Kinh tế lượng CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến tốc độ TĂNG TRƯỞNG TỔNG sản PHẨM QUỐC nội (GDP) của NEWZEALAND GIAI đoạn 1990 đến 2015

Kinh tế lượng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế của một quốc gia. Tổng sản phẩm quốc nội GDP còn là công cụ phổ biến trên thế giới khảo sát tốc độ phát triển và sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân. Việc tính toán và sử dụng hợp lý các chỉ tiêu này có ý nghĩ hết sức quan trọng trong việc khảo sát đánh giá tình trạng phát triển, sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế. Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn duy trì một nền kinh tế tăng trưởng ổn định, tạo ra nhiều công ăn việc làm. Ngoài ra GDP cũng là chỉ tiêu đo lường nỗ lực của chính phủ, vì thế việc nghiên cứu xu hướng tăng trưởng của GDP và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng GDP giúp chính phủ có thể điều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

ĐỀ TÀI:

CÁC ẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) CỦA NEWZEALAND

GIAI ĐOẠN 1990 ĐẾN 2015

GVHD: TS Nguyễn Huy Hoàng

Học viên thực hiện: Lê Trọng Thông

MỤC LỤC

1 Lý do chọn đề tài 3

2 Mục tiêu nghiên cứu: 3

3 Mô hình đề xuất 3

4 Nguồn dữ liệu – Thống kê mô tả các biến trong mô hình 4

4.1 Nguồn dữ liệu 4

4.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 4

5 Chạy mô hình và khai thác kết quả 6

5.1 Chạy mô hình hồi quy lần 1 6

5.2 Chạy mô hình hồi quy lần 2 7

5.3 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy (Kiểm định T) 7

5.4 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình (Kiểm định F) 8

5.5 Ý nghĩa của R-Squared 8

5.6 Kiểm tra tính dừng của các biến nghiên cứu 8

6 Kiểm tra các khuyết tật của mô hình 10

6.1 Phương sai sai số không đổi 10

6.2 Đa cộng tuyến 11

6.3 Hiện tượng tự tương quan (bậc 2) 12

6.4 Phân phối chuẩn 14

7 Kết quả phân tích 14

7.1 Hàm hồi quy mẫu 14

7.2 Ý nghĩa các hệ số 14

7.3 Ước lượng các hệ số hồi quy 15

8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18

8.1 Kết luận 18

8.2 Kiến Nghị 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

1 Lý do chọn đề tài

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế của một quốc gia Tổng sản phẩm quốc nội GDP còn là công cụ phổ biến trên thế giới khảo sát tốc độ phát triển và sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân Việc tính toán và sử dụng hợp lý các chỉ tiêu này có ý nghĩ hết sức quan trọng trong việc khảo sát đánh giá tình trạng phát triển, sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn duy trì một nền kinh

tế tăng trưởng ổn định, tạo ra nhiều công ăn việc làm

Ngoài ra GDP cũng là chỉ tiêu đo lường nỗ lực của chính phủ, vì thế việc nghiên cứu xu hướng tăng trưởng của GDP và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng GDP giúp chính phủ có thể điều chỉnh các chính sách cho phù hợp Đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội

2 Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố như: tốc độ tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân (I), tốc độ tăng trưởng chi tiêu của chính phủ (G), tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu (X) có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phát triển của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn từ năm

1990 đến 2015

3 Mô hình đề xuất

- Mô hình hồi quy tổng thể:

(PRM): GDP t =  + β 1 I t + β 2 G t + β 3 X t + U t

- Hàm hồi quy mẫu:

+ I: Đầu tư của khu vực tư nhân

+ G: Chi tiêu của chính phủ

+ X: Giá trị xuất khẩu

4 Nguồn dữ liệu – Thống kê mô tả các biến trong mô hình 4.1 Nguồn dữ liệu

https://aric.adb.org/macroindicators/predefinedresult?

category=15&sel_country=76&frequency=5

GDP (%) G (%) I (%) XK (%)

2015 3.07576 2.46985 2.12328 6.83599

2014 2.85481 3.37681 8.35297 3.06314

2013 2.10081 1.36253 8.11693 1.01236

2012 2.55023 -0.46972 5.99550 1.76314

2011 1.91305 2.82257 6.44763 2.57075

2010 1.95514 0.44601 0.69827 3.30564

2009 0.37632 0.93458 -12.60652 1.94143

2008 -0.42927 4.30568 -2.95878 -1.16010

2007 3.94509 4.28993 7.70729 4.89429

2006 2.76116 4.61368 -1.20076 1.75217

2005 2.55502 7.09725 3.73936 -0.55949

2004 4.38260 4.92173 13.56911 5.20377

2003 4.58283 3.40086 10.45835 2.41120

2002 5.09592 1.86512 11.99319 6.91301

2001 2.24931 4.30505 -0.33287 3.26540

2000 4.02598 0.56909 4.54118 7.69021

1999 4.43982 2.99582 9.36596 8.33087

1998 0.77581 1.56414 -6.93490 2.03953

1997 2.95092 2.42707 5.51611 2.94914

1996 3.78287 1.01449 6.67358 4.38036

1995 4.37059 3.68577 12.26782 4.42018

1994 6.67606 0.35607 14.36249 10.07279

1993 4.93346 1.02412 14.31163 5.53114

1992 0.81344 1.31195 0.57671 4.33178

1991 -2.15808 -2.45086 -16.29064 10.76015

1990 1.06643 5.03888 -0.44628 6.25165

4.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu

- BIẾN GDP

1

2

3

4

5

6

7

8

Series: GDP Sample 1990 2015 Observations 26 Mean 2.755618 Median 2.807981 Maximum 6.676061 Minimum -2.158079 Std Dev 1.937700 Skewness -0.438449 Kurtosis 3.199472 Jarque-Bera 0.876136 Probability 0.645282

- BIẾN I

0

1

2

3

4

5

Series: I Sample 1990 2015 Observations 26 Mean 4.078716 Median 5.755803 Maximum 14.36249 Minimum -16.29064 Std Dev 7.808990 Skewness -0.899202 Kurtosis 3.475585 Jarque-Bera 3.748806 Probability 0.153447

- BIẾN G

1

2

3

4

5

6

7

Series: G Sample 1990 2015 Observations 26 Mean 2.433788 Median 2.448461 Maximum 7.097250 Minimum -2.450857 Std Dev 2.074201 Skewness -0.039025 Kurtosis 2.975419 Jarque-Bera 0.007254 Probability 0.996380

- BIẾN X

0

1

2

3

4

5

Series: X Sample 1990 2015 Observations 26 Mean 4.229634 Median 3.818708 Maximum 10.76015 Minimum -1.160097 Std Dev 2.981639 Skewness 0.413667 Kurtosis 2.714024 Jarque-Bera 0.830119 Probability 0.660301

5 Chạy mô hình và khai thác kết quả

5.1 Chạy mô hình hồi quy lần 1

Ước lượng mô hình hồi quy bằng phương pháp LOS như sau:

LS GDP C G I X

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 06/03/17 Time: 10:32

Sample: 1990 2015

Included observations: 26

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.825597 Mean dependent var 2.755618

Adjusted R-squared 0.801814 S.D dependent var 1.937700

S.E of regression 0.862626 Akaike info criterion 2.682967

Sum squared resid 16.37072 Schwarz criterion 2.876521

Log likelihood -30.87858 Hannan-Quinn criter 2.738704

F-statistic 34.71477 Durbin-Watson stat 1.614584

Prob(F-statistic) 0.000000

Nhận xét:

Sau khi chạy mô hình lần 1, trong tất cả các hệ số hồi quy thì P-value của biến G là lớn nhất (P-value = 0.6556 > mức ý nghĩa  = 5%) nên ta thực hiện loại biến G và thực hiện chạy hồi quy lần 2

5.2 Chạy mô hình hồi quy lần 2

Sau khi loại biến G, Ước lượng mô hình hồi quy bằng phương pháp LOS như sau:

LS GDP C I X

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 06/03/17 Time: 10:31

Sample: 1990 2015

Included observations: 26

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1.372686 0.298749 4.594781 0.0001

I 0.215489 0.021849 9.862516 0.0000

X 0.119163 0.057224 2.082402 0.0486

R-squared 0.823976 Mean dependent var 2.755618

Adjusted R-squared 0.808669 S.D dependent var 1.937700

S.E of regression 0.847577 Akaike info criterion 2.615296

Sum squared resid 16.52288 Schwarz criterion 2.760461

Log likelihood -30.99884 Hannan-Quinn criter 2.657098

F-statistic 53.83186 Durbin-Watson stat 1.519938

Prob(F-statistic) 0.000000

Nhận xét:

Sau khi chạy mô hình lần 2, trong tất cả các hệ số hồi quy thì P-value của tất cả các biến đều nhỏ hơn mức ý nghĩa  = 5%

5.3 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy (Kiểm định T)

- Xét biến I :

Với mức ý nghĩa α = 5% thì I có thực sự tác động lên biến động động của GDP không? Giả thiết:

H0: I không thực sự tác động lên biến động của GDP

H1: I thực sự có tác động lên biến động của GDP

Nhận xét:

P-value = 0.0000

 P-value < α : Bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận:

Với mức ý nghĩa 5% thì I thực sự có tác động lên biến động của GDP

- Xét biến X :

Với mức ý nghĩa α = 5% thì X có thực sự tác động lên biến động động của GDP không? Giả thiết:

H0: X không thực sự tác động lên biến động của GDP

H1: X thực sự có tác động lên biến động của GDP

Nhận xét:

P-value = 0.0486

 P-value < α : Bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% thì X thực sự có tác động lên biến động của GDP

5.4 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình (Kiểm định F)

Giả thiết:

H0: Mô hình không phù hợp (R2 = 0)

H1: Mô hình không phù hợp (R2 ≠ 0)

Nhận xét:

P-value (Fqs) = 0.000000

 α > P-value: Bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% thì mô hình phù hợp

5.5 Ý nghĩa của R-Squared

Ta có: R-Squared = 0.823976 ≈ 82,3976%

Ý nghĩa: Các biến I và X giải thích được tới 82,3976% biến động của biến phụ thuộc GDP (phần còn lại do sai số ngẫu nhiên ut giải thích)

5.6 Kiểm tra tính dừng của các biến nghiên cứu

- Biến I

Null Hypothesis: I has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.467965 0.0178 Test critical values: 1% level -3.724070

5% level -2.986225 10% level -2.632604

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(I)

Method: Least Squares

Date: 06/03/17 Time: 10:46

Sample (adjusted): 1991 2015

Included observations: 25 after adjustments

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I(-1) -0.680976 0.196362 -3.467965 0.0021

C 2.933556 1.735348 1.690471 0.1044 R-squared 0.343360 Mean dependent var 0.102782 Adjusted R-squared 0.314810 S.D dependent var 9.250166 S.E of regression 7.656937 Akaike info criterion 6.985719 Sum squared resid 1348.460 Schwarz criterion 7.083230 Log likelihood -85.32149 Hannan-Quinn criter 7.012765 F-statistic 12.02678 Durbin-Watson stat 1.687167 Prob(F-statistic) 0.002084

Giả thiết:

H0: Chuỗi I không dừng

H1: Chuỗi I dừng Nhận xét:

p-value = 0.0178 <  = 5% Bác bỏ H0

Kết luận: Chuỗi I dừng

- BIẾN X

Null Hypothesis: X has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(X)

Method: Least Squares

Date: 06/03/17 Time: 10:45

Sample (adjusted): 1991 2015

Included observations: 25 after adjustments

Giả thiết:

H0: Chuỗi X không dừng

Heteroskedasticity Test: White

Obs*R-squared 10.66038 Prob Chi-Square(5) 0.0585

Scaled explained SS 4.512013 Prob Chi-Square(5) 0.4783

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/03/17 Time: 10:48

Sample: 1990 2015

Included observations: 26

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.410015 Mean dependent var 0.635495

Adjusted R-squared 0.262518 S.D dependent var 0.674044

S.E of regression 0.578847 Akaike info criterion 1.943618

Sum squared resid 6.701283 Schwarz criterion 2.233948

Log likelihood -19.26703 Hannan-Quinn criter 2.027222

F-statistic 2.779829 Durbin-Watson stat 2.632772

Prob(F-statistic) 0.045951

Với mức ý nghĩa α = 5%, thì mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi hay không? Giả thiết:

H0: Mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi

H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi Nhận xét:

P-value (χ2

qs) = 0.0585

 α < P-value (χ2

qs): Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận:

Với mức ý nghĩa 5% thì mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi

6.2 Đa cộng tuyến

Phương pháp: Để phát hiện đa cộng tuyến, ta thực hiện mô hình hồi quy phụ như sau:

LS I C X

Giả thiết:

H0: Mô hình gốc không xảy ra đa cộng tuyến (R2 = 0)

H1: Mô hình gốc xảy ra đa cộng tuyến (R2 ≠ 0) Nhận xét:

P-value (Fjqs) = 0.580439

 α < P-value (Fjqs): Không đủ cơ sở bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận:

Với mức ý nghĩa 5% thì mô hình gốc không xảy ra đa cộng tuyến

6.3 Hiện tượng tự tương quan (bậc 2)

Giả thiết:

H0: Mô hình gốc không xảy ra tự tương quan bậc 2

H1: Mô hình gốc xảy ra tự tương quan bậc 2

Nhận xét:

P-value (χ2

qs) = 0.5187

 α < P-value (χ2

qs): Không đủ cơ sở bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận:

Với mức ý nghĩa 5% thì mô hình gốc không xảy ra tự tương quan bậc 2

6.4 Phân phối chuẩn

Dùng kiểm định Jarque-Bera để xem xét tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

Giả thiết:

chuẩn

H1: Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn Nhận xét:

P-value (JBqs) = 0.630336

 α < P-value: Không đủ cơ sở bác bỏ H0

 = 5%

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

Kết luận mô hình: Mô hình hoàn chỉnh, không xảy ra các khuyết tật.

7 Kết quả phân tích

7.1 Hàm hồi quy mẫu

GDP = 1.372686 + 0.215489*I + 0.119163*X

0

1

2

3

4

5

6

Series: Residuals Sample 1990 2015 Observations 26 Mean 8.54e-18 Median 0.047144 Maximum 1.488846 Minimum -1.302528 Std Dev 0.812967 Skewness -0.046857 Kurtosis 2.081729 Jarque-Bera 0.923003 Probability 0.630336

7.3 Ước lượng các hệ số hồi quy

Dự báo:

Ta giả sử với I và X đồng thời tăng 4% cho năm 2016

Nhâp vào bảng số liệu I = 4% vào ô năm 2016

Nhâp vào bảng số liệu X = 4% vào ô năm 2016

Chạy dự báo cho tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 2016

2.7

8

8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 8.1 Kết luận

- Các yếu tố như: đầu tư của khu vực tư nhân (I), giá trị xuất khẩu (X) có ảnh hưởng

đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn từ năm 1990 đến 2015

- Chi tiêu của chính phủ (G) không ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

giai đoạn từ năm 1990 đến 2015

- Mô hình lựa chọn phù hợp với lý thuyết kinh tế.

- Các biến I và X giải thích được tới 82,3976% biến động của biến phụ thuộc GDP

phần còn lại do sai số ngẫu nhiên ut giải thích

- Mô hình lựa chọn không có các khuyết tật: hiện tượng tự tương quan, đa công

tuyến, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, phương sai sai số thay đổi

8.2 Kiến Nghị

- Để tăng tốc độ phát triển tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì phải đẩy mạnh xuất

khấu

- Tăng cường nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng, có các chính sách khuyến khích đầu

tư, cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của khu vực tư nhân

- Chính phủ cần phải đảm bảo sự ổn định nền kinh tế, ổn định văn hóa, chính trị, an

ninh, quốc phòng để các doanh nghiêp yên tâm phát triển

- Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, mở rộng các mối quan hệ với các nước trong

và ngoại khu vực tạo thuận lơi cho xuất khẩu hàng hóa

- Tăng cường nghiên cứu, phân tích các thị trường xuất khẩu tiềm năng, tăng cường

hợp tác với các đối tác xuất khẩu chiến lược

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang web:

https://aric.adb.org/macroindicators/predefinedresult?

category=15&sel_country=76&frequency=5

Sách

Sách kinh tế lượng ứng dụng - Ths Phạm Cao Chí - Ths Vũ Minh Châu - NXB Lao Động - Xã Hội năm 2014