bài giảng kinh tế lượng chương 1 mô hình hồi quy hai biến một vài ý tưởng cơ bản

Phân tích hồi qui là ng/c sự phụ thuộc của một biến biến phụ thuộc, vào một hay nhiều biến g i là bi n đ c l p hay ọi là biến độc lập hay ến độc lập hay ộc lập hay ập hayg i là bi n đ c

LOGO

Chương 1: : Mô hình hồi quy hai biến - Một vài ý tưởng cơ bản

Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến - Một vài ý tưởng cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH MÔN:

KINH TẾ LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN:

KINH TẾ LƯỢNG

Mở đầu Mở đầu: Khái quát về kinh

tế lượng

Mở đầu Mở đầu: Khái quát về kinh

tế lượng

Chương 4: : Mô hình hồi qui bội

Chương 4: : Mô hình hồi qui bội

Chương 2: : Mô hình hồi quy hai biến – ước lượng và kiểm định

Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến – ước lượng và kiểm định

Chương 3

Chương 3: Mở rộng Mở rộng mô hình hồi

quy hai biến

Chương 3

Chương 3: Mở rộng Mở rộng mô hình hồi

quy hai biến

Chương 7: : Phương sai thay đổi ng sai thay đổi

đ

Chương 7: Ph ương sai thay đổi ng sai thay đổi

đ

Chương 5: : Hồi qui với biến giả

Chương 5: Hồi qui với biến giả

Chương 6: : Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến

Chương 6: Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến

Chương 8: : Tự tương quan

Chương 8: Tự tương quan

Chương 9: : Chọn mô hình

và kiểm đinh việc chọn mô hình

Chương 9: Chọn mô hình

và kiểm đinh việc chọn mô hình

º Kinh tế lượng là một môn khoa học đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế.

 Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả thuyết

 Phân tích kết quả

Thiết lập MH

Nêu giả thuyết

Thu thập số liệu Ước lượng th.số Phân tích kết quả

Phân tích kết quả

Dự báo

Ra quyết định

I- Bản chất của phân tích hồi qui

1) Khái ni m v phân tích h i qui ệm về phân tích hồi qui ề phân tích hồi qui ồi qui

1) Khái ni m v phân tích h i qui ệm về phân tích hồi qui ề phân tích hồi qui ồi qui

Phân tích hồi qui là ng/c sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc), vào một hay nhiều biến (g i là bi n đ c l p hay ọi là biến độc lập hay ến độc lập hay ộc lập hay ập hay

(g i là bi n đ c l p hay ọi là biến độc lập hay ến độc lập hay ộc lập hay ập hay biến g/t), với ý tưởng là ước lượng (hay dự báo) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị cho trước của các biến độc lập.

• 1_NC sự phụ thuộc chi tiêu cá nhân vào thu nhập Từ đó có thể ước lượng MPC, tức là mức thay đổi TB về chi tiêu k.hi

thu nhập thay đổi 1 đơn vị

2_Nhà độc quyền có thể định giá hoặc sản lượng , khi biết phản ứng của mức cầu (Y) đ/v SP khi giá cả thay đổi (X).

Từ EY/X có thể giúp cho nhà sản xuất định mức giá tạo ra doanh thu cực đại

3- Khi tỷ lệ lạm phát (X) cao thì lượng tiền mặt (Y) mà người dân gữi lại thấp Phân tích định lượng về mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện để

dự báo lượng tiền mà người dân muốn gữi ở

các mức lạm phát khác nhau

4-Nghiên cứu mức cầu của loại hàng (Y) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo (X)

Từ EY/X ta xác định được ngân sách

quảng cáo tối ưu

Thí dụ 1: Đường cong Phillips mô tả mối quan hệ giữa tỷ lệ thay đổi tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp

ty le that nghiep

10 8

6 4

2 0

Thí dụ 2: Đồ thị mô tả mối quan hệ giữa doanh số bán và giá bán của một mặt hàng.

° Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với các giá trị đã cho của biến độc lập

° Kiểm định bản chất của mối quan hệ

bình của biến phụ thuộc

a) Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số

-Quan hệ t.kê là sự phụ

phụ thuộc vào một hay

-Trong quan hệ hàm số các biến không phải là ngẫu nhiên

Biến phụ thuộc là LNN. ĐLNN.

Biến phụ thuộc là LNN. ĐLNN.

Ứng với mỗi giá trị của biến độc lập thì giá trị của bi n ến độc lập hay

độc lập thì giá trị của bi n ến độc lập hay

ph thu c được xác định ụ thuộc được xác định ộc lập hay

ph thu c được xác định ụ thuộc được xác định ộc lập hay

b) Hàm hồi qui và quan

hệ nhân quả

°

hệ nhân quả

-P.tích h.qui không đòi hỏi

giữa biến p.thuộc và biến

đ.lập phải có q.hệ nhân quả -Nếu tồn tại q.hệ nhân quả thì biến p.t phải là chỉ tiêu KQ

và biến đ.l là chỉ tiêu ng.nhân

c) Hồi qui và tương quan

P/T tương quan là đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa hai biến

Trong p/tích tương quan không có sự phân biệt giữa các biến, chúng có tính chất đối xứng.

Phân tích hồi qui nhằm ước lượng một biến trên cơ sở các g/trị đã cho của các biến khác

Trong p.tích h.qui các biến không có tính chất đối xứng.

Biến phụ thuộc là ĐLNN, các biến độc lập không phải ĐLNN.

Các loại số liệu

Là số liệu của 1 hay nhiều biến thu thập ở 1 đơn vị

trong một khoảng thời gian

* Số liệu chéo : Là số liệu về một hay nhiều biến trong một thời kỳ ở nhiều đơn vị khác nhau.

sự kết hợp của hai loại trên.

Ví dụ 1:

Y- chi tiêu của h gia đình chi tiêu của h gia đình ộc lập hay ộc lập hay

(USD/tuần)

X- thu nhập khả dụng của

h gia đình (USD/tuần) h gia đình (USD/tuần) ộc lập hay ộc lập hay

Thu nhập và ch.tiêu của các hộ g.đ

Đồ thị biểu diễn mối qhệ giữa chi tiêu và thu nhập

Tổng quát, E(Y/X i ) là một

Được gọi là hàm hồi qui tổng thể ( PRF)

Dạng tuyến tính của PRF : E(Y/X i ) = 1 + 2 X i

1 là hệ số tự do (hay hệ số

ch ặn, ặn, n, n, tung độ gốc).

1 , 2 là các hệ số hồi qui

2 là hệ số góc (hệ số độ dốc)

2 cho biết nếu giá trị của biến độc lập (X) tăng 1 đ/v thì giá trị TB của biến phụ thuộc (Y) sẽ thay đổi 2 đ/v với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Thí dụ: E(Y/X i ) = 1 + 2 X i 2

là hàm tuyến tính đối với tham số nhưng phi tuyến đối với biến.

• E(Y/Xi) = 1 + 2 3 Xi

tham số nhưng tuyến tính đối với biến

Hàm hồi qui tuyến tính luôn luôn được hiểu là

tuyến tính đối với các

không tuyến tính đối với biến.

Kyù hieäu U i sai s ố ngẫu nhiên của tổng thể ứng với quan sát i

Hàm hồi qui được xây dựng từ các số liệu của một mẫu được gọi là hàm

Nếu PRF có dạng t.tính thì SRF có dạng:

i 2

Dạng ngẫu nhiên của SRF

của mẫu ứng với quan

sát thứ i

i i

2 1

i

Yˆ

Heát chöông 1