BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt FIT%2c DPM%2c KSA

BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%...

Báo cáo PTKT mở rộng 10/11/2015

Thị trường chung

Mục lục

Thị trường chung 2

Phân tích kỹ thuật FIT 4

Phân tích kỹ thuật DPM 5

Phân tích kỹ thuật KSA 6

Nhóm thực hiện

Bùi Nguyên Khoa

Chuyên gia Chiến lược

khoabn@bsc.com.vn

Đỗ Nam Tùng

Chuyên viên phân tích

tungdn@bsc.com.vn

Nguyễn Quốc Trưởng

Chuyên viên phân tích

truongnq@bsc.com.vn

Báo cáo này chỉ là nguồn

thông tin tham khảo Vui

long đọc kỹ phần Khuyến

cáo sử dụng ở trang cuối

Thông số kỹ thuật

Đồ thị 1

Đồ thị kỹ thuật VN-Index

Nguồn: Amibroker, BSC

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware http://www.amibroker.com

520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640

VNINDEX - Daily 11/10/2015 Open 609.3, Hi 610.7, Lo 605.1, Close 605.3 (-0.9%)

605.3

60M 100M 120M 160M VNINDEX - Volume = 119,828,328.00, MA(Volume 20) = 108,850,240.00

119,828,328

30

70 VNINDEX - RSI(14) = 58.01

58.0067

30

70

-10 0 10 VNINDEX - MACD(12,26) = 7.90, Signal(12,26,9) = 7.95, MACD Histogram = -0.04

7.90298 -0.0445538

7.94754

Vùng Dự báo của VN-Index trong 3 phiên tới

Term Date Pre(+)VN-index Pre(-)VN-index

T+1 11/11/2015 607,63 597,75

T+2 12/11/2015 610,82 587,91

T+3 13/11/2015 613,40 574,02

Khả năng tăng/ giảm điểm và Tỷ lệ giải ngân

Số phiên tăng liên tiếp 3

Số phiên giảm liên tiếp 0

Xác suất giảm phiên tiếp theo 25,00%

Xác suất tăng phiên tiếp theo 75,00%

Tỷ lệ tiền mặt / DM 98,14%

Tỷ lệ chứng khoán / DM 1,86%

Lợi suất tích tũy VN-index 0,26%

Biến động thị trường An Toàn

Tổn thất thị trường dự kiến 599,57 điểm

Một số cổ phiếu “nóng” dưới lăng kính kỹ thuật

FIT - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng

- Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực

- Chỉ báo RSI: Trung tính

Nhận định: FIT đang tích lũy tạo đáy sau khi giảm mạnh kể từ tháng 6/2015 Chỉ báo xu

hướng MACD đã cắt lên đường 0 để khẳng định xu hướng tăng FIT cũng đang hình thành

mô hình cái nêm, và có thể sẽ có biến động giá mạnh hơn khi mô hình này được hoàn thành

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua gom FIT quanh vùng giá 10, lưu ý dừng lỗ nếu FIT

giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 9,3

Đồ thị 2

Đồ thị kỹ thuật FIT

Nguồn: Amibroker, BSC

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware http://www.amibroker.com

8 9 10 11 12 13 14 15 16 FIT - Daily 11/10/2015 Open 10.2, Hi 10.3, Lo 10, Clos e 10.2 (-1.0%)

10.2

5M 10M FIT - Volum e = 2,500,210.00, MA(Volum e 20) = 2,419,071.00

2,500,210

30

70 FIT - RSI(14) = 55.24

55.2445

30

70

-0.5 0.0 0.5 FIT - MACD(12,26) = 0.10, Signal(12,26,9) = 0.06, MACD His togram = 0.03

0.0971047

0.0327372

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Giảm

- Chỉ báo xu hướng MACD: Kém tích cực

- Chỉ báo RSI: Tiêu cực

Nhận định: DPM đang bước vào xu hướng Giảm ngắn hạn khi chỉ báo RSI đã rơi khỏi vùng

quá mua Hai ngưỡng hỗ trợ gần nhất của DPM là 32.3 và 30.5

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chưa nên mua DPM, tạm thời đứng ngoài quan sát thêm động thái

của DPM tại ngưỡng hỗ trợ 32.3 trước khi quyết định giải ngân

Đồ thị 3

Đồ thị kỹ thuật DPM

Nguồn: Amibroker, BSC

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware http://www.amibroker.com

29 30 31 32 33 34 35 36 DPM - Daily 11/10/2015 Open 33.3, Hi 33.3, Lo 32.6, Clos e 32.8 (-1.5%)

32.8

0 500,000 1M 1.5M 2M 2.5M 3M DPM - Volum e = 630,040.00, MA(Volum e 20) = 691,664.00

630,040

30

70 DPM - RSI(14) = 50.56

50.5557

30

70

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 DPM - MACD(12,26) = 0.41, Signal(12,26,9) = 0.42, MACD His togram = -0.01

0.409338

-0.0147952

0.424134

KSA - Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng

- Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực

- Chỉ báo RSI: Tích cực

Nhận định: KSA có phiên phân phối khi khối lượng tăng mạnh và giá giảm Mặc dù vậy, chỉ

báo đảo chiều chưa xuất hiện khi RSI tiếp tục duy trì trên mức quá mua 70 Tuy nhiên, cần

phải lưu ý nếu KSA giảm thêm một phiên nữa, tín hiệu đảo chiều từ RSI sẽ xuất hiện

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang có sẵn KSA có thể xem xét chốt lời dần nếu chỉ báo RSI rơi

khỏi vùng quá mua với khối lượng lớn

Đồ thị 4

Đồ thị kỹ thuật KSA

Nguồn: Amibroker, BSC

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware http://www.amibroker.com

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 KSA - Daily 11/10/2015 Open 5.8, Hi 6, Lo 5.6, Clos e 5.6 (-1.8%)

5.6

500,000 1M 1.5M 2M KSA - Volum e = 2,354,710.00, MA(Volum e 20) = 774,882.50 2,354,710

774,883

30

70 KSA - RSI(14) = 72.60

72.6035

70

30

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 KSA - MACD(12,26) = 0.26, Signal(12,26,9) = 0.11, MACD His togram = 0.15 0.259564

0.105551

Phụ lục

Trình bày thuật ngữ

Pre(+)VN-index Dự báo mức giá trên của VN-index

Pre(-)VN-index Dự báo mức giá dưới của VN-index

T+1 - 1 phiên tiếp theo

T+2 - 2 phiên tiếp theo

T+3 - 3 phiên tiếp theo

T+4 - 4 phiên tiếp theo

T+5 - 5 phiên tiếp theo Công thức Kelly

Tỷ lệ tiền mặt / DM = 𝒃𝒑−(𝟏−𝒑) 𝒃 = 100% - Tỷ lệ chứng khoán/ DM Trong đó : p – xác suất phiên tăng điểm, b – lợi suất nếu thắng

Lợi suất tích tũy VN-index = Σ(VN-index t - VN-index t-1 /VN-index t-1)

Lợi suất tích tũy tham chiếu trên chỉ báo Cumulative(Rm)

Biến động thị trường An toàn( Vùng xanh ) khi Sigma(R+) - Sigma(R-) <0 Biến động thị trường Rủi ro( Vùng đỏ ) khi Sigma(R+) - Sigma(R-) >0

Mũi tên xanh cho biết thị trường đang đi vào vùng an toàn Mũi tên đỏ cho biết thị trường đang đi vào vùng rủi ro Tổn thất thị trường dự kiến là giá trị VaR độ tin cậy 95% theo phiên

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin về thị trường và về diễn biến của các cổ phiếu trên góc nhìn phân tích kỹ thuật Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như

là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không

có sự đồng ý của BSC đều trái luật Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

BSC Trụ sở chính

Tầng 10, 11 – Tháp BIDV

35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: +84 4 3935 2722

Fax: +84 4 2220 0669

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 9 – 146 Nguyễn Công Trứ

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: +84 8 3821 8885

Fax: +84 8 3821 8510

http://www.bsc.com.vn

Bloomberg: BSCV <GO>