dụng của NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tín dụng của NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.2 Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined

1.2 Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined

1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý RRTD Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nội dung của quản lý RRTD Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.5 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined

1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số NHTM nước ngoài và bài

học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt NamError! Bookmark not defined

1.3.1 Những kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các nước trên thế giới

Error! Bookmark not defined 1.3.2 Bài học đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam Error! Bookmark not defined

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI

DƯƠNG Error! Bookmark not defined

2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn tỉnh Hải Dương Error! Bookmark not defined

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn tỉnh Hải Dương Error! Bookmark not defined

2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Hải

Dương Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Agribank Hải Dương Error! Bookmark not defined

2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Agribank Hải DươngError! Bookmark not defined

2.2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát

triển nông thôn Hải Dương Error! Bookmark not defined

2.3 Đánh giá chung về quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương

Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những kết quả đạt được Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những mặt còn hạn chế Error! Bookmark not defined

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI

DƯƠNG Error! Bookmark not defined

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng và hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại

Agribank Hải Dương Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh: Error! Bookmark not defined 3.1.3 Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tới năm 2015 Error! Bookmark not defined

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải

Dương Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Error! Bookmark not defined

3.2.2 Hoàn thiện mô hình kiểm tra kiểm soát nội bộ độc lập nhằm nâng cao

khả năng quản lý rủi ro tín dụng: Error! Bookmark not defined 3.2.3 Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng Error! Bookmark not defined

3.2.4 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng:Error! Bookmark not defined

3.2.5 Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh tín dụng nhằm nâng cao chất lượng

công tác quản lý rủi ro tín dụng: Error! Bookmark not defined 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined

3.2.7 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn Error! Bookmark not defined

3.2.8 Giải pháp kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng

công tác quản lý rủi ro tín dụng: Error! Bookmark not defined

3.2.9 Giải pháp phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý

rủi ro tín dụng: Error! Bookmark not defined

3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng

Agribank Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Agribank Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined

TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT KÍ HIỆU NGUYÊN NGHĨA

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6 TGTCK Tiền gửi tổ chức kinh tế

9 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

ii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’sError! Bookmark not defined

Bảng 1.2: Hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined Bảng 1.3: Xếp hạng tài sản bảo đảm Error! Bookmark not defined Bảng 1.4: Tỷ lệ trích lập dự phòng Error! Bookmark not defined Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn của Agribank Hải DươngError! Bookmark not defined

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay của Agribank Hải Dương năm 2012 -

2014 Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ tại Agribank Hải DươngError! Bookmark not defined

Bảng 2.5 Tình hình dư nợ xấu tại Agribank Hải DươngError! Bookmark not defined

Bảng 2.6 Tổng hợp kết quả phân loại nợ của Agribank Hải Dương Error! Bookmark not defined

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Tốc độ huy động vốn của Agribank Hải Dương Error! Bookmark not defined

Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Agribank Hải Dương Error! Bookmark not defined

iii

1

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong kinh doanh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá rủi ro Song trên thực tế thì lợi nhuận và rủi ro luôn đồng hành cùng nhau, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại

Vì vậy, chấp nhận và đối đầu với rủi ro là một điều không tránh khỏi Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp đặc biệt, chuyên kinh doanh tiền tệ với vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, do đó hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 60%) trong danh mục tài sản có của ngân hàng và doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn là chủ yếu (trên 80%) Đồng nghĩa với nó, rủi ro từ hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn, phức tạp mà Ngân hàng cần quan tâm nhất

Trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong việc chiếm lĩnh thị trường, vì vậy họ có thể phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, trong đó có rủi ro tín dụng

Mặt khác, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh ngày càng trầm trọng, kinh tế thế giới khủng hoảng đã ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các Ngân hàng phải nâng cao công tác quản lý rủi ro, trong đó có công tác quản lý rủi ro tín dụng

Là một chi nhánh của một Ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống các Ngân hàng của Việt Nam, Agribank Hải Dương đã luôn chú trọng công tác quản lý rủi ro tín dụng, tuy nhiên những kết quả đạt được vẫn chưa như ý muốn Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro

tín dụng trong các ngân hàng thương mại, tôi quyết định chọn đề tài: “Quản trị

2

rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của

mình

2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu:

Phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK HẢI DƯƠNG, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm quản trị rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của AGRIBANK HẢI DƯƠNG

- Góp phần hệ thống hoá vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro và quản trị rủi

ro tín dụng trong ngân hàng

- Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK HẢI DƯƠNG chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất một số giải pháp về tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại AGRIBANK HẢI DƯƠNG

Nhiệm vụ:

Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý

rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Nghiên cứu rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương từ năm 2012 đến năm 2014, đề xuất giải pháp hoàn thiện

4 Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lich sử, phương pháp phỏng vấn, điều tra nghiên cứu, phân tích diễn giải, so

3

sánh kết hợp với phương pháp thống kê Bên cạnh đó luận văn còn sử dụng các

bảng, biểu đồ để minh hoạ

5 Những đóng góp mới của luận văn:

Về mặt lý luận: Đề tài nghiên cứu góp phần hệ thống hoá những vấn đề

lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng

Về mặt thực tế: Tìm hiểu rõ hơn về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt

động kinh doanh của Agribank Hải Dương Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng

và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương, chỉ ra những hạn chế trong việc quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương và nguyên nhân của các hạn chế đó, từ đó đưa ra một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương

6 Kết cấu của luận văn

Sau phần mở đầu luận văn được chia làm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương

4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Nguyễn Văn Tiến (2006), “Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân

hàng”, NXB Thống kê

2 Agribank Hải Dương, báo cáo tổng kết các năm 2012, 2013, 2014

3 Luật doanh nghiệp năm 2005

4 Luật đất đai năm 2003

5 Luật Ngân hàng Nhà nước (2010), Luật các tổ chức tín dụng (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

6 Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN, ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành qui chế cho vay của tổ chức Tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các Quyết định bổ sung sửa đổi

7 Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về Bảo đảm tiền vay của TCTD, thông tư hướng dẫn số 07/2003/TT-NH ngày 19/5/2003 của Thống đốc NHNN về thực hiện Nghị định 178

8 Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm và Thông tư số 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 của Bộ tư pháp, Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn trình

tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

9 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNNN ngày 22/4/2005 Ban hành Qui định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng

10 Quyết định số 636/QĐ-TDNHNo Việt Nam; QĐ 72/QĐ-TDNHNo của Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam