[Kinh tế lượng] Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU: khoáng sản dầu mỏ… và sự hình thành phát triển các khu công nghiệp và đô thị hóa được thực hiện 1 cách có kiểm soát hợp lý và hiệu quả không chỉ g

Trang 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ - LUẬT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TỐC ĐỘ TĂNG

TRƯỞNG GDP Ở VIỆT NAM

Đề tài khảo sát

GVHD: Ts PHẠM VĂN CHỮNG

Trang 2

MỤC LỤC

I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - 1

I.1 Lí do chọn đề tài: - 1

I.2 Phạm vi nghiên cứu: - 2

II ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - 3

II.1 Đối tượng nghiên cứu: - 3

II.2 Mục tiêu nghiên cứu: - 3

II.3 Phương pháp nghiên cứu: - 3

II.4 Cách thức thu thập số liệu: - 5

III THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT: - 5

IV PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG: - 5

IV.1 Thống kê mô tả: - 5

IV.2 Phân tích: - 6

IV.3 Hàm hồi quy mẫu: - 6

IV.4 Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui: - 7

IV.5 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy (mức ý nghĩa ): - 8

IV.6 Kiểm định bỏ biến TN với mức ý nghĩa 5%: - 9

IV.7 Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 5%: - 10

IV.8 Kiểm định tự tương quan: - 10

IV.9 Đo độ phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%: - 11

IV.10 Xét đa cộng tuyến: - 11

V PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI BIẾN GIẢ: - 14

V.1 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 5%: - 15

V.2 Kiểm định có nên thêm biến giả vào mô hình không với mức ý nghĩa 5%: m = 3 - 16

V.3 GDP giữa các thời kì khủng hoảng có giống nhau không? Với mức ý nghĩa 5% - 16

V.4 Ý nghĩa hệ số hồi quy: - 17

V.5 Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%: - 18

V.6 Ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 5%: - 18

VI TRÌNH BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY: - 19

VI.1 TH1: mô hình hồi quy không có biến giả - 19

VI.2 TH2: Mô hình hồi quy có biến giả: - 20

VII KẾT LUẬN: - 20

VIII HẠN CHẾ : - 21

Trang 3

I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

khoáng sản dầu mỏ… và sự hình thành phát triển các khu công nghiệp và đô thị hóa được thực hiện 1 cách có kiểm soát hợp lý và hiệu quả không chỉ gia tăng quy

mô và duy trì sự gia tăng quy mô đó theo thời gian mà còn góp phần bảo vệ môi trường Mặt khác khi tăng trường kinh tế nhanh, tạo ra tiền đề vật chất để bảo vệ môi trường tốt hơn khi mà các nguồn tài chính được đầu tư để tìm ra công nghệ mới, công nghệ sạch, tái sinh… Thứ tư, tăng trưởng là cơ sở để phát triển giáo dục

và khoa học công nghệ Trong quá trình tăng trưởng, giáo dục và công nghệ là yếu

tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy những tiền đề vật chất cho phát triển giáo dục và khoa học công nghệ dựa trên kết quả tăng trưởng kinh tế Với những vấn đề quan

Trang 4

trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách Đà Nẵng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh – kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực Với mong muốn tìm hiểu về những yếu tố tác động đến chỉ tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài sau

Theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức kinh tế thế giới thì GDP không còn là con

số phản ánh chính xác tốc độ phát triển kinh tế của 1 quốc gia, thay vào đó, người

ta chọn chỉ số tốc độ tăng trưởng GDP để nghiên cứu vì chỉ số này tính theo % nên hạn chế được những con số mang tính danh nghĩa ở đây chúng tôi không đề cập đến những nhân tố cấu thành nên GDP vì đã có nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề này Thay vào đó, chúng tôi đi vào xem xét các chỉ số thông dụng của nền kinh tế như lạm phát, lãi suất, thất nghiệp và yếu tố từ bên ngoài là đầu tư FDI

I.2 Phạm vi nghiên cứu:

Do quy mô và thời gian hạn chế cho nên đề tài nghiên cứu của nhóm chúng tôi chỉ tập trung đề cập vào những nội dung của GDP Việt Nam giai đoạn 1980 –

2012.Kiến thức về vấn đề vĩ mô GDP rất lớn nên nhóm chúng tôi chỉ làm rõ một số vấn đề tương đối về giá trị này

Trang 5

II ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

II.1 Đối tượng nghiên cứu:

Các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1980 – 2012

II.2 Mục tiêu nghiên cứu:

Xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP

Việt Nam từ đó đưa ra đề xuất nhằm cải thiện GDP Việt Nam

II.3 Phương pháp nghiên cứu:

Báo cáo này sẽ sử dụng mô hình kinh tế lượng để thực hiện mục tiêu nghiên cứu

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của Cục thống kê, Tốc độ tăng trưởng GDP và các

biến số khác như Tỷ lệ lạm phát (LP), Lãi suất (LS), Đầu tư ( FDI) tỉ lệ thất

nghiệp(TN) và các biến giả K1, K2, K3 tương ứng ba giai đoạn khủng hoảng kinh

tế Việt Nam với số liệu được cập nhật từ năm 1980 - 2012 Các số liệu được xử lý

theo mô hình hàm hồi quy đa biến và hàm hồi quy có sử dụng biến giả để xem xét

những biến động có tính % thay vì những con số tuyệt đối Biến đổi theo % sẽ có

nhiều ý nghĩa hơn về mặt kinh tế cũng như thống kê kinh tế lượng

Trang 6

năm tốc độ (%) khủng hoảng lạm phát (%) thất nghiệp (%) FDI (TỈ USD) lãi suất (%)

Trang 7

Hiện nay các nhà đầu tư sử dụng phổ biến các phần mềm vẽ biểu đồ giá chứng khoán và các công cụ đi kèm để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, các mẫu hình… để từ những biến động giá trong quá khứ để dự báo xu hướng giá trong tương lai Ở đây ta sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các tác động trưc tiếp

II.4 Cách thức thu thập số liệu:

Các số liệu trong bài là dữ liệu thứ cấp do nhóm thu thập trên các trang web, sách

và báo chí, tổng cục thống kê:

III THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT:

Qua quá trình tham khảo các tài liệu, phân tích chung, và các cơ sở lý luận nhóm chúng tôi thấy có rất nhiều nhân tố vi mô và vĩ mô tác động đến Tốc độ tăng

trưởng GDP Tuy nhiên GDP chủ yếu tập trung lại chịu tác động mạnh của các biến Lạm phát, Lãi suất, Đầu tư, và tỉ lệ thất nghiệp

Mô hình hàm hồi quy:

Trong đó:

Biến phụ thuộc: T :TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP

Biến độc lập: LP : LẠM PHÁT

LS : LÃI SUẤT FDI : ĐẦU TƯ

TN : TỈ LỆ THẤT NGHIỆP

IV PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG:

IV.1 Thống kê mô tả:

Trang 8

- Lãi suất trung bình là 23.7%

- Đầu tư trung bình là 7.6 tỉ USD

- Tỉ lệ thất nghiệp trung bình là 4.3%

IV.3 Hàm hồi quy mẫu:

Từ số liệu thu thập được, xử lý Eview ta được:

Kết quả hàm hồi quy:

Trang 9

R-squared 0.726053 Mean dependent var 6.503030

Adjusted R-squared 0.686917 S.D dependent var 2.459863

S.E of regression 2.100465 Akaike info criterion 1.674265

Sum squared resid 12.35347 Schwarz criterion 1.601312

Log likelihood -22.62537 F-statistic 18.55239

Durbin-Watson stat 1.281701 Prob(F-statistic) 0.001123

Từ bảng kết xuất Eview ta có phương trình hồi qui mẫu:

 ̂

IV.4 Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui:

̂ = 6.362699, khi , thì Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình là 6.362699%

̂= ̂ + ̂ * + ̂ *LS + ̂ *FDI + ̂ *

Trang 10

̂ = - , khi tăng lên 1%, thì Tốc độ tăng trưởngGDPtrung bình giảm0.046549% (với các yếu tố khác không đổi)

 Tóm lại, tốc độ tăng trưởng GDP có tương quan ngược chiều với

và lại vận động thuận chiều với (với các yếu tố khác không đổi)

IV.5 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy (mức ý nghĩa

Trang 11

 Hay nói cách khác là các biến lạm phát, lãi suất và đầu tư có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP, tỉ lệ thất nghiệp có ảnh hưởng nhưng không nhiều

IV.6 Kiểm định bỏ biến TN với mức ý nghĩa 5%:

Bảng eviews mới đã bỏ đi biến TN: m = 1

Trang 12

 Chấp nhận giả thiết hay có thể bỏ biến TN ra khỏi mô hình hồi quy

 mô hình hồi quy mới được viết lại như sau:

IV.8 Kiểm định tự tương quan:

Dựa vào bảng eviews ta có d = 1.370351

N = 33 , = 3 , = 5% , tra bảng ta ra được = 1.258 , = 1.651

Vì < d < 4 - = 2.349 hoặc 1 < d < 3 nên ta có thể kết luận không có tự tương quan

Trang 13

IV.9 Đo độ phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%:

Giả thiết {

Dựa vào bảng eviews ta có giá trị F = 23.40834> (3 , 29) = 3.01

 Bác bỏ giả thiết , tức mô hình hồi quy là phù hợp

0.707735 có nghĩa là sự thay đổi của các biến độc lập giải thích được 70.7735% sự thay đổi của biến phụ thuộc

IV.10 Xét đa cộng tuyến:

Bảng xuất ma trận tương quan:

 hồi quy FDI theo T, LS, LP:

Trang 14

Dependent Variable: FDI

Method: Least Squares

Adjusted R-squared -0.035629 S.D dependent var 13.27469

FDI = 10.92249+ 0.129125T – 0.021960LP – 0.067234LS

= 0.061462 và F = 0.633037 < 3.01 => chấp nhận

Trang 15

 hồi quy LP theo T, LS, FDI:

LP = 30.07532 + 6.743767T + 2.303237LS – 0.074693FDI = 0.389557 và F = 2.899842 < 3.01 => chấp nhận Ho

Trang 16

 hồi quy LS theo T, LP, FDI:

Dependent Variable: LS

Method: Least Squares

Date: 04/14/14 Time: 03:13

Sample: 1 33

Included observations: 33

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 5.178418 6.250916 0.828426 0.4142

T 2.167131 0.805568 2.690190 0.0117

LP 0.374569 0.027746 13.93465 0.0001

FDI -0.037190 0.137936 -0.269618 0.7894

LS = 5.178418 + 2.167131T + 0.374569LP – 0.037190FDI = 0.278456 và F = 2.698655 < 3.01 => chấp nhận Ho

 Vậy mô hình hồi quy mẫu không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

V PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI BIẾN GIẢ:

Ta thêm biến giả vào mô hình như sau:

K1 = {

K2 = {

K3 = {

Trang 17

Chạy Eviews ta được bảng sau:

Ta được mô hình hồi quy mới như sau:

V.1 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 5%:

Giả thiết:

{ Dựa vào bảng eviews ta có F = 17.96241

̂ =

Trang 18

bác bỏ  0 Vậy mô hình hồi quy phù hợp với mô hình của tổng thể với mức ý nghĩa 5%

 = 0.805643 nghĩa là sự thay đổi của các biến độc lập giải thích được 80.56% sự thay đổi của biến phụ thuộc

V.2 Kiểm định có nên thêm biến giả vào mô hình không với mức ý nghĩa 5%: m = 3

Trang 19

Biểu thị tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì ổn định (không

ở trong thời kì khủng hoảng nào)

V.4 Ý nghĩa hệ số hồi quy:

̂5 cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khủng hoảng lạm phát và trong thời kì ổn định là 2.557001%

̂6 cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khủng hoảng tài chính khu vực và trong thời kì ổn định là 2.019850%

̂7 cho biết mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong thời kì khungr hoảng tiền tệ thế giới và trong thời kì ổn định

là 2.593758%

Trang 20

V.5 Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%:

Với = = 2.056

Từ đó ta suy ra được khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy là:

( 6.141252 ; 8.946336)

Trang 21

VI TRÌNH BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY:

VI.1 TH1: mô hình hồi quy không có biến giả

Trang 22

VI.2 TH2: Mô hình hồi quy có biến giả:

Trang 23

nhân tố chính của GDP, nước ta cần chú ý điều chỉnh lạm phát, ổn định thì trường tài chính và thu hút đầu tư nước ngoài

VIII HẠN CHẾ :

Số liệu thu thập thời gian cách hiện tại khá xa nên mức độ chính xác chưa cao, GDP còn chịu tác động của những nhân tố chính cấu thành nên GDP nên các chỉ số này chỉ giải thích được một phần sự thay đổi của tốc độ tăng trưởng GDP dẫn đến hệ số R bình phương còn thấp

Trang 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Tổng cục thống kê

2 Kinh tế lượng – ĐH Kinh tế TP HCM

4 Tailieutonghop.com

Định dạng
Số trang	24
Dung lượng	744,12 KB