Khắc phục phương sai sai số thay đổi

Hiện tương phương sai sai số thay đổiTrong các chương trước chúng ta đã giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiễu ngẫu nhiên là không đổi... Nguyên nhânDo bản chất của

N h ó m 0 4

Khắc phục phương sai sai số thay đổi

Hiện tương phương sai sai số thay đổi

Trong các chương trước chúng ta đã giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiễu ngẫu nhiên là không đổi

Phương sai của sai số thay đổi là trường hợp phân bố có điều kiện của Y với giá trị đã cho của biến độc lập có phương sai không như nhau, các giá trị của Y xoay quanh giá trị trung bình với phương sai khác nhau

Nguyên nhân

Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế

Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến

Do con người học được hành vi trong quá khứ

Do các quan sát ngoại lai

Mô hình định dạng sai ( do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai…)

Hậu quả

Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả

Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định

Phát hiện

Xem xét đồ thị phần dư

Kiểm định Park

Kiểm định Gleiser

Kiểm định White

Kiểm định Goldfeld_Quant

Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc…

Ước lượng mô hình

Xem xét đồ thị phần dư

Kiểm định White

Bảng kết quả cho thấy p_value của 2 giá trị kiểm định đều rất nhỏ, với mức α = 0.5%=> Bác bỏ giả thiết H0 => Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra.

Nếu = 0 thì không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Nêu 0 thì xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Sử dụng kiểm định Park để xác định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.

Ta kiểm định giả thiết H: = 0 (không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi) Thu được kết quả như sau trên phần mềm eviews:

Nhận Xét

ta có giá trị p_value rất nhỏ =0.0000, với mức α = 0.5% => Có hiện tượng phương sai sai

số thay đổi

Kiểm định Glejser

Nhận Xét

Với p_value bác bỏ giả thiết H0: β2 = 0 là rất nhỏ, p_value = 0.0000 => Bác bỏ giả thiết H0=> Chấp nhận giả thiết có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Kiểm định Goldfeld-Quandt

Áp dụng: n=30, c=4 chia quan sát ban đầu làm 2 phần mỗi phần 13 quan sát

Kiểm định bằng Phương Pháp biến phụ thuộc

Nhận xét

Ta thấy giá trị p_value rất nhỏ = 0.0001, với α = 0.5% =>bác bỏ H0 => Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Khắc phục giả thuyết 1

Giả thiết 1: σ²i= σ²×Xi

Ta hồi quy Yi/Xi theo 1/Xi

Hồi quy mẫu GT1

Kiểm định White sau khi khắc phục GT1

Khắc phục giả thuyết 2

σ²i= σ²×Xi²

 Ước lượng mô hình hồi quy biến

Hàm hồi quy mẫu

Kiểm định White sau khi khắc phục GT2

Khắc phục giả thuyết 3

σi²=σ²*E(Yi)²

 Ta ước lượng

Hàm hồi quy mẫu

Kiểm định White sau khi khắc phục GT3

Hàm hồi quy mẫu

Kiểm định White sau khi khắc phục GT4