Giới thiệu môn học: Trong suốt 25 năm qua, một trong những sự phát triển trong lĩnh vực tài chính là phát triển của thị trường phái sinh .Công cụ phái sinh ngày trở nên quan trọng trong
Trang 1Viện Đào tạo Sau đại học http://sdh.ueh.edu.vn
-Môn học: Thị trường giao sau và quyền chọn
Posted By Phạm Thành Đạt On 31/12/2012 @ 10:57 pm In Khoa Ngân hàng | Comments
Disabled
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG GIAO SAU VÀ QUYỀN CHỌN
SỐ TÍN CHỈ: 02
1 Giảng viên phụ trách:
1 TS.Thân Thị Thu Thủy Chứng khoán thuynh@ueh.edu.vn ĐHKT
2 ThS.Trần PhươngThảo Chứng khoán tranthao@ueh.edu.vn ĐHKT
2 Điều kiện tiên quyết:
Học viên đã học và nghiên cứu một số môn học khác có liên quan như Thị trường tài chính, Phân tích và đầu tư chứng khoán
3 Giới thiệu môn học:
Trong suốt 25 năm qua, một trong những sự phát triển trong lĩnh vực tài chính là phát triển của thị trường phái sinh Công cụ phái sinh ngày trở nên quan trọng trong lĩnh vực tài chính Ngày nay, hợp đồng kỳ hạn,hợp đồng giao sau và quyền chọn được giao dịch sôi động thông qua nhiều Sở giao dịch và thị trường OTC trên khắp thế giới Môn học cung cấp các kiến thức
về các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau và quyền chọn- Những công
cụ phòng chống rủi ro
4 Mục tiêu môn học:
Nắm bắt những kiến thức nền tảng về các công cụ phái sinh như: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn
Định giá các công cụ phái sinh với nhiều phương pháp khác nhau từ đó có thể đưa ra các
quyết định đầu tư hiệu quả
Phân tích được các công cụ phái sinh hiện đang được thực hiện giao dịch tại các Ngân hàng thương mại và các Sở giao dịch hang hoá tại Việt Nam như: hợp đồng kỳ hạn tiền tệ, hợp
Trang 2đồng giao sau về cà phê, thép, gạo,…,hợp đồng quyền chọn vàng…
5 Phương pháp giảng dạy
Sử dụng phương pháp đối thoại, học viên đọc bài giảng của giảng viên và tài liệu tham khảo, thuyết trình theo nhóm và thảo luận tại lớp, giảng viên hệ thống lại nội dung chính và giải đáp thắc mắc
6 Tài liệu học tập, tham khảo:
▪ Options, Futures and Other Derivaties – John C Hull 6th Edition
▪ Investment Analysis and Portfolio Management – Frank K Reilly, Keith C Brown 7th Editio
7 Cách thức đánh giá kết quả học tập:
▪ Tham gia thuyết trình và thảo luận nhóm: 20%
▪ Bài tập kiểm tra : 20%
▪ Thi cuối kỳ: 60%
8 Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học
Yêu cầu học viên tuân thủ khi tham dự môn học: tham gia thảo luận và thuyết trình nhóm, tham dự đầy đủ các bài kiểm tra tại lớp
9 Những thông tin khác
10.Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1
4 tiết
Tổng quan về thị trường công
cụ phái sinh
Khái niệm công cụ phái sinh Các loại công cụ phái sinh Thị trường công cụ phái sinh 3.1/ Sở giao dịch
3.2/ Thị trường OTC
4 Các chủ thể tham gia thị trường
Học viên đọc tài liệu tham khảo, giảng viên trình bày nội dung cơ bản
Trang 34.1/ Người bảo hộ 4.2/ Nhà đầu cơ 4.3/ Nhà kinh doanh chênh lệch giá
Chương 2
8 tiết
Hợp đồng kỳ hạn
1.Khái niệm 2.Định giá kỳ hạn 2.1 Đo lường lãi suất – Đối với tài sản đầu tư không có thu nhập
– Đối với tài sản đầu tư biết trước thu nhập
– Đối với tài sản đầu tư biết trước lợi suất
2.2 Định giá hợp đồng kỳ hạn
-Học viên thuyết trình nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi của các thành viên trong lớp
-Gỉang viên nhận xét bài thuyết trình và giải đáp thắc mắc
Chương 3
8 tiết
Hợp đồng giao sau
1 Lịch sử thị trường giao sau
2 Cơ cấu thị trường giao sau 3.Giá giao sau
3.1 Hợp đồng giao sau trên chỉ số chứng khoán
3.2 Hợp đồng giao sau về tiền tệ
3.3 Hợp đồng giao sau về hàng hoá
4 Các chiến lược bảo hộ hợp đồng
giao sau
-Học viên thuyết trình nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi của các thành viên trong lớp
-Gỉang viên nhận xét bài thuyết trình và giải đáp thắc mắc
Trang 412 tiết 1 Tổng quan về thị trường quyền
lựa chọn 1.1 Lịch sử thị trường quyền lựa chọn
1.2 Khái niệm
2 Cơ cấu thị trường quyền chọn
3 Những đặc tính của quyền lựa chọn chứng khoán
4 Chiến lược kinh doanh hợp đồng quyền chọn
4.1 Chiến lược liên quan đến một quyền chọn đơn và một
cổ phiếu 4.2 Chiến lược Spread 4.3 Chiến lược phối hợp
5 Định giá quyền chọn 5.1 Mô hình cây nhị phân
5.2 Mô hình Black-Scholes
nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi của các thành viên trong lớp
-Gỉang viên nhận xét bài thuyết trình và giải đáp thắc mắc
Article printed from Viện Đào tạo Sau đại học: http://sdh.ueh.edu.vn
URL to article:
http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-giao-sau-va-quyen-chon/
Copyright © 2013 Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP HCM All rights
reserved