Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

DS thvc hi~n rnvc tieu nghien Clru tren, n9i dung cua Iu~n van t~p trung vao vi~c tra Iai cac cau hoi sau : - Thong tin b~t can xtmg dfin dSn nhfrng Iva chQn b~t Iqi va tarn Iy y I~i tro

TRANHAIVAN

T'H6,NG TJN BAT CAN XiJNG TRONG

"' ' CHUYEN NGANH

MASO

KINH TE PHAT TRIEN 60.31.05

NguOi hu&ng din khoa hQc : TS NGUYEN HOANG BAO

TP HO CHi MINH- NAM 2007

BQ GIAO Dl)C VA El~O Tft,.O

TRUONG OH KINH TE TP HCM

THUVI~N

Trang phl} bia

ChtrO'ng I CO' sir ly thuy~t va phtrO'ng phap nghien CtfU 6

1.2.1 Khung phan tich cua Iu~n van 13

ChtrO'ng II Thong tin b~t din xifng trong ho~t dqng tin dl}.ng cita 14 Chi nhanh Ngan hang DAu trr va Phat tri~n Thanh phB Da Ning

2.1 Thong tin bit can xt'mg, Iva ch9n bit Iqi va tam Iy y I~i 14 trong ho~t d()ng tin dvng cua cac NHTM a Vi~t Nam

2.1.1 Thong tin bit can xt'mg trong ho~t d()ng tin dl)ng cua cac 14

NHTM a Vi~t Nam

2.1.2 Lva ch<;>n b~t Iqi trong ho~t d()ng tin d\}ng cua cac 15

NHTM a Vi~t Nam 2.1.3 Tam Iy y I~i trong ho~t d()ng tin d\}ng cua cac NHTM a 16

Vi~tNam

2.1.4 Giam thiSu Iva ch<;>n b~t Iqi va tam Iy y I~i trong ho~t 17

d()ng tin d\lng cua cac NHTM a Vi~t Nam 2.2 Lva ch<;>n b~t Iqi va tam Iy y I~i do v~ d~ thong tin b~t 21 can x(rng trong ho~t d()ng tin d\lng cua Chi nhanh ngan

hang DT & PT TP Da N~ng

2.2.1 Giai thi~u v~ h~ thBng Ngan hang DT & PT Vi~t Nam va 21

Chi nhanh ngan hang DT va PT TP Da N~ng

2.2.2 Tom t~t qui trinh tin dvng ap d\lng t~i Chi nhanh ngan 25

hang DT & PT TP Da N~ng

2.2.3 Cac Iva ch<;>n b~t Iqi do thong tin b~t can x(rng 26 2.2.4 Tam Iy y I~i do thong tin b~t can x(rng 40

ChtrO"ng III M(}t sB gQi y chinh sach d~ kh~c phl}c tinh tr~ng ll}'a 45

ChQn bAt lgi va dim ly y l~i do thong tin bAt din xrrng

3 1.1 Xay dvng va phat triSn cac thS chS dS rang bu()c ho~t 45

d()ng cua cac doanh nghi~p theo m9t quy d~o phap Iy hfru hi~u

3 1.2 Xay dvng h~ thBng cung c~p thong tin dBng b9 va dfty du 48

v~ cac doanh nghi~p

3 1.3 ThiSt l~p m1;1ng lu6i cung cftp thong tin thi truemg 49

3 1.4 Cac thS chS lien quan dSn ho1;1t d()ng ngan h~mg 50

3.2.1 Dfii v6i Ngan hang DT & PT Vi~t Nam (H()i sa chinh) 51 3.2.2 Dfii v6i Chi nhanh ngan hang DT & PT TP Da N~ng 57

Phl] ll}c: Phan lo1;1i nh6m nq theo QuySt dinh 493/2005/QD-NHNN 69 cua Thfing d6c Ngan hang nha nu6c Vi~t Nam

DANH MUC cAc CHUVIET TAT

Doanh nghi~p nha nu6c

Ngan hang nha nu6c Vi~t Nam

Ngan hang thuong mc;ti

:DNNN :NHNN :NHTM Ngan hang B~u tu va Phat tri6n Vi~t Nam : BIDV

DANH MUC • cAc BANG BIEU

Trang Bang 2.1: Bang chi tieu du nq cua Ngan hang D~u tu va Phat triSn 23

Vi~tNam

Bang 2.2: Du nq n<]i bang va ngo~i bang Chi nhanh Ngan hang D~u 24

tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng thai diSm 31/12/2006

va 30/06/2007 Bang 2.3: Tinh hinh du nq n<]i bang Chi nhanh Ngan hang D~u tu va 24

Phat triSn thanh ph6 Da N~ng thai diSm 31/12/2006 va 30/06/2007

DANH MUC • cAc SO DO

Trang

Sa d6 2.1: Mo hlnh t6 chuc Chi nhanh Ngan hang Dfiu tu va Phat triSn 25

thanh phfi Da Nfulg

Sa d6 2.2: Quy trlnh thu t\}C tin d\lng duqc ap d\}ng 26

Sa d6 2.3: Nguy CO' rui ro mftt v6n cua cac ngan hang thuang m~i 39

PHANMODAU

1 Str cAn thi~t cua luan van

Trong h~ thfmg tai chinh qu&c gia, ngan hang thuang mC;ti gifr m<)t vai tro r~t quan trQng v6i ba chile nang ca ban: huy d<)ng v&n, tin dt;mg va thanh toan Tuy nhien, tC;ti Vi~t Nam do h~ th&ng ngan hang m6i chuySn d6i tu m<)t

c~p sang hai c~p, nen hoC;tt d<)ng ngan hang con r~t sa khai, chu ySu 1a c~p tin d\}ng, COn cac loC;ti hinh dich V\1 khac nhu nghi~p V\1 ngan hang ban le hftu nhu chua phat triSn

Hi~n nay, thu tu tin d\lng 1a ngu6n thu chinh v6i ty 1~ han hai phftn ba thu nh~p cua ngan hang, nhung ho(;lt d<)ng tin d\}ng cua h~ th&ng cac t6 chuc tin d\lflg Vi~t Nam duemg nhu co tf\}c tr~c duqc thS hi~n qua ty 1~ nq x~u

tuang d6i cao, nh~t 1a a cac ngan hang thuang mC;ti Nha nu6c Theo kinh

nghi~m CUa cac qu&c gia Va qua cac nghien Clru, trU nhfrng CU s&c b~t nga nhu khung hming kinh tS, thien tai, nguyen nhan gay ra tinh trC;tng nq x~u chu ySu

la do tinh trC;tng thong tin b~t can xtrng- thS hi~n qua vi~c ngan hang khong co dfty du thong tin tu phia khach hang m~c du da co nhisu n6 h,rc trong cong tac thAm dinh, sang lQc va giam sat vi~c su d\lflg v6n vay

Nhfrng n<)i dung lien quan dSn thong tin b~t can Xlrng va xu 1y v~n dS thong tin b~t can xtrng trong hoC;tt d<)ng tin d\}ng da duqc h~ th&ng cac ngan hang va cac t6 chuc tin d\}ng a Vi~t Nam nh~n thuc va th~y duqc Sl,f cftn thiSt phai d~c bi~t quan tam nh&m gop phftn lanh mC;tnh hoa thi truemg tai chinh, tC;to diSu ki~n thu~n 1qi cho qua trinh phat triSn kinh tS d~t nu6c Tuy nhien, tu tru6c dSn nay hftu nhu chua co m<)t nghien Clru nao duqc xay dl,fllg m9t each

co h~ th&ng dS dua ra cac giai phap va kiSn nghi cho v~n ds nay

V 6i mong mu&n gop phftn tim kiSm giai phap va kiSn nghi nh&m khic ph\lc v~n dS thong tin b~t din xtrng trong hoC;tt d<)ng tin d\lng cua h~ thfmg tai

chinh Vi~t Narn n6i chung, cua Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh phb Da N~ng n6i rieng, hQc vien chQn d~ tai "Thong tin b~t can x(rng trong ho~t d9ng tin d1,mg cua Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh phf> Da N~ng - M9t sf> gqi y chinh sach"

2 Ml}C tieu va nhi~m Vl} cua vi~c nghien CtfU d~ tai

2.1 Ml.Jc tieu

- (r ng dvng cac Iy thuySt v~ thong tin b~t can x(rng dfin dSn cac Iva chQn b~t Iqi va tarn Iy y I~i dS giup cac nha qufm Iy phan tich trong linh vvc tin dvng

- Nghien c(ru thvc tiSn ho~t d9ng tin dvng t~i Chi nhanh ngan hang Dfiu

tu va Phat triSn thanh phb Da N~ng dS dua ra rn9t sf> nh~n xet v~ nhfrng Iva chQn b~t Iqi va tarn Iy y I~i do v~n d~ b~t can x(rng thong tin gay ra, tir d6 dua

ra cac gqi y chinh sach nh&m kh~c phvc va h~n chs

2.2 Nhiem vu

DS thvc hi~n rnvc tieu nghien Clru tren, n9i dung cua Iu~n van t~p trung vao vi~c tra Iai cac cau hoi sau :

- Thong tin b~t can xtmg dfin dSn nhfrng Iva chQn b~t Iqi va tarn Iy y I~i

trong cac giai do~n nao cua qui trinh ho~t d9ng tin dvng t~i Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh phb Da N~ng?

- Giai phap chu ySu nao cfin thiSt dS kh~c phvc va h~n chS tinh tr~ng

tren?

3 I>Bi trrqng va ph~m vi nghien CtfU

Xu~t phat tir rnvc tieu va nhi~rn V\} nhu da trinh bay tren, Iu~n van nay xac dinh ffi\}C tieu Va df>i tuqng nghien Clru nhu sau :

3.1 I>Bi trrqng nghien crru

D6i tUQ11g nghien CUu la nhiing h;ra chQn bftt lqi va tam ly y l~i trong CaC giai do~n CO" ban CUa qui trinh tin dvng nhu : giai do~n th~m dinh tin dvng, giai do~n giai ngan va giai do~n giam sat Slr dvng vf>n tin dvng

3.2 Gi6i h~n ph~m vi nghien cti'u

- Lu~n van t~p trung vao vi~c phan tich, danh gia m<)t s6 y@u t6 C(J ban

t~o ra tinh tr~ng bftt can xilng vS thong tin, tu d6 dua dSn nhiing h;ra chQn bftt lgi cho phia ngan hang va tam ly -y l~i vs phia khach hang trong ho~t d9ng tin dvng t~i Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng

- Nghien cl:ru, khao sat vi~c th~m dinh, giai quySt m<)t s6 khoan vay tieu biSu d6i vai m9t s6 khach hang dS mo ta thvc tr~ng cac "trvc tr~c" do vfin

dS bftt can xilng thong tin gay ra trong ho~t d<)ng tin dvng t~i Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng

- Tren ca sa d6 dua ra m<)t s6 gqi y chinh sach nh~m kh~c phvc nhiing

"khuySt t~t" tren nh~m nang cao chftt luQ11g ho~t d<)ng tin dvng t~i Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng n6i rieng, h~ th6ng cac t6 chuc tin dvng Vi~t Nam n6i chung

3.3 f>ja ban nghien cti'u

- Dia ban nghien Clru la cac phong tin dvng cua Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng cling v6i nhiing khach hang hi~n

dang c6 quan h~ tin dvng t~i day

- Do gi6i h~n vS thai gian va ngufm lvc, dS tai chi gi6i h~n cJ muc diSu tra, khao sat cac S\f V\1 diSn hinh cua m<)t s6 khach hang tieu biSu t~i cac phong tin dvng cua Chi nhanh ngan hang Dfiu tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng

4 Dong gop cua lu~n van

4.1 v~ mi_it ly lu~n

- V~n dvng Iy thuySt hi~n d:~ti v@ v~n d@ thong tin b~t din x(rng d~n dSn Iva chQn b~t lqi va tam Iy y I~i vao linh vvc ho~t d()ng tin dvng a Vi~t Nam,

giai thich thvc tr~ng cac "khuyst t~t" do v~n d@ nay gay ra

- Dua ra cac phuong hu6ng v@ m~t ly thuySt dS cai t~o mo hinh ho~t

d()ng d()ng tin dvng hi~n hCiu cua h~ th6ng t6 chuc tin dvng Vi~t Nam noi chung, Chi nhanh ngan hang D~u tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng noi rieng

4.2 V~ mi_it tbl}'C ti~n

-Pharr tich va ch(rng minh duqc nhfing Iva chQn b~t lqi va tam ly y l~i

do v~n d@ thong tin b~t can x(rng dang hi~n hfru trong ho~t d()ng tin dvng t~i

Chi nhanh ngan hang D~u tu va Phat tri@n thanh ph6 Da N~ng

- Vi~c Iva chQn pharr tich cac sv V\1 n6i b~t va cac khach hang tieu bi@u gop ph~n pharr anh dung hon thvc tr~ng ch~t luqng tin dvng cua Chi nhanh ngan hang D~u tu va Phat triSn thanh ph6 Da N~ng, tir do nha quan ly co them ca sa dua ra chinh sach cai t6 bQ may t6 chuc, nhan SV, di@u chinh sua d6i chinh sach khach hang

-Gop ph~n lanh m~nh hoa h~ th6ng tai chinh Vi~t Nam noi chung, Chi nhanh Ngan hang D~u tu va Phat triSn Vi~t Nam noi rieng, gop ph~n sang lQc

lo~i trir nhfrng khach hang x~u, nhfing dv an x~u va thu hut tai trq cho nhfing khach hang t6t, nhfing dV an hi~U qua, gop ph~n VaO cong CUQC d6i m6i, tang truang kinh tS d~t nu6c

5 K e At cau cua A , I " u~n van ~

v 6i mvc tieu, nhi~m V\1, d6i tuqng va ph~m vi nghien Clru nhu tren, kSt

c~u cua lu~n van duqc chia lam 3 chuong :

Chuang I Ca sa ly thuy@t va phuang phap nghien Clru

Chuang II Thong tin bfit can xtrng trong ho~t d()ng tin dvng cua Chi nhanh ngan hang DAu tu va Phat triSn thanh phB f)a N~ng

Chuang III : M9t s6 gqi y chinh sach dS kh~c phvc tinh tr~ng Iva

chQn bfit lqi va tam ly y l~i do thong tin bfit can xtrng

1.1.1.1 Thong tin bfit can xrrng (Asymetry Information)

Thong tin btlt can xicng la tinh tr~ng rna m()t ben n~m giu thong tin nhi@u hon ffiQt ben khac trong thj tru(mg Va SV XU~t hi~n trong cac lo~i thj truemg da lam cho nhfrng ly thuySt truy@n th6ng v@ kinh tS hQc tan c6 diSn da

th~t b~i trong vi~c giai thich thS gi6i ben ngoai Nhfrng gia djnh v@ thi truemg

c~nh tranh hoan hao, thong tin hoan hao chi la ly tuemg r~t kh6 xay ra trong thvc tS Sv tfm t~i cua thong tin bftt can xirng se tftt ySu lam tang chi phi giao djch va lam tang rui ro cho t~t ca cac lo~i thj truemg, d~c bi~t la thj truemg tai chinh- tin d\lng V~n d@ l~i tra nen ph6 biSn hon va tr~m trQng hon trong cac n@n kinh ts chuySn d6i va dang phat triSn, nai rna tinh minh b~ch, kha nang tiSp c~n, va ca sa h~ t~ng thong tin con ysu kern

Thong tin b~t can xirng se lam thay d6i hanh vi gifra cac ben tham gia giao djch, dfin dSn che d~y thong tin tru6c khi xay ra giao djch va t~o ra Iva chQn b~t lqi trong thi truemg Hon thS, thong tin b~t can xirng cling se dfin dSn

vi~c che d~y hanh vi sau khi da cam kSt giao djch va t~o ra tam ly y l~i Sang lQc va phat tin hi~u la hai hinh thuc can thi~p dS giai quySt v~n d@ Iva chQn bftt lqi Dung ngu6n lvc giam sat trvc tiSp va giam sat gian tiSp tu ca chS

- khuySn khich thj truemg la hai gqi y dS giai quySt v~n d@ tam ly y l~i Vi~c

can thi~p bfulg cac bi~n phap nhu v~y se giam thiSu nhfrng tf\lc tr~c tu thong tin bftt can xirng trong cac lo~i thi truemg va giam rui ro va tu d6 c6 ca sa

giam chi phi giao dich, t~o di@u ki~n cho cac thi truemg tbn t~i b@n vfrng

1.1.1.2 L\fa chQn b~t lQi (Adverse Seclection)

Llfa chrn hilt 1¢ la tf\lc tr~c cua ySu t6 ca h9i chu nghia tru6c hQ'P dflng, nay sinh Vi thong tin rieng rna nguai th\IC hi~n "giao dich" CO truac khi

h9 ky hQ'P dflng L\fa ch9n bftt lgi khong phai la m9t quySt dinh ng~u nhien rna quyst dinh nay xuftt phat tu vi~c che d~y thong tin cua m9t ben trong thi truemg gay bftt lgi cho m9t ben khac tru6c khi xay ra giao dich (hQ'P dflng), S\f l\fa ch9n nay co ths lam m9t phan khuc thi truang tra nen rui ro va th~m chi

di dSn S\lP dfl hoan toan

Thi truemg bao hiSm la m9t vi d\1 minh h9a t6t nhftt cho nhfrng n9i dung lien quan dSn thong tin bftt can xling S\I l\fa ch9n nguai mua bao hiSm khong phai la m9t m~u ng~u nhien cua t6ng ths dan s6, rna la m9t nhom nguai v6i thong tin rieng v@ tinh hu6ng ca nhan cua minh Di@u nay lam cho nhfrng nguai mua bao hiSm c6 xu huang thu lgi tu hQ'P dflng bao hi~m cao han muc binh quan Ch~ng h~n m9t cong ty bao hiSm phat hanh m9t hQ'P dflng bao hiSm rui ro mftt xe may KSt qua c6 nhi@u kha nang xay ra la da s6 nhfrng nguai thuang phai d@ xe a nhung nai khong an toan se mua bao hiSm Thong tin v@ nai rna nguai su dvng xe hay gui xe la thong tin chi rieng nguai mua bao hiSm biSt N6i m9t each khac, d6 la thong tin rna nguai ngoai khong thS quan sat dugc Do v~y, cong ty bao hiSm khong thS phan bi~t va tinh muc phi bao hiSm khac nhau v6i d9 rui ro khac nhau Ai cling n6i la minh luon gui

xe a nhfrng nai an toan dS hy vQng dugc huang phi bao hiSm thftp V 6i m()t muc phi binh quan, thi nhfrng nguai th\fc S\f luon gui xe nai an toan se thfty khong dang d@ mua bao hiSm, con nhfrng nguai co rui ro mftt cao se s~n sang mua Vi~c cung cftp bao hiSm mftt xe m9t each toan di~n cho tilng ca nhan nhu ths nay chiu anh huang nghiem tr9ng bai vftn d@ l\fa ch9n bftt lgi

1.1.1.3 Tam ly y l~i (Moral Hazard)

Tfim ly y lfli la hinh thuc ca h()i chu nghia sau hQ'P dBng, phat sinh do cac hanh d()ng co tac d9ng dSn hi~u qua nhung l~i khong ds dang quan sat

duqc va vi ths nhfrng nguai thvc hi~n cac hanh d9ng nay co ths chQn theo

du6i nhfrng lqi ich ca nh§n CUa minh tren CO' SO gay t6n h~i cho nguai khac

Truang hQ'P nay xay ra khi rna m()t ben c6 hanh d()ng che d~y va ben khac cua thi truang kh6 long kiSm soat, ho~c mu6n kiSm soat thi cling phai t6n kern chi

phi

Quay tr& l~i vi dv vS thi tmang bao hiSm, tru6c khi kY hQ'P dBng bao hism rui ro mat xe may, cong ty bao hiSm khong bist duqc d~c dism cua cac

khach hang (thong tin bi che d~y dfin t6i Iva chQn bat lqi) RBi sau khi ky hQ'P

d6ng, cong ty bao hiSm cling khong quan sat duqc hanh vi cua khach hang (hanh d()ng bi che d~y dfin t6i tam ly y l~i) Nhfrng nguai sau khi da mua bao hiSm tr& nen bat cAn han HQ khong con gifr xe cAn th~ nhu tm6c nfra vi "y

l~i" r~ng nSu mat thi cling duqc cong ty bao hiSm dSn bu KSt qua la xac suat

mat xe cua nhfrng nguai mua bao hism tang len dang kS, tu do keo theo chi phi dsn bu cua cong ty bao hism

NSu quan sat duqc hanh vi cua khach hang, cong ty bao hiSm se dua vao trong h9'P dbng cac disu khoan ds xac dinh ro danh mvc hanh vi (bat cAn) nao dfin tai mat xe thi se khong duqc b6i thuang va se thvc thi cac disu khoan d6 Nhfrng quan sat hanh vi la tfm kern, nSu khong mu6n n6i la khong kha thi

Do v~y' khi m()t khach hang dSn doi dSn bu thi cong ty bao hiSm thuang

khong co each nao ds xac dinh duqc la khach do co thvc hi~n dung vai cac

diSu khoan hQ'P dBng hay khong

Cac hinh thuc tam ly y l~i lien quan dSn bao hiSm thuang nay sinh

trong CUQC s6ng hang ngay Ch~ng h~n, chung ta thuang c~n th~n han rat

nhiSu khi lai m9t chi@c xe rna minh phai chju trach nhi~m tai chinh d6i v6i mQi sv hong h6c so v6i truemg hQ'P mua bao hiSm dS khong phai chiu tnich

nhi~m trang trai chi phi n@u gay tai n~n Tuong tv, n@u m9t ngueri mua bao hiSm y t@ dS khong phai chju hfi.u nhu b~t cu chi phi nao khi di kham b~nh thi ngueri se c6 xu huang su dvng cac djch V\1 y t@ cac lo~i v6i tfi.n su~t nhiSu han Trong m6i truemg hQ'P, vi~c mua bao hiSm lam thay d6i hanh vi, tir d6 lam trmg chi phi cho ben cung c~p bao hiSm

1.1.2 M{>t sB ghii phap ghim thi~u tinh tr~ng L\fa chQn bfit IQ'i va Tam Iy -y I~i

1.1.2.1 Ghim thi~u ll}'a chQn bfit IQ'i

L{Ca ch(Jn bflt l{Ji c6 thS dugc giam thiSu b~ng hai chi@n luge khac nhau nhung c6 quan h~ m~t thi@t, v6i ten gQi la Phtit tin hi~u (Signaling) va Sang

lpc (Screening) Sv khac nhau gifra hai chi@n luge phvc thu9c vao ben c6 thong tin hay ben khong c6 thong tin dong vai tro chu d9ng Trong phat tin

hi~u, ben c6 thong tin rieng gifr vai tro chu d9ng trong vi~c thvc hi~n hanh vi thong qua do se b9c 19 thong tin cua minh n@u hanh d9ng dugc diSn giai dung Sang lQc la cac ho~t d9ng do ben khong c6 thong tin thvc hi~n dS tach

bi~t cac lo~i d6i tac c6 thong tin rieng khac nhau theo m9t khia c~nh nao d6

1.1.2.1.1 Phat tin hi~u (Signaling)

Ben n~m gifr thong tin rieng bi~t chu d9ng thvc hi~n nhfrng ho~t d9ng lam cho d6i tac trong giao djch bi@t dugc thong tin vS minh Tren thj truemg, nhfrng nguai ban san phfim ch~t lugng t6t se co d9ng ca khuy@n khich dS phat

ra tin hi~u, v6i mvc dich lam cho ngueri mua bi@t dugc minh ban san phfim

- ch~t lugng t6t va b~ng long tra gia cao cho lo~i san phfim ch~t lugng t6t nay

Ben c~nh d6, gia djnh r~ng n@u ngueri ban mu6n thvc hi~n m9t hanh vi nao do dS phat tin hi~u thi se phai t6n chi phi, va nguai mua co thS th~y dugc

nguai ban thvc hi~n h~mh vi nay DiSm then ch6t la chi phi phat tin hi~u cua nguai ban s~m ph~m chAt luQTig xfm luon cao hon chi phi phat tin hi~u cua nguai ban san phftm chAt luQTig t6t Va do v~y, nguai ban san phftm chAt luQTig xAu khong c6 d{)ng CO' tim each phat tin hi~u va n6i dBi Chfulg h~n, vi~c cung cAp chS d9 bao hanh dBi v6i nguai ban san phftm chAt luQTig xAu doi hoi nhiSu chi phi hon nguai ban san phftm chAt luQTig t6t Khi do, bao hanh san phftm c6 th@ c6 tac d{)ng nhu m9t tin hi~u

Cac ca nhan tham gia thi truang co thS thanh cong trong vi~c kh~c phvc duqc nhfrng kh6 khan do vAn dS khong ch~c ch~n vS chAt luQTig gay ra nSu nhfrng nguai ban lam an lau dai va coi tn;mg uy tin cua hQ vS sv trung thvc Khi d6, tuyen b6 cua hQ vS chAt luQTig cua m{)t lo~i hang la c6 coi la m9t hanh

vi phat tin hi~u

1.1.2.1.2 Sang IQc (Screening)

Ben khong c6 thong tin rieng bi~t chu d{)ng thvc hi~n nhfrng ho~t d{)ng nhim gian tiSp phan nhom ct6i tac ct@ tu do ap dvng cac chinh sach khac nhau cho tirng nh6m dBi tac Ch~ng h~n nhu d@ giam thiSu Iva chQn bAt lqi trong hqp ct6ng bao hiSm rui ro mAt xe may, cong ty bao hi@m thiSt ks hqp ct6ng bao hiSm sao cho c6 th@ tach bi~t hai lo~i khach hang: nh6m rui ro mAt xe cao

va nh6m rui ro mAt xe thAp

Hqp d6ng bao hi@m se g6m hai Iva chQn, bftt cu khach hang mlo cling c6 th@ chQn m{)t trong hai Lva chQn thu nhAt : bao hi@m to~m b9 gia tri cua chiSc xe v6i m9t muc phi bao hi@m Lva chQn thu hai : bao hi@m m9t ph&n gia tri cua chiSc xe v6i m9t muc phi bao hi@m thftp hon muc phi trong Iva -chQn thu nhAt

vAn dS a day la xac dinh muc phi bao hi@m va ty 1~ gia tri xe duqc bao hi@m sao cho nh6m rui ro cao luon thAy c6 lqi nhftt khi chQn hqp d6ng thu

nhfit, con nh6m rui ro thfip chi ch9n hqp d6ng thu hai Tru6c h@t, phi bao hi&m trong hqp d6ng thu nhfit dugc dinh a muc qmh tranh sao cho du bu d~p

chi phi kY VQng phai b6i thuang dBi v6i nh6m rui ro cao c()ng v6i chi phi quan ly DBi v6i hqp d6ng thu hai, ta ch9n m9t muc phi thfip hon phu hqp v6i muc rui ro thfip hon (vi d\1 b~ng m9t nua muc phi bao hi&m trong hqp d6ng thu nhfit), nhung khach hang trong hqp d6ng nay chi dugc bao hi&m m9t ph~n

gia tri tai san (vi d\1 dugc bao hi&m 40% gia tri) Nhfrng nguai co rui ro mfit

xe thfip thfiy r~ng ching t9i gi chQn hqp d6ng thu nhfit vi muc phi qua cao, cho du c6 dugc bao hiSm toan b9 gia tri xe Con nhfrng nguai c6 rui ro cao l~i

thfiy r~ng chQn hqp d6ng thu nhfit la t6t hon ca DBi v6i hQ, dung la c6 thS dugc Igi tu muc phi thfip trong hqp d6ng thu hai, nhung vi chi dugc bao hi&m m()t ph~n trong khi rui ro mfit xe l~i cao nen vi~c mua hqp d6ng thu hai khong con hfip d&n M~c du tach bi~t dugc hai lo~i khach hang, nhung nh6m nguai c6 rui ro mfit xe thfip khong dugc huang bao hiSm toan b9 gia tri D6 chinh la chi phi cua thong tin bfit din xtrng

1.1.2.2 Ki~m smit dim ly y l~i

v@ ca ban, c6 hai ca ch@ kiSm soat tam ly y l~i:

- Cu chi lrlJ'c tiip - m9t ben dBi tac phai bo ra ngu6n lgc dS d~t dugc

vi~c kiSm soat thong tin

- Cu chi gian tiip : giam sat qua cac ngu6n thong tin c~nh tranh v6i nhau, sg giam sat cua thi truang, giam sat gian ti@p thong qua nhfrng d()ng ca

khuy@n khich

1.1.2.2.1 CO' ch~ trvc ti~p

Gia tang ngu6n lgc danh cho vi~c kiSm soat va kiSm chtrng Vi d\1 nhu

lu~t phap quy dinh cac cong ty My khong dugc phep cong bB cac bao cao tai chinh cho d@n khi dugc cac cong ty ki&m toan d9c I~p ki&m chtrng, nhfrng ban

thong bao mo ta cac dv an d~u tu dang c~n ngubn tai trq cua cong chung c~n

phai duqc sv dBng y cua Uy ban Chling khoan va cac cong ty bao hiSm y tS c6 thS yeu c~u cac b~nh nhan xin y kiSn cua m{)t bac si thu hai vS phuang

phap chua tri t6n kern da duqc m{)t bac si tru6c d6 dS xuftt

1.1.2.2.2 CO' ch~ gian ti~p

+ Giam sat qua cac nguBn thong tin c~nh tranh v6i nhau

Phuang each giam dva vao sv c~nh tranh gifra cac ben c6 xung d{)t vS lqi ich dS phat triSn nhfrng thong tin c~n thiSt Nhfrng nha san xuftt thuang rftt

vui mirng khi so sanh cac uu dism cua cac san ph&m cua h9 v&i nhling khiSm khuySt trong san ph&m cua d6i thu c~nh tranh, nhfrng khiSm khuySt rna d6i

thu c~nh tranh khong c6 y dinh dS c?p dSn Nhu v?y se kh~c phvc duqc tam

1-y -y I~i cho r~ng khach hang se khong nh?n biSt duqc khuySt t?t cua nhfrng

san ph&m do minh san xuftt ra

+ S\f giam sat cua thi tnrO'ng

Vftn dS tam ly y l~i trong quan ly thuang c6 thS duqc giam nhy nha vao

sv giam sat khong t6n chi phi cua cac thi truang Cac nha quan ly cong ty trong cac thi truang san ph&m hay thi truang nh?p luqng tuang d6i c~ tranh c6 kha nang thftt b~i cao han nSu kha nang t~o ra lqi nhu?n cua h9 kern N6i

sq thftt nghi~p hay sq mang tiSng dua m{)t cong ty dSn ch6 pha san c6 thS du

I a m{)t d{)ng ca khuySn khich quan ly

+ Giam sat gian ti~p thong qua nhfrng d{»ng CO' khuy~n khich

Trong nhiSu truang hqp, nguai ta sir dvng ca chS giam sat ghin tiSp

- thong qua nhfrng d{)ng CO' khuySn khich ChAng h~n, cac cong ty bao hiSm c6

thS t~o ra m{)t khuySn khich dS thay dl>i d{)ng ca cua nhfrng nguai da mua bao hiSm Cong ty g~n muc phi bao hiSm v6i s6 l~n mftt xe cua khach hang Tuc

la sau m6i l~n mftt xe, nSu mu6n tiSp tvc bao hiSm thi khach hang se phai

dong phi bao hiSm cao hon Hon th@ nfra, dS tninh tinh tr~ng khach hang bo

sang cong ty bao hiSm khac, cac cong ty bao hiSm chia se cac CO' sa dfr li~u dS

bi@t ch~c r~ng khach hang d@n kY hgp d6ng bao hiSm da danh melt xe bao nhieu IAn Khi d6, nguai mua bao hiSm tv thcly r~ng khong nen y l~i va belt

cftn vi n@u melt xe du c6 dugc d~n bu thi sau d6 cling se phai n{)p phi cao hon

M<)t bi~n phap nfra la cong ty bao hiSm gi6i h~n chi bao hiSm m{)t phAn gia tri

cua chi@c xe dS dam bao r~g nguai lai xe cling chiu thi~t h~i n@u danh mftt

1.2 PhrrO'ng phap nghien clfu

1.2.1 Khung phan tich ciia lu~n van

Nghien diu cac y@u t6 anh huang d@n chclt lugng cua cac giai do~n CO'

ban cua qui trinh ho~t d{)ng tin dl,mg t~i Chi nhanh ngan hang DAu tu va Phat

triSn thanh phd Da N~ng

1.2.2 PhrrO'ng phap nghien clfu

Do vi~c khai thac cac sa li~u dS minh chl:rng cho S\f belt can XUng v~

thong tin t~i cac t6 chuc tin d1;1ng & Vi~t Nam, d~c bi~t la cac NHTM Nha

nu6c rftt kh6 khan Bai ly do qui dinh bao m~t v~ thong tin lftn ly do cac t6

chuc tin d1;lng tu cftp lanh d~o d@n cac can b9 tac nghi~p luon c6 xu huang va th~m chi c6 tu tuang che dftu khuy@t t~t cua minh, nen vi~c su d1;lng cac cong

C\1 di~u tra khao sat vcln d~ nay la bftt kha thi, sd li~u n@u CO ch~c ch~n se

khong dam bao d9 tin c~y cAn thi@t Vi v~y phuong phap nghien cw cua lu~n

van chi h~n ch@ a Vi~c di~u tra, khao sat m{)t sd h6 SO', m{)t sd S\f V\1 thgc t@ da xay ra ds neu len vfin d~ va tim huang giai quy@t

CHUONGII

PHAT TRIEN THANH PHO DA NANG

2.1 Thong tin bAt din xung, ll}'a chqn bAt lgi va dim ly y l~i trong

ho~t d{>ng tin dl}ng cua cac NHTM it Vi~t Nam

2.1.1 Thong tin bAt din xung trong ho~t d{)ng tin dl}ng cua cac

NHTM it Vi~t Nam

d Vi~t Nam hi~n nay, ho~t d(>ng tin d\}ng v~n dang gifr vai tro la

nghi~p V\1 kinh doanh chinh cua cac ngan hang ben c~nh cac ho~t d(>ng nhu huy d(>ng v6n, dich V\1 thanh to an, ngan quy NHTM cAp tin d\lng cho t6 chuc, ca nhan duai cac hinh thuc cho vay, chiSt khAu thuong phiSu va giAy ter c6 gia khac, bao lanh, cho thue tai chinh va cac hinh thuc khac theo quy dinh cua Ngan hang Nha nu6c 1•

Tin d\}ng la m(>t nghi~p V\1 chua d\ffig nhiSu rui ro, d~c bi~t khi phan tich cac phuong an vay v6n hay cac dg an d§.u tu khong chinh xac Thong tin

Ia d&u vao vo cung quan tn;mg cho qua trinh phan tich, danh gia d@ di dSn cac quySt dinh cAp tin d\}ng cling nhu cac quySt dinh xu ly tin d\}ng sau giai ngan NSu ngu6n dfr li~u d&u vao nay kern chAt lm;mg thi kSt qua tin d\}ng d&u ra se kern chinh xac va chua d\ffig rui ro cao cho du c6 su d\}ng phuong ti~n, cong

C\1 phan tich th&m dinh hi~u qua dSn muc nao chang nfra

Vi~c cAp tin d\}ng duqc l~p thanh hqp d6ng tin d\}ng gifra ngan h~mg va khach hang Cling gi6ng nhu cac hqp d6ng tai chinh khac, hqp d6ng tin d\lng

la m(>t d~ng hqp d6ng khong hoan chinh (Incomplete contract) D@ m(>t hqp

1 -E>i~u 49 Lu~t cac t6 chuc tin d1,mg s6 07/1997/QHX va duqc sua d6i b6 sung nam 2004

dbng duqc thvc hi~n d~y du thi cac ben lien quan trong hqp dbng phai thvc

hi~n dung ngh!a V\1 cua minh

Tuy nhien, khong giBng nhu cac hqp dbng ho~m chinh (Complete contract), vi~c thvc hi~n cac hqp dbng khong hoan chinh g~p nhi@u kh6 khan han vi co dt nhi@u tinh hu6ng co ths xay ra trong qua trinh thvc thi hqp dbng rna cac ben khong luemg tru&c duqc Cling do chinh v~n d@ nay rna trong qua trinh thvc hi~n hqp dbng tin dvng, phia khach hang - ben n~m gifr thong tin c6 thS c6 nhfrng hanh vi gay t6n h~i cho ngan hang - ben c6 nhu c~u thu th~p

thong tin Day chinh la v~n d@ b~t can xt'mg v@ thong tin trong ho~t d()ng tin dvng cua cac NHTM

2.1.2 L\fa chQn bAt IQ'i trong ho~t d<)ng tin d1}.ng ciia cac NHTM it

Vi~t Nam

Trong nhfrng nam g~n day, cong tac huy d()ng v6n cua NHTM ngay cang kh6 khan, Hii su~t huy d()ng ngay cang cao, ngubn v6n huy d()ng ngay cang khan hiSm H~ qua la Hii su~t cho vay cling ngay cang dang cao, ngubn v6n tin dvng ngay cang thu hyp Theo nguyen t~c "rui ro cao - lqi nhu~n cao", nhfrng khoan vay c6 su~t sinh lqi th~p - rui ro th~p se khong chiu dvng n6i ap lvc Hii vay l~n luqt bi lo~i khoi cu()c chai, chi con l~i nhfrng khoan vay c6

su~t sinh lqi cao di kern v&i rui ro cao Nhu v~y, sv gia tang H1i su~t d~n t&i sv gia tang cac khoan vay rui ro va ti@m An nguy CO' gia tang nq x~u cho cac ngan hang V &i tinh tr~ng b~t can xt'mg v@ thong tin, cling v&i S\f che d~y

thong tin cua khach hang, cac NHTM thuemg rai vao cac cac l\fa ch<;>n b~t lqi Du&i day la cac l\fa ch<;>n b~t lqi ph6 biSn cua cac NHTM cling nhu cac t6

- chuc tin dvng khac a Vi~t Nam :

- B~t lqi trong l\fa ch<;>n khach hang

- B~t lqi trong l\fa ch<;>n khoan vay

- B~t lgi trong vi~c dinh gia tai san dam bao ng vay

- B~t lgi trong vi~c giam sat vi~c su dvng v6n vay va tai san dam bao ng

vay

2.1.3 Tam ly y l~i trong ho~t d{>ng tin dl}ng cua cac NHTM it Vi~t

Nam

Tiim ly y lt.zi trong linh v~c tai chinh xtiy ra sau khi cap tin dpng,

nhfrng nguai dugc c~p tin dvng luon c6 xu hu6ng mu6n thgc hi~n cac d~u tu rui ro hon nhfrng nguai cho vay mong dgi, vi chu d~u tu se c6 dugc nhfrng khoan Igi nhu?n r~t I&n nsu dv an thanh cong, trong khi nhfrng nguai c~p tin dvng chi nh?n dugc m()t khoan lgi ich c6 dinh Ngugc l~i, nSu dg an th~t b~i

thi ben cho vay se bi m~t m()t ph~n ho~c toan b() v6n do khong dugc hoan tra

nghi~p v6i ngan hang chu ng, va ngan hang khong quan sat dugc hanh d()ng CUa doanh nghi~p, nhfrng doanh nghi~p dtrng tren ba VlJ'C pha san thuang CO

xu hu6ng thgc hi~n cac dg an c6 rui ro r~t 16n nhung c6 lgi nhu?n cao trong truang hgp thanh cong Ly do la nSu dg an thanh cong ( cho du v6i CO' h()i r~t th~p) thi doanh nghi~p se thoat khoi tinh ths kho khan, con nsu khong thanh cong thi cling khong sao vi d~ng nao cling pha san

0 Vi~t Nam, Lu?t pha san da dugc ban hanh nam 1994 va sua d6i nam

2004 thi chi c6 2 doanh nghi~p pha san theo Lu?t m6i2 Qua DiSu nay lam

2 Tfut £>U:c: Lu~t PM san pha sfm- Thai bao Kinh t€ Sai gon s6 26/2006

cho Lu?t pha s~m co le la lu?t it duqc thvc thi nhfit a Vi~t Nam, cac doanh

nghi~p dling tren ba V\fC pha s~m rfit kho khan trong th\fc hi~n theo lu?t Ben c:;tnh do, cac doanh nghi~p co xu hu6ng tim each che dfiu thong tin ho~c th?m chi tlilo ra cac "thong tin nguqc" dS vay v6n d~u tu vao cac d\f an m:;to hiSm v6i hy VQng thoat khoi tinh tr:;tng pha san Day la m()t nguyen nhan "dong gop" dang kS vao ti trQng nq xfiu t:;ti cac NHTM

2.1.4 Ghim thi~u h.ra ChQn b§t lgi va dim ly y l~i trong ho~t d()ng

tin dl}ng ciia cac NHTM iJ Vi~t Nam

y@ CO' ban, dS giam thiSu th\{c tr:;tng l\fa chQn bfit lqi va tam ly y l:;ti do vfin d@ thong tin bfit can xling gay ra, cac NHTM cling su dvng cac CO' chS sang lQc, phat tin hi~u, giam sat tr\fc tiSp va gian tiSp

2.1.4.1 Sang IQc

0 t~m quan ly nha nu6c chuyen nganh, Ngan hang Nha nu6c Vi~t Nam

da ban hanh h~ th6ng van ban huang d~n tin dvng dS tu do cac t6 chuc tin dvng co din cu dS xay d\fllg cac chuang trinh sang l9c khach hang:

- QuySt dinh s6 1627/2001/QD-NHNN ngay 31/12/2001 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nu6c v@ vi~c ban hanh "Qui chS cho vay cua t6 chuc tin dvng" va cac quyst dinh v@ vi~c sua d6i, b6 sung ( quyst dinh s6 127/2005/NHNN ngay 03/02/2005, quySt dinh s6 783/2005/NHNN ngay 31/05/2005);

- QuySt dinh s6 57/2002/QD-NHNN ngay 24/01/2002 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nu6c v@ vi~c triSn khai thi diSm d@ an phan tich, xSp lo:;ti tin dvng doanh nghi~p;

- QuySt dinh s6 493/2005/QD-NHNN ngay 22/04/2005 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nu6c v@ vi~c ban hanh "Qui dinh v@ phan lo:;ti nq, trich l?p d\f phong rU 0 ~8~A ~ n hang cua cac t6 chuc tin dvng"

TRLJbNG DH KINH TE TP.HCM

THUVI~N

Can cu cac qui djnh, hu6ng d~n cua Ngan hang Nha nu6c, cac NHTM

va cac t6 chuc tin d\}ng da d~u tu rat nhiSu ngu6n l\fC dS nghien Clru, thiSt kS

va dua vao ap d\}ng nhiSu cong C\1 dS sang lQC, phan lo~i khach hang, thAm djnh khoan vay Nhung th\fc tS cho dSn thai diSm hi~n nay, do ca chS minh

b~ch thong tin cua nSn kinh tS Vi~t Nam con qua ySu kern cling vai nang l\fc

h~n chS cua d~i da s6 cac can b{) tin d\}ng rna cac cong C\1 sang lQC nay h~u

nhu chua phat huy tac d\}ng

2.1.4.2 Phat tin hi~u

M{)t khach hang tru6c d6 da t6n nhiSu cong sue dS thiSt l~p thanh tich tin d\}ng t6t, cam kSt khoan tra nq g6c va lai vay cua khach hang do se dang tin c~y han Thanh tich tin dpng cua khach hang dong vai tro nhu mpt tin hi?u Phat tin hi~u trong thi truang tin d\lng can cu vao cac bao cao kha nang tra duqc khoan nq vay trong qua khu ho~c uy tin cua khach hang trong thi truang Tuy nhien nSu chi danh gia quan h~ tin d\}ng trong qua khu giua khach hang v6i ngan hang trong diSu ki~n hi~n nay thi cling c6 nhiSu diSu chua 6n van ds a ch6 cac bao cao thanh tich tin d\}ng cua cac khach hang co dung th\fC chat hay khong? NSu khach hang biSt "phu phep" thi thi truang tin d\}ng se cang rui ro han va van ds thong tin bat can xt'rng l~i cang tr~m trQng

Ben c~nh d6, d9 tin c~y cua h~ thBng s6 sach kS toan cua cac doanh

nghi~p Vi~t Nam la khong cao, rat nhiSu truang hqp t~i doanh nghi~p t6n t~i

ba h~ thBng s6 sach kS toan : m{)t dBi ph6 v6i ca quan thuS, m{)t dBi ph6 v6i cac ngan hang Va h~ thfJng sfl sach th~t S\f chi do ban than doanh nghi~p do

gia giao dich trong thi truemg thi s6 luQTig 16n cac doanh nghi~p con l~i chua tham gia l~i co nhu c~u tin dvng qua 16n rna cac ngan hang n~m thong tin vs

hQ cling r~t mu rna

Nhu v~y, mu6n c6 m9t ca chS phat tin hi~u t6t tu cac doanh nghi~p

thong qua thi truemg d@ cac ngan hang c6 CO" sa nh~m h~n chS cac khoan vay rui ro thi cac giai phap vi' mo muon thu& c~n duqc thvc hi~n la phat tri@n thi chtffig khoan va nang cao tinh kY lu~t tai chinh trong cac doanh nghi~p

2.1.4.3 Ghim sat trvc ti~p

M9t trong nhfrng yeu c~u b~t bu9c d6i v6i cac t6 chuc tin dvng la phai thuemg xuyen giam sat ho~t d9ng cua doanh nghi~p, giam sat mvc dich su dvng v6n vay va tai san dam bao nq vay Cac t6 chuc tin dvng khac nhau c6 cac phuang thuc su dvng ngu6n lvc, chuang trinh hanh d9ng, ky thu~t khac nhau d@ tri@n khai yeu c~u nay Nhung do d~c thu ho~t d<)ng cua cac t6 chuc tin dvng la s6 luQTig d6i tac vo cling 16n, dia ban ho~t d9ng thuemg kha r9ng nen yeu c~u giam sat nay r~t kh6 duqc thvc hi~n tri~t d@ va hi~u qua

0 Vi~t Nam, cung tin dvng chu ySu xu~t phat tu cac NHTM Nha nu6c (chiSm 70,3% t6ng du nq cho vay cua h~ th6ng cac t6 chuc tin dvngi va ph~n

16n la r6t vao cac doanh nghi~p Nha nu6c Da s6 cac doanh nghi~p Nha nu6c

l~i c6 tam ly y l~i vao S\f bao Hlnh cua Chinh phu nen cac ngan hang r~t kh6 long ki@m soat ch~t che cac khoan vay Ben c~nh d6, t~i cac doanh nghi~p

Nha nu6c, v6i CO" chS phan quySn va chS tai trach nhi~m r~t khong ro rang lam cho nhfrng nguai diSu hanh doanh nghi~p c6 lqi ich va quySn lvc r~t 16n, nguqc l~i trach nhi~m va nghi'a V\1 thi r~t mu rna v6i tinh kha thi khong cao KSt qua la r~t nhiSu giam d6c cac doanh nghi~p Nha nu6c chi t~p trung lam lqi cho ca nhan, thay vi lam lqi cho doanh nghi~p nen h~u qua la tam ly y l~i

3 Ngu6n: Bao cao thubng nien Ngan hang nha nu&c Vi~t Nam 2005

va ti trQng nq xfiu hi~n nay rai chu y~u vao cac doanh nghi~p Nha nu6c

Khong chi th~, nhfing con s6 vS tinh tn;mg nq xfiu vi nhiSu ly do khong duqc th6ng ke va phfm anh m()t each dfty du va dang tin c~y Dan cu s6 li~u

nam 2003, theo bao cao cua Ngan hang Nha nu6c thi ti 1~ nq xfiu cua h~

th6ng ngan hang Vi~t Nam la 4, 7 %, nhung tra lai phong vfin cua ph6ng vi en hang Reuter trong h()i nghi "Dftu tu t~i Vi~t Nam" ngay 17-18/08/2004, ba Susan Adams ( d~i di~n thuang tru cao cfip cua IMF t~i Vi~t Nam) va ong Klaus Rohland (giam d6c WB t~i Vi~t Nam) thi ti 1~ nq xfiu cua h~ th6ng ngan hang Vi~t Nam duqc uac luqng vao khoang 15 - 20%

2.1.4.4 Ghim sat gian ti~p thong qua nhfrng d{)ng CO' khuy~n khich Thi truang tin dvng thuang khuy~n khich b&ng each cho vay ti~p ho~c

cho vay nhiSu han n~u ben di vay va hoan tra dung h~n Tuy nhien phai hiSu thanh tich tin dvng a day theo dung nghTa cua n6 DS kiSm soat thanh tich tin dt;mg thi cac bao cao ky lu~t tin dvng cua cac doanh nghi~p cfin duqc kism toan d()c l~p, thftm dinh cheo va sau d6 phai duqc cong b6 a m()t nai rna tfit ca cac t6 chuc tin dvng dSu co ths chia xe thong tin vs kY lu~t tin d1,mg cua cac doanh nghi~p Trung tam cung cfip thong tin phong ngua rui ro cua Ngan hang Nha nu6c hi~n nay chi t6n t~i mang tinh hinh thuc, thong tin ngheo nan,

thi~u chinh xac, va luon c6 d9 trS trong vi~c c~p nh~t H~ th6ng nay phai phat triSn khong dirng a muc thu th~p thong tin rna con phai xu ly thong tin SO' cfip nhu thanh l~p cac t6 chuc d()c l~p c6 chuc nang tu vfin, danh gia, x~p lo~i cac doanh nghi~p theo illQt s6 tieu chi CO' ban nhu nang h.rc bQ may quan ly, kinh

nghi~m kinh doanh, uy tin trong quan h~ tin dvng va nang lvc tai chinh (thong -qua bao cao quy~t toan duqc kiSm tmin d9c l~p)

M()t d~ng giam sat gian ti~p thong qua d()ng ca khuy~n khich nua d6 la hinh thuc th~ chfip tai san hinh thanh tu v6n vay Nhu v~y, khi chua hoan tra

hSt nq g6c va lai vay cho ngan hang thi khach hang chi moi n~m quysn su dvng tai san chil chua hoan to an n~m quySn sa hilu v a ngan hang co to an quySn phat mai tai san khi cam kSt vS nghi'a V\1 nq cua khach hang khong duqc thvc hi~n Hinh thilc nay gop ph&n giam thiSu ph&n nao tam ly y l~i va dBng thai t~o diSu ki~n cho ben NHTM rna r()ng duqc cung tin dvng trong tinh tr~ng it rui ro Tuy nhien, thu tvc hanh chinh ruarn ra, cling voi ca chS hanh phap (thi hanh an) chua duqc thvc thi d&y du cua cac ca quan phap lu~t

da lam tri~t tieu kha nhiSu tac dvng cua ca chs giam sat gian tiSp nay

2.2 L\fa chqn bftt Igi va Him Iy y I~i do vftn d~ thong tin bftt din xifng trong ho~t d(}ng tin dl}.ng cua Chi nhanh ngan hang D§u tll' va Phat

tri~n Thanh phB Da Ning

2.2.1 Gi6i thi~u v~ h~ thBng BIDV va Chi nhanh Ngan hang D§u ttr va Phat tri~n Thanh phB Da Ning

Ngan hang D&u tu va Phat triSn Vi~t Nam duqc thanh l~p vao nam

1957 voi ten gQi Ngan hang KiSn thiSt Vi~t Nam trvc thu()c B9 Tai Chinh, la m9t dan vi co chile nang tiSp nh~n v6n tu ngan sach Nha nuoc d@ d.p phat cho cac dv an d&u tu xay dvng ca ban Nam 1981, duqc dbi ten thanh Ngan hang D&u tu va Xay dvng Vi~t Nam trvc thu()c Ngan hang Nha nuoc Vi~t Nam, dSn nam 1990 moi chinh thilc mang ten Ngan hang D&u tu va Phat triSn Vi~t

Nam, tuy nhien v~n con thvc hi~n chile nang c~p phat v6n ngan sach la chinh Mai dSn nam 1996, khi duqc thanh l~p l~i duoi hinh thilc tbng cong ty Nha

nuoc, thi BIDV moi thvc sv tra thanh m()t NHTM voi chile nang kinh doanh

da nang tbng hqp (k:hong con g6i gQn trong llnh V\fC xay d\ffig CO ban nfra)

Hi~n nay, BIDV la m()t trong nhfrng NHTM Nha nuoc l&n cua Vi~t

Nam voi 82 chi nhanh c~p 1, 62 chi nhanh c~p 2, ho~t d()ng tren toan H1nh thb

Vi~t Nam, cung c~p nhiSu djch vv cho vay, nh~n tiSn gui va cac djch V\1 ngan

hang khac cho m9i thanh ph~n kinh tS tc;ti Vi~t Nam T6ng ngu6n v6n kinh doanh la 121.403.327 tri~u VND, trong d6 v6n chu sa hfru la 6.530.861 tri~u

VND

Bang 2.1 Bang chi tieu dtr ng cua BIDV

Dan vi: Tri~u VND

NQ' h~ch toan ngo~i bang 305.812 301.365 259.449 277.240 280.208

Ti trqng nQ' xftu k~ c:i nQ'

h~ch toan ngo~i bimg 18,88% 19,67% 14,38% 15,31% 18,60%

(Ngu6n: Bito cito thuirng nien 2006 cua BIDV)

Chi nhanh Ngan hang D~u tu va Phat triSn Thanh ph6 Da Nfug duqc thanh l~p tu nam 1977, la m()t trong 5 Chi nhanh cfip 1 c6 qui mo hoc;tt d()ng 16n nhfit trong toan h~ th6ng Cung v6i toan h~ th6ng BIDV, hoc;tt d()ng tin dvng hi~n nay v~n la hoc;tt d()ng xuang s6ng mang lc;ti tu 70 dSn 80% thu nh~p

Thvc trc;tng hoc;tt d()ng tin dvng duqc thS hi~n qua bang sau :

Dan vi: Tri~u VND

T6ng dll' Dll' nO' noi bang Dll' nO' ngoai bang

Ngan T Dili Tong Ngan T Dai nQ'

2.059.608 1.779.400 905.529 873.871 280.208 111.122 169.086 1.652.276 1.451.309 538.645 912.664 200.968 100.109 100.859 -407.332 -328.091 -366.885 38.794 -79.241 -11.014 -68.227

(Ngu6n: Baa caa t6ng h9'p tin d¥ng BIDVDN thai aidm 31/12/2006 va 30/06/2007)

T6ng du nq n()i bang dSn thai diSm 30/06/2007 la 1.451.309 tri~u

VNB, t6ng nq xfiu la 65.587 tri~u VNB - chiSm ti trQng 4,52% (& muc cho phep <5% ), nhung nsu phan anh dung ban chfit nq xfiu (ks ca phfin nq xfiu da

h~ch tmin ngo~i bang chua thu duqc) thi ti trQng nay cao han rfit nhiSu

~{16,13%) Phfin 16n nq xfiu nay dSu c6 nguyen nhan xufit phat tu tinh tr~ng bat can xling vS thong tin dan dSn nhfrng Iva chQn bfit lqi va tam ly y l~i

-PHONGTHANHTOAN

QUOCTE

PHONG KE NGUONVON PHONG TAl CHiNH- KETOAN PHONG KIEM TRA N(HBQ PHONG DJtN TOAN PHONG TO CmJC CANBQ PHONG IIANH CHiNH-

2.2.2 Tom t~t qui trinh tin dl}.ng ap dl}.ng t~i Chi nhanh ngan hang

Dftu trr va Phat tri~n Thanh phB Da Ning

Qui trinh tin dvng ap dvng t~i Chi nhanh ngan hang D~u tu va Phat triSn thanh phB Da N~ng c6 thS tom t~t b~ng sa d6 sau :

Giai ngan

KiSm tra ch(rngtu

Tai san dam bao

Thu h6i nq gBc + Hii vay

Giam sat qua trinh

su d1,mg v6n vay SO' dB 2.2 Quy trinh thii tl}.c tin dl}.ng drrgc ap dl}.ng f)~u tien, b9 ph~n tin dvng tiSp nh~n h6 SO' tu khach hang, b9 ph~n nay c6 nhi~m vv sao chep h6 sa va chuySn cho b9 ph~n thfim dinh m9t ban Ca

hai b9 ph~n cling tiSn hanh thfim dinh song song v6i cac n9i dung thfim dinh

chinh sau:

~ Thfim dinh ve khach hang vay v6n

~ Thfim dinh ve hi~u qua va kha nang tra nq va Hli cua khoan vay

~ Thfim dinh ve tai san dam bao nq vay

Toan b9 qua trinh thfim dinh nay duqc gQi la kiim tra trU'dC (khi cho

vay), Trong qua trinh kiim tra trU"tlc nay, nSu y kiSn thfim dinh d9c l~p cua

hai b9 ph~ tin dvng va thfim dinh th6ng nhfit vai nhau thi b9 ph~n thfim dinh

c6 nhi~m vv l~p ta trinh tbng hqp trinh ph6 giam d6c phv trach tin dvng phe

duy~t, nsu y kiSn cua hai b9 ph~n nay co nhrmg di@m khong th6ng nhAt thi khoan vay duqc quySt dinh thong qua ca chS h()i d6ng tin d\lng (giam d6c giu cuang vi chu tich h()i d6ng)

NSu khong chAp thu~n khoan vay thi b() ph~n tin d\lng hoan tra toan b() h6 sa cho khach hang NSu chAp thu~n thi b() ph~n tin d\}ng chiu trach nhi~m so~n thao hqp d6ng tin dl)ng va giai ngan cho khach hang Trong qua trinh giai ngan, can b(} tin dl)ng CO nhi~m V\1 ki@m tra tinh dfiy du, hqp phap, hqp ly cua h6 sa d@ nghi giai ngan cua khach hang, day chinh la qua trinh kiJm tra trong (khi cho vay )

Sau khi giai ngan, b() ph~n tin d\lng l~i chiu trach nhi~m theo doi, don d6c vi~c tra nq g6c va H1i vay cua khach hang theo hqp d6ng tin d\lng da kY

Trong qua trinh thu h6i nq g6c va lai vay nay, b() ph~n tin d\lng thvc hi~n

song song qua trinh giam sat, ki@m tra tinh hinh ho~t d()ng kinh doanh cua khach hang, ki@m tra thvc tr~ng va tinh hinh hinh su d\}ng tai san dam bao nq vay, giam sat vi~c su d\}ng v6n vay dung ml)C dich hay khong TAt ca cac n()i dung ki@m tra, giam sat nay duqc gQi la kiim tra sau (khi cho vay),

M~c du khong ngirng dfiu tu ngu6n lvc cho vi~c nghien c(ru, thiSt kS va hoan thi~n cac cong C\1 kiim tra truuc, trong va sau khi cho vay, nhung vAn d@ thong tin bat cAn x1mg vfin gay ra nhfrng Iva chQn bat lqi cho phia ngan hang va tam ly y l~i a khach hang

2.2.3 Cac ll}'a chQn bfit lqi do thong tin bfit can xrrng

Nh~n thuc duqc nhfrng vAn d@ phat sinh trong tri@n khai ho~t d()ng tin d\}ng, BIDV da xay dvng va ban hanh rAt nhi@u cong C\1 d@ phan lo~i va sang lQc khach hang, duqc th@ hi~n nhu sau:

- Nh6m quy djnh v~ ho\lt d{)ng tin dy.ng:

+ Nhfrng quy trinh lien quan dSn ho~t d()ng tin d\lng nhu vi~c ban hanh

va ap dvng nhu s6 tay tin dvng (2004), cac quy trinh quim ly chclt luQTig cac

nghi~p V\1 nghi~p V\1 nhu th&m djnh, tin dl}ng trung-dai h~n va ng~n h~n

(2003) va nhiSu huang dfin thvc hi~n cho chi nhanh

+ Nhfing quy trinh lien quan dBi v6i khach hang nhu Chinh sach khach hang, Chinh sach phan lo~i khach hang doanh nghi~p (2006)

- Nh6m phfin m~m cong ngh~ thong tin:

+ Xay d\fllg ph&n mSm H~ thBng ngan hang tich hqp (SilverLake Intergrated Banking System) nam 2004: t~o chuang trinh chinh (core-banking) lam nSn tang cho thBng nhclt nhfing tieu thuc lien quan dSn khach hang, d~c bi~t la tai khoan khach hang va nhfing phat sinh lien quan

+ Ph&n mSm Dinh h~ng tin dvng (6/2006): Ngan hang va Cong ty KiSm toan Earns & young da xay d\fllg ph&n mSm va b9 tieu chu&n tuang ilng dS

ap dvng cho tcit ca cac chi nhanh trong h~ th6ng

2.2.3.1 Bftt IQ'i trong Iva chQn khach hang

DBi v6i vi~c dinh h~n tin dvng khach hang dva tren CO' sa chclm diSm theo tling chi tieu dS phan lo~i khach hang thanh cac nh6m A, B, c, D dS tu d6 ap dvng cac chinh sach tin dvng khac nhau cho tUng nh6m khach hang theo tling nganh nghS, llnh vvc kinh doanh Cac chi tieu chAm diSm chia lam hai nh6m : chi tieu tai chinh va chi tieu phi tai chinh

2.2.3.1.1 Nh6m chi tieu phi tai chinh

Nh6m chi tieu nay bao gbm nh6m CO' ban nhu : trinh dQ quan ly va moi truemg n9i b9 cua khach hang, thanh tich tin dvng trong qua khu, cac nhan t6 anh huang ben ngoai (triSn VQng nganh, chinh sach bao h9 uu dai cua Chinh phu, Nha nu6c ) Day la nh6m chi tieu gay nhiSu kh6 khan nhclt khi ap dvng bai vein dS khan hiSm thong tin dS danh gia C6 thS dan cu m9t s6 chi tieu cv

th@ nhu sau:

+ Niing Ivc iliJu hanh cua nguili trvc tiip quiin ly doanh nghi?p :

Chi tieu nay dugc danh gia dva tren tinh nang d()ng nhlilY ben v6i thi truang, kha nang thu hut su d\}ng nhan tai, nang lvc diSu hanh quan ly doanh

nghi~p, vai tro/d~u ~n d6i v6i sv phat tri@n cua doanh nghi~p Nhung can cu vao CO' sa nao dS can b9 tin d\}ng c6 th@ danh gia chi tieu nay la r~t t6t, tuang dBi t6t, kha, trung binh hay la kern Can b9 tin d\lng cua chung ta chua c6 kha nang thu th~p thong tin va cling chua dugc trang bi d~y du cac kiSn thuc c~n

thiSt d@ danh gia nang lvc va trinh d() quan ly cua H1nh dlilo cac doanh nghi~p

Ben Clilnh d6, b9 may diSu hanh cua cac doanh nghi~p (y Vi~t Nam thuang khong 6n dinh, nhan sv thay d6i lien t\}c cling gay kh6 khan khong it trong

vi~c danh gia chi tieu nay Va h~ qua la chi tieu nay dugc danh gia mang n~ng

tinh chu quan cua can b9 tin d\}ng, dva tren m9t s6 it thanh tich bs n6i cua doanh nghi~p trong ng~n h'illl

+ Tftm nhin chiin [U(IC cua doanh nghi?p trong giai ilolJn tic 2 din 5 niim tOi: R~t kh6 doi hoi can b() tin d\lng c6 du trinh d9 danh gia doanh

nghi~p c6 t~m nhin chiSn luge kinh doanh hay khong, chiSn luge kinh doanh d6 c6 kha thi hay khong Va th~m chi doanh nghi~p c6 chiSn luqc kinh doanh dai hliln th~t S\f hay khong thi khong phai can bQ tin d\}ng nao cling CO th@ biSt V a vi~c ap d~t cam tinh chu quan cua can b9 tin d\lng llili tiSp t\lc la m()t h~ qua t~t ySu

+ Uy tin cua doanh nghi?p vOi nguili tieu dung : Tlili Vi~t Nam, vi~c

th6ng ke danh gia cua nguai tieu dung vs uy tin cua doanh nghi~p chua duqc thvc hi~n m()t each toan di~n, khoa h<;>c va tri~t d@, ban than da s6 cac doanh

nghi~p cling chua y thuc, chu tr<;>ng nhiSu dSn v~n dS diSu tra, khao sat danh gia cua khach hang vS doanh nghi~p minh Ben clilnh d6, vi~c kh~ng dinh

thuong hi~u cua doanh nghi~p cua Vi~t Nam thong qua cac ch(mg nh~n, giai thu&ng tu cap qu6c gia dSn cap tinh thanh cling khong dam bao d9 tin c~y

Cho nen hftu hSt cac can b<) tin dvng dSu phan doan chi tieu nay qua qui mo v6n cua doanh nghi~p, rna cac doanh nghi~p co qui mo 16n chu ysu l(ili la cac Tbng cong ty Nha nu6c DiSu nay d~n dSn rat nhiSu tb chuc tin dvng t~p

trung tai trq cho cac Tbng cong ty, cac doanh nghi~p Nha nu6c c6 qui mo 16n

va kSt qua mang l(ili chinh la S\f t~p trung rui ro tin dvng vao m<)t s6 it cac doanh nghi~p 16n di nguqc v6i tieu chi phan tan rui ro - m<)t tieu chi rna bat

cu tb chuc tin dvng nao cling phai tuan thu

+ Thanh tich tin d{lng cua khach hang : Chi tieu nay tu&ng chirng

nhu don gian va d@ dang danh gia illQt each khach quan nhat, nhung S\f th~t

khong phai la nhu v~y Phftn 16n can b<) tin dvng chi nhin thay thanh tich tin dvng cua doanh nghi~p a hi~n tuQ11g chu khong dQc duqc ban chat Thvc tS rat nhiSu khach hang duqc danh gia "tBt" do c6 quan h~ tin dvng "vay - tra dSu d~n", khong phat sinh nq qua h(iln, khong ph at sinh Hli treo nhung

khong it trong s6 do l(ili chinh la nhiing khach hang tiSm fin nhiSu rui ro nhat,

do la nhfing khach hang co nhiing kS toan tmang "tai ba", biSt phu phep dao

nq b~ng nhiSu hinh thuc, ch~ng h(iln rna tai khoan t(ili rat nhiSu ngan hang, dung v6n vay ngan hang nay tra nq cho ngan hang khac, d6 la nhfing doanh

nghi~p theo mo hinh cong ty ill~ - cong ty con, su dvng cac cong ty con nhu cac cong ty v~ tinh ds dao nq ngan hang

M<)t vi dv khac la Tbng cong ty xay d\fllg X thu<)c B<) xay d\fllg c6 trv

sa chinh t(ili thanh phB Da N~ng v6i hon 50 don vi thanh vien, rna tai khoan t(ili hftu nhu tat ca cac tb chuc tin dvng tren to an quBc ( trong d6 c6 Chi nhanh ngan h ang f)ftu tu va Phat triSn thanh phB f)a N~ng), tbng du nq tin dvng cua

Tbng cong ty dSn thai diSm 30/09/2006 da vuqt qua con s6 4.000 ty VND Tbng cong ty nay c6 "thanh tich tin dvng" rat xuat s~c trong m<)t quang thai

gian rfit dai, nhung b~t tir nam 2005, khi h~ th6ng cac ngan hang thvc hi~n

chinh sach th~t ch~t tin dvng thi "m~t trai cua tfim huan chuang" m6i duqc l~t

len : khofmg 65% s6 du nq han 4.000 ty VNB tren la nq khong c6 kha nang chi tra

Ngoai ra con rfit nhiSu chi tieu (triSn v<_mg cua nganh, kha nang gia

nh~p thi truemg cua cac doanh nghi~p khac ) nsu khong co m9t h~ th6ng h6

trq, sang lQc thong tin, nSu khong c6 chiSn luge nang cao nang Ivc trinh d9

cua can b9 tin dvng thi ch~c ch~n se khong bao gia cai thi~n duqc vfin ds bfit can xt'mg vS thong tin dfin dSn cac Iva chQn bfit lqi cho phia ngan hang

2.2.3.1.2 Nh6m chi tieu tai chinh

Banh gia nang Ivc tai chinh cua khach hang (kSt qua kinh doanh, kha nang thanh khoan, cac chi tieu tai chinh khac ) : vi~c thAm dinh tai chinh

hi~n nay thvc chfit chi dva vao bao cao quyst toan tai chinh do doanh nghi~p

cung cfip Khong c6 m9t C(J sa nao c6 thS kh~ng dinh duqc d9 tin c~y cua cac thong tin nay khi rna cac bao cao tai chinh nay chua bi rang bu()c bai C(J chS kiSm toan d()c l~p Theo nghi dinh vS kiSm toan d()c l~p, trir m9t s6 lo~i hinh doanh nghi~p phai thvc hi~n kiSm toan nhu bao hiSm, ngan hang, cac doanh

nghi~p c6 v6n d~u tu nu6c ngoai, doanh nghi~p nha nu6c, s6 con l~i ( chu ySu

la cac doanh nghi~p ho~t d()ng theo lu~t doanh nghi~p) Nha nu6c chi khuySn khich cac doanh nghi~p thvc hi~n kiSm toan cac bao bao tai chinh

M~t khac, t~i h~u hSt cac t6 chuc tin dvng chua yeu c~u khach hang dSn xin cfip tin dvng phai c6 bao cao tai chinh duqc kiSm toan H~ qua la tuy theo mvc dich cua minh, rfit nhiSu doanh nghi~p d6i ph6 ca quan thuS b~ng

'

m()t bao cao tai chinh v6i lqi nhu~n 6 muc khiem t6n (th~m chi 16), nhung bao cao tai chinh gai cho cac t6 chuc tin dvng thi lqi nhu~n cao han thvc tS rfit nhiSu

Khong chi v~y, dSn thai diSm hi~n nay, a Vi~t Nam vfin chua c6 m()t t6 chuc d9c l~p nao lam chuc nang qmg c&p cac thong tin khach hang, xsp lo~i

tin dvng lam ca sa cho cac t6 chuc tin dvng sang lQC khach hang Cac t6 chuc tin dvng cling khong ths trong cha vao ngu6n thong tin cua ngheo nan, h~n

chS cua Trung tam cung c&p thong tin phong ngira rui ro cua Ngan hang Nha nu6c (CIC) Trong khi d6, trinh d() phan tich, thfim tra tai chinh cua cac t6 chuc tin dvng n6i chung vfin con d.t nhiSu h~n chS, khong c6 kha nang cling nhu thai gian tham nh~p vao tht;rc ts s6 sach chi tiSt a doanh nghi~p ds co ths

kh~ng dinh m<?t each d<?c l~p vs tinh chinh xac cua bao cao quySt toan duqc cung c&p, vS thgc tr~ng tai chinh cua khach hang Vi~c thfim tra nang lgc tai chinh cua khach hang gfin nhu chi mang tinh hinh thuc va thu tvc

2.2.3.2 BAt lgi trong vi~c djnh ghi tai san dam bao DQ' vay

Vi~c danh gia tai san dam bao nq vay hi~n nay cua cac toan h~ th6ng BIDV n6i chung, Chi nhanh thanh ph6 Da N~ng n6i rieng chi m6i dirng a

muc dinh gia cac tai san c6 dinh hiiu hinh nhu nha xu&ng, thiSt bi ds can d6i kha nang dam bao nq vay b~ng tai san con nhiing tai san vo hinh va kh6 phan tich khac nhu v6n chu sa hiiu, gia tri thgc cua cac khoan phai thu, cac khoan t6n kho chi duqc u6c tinh chiSu 1~ Vi~c dinh gia cac tai san c6 dinh hiiu hinh cling khong dam bao tin c~y' bai to an h~ th6ng chua xay d\fllg duqc b9 ph~n chuyen nghi~p ds dinh gia tai san rna cling chua co t6 chuc d9c l~p

nao thgc hi~n chuc nang nay m()t each c6 uy tin

Tru6c day, vi~c dinh gia tai san chi la can cu vao gia tri con l~i tren s6 sach cua doanh nghi~p, tu nam 2oos dSn nay, toan h~ th6ng da thvc hi~n dinh gia theo gia thi truang Nhung a thanh ph6 Da N~ng, can cu dS kh~ng dinh gia thi truang m()t tai san thgc sv r&t ma h6:

- D6i v6i dinh gia b&t d()ng san: nSu ap gia theo khung gia Nha nu6c