Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)

Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)

H ỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-

LÊ TH Ị THANH TÂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH KOANH

(Theo định hướng ứng dụng)

HÀ N ỘI - 2017

H ỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-

LÊ TH Ị THANH TÂN

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

L ỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa ra trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

Tác giả luận văn

Lê Th ị Thanh Tân

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin cảm ơn các thầy, cô giáo bộ môn khoa Quản trị kinh doanh đã trang

bị cho tôi những kiến thức căn bản làm nền tảng cho những nghiên cứu của tôi trong luận văn này cũng như trong công việc và cuộc sống

Đặc biệt chân thành cảm ơn TS Đặng Thị Việt Đức - Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn của tôi

Xin cảm ơn Khoa Quốc tế và Đào tạo sau Đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo cho chúng tôi một môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt

Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn này khó tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết nhất định Tôi kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn nữa

Xin trân trọng cảm ơn!

Học viên: Lê Thị Thanh Tân

MỤC LỤC

L ỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 5

1.1 Khái quát chung về tín dụng ngân hàng, chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 5

1.1.1 Tín dụng ngân hàng 5

1.1.2 Khái niệm về thông tin tín dụng 6

1.1.3 Khái niệm về chấm điểm, xếp hạng tín dụng 7

1.1.4 Mục đích, ý nghĩa của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 10

1.2 Một số nội dung về chấm điểm, xếp hạng tín dụng 11

1.2.1 Các phương pháp áp dụng 11

1.2.3 Một số mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 14 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân 27

1.3.1 Nguồn thông tin đầu vào 27

1.3.2 Sự hợp lý của quy trình 28

1.3.3 Sự hợp lý của việc lựa chọn các chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng 28

1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân 31

1.4.1 Nhân tố khách quan 31

1.4.2 Nhân tố chủ quan 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 33

2.1 Khái quát về Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 33

2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia

Việt Nam 34 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 35 2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tín Tín dụng Quốc gia Việt Nam 38 2.2 Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 41

2.2.1 Giới thiệu nghiệp vụ chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 41 2.2.2 Tổ chức thực hiện nghiệp vụ 46 2.2.3 Phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân được

sử dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 47 2.2.4 Các loại dữ liệu được sử dụng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 48 2.2.5 Các chỉ tiêu sử dụng để chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 49 2.2.6 Tính tổng hợp điểm và đưa ra kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng

thể nhân 51 2.2.7 Hiện trạng triển khai sản phẩm 58 2.2.8 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân 58 2.3 Đánh giá hoạt động chấm điểm, tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm

Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 59

2.3.1 Những điểm đã đạt được 59 2.3.2 Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân 60

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 64

3.1 Định hướng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân từ năm 2015 -

2020 64

3.1.1 Định hướng phát triển của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam từ năm 2015 - 2020 64

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân từ 2015 đến 2020 72

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 74

3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 74

3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 85

3.3 Một số đề xuất kiến nghị 92

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại 92

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 93

3.3.3 Kiến nghị với chính phủ 93

KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt Nguyên nghĩa

BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia

CNTT Công nghệ thông tin

CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng

E&Y Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

KQKD Kết quả kinh doanh

Moody’s Moody’s Investors Service

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

1 Danh mục bảng biểu

Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier 15

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier 16

Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO 17

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score 18

Bảng 1.5: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng Vantage Score 18

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV 19

Bảng 1.7: Thang điểm và xếp hạng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV 20

Bảng 1.8: Chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam 21

Bảng 1.9: Hệ thống ký hiệu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTMCP Công Thương Việt Nam 22

Bảng 1.10: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E & Y 23

Bảng 1.11: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E & Y 25

Bảng 2.1: Xử lý lỗi trong chấm điểm cá nhân tại CIC 45

Bảng 2.2: Tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân 53

Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng và quan hệ thẻ 77

Bảng 3.2: Các chỉ tiêu thẻ bổ sung 80

Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng khi bổ sung thẻ 80

2 Danh m ục biểu đồ, sơ đồ Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua các năm 36

Biểu đồ 2.2: Số lượng hồ sơ khách hàng qua các năm 37

Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của CIC 38

MỞ ĐẦU

1 Tính c ấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế đã đạt đến trình độ cao của kinh tế hàng hóa, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng, đóng vai trò là hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn của toàn bộ nền kinh tế quốc dân Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu và chứa đựng nhiều rủi ro nhất Lưạ chọn khách hàng cho vay luôn là một quyết định quan

trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Khi đưa ra quyết định lựa chọn không phù hợp có thể dẫn đến rủi ro rất lớn do khách hàng không trả được nợ Khi xem xét quyết định cho vay ngân hàng thường căn cứ vào tài sản đảm bảo, phương

án sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng trả nợ… Các ngân hàng luôn

cố gắng tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động cho vay này như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách hàng lâu dài, quy định các hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp…Mặc dù vậy không một ngân hàng, tổ

chức nào có thể dự đoán hết được những rủi ro có thể xảy ra Hoạt động kinh doanh

tiền tệ ngày càng khó khăn, rủi ro của nó ngày một lớn, đòi hỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại Trong xu thế đó, việc chấm điểm tín dụng khách hàng là một việc

cần được thực hiện trong hoạt động tín dụng ngân hàng Vì kết quả chấm điểm hay

xếp hạng khách hàng đi vay đã cho thấy phần nào mức độ rủi ro của khách hàng vay, kết quả chấm điểm hay xếp hạng càng thấp thì rủi ro cho vay càng lớn chính vì

vậy để hạn chế rủi ro, các ngân hàng thương mại thường lựa chọn những khách hàng có kết quả chấm điểm hay xếp hạng ở một mức độ nào đó

Tùy thuộc vào điểm tín dụng hay thứ hạng xếp hạng của khách hàng mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng khác nhau

Những khách hàng có điểm tín dụng hay thứ hạng tín nhiệm cao sẽ được ngân hàng cung cấp không giới hạn các sản phẩm tín dụng như cho vay ngắn hạn theo hạn

mức, cho vay trung hạn và dài hạn,…

Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng, ngân hàng sẽ đưa ra các chính sách đảm bảo tiền vay khác nhau như không cần tài sản đảm bảo, đảm bảo bằng tài

sản hình thành từ vốn vay, đảm bảo bằng tài sản của khách hàng vay hoặc của bên

thứ ba và các ưu đãi khác

Nắm bắt được vấn đề này, trong các năm vừa qua các ngân hàng đã có hệ

thống chấm điểm, xếp hạng nội bộ Tuy nhiên, các thông tin về quan hệ tín dụng

của khách hàng chưa đầy đủ, nhiều chỉ tiêu mang tính cảm tính Mỗi ngân hàng đều

có các thang điểm riêng, không thống nhất với nhau, do đó, khó đánh giá khách hàng một cách khách quan và chính xác

Trong bối cảnh đó, Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam (CIC) là tổ chức công đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và thực hiện hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng Hệ thống chấm điểm của CIC đưa ra một kết

quả chung để các ngân hàng để so sánh với bảng chấm điểm nội bộ của mình, là tài

liệu tham khảo nhanh chóng, kịp thời cho yêu cầu cấp tín dụng của ngân hàng

Tuy nhiên, thay đổi trong chính sách nợ xấu và cung cấp thông tin tín dụng

cho Ngân hàng Nhà Nước (Thông tư 03/2013/TT-NHNN thay Quyết định

51 /2007/QĐ-NHNN, thông tư 02/2013/TT-NHNN thay thế Quyết định

493 /2005/QĐ-NHNN) đặt ra yêu cầu hoạt động chấm điểm tín dụng thể nhân của

CIC có những thay đổi đề phù hợp hơn Trên thực tế chấm điểm, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nói chung, nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân nói riêng cũng đã được được một số tác giả nghiên cứu nhưng chưa đi sâu và chưa có những thay đổi cho phù hợp với những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Nhà Nước Vì ý nghĩa quan trọng của nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân và vì những yêu cầu thay đổi trong tình hình mới, luận văn chọn nghiệp vụ chấm điểm và xếp hạng tín

dụng thể nhân làm đối tượng nghiên cứu Đề tài hy vọng sẽ hữu ích trong việc hoàn thiện nghiệp vụ này tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

2 T ổng quan nghiên cứu

Việc chấm điểm tín dụng khách hàng là một việc cần được thực hiện trong

hoạt động tín dụng ngân hàng Trên thực tế, đã có một số sách xuất bản liên quan

tới chủ đề này như: Tín dụng và Thẩm định Tín dụng Ngân hàng của TS Nguyễn Minh Kiều (chủ biên) (2006), Tiền tệ - Ngân hàng của TS Tô Kim Ngọc (chủ biên) (2008) Một số ngân hàng lớn cũng có các tài liệu nghiên cứu hướng dẫn hoạt động

chấm điểm tín dụng khách hàng như: tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng của BIDV, tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng của Vietinbank, tài liệu nội bộ chấm điểm khách hàng thể nhân của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, tài liệu hội thảo

về hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng giữa Ngân hàng Trung Uơng Pháp với CIC, … Tuy nhiên, hầu như chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu về hoạt động

chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân để phù hợp với những thay đổi trong chính sách nợ xấu và cung cấp thông tin cho NHNN (Theo thông tư 03/2013/TT-

NHNN và thông tư 02/2013/TT-NHNN)

Đề tài lựa chọn theo luận văn này dự định đi sâu nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng

Một số vấn đề cơ bản cần giải quyết trong luận văn thạc sĩ này là:

- Một số vấn đề mang tính lý luận cơ bản về chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

- Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

- Giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân

tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam

3 Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân tại các tổ chức trong nước và trên thế giới

- Phân tích thực trạng chấm điểm tín dụng thể nhân và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng

Quốc Gia Việt Nam

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: nghiệp vụ chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu để làm rõ hiện trạng học như: phương pháp thu thập, thống kê; phương pháp phân tích, phương pháp tổng

hợp và có sử dụng hệ thống bảng biểu, sơ đồ để minh họa Cụ thể luận văn thu thập thông tin thứ cấp từ kho dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam rồi từ đó phân tích, đánh giá nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân và đưa ra

đề xuất nhằm hoàn thiện công tác này

6 K ết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín

dụng khách hàng thể nhân

Chương 2: Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng

thể nhân tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng

thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam

Trong nền kinh tế hiện đại, tín dụng ngân hàng được xem là hình thức tín

dụng quan trọng và phổ biến nhất

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng với các chủ thể kinh tế khác trong xã hội, trong đó, ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi

vay, vừa là người cho vay [5]

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm, thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, thực hiện đầu tư vốn vào các chủ thể có nhu cầu về vốn Vì nguồn vốn huy động có tính chất nhàn rỗi tạm thời nên tín dụng ngân hàng chủ yếu đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn Sự tin tưởng đóng một vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của quan hệ tín dụng ngân hàng Sự đổ bể của một khoản tín dụng không chỉ làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của một ngân hàng

mà nó có thể gây phản ứng dây chuyền tới sự ổn định của toàn hệ thống vì chúng có mối quan hệ với nhau thông qua hệ thống thanh toán Nguy hiểm hơn, điều này còn làm thiệt hại đến quyền lợi xã hội của người gửi tiền, gây ảnh hưởng không tốt đến

sự ổn định xã hội Vì thế, yêu cầu đảm bảo an toàn cho mỗi khoản tín dụng ngân hàng là điều bắt buộc Yêu cầu này được thực hiện ngay từ khi cho vay thông qua đánh giá thẩm định tính khả thi của dự án xin vay, cho đến yêu cầu thế chấp, cầm cố

và bảo lãnh khi vay và theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay

Tín dụng ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, của các cá nhân trong nền kinh kế - bởi họ không đủ điều kiện để tham gia các thị trường vốn trực tiếp Cao hơn thế, khả năng cung ứng vốn của tín dụng ngân hàng còn góp phần đẩy nhanh tiến độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế Tín dụng ngân hàng còn được sử dụng như công cụ để phát triển các ngành kinh tế chiến lược của chính phủ

Trên cơ sở định nghĩa “ Tín dụng ngân hàng ” nêu trên và trong phạm vi của luận văn này, tín dụng khách hàng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó, ngân hàng thương mại đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc

và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể

Tín dụng cá nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong xã hội, điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi đến nơi hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh hoặc tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình

Hiện nay, xu hướng tiêu dùng trước, trả sau để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống tăng nhanh, nhất là ở các thành phố lớn Chính vì thế, các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng được khách hàng rất quan tâm Đây là cơ sở để các ngân hàng tự tin đẩy nhanh mảng tín dụng này

1.1.2 Khái niệm về thông tin tín dụng

Theo từ điển Cambridge, thông tin tín dụng (credit information) là thông tin

về khả năng trả nợ của một cá nhân hay một công ty, thường do các tổ chức tín

dụng đánh giá trước khi thông qua một khoản vay [21]

Theo thông tư số 03/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín

dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương I, điều 3: thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tổ chức cấp tín dụng là các tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; tổ chức khác có cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các dịch vụ khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê và biện pháp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng

và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng

Sản phẩm thông tin tín dụng là các báo cáo thông tin, các ấn phẩm được Công ty Thông tin tín dụng tạo ra trên cơ sở thông tin tín dụng thu thập được để cung cấp cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và cá nhân

1.1.3 Khái niệm về chấm điểm, xếp hạng tín dụng

 Khái ni ệm về chấm điểm tín dụng

Theo công ty xếp hạng tín dụng Fico (Mỹ), chấm điểm tín dụng là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối với một ngân hàng như việc trả lãi và trả gốc nợ vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụng khác nhằm mục đích đánh giá, xác định rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng đối tượng khác hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm dựa vào các thông tin tín dụng có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng khách hàng Trên cơ

sở đó, các Ngân hàng xác định có cho vay hay không cho vay, hạn mức cấp tín

dụng, khả năng thu hồi vốn… nhằm đầu tư có hiệu quả, thu hồi vốn và lãi [20]

 Khái ni ệm về chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân

Điểm tín dụng cá nhân là điểm và hạng để dự đoán là khả năng có thể xảy ra

nợ xấu tín dụng trong khoảng thời gian nhất định (thường là 12 tháng) với đối tượng

là khách hàng vay cá nhân [20]

Chấm điểm tín dụng cá nhân là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng cá nhân đối với ngân hàng nhằm xác định rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng cho vay thông qua việc phân tích, đánh giá, cho điểm và tổng hợp điểm từ các tiêu thức thuộc hạng mục rủi

ro tài chính, và rủi ro phi tài chính

Phương pháp này đưa ra “điểm” mà ngân hàng có thể sử dụng để xếp loại những khách hàng vay xét về độ mạo hiểm Để tạo dựng một mẫu chấm điếm, hay một “bảng điểm”, những nhà phân tích phân tích dữ liệu trong hiện tại và quá khứ

về sự thực hiện các khoản vay trước đó để quyết định những đặc điểm của người đi vay nào là hữu ích trong việc phỏng đoán xem liệu khoản vay đó có phát huy tác dụng hay không Một mẫu hình được thiết kế tốt sẽ đưa ra một mức điểm cao nhiều hơn cho những người đi vay có khả năng sử dụng vốn vay hiệu quả và ngược lại

Kể cả một hệ thống chấm điểm tốt cũng không dự đoán chắc chắn được khả năng hoàn trả vốn vay của khách hàng nhưng nó cũng đưa ra được những dự đoán khá chính xác về sai sót mà một khách hàng đi vay với những đặc điểm nhất định có thể mắc phải Để xây dựng một hình mẫu tốt, những người xây dựng phải có dữ

liệu chính xác phản ánh trong cả giai đoạn , trong điều kiện kinh tế tốt và xấu

 Khái ni ệm về xếp hạng tín dụng

hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi

vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn [15]

lượng tín dụng và khả năng thanh toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phân tích

tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ thống ký hiệu từ Aaa cho đến C [18]

chính thức tín nhiệm từ trước đến nay của cá nhân hay công ty về khả năng chi trả bao gồm tất cả các số liệu kiểm tra, phân tích, hồ sơ lưu trữ về khả năng trách nhiệm tín dụng của cá nhân và công ty kinh doanh

Tại nhiều nước trên thế giới, hầu hết các công ty lớn và các tổ chức cho vay đều thiết lập bảng xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng hiện tại cũng như tương lai của họ

 Khái ni ệm về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

Từ những khái niệm trên, ta có thể định nghĩa xếp hạng tín dụng khách hàng

cá nhân như sau:

Xếp hạng tín dụng khác hàng cá nhân là việc đưa ra những ý kiến đánh giá

về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi vay tại

một thời điểm nhất định trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ

và đúng hạn, dựa trên tất cả các số liệu kiểm tra, phân tích, hồ sơ lưu trữ về khả năng trách nhiệm tín dụng của cá nhân

 Khái ni ệm về hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng

cá nhân

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm hệ thống nói chung Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hệ thống, song mỗi định nghĩa thường chỉ được đề cập đến một mô hình nhất định về hệ thống và thường phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu

cụ thể của chúng ta Một cách tổng quát, hệ thống được định nghĩa như là một tập

hợp các phần tử có liên hệ với nhau để tạo thành một thể chung [15]

Khái niệm phần tử của hệ thống mang tính tương đối, vì chúng ta chỉ có thể phân biệt được phần tử này với phần tử kia khi dựa vào các thuộc tính của chúng và

việc gán cho chúng những thuộc tính nào phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu Tương tự, các mối quan hệ của các phần tử cũng chỉ là cách chúng ta muốn dùng hệ

thống đặt ra nhằm để giải thích những hiện tượng mà chúng ta muốn tìm hiểu về

bản chất

Từ khái niệm hệ thống nói chung, có thể đưa ra định nghĩa về các hệ thống thông tin như sau: Hệ thống thông tin là hệ thống tiếp nhận các nguồn dữ liệu như các

yếu tố đầu vào và xử lý chúng thành các sản phẩm thông tin là các yếu tố đầu ra

Định nghĩa về hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân:

Là hệ thống tiếp nhận các nguồn dữ liệu về chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của khách hàng cá nhân, xử lý chúng theo phương pháp dựa vào một thang điểm thống

nhất, chấm điểm, xếp hạng khách hàng nhằm mục đích đo lường rủi ro tín dụng đối

Người sử dụng hay khách hàng là người trực tiếp sử dụng hệ thống thông tin và các sáng phẩm thông tin mà hệ thống tạo ra Các chuyên gia về hệ thống thông tin là người xây dựng và vận hành hệ thống đó Đó là các nhà phân tích hệ thống, các nhà

lập trình, các kỹ sư tin học,…

để xử lý thông tin Trong đó, chủ yếu là máy tính, các thiết bị ngoại vi dùng để

lưu trữ và vào ra dữ liệu, mạng lưới viễn thông dùng để truyền dữ liệu

phần mềm chuyên dụng và các thủ tục dành cho người sử dụng

có thể có nhiều dạng khác nhau, có dữ liệu văn bản, có dữ liệu bằng hình ảnh,… Các nguồn dữ liệu của hệ thống thông tin được tổ chức thành: Các cơ sở dữ liệu,

tổ chức và lưu giữ các dữ liệu đã được xử lý Các cơ sở mô hình, lưu giữ các mô hình khái niệm, mô hình logic, mô hình toán học diễn đạt các mối quan hệ, các quy trình tính toán, các kỹ thuật phân tích Các cơ sở tri thức, lưu giữ các tri thức

ở dạng khác nhau như: các sự kiện, các nguyên tắc suy diễn, và các đối tượng khác nhau

1.1.4 Mục đích, ý nghĩa của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Chấm điểm tín dụng cá nhân trong hoạt động thông tín tín dụng nhằm giúp ngân hàng kiểm soát mức độ tín nhiệm khác hàng, thiếp lập hạn mức cho vay phù hợp với từng nhóm khách hàng Ngân hàng có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng đã được chấm điểm, xếp hạng, qua đó, điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào nhóm những khách hàng an toàn

Hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến rủi ro tín dụng Thứ hạng cao của một khách hàng đi vay chưa đủ đảm bảo

chắc chắn khả năng thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi, mà chỉ là cơ sở để tổ chức tín dụng dự kiến mức độ rủ ro tín dụng có liên quan đến khách hàng và đưa ra quyết định đúng đắn về việc cấp tín dụng

Đối với tổ chức tín dụng: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng giúp các tổ chức

tín dụng lượng hóa tương đối chính xác khả năng thanh toán của khách hàng trước khi cung cấp các dịch vụ như: thẻ tín dụng, các khách hàng vay tiêu dùng,… Lợi ích của chấm điểm, xếp hạng tín dụng đem lại rất lớn, trong đó có

những ưu điểm nổi bật như giảm thiểu chi phí phân tích thông tin, giúp tổ chức tín dụng đưa ra các quyết định cho vay nhanh và chính xác, đảm bảo việc thu hồi

nợ, qua đó, giảm thiểu rủi ro… Chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân giúp cho các tổ chức tín dụng, với tư cách là nhà đầu tư vốn đưa ra các quyết định thích hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình như có cho vay hay không, tiếp tục gia hạn với khách hàng hay tập trung thu hồi nợ

Đối với khách hàng: Việc chấm điểm cá nhân giúp các khách hàng xác định mức

độ tín nhiệm mà các tổ chức tín dụng có thể đánh giá về mình, nâng cao ý thức trong việc

quản lý và sử dụng vốn vay ngân hàng, có kế hoạch điều chỉnh các hoạt động nhằm tăng

độ tín nhiệm cảu mình đối với các tổ chức tín dụng

Đối với xã hội: Nâng cao nhận thức của xã hội về thông tin tín dụng, góp

phần nâng cao văn hóa tín dụng của xã hội, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay

1.2 M ột số nội dung về chấm điểm, xếp hạng tín dụng

1.2.1 Các phương pháp áp dụng

Có nhiều phương pháp khác nhau được ứng dụng trong việc chấm điểm và

xếp hạng tín dụng [16] Do đây là một hoạt động khá phức tạp đòi hỏi sự chính xác

nên trên thực tế, các tổ chức xếp hạng tín dụng thường phối hợp đồng thời nhiều phương pháp khác nhau để đạt được sự phân tích và đánh giá tốt nhất

Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tích thống kê sử

dụng trong chấm điểm, xếp hạng khách hàng cá nhân là việc phân tích khả

năng trả nợ của khách hàng căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính được xây dựng dựa vào các bảng biểu, số liệu thống kê thu thập trong các lần vay trước đây của khách hàng và tình hình tài chính hiện tại của khách hàng Ưu điểm của phương pháp thống kê là việc đánh giá khách quan Việc áp dụng đơn

giản, dễ dàng, hoàn toàn dựa trên cơ sở định lượng nên có thể thực hiện khá nhanh

với chi phí thấp Tuy nhiên nếu không thu thập được bộ dữ liệu thực nghiệm có chất lượng thì phương pháp này khó thực hiện được

Phương pháp so sánh: dựa trên sự đối chiếu, so sánh các giá trị của cùng

một chỉ tiêu tại các thời kỳ khác nhau, hoặc so với các giá trị trung bình của thị trường Từ những kết quả thu được cơ quan xếp hạng tín dụng sẽ tiến hành đánh giá khách hàng và rút ra những kết luận hữu ích tùy theo mục tiêu đánh giá Thực hiện so sánh giữa những chỉ tiêu cùng bản chất kinh tế như so sánh doanh thu ở kỳ này so với kỳ trước; so sánh chỉ tiêu chi phí thực tế với chi phí

ở kỳ kế hoạch ở một số trường hợp có thể so sánh giữa các chỉ tiêu khác bản

chất kinh tế nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại đến nhau Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ thực hiện, phản ánh thực

tế và đánh giá khách quan trên cơ sơn thực hiện một số điều chỉnh thích hợp Tuy nhiên nếu các thông tin thu thập không rõ ràng, không chính xác, điều kiện

thị trường biến động các thông tin nhanh chóng trở nên lạc hậu thì không sử

dụng phương pháp này

Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế): Phương pháp này xác định mức

độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu bằng cách loại trừ dần ảnh hưởng của các nhân tố khác Hoặc có thể dùng cách thay thế liên hoàn, có thể xác định ảnh hưởng của các nhân tố qua thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi Ưu điểm của phương pháp này là giúp cho người sử dụng xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, phương pháp này tốn nhiều thời gian xác định số lượng các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa chúng, phải luôn luôn giả định và đặt các đối tượng nghiên cứu trong các tình huống

giả định khác nhau mà tình huống có thể không xảy ra trong thực tế; Trật tự sắp xếp nhân tố ảnh hưởng hết sức cứng nhắc, nếu thay đổi có thể dẫn đến kết quả phân tích thay đổi theo; Có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của con người

Phương pháp chuyên gia: Một cách tổng quát, các tổ chức xếp hạng tín

dụng sẽ phân công một nhà phân tích đứng đầu, kết hợp với một đội ngũ chuyên gia để đánh giá về một nội dung nào đó Các nhà phân tích sẽ tìm kiếm thông tin trong các báo cáo quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, …, thông tin thị trường và cả thông tin từ phỏng vấn hay thảo luận Họ sử dụng những thông tin

đó để đánh giá tình trạng tài chính, hoạt động kinh doanh, chính sách và các chiến lược quản trị rủi ro của khách hàng, từ đó đưa ra hạng mức tín nhiệm cho khách hàng Ưu điểm của phương pháp chuyên gia là tận dụng được kinh nghiệm và tri thức chuyên sâu của các chuyên gia trong chuyên ngành của họ Đồng thời do kết quả đánh giá được tập hợp từ nhiều người nên kết quả đánh giá có độ tin cậy cao Tuy vậy, phương pháp chuyên gia thường mất nhiều chi phí và thời gian do số lượng tham gia chuyên gia lớn đánh giá Ngoài ra khía

cạnh chủ quan trong kết quả đánh giá là một nhược điểm quan trọng của phương pháp

Phương pháp khảo sát thực tế: Phương pháp này dựa trên việc khảo sát

thực tế hoạt động của khách hàng trong quá trình làm việc, sản xuất kinh doanh

nhằm tạo cơ sở thực tiễn sát thực giúp cho việc đánh giá tình hình tài chính thực tế

của khách hàng Ưu điểm của phương pháp này là theo dõi trực tiếp hoạt động của

hệ thống trong thực tế Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là kết quả mang tính chủ quan, tốn thời gian và chi phí

1.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Để thực hiện hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, tổ chức

xếp hạng sẽ phải thực hiện nhiều công việc khác nhau Do các công việc này thường có sự liên kết chặt chẽ với nhau nên chúng thường được tổ chức thành các quy trình khoa học, hệ thống [19], [20] Các quy trình xếp hạng tín dụng của các

tổ chức xếp hạng tuy vậy khá thống nhất với nhau, đều chỉ ra 4 bước căn bản cần

thực hiện gồm (1) Thu thập thông tin, (2) Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm, (3) Đưa ra kết quả xếp hạng và (4) Phê chuẩn và công bố kết quả xếp hạng

 Thu th ập thông tin

Cán bộ tín dụng tiến hành điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư từ các nguồn:

- Hồ sơ do khách hàng cung cấp: Giấy tờ pháp lý và các báo cáo thu nhập (xác

nhận thu nhập của khách hàng cá nhân tại nơi làm việc, bảng sao kê của ngân hàng, …)

- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng

- Đi thăm thực địa khách hàng

- Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác

- Báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp

- Báo cáo từ ngân hàng

- Các nguồn khác

 Phân tích các ch ỉ tiêu và cho điểm

Áp dụng các phương pháp phân tích nêu ở phần trên để phân tích các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của khách hàng thu thập được; Trên cơ sở đó, tổ chức xếp

hạng thường dựa vào các tiêu chuẩn được định sẵn nhất định nào đó để cho điểm đối với từng chỉ tiêu đã được phân tích

Trên cơ sở bảng điểm của các chỉ tiêu, tổ chức xếp hạng đưa ra kết quả xếp

hạng đối với khách hàng theo các tiêu chuẩn được định sẵn nhất định nào đó, tùy theo mục đích của chủ thể đánh giá

 Phê chu ẩn và công bố kết quả xếp hạng

Căn cứ vào kết quả XH, tổ chức xếp hạng căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiến hành xem xét lần cuối và phê chuẩn kết quả XH, đồng thời tổ chức công bố theo quy định hoặc theo yêu cầu của chủ thể sử dụng kết quả XH

1.2.3 Một số mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

1.2.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Stefanie Kleimeier - Phó Giáo sư Tài chính, Đại học Maastricht, Trường

Kinh doanh và Kinh tế, Hà Lan- đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được

tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay,… để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến

số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân

áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam [14]

Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier

251 - 300 Bbb Cho vay theo TSDB

201 - 250 Bb Cho vay theo TSDB và đánh giá đơn vay vốn

251 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có TSDB

Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng

cá nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan

hệ với ngân hàng như trình bày trong bảng 1.2 Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày bảng 1.1 Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hàng mình

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier

Bước 1 Chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ

Thời gian làm công

Thu nhập gia đình hàng

Bước 2: Chấm điểm quan hệ với khách hàng

Khách hang

Khách hang

Tổng giá trị khoản vay

Các dịch vụ khách hàng

Số dư bình quân tài

khoản tiết kiệm trong

hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không [20], …

Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng được rủi ro khi cho vay Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà

cho vay càng cao Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích được trình bày trong bảng 1.3

Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO

hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp

phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng

năm càng đáng tin và điểm số tín dụng sẽ càng cao

khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp

nhau sẽ được tính điểm số tín dụng khác nhau

1.2.3.3 Mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tại Mỹ hiện xuất hiện mô hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với mô hình của FICO [19] Đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là

Equifax, Experian và Trans Union xây dựng Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ A đến F như trình bày tại bảng 1.4 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (Thấp

nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (Cao nhất, đáng tin cậy nhất) Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bày như trong bảng 1.5

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score

dụng sẵn có để đáp ứng các khoản nợ quá hạn được chấm điểm rất khắt khe

đáng tin cậy

vay nợ và số lần yêu cầu vây

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV

Sống cùng gia đình khác

làm công

Phần II Quan hệ với ngân hàng

Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ tốt

Đã có nợ quá hạn/khách hàng mới

Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ không ổn định

Hiện đang có

nợ quá hạn

Chỉ sử dụng dịch vụ thanh toán

Không

sử dụng 15%

(Nguồn: Tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng của BIDV)

Căn cứ vào tổng điểm đã đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong bản 1.8 Với mỗi mức xếp hạng, có cách đánh giá rủi ro tương ứng

Bảng 1.7: Thang điểm và xếp hạng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách

hàng cá nhân tại BIDV Điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro

(Nguồn: Tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng của BIDV)

1.2.3.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTMCP Công Thương Việt Nam

Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân củ NHTMCP Công Thương

Việt Nam gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân (thân nhân) và chỉ thiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong bảng 1.8

Bảng 1.8: Chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại

NHT MCP Công Thương Việt Nam

nhà ở Sở hữu riêng Thuê

Chung với gia

mới Chưa bao giờ chậm trả

Chưa bao giờ

Với hệ thống chấm điểm của BIDV, mô hình chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân của NHTMCP Công Thương không sử dụng điểm trọng số, đối với

từng chỉ tiêu một mà sử dụng điểm âm (-) để giảm trừ điểm đạt được nếu khách hàng có những tiêu chí xếp hạng nằm trong vùng nguy hiểm, ảnh hưởng nặng về đến khả năng tài chính dành cho việc trả nợ ngân hàng và mỗi tiêu chí đánh giá tùy theo mức quan trọng sẽ có mức điểm tối đa khác nhau từ 10 – 40 điểm Căn cứ vào điểm đạt được qua chấm điểm về thông tin cá nhân và chấm điểm quan hệ khách hàng (không sử dụng điểm trọng số) để xếp hạng khách hàng theo mức giảm dần từ Aa+ đến C như trình bày trong bảng 1.9

Bảng 1.9: Hệ thống ký hiệu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

của NHTMCP Công Thương Việt Nam

1.2.3.6 H ệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y

Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y gồm hai phần là

chấm điểm khả năng trả nợ (Trọng số của tổng điểm là 40%) và chấm điểm thân nhân (Trọng số của tổng điểm là 60%) Các tiêu chí chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong bảng 1.10

Bảng 1.10: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y

Ch ỉ tiêu Điểm ban đầu Tr ọng

Đã có

nợ quá

hạn, khả năng trả

nợ không

ổn định

Hiện đang có

hiện trả nợ

tốt/ khách hàng mới

Đã có

nợ quá

hạn, khả năng trả

nợ không

ổn định

Hiện đang có

20-25%

hoặc 5-10 triệu đồng

15 – 20%

hoặc 3-5 triệu đồng

10-15%

hoặc 1-3 triệu đồng

<10%

hoặc <1 triệu đồng

Ch ỉ tiêu Điểm ban đầu Tr ọng

Chuyên môn/chủ

cơ sở

Lao động được đào

tạo nghề

Lao động

thời vụ

Thất nghiệp 10%

hữu riêng

7 Cơ cấu gia đình Gia đình

hạt nhân

Sống với cha mẹ

Sống cùng

một gia đình hạt nhân khác

Các trường

hợp khác

>5 người 10%

9 Rủi ro nghề

10 Bảo hiểm nhân

mạng

>100 triệu đồng

50-100 triệu đồng

30-50 triệu đồng

<30 triệu đồng

Không

Trong mô hình E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về nhân thân với

10 tiêu chí đánh giá, trong đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá Hệ thống xếp hạng cá nhân của E&Y có mười mức điểm từ A+ đến D như trình bày trong bảng 1.12 Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm từ 100 điểm của

từng cá nhân (đã quy đổi theo trọng số trên) để xếp hạng tương ứng

Bảng 1.11: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E&Y

Điểm Xếp hạng Đánh giá

x ếp hạng

M ức độ rủi ro Phân loại theo quyết định

493/2005/QĐ - NHNN

100 A+ Thượng hạng Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1

94 A Xuất sắc Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1

89 A- Rất tốt Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1

79 B Trung bình Trung bình Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2

69 B- Thỏa đáng Trung bình Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2

59 C+ Dưới trung bình Trung bình Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nhóm 3

49 C Dưới chuẩn Cao Nợ cần chú ý thuộc nhóm 3

thu hồi cao Cao Nợ nghi ngờ thuộc nhóm 4

thu hồi rất cao Cao Nợ có khả năng mất vốn thuộc nhóm 5

1.2.3.7 Bài h ọc kinh nghiệm rút ra từ các mô hình chấm điểm, xếp hạng tín

mô hình Stefanie Kleimeier, tuy nhiên, việc phân chia các mức độ và cách cho điểm của các chỉ tiêu về thân nhân của các ngân hàng khác nhau lại khác nhau, và khác với

mô hình chấm điểm của Stefanie Kleimeier Các chỉ tiêu về dư nợ không giống nhau giữa các ngân hàng, không giống các chỉ tiêu của Stefanie Kleimeier và các chỉ tiêu này đều theo dõi khách hàng trên hệ thống của ngân hàng mình, chưa theo dõi được trên các ngân hàng khác Các chỉ tiêu về dư nợ còn đơn giản

Dựa vào nghiên cứu ở trên, có thể thấy các ngân hàng đều quan tâm đến dư

nợ của khách hàng, tình hình trả nợ, tình hình chậm trả lãi, và các dịch vụ sử dụng của ngân hàng Tuy nhiên, do hạn chế về việc trao đổi thông tin giữa các ngân hàng nên các chỉ tiêu được đưa ra tương đối đơn giản, thậm chí, sơ sài; chưa có mức điểm cụ thể cho các mức độ trả lãi và trả gốc chậm (số ngày quá hạn, số lần quá hạn, thời gian quá hạn, số tiền quá hạn, quá hạn trong hiện tại hay quá khứ, quá hạn tại bao nhiêu tổ chức tín dụng,…) Các chỉ tiêu về uy tín, tình hình trả nợ của khách hàng trong quá khứ chỉ được đánh giá một phần, không đủ để đánh giá về khách hàng vay

Hiện nay, khi chính phủ và các ngân hàng đang khuyến khích việc sử dụng thẻ - thanh toán không dùng tiền mặt, rất nhiều dịch vụ của ngân hàng được cung cấp qua thẻ Mặt khác, việc chạy theo chỉ tiêu, năng suất, mở rộng thị trường, thị phần,… khiến việc mở thẻ ồ ạt trở lên khó kiểm soát Các loại thẻ được mở dễ dàng, thao tác thuận tiện, đơn giản, các khoản nợ thông qua thẻ trở lên phổ biến hơn, số tiền vay thẻ liên tục tăng về số tiền, số lần vay dẫn đến nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm

ẩn, khiến việc quản lý thẻ gặp nhiều khó khăn Trong khi đó, các dịch vụ sử dụng ở ngân hàng - vốn được các ngân hàng đưa ra chỉ với mục đích cộng điểm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ của mình, phần thông tin thẻ sẽ đi sâu, chi tiết hơn vào việc sử dụng và vay thẻ

Một số ngân hàng có kết hợp chấm điểm khách hàng ở chỉ tiêu số dư bình quân trên tài khoản tiết kiệm của năm trước; Thu nhập của gia đình, thu nhập của cá nhân Trên thực tế, số dư trên sổ tiết kiệm của khách hàng, có thể không phải của khách hàng Khách hàng có thể có nhiều khoản đầu tư khác ngoài sổ tiết kiệm Thu

nhập của khách hàng thường là khoản lương/ thưởng của công ty/cơ quan Việc xác định lương, thưởng của khách hàng khá dễ dàng với những khách hàng làm việc tại các cơ quan, công ty, tổ chức trả lương, thưởng qua ngân hàng, nhưng với những khách hàng làm nghề tự do, khách hàng có khoản thu nhập không thông qua ngân hàng, việc xác định thu nhập còn khó khăn và chưa chính xác…

Trong khi đó, các chỉ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân dựa trên mô hình chấm điểm của Fico và Vantage Score chủ yếu dựa vào lịch sử và tình trạng

dư nợ tín dụng hiện tại của khách hàng Các chỉ tiêu về nhân thân của khách hàng chỉ là các chỉ tiêu định danh, không sử dụng để chấm điểm, xếp hạng khách hàng Trên thực tế, việc kiểm định tính chính xác các thông tin phi tài chính (thu nhập của khách hàng, trình độ, ) của khách hàng là khó khăn, do vậy cách chấm điểm của mô hình này công bằng với tất cả các khách hàng vay ở mọi ngành nghề, điều kiện, hoàn cảnh sống,…và cũng đã khắc phục được nhược điểm của các mô hình trên

1.3 Các ch ỉ tiêu đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng khách hàng

th ể nhân

1.3.1 Nguồn thông tin đầu vào

Với sản phẩm chính là thông tin tín dụng thì yêu cầu đầu tiên phải là nguồn thông tin chính xác và có giá trị sử dụng do đó nguồn thông tin đầu vào là cơ sở cho quá trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân sau này Tuỳ theo mục tiêu phân tích của các cơ quan xếp hạng mà lượng thông tin đầu vào cần phải thu

thập nhiều hay ít Yêu cầu của việc thu thập thông tin đầu vào cho quá trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân là thông tin phải trung thực và tin cậy

vì nếu có sai sót ngay từ thông tin đầu vào thì dù việc phân tích có chuẩn xác đến đâu cũng đưa ra kết quả sai lệch nghiêm trọng Nguồn thông tin đầu vào của việc

chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân có ở rất nhiều nơi, nằm rải rác ở các cơ quan đơn vị khác nhau Để đảm bảo tính chính xác cao thì các cơ quan xếp

hạng nên thu thập từ các NHTM, các cơ quan của Chính phủ và cơ quan thông tin khác được phép thu thập thông tin

1.3.2 Sự hợp lý của quy trình

Bất cứ nghiệp vụ nào tại các ngân hàng cũng đều phải tuân theo một quy trình nhất định để đảm bảo được sự an toàn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Sự hợp lý của quy trình là một trong những tiêu thức

để đánh giá chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân và sự

hợp lý của quy trình được thể hiện ở sự hợp lý, đúng đắn ở từng bước của quy trình:

- Bước đầu tiên quan trọng nhất là thu thập tài liệu và xử lý số liệu và các số

liệu này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng xếp hạng Tài liệu thu thập phải đầy đủ, không mâu thuẫn giữa các số liệu thu thập Tài liệu và số liệu phải được sưu tầm qua các năm hoạt động và các số liệu kế hoạch dự kiến để làm cơ sở cho việc so sánh, đánh giá phân tích

- Bước tiếp theo là xây dựng các biểu bảng, các chỉ tiêu kinh tế phản ánh tình hình tài chính của khách hàng cá nhân Trên cơ sở các tài liệu và số liệu thu thập, xây dựng các bảng biểu, đồ thị, xác định các chỉ tiêu kinh tế để nêu thực trạng tín

dụng của khách hàng

- Tổng hợp kết quả phân tích, đưa ra các kết luận đánh giá thực trạng sử

dụng khoản vay của khách hàng

1.3.3 Sự hợp lý của việc lựa chọn các chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới cũng như các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đều xây dựng các mô hình chấm điểm tín dụng riêng theo các tiêu chí khác nhau Do đó tuỳ từng mục đích xếp hạng mà các chủ thể xếp hạng

lựa chọn các chỉ tiêu khác nhau Tuy nhiên nếu có thể thì nên có nhiều chỉ tiêu để

có thể đánh giá tốt hơn về khách hàng cá nhân nhưng đồng thời cũng phải tránh đặt

ra quá nhiều chỉ tiêu lan man mà không tập trung vào mục tiêu chính Chất lượng

của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào

việc lựa chọn các chỉ tiêu xếp hạng của cơ quan XHTD Các chỉ tiêu thường được chia ra hai loại, đó là các chỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính

Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so

sánh số liệu về tài chính hiện tại với quá khứ Thông qua việc phân tích tình hình tài chính có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả sử dụng vốn cũng như những rủi ro trong tương lai và triển vọng phát triển của khách hàng

Tuỳ theo mục tiêu phân tích tài chính mà nhà phân tích chú trọng nhiều hơn

tới nhóm tỷ số này hay nhóm tỷ số khác Chẳng hạn, các chủ nợ ngắn hạn đặc biệt quan tâm đến tình hình khả năng thanh toán của người vay Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến khả năng hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; ngoài ra họ cũng cần nghiên cứu khả năng thanh toán để đánh giá khả năng thanh toán hiện tại và xem xét lợi nhuận để dự tính khả năng trả nợ cuối cùng

của khách hàng Bên cạnh đó, họ cũng chú trọng đến tỷ số về cơ cấu vốn vì sự thay đổi tỷ số này ảnh hưởng đáng kể tới lợi ích của họ

Mỗi nhóm tỷ số trên bao gồm nhiều tỷ số và trong từng trường hợp các tỷ số được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào bản chất, quy mô hoạt động của chủ thể phân tích

Tổng dư nợ: Tổng dư nợ của khác hàng bao gồm tất cả các khoản nợ của khách hàng tại các tổ chức tín dụng mà khác hàng đang quan hệ tín dụng Phản ánh

số tiền mà khách hàng đang vay nợ TCTD

Số lượng các tổ chức tín dụng còn dư nợ: Phản ánh đến thời điểm hiện tại khách hàng còn quan hệ tín dụng ( dư nợ khác 0) tại bao nhiêu tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng Quan hệ càng ít tổ chức tín dụng được cho là rủi ro càng thấp

Nhóm nợ cao nhất hiện tại: Phản ánh đến thời điểm hiện tại khoản nợ của khách hàng có nhóm nợ cao nhất là nhóm nào

Chỉ tiêu kì trả nợ hiện tại: Phản ánh khoản nợ của khác hàng được thỏa mãn thanh toán tiền gốc của khác hàng theo tháng, quý, hay năm Mức điểm tương ứng

là 30, 35, 40 Kỳ hạn trả nợ càng dài, thì phản ánh áp lực trả nợ của khách hàng càng thấp, mức rủi ro càng thấp

Chỉ tiêu số tháng xuất hiện nợ không đủ tiêu chuẩn trong năm gần nhất: Nợ

không đủ tiêu chuẩn bao gồm: nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5

Chỉ tiêu số năm có nợ xấu trong quan hệ tín dụng 3 năm gần nhất: Nợ xấu bao gồm: nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5

Chỉ tiêu về số lần vay nợ trong 3 năm gần nhất: Kể từ khi phát sinh quan hệ vay vốn tại tổ chức tín dụng đầu tiên đến thời điểm hỏi tin chấm điểm, xếp hạng khách hàng cá nhân

Chỉ tiêu về lịch sử quan hệ tín dụng:

Chỉ tiêu số năm có quan hệ với tổ chức tín dụng: Phản ánh độ dài lịch sử của quan hệ tín dụng Khách hàng càng có quan hệ lâu năm với tổ chức tín dụng càng đáng tin cậy

 Các ch ỉ tiêu phi tài chính

Việc xem xét các chỉ tiêu này là rất không bắt buộc trong quá trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Điều này rất quan trọng đối với nhà đầu tư trong việc dự đoán tình huống có thể xảy ra rủi ro dẫn đến không thu hồi được vốn trong tương lai Thông tin phi tài chính có rất nhiều loại; vấn đề đặt ra là

phải chuẩn hoá và xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản để phân tích và đưa ra những phán đoán về diễn biến kinh doanh của doanh nghiệp Tuỳ vào mục đích của các

chủ thể phân tích mà các nhà nghiên cứu lựa chọn các loại chỉ tiêu và quyết định xem xétnhiều hay ít các chỉ tiêu phi tài chính

Chỉ tiêu về trình độ học vấn: Trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học, dưới trung học,…

Chỉ tiêu về vị trí công tác: Quản lý, điều hành; chuyên môn; lao động được đào tạo nghề; lao động thời vụ; thất nghiệp

Chỉ tiêu về số năm công tác: Khác hàng có số năm công tác càng cao thì điểm càng cao

Chỉ tiêu khác: Cơ cấu gia đình: hạt nhân, sống với cha mẹ, sống cùng gia đình khác, khác; Số người ăn theo; Chỉ tiêu về tình trạng cư trú: khác hàng có nhà riêng, nhà chung, đang ở với gia đình, hoặc đi thuê,…

1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân

1.4 1 Nhân tố khách quan

Nh ững thay đổi trong cơ cấu, thủ tục, chính sách

Để áp dụng được phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khác hàng cá nhân cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng: các bước của quy trình chấm điểm tín dụng, hệ thống các chỉ tiêu dùng để chấm điểm và cách cho điểm các chỉ tiêu đó đều phải phù hợp với thực tiễn và những quy định do Nhà nước ban hành

Một hệ thống cơ chế chính sách thông suốt, đồng bộ sẽ giúp thực hiện công tác

chấm điểm tín dụng được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và thuận lợi

1.4 2 Nhân tố chủ quan

 Ch ất lượng nguồn thông tin

Khi tiến hành thu thập thông tin, thường các ngân hàng và tổ chức xếp hạng doanh nghiệp vấp phải nhiều khó khăn từ phía khách hàng thì vấn đề bảo mật thông tin mang tính quan trọng hàng đầu Họ không muốn tiết lộ nhiều thông cá nhân Vì

thế những tài liệu họ cung cấp cho ngân hàng và tổ chức xếp hạng tín dụng thường không thực sự chính xác và đầy đủ Đây cũng là một nguyên nhân làm cho công tác đánh giá, gặp nhiều khó khăn

Nếu như có quy định rõ ràng về chính sách, sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng

và tổ chức xếp hạng tín dụng thu thập thông tin dễ dàng và chính xác hơn, nâng cao

chất lượng nguồn thông tin từ đó, nâng cao hiệu quả công tác xếp hạng tín dụng

Công nghệ sử dụng hiện đại và đạt tiêu chuẩn hay không rõ ràng quyết định đến chất lượng công tác xếp hạng tín dụng Chất lượng công tác chấm điểm tín

dụng không thể cao khi mà công tác này vẫn được tiến hành một cách thủ công

tuỳ theo trình độ đánh giá chủ quan của cán bộ ngân hàng Khi được tiến hành theo quy trình trên phần mềm chấm điểm và định hạng thì kết quả thu được sẽ cao hơn Khi sử dụng phần mềm chấm điểm tự động sẽ hạn chế được sai sót do lỗi chủ quan của cán bộ, rút ngắn được thời gian chấm điểm đồng thời nâng cao chất lượng công tác này