Slide - Quản lý thanh khoản ngân hàng thương mại - NEU

Cung, cầu, mua bán thanh khoản- Cung thanh khoản là khả năng cung ứng tiền của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của... Nguyên nhân gây ra vấn đề về thanh khoản- Sự mất cân bằng gi

Nhóm 10- Ngân hàng 50D

Nội dung

1 Tính thanh khoản của tài sản

- Là khả năng chuyển tài sản thành tiền, tỷ lệ

nghịch với thời gian và chi phí.

-Tính thanh khoản của danh mục TS được đo bằng

tỷ lệ của các TS có tính thanh khoản cao trên tổng

TS (hoặc trên tiền gửi của các KH tại NH).

2 Tính thanh khoản của nguồn

- Là khả năng huy động để tạo ra khả năng thanh toán của ngân hàng.

3 Tính thanh khoản của ngân hàng

- Là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng

nhu cầu thanh toán của khách.

4

I - Khái niệm về thanh khoản

4 Cung, cầu, mua bán thanh khoản

- Cung thanh khoản là khả năng cung ứng tiền của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của

5 Rủi ro thanh khoản

 Khái niệm: Là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng khi nhu cầu thanh khoản vượt

quá khả năng thanh khoản dự kiến

 Các nguyên nhân gây rủi ro thanh khoản:

 Nguyên nhân từ bên ngoài

 Nguyên nhân xuất phát từ NHTM

6

I - Khái niệm về thanh khoản

6 Trạng thái thanh khoản ròng (Net Liquidity

Position)

Thặng dư thanh khoản: Khi cung thanh khoản vượt quá cầu thanh khoản (NPL>0)

Thâm hụt thanh khoản: Khi cầu thanh khoản lớn

hơn cung thanh khoản (NPL<0)

Cân bằng thanh khoản: Khi cung thanh khoản cân bằng với cầu thanh khoản (NPL=0)

7

I - Khái niệm về thanh khoản

NLP=Cung Thanh Khoản – Cầu Thanh Khoản

1 Bản chất của công tác quản lý thanh khoản

8

II – Nội dung quản lý thanh khoản

Sự đánh đổi giữa khả

năng thanh khoản và khả

năng sinh lời

Cân nhắc khả năng an toàn và

2 Nguyên nhân gây ra vấn đề về thanh khoản

- Sự mất cân bằng giữa kỳ hạn của tài sản và kỳ hạn của nguồn vốn

- Sự nhạy cảm của ngân hàng trước thay đổi lãi suất

- Lòng tin của công chúng vào ngân hàng

9

II – Nội dung quản lý thanh khoản

3 Xác định cầu thanh khoản

3.1 Yếu tố hình thành cầu thanh khoản

- Nhu cầu rút tiền của khách hàng

- Nhu cầu vay vốn của khách hàng

- Các khoản tiền vay đến hạn trả

- Chi phí trả lãi cho các khoản tiền gửi và vay

- Thanh toán cổ tức bằng tiền.

II – Nội dung quản lý thanh khoản

3.2 Ước lượng cầu thanh khoản

3.2 Ước lượng cầu thanh khoản

Phương pháp xác định cầu thanh khoản

- Phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ để thấy những biến động về nhu cầu này và các nhân tố ảnh hưởng

- Đo mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và nhu cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong thay đổi nhu cầu thanh khoản

- Phân tích và định luợng nhu cầu thanh khoản đối với từng loại tiền gửi, từng nhóm khách hàng, từng thời kì trong năm.

II – Nội dung quản lý thanh khoản

4 Quản lý cung thanh khoản

4.1.Chiến lược dự trữ

Thu tiền mặt đáp ứng toàn bộ Cầu thanh khoản

II – Nội dung quản lý thanh khoản

Nắm giữ nhiều tài

sản có tính thanh

khoản cao (tiền mặt,

chứng khoán dễ

bán)

4.1 Chiến lược dự trữ

- Phân tích tính thanh khoản của các loại tài sản

- Chọn danh mục tài sản phù hợp với ngân hàng

- Duy trì ngân quỹ với quy mô và cấu trúc thích hợp

- Thay đổi cấu trúc kì hạn của TS hoặc tạo thị trường cho TS, nhằm thay đổi tính thanh khoản của TS

II – Nội dung quản lý thanh khoản

4.2 Chiến lược huy động

16

- Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thời gian và chi phí huy động

- Lựa chọn cung thanh khoản từ phía nguồn

- Nghiên cứu công cụ nợ mới để tiết kiệm thời gian và chi phi

- So sánh chi phi nắm giữ tài sản thanh khoản và huy động mới

Vay mượn Nguồn vốn khả

dụng

Tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh khoản

II – Nội dung quản lý thanh khoản

Chiến lược dự trữ Chiến lược huy động

Ưu

điểm

- Duy trì quy mô và cấu trúc tài sản như mong muốn

- Tự điều chỉnh mức chi phí lãi suất

- Tiếp cận nhiều rủi ro

- Chi phí vay mượn nhiều biến động nên lợi nhuận không ổn định

- Tạo ra những khó khăn về tài chính, làm giảm lòng tin của ngân hàng, tiềm năng người gửi tiền rút tiền ồ ạt…

17

II – Nội dung quản lý thanh khoản

-Ước lượng dòng tiền vào: cung thanh khoản (tiền gửi

có thể nhận được kỳ tới, lãi, khoản tín dụng có khả năng

thu hồi khi đến hạn…)

- Ước lượng dòng tiền ra: cầu thanh khoản (chi trả tiền

gửi, cho vay theo hạn mức cam kết, lãi trả…

- Ước lượng khe hở thanh khoản và biện pháp xử lý

chênh lệch dòng tiền vào - ra

II – Nội dung quản lý thanh khoản

5 Rủi ro thanh khoản

5.1 Nội dung:

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi mà nhu cầu của thanh khoản

thực tế xảy ra lớn hơn cung thanh khoản dự kiến và điều đó

sẽ gây ra tổn thất cho ngân hàng

5.2 Diễn biến

II – Nội dung quản lý thanh khoản

Rủi ro thanh khoản

Ngân quỹ giảm

Cung thanh khoản giảm

1 Lý thuyết cho vay thương mại

- Khi nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn thì cho vay thương mại sẽ đảm bảo sự phù hợp

về kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn của ngân hàng

ngân hàng nhận được nguồn tài trợ trong ngắn hạn

- Khoản cho vay phi thương mại là không bảo đảm tính thanh khoản và không thích hợp với ngân hàng

20

III – Lý thuyết thanh khoản

2 Lý thuyết về khả năng chuyển đổi của tài sản

- Bảo đảm an toàn thanh khoản là khả năng tạo ra

thu nhập của ngân hàng với khả năng chuyển đổi của tài sản

21

III – Lý thuyết thanh khoản

- Ngân hàng thực hiện thu nợ thành nhiều kỳ hạn nợ

=> tăng tính thanh khoản của tài sản

22

III – Lý thuyết thanh khoản

5 kết hợp các lí thuyết trên.

23

III – Lý thuyết thanh khoản

 Từ năm 1991 đến năm 2007, tình hình thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở tình trạng khá tốt, tuy nhiên đã tiềm ẩn nhiều rủi ro thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam bao gồm:

Hiện tượng bong bóng thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản

Tăng trưởng tín dụng quá nóng, luôn ở mức 30% Nguy cơ lạm phát tăng cao

Tình trạng lấy các khoản huy động ngắn hạn cho vay dài hạn diễn ra khá phổ biến ở các ngân hàng thương mại nhỏ và vừa

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

 Từ cuối năm 2007 đến nay, các NHTM Việt Nam lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản, đẩy lãi suất trên thị trường liên NH tăng cao.

 Cuối năm 2008, tuy rằng gặp phải một số khó

khăn về TK nhưng các NH đều chưa coi trọng.

Sang đến năm 2009, 2010 và những tháng đầu năm 2011, các ngân hàng lâm vào tình trang

“khát vốn” và vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

- Quản lý danh mục tài sản rất kém: hầu hết NHTM

nhỏ không có TPCP để dự phòng

- Tốc độ tăng vốn huy động và tốc độ tăng vốn cho vay

đang mất cân đối: tốc độ tăng vốn cho vay lên tới

29,3%, tốc độ tăng vốn huy động 22%

- Dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn vẫn còn nhiều

27

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

Chiết khấu trên bộ hồ sơ tín dụng của NHTW: NHTM cầm

cố bộ hồ sơ tín dụng đã cam kết giải ngân cho khách hàng

ở NHTW để lấy tiền về cho khách hàng vay

Tính liên kết giữa hệ thống NHTM còn yếu kém: cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao => suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống

Khách hàng rút tiền từ NH này sang NH khác, mua vàng, USD để tích trữ… làm tăng tính bất ổn của thị trường

28

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

IV – Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản

tại các NHTM Việt Nam

• Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước

• Đến cuối năm 2010, số vốn điều lệ của BIDV hơn 8.666 tỷ VND Với bề dày phát triển 54 năm, BIDV

có mạng lưới rộng khắp cả nước, chỉ xếp sau Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số điểm giao dịch

• Trong năm 2007-2010, không nằm ngoài xu hướng chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính thanh khoản tại BIDV cũng có những khó khăn nhất định.

BIDV

 BIDV đã ban hành quy định về quản lý thanh khoản vào tháng 3 năm 2007

 Quản lý thanh khoản theo quy định của BIDV dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp:

 Phân tích thanh khoản tĩnh

 Phân tích thanh khoản động

 Hội đồng quản lý tài sản nợ có (ALCO) chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống

1 - Quy trình quản trị thanh khoản của BIDV

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

2.1 Phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh

 ALCO quyết định giới hạn chỉ số thanh toán 7 ngày và giới hạn chỉ

số thanh toán 1 tháng nhưng không thấp hơn giới hạn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước

 Tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay và tổng tài sản “Nợ” có thể thanh toán ngay theo Quyết định số 457/2005/QĐ- NHNN ngày 19/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành

“Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD”

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

 Chỉ số khả năng thanh khoản trong ngày:

 Chỉ số thanh khoản 7 ngày:

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

 Chỉ số thanh khoản 1 tháng:

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

2.2 Phương pháp phân tích thanh khoản động

 Lập báo cáo cung cầu thanh khoản

 Phân tích mô phỏng thanh khoản

 Phân tích khả năng thanh khoản

2 - Phương thức phân tích thanh khoản của BIDV

Năm

Chỉ số

H3 (%) 1,94 2,31 16,72 H5 (%) 97,52 98,52 94,6 H6 (%) 12,85 12,95 10,96

H8 (%) 2,92 3,48 25,87

Các chỉ số thanh khoản

 Về phía Chính phủ:

 Hoàn thiện hệ thống luật pháp

 Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước

 Về phía Ngân hàng Nhà nước:

hợp lí

 Kiểm soát thành lập các NHTM

 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác

giám sát từ xa

Về phía các ngân hàng thương mại:

 Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết

 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô

 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp

 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” - tài sản “Nợ”

 Gắn rủi ro thanh khoản với rủi ro thị trường trong quản trị

 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá nội bộ

 Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp

 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp

Thanks

for LISTENING!