Bài giảng xác suất thống kê, bài tập xác suất thông kê được sử dụng trong trường đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Bài giảng Xác suất thống kê chương 9: thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo Lý thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo, giáo trình lý thuyết chuối tuần tự trong xác suất thống kê, những bài tập về lý thuyết chuỗi tuần tự
Trang 1CHƯƠNG 9
THUYẾT CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
1
NỘI DUNG CHÍNH
Chuỗi tuần tự theo thời gian
Các phương pháp làm trơn
Dự báo
Các phương pháp dự báo
2
Các phương pháp dự báo
CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN
Thành phần của chuỗi tuần tự theo thời gian:
• Xu hướng dài hạn (Trend component)
• Thành phần chu kỳ (Cyclical component)
• Thành phần mùa (Seasonal component)
• Thành phần bất thường (Irregular component)
Mô hình hóa dự báo giá trị của đại lượng X:
• Mô hình nhân
• Mô hình cộng
CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN (Smoothing Methods)
Phương pháp trung bình dịch chuyển
∑
+
m j j t
*
1 2m
1 X
X X
X
X X
t
+ +
+ + + +
( : giá trị trung bình dịch chuyển của (2m+1) điểm)
1 2m
* t X
Trang 2CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN (Smoothing Methods) (tt)
Phương pháp làm trơn bằng hàm mũ đơn giản
1
* 1
* 1
X X
X X
=
− +
5
( α : hằng số làm trơn có giá trị từ 0-1)
6
Ví dụ: Lượng máy tính bán ra hàng tháng
DỰ BÁO
•Tiên đoán (predicting) & Dự báo (forecasting)
•Phân loại dự báo
•Các bước dự báo
•Các phương pháp dự báo
Qui ước:
Qui ước:
Xt: Giá trị quan sát tại thời điểm t Ft+1: Giá trị dự báo tại thời điểm t+1
Độ chính xác của dự báo: et+1 = Xt+1 – Ft+1
Trang 3PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIẢN ĐƠN (Naive Method)
*
) (
: 2 phap Phuong
: 1 phap Phuong
1 1
1 1
1
− +
− +
+
=
− +
=
=
t
t t t
t t t t
t t
X
X X F
X X X F
X F
9
4
) (
) (
: 4 phap Phuong
: 3 phap Phuong
4 3 1
3 1
3 1
−
−
−
− +
− +
− + +
− +
=
=
t t t
t t t
t t
X X X
X X F
X F
PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH (average method)
Phương pháp trung bình đơn giản
Phương pháp TB dịch chuyển n thời đoạn
∑
= + = t 1 i i
t
1
t
F
10
)
( 1 X n
1
1 1
t 1 n
t i
n
+
− + = ∑ = + + +
Các phương pháp dự báo (tt)
Phương pháp làm trơn hàm mũ
Phương pháp tự hồi qui
1
* 1
* 1
* t 1
F
X X
X
=
− +
=
Tự hồi qui bậc 1:
Tự hồi qui bậc 2:
t t
X = γ + φ1 −1+
t t t
X = γ + φ1 −1+ φ2 −2+