Sử dụng phương pháp chuỗi thời gian để dự báo giá trị của GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính cơ sở phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và sự thay đổi giá cả của một quốc gia. Bởi vậy GDP là một công cụ quan trọng thích hợp được dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự phát triển, sự thay đổi trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức chính xác và sử dụng hợp lý chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng toàn diện nền kinh tế.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính cơ sở phản ánh sựtăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầungười, cơ cấu kinh tế và sự thay đổi giá cả của một quốc gia Bởi vậy GDP là mộtcông cụ quan trọng thích hợp được dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự pháttriển, sự thay đổi trong nền kinh tế quốc dân Nhận thức chính xác và sử dụng hợp

lý chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạngphát triển bền vững, nhịp nhàng toàn diện nền kinh tế

Nhận thấy sự quan trọng của chỉ tiêu GDP đối với sự tăng trưởng kinh tếcủa mỗi quốc gia, đồng thời với mục đích tìm hiểu sự tác động, ảnh hưởngcủa các yếu tố kinh tế đến chỉ tiêu quan trọng này Hiểu rõ được nhữngđặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước để từ đó đưa

ra những định hướng góp phần phát triển đất nước

Với những lí do trên chúng em đã lựa chọn phương pháp chuỗi thời gian để

dự báo giá trị của GDP

A.NỘI DUNG I.Tóm tắt, giới thiệu GDP

1.Khái niệm GDP

Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP(viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa vàdịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường

là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm)

− Nhập khẩu: là những hàng hóa được sản xuất ra ở nước ngoài, nhưng được mua

về để phục vụ cho nhu cầu nội địa (lượng tiền trả cho nước ngoài do mua hàng hóa

và dịch vụ – làm giảm GDP)

3 Mối quan hệ giữa GDP và một số biến kinh tế

Mối quan hệ giữa GDP với tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàngnăm:

GDP = C + I + G +NX = C + I + G + ( X – M ) Trong đó: C: tiêu dùng của hộ gia đình

I: đầu tư của chính phủ và đầu tư của tư nhân ( doanh nghiệp và hộ giađình )

G: chi tiêu của chính phủ

X: giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

M: giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu

Nếu X > IM gọi là xuất siêu; X < IM gọi là nhập siêu; X = IM cán cân thương mạicân bằng.

Mối quan hệ giữa GDP với tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xãhội:

GDP = W + R + i + Pr + Ti + De Trong đó: W: tiền lương.

R: tiền thuê

i : tiền lãi

Pr:lợi nhuận.

Ti: thuế gián thu ròng

De: phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định.

Mối quan hệ giữa GDP với giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong quá trìnhsản xuất hàng hóa:

−Giá trị gia tăng là khoản chênh lệch giữa giá trị sản lượng đầu ra của một doanhnghiệp với khoản mua vào về nguyên nhiên vật liệu mua của các doanh nghiệpkhác mà được sử dụng hết trong quá trình sản xuất ra sản phẩm đó

−Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là VA, giá trị tăng thêm của một ngành

là GO, giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP

−VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào đượcchuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất

−Giá trị gia tăng của một ngành (GO):

GO = ∑ VAi ( i = 1, 2, 3,…, n )Trong đó: VAi: giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành.

n: số lượng doanh nghiệp trong ngành.

−Giá trị gia tăng của nền kinh tế (GDP):

GDP = ∑ GOj ( j = 1, 2, 3,…,m )Trong đó: GOj: giá trị gia tăng của ngành j.

m: số ngành trong nền kinh tế.

II.Thực trạng GDP từ năm 2007 đến năm 2011

Kinh tế Việt Nam đã từng được coi là nền kinh tế có tăng trưởng GDP thuộcnhóm đứng đầu thế giới.Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2000-

2007 đạt 7,6%,đặc biệt,trong năm 2007,tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8.46% là mứccao nhất trong vòng 11 năm

Tuy nhiên ,dưới tác động của khủng hoảng tài chính cùng với sự suy thoáicủa kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế,(đặc biệt là tìnhhình lạm phát cao năm 2008 ),giai đoạn 2007-2011là giai đoạn đầy biến động củatốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam Đặc trưng giai đoạn này là tốc độ tăng trưởngkinh tế chững lại (chỉ đạt 5-6%/năm so với 7-8% giai đoạn trước) 2008 là mộtnăm không vui với tăng trưởng GDP của Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng GDP chỉđạt 6.23%,thấp nhất kể từ năm 1999,lạm phát tăng tốc ở mứa 10-20%.Năm2009,tốc độ tăng trưởng GDP tụt xuống còn 5.32%.

Cho đến năm 2010,tốc độ tăng trưởng GDP có chút khởi sắc lên tới 6.78%thì đến năm 2011 GDP giảm còn 5.89% thấp hơn cả mức tăng trưởng 7,9% của cácnước đang phát triển ở châu Á Tăng trưởng giảm sút chủ yếu do giảm sút của khuvực công nghiệp & xây dựng và dịch vụ, nhất là các ngành chịu ảnh hưởng củachính sách thắt chặt tín dụng: tài chính – tín dụng, xây dựng, kinh doanh tài sản &dịch vụ tư vấn

Theo nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê, những chỉ tiêu liên quan trựctiếp đến tăng trưởng trong thời kỳ 2007-2011 là: Đóng góp của các yếu tố vốn, laođộng và nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GDP tương ứng là 76,

16 và 7%, so với giai đoạn trước đó đã thay đổi theo hướng xấu đi, giai đoạn

2000-2006 số liệu các yếu tố tương ứng là 51, 23 và 26% Trong giai đoạn 2007 -2011,nước ta luôn có tỷ lệ nhập siêu, năm cao nhất là 2008 lên đến 20,1% và năm 2011

là 8% Các tỷ lệ nợ công, nợ nước ngoài và nợ công nước ngoài, theo đánh giá của

Bộ Tài chính, trong giai đoạn từ 2007 đến nay tiếp tục gia tăng nhưng vẫn ởngưỡng an toàn

Tỷ lệ tăng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP luôn ở mức trên 40% (cao nhất năm

2007 đạt 46,5%), tuy nhiên, đến năm 2011-2012 giảm nhanh còn 34,6% Trong đó,

tỷ lệ đầu tư của các khu vực kinh tế nhà nước dao động quanh mức 37 - 38%, khu

vực ngoài nhà nước trên 35% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xoayquanh mức 26% trong khi tỷ lệ tích lũy nội bộ dưới 30% Trong giai đoạn này, tốc

độ tăng của tổng sản phẩm (GO) xoay quanh mức 11 - 13% và tốc độ tăng giá trịgia tăng (VA) dao động từ 6-8%

Những số liệu nêu trên chỉ ra rằng, trước năm 2007 nền kinh tế nước ta đãđạt được nhiều thành tựu như: tốc độ phát triển kinh tế tương đối cao (khoảng7,2%/năm); GDP bình quân đầu người tăng gấp 2 lần năm 2001 (nếu tính giá hiệnhành thì khoảng 3,4 lần); thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 4lần và quan trọng là Việt Nam đã bước đầu thành công trong hội nhập kinh tế quốc

tế Tuy nhiên,giai đoạn 2007-2011,GDP Việt Nam đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặcbiệt khi có biến động

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế dựa trên thâm dụng vốn đầu tư là cơ bản Điều

này thể hiện ở chỗ sự tăng trưởng kinh tế những năm qua vẫn theo chiều rộng làchính, dựa trên khai thác nguồn lực sẵn có, nghĩa là dựa trên lợi thế tĩnh, chứa chưadựa trên khai thác tối ưu lợi thế động Để khai thác lợi thế tĩnh Việt Nam phải đẩymạnh thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước với nhiều hình thức khác nhau Sựphụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư để tăng trưởng dẫn đến hệ quả là muốn duy trìmức tăng trưởng cao, phải tiếp tục tăng vốn thêm nữa

Thứ hai, bất cập trong đầu tư công ở nước ta là tập trung vào đầu tư cho kinh

tế rất cao (chiếm 73% tổng vốn đầu tư của Nhà nước) trong khi đầu tư vào các lĩnhvực xã hội có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của con người (khoa học, giáodục, đào tạo, y tế, cứu trợ xã hội, văn hóa, thể thao…) lại rất thấp và đang có xuhướng giảm dần trong những năm gần đây Hơn nữa, vì nhiều nguyên nhân, trong

đó có tham nhũng, lãng phí làm cho đầu tư công có hiệu quả thấp

Thứ ba, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chưa dựa nhiều vào tri thức,

khoa học - công nghệ; Năng suất lao động toàn xã hội thấp tăng chậm so với tiềmnăng Mức tiêu tốn năng lượng để tạo ra một đơn vị GDP của nước ta cao so cácnước trong khu vực Nguồn lực phân bổ không hợp lý cho các lĩnh vực…

Tóm lại, tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian (2007-2011)vừa qua

chủ yếu theo chiều rộng (về số lượng) và chứa đựng những yếu tố không ổn định

do tác động của khủng hoảng tài chính cùng với sự suy thoái của kinh tế thế thếgiới

III.Phương pháp ngiên cứu và kết quả

1.Phương pháp nghiên cứu

Các nhà kinh tế đã sử dụng những kỹ thuật này từ những năm đầu thế kỷ 20

để nhận biết chu kì kinh doanh Phương pháp phân ra là một phương pháp đượctìm ra và sử dụng sớm nhất, đặc biệt là sử dụng trong dự báo ngắn hạn

Với những đặc điểm của mô hình chuỗi thời gian, chúng em đề xuất ứngdụng mô hình chuỗi thời gian để giải quyết bài toán thực tiễn là dự báo giá trị GDPViệt Nam theo quý sử dụng một số lượng biến tương đối hạn chế

Chúng ta đã biết các thành phần của một chuỗi thời gian như là: xu thế (Tr), thể hiện xu hướng đi lên hoặc đi xuống của số liệu theo thời gian; biến mùa (Sn),

thể hiện thành phần thay đổi của chuỗi số liệu theo thời gian trong vòng một năm

và được lặp lại nhiều lần theo các năm; chu kỳ (Cl), thể hiện sự biến đổi lên xuống

của chuỗi số liệu theo thời gian diễn ra trong khoảng thời gian từ 2 đến 10 năm

hoặc lâu hơn; sai số (εt), thể hiện những thay đổi bất thường không tính đến được

của chuỗi số liệu theo thời gian

Chúng ta đã biết mô hình ước lượng có chứa biến xu thế và sai số, bây giờ chúng ta mở rộng phương pháp ước lượng đó bằng cách thêm vào mô hình biến mùa.Chúng ta cũng sẽ chỉ ra cách áp dụng phương pháp này vào mô hình có chứa biến chu kỳ Phương pháp này, còn được gọi là phương pháp phân rã, giả thiết

rằng số liệu có thể được tách ra làm nhiều thành phần và tiến hành dự báo cho từngthành phần đó Cụ thể:

Yt = f (Trt , Snt , Clt , εt )

Và giá trị dự báo của Yt sẽ là:

= f ( giá trị dự báo của Trt , Snt , Clt )

Mô hình Yt = Trt + Snt + Clt + εt Yt = Trt Snt Clt εt

Trong đó: Trt = ( Tr1t, Tr2t, Tr3t, …, Trkt) là biến xu thế thể hiện xu hướng đi lên

hoặc đi xuống của số liệu theo thời gian

Snt = (Sn1t, Sn2t, Sn3t, …, Snkt) là biến mùa thể hiện thành phần thay đổi

của chuỗi số liệu theo thời gian trong vòng một năm và được lặp lạinhiều lần theo các năm

Clt = (Cl1t, Cl2t, Cl3t, …, Clkt) là biến chu kỳ thể hiện sự biến đổi lên

xuống của chuỗi số liệu theo thời gian diễn ra trong khoảng thời gian

từ 2 đến 10 năm hoặc lâu hơn

εt : sai số thể hiện những thay đổi bất thường không tính đến được của

chuỗi số liệu theo thời gian

Mô hình cộng tính và nhân tính

2 Cơ sở lý thuyết

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp phân rã cộng tính và nhân tính

• Ưu điểm

Mô hình cộng tính và nhân tính thường chỉ cómột số ít biến, song độ tincậy dự báo của nó thường tốt hơn so với một mô hình hệ phương trình đồng thờiphức tạp nhiều biến và nhiều phương trình

Mô hình cộng tính và nhân tính được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô, để thựchiện:

+) Dự báo: dự báo giá trị tương lai của các biến số dựa trên chuỗi số liệu đã có;Các thủ tục dự báo chỉ đơn giản là cộng các ước lượng phù hợp của các thành phầnvào với nhau Phương pháp này chỉ đơn giản sử dụng khoảng sai số cho mô hình xuthế như là thước đo cho khoảng sai số cho Yt Giá trị này có thể được tính từ kếtquả của phân tích hồi quy đối với số liệu đã được san bằng yếu tố mùa vụ.au

• Nhược điểm

Nền tảng lý thuyết: Cộng tính và nhân tính là loại mô hình dựa vào số liệu

thống kê mà ít dựa trên lý thuyết kinh tế Hai mô hình này khá thích hợp cho dựbáo, song không thích hợp cho phân tích chính sách

Khi xây dựng mô hình, phần lớn các trường hợp việc xây dựng mô hình vớiyếu tố mùa vụ dễ dàng hơn so với xu thế hoặc chu kỳ, đó là bởi vì nó thể hiện rõràng sự lặp lại theo 12 tháng hoặc 4 quý Xu thế có thể tuyến tính hoặc không, chu

kỳ có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào và có thể các khoảng thời gian đó thay đổikhông theo quy tắc nào cả, tuy nhiên thông thường thì yếu tố mùa vụ có thể xácđịnh được Trong phương pháp phân rã, thành phần mùa vụ là thành phần đầu tiênđược xác định trong mô hình chuỗi thời gian Mặt khác, thành phần chu kỳ là thànhphần khó đưa vào mô hình nhất Phải mất khoảng từ 2 đến 10 năm để hoàn thànhmột chu kỳ và cần 3 đến 4 chu kỳ để định hình được một mô hình rõ ràng, chúng tacần phải có số liệu trong vòng 30 đến 40 năm mới có thể có được một mô hình tốt

Các hệ số ước lượng của mô hình thường khó diễn giải, nên người ta thườngphải sử dụng hàm phản ứng sốc để xem phản ứng của của một biến đối với các sốccủa phần tử sai số Tuy nhiên, cách làm này bị nhiều nhà nghiên cứu phê phán

3 Các bước tính toán

3.1 Phương pháp phân rã cộng tính

3.1.1.Kiểm định yếu tố mùa vụ:

Chúng ta đã khẳng định sự xuất hiện của thành phần mùa vụ bằng cách xem

đồ thị biểu diễn số liệu và bằng cách nghiên cứu hành vi của chuỗi số liệu.Dù saocũng có 1 số thời điểm mà sự xuất hiện rõ rang của thành phần thời vụ vẫn chưa cócâu trả lời rõ.Trong những trường hợp cá biệt vậy,chúng ta cần 1 kiểm định rõ rànghơn là chỉ nhìn vào đồ thị

Ta sẽ dùng kiểm định Kruskal-Wallis,nó sẽ xác định có hay không tổng củacác xếp hạng này(và trung bình của chúng)khác nhau(hoặc như nhau)giữa cácnhóm(mùa vụ).Kiểm định này tiến hành thông qua thống kê H:

Tính H,ta sẽ so sánh với giá trị tra bảng(tới hạn) cố định bằng 7.81.

Nếu H>7.81:bác bỏ giả thiết H0:không có tính mùa vụ

Nếu H<7.81:chấp nhận giả thiết H0:có tính mùa vụ

Dựa vào bảng số liệu vào tính toán ta có kết quả sau:

Q1 2007

88263Q2 2007

120257Q3 2007

115706

115360.8

116190

Q4 2007

137217

117020.3

117895.3

19321

75

Q1 2008

94901

118770.3

119706.4

24805

-4Q2 2008

127257

120642.5

121550.4

5706.625Q3 2008

123195

122458.3

122828

Q4 2008

144480

123199.3

123903.1

27540

-3Q2 2009

132888

126203.5

127672

Q3 2009

129581

129141.5

129867.4

286.375Q4 2009

-156232

130593.3

131637.6

24594

38Q1 2010 1036

72

132682 133880

.9

30208

-9Q2 2010

141243

135079

Q3 2010

139172

137902.3

138607.4

564.625Q4 2010

167522

139312.5

140320.3

33079

-8Q2 2011

149305

143457.5

144737.9

4567.125Q3 2011

147690

146018.3Q4 2011

177765

Với MA là trung bình trượt,CMA(Tr+Cl) là trung bình trượt trung tâm

Để tính được thống kê H,ta tiến hành sắp xếp các cột Quý,Sn+e,STT theo thứ tựtăng dần của Sn+e,ta được:

Sau đây là bảng thể hiện tổng hạng theo quý:

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4

3.1.2.Dự báo GDP sử dụng phương pháp phân rã cộng tính:

Bước 1:Ta tính các số liệu liên quan như:

.Tính MA,CMA,Sn+e,Sn sau khi đã bỏ e(như đã tính ở phần kiểm định tính mùavụ)

.Ước lượng trung bình của mùa vụ:

Sự chênh lệch=A=

+Nếu A=0 Thì A=

+Nếu A khác 0: = –A

-Theo tính toán,ta được A=-221.141 khác 0

-Tiếp theo ta tính GDP trừ đi yếu tố mùa vụ bằng cách lấy Yt-

-dtf ta có được bằng việc sau khi hồi quy mô hình như bên dưới.

-Yf tính bằng tổng của dtf và biến mùa vụ Sn theo quý tương ứng.

-e tính bằng hiệu của Yt và Yf.

Ta có bảng kết quả như sau:

2011q2 144023.5 18 324 144589.2 149870.7 -565.656 319966.5 2.25E+10

Tính toán ta được: =-28687.4 :yếu tố mùa vụ hiệu chỉnh quý 1

=5281.453 :yếu tố mùa vụ hiệu chỉnh quý 2

:yếu tố mùa vụ hiệu chỉnh quý 3

:yếu tố mùa vụ hiệu chỉnh quý 4

Bước 2:Hồi quy mô hình:

-Ta sử dụng 2 biến là Dt(nghĩa là GDP sau khi đã bỏ đi biến mùa vụ) và t,được

Đồ thị:

Thu được phương trình là:

Dt=109998+1921.734*t

Bước 3:Dự báo GDP trong 3 năm tới(từ quý 1 năm 2012 đến quý 4 năm 2014):

Áp dụng công thức:Yt=a+bt+,ta dự báo được:

*GDP năm 2012 theo từng quý:

Ta có đồ thị biểu diễn việc dự báo GDP như sau:

Biểu đồ thể hiện việc dự báo GDP theo quý ở Việt Nam từ đầu năm 2012 đến hết năm 2014(đơn vị:triệu USD)

Ta thấy rằng,ở quý 4 của cả 3 năm dự báo,GDP đều lớn nhất so với các quý cònlại,điều này cũng dễ hiểu vì càng về những tháng cuối năm,nhu cầu tiêu dùng củangười dân càng tăng.Nếu ta kiểm định được độ tin cậy của các dự báo trên.Thìnhững nhận định trên là hoàn toàn đúng đắn

Bước 4.Kiểm định khoảng tin cậy của dự báo:

.Khoảng tin cậy của GDP ta đang xét từ quý 1 năm 2008 đến quý 4 năm 2011:

Ta sử dụng công thức:Cận trên: + *Se*(yếu tố hiệu chỉnh)

Cận dưới: : - *Se*(yếu tố hiệu chỉnh)

Yếu tố hiệu chỉnh= = =1.0889

Trong bài này,ta tính được yếu tố hiệu chỉnh bằng 1.0889

Sai số ngẫu nhiên Se= = =2837.101