Bài tiểu luận kinh te lương đại học quy nhơn

Bởi lẽ, kinh tế lượng là việc áp dụng các phương pháp thống kê và toán học trong lĩnh vực kinh tế để kiểm định, đo lường các lý thuyết kinh tế và các giải pháp kinh tế.. Ngoài ra, kinh t

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TIỂU LUẬN

KIỂM TRA SỰ PHỤ THUỘC CỦA CPI VÀO GDP VÀ LÃI SUẤT CỦA NƯỚC PHÁP

Học phần: Kinh Tế Lượng

Giảng viên hướng dẫn: Ths Đàm Đình Mạnh

Trang 2

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

Chương I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HỒI QUY 4

1 Cơ sở lý thuyết 4

1.1 Định nghĩa hồi quy 4

1.2 Mô hình hồi quy ba biến: 4

1.3 Sự phù hợp của hàm hồi quy – R2 7

1.4 Suy diễn thống kê: 8

2 Sơ lược về tịnh hình kinh tế nước pháp 10

2.1 Tổng quan về nước pháp 10

2.2 Tìm hiểu về CPI, mức lãi suất, cung tiền 12

Chương 2: KẾT QUẢ HỒI QUY 14

1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH THÔNG THƯỜNG 14

1.1 kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến 16

1.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 17

1.3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan 20

2 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH LOG –LOG 23

2.1 kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến 25

3 MÔ HÌNH HỒI QUY LOG-LIN: 32

3.1 Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến 34

4 MÔ HÌNH LIN-LOG: 40

4.1 Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến 42

Trang 3

LỜI MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết thì tính tới thời điểm bây giờ, chưa có một định nghĩa chính xác và thống nhất về kinh tế lượng Bởi lẽ, kinh tế lượng là việc áp dụng các phương pháp thống kê và toán học trong lĩnh vực kinh tế để kiểm định, đo lường các lý thuyết kinh tế và các giải pháp kinh tế Ngoài ra, kinh tế lượng còn bao gồm việc xây dựng các mô hình toán để mô tả các mối quan hệ kinh tế, kiểm định sự phù hợp của các giả thiết và ước lượng các hệ số nhằm lượng hóa các tác động của các biến độc lập Mặt khác, kinh tế lượng là việc áp dụng các kỹ thuật thống kê vào việc đánh giá, kiểm định các lý thuyết kinh tế

Không giống như ngành thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một ngành khoa học độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công

cụ toán học, lý thuyết xác suất và phương pháp luận thống kê cúng như các kỹ năng tinhọc căn bản cụ thể hơn, kinh tế lượng liên quan đến ước lượng các quan hệ kinh tế, kiểm chứng các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định các giả thuyết của kinh tế học về hành vi… Chính vì điều đó, nó càng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực xã hội, tự nhiên, kỹ thuật và trong thực tiễn cuộc sống Với việc ứng dụng những vai trò của kinh tế lượng và hiểu rõ hơn về môn học này, chúng em đã đi xây dựng mô hình kinh tế lượng để ước lượng, kiểm định và quan sát sự phụ thuộc của CPI, GDP và mức lãi suất của nước Pháp Và để các bạn được hiểu rõ hơn về mô hình này, chúng

em đã xây dựng mô hình này với bố cục 2 phần:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết cơ bản về hồi quy

Chương 2: Xét mô hình hồi quy

Trong quá trình làm bài còn có nhiều sai sót và hạn chế, do kiến thức của chúng em còn hạn chế nên rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trang 4

Chương I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HỒI QUY

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Định nghĩa hồi quy

Hồi quy là một khái niệm quan trọng của kinh tế lượng Thuật ngữ này được sử dụng bởi Francis Galton vào năm 1886 với ya nghĩ quy về trung bình

Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến là biến phụ thuộc hay còn được gọi là biến giải thích vào một hay nhiều biến khác là biến độc lập hay còn được gọi là biến giải thích Với ý tưởng cơ bản là ước lượng hay dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở đã biết của biến độc lập

Ví dụ: Công ty địa ốc rất quan tâm đến việc liên hệ giữa giá bán một ngôi nhà với các đặc trưng của nó như kích thước, diện tích sử dụng, số phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp…

Vậy ở đây biến phụ thuộc là giá bán ngôi nhà, còn biến giải thích hay còn gọi là biến độc lập ở đây là diện tích sử dụng, số phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp…

1.2 Mô hình hồi quy ba biến:

- Mô hình hồi quy tổng thể: Ε(Υ / Χ2, Χ3)=β1+β2Χ2+β3Χ3

Trong đó: Y là biến phụ thuộc

X2, X3 là các biến độc lập

β1 : là hệ số chặn (intercept term) , là giá trị trung bình của biến Y

khi X2=X3=0

β2, β3 : là các hệ số hồi quy riêng

Yi là giá trị của biến Y ở quan sát thứ i, khi đó:

Υ i=Ε (Υ / Χ 2 i , Χ 3i)+u i=β1+β2Χ 2i+β3Χ 3i+u i (u

i là yếu tố ngẫu nhiên)

Ε(Υ / Χ 2 i , Χ 3i)=β1+β2Χ 2i+β3Χ 3i

Trang 5

∂Χ2=β2

điều này có nghĩa là khi ta giữ nguyên yếu tố X3 (Constant) thì giá trị trung

bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm tùy thuộc vào dấu của β2 )

β2 đơn vị cho mỗi đơn vị tăng của yếu tố X

Để ước lượng các tham số của mô hình:

Ε(Υ / Χ 2 i , Χ 3i)=β1+β2Χ 2i+β3Χ 3i chúng ta sử dụng phương pháp bình phương

tối thiểu OLS Giả sử chúng ta có n quan sát, quan sát thứ i có 3 giá trị ứng với Y, X2

và X3, ký hiệu ( Yi, X2i, X3i)

Hàm hồi quy mẫu SRF có dạng: Υ¿i=β¿1+β¿2Χ 2i+β¿3Χ 3 i Trong đó ^β1:i=1,2,3

là ước lượng tương ứng của β1:i=1,2,3

Trang 6

β¿1 , β¿2 và β¿3 ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất gọi là các ước

lượng bình phương nhỏ nhất của β1 , β2 và β3

X3i2 )

Trang 7

Trong đó r23 là hệ số tương quan mẫu giữa biến X2 và X3,

1.3 Sự phù hợp của hàm hồi quy – R 2

ESS(Explained Sum of Squares): Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của Y

RSS(Residual Sum of Squares) : Tổng bình phương phần biến thiên không giải thích được bằng hàm hồi quy của Y hay tổng bình phương phần dư

RSS 1 TSS

2 i

n 1 i i i 2

x

xyˆ

Trang 8

(1) R có thể âm hoặc dương; −1≤R≤1

(2) R có tính chất đối xứng, R(X,Y) = R(Y,X)

(3) Nếu X, Y độc lập thì R(X,Y) bằng 0; điều ngược lại có thể không đúng

1.4 Suy diễn thống kê:

- Với độ tin cậy 1−α cho trước, khoảng tin cậy của hệ số hồi quy:

- Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên:

- Kiểm định hai phía: { H 0 :β 2 = β

- Kiểm định phía phải: {H0: β j=β¿j

H1: β j>β¿j

Nếu | tqs|> t(α n−k )

thì bác bỏ H0 và ngược lại chưa có cơ sở bác bỏ H0

- Kiểm định phía trái: {H0: β j=β¿j

H1: β j<β¿j

Trang 9

(n− k)

thì bác bỏ H0 và ngược lại chưa có cơ sở bác bỏ H0.Đây là kiểm định giả thiết về ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy Nếu giả thiết H0 được chấp nhận tức là βj không có ý nghĩa thống kê, ta có thể loại bỏ ảnh

hưởng của biến Xj đối với biến phụ thuộc và ngược lại

- Kiểm định dựa vào giá trị P – Value:

+ Kiểm định 2 phía: p – value < α : Bác bỏ H0

+ Kiểm định 1 phía (p – value)/2 < α : Bác bỏ H0

H0: R2=0 (hàm hồi quy không phù hợp)

R2/(k−1)

(1−R2) /(n−k) Nếu F qs>F α(k−1;n−k) thì

bác bỏ H0: biến giải thích giải thích được cho sự biến động của biến phụ thuộc, hàm hồi quy là phù hợp

2 S l ơ lược về tịnh hình kinh tế nước pháp ược về tịnh hình kinh tế nước pháp c v t nh hình kinh t n ề tịnh hình kinh tế nước pháp ịnh hình kinh tế nước pháp ế nước pháp ước pháp c pháp

2.1 T ng quan v n ổng quan về nước pháp ề tịnh hình kinh tế nước pháp ước pháp c pháp

Pháp là một quốc gia rộng nằm ở phía tây châu Âu, giáp với nhiều quốc gia lớn như: Bỉ, Luxembourg, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha Ngoài

Trang 10

ngôn ngữ chính là tiếng Pháp còn có nhiều ngôn ngữ địa phương và thổ ngữ khác được

sử dụng trên nhiều vùng khác nhau như: tiếng Đức, Ý, Bồ Đào Nha, các thổ ngữ khác Nước Pháp cớ tổng diện tích là 550.000 km2 là đất nước lớn nhất Tây Âu Pháp sở hữu

5500 km đường biển nhờ có 4 mặt giáp biển

Nước pháp có nhiều đặc điểm địa lý khác nhau, từ những đồng bằng ven biển, những cánh rừng bạt ngàn đến những đồi núi nhấp nhô hay những dãy núi cao ngất trời Đỉnh Mont Blanc nằm ở dãy Alps với độ cao 4.810 met trên mực nước biển là điểm cao nhất Tây Âu Không chỉ đa dạng về địa lý, nước Pháp còn được xem là một trong những trung tâm văn hóa – nghệ thuật của cả châu Âu với những lâu đài, thành phố cổ và kiến trúc, kho tàng văn hóa đồ sộ được để lại từ thời La Mã cổ đại hay thời

kỳ Phục Hưng thịnh vượng

Bên cạnh một nước Pháp cổ kính mang đạm dấu ấn lịch sử của nhân loại, những ai từng đặt chân đến đây còn choáng ngợp trước một đất nước hiện đại và sang trọng bậc nhất châu Âu – đất nước với nền kinh tế phát triển xếp hang thứ 6 trên thế giới

Về môi trường: khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp với diện tích lên đến 48 triệu hecta, chiếm khoảng 82% lãnh thổ Rừng chiếm 26% lãnh thổ, xếp vị trí thứ 3 của Cộng đồng Châu Âu sau Thụy Điển và Phần Lan

Về dân số: Pháp có 60,7 triệu dân(2001) Mật độ 107 người/km2 Nước Pháp có 52 tỉnh thành với hơn 150.000 dân Năm tỉnh lớn nhất là Pari, Lyon, Marseille-Axi-en-Provence, Lille, Toulouse

Về kinh tế: là một thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G8, kinh tế Pháp xếp hàng thứ 6 thế giới năm 2005 Pháp là một trong mười thành viên Liên Minh châu Âu sử dụng đồng Euro ngày 1 tháng 1 năm 1999 ) Năm 2003 Pháp lànước thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài đứng hàng thứ hai trong số các nước OECD ở mức 47 tỷ dollar, xếp sau Luxembourg (nơi nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoàichủ yếu là sự chuyển tiền tới các ngân hàng đóng trụ sở tại đó) nhưng trước Hoa Kỳ (39.9 tỷ dollar), Anh Quốc (14.6 tỷ dollar), Đức (12.9 tỷ dollar), hay Nhật Bản (6.3 tỷ dollar) Cùng trong năm này, các công ty Pháp đã đầu tư 57.3 tỷ dollar ra ngoài đất

Trang 11

nước khiến Pháp trở thành nhà đầu tư trực tiếp ra nước ngoài lớn thứ hai khối OECD, sau Hoa Kỳ (173.8 tỷ dollar), và trước Anh Quốc (55.3 tỷ dollar), Nhật Bản (28.8 tỷ dollar) và Đức (2.6 tỷ dollar) Dù có năng suất trên giờ làm việc cao hơn Hoa Kỳ, GDPtrên đầu người của Pháp lại thấp hơn khá nhiều so với GDP trên đầu người Hoa Kỳ, trên thực tế chỉ tương đương mức GDP trên đầu người của các nước Châu Âu khác, trung bình thấp hơn 30% so với mức của Hoa Kỳ Lý do giải thích vấn đề này là phần trăm dân số tham gia lao động của Pháp thấp hơn so với Mỹ, khiến GDP trên đầu người của Pháp ở mức thấp dù có năng suất lao động cao hơn Trên thực tế, Pháp là một trong những nước có tỷ lệ người lao động trong độ tuổi 15-64 thấp nhất khối OECD Năm 2004, 68.8% dân số Pháp trong độ tuổi 15-64 có việc làm, so với 80.0% tại Nhật Bản, 78.9% tại Anh Quốc, 77.2% tại Hoa Kỳ, và 71.0% tại Đức Hiện tượng này là kết quả của tình trạng thất nghiệp hầu như trong ba mươi năm liền tại Pháp, dẫn tới ba hậu quả làm giảm sút số lượng dân số lao động: khoảng 9% dân số ở độ tuổi lao động không có việc làm; sinh viên phải trì hoãn càng lâu càng tốt thời gian tham gia thịtrường lao động của mình; và cuối cùng, chính phủ Pháp đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích người lao động nghỉ hưu sớm ngay từ độ tuổi 50, dù những biện pháp này đang được giảm bớt.

2.2 Tìm hiểu về CPI, mức lãi suất, cung tiền

2.2.1 khái niệm

- Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối

của giá hàng tiêu dùng theo thời gian Sở dĩ chỉ là thay đổi tương đối vì chỉ số này chỉ dựa vào một giỏ hàng hóa đại diện cho toàn bộ hàng tiêu dùng

Phương pháp tính CPI:

CPIt = 100 x

Chi phí để mua giỏ hàng hoá thời

kỳ t

Chi phí để mua giỏ hàng hoá kỳ cơ sở

- Lãi suất hiểu theo một nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trảcho người cho vay; là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một

Trang 12

khoảng thời gian nhất định Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chitiêu.

- Cung tiền là một khái niệm kinh tế vĩ mô, để chỉ lượng cung cấp tiền tệ trong nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản, của các cá nhân (hộ giađinh) và doanh nghiệp (không kể các tổ chức tín dụng)

2.2.2 lý thuyết kinh tế của CPI, cung tiền và mức lãi suất.

- Đối với nhà kinh tế: cung tiền tăng thì CPI tăng với điều kiện các yếu tố khác không đổi khi lãi suất tăng, yếu tố khác không đổi thì CPI có xu thế giảm và khi Y tăng, yếu

tố khác không đổi thì CPI có xu thế tăng

- Đối với nhà thống kê: cung tiền và CPI có quan hệ tuyến tính chặt với nhau ( xu hướng thay đổi rất giống nhau)

2.2.3.Thực trạng của CPI, cung tiền và lãi suất.

Phần này hôm bựa ai lấy số liệu thì bây giờ copy bảng ssos liệu vào rồi nhận xét lun nha Chư t ko có có số liệu ko thể nhận xét đk

Trang 13

Chươ lược về tịnh hình kinh tế nước phápng 2: K T QU H I QUY ẾT QUẢ HỒI QUY Ả HỒI QUY ỒI QUY

1 MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH THÔNG TH ỒI QUY ẾT QUẢ HỒI QUY ƯỜNG NG

Mô hình hồi quy tổng thể là: Yi =β1+ β2 Xi + β3Zi + ui (1)

Adjusted R-squared 0.946004 S.D dependent var 6.260532S.E of regression 1.454761 Akaike info criterion 3.653307Sum squared resid 86.76954 Schwarz criterion 3.774956Log likelihood -77.37275 Hannan-Quinn criter 3.698420F-statistic 377.6782 Durbin-Watson stat 0.670669Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 14

Mô hình hồi quy mẫu:

 Phân tích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:

+ Hệ số ^β2cho biết khi GDP tăng một đơn vị thì CPI tăng β2 đơn vị trong điều kiện lãi suất không thay đổi

+ Hệ số ^β3 cho biết khi lãi suất tăng một đơn vị thì CPI giảm β3 đơn vị trong điều kiện GDP không thay đổi

 Phân tích ý nghĩa của hàm hồi quy:

Trang 15

Do R2 = 0.948516 nên các biến độc lập như GDP, lãi suất trong mô hình chỉ giải thích được 94.8516% cho CPI Còn 5.1484% phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên khác ngoài mô hình.

Kết luận: hàm hồi quy (1) phù hợp.

1.1 kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến

Nghi ngờ biến giải thích Xi phụ thuộc tuyến tính vào các biến giải thích khác ta đi hồi quy mô hình phụ:

 Hồi quy Xtheo Z

Mô hình hồi quy: Xi = α1+ α2Zi + vi

R-squared 0.159900 Mean dependent var 2089.752

Adjusted R-squared 0.139898 S.D dependent var 524.6290

S.E of regression 486.5499 Akaike info criterion 15.25695

Sum squared resid 9942695 Schwarz criterion 15.33804

Log likelihood -333.6528 Hannan-Quinn criter 15.28702

F-statistic 7.994044 Durbin-Watson stat 0.075985

Prob(F-statistic) 0.007160

Kiểm định cặp giả thiết:

H0 : R2 = 0 : mô hình ban đầu không có đa cộng tuyến

Trang 16

H1 : R2 ≠ 0 : mô hình ban đầu có đa cộng tuyến

Ta thấy P_value bằng 0.007160 < 0.05 nên bác bỏ H0, mô hình hồi quy phụ phù hợp

Kết luận: mô hình (1) có đa cộng tuyến yếu.

1.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

1.2.1 Kiểm định White không có hệ số chéo

 White Heteroskedasticity Test: no cross terms

Heteroskedasticity Test: White

Obs*R-squared 3.840881 Prob Chi-Square(2) 0.1465

Scaled explained SS 2.331938 Prob Chi-Square(2) 0.3116

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sum squared resid 218.4073 Schwarz criterion 4.698062

Trang 17

Mô hình hồi quy phụ theo kiểm định White không có hệ số chéo có dạng:

ei2 = α1 +α2Xi2+ α3Zi + vi

H0 : R2 = 0 : Mô hình ban đầu có phương sai sai số không đổi

H1 : R2 ≠ 0 : Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi

Kiểm định F có P_value bằng 0.153743 > 0.05 nên chưa có cơ sở bác bỏ H0, do đó mô hình hồi quy phụ không phù hợp

Kết luận: Vậy với phương pháp kiểm định White không có hệ số chéo cho thấy mô

hình (1) có phương sai sai số không đổi

1.2.2 Kiểm định White có hệ số chéo

 White Heteroskedasticity Test: cross terms

Heteroskedasticity Test: White

Scaled explained SS 5.194544 Prob Chi-Square(5) 0.3926

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Trang 18

Sum squared resid 192.7649 Schwarz criterion 4.831185

Mô hình hồi quy phụ theo kiểm định White có hệ số chéo có dạng:

ei2 = α1 + α2Xi + α3 Xi2 + α4Xi*Z i+ α5Zi + α6 Zi2 + vi

H0 : R2 = 0 : Mô hình ban đầu có phương sai sai số không đổi

H1 : R2 ≠ 0 : Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi

Kiểm định F có P-value bằng 0.129322 > 0.05 chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0, do đó mô hình hồi quy phụ không phù hợp

Kết luận: Vậy kiểm định White có hệ số chéo cho thấy mô hình (1) có phương sai sai

Trang 19

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 11/22/12 Time: 22:39

Sample: 2000Q1 2010Q4

Included observations: 44

Presample missing value lagged residuals set to zero

Adjusted R-squared 0.345804 S.D dependent var 1.420527S.E of regression 1.148955 Akaike info criterion 3.202092

Mô hình hồi quy phụ:

e1 = ( β1+ β2 Xi + β3Zi )+ α1 * ei-1 + vi (*)

Trang 20

H0 : α1 = 0 : mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 1

H1 : α1 ≠ 0 : mô hình ban đầu có tự tương quan bâc 1

0.05 (1) bác bỏ H0, mô hình hồi quy phụ có sự tương quan bậc nhất

Kết luận: kiểm định breusch-godfrecho thấy mô hình hồi quy (1) có sự tương quan bậc nhất.

Không có tự tương quan

Không có kết luận

Tự tương quan âm

0 dL dU 2 4 – dU 4 – dL

1.430 1.615 2.385 2.57

Với ρ là hệ số tương quan bậc nhất

Từ kết quả trên ta thấy d = 0.761588 nằm trong khoảng (0, dL)

Kết luận: mô hình ban đầu có tự tương quan dương.

2 MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH LOG –LOG ỒI QUY ẾT QUẢ HỒI QUY

Mô hình hồi quy tổng thể:

Yi =β1+ β2logXi + β3logZi + ui (2)

Kết quả hồi quy :

Trang 21

Dependent Variable: LOG(Y)

Trang 22

S.E of regression 0.013738 Akaike info criterion -5.671548

Sum squared resid 0.007738 Schwarz criterion -5.549899

Log likelihood 127.7741 Hannan-Quinn criter -5.626435

Định dạng
Số trang	44
Dung lượng	227,23 KB